Микросреда финансовых институтов: На примере финансовой деятельности коммерческого банка тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических наук Парышев, Константин Сергеевич

• Парышев, Константин Сергеевич
• кандидат экономических наук
• 2001

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Парышев, Константин Сергеевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1 Банк как финансовый институт. Микросреда коммерческого банка.

1.1 Сущность и экономические основы деятельности банка.

1.2 Микросреда коммерческого банка.

ГЛАВА 2 Имитационная модель микросреды коммерческого банка

2.1 Общая характеристика модели, основные упрощающие положения.

2.2 Входная и выходная информация, управляющие переменные.

2.3 Структура и механизм функционирования модели.

2.4 Банки Свердловской области в условиях системного кризиса 1998 года: имитационная модель.

ГЛАВА 3 Оценка финансового состояния контрагентов на межбанковских рынках

3.1 Общие подходы к изучению баланса банкапартнера.

3.2 Методика дистанционного анализа финансового состояния коммерческого банка.

3.3 Сравнительная оценка финансового состояния коммерческих банков Свердловской области.

3.4 Лимитирование операций на межбанковском рынке

ГЛАВА 4 Система материального стимулирования банковского персонала

4.1 Концепция «фрактальной компании».

4.2 Классификация подразделений модельного банка.

4.3 Система материального стимулирования - основные принципы и реализация на модельном примере.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Микросреда финансовых институтов: На примере финансовой деятельности коммерческого банка»

Актуальность темы исследования. В нестабильных условиях переходного периода, при смене ключевых технологий, реструктуризации пост-социалистических экономик, деятельность финансовых институтов определяется особой сложностью и динамичностью экономических процессов, наличием положительных обратных связей, конкурентным взаимодействием. Это значительно снижает эффективность применения неоклассического подхода, рассматривающего экономику как систему, стремящуюся к достижению равновесия [106]. Развитие альтернативных подходов и моделей, позволяющих изучать деятельность экономических агентов, в том числе и финансовых институтов, в нестабильных экономических условиях, находится в русле работ Веблена, Шумпетера, Хайека и других известных ученых. Практическую значимость этих исследований трудно переоценить.

В современных условиях банковская система является центральным звеном финансово-кредитной системы государства. От эффективности работы банков в значительной степени зависит успех в преодолении экономического кризиса в России, финансовой стабилизации. В то же время кредитные организации относятся к числу наиболее быстро и эффективно развивающихся рыночных структур в отечественной экономике переходного периода. Это обусловлено не только спецификой данного бизнеса, способного функционировать в условиях отсутствия масштабных долгосрочных инвестиций, но и молодостью банковской системы, что способствовало ее быстрому развитию при максимальном использовании мирового опыта, современных технологий, без дорогостоящего преобразования уже существующих структур.

В динамике развития российского банковского дела отчетливо прослеживаются три этапа. Первый этап - банковский бум - приходится на годы с высокими темпами инфляции (1992-1994 гг.) и характеризуется бурным увеличением количества функционирующих банковских учреждений, высокой прибыльностью этого сектора. Второй этап (1995 -август 1998 года) отличает развитие и хроническое течение банковского кризиса. Кризис 17 августа 1998 года обозначил начало третьего этапа.

Процесс развития банковских организаций, как и других субъектов экономических отношений, нельзя рассматривать в отрыве от окружающей микро- и макросреды. Макросреда организации определяется действующими законодательными актами, политической, социальной и экономической обстановкой в стране, состоянием мировых финансовых рынков, микросреда - наличием и характером взаимодействий с партнерами, конкурентами, клиентами, профсоюзами, местными властными структурами. На первых двух этапах, когда существенная часть активных операций осуществлялась банками на рынках государственных обязательств, корпоративных ценных бумаг, срочных контрактов, роль макросреды являлась определяющей. Развал российских финансовых рынков привел к тому, что макросреда стала оказывать относительно меньшее влияние на деятельность банков, по сравнению с первыми этапами. С другой стороны, изучение микросреды с целью последующего адекватного управления становится одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности работы такого финансового института как банк. В создавшихся условиях разработка методологической базы и методических подходов к анализу и управлению микросредой коммерческого банка становится приоритетной научной и практической задачей.

Общие вопросы функционирования экономических систем в нестабильных условиях рассматриваются в работах Л.И.Абалкина, Т.Веблена, Е.Т.Гайдара, С.Ю.Глазьева, В.И.Маевского, Ф.Хайека, Й.Шумпетера и других известных российских и зарубежных экономистов.

Однако, анализ зарубежной и отечественной литературы показал недостаточную изученность проблем экономики в неравновесных условиях.

В отечественной экономической литературе вопросы комплексного изучения микросреды коммерческого банка разрабатывались недостаточно, поскольку банковские учреждения и банковское дело в советский период рассматривались лишь как часть государственного аппарата, а не как самостоятельная отрасль экономики и сфера предпринимательства; в последующем - на ранних этапах переходного периода, резкие изменения макросреды практически полностью определяли специфику и эффективность операций банков, а так же их финансовое состояние и конкурентоспособность. В силу специфики экономических отношений в России изучение зарубежной литературы также не позволяет найти готовое решение указанных проблем. Отдельные вопросы анализа деятельности коммерческих банков в условиях нестабильности и их взаимодействия с элементами микросреды нашли отражение в работах С.А.Андрюшина, Л.Г.Батраковой, С.Ю.Евсеева, А.И.Екушова, А.Ю.Казака,

М.Ю.Матовникова, Г.С.Пановой, В.В.Попкова, А.М.Смулова, Л.А.Сычевой, Е.Б.Ширинской и других ученых.

Целью настоящей работы является совершенствование финансового знания и разработка методических подходов к анализу функционирования микросреды коммерческого банка.

Цель и логика исследования требуют решения следующих задач: 1. Изучить и проанализировать:

• процесс развития банковской системы в России как часть переходных процессов в российской экономике;

• экономические отношения, возникающие в процессе взаимодействия банка с элементами его микросреды;

• существующие математические модели банковской деятельности;

• современные подходы к дистанционному анализу финансового состояния коммерческого банка;

• современные подходы к материальному стимулированию банковского персонала;

2. Построить динамическую имитационную модель микросреды коммерческого банка.

3. Предложить:

• методику дистанционной оценки финансового состояния коммерческого банка;

• систему материального стимулирования персонала в коммерческом банке.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является микросреда российского коммерческого банка и отношения, возникающие в процессе его взаимодействия с элементами микросреды. Объектом исследования выбраны региональные коммерческие банки Свердловской области.

Научная новизна исследования заключается в следующем: уточнено понятие микросреды коммерческого банка как специфического финансового института; сформулированы особенности экономических взаимоотношений банка с элементами его микросреды; выявлены направления повышения эффективности управления микросредой коммерческого банка в условиях переходного периода; проанализированы и систематизированы математические модели банковской деятельности; предложен новый подход к анализу микросреды коммерческого банка на основании динамического имитационного моделирования экономического пространства; разработана методика анализа финансового состояния банка в условиях переходного периода, в том числе в условиях острого финансового кризиса и квазистабильных условиях; предложена система материального поощрения в коммерческом банке, основанная на принципах фрактального стимулирования.

Методологическую и теоретическую основу диссертационного исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам функционирования банковской системы, математического моделирования экономических процессов, законы Российской Федерации, нормативные и инструктивные документы ЦБ РФ.

Поставленные в работе задачи реализуются автором посредством использования общенаучных методов системного, логико-структурного, сравнительного анализа, экспертных оценок и др.

В основу работы легли материалы исследования, проведенного автором в период с 1996 по 2001 гг.

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования заключается в комплексном изучении микросреды коммерческого банка. Теоретические выводы диссертации могут быть использованы при решении задач определения стратегии и тактики поведения коммерческого банка в части взаимодействия с элементами микросреды. Предложенный математический аппарат в виде имитационной модели микросреды банка может быть использован в целях анализа и повышения эффективности работы банка на микроуровне. Разработанная методика дистанционного анализа финансового состояния может быть внедрена кредитной организацией для повышения качества управления рисками при работе на межбанковских рынках. Кроме того, данная методика может быть рекомендована предприятиям и другим субъектам экономических отношений в качестве аналитического инструмента при выборе банка-партнера. Предложенная система материального стимулирования может быть применена в целях снижения текучести кадров, а также общего повышения отдачи от персонала банка.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1) Систематизация моделей банковской деятельности.

2) Имитационная модель микросреды коммерческого банка как инструмент анализа экономических отношений банка.

3) Методика оценки финансового состояния коммерческого банка в условиях переходного периода.

4) Система материального поощрения в коммерческом банке, построенная на принципах фрактального стимулирования.

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные результаты исследования доложены на научно-практической конференции "Повышение эффективности управления банками: региональный и технологический аспекты", ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, г. Екатеринбург, октябрь - ноябрь 1997г.; на III научно-практической конференции "Платежные системы", ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, г. Екатеринбург, март - апрель 1998г.; на Всероссийской научно-практической конференции "Теория и практика развития малого предпринимательства в России и пути его совершенствования", УрГЭУ, г. Екатеринбург, 16-17 ноября 1999г; на межрегиональной научно-практической конференции "Механизм государственного регулирования социально-экономического развития региона", г. Екатеринбург, 25-26 апреля 2000г.; на IV Международной конференции "Математические модели нелинейных возбуждений, переноса, динамики, управления в конденсированных системах и других средах", Станкин, 2000.

Ряд разработок автора используется в методических и инструктивных материалах банка "Северная Казна".

1. Банк как финансовый институт. Микросреда коммерческого банка

А.В. Мертенс [41] определяет финансовые институты как «организации, основным предметом деятельности которых является торговля финансовыми инструментами».

При этом под финансовым инструментом будем понимать любой договор, в результате которого одновременно возникают финансовый актив у одного субъекта экономических отношений и финансовое обязательство или долевой инструмент - у другого. Финансовый актив - это любой актив, являющийся денежными средствами, правом требования по договору денежных средств или другого финансового актива от другого субъекта экономических отношений. Финансовое обязательство - это любая обязанность по договору: предоставить денежные средства или иной финансовый актив другому субъекту экономических отношений; или обменять финансовые инструменты с другим субъектом экономических отношений на потенциально невыгодных условиях. Долевой инструмент -это любой договор, подтверждающий право на долю активов субъекта экономических отношений, остающихся после вычета всех его обязательств.

В отечественной и мировой финансовой практике к финансовым институтам обычно относят следующие субъекты финансового рынка: коммерческие банки, страховые организации, инвестиционные компании и небанковские кредитные учреждения и другие финансовые организации. В нашей стране коммерческие банки, которые осуществляют торговлю финансовыми инструментами посредством осуществления банковских операций, наиболее развиты и значимы для экономики, универсальны и сложны в управлении по сравнению с другими финансовыми учреждениями. Именно поэтому в качестве предмета исследования выбрана микросреда коммерческого банка. В то же время подходы к изучению микросреды банка, по нашему мнению, могут быть использованы и для других финансовых институтов.

Заключение диссертации по теме «Финансы, денежное обращение и кредит», Парышев, Константин Сергеевич

Заключение

В рамках проведенного исследования уточнено понятие микросреды коммерческого банка как специфического финансового института, сформулированы особенности экономических взаимоотношений банка с элементами его микросреды и выявлены направления повышения эффективности управления ею, систематизированы экономико-математические модели банковской деятельности, построена имитационная модель микросреды коммерческого банка, предложены методика дистанционного анализа финансового состояния банка и система материального стимулирования банковского персонала.

С учетом особенностей финансовой деятельности банка на микроуровне и относительной значимости элементов его микросреды в качестве основных выделены следующие направления повышения эффективности управления микросредой в условиях переходного периода: изучение процессов взаимодействия кредитной организации с элементами микросреды путем разработки и внедрения экономико-математической модели микросреды коммерческого банка; повышение качества анализа финансового состояния контрагентов на межбанковских рынках путем разработки и внедрения методики дистанционного анализа финансового состояния коммерческого банка; повышение отдачи от взаимодействия с рынком труда банковских специалистов путем разработки и внедрения системы материального поощрения;

На основе анализа существующих моделей банковской деятельности выделены два класса моделей: внешние» и «внутренние». Первые используются для детального изучения состояния элементов окружающей среды банка как на микро-, так и на макроуровнях. Вторые, напротив, предназначены для анализа и оптимизации внутренних характеристик банковских организаций, например, таких как структура активов и пассивов с точки зрения доходности и сбалансированности по срокам, достаточности капитала и др., в то время как внешнее влияние учитывается лишь с помощью агрегированных с высокой степенью обобщения показателей.

Построенная модель в соответствии с предложенной классификацией относится к классу «внешних» моделей, а точнее - моделей микросреды. Модель позволяет проводить сценарный анализ и оценку:

- общего влияния кризисных факторов на финансовое состояние коммерческих банков;

- процессов перераспределения ресурсной базы в условиях конкурентного взаимодействия.

Модель может быть рекомендована в качестве аналитического инструмента при определении стратегии и тактики поведения банка в конкретных экономических условиях. Применение модели проиллюстрировано на примере банков Свердловской области в кризисных условиях второй половины 1998 года.

Основными достоинствами модели являются простота, относительная компактность, что создает удобства для ее компьютерной реализации, возможность изучения ситуации в динамике, наглядность представления получаемых результатов. Кроме того, модель не предполагает ограничений по количеству исследуемых объектов.

Говоря об ограничениях, возникающих при практическом проведении анализа с использованием модели, можно отметить, что несмотря на то, что предусмотрено получение количественных результатов, очень высокая сложность моделируемой системы делает более интересными именно качественные выводы.

Следует отметить, что набор параметров, используемых в модели не является жестко фиксированным, а в значительной степени определяется спецификой конкретной экономической ситуации, предложенной для анализа. Для повышения адекватности модели реальной ситуации, в нее могут быть введены дополнительные показатели и усложнены законы изменения переменных во времени. В качестве перспективного направления развития имитационного моделирования банковской деятельности и других экономических процессов следует отметить использование вычислительной среды клеточных автоматов.

В ходе исследования получены два варианта методики анализа финансового состояния коммерческого банка, позволяющие специалистам кредитной организации на основании общедоступных данных дистанционно оценивать надежность контрагента на межбанковских рынках в кризисных и квазистабильных экономических условиях. Результаты анализа по данным методикам могут использоваться в качестве базы для определения системы лимитов на межбанковские операции. Кроме того, предложенный аппарат может быть рекомендован предприятиям в качестве инструмента при выборе банка-партнера.

Основными достоинствами предложенных методик являются простота расчетов, адекватность существующей системе бухгалтерского учета, дифференцированный подход к оценке финансового состояния банков, различающихся по специфике и масштабам деятельности, учет динамики аналитических показателей, наличие формализованного выхода в виде итоговой рейтинговой функции.

Ограничения на объективность данных методик накладывают следующие факторы:

- несовершенство балансовой отчетности как основного источника информации о контрагенте; в частности, несоответствие балансовой стоимости активов их реальной рыночной цене, а также несоответствие реальных сроков погашения обязательств и требований тем балансовым счетам, на которых они отражаются;

- наличие у банков широкого спектра возможностей искажения балансовой отчетности;

- необходимость пересмотра состава показателей и их критических значений на регулярной основе в зависимости от изменений условий функционирования банков;

- субъективность определения шкалы пороговых значений показателей, а также весовых коэффициентов при расчете значений итоговой функции.

В качестве перспективных направлений совершенствования предложенного аппарата необходимо отметить:

- повышение качества кластеризации банков и объективности определения граничных значений аналитических показателей путем использования математических методов на основе достаточно представительной статистической базы, включающей данные по российским банкам;

- корректировки методики с учетом текущего изменения правил бухгалтерского учета и изменений общих экономических условий;

- дальнейшую дифференциацию критических значений аналитических показателей с учетом специфики территориального месторасположения и других особенностей коммерческих банков.

Еще одним важным результатом работы является система материального стимулирования банковского персонала. В качестве теоретической основы для ее построения использовалась концепция фрактальной компании. Практический эффект от внедрения системы заключается в снижении текучести квалифицированных кадров, повышении качества и интенсивности труда.

Структура системы, соотношение и реальные объемы ее составляющих определяется такими факторами, как:

- общие экономические условия функционирования банковской организации;

- реальное финансовое состояние банка;

- стратегия развития банка, выбранная руководством;

- реальное состояние рынка труда каждой категории банковских специалистов.

Одной из наиболее существенных проблем при внедрении предложенной системы является определение оптимальных пропорций между ее составляющими. В случае, когда одна из составляющих несущественна по величине относительно других, эффект от ее использования нивелируется. В то же время диспропорции между премиальными фондами подразделений могут оказывать дестабилизирующее воздействие на климат внутри коллектива, способствовать ослаблению мотивации сотрудников «обделенных» подразделений. Эффективность внедрения предложенного инструмента напрямую зависит от качества управленческого учета в банке.

Дальнейшее повышение эффективности предложенной системы может быть осуществлено за счет более точного определения результатов деятельности каждого подразделения путем полного бюджетирования деятельности банка. В то же время указанное усовершенствование на практике будет иметь эффект только в условиях относительно стабильных процентных ставок на финансовых рынках, а также при наличии у кредитной организации системы управленческого учета высокого качества, организация которой требует существенных вложений.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Парышев, Константин Сергеевич, 2001 год

1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.90 №395-1 // официальный электронный текст документа из ИПС «Консультант-Плюс»

2. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 02.12.90 №394-1 // официальный электронный текст документа из ИПС «Консультант-Плюс»

3. Инструкция ЦБ РФ «О порядке регулирования деятельности банков» от 01.10.97 №1 // официальный электронный текст документа из ИПС «Консультант-Плюс»

4. Инструкция ЦБ РФ «О порядке формирования и использования резерва под возможные потери по ссудам» от 30.06.97 №62а // официальный электронный текст документа из ИПС «Консультант-Плюс»

5. Указание ЦБ РФ «О дополнительных мерах по защите интересов вкладчиков банков» от 27.03.98 № 192-У // официальный электронный текст документа из ИПС «Консультант-Плюс»

6. Абалкин Л.И. Отложенные перемены или потерянный год. М.: Институт экономики РАН, 1997. - 262с.

7. Абалкин Л.И. Эволюционная экономика в системе переосмысления базовых основ обществоведения // В сб. «Применение теории экономической эволюции к задачам возрождения российской экономики». М.: Институт экономики РАН, 1998, с.5-17.

8. Александров Ю.Г. Переходная экономика: российская версия. СПб.: Институт востоковедения РАН, 1999. - 400с.

9. Андрюшин С.А. Институциональные основы и принципы организации банковской системы России // В сб. «Применение теории экономической эволюции к задачам возрождения российской экономики». М.: Институт экономики РАН, 1998, с.98-123.

10. Багриновский К.А., Егорова Н.Е. Имитационные системы в планировании экономических объектов. М.:Наука,1980.

11. Банковское дело: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова. М. Финансы и статистика, 2000. - 459 с.

12. Банковская система России в 1996-2000 гг.: модели функционирования, тенденции, перспективы развития. М.: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 2000 (http://www.forecast.ru/mainframe.htm).

13. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. М. Финансы и статистика, 1998. - 576с.

14. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческогобанка: Учебник для вузов. М.: Издательская корпорация «Логос», 1999, 344с.

15. Белох Н.В., Петраков Н.Я., Русаков В.П. Имитационная модель согласования спроса и предложения. М.: ЦЭМИ АН СССР, 1982, 61с.

16. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1996. - 192с.

17. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статистика, 1980. -263с.

18. Бовыкин В.И. Новый менеджмент: (управление предприятиями на уровне высших стандартов: теория и практика эффективного управления). ОАО "Издательство "Экономика", 1997. - 368с.

19. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. М.: ИКЦ"ДИС", 1997. - 288 с.

20. Бор М.З., Пятенко В.В. Стратегическое управление банковской деятельностью М.: "Приор", 1995. - 160 с.

21. Бусыгина Т.А. Организация банковского дела по принципу «lean banking» // В сб. «Экономическая культура в условиях развития рыночной экономики: отечественная практика и опыт международного сотрудничества, Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2000, с.395 400.

22. Галлямов Ф.Ф. Азбука банковского менеджмента. Владивосток, 2000.

23. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 480с.

24. Дробышевский С. Эконометрическая модель российского банковского кризиса // Материалы конференции «Посткоммунистическая Россия в контексте мирового социально-экономического развития», Москва, 1-2 декабря 2000.

25. Евсеев С.Ю. Региональные банки ориентация на экономический рост -М.: Институт экономики РАН, 1997. - 277с.

26. Егоршин А.П. Управление персоналом. Н. Новгород: НИМБ, 1997. -607с.

27. Екушов А.И. Модели учета и анализа в коммерческом банке / Под общ. ред. А.В. Евтюшкина. Калининград: Янтарный сказ, 1997 - 208с.

28. Зубарев А.В. Внутренний хозрасчет в банке, трансфертное ценообразование // Материалы семинара «Проблемы организации финансово-аналитической службы в коммерческом банке», Москва,2000 (http://www.etrust.dot.ru/seminar2mat.html).

29. Иванов В.В. Надежность вашего банка. М.: ФБК-ПРЕСС, 1997, 176с.

30. Иванов В.В. Как надежно и выгодно вкладывать деньги в коммерческие банки: Надежность банка. Финансовые инструменты: вексель, депозит,

31. ГКО. М.: ИНФРА-М, 1996, 412с.

32. Казак А.Ю. Калинина Т.Н., Шатковская Е.Г. Теория и практика формирования ресурсной базы коммерческого банка. Екатеринбург: УрГЭУ, 1999, 99с.

33. Камионский С.А. Менеджмент в российском банке: опыт системного анализа и управления./ Общ. ред. Д.М. Гвишиани. М.: Деловая библиотека "Омскпромстройбанка", 1998.

34. Киселев В.В. Управление коммерческим банком в переходный период. -М.: Логос, 1997.- 144с.

35. Коган И.В. Моделирование процессов управления рыночными структурами в условиях переходного периода (на примере коммерческих банков). Автореферат диссертации на соискание уч. степени канд. эконом, наук. М.: ЦЭМИ РАН, 1994.

36. Лобанова Т.Н. Банки: организация и персонал. «Городец», 2000.- 400с.

37. Львов B.C., Иванов В.В. Анализ финансового состояния коммерческих банков: Описательная модель. М.: Издательство Агентства «Яхтсмен», 1996.-216с.

38. Макаревич Л.Н. Российские банки 1994-1997: между эффективностью и стабильностью. М.-.АЦФИ. - 424с.

39. Мертенс А.В. Инвестиции: курс лекций по современной финансовой теории. К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997. - XVI, 416с.

40. Молчанов А.В. Коммерческий банк в современной России: теория и практика. М.: Финансы и статистика, 1996. -270с.

41. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.: Финансы и статистика, 1996, 272 с.

42. Парамонова Т.В. О состоянии и перспективах развития банковского дела в России. С. Петербург, 1999 (http://www.cbr.ru).

43. Проблемы формирования лимитной политики коммерческого банка. Материалы семинара 22 марта 2000г.: Москва: Диалог-МГУ,2000 -89с.

44. Самоукина Н.В. Искусство управления персоналом банка. М.: Русская Деловая Литература, 1997. - 208с.

45. Севрук В.Т. Банковские риски. М.: Дело ЛТД, 1995. - 72с.

46. Семь нот менеджмента под. ред. В. Красновой и А. Привалова М.: ЗАО "Журнал Эксперт", 1998. - 424с.

47. Слепухина Ю.Э. Риски финансовых институтов (на примере финансовой деятельности коммерческого банка). Авторефератj диссертации на соискание уч. степени канд. эконом, наук.

48. Екатеринбург.: УрГЭУ, 1999.

49. Смирнов А.В. Хозрасчет и бюджетирование в коммерческом банке //

50. Материалы семинара «Проблемы организации финансово-аналитической службы в коммерческом банке», Москва,2000 (http://www.etrust.dot.ru/seminar2mat.html).

51. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. М.: Дело, 1995.-336с.ж 54. Управление банковскими рисками: практика и проблемы: Материалы

52. Международного Банковского Конгресса, июнь 1997. СПб, 1997. -112с.

53. Финансы: Учебник. Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. М.: Издательство «Перспектива»,2000.- 520с.

54. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. М.:

55. ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»,2000. 368с.

56. Ширинская Е.Б., Купчинский В.А., Пономарева Н.А. Финансово -аналитическая служба в банке: Практическое пособие. М.: ФБК-ПРЕСС, 1998.- 144 с.

57. Эволюционная экономика и "мэйнстрим". М.: Наука, 2000. - 224с.

58. Яркина Т.В. Основы экономики предприятия, 1998 (http://referat.ru/up/05/index.htm).

59. Публикации в периодических изданиях

60. Аврин С. Как обеспечить устойчивость банка // Банковские технологии, 1997, №12, с.8-12.

61. Антонов А.В., Поманский А.Б. Рационирование кредитов и алгоритм эффективности распределения заемных средств // Экономика и математические методы, 1994, т. 30, вып.1.

62. Астапович А., Сырмолотов Д. Российские банки в 1998 году: развитие системного кризиса //Вопросы экономики, №5, 1999, стр. 43-64.

63. Бернштам М.С., Гуриев С.М., Оленев Н.Н., Петров А.А., Поспелов И.Г. Механизм стимулирования экономического роста посредством восстановления сбережений населения // Экономика и математические методы, 1996, т. 32, вып. 3.

64. Буздалин А.В., Британишский А.Л. Экспертная система анализа банков * на основе методики CAMEL // Бизнес и Банки, №22(500), май 2000г.,с.1-3.

65. Валитова Л.А. Изменение структуры банковского сектора: эволюционный подход // Вестник молодых ученых (экономические науки), 2000, №6, с. 70-75.

66. Гаврилова Н.А. Управление ликвидностью в рамках внутрибанковского управленческого учета // Аудит и финансовый анализ, №3, 1999.

67. Глазьев С.Ю. Грядет ли новый финансовый кризис в России? // Вопросы экономики, №6, 2000.

68. Гуриев С.М., Поспелов И.Г. Модель деятельности банка при отсутствии инфляции и экономического роста // Экономика и математические методы, 1997, т. 33, вып. 3.

69. Делягин М.Г. Россия в депрессии. Экономика: анализ проблем и перспектив //Вестник банковского дела, специальный выпуск, 1997,№3. 193с.

70. Егорова Н.Е, Смулов A.M. Математические методы финансового анализа банковской деятельности (на примере крупного сберегательного банка) // Аудит и финансовый анализ, №2, с. 75-146, 1998.

71. Екушов А.И. Моделирование банковских рисков: единый подход // Банковские технологии, 1998, №6, с.25-28.

72. Екушов А.И. Моделирование рисков в коммерческом банке // Банковские технологии, 1998, №6, с.25-28.

73. Захаров B.C. Проблемы российских коммерческих банков // Деньги и кредит, 1998, №1, с.53-58.

74. Иванов В. Особенности применения CAMEL методов для оценки финансового состояния российских банков // Банк, 1998, №15, с.22-27.

75. Ившина Т.С. Банковские рейтинги: их сущность и роль в современных российских условиях // Вестник молодых ученых (экономические науки), 1999, №1(4), с. 56-63.

76. Кошелева Е.А. Капитал банка. О функциях, методах расчета и регулирующих требованиях // Деньги и кредит, №8, 2000.

77. Кромонов В. Методика составления рейтинга. М., Деньги, 1995, №4748.

78. Крутов А., Мисюлин Д., Смирнов А., Опыт анализа финансового состояния банков// Бизнес и банки, №31, 1997, стр. 1-2.

79. Максутов Ю.Г., Дигайлов М.Ю. Некоторые проблемы внутреннего перераспределения доходов и расходов коммерческого банка // Деньги и кредит, №12, 2000, с.64-69.

80. Малыхина М.А. Самостоятельность и ответственность главные критерии оценки персонала // Управление персоналом, №10, 2000.

81. Матовников М.Ю. Банковский сектор России: время для реформ // Банковское дело, №11, 2000.

82. Матовников М.Ю. Банковские лидеры воспитываются в условиях жесткой конкуренции // Аналитический банковский журнал, №11, 2000.

83. Матовников М.Ю. Функционирование банковской системы России в условиях макроэкономической нестабильности // Сборник научных трудов Института экономики переходного периода, №23-Р, Москва, 2000 (http://www.iet.ru).

84. Мисюлин Д., Смирнов А., Крутов А. Дистанционный анализ финансового состояния коммерческого банка. Новые подходы // Финансист, №5/6, 1997, с.24 28.

85. Михайлов JI, Сычева Л., Тимофеев Е. Банковский кризис 1998 года в России и его последствия // Сборник научных трудов Института экономики переходного периода, №21-Р, Москва, 2000 (http://www.iet.ru).

86. О критериях определения финансового состояния банков // Банк. 1998.- №5.- с.8-9.

87. Попков В.В. Концептуальные основы развития банковской системы России // Аналитический банковский журнал, №5, 2000, с. 21.-32

88. Попков В.В., Берг Д.Б. О развитии банковской системы России // Банки и технологии, №1 2000 год, с.78 85.

89. Рачков Б. Банки между Сциллой и Харибдой // Экономика и жизнь, №43, октябрь 2000, с.27.

90. Соколова Н.В. Контроль и анализ рисков банков // Банковский аудит, 1999, №2, с.23-60.

91. Стребков И.М. Оценка отечественных методик и показателей надежности коммерческих банков // Банковские услуги, №6, 1998, с. 1014.

92. Тарасов В.И. , Настиченко А.А., Рыбин М.В. Актуальные проблемы работы с персоналом в коммерческом банке // (http ://www. superc lub. ru/gazpr om. htm)

93. Шепелев С.Б. Рейтинговая оценка деятельности кредитных организаций./УБанковское дело, 1998, №6, с.34-37.

94. Ходаковский А.В. Банковская система России и ее региональные особенности // Вестник молодых ученых (экономические науки), 1999, №1(4), с. 56-63.

95. Ярыгин С. Пути исследования систем управления персоналом банка // Управление персоналом, №10, 2000.1. Иностранная литература

96. Dosi G., Nelson R. An introduction to evolutionary theory in economics // Journal of Evolutionary Economics, Volume 4, №3, 1994, pp. 153-172.

97. Kane and Burton G. Malkiel. Bank Portfolio Allocation. Deposit Variability, and the Availability Doctrine // Quarterly Journal of Economics, 1965, (February), pp.113-134.

98. Peters E. E. Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics, John Wiley&Sons,1994.

99. Sealey C.W. and Linndley S.T. Inputs, Outputs, and Theory of Production and Cost at Depository Financial Institutions //Journal of Finance, 1977, (September), pp.1251-1266.

100. Sealey C.W. Deposit Rate-Setting, Risk Aversion, and the Theory of Depository Financial Intermediates // Journal of Finance, 1980, (December), pp. 1139-1154.

101. Warnecke H.J. The Fractal Company, Springer-Verlag, 1993, 228p.

102. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. М.: «Ростинтэр», 1996 -704с.

103. Кох Т.У. Управление банком / Пер. с англ.: в 6-ти ч. Уфа: Спектр, 1993.

104. Макконнелл К. Р., Брю С. J1. Экономикс: принципы, проблемы, политика, в 2 т.: пер. с англ. 11-го изд. Т.2. М.: Республика, 1992. -400с.

105. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ-М.: «Дело ЛТД», 1994 702с.

106. Мустафин А.Т. Принципы самоорганизации в экономической эволюции. Алматы, Институт развития Казахстана, 1997. - 147с.

107. Мухтарова К.С. Рынок труда и политика в области занятости. Вестник КазГУ (Серия экономическая), Алматы, 1998, №10 из Internet (http://kazsulib.uni.sci.kz/vestnik/Econom/year98/№ 10/17.htm)

108. Синки Дж.Ф. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Catallaxy, 1994.

109. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.

110. Публикации автора по теме диссертации

111. Анализ баланса коммерческого банка // Материалы научно-практической конференции «Платежные системы», ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, 1998 год, с. 106-113 (в соавторстве).

112. Банки в условиях системного кризиса: динамический рейтинг финансового состояния // Налоги России, №1 (январь), 1999, с. 14-26 (в соавторстве).

113. Проблемы и перспективные направления развития банковского бизнеса в регионах // В сб. докл. «Концепция развития банковской системы Урала», Екатеринбург: Полиграфист, 2000, с. 194-196 (в соавторстве).

114. Проблемы расчета и оценки капитала российского коммерческого банка // В сб. «Экономическая культура в условиях развития рыночной экономики: отечественная практика и опыт международного сотрудничества, Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2000, с.422 428.

115. Рейтинги российских банков // Налоги России, №2 (апрель), 1999, с. 1929.

116. Рынок пластиковых карт Свердловской области в 1998 году: сравнительный анализ развития конкурирующих платежных систем //

117. Налоги России», №3 (июль), 1998, с. 34-37.

118. Фрактальное описание экономических систем // Материалы научно-практической конференции «Повышение эффективности управления банками: региональный и технологический аспекты», ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, 1997 год, с. 143-147 (в соавторстве).

119. Эволюционные тенденции развития российской банковской системы: элементы многоукладности // Вестник молодых ученых (экономические науки), 2000, №6, с. 65-69 (в соавторстве).