Особенности и проблемы деятельности банков с участием иностранного капитала в Российской Федерации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических наук Тянь Вэй

• Тянь Вэй
• кандидат экономических наук
• 2000

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Тянь Вэй

Введение

Глава 1. Деятельность банков с участием иностранного капитала на территории Российской Федерации в контексте мирового опыта.

1.1. Роль иностранного капитала в развитии национальных банковских систем. д

1.2. Предпосылки и основные факторы создания банков с участием иностранного капитала.

1.3. Характеристика участия иностранного капитала в становлении системы коммерческих банков в Российской Федерации.

Краткие выводы.

Глава 2. Регулирование деятельности банков е участием иностранного капитала и его особенности в Российской Федерации.

2.1. Развитие принципов и методов регулирования деятельности банков с участием иностранного капитала.

2.2. Особенности российского банковского законодательства и ф их учет в деятельности иностранных банков.

2.3. Осуществление Народным банком Китая надзора за деятельностью банков с участием иностранного капитала

2.4. Основные этапы политики в отношении иностранных банков на территории Китая и эволюция регулирования их деятельности.

Краткие выводы.

Глава 3. Проблемы управления рисками в деятельности банков с участием иностранного капитала на территории Российской Федерации.

3.1. Система банковских рисков и их классификация.

3.2. Оценка и измерение банковских рисков.

3.3. Некоторые вопросы повышения качества банковского менеджмента.

3.4. Основные элементы системы управления банковскими рисками в "Банке Китая (ЭЛОС)".

Краткие выводы.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Особенности и проблемы деятельности банков с участием иностранного капитала в Российской Федерации»

Актуальность проблемы. В условиях глобализации финансовых рынков и либерализации движения капиталов заметно активизировалась международная деятельность банков. Проникновение иностранного капитала в национальные банковские системы как промышленно развитых, так и стран с переходной экономикой приобрело широкие масштабы и стало преобладающей тенденцией в развитии мировой экономики. Современная эпоха отмечена переходом от преимущественной ориентации на банковский протекционизм и поэтапной либерализации доступа нерезидентов на национальные рынки финансовых услуг. Банки с участием иностранного капитала служат одним из основных проводников прямых и портфельных инвестиций из-за рубежа, в которых особенно остро нуждаются страны с переходной экономикой. Иностранные банки в определенной степени содействуют рекапитализации и реструктуризации национальных кредитно-финансовых систем. Участие нерезидентов в капитале банков повышает качество банковского менеджмента, увеличивает прозрачность учета и отчетности, усиливает благодаря межбанковской конкуренции диверсификацию банковских услуг.

Вместе с тем либерализация доступа иностранного капитала в банковские системы поставила целый ряд серьезных вопросов перед национальными органами банковского надзора и регулирования, потребовала усилий по координации их действий, частичного пересмотра национального банковского законодательства. Острый финансовый кризис 1997-1999 годов, затронувший страны Юго-Восточной Азии, Россию и Бразилию со всей остротой проявил недостатки в управлении рисками, в том числе со стороны банков с участием иностранного капитала.

Таким образом, исследование теоретических и практических проблем участия иностранного капитала в развитии национальных кредитно-финансовых систем является важнейшей и актуальнейшей задачей ученых и специалистов в области банковского дела.

Особое значение это имеет для стран с переходной экономикой, в которых только происходит становление национальных банковских систем. Эти страны, в число которых входит Российская Федерация и Китайская Народная Республика, остро нуждаются в систематизации и обобщении накопленного опыта. Именно по этой причине в качестве объекта исследования выбраны особенности и проблемы деятельности иностранного капитала в банковской системе России в контексте общемирового опыта, в том числе Китая.

Степень разработанности темы. Изучением основных аспектов международной деятельности банков плодотворно занимались западные, российские и китайские авторы. Среди зарубежных экономистов и специалистов прежде всего необходимо выделить П.Роуза, автора широко известного труда "Банковский менеджмент", Дж.Даниела, П.Дорнбуша, Э.Крокетта, П.Кругмана, К.Линдгрена, Ф.Лиса, JI.Mayepa, Ф.Мишкина, М.Обстфельда, Л.Радебу, Дж.Сакса, Дж.Синки, мл, С.Фишера, Э.Шенга, М.Энга. Заметный вклад в углубление подходов к анализу деятельности иностранных банков в условиях глобализации финансовых рынков внесли работы М.Гольдстайна, М.Монтеса, П.Тернера, У.Уайта, П.Хонена.

Среди российских экономистов, активно занимавшихся разработкой общих и специальных вопросов международной деятельности банков выделяются публикации В.Л.Красавиной, В.Н.Новикова, В.В.Попова, Д.В.Смыслова, Н.В.Смородинской, Вяч.Н.Шенаева и ряда других ученых.

Вместе с тем следует отметить, что как в зарубежной, так и в российской экономической литературе до сих пор по существу отсутствуют работы, специально посвященные исследованию деятельности банков с участием иностранного капитала в странах с переходной экономикой. Единственной работой в России, если не считать относительно небольшого числа публикаций в периодической печати, является исследование В.Н.Новикова "Иностранные банки в новой России: проблемы и перспективы", М„ 1998, подготовлено НИИ Банка России. Однако эта работа была издана до финансового кризиса 1998 года.

Объектом исследования данной работы является банковская система Российской Федерации в части, касающейся деятельности кредитных организаций с участием иностранного капитала.

Предмет исследования диссертации - международная деятельность банков через анализ особенностей и проблем функционирования банков с участием иностранного капитала на территории Российской Федерации.

Цель диссертации состоит в раскрытии основных предпосылок и факторов создания банков с участием иностранного капитала, их роли в становлении и развитии национальных банковских систем, главным образом в странах с переходной экономикой (на примере Российской Федерации), проблем и особенностей пруденциального регулирования их деятельности, особенно с учетом последствий финансового кризиса.

Для реализации вышеназванной цели необходимо решить следующие задачи: обобщить общемировой опыт деятельности банков с участием иностранного капитала; классифицировать причины и факторы перехода от протекционизма к либерализации доступа иностранного капитала в банковские системы; систематизировать на основе эмпирического материала основные этапы деятельности иностранных банков в Российской Федерации; осуществить сравнительный анализ особенностей регулирования их деятельности в России и других странах (в Китайской Народной Республике) под углом зрения рекомендаций Базельского Комитета; дать системное изложение ключевых вопросов улучшения системы управления рисками и повышения качества банковского менеджмента.

Методологической основой данного научного исследования является системный анализ, базирующийся на использовании принципов историзма, материалистической диалектики, индукции и дедукции.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:

1. Впервые проведена систематизация предпосылок и факторов активизации деятельности банков с участием иностранного капитала в условиях глобализации финансовых рынков. Автором выявлена тенденция смены банковского протекционизма либерализацией допуска нерезидентов на национальные рынки банковских услуг.

2. На основе обобщения эмпирических данных и анализа изменений российского банковского законодательства диссертантом впервые в экономической литературе дана периодизация этапов деятельности банков с участием иностранного капитала на территории Российской Федерации.

3. Раскрыты специфика развития принципов и методов пруденциального регулирования деятельности иностранных банков в отдельных странах и тенденция к их частичной унификации через призму последних документов Базельского Комитета, и прежде всего "Основополагающих принципов эффективного банковского надзора". Диссертантом впервые рассмотрены особенности, касающиеся принципов организации надзора за деятельностью банков с участием иностранного капитала в Российской Федерации, и проведен их сравнительный анализ с практикой банковского надзора в Китайской Народной Республике.

4. Автором впервые обоснован тезис, что главным препятствием для иностранных инвестиций в банковский сектор является не организационно-юридические проблемы, как это принято считать, а сложности в оценке, измерении и управлении банковскими рисками в условиях политической и макроэкономической нестабильности.

5. В этой связи диссертантом осуществлена самостоятельная попытка классификации банковских рисков. На основе практического опыта впервые описана система управления рисками в деятельности банка с участием иностранного капитала с учетом последствий финансового кризиса 1998 года.

Практическая значимость. Основные положения и выводы представленной диссертации, а также приведенные в ней статистические данные и международные сопоставления могут быть использованы преподавателями при изучении целого ряда разделов теории банковского дела, финансового менеджмента и мировой экономики, а также применены в банковской практике и регулирования деятельности кредитных организаций с участием иностранного капитала.

Заключение диссертации по теме «Финансы, денежное обращение и кредит», Тянь Вэй

Заключение

Проведенный в диссертационной работе анализ показал следующее. Международная деятельность банков проходит последовательные этапы от простого к сложному. В условиях усиливающейся интернационализации хозяйственных связей и обострения межбанковской конкуренции увеличиваются масштабы участия иностранного капитала в развитии национальных банковских систем. На современном этапе преобладает тенденция к существенному ослаблению протекционизма в финансовой сфере.

Образование банков с участием иностранного капитала, открытие подразделений и филиалов иностранных банков характерно как для промышленно развитых стран, так и для государств с переходной экономикой. Цели и мотивы деятельности банков с участием иностранного капитала в разных группах стран имеют свою специфику.

Мировой финансовый кризис 1997-1999 годов существенно отразился на деятельности иностранных банков, многие из которых понесли серьезные потери на развивающихся рынках. Соответственно сократились объемы их операций.

Финансовый кризис наглядно продемонстрировал просчеты в работе банков с участием иностранного капитала, которые при предоставлении кредитов и приобретении ценных бумаг недостаточное внимание уделяли оценке страновых и кредитных рисков. Изменение подхода к управлению рисками не повлекло за собой, за очень небольшим исключением, ухода с рынков стран, затронутых кризисом.

В силу особо важного социального характера выполняемых кредитными учреждениями функций надзор и контроль в области банковского дела принадлежит к числу важнейших элементов государственного управления. Контроль за деятельностью кредитно-финансовых учреждений формируется в зависимости от общественно-экономического строя и типов собственности, зрелости законодательной базы и уровня развития банковского дела.

Поэтому при всей схожести общих принципов регулирования банковской деятельности различные страны могут отличаться друг от друга по применяемым правилам и нормативам, организационному построению пруденциального надзора.

Однако в одном вопросе практически все страны занимают одинаковую позицию, а именно - в целесообразности специальных процедур допуска иностранного капитала в национальную банковскую систему. Эти процедуры сохраняются даже в современных условиях, когда выравнивание условий деятельности резидентов и нерезидентов по предоставлению банковских услуг стало преобладающей тенденцией.

Либерализация движения капиталов объективно потребовала принятия согласованных решений по унификации стандартов банковской деятельности и методов ее регулирования. Благодаря усилиям Базельского Комитета национальные органы банковского регулирования начали координировать на добровольной основе свои действия и соотносить их с общими для всех международными стандартами.

Регулирование деятельности банков с участием иностранного капитала в Российской Федерации подчиняется, с одной стороны, единым принципам и требованиям пруденциального надзора, а с другой стороны, сохраняет определенную специфику. Проведенный анализ показал, что на различных этапах эта специфика касалась условий доступа, перечня выполняемых операций и привлекаемой клиентуры.

Сравнительный анализ надзора за деятельностью банков с участием иностранного капитала в Российской Федерации и Китайской Народной Республике показывает, что в обеих странах происходит движение от протекционизма к либерализации доступа нерезидентов. При этом Россия и Китай используют различные схемы привлечения иностранного капитала в банковский сектор и отличаются друг от друга по принципам организации контроля за деятельностью иностранных банков. Вместе с тем и Народный банк Китая, и Банк России придерживаются единых подходов и международных стандартов пруденциального надзора и регулирования.

Вместе с тем иностранные банки не проявили интереса к участию в реструктурировании пострадавших от кризиса банковских систем. Иностранные банки следует в первую очередь рассматривать в качестве проводников иностранных инвестиций, а не катализаторов реструктурирования и рекапитализации кредитных организаций. В то же время приток иностранного капитала значительно увеличивает возможности по восстановлению доверия к банковской системе и расширению масштабов регулирования экономики.

Участие иностранного капитала в развитии российской банковской системы прошло несколько этапов, каждый из которых отличался различным соотношением протекционизма и либерализации допуска нерезидентов. Выделяются пять основных этапов, охватывающих период с 1988 по 1999 годы. Современный этап, наступивший после финансово-банковского кризиса в августе 1998 года, определяется как выжидательный, поскольку нерезиденты хотя и приняли принципиальное решение остаться на российском рынке, но временно ограничили масштабы своего участия.

Вопреки достаточно распространенной точке зрения, организационно-правовые барьеры не играют существенной роли в притоке иностранного капитала в банковский сектор. Относительно незначительный объем операций банков с участием иностранного капитала в России определяется в целом неблагоприятным инвестиционным климатом и высокими рисками.

Решения 17 августа 1998 года о девальвации рубля, замораживании выплат по ГКО-ОФЗ и частным долговым обязательствам остро поставили вопрос о доверии к проводимой политике и заставили нерезидентов пересмотреть систему управления рисками.

Опыт 80-х и 90-х годов показал, что оценки и измерение рисков относится к числу самых сложных разделов банковского менеджмента. Автором предложена классификация банковских рисков, основанная на обобщении практического опыта работы и анализе имеющейся литературы.

При оценке и измерении рисков используется определенный набор стандартных процедур, которые определяются нормами банковского надзора в конкретно взятой стране и рекомендациями Базельского Комитета. Особое знамение имеет оценка странового и политического рисков, связанных со способностью как станы в целом, так и отдельных фирм выполнять взятые на себя обязательства.

Анализ проводимых в России операций банков с участием иностранного капитала накануне августа 1998 года показывает, что кредитная политика была неадекватно рискованной. Чрезмерная концентрация рыночного риска была характерна для целого ряда иностранных банков в России. Убытки этих банков говорят о том, что и качество кредитного портфеля оставляло желать лучшего.

С учетом последствий финансового кризиса 1997-1999 годов в Юго-Восточной Азии, России и Бразилии рассмотрены основные элементы системы управления рисками в дочернем «Банке Китая (Элос)». Дана последовательная характеристика управления страновым, кредитным, рыночным, процентным, валютным и другими видами рисков. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Тянь Вэй, 2000 год

1. Гражданский кодекс РСФСР. / Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №5.

2. О банках и банковской деятельности. / Закон РФ №395-1 от 02.12.90 (С изменениями и дополнениями на 01.12.99).

3. О валютном регулировании и валютном контроле. / Закон РФ № 3615-1 от 09.10.92 (С изменениями и дополнениями на 01.12.99).

4. О реструктуризации кредитных организаций. / Закон РФ №65-ФЗ от 08.07.99.

5. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). / Закон РФ №65-ФЗ от 26.04.99 (С изменениями и дополнениями на 01.12.99).

6. Алексашенко С. Иностранные банки в России, надежды и реальность.// Вопросы экономики,-1999.-№7.

7. Антипова О.Н. Надзор за международными финансовыми группами.// Банковское дело -1998.-№6.

8. Антипова О Н. Регулирование рыночных рисков.// Банковское дело.-1998.-№3.

9. Астапович А.З., Белянова Е.В., Мягков Е.Б. и др. Международный опыт реструктуриации банковских систем М. Бюро экономического анализа, 1998.

10. Астахов А.В. Системный подход к управлению рисками крупных российских коммерческих банков.//Деньги и кредит. 1998. - №1.

11. Банковская система России: кредитные организации с участием иностранного капитала.//Деньги и кредит. 1998. - №3.

12. Банковский менеджмент./ Под ред. А. А. Кириченко Киев, 1998.

13. Банковское дело./ Под редакцией О.И.Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 1998.

14. Банковское дело: стратегического руководство./ Под редакцией В.Платонова, М.Хиггинса.-М.: Консалтбанкир, 1998.

15. Баранова Т.М., Буданов Д.А. О регулировании операций нерезидентов на российском финансовом рынке.//Деньги и кредит. 1998. - №1.

16. Красавиной Л.Н.- М. Финансы и статистика, 1994.42 . Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков: пер. сангл.- М., 1999.43 . Молчанов А. В. Коммерческий банк в современной России: теория о практике,

17. М.:Финансы и статистика, 1998.53 . Политика Банка России по превлечению иностранных инвестиций на территорию