Совершенствование управления инвестиционными проектами в условиях строительно-монтажных и эксплуатационных рисков тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.14, кандидат экономических наук Габрин, Константин Эдуардович

• Габрин, Константин Эдуардович
• кандидат экономических наук
• 1998

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Габрин, Константин Эдуардович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА

Состояние вопроса » постановка задач исследования.

1.1 Анализ существующих методов расчета и снижения риска.

1.1.1 Понятия «риск» и «управление риском».

1.1.2 Краткий исторический обзор.

1.1.3 Научные подходы к анализу и оценке риска.

1.1.4 Подходы к определению величины экономического ущерба при строительных авариях.

1.1.5 Законодательные механизмы снижения риска.

1.1.6 Анализ и управление рисками в регламенте технического страхования за рубежом.

1.2 Теория прогнозирования риска

1.2.1 Концепция конструктивной безопасности.

1.2.2 Расчет показателей конструктивной безопасности

1.2.3 Нормативная база конструктивной безопасности.

1.2.4 Диагностика бездефектности.

1.3 Постановка цели и задач исследования.

ГЛАВА

Строительно-монтажные риски.

2.1 Предпосылки управления инвестиционным проектом с учетом влияния строительно- монтажных рисков.

2.2 Влияние страхования строительно-монтажных рисков на процесс управления инвестиционным проектом

2.3 Цель и оптимальная стратегия управления инвестиционным проектом в условиях строительно-монтажных рисков.

2.4 Анализ причин строительных аварий. Основные факторы риска.

2.5 Динамика изменения риска при строительстве. Дифференциальная модель для расчета риска.

2.5.1 Анализ процесса накопления риска.

2.5.2 Построение дифференциальной модели.

2.5.3 Назначение и коррекция нетто-ставок страховых тарифов.

2.6 Предстраховая экспертиза.

2.6.1 Определение, цели и регламент предстраховой экспертизы.

2.6.2 Диагностика систем обеспечения качества подрядных организаций.

2.6.3 Классы безопасности объектов строительства.

2.6.4 Особенности предварительной тарификации.

2.7 Страховая экспертиза.

2.7.1 Мониторинг конструктивной безопасности и динамическая тарификация в регламенте страховой экспертизы.

2.7.2 Определение, цели и регламент страховой экспертизы.

2.7.3 Построение карт риска объектов строительства.

2.7.4 Компьютерные экспертные системы страховой экспертизы.

1АВА 3.

Прогнозирование величины экономического ущерба при строительных авариях.

3.1 Вероятный максимальный убыток.

3.2 Содержание и классификация ущерба при строительных авариях.

3.3 Логико-вероятностный метод прогнозирования вероятного максимального убытка с учетом предполагаемого качества строительства.

3.3.1 Построение математической модели.

3.3.2 Расчет денежного выражения вероятного максимального убытка.

3.4 Логико-вероятностный метод прогнозирования вероятного максимального убытка с учетом фактического качества строительства.

ГЛАВА 4.

Эксплуатационные риски.

4.1 Анализ ситуации риска и выбор вида страховой защиты

4.2 Смешаное страхование строительных объектов.

4.2.1 Назначение, область применения и страхуемые риски.

4.2.2 Базовые условия страхования.

4.3 Расчет нетто-тарифов.

4.3.1 Принципы построения нетто-тарифов.

4.3.2 Построение единовременных нетто-ставок.

4.3.3 Переход от единовременной к рассроченной нетто-ставке.

4.3.4 Расчетный пример.

4.3.5 Цель и оптимальная стратегия управления инвестицион-. ным проектом в условиях эксплуатационных рисков.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование управления инвестиционными проектами в условиях строительно-монтажных и эксплуатационных рисков»

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Инвестиционные процессы являются одним из главных механизмов реализации структурной перестройки и подъема экономики России. Общеизвестно, что реализация любых инвестиционных проектов всегда происходит с отклонениями по срокам или затратам, т.к. все организации-участники объединяются в рамках большой социально-технической системы, обладающей ограниченной надежностью и подверженной многочисленным внешним воздействиям. Поэтому важнейшей задачей управления проектами является обоснованное снижение и контроль инвестиционных рисков, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств могут вызвать потерю прибыли, дохода или всех активов инвесторов. Эффективность управленческих решений, связанных, в частности, с распределением между различными участниками проекта производственных и эксплуатационных рисков, напрямую зависит от полноты их анализа и учета.

В последние годы в России наблюдается рост частоты строительных аварий, сопровождающихся недопустимо высоко!', тяжестью социальных и экономических последствии. Авария происходя! как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации промышленных и гражданских объектов. В условиях, когда процесс реформирования собственности в строительной отрасли сопровождается развалом неэффективной в условиях рынка прежней системы контроля качества, строительно-монтажные и эксплуатационные риски могут стать для инвестиционных строительных проектов одним из главных факторов опасности.

Современные схемы управления проектами предусматривают формирование максимально полного пакета страхования технических рисков с целью переноса части контрактной ответственности на страховщиков. Кроме того, при соблюдении определенных условий, страхование играет основную регулирующую роль в осуществлении наиболее безопасной предпринимательской деятельности, предотвращая тем самым необходимость принятия более строгих правил и норм на муниципальном и федеральном уровнях, которые, как показывает практика, малоэффективны. В индустриально развитых странах и регионах за последние десятилетия сложились определенные стандарты осуществления строительного страхования, включая его юридические, финансовые и инженерные аспекты. Этот вид страхования имеет существенные отличия от других, распространенных в настоящее время в России, и по сути является совершенно новым для нее явлением. Современное состояние российского страхового рынка характеризуется тем обстоятельством, что количество и качество предлагаемых на нем услуг по техническому страхованию остаются пока весьма скромными. Причин сложившегося положения много. Одна из них состоит в том, что для проведения этого вида страхования необходимо наличие организационной инфраструктуры, объединяющей страховые компании и специализированные экспертные организации, владеющие аппаратом анализа, расчета и минимизации технических рисков. Попытки привнести в отечественную практику зарубежные юридические и технические нормы наталкиваются на препятствия (существенные различия во внешнем и внутреннем окружении инвестиционных проектов, другая культурная среда управления, и др.), из-за которых эффективность внедряемых системных механизмов оказывается невысокой. С одной стороны, имеющийся аппарат расчета рисков строительства, которым пользуются зарубежные управляющие, страховые и перестраховочные компании, основан на анализе убытков вне территории РФ, из-за чего российским компаниям предлагаются готовые решения по оценке риска и тарификации, принимаемые без необходимого учета особенностей отечественной строительной и юридической практики. С другой стороны, общепризнанно, что на сегодняшний день управление риском в строительстве является сложной и мало изученной проблемой как в России, так и за рубежом. Основная причина такого положения заключается в отсутствии аналитического описания совместного влияния определяющих, возмущающих и управляемых параметров процесса строительства на функциональные характеристики риска. Кроме того, в России отсутствует необходимый опыт управления проектами в условиях рынка, страхования технических рисков и его специфического экспертного сопровождения. В такой ситуации прежде всего необходимо наладить информационное обеспечение, основанное на предоставлении максимально объективных данных о риске, которые могут быть получены посредством расчета его характеристик и организации соответствующего мониторинга.

Вышеназванные обстоятельства предъявляют особые требования к экспертным методикам и квалификации экспертных групп для решения многих сложных вопросов, в частности:

- анализа и оценки рисков конкретного строительства,

- оценки степени изменения проектного риска в процессе осуществления строительно-монтажных работ,

- оценки эксплуатационных рисков строительного объекта,

- прогнозирования величины экономического ущерба при строительных авариях.

Научно обоснованная методология расчета рисков строительства и эксплуатации жизненно необходима, т.к. позволяет определить важные для реализации инвестиционного проекта управляющие воздействия, обеспечивающие минимизацию названных рисков, непрерывность и стабильность процесса строительства, а также максимальную экономию ресурсов при финансовой устойчивости проводимых страховых операций.

В связи с вышеизложенным, проблема совершенствования управления инвестиционными проектами в условиях строительно-монтажных и эксплуатационных рисков имеет особую актуальность, что и явилось основанием для определения предмета, цели и задач данного исследования.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧ» ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью диссертационной работы является совершенствование управления инвестиционными проектами за счет разработки методов расчета и организации необходимого финансирования строительно-монтажных и эксплуатационных рисков через их страхование. Новые методы должны учитывать связи между, с одной стороны, расчетными, проектными и управленческими решениями, накоплением ошибок при проведении строительно-монтажных работ, внешними факторами риска и снижением надежности с течением времени, а, с другой стороны, изменением вероятности аварии строительного объекта и степени сопутствующего ей экономического ущерба.

В соответствии с общей целью в работе поставлены и решены следующие задачи:

- выполнен анализ причин строительных аварий и определены главные факторы риска;

- изучена динамика изменения вероятности аварии при проведении строительно-монтажных работ и разработана соответствующая методика ее расчета;

- разработан метод прогнозирования величины экономического ущерба при строительных авариях;

- разработаны регламенты предстраховой и страховой экспертизы при страховании строительно-монтажных рисков;

- разработаны методы и программные средства автоматизации экспертной деятельности;

- разработаны основные положения эксплуатационного страхования объектов строительства и необходимые для него расчетные методики;

- определена система управляющих воздействий на процесс реализации инвестиционного проекта и условия, при которых обеспечивается экономически обоснованное снижение вероятности аварии объекта строительства и степени сопутствующего ей экономического ущерба.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Предметом исследования явился процесс управления строительным инвестиционным проектом.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования явилась деятельность ряда организаций г.Челябинска, выполняющих функции управления инвестиционными проектами, а также отечественных и зарубежных страховых и перестраховочных компаний - в области предварительного анализа опасностей, проведения предстраховой экспертизы по оценке принимаемых рисков и предполагаемого ущерба, организации инспекции объектов страхования в процессе действия соответствующих полисов, а также имеющаяся практика урегулирования убытков.

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретическую и методологическую основу проведенного исследования составляют методы системного анализа, теории вероятностей, теории нечетких множеств, экономической и системной теории надежности, исследования операций, управления проектами, оценки и обеспечения конструктивной безопасности зданий и сооружений, дифференциального моделирования, анализа и управления рисками при страховании, а также теории экспертных систем.

В процессе работы над диссертацией были использованы труды Апостолакиса Г., Аугусти Г., Баратта А., Балабанова II Г , Богатырева Л.Л., Болотина В.В., Бромвича М., Веникова В.А., Вентцеля Е.С., Воропаева В.И., Заде Л., Кашиати Ф., Кумамото X., Лейкина К.Б., Лорьера Ж. Мельчакова А.П., Мушика Э., Мюллера Р., Ройтмана А.Г., Ржаницина А.Р., Хаусера Р., Хачатурова Т.С., Хенли Э., Холта Р., Фалина I . И. Эдельмана В.И.

Широко использованы действующие методические рекомендации компаний - мировых лидеров в области страхования и перестрахования технических рисков. Использованные приемы и положения освещены в специальной экономической и технической литературе, а также в периодических изданиях, опубликованных как в России, так и за рубежом.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА

1. Получена новая зависимость для расчета риска аварии строительного объекта, основанная на дифференциальной модели, связывающей изменение вероятности с изменением относительной разницы коэффициентов допустимого и фактического превышения проектного риска.

2. Впервые разработаны соотношения, позволяющие на основе логико-вероятностного подхода прогнозировать вероятный максимальный убыток при аварии строительного объекта с учетом как предполагаемого, так и фактического качества строительства.

3. Разработаны новые зависимости для расчета нетто-тарифов эксплуатационного страхования строительных объектов, гарантирующие эквивалентность обязательств страховщика и страхователя при сочетании рисковой и накопительной схем.

4. Сформулированы условия, при которых управление инвестиционным проектом, осуществляемое с целью распределения и снижения строительно-монтажных и эксплуатационных рисков, будет оптимальным.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Определяющими параметрами риска аварии здания или сооружения являются группа капитальности возводимого объекта, фактические и нормативные коэффициенты превышения проектного риска, класс безопасности объекта строительства, отражающий влияние фоновых рисков, класс системы обеспечения качества подрядной организации и длительность пройденного периода эксплуатации.

2. Сочетание рисковой и накопительной схем при эксплуатационном страховании объектов строительства обеспечивает наиболее полную защиту инвестиционных ресурсов. Расчет нетто-тарифов производится на базе таблиц аварийности с использованием значений вероятности аварии в соответствующие моменты времени.

3. Оптимальность управления инвестиционным проектом в условиях строительно-монтажных и эксплуатационных рисков, осуществляемого с целью их распределения и снижения, достигается при условии минимизации суммы затрат на страхование и частичное поглощение риска (самострахование), а также при равенстве общей рисковой стоимости сумме стоимости резервных ресурсов, страховой суммы и упраздненной рисковой стоимости.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Разработанная методика расчета и мониторинга риска является универсальной и может применяться организациями, осуществляющими управление инвестиционными проектами, страховыми компаниями и страхо вате л ями.

2. Использование разработанной методики расчета и контроля риска позволяет выбрать оптимальную стратегию в достижении цели снижения вероятности аварии и степени возможного ущерба в результате действия различных факторов риска. Разработанные подходы предусматривают расчет страховых нетто-тарифов и величин вероятного максимального убытка на любой стадии строительства.

3. Разработанные принципы эксплуатационного страхования зданий и сооружений, включая методики расчета нетто-ставок страховых тарифов и рассроченных страховых платежей, позволяют разработать соответствующие правила страхования и реализовать эффективный механизм предупреждения и ликвидации экономических последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями построенных объектов после сдачи их в эксплуатацию.

4. Разработанные подходы к управлению инвестиционными проектами в условиях строительно-монтажных и эксплуатационных рисков позволяют задействовать эффективный экономический механизм повышения качества и безопасности строительства. поскольку подразумевают проведение совмещенных со страховой экспертизой специализированных сертификационных испытаний, а суммы страховых премий адекватны вносимому на стадии строительства риску.

5. Методические положения, предложенные в работе, могут применяться в учебных целях для подготовки студентов экономических и строительных специальностей, при повышении квалификации специалистов страховых компаний и страхователей (инвесторов, заказчиков, проектных, подрядных и эксплуатирующих организаций).

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Применение разработанных элементов управления инвестиционным проектом осуществлялось при строительстве в 1996

1997 г.г. взлетно-посадочной полосы и реконструкции здания аэровокзала в аэропорту г.Челябинска. Элементы методики использованы при пробных сертификационных испытаниях зданий из монолитного железобетона (генподрядчик - АО «Челябстрой» г.Челябинск). Результаты исследования положены в основу Концепции страхования строительно-монтажных рисков на территории г.Челябинска и Челябинской области, разработанной по заказу администрации Челябинской области в 1997 г.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ И ПУБЛИКАЦИИ

Основные положения диссертационной работы докладывались на международной конференции «Управление инвестиционными процессами в экономике на современном этапе» Челябинск, 1997; научно-практической конференции «Прогнозирование чрезвычайных ситуаций», Москва, 1997; Третьих Уральских академических .чтениях Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) «Проблемы реконструкции городов Урала» Екатеринбург, 1997; коллоквиумах в РААСН, Московском представительстве Мюнхенского перестраховочного общества, страховых компаниях «Росгосстрах», «Южурал-Аско», «Траст» (г.Челябинск); на научно-технической конференции Южно-Уральского государственного университета,

1998 г.; на специализированных выставках «Страхование^» (Москва) и «Стройкомплекс'97» (г.Челябинск), а также на совещаниях в строительных организациях и администрациях Челябинской области и г. Челябинска в 1996 - 1997 г.г.

Основные положения диссертации изложены в монографии объемом 11,63 п.л. и девяти публикациях общим объемом 1,9 п.л.

Заключение диссертации по теме «Системы обработки информации и управления», Габрин, Константин Эдуардович

Основные выводы:

1. На этапе предстраховой экспертизы предварительная тарификация может быть произведена с использованием формулы (2.6) в качестве базы для исчисления нетто-ставки.

2. Знание динамики изменения коэффициента Кф в режиме страховой экспертизы позволит:

- производить корректировку (уменьшение или увеличение) страховых взносов;

- определять меры оптимального корректирующего воздействия по устранению и предотвращению критических дефектов;

- обоснованно отказать в выплате возмещения (Приложение 4) при событии, признанном страховым;

- рассчитать страховые взносы при стандартном и расширенном покрытии убытков в период технического обслуживания и эксплуатации объекта (в рамках строительно - монтажного, традиционного имущественного страхования или страхования ответстве н ности);

- изменить условия страхования.

2.7 СТРАХОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

2.7.1 МОНИТОРИНГ КОНСТРУКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДИНАМИЧЕСКАЯ ТАРИФИКАЦИЯ В РЕГЛАМЕНТЕ СТРАХОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Любой строящийся объект подвергается опасности оказаться в аварийном состоянии, поскольку абсолютная безопасность достигается лишь в системах, лишенных потенциальной энергии. Основная задача составителей действующих в настоящее время в России строительных норм состояла в том, чтобы вероятность аварии в спроектированных в полном соответствии с нормами несущих конструкциях не превышала некоторой малой величины, на которую у потребителей была бы спокойная реакция, а затраты на обеспечение безопасности были разумными. С уменьшением величины риска аварии, закладываемой в нормы, затраты на ее обеспечение резко возрастают и, следовательно, существует такое значение риска, после которого вкладывать средства в повышение безопасности становится бессмысленным.

В действительности, как уже отмечалось выше, величина риска аварии построенного объекта значительно выше проектного значения из-за наличия критических дефектов, допущенных при его строительстве. Как правило, критические дефекты не представляют угрозы аварии до той поры, пока сохраняются нормальные условия строительства или эксплуатации строительного объекта, оказывая влияние лишь на срок его службы (долговечность). Нарушение этих условий, главным образом за счет грубых отступлений от правил ведения работ, технической эксплуатации и разного рода случайностей и факторов природно - климатического и техногенного характера, провоцирует аварию, при наступлении которой степень ущерба становится прямо пропорциональной потенциалу заложенных в объект критических дефектов.

В процессе строительства происходит непрерывное изменение степени риска. Это связано с:

- объективными процессами изменения потенциальной энергии перемещаемых масс,

- накоплением погрешностей монтажа и случайных ошибок,

- недостатком мастерства,

- появлением новых существенных обстоятельств (подвижки грунта, подтопления, промораживания, ветровая нагрузка, осадка фундамента и Др.),

- вибрациями,

- удалением опор,

- температурными деформациями,

- релаксацией материалов,

- коррекцией проекта,

- нарушениями технологии,

- непостоянством характеристик поставляемых материалов,

- халатностью,

- инфляцией, и др.

В результате всего этого реальный риск может превысить значение, определенное на этапе предстраховой экспертизы, в сотни и даже тысячи раз. Было бы большой ошибкой не учитывать это путем определения дополнительной платы за риск. Важно также отметить, что при определенных условиях реальный риск во время выполнения строительно-монтажных работ может оказаться меньше расчетных значений. В этом случае стоимость страхования соответственно снижается.

Объективная картина динамики риска может быть получена только с помощью организации в рамках страховой экспертизы мониторинга конструктивной безопасности (определения текущих значений фактического риска в форме коэффициента Кф). А дифференциальная модель накопления риска (2.6, 2.7) позволит в этом случае точно рассчитать текущие поправочные коэффициенты к страховому тарифу.

2.7.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЦЕЛИ И РЕГЛАМЕНТ СТРАХОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Под термином «страховая экспертиза» будем понимать проводимые в период действия страхования анализ и оценку рисков, которые возникают и/или меняются при осуществлении строительно -монтажных работ. Полученная в ходе этого процесса информация позволяет разработать методы минимизации потенциального разрушительного воздействия и определить текущую и окончательную стоимость страхования. Решение этих задач напрямую связано с необходимостью соблюдать п.п. 6.12а, 6.126, 7.7, 7.8 Правил страхования строительно - монтажных работ (Приложение 4), разработанных в соответствии с требованиями международного полиса CAR.

Этапы страховой экспертизы (управления риском) в процессе выполнения строительно - монтажных работ:

1. Специально подготовленные инспекторы в режиме особым образом (см. след. раздел.) организованной страховой экспертизы фиксируют:

- критические дефекты (мониторинг конструктивной безопасности),

- соблюдение мер противопожарной безопасности,

- соблюдение мер защиты от стихийных бедствий,

- соблюдение мер защиты против противоправных действий,

- соблюдение правил техники безопасности.

2. Определяются меры корректирующего воздействия по устранению критических дефектов и других выявленных недостатков с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций. Производится непрерывная количественная оценка возможных последствий аварий (включая перерасчет значения тарифной ставки), которые могут произойти как в период выполнения строительно-монтажных работ, так и после сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию.

3. К моменту завершения основных строительно-монтажных работ производится окончательный расчет достигнутого фактического уровня безопасности и его сравнение со стандартным для данного типа объекта значением. При этом страхователь получает исчерпывающую итоговую информацию, которая используется в целях управления и планирования, а при желании может иметь строго конфиденциальный характер.

4. Производится окончательная корректировка (увеличение или снижение) страхового платежа с целью достижения максимально точного соответствия между реальной подверженностью созданных материальных ценностей всем ранее оговоренным рискам и вероятностью возникновения финансовой ответственности страховщика.

2.7.3 ПОСТРОЕНИЕ КАРТ РИСКА ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Карта риска является удобным средством графической интерпретации результатов мониторинга конструктивной безопасности. Для компактности карта строится в форме радара в режиме реального времени и позволяет визуально удостоверится соответствует ли в данный момент времени строительный объект нормативным требованиям конструктивной безопасности.

На карте риска из области возможных значений случайной величины Кф=КфЛК.п выделяется область ее допустимых значений, определяемая территориальными стандартами. Если фактические значения превышения проектного риска (Кф) попадают в область допустимых значений, то конструктивная безопасность законченного строительством объекта в рамках принятой концепции (см. раздел 2.1.2) обеспечена.

На рис.2.7, 2.8 в качестве примера показаны карты риска для объектов «дерево состояний» которых представляет собой последовательное соединение элементарных зданий (блоков, участков, пролетов). Например, на карте на рис.2.7 допустимая область (сплошная линия) задана значением коэффициента Кн=лг*=1,312 (стартовая версия стандарта) для всех 32-х элементарных участков. Конструктивная безопасность объектов, имеющего карту риска как на рис.2.7, обеспечена, поскольку значения коэффициента Кф (точки), спрогнозированного для всех элементарных участков, не вышли за пределы допустимой области. Если хотя бы для одного участка этого типа объектов значение спрогнозированного коэффициента выходит за пределы области допустимых рисков (рис.2.8), то считается, что конструктивная безопасность этого объекта строительства не обеспечена. На рис.2.9 и 2.10 в качестве примера приведены карты риска для 9-ти этажного здания для случаев, когда оно удовлетворяет (рис.2.9) и не удовлетворяет (рис.2.10) требованиям конструктивной безопасности. «Дерево состояний» этого здания имеет вид вертикально ориентированного графа, а допустимая область определена стандартом.

Карты риска строятся в автоматическом режиме по определенному 1

Рис.2.7 Карта риска для объекта, характеризующегося последовательным соединением элементарных участков с одинаковыми значениями Кн. Конструктивная безопасность обеспечена алгоритму, входящему в состав специализированных компьютерных экспертных систем страховой экспертизы. 1

2,0 К ф кн

Рис. 2.8 Карта риска для объекта, характеризующегося последовательным соединением элементарных участков с разными значениями Кн. Конструктивная безопасность не обеспечена. 1

15,000

Кн Кф

Рис. 2.9 Карта риска для объекта, характеризующегося соединением элементарных участков в виде вертикально ориентированного графа (дерева состояний). Конструктивная безопасность обеспечена.

15,000

10 2

Кн 8 6

Рис.2.10 Карта риска для объекта, характеризующегося соединением элементарных участков в виде вертикально ориентированного графа (дерева состояний). Конструктивная безопасность не обеспечена.

2.7.4 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Необходимость решения большого числа наукоемких задач при проведении страховой экспертизы объектов строительства требует применения автоматизированных методов формирования экспертных заключений, обработки и хранения информации. Оптимальный вариант - это использование специализированных компьютерных экспертных систем страховой экспертизы (КЭС), обеспечивающих наибольшую достоверность и объективность результатов прогнозов при минимальных затратах на проведение экспертных работ.

Как известно, главная задача, которую необходимо решить при построении любой экспертной системы, это определиться - какие знания и в какой форме должны быть в ней представлены [50]? КЭС должна обладать функциями, позволяющими быстро решать задачи, которые в отсутствие высококвалифицированных экспертов правильно решить невозможно. К таким задачам в первую очередь относятся:

1. Формирование заключения о степени безопасности объекта и соответствующей тарифной ставки в любой момент строительства.

2. Прогнозирование степени безопасности объекта строительства и тарифной ставки при вариациях параметров основных видов СМР.

3. Прогнозирование величины вероятного максимального убытка на любой стадии строительства.

В КЭС использован видоизмененный вариант известного [50] способа представления конкретных данных с помощью ассоциативной четверки «объект - атрибут - значение - фактор достоверности» (фактор достоверности характеризует нечеткость исходной информации). Между элементами КЭС установлены определенные отношения, представленные на рис.2.11 цифрами от 1 до 5 и задаваемые базой знаний следующим образом:

1 - Нормативные уровни безопасности и тарификационная модель.

2 - Логическая модель дерева отказов - свертка «типовые части -объект».

3 - Логическая модель дерева отказов - свертка «виды СМР -типовая часть».

4 - Логическая модель дерева отказов - свертка «элементы -вид СМР».

Степень безопасности, страховой тариф

Объект строительства

Типовая часть 1

Типовая часть 2

Типовая часть п

СМР п

Элемент п

Параметр 1 Параметр 2

Параметр п.

Объекты строительства

- Типовые части

Основные виды СМР

Элементы типовых частей

Параметры

Рис. 2.11 Связь между элементами КЭС

5 - База данных о предельных и проектных значениях контролируемых параметров, правила обработки (ранжирования) нечеткой информации.

В таком виде КЭС имеет сходство с известной системой «MYCIN» [50], предназначенной для диагностики и лечения инфекционных заболеваний. Существенными отличиями является то, что объект строительства характеризуется одним обобщающим параметром -значением безопасности как функции степени завершенности строительства (в системе же MYCIN предполагается, что пациент может заразиться несколькими инфекциями одновременно), а также большим числом специфических контролируемых параметров, что предопределяет иные способы программной реализации и представления результатов работы системы для пользователя.

Специально сконструированная для КЭС модель представления знаний сочетает в себе свойства двух классических моделей -продукционной и фреймовой [33,50]. В этом случае для организации логических и математических процедур удобно использовать представление каждого объекта строительства в памяти КЭС ориентированным графом в форме дерева отказов, отражающего процесс возведения строительного объекта, а программную реализацию осуществить на базе объектно - ориентированного языка [75].

База знаний КЭС структурирована и имеет 5 независимых блоков;

1) Правила формирования дерева отказов которое определяет логическую модель, регламент сбора информации с исследуемого объекта строительства и правила свертки;

2) Базу данных о предельных и проектных значениях контролируемых параметров (используется для формализации нечеткой информации);

3) Правила обработки (ранжирования) нечеткой информации;

4) Нормативные уровни безопасности (бездефектности);

5) Тарификационную модель.

На рис.2.12 показана структура КЭС, а ниже дано описание функций, которые выполняют другие ее основные элементы.

Важное место в рассматриваемой экспертной системе занимают функции инспектора, предоставляющего первичную информацию для решения задач прогнозирования. Стрелками между квадратами 1 -7 показан путь прохождения этой информации. К функциям инспектора при проведении страховой экспертизы строительства относится:

- обнаружение (согласно регламенту) в процессе строительства объекта нарушений и критических дефектов,

- предложение (согласно регламенту) мер корректирующего воздействия для ликвидации нарушений и дефектов,

- предоставление (согласно регламенту) числовой информации по неликвидированным дефектам.

Числовая информация, поступающая от инспектора как правило носит качественный (нечеткий) характер. Для использования в КЭС эта информация должна быть формализована, т.е. представлена в безразмерной форме и ранжирована по степени ее влияния на уровень безопасности строящегося объекта и тарифной ставки. Функции формализации осуществляет блок формализации по правилам,

Рис.2.12 Структура КЭС

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе дано новое решение актуальной научно-практической задачи, имеющей существенное значение для совершенствования управления инвестиционными проектами в России -выявлен механизм совместного влияния расчетных, проектных и управленческих решений, процесса накопления ошибок при проведении строительно-монтажных работ, внешних факторов риска и снижения надежности с течением времени на вероятность аварии объекта строительства и степень сопутствующего ей экономического ущерба.

На этой базе разработаны новые элементы технологии управления инвестиционными проектами в условиях строительно-монтажных и эксплуатационных рисков. Основы технологии базируются на следующих основных научных результатах, выводах и рекомендациях:

1. Обеспечение эффективной защиты инвестиционного проекта от строительно-монтажных и эксплуатационных рисков возможно посредством организации их страхования и частичного поглощения. Это может быть осуществлено при знании двух характеристик риска - вероятности появления неблагоприятных событий и величины сопутствующего им экономического ущерба. Существующие методы расчета риска, основанные на приближенных, либо субъективных оценках вероятности и ущерба, недостаточно эффективны. Перспективны те методы, которые содержат аналитическое описание совместного влияния факторов риска и позволяют выработать оптимальную стратегию управления проектом с учетом особенностей российской строительной праетики.

2. Повышение точности расчета строительно-монтажных и эксплуатационных рисков достигается определением главных факторов риска аварии объекта строительства, применением логико-вероятностного подхода к оценке безопасности технических систем, дифференциальным моделированием процесса накопления риска и использованием законов системной теории надежности. Установлено, что максимальное влияние на риск аварии оказывает сочетание ошибок строителей и поставщиков с природными, техногенными и другими фоновыми факторами риска. Это упростило моделирование процесса накопления риска и позволило уменьшить объем теоретических расчетов.

3. Зависимость риска аварии от влияющих параметров носит экспоненциальный характер. Установлено, что определяющими параметрами риска являются характеристика капитальности возводимого объекта, фактические и нормативные коэффициенты превышения проектного риска, класс безопасности объекта строительства, отражающий влияние фоновых рисков, класс системы обеспечения качества подрядной организации, нормативный срок службы сооружения и длительность пройденного периода эксплуатации. Класс безопасности объекта и класс системы обеспечения качества подрядной организации определяются методом экспертных оценок. Вычисленные значения вероятности и экономического ущерба являются основой для определения тарифов строительно-монтажного и эксплуатационного страхования.

4. Характеристики риска при производстве строительно-монтажных работ непостоянны и зависят от случайных величин -бездефектности законченных строительством несущих конструкций. Установлено, что процессом изменения риска можно управлять, для чего необходимо проводить специальный мониторинг, который экономически выгодно совмещать с сертификационными испытаниями объекта строительства. Наибольшую достоверность и объективность результатов мониторинга при минимальных затратах на проведение экспертных работ обеспечивает применение специально разработанных для этого компьютерных экспертных систем. Для организации логических и математических процедур в экспертных системах используется представление каждого объекта строительства «деревом состояний» в форме ориентированного графа, отражающего процесс возведения здания или сооружения.

5. Сочетание рисковой и накопительной схем при эксплуатационном страховании позволяет обеспечить наиболее полную защиту инвестиционных ресурсов от соответствующих рисков. Установлено, что эквивалентность обязательств страховщика и страхователей достигается расчетом нетто-ставок и рассроченных премий на основе формируемых таблиц аварийности, являющихся аналогом таблиц смертности в страховании жизни. Структура образующихся при этом страховых фондов отражает перераспределение собранных страховых премий между всеми страхователями, в результате чего накопительное страхование объектов строительства становится более выгодным, чем банковские сберегательные вклады.

6. Управление инвестиционным проектом в условиях строительно-монтажных и эксплуатационных рисков, осуществляемое с целью их снижения и распределения, может быть оптимизировано. Оптимальная стратегия управления достигается при условии минимизации суммы затрат на страхование и частичное поглощение риска (самострахование), а также при равенстве общей рисковой стоимости сумме стоимости резервных ресурсов, страховой суммы и упраздненной рисковой стоимости. Мониторинг риска позволяет реализовать адаптивное управление с обратной связью за счет сравнения фактических показателей риска с экономически целесообразным нормативом и принятия необходимых мер корректирующего воздействия для повышения стабильности процесса строительства и обеспечения финансовой устойчивости проводимых страховых операций.

7. Математическое моделирование и производственная апробация новых теоретических положений показали, что их применение позволяет повысить эффективность защиты инвестиционных проектов от строительно-монтажных и эксплуатационных рисков, оптимизировав при этом затраты на страхование. Кроме того, внедрение разработанных методов расчета и регулирования риска в практику управления проектами и, в частности, в технологию страхования технических рисков, создает предпосылки для устойчивого роста показателей безопасности строительства и защиты территорий от чрезмерного риска, связанного с возведением и эксплуатацией промышленных и гражданских зданий и сооружений.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Габрин, Константин Эдуардович, 1998 год

1. Аугусти Г., Баратта А., Кашиати Ф. Вероятностные методы в строительном проектировании. Пер. с англ. - М.: Стройиздат, 1988.

2. Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Наука. 1971.

3. Балабанов И.Т. Риск менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1996.

4. Баранов Н.В., Габрин К.Э. Страхование строительно-монтажных рисков // Стройкомплекс Челябинской области №3.- 1997.

5. Богатырев JI.JL, Ильичев Н.Б. Использование теории нечетких множеств при управлении аварийными режимами энергосистем // Известия ВУЗов. Серия «Энергетика». №10. - 1987.

6. Батадеев В. А. Страхование имущества промышленных предприятий,-М.: Финансы и статистика, 1992.

7. Блюденов А.Ф., Зонов В. А., Ушакова Н.И. Некоторые концептуальные вопросы оценки эффективности инвестиций в России // Управление инвестиционными процессами в экономике на современном этапе: Материалы международной научной конференции. Челябинск, 1997.

8. Бузько И.Р., Вартанова Е.В. Инвестиционный менеджмент и оценка экономического риска в инвестиционных проектах // Управление инвестиционными процессами в экономике на современном этапе: Материалы международной научной конференции. Челябинск, 1997.

9. Болотин В.В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций. -М.: Машиностроение, 1984.

10. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капитальных вложений. Пер. с англ. М.: Инфра-М, 1996.

11. Вентцель Е.С. Основы исследования операций.- М.: Советское радио, 1972.

12. Вентцелъ Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения,-М.: Наука, 1988.

13. Воропаев В.И. Управление проектами в России. М.: Алане, 1995.

14. Габрин К.Э. Априорное прогнозирование максимального убытка при строительных авариях с учетом предполагаемого качества строительства // Известия Челябинского научного центра УрО РАН №1.- 1997.

15. Габрин К.Э. Использование дифференциальной модели риска при страховании объектов строительства // Управление инвестиционными процессами в экономике на современном этапе: Материалы международной научной конференции. Челябинск, 1997.

16. Габрин К.Э., Мельчаков А.П. Логико-вероятностный метод прогнозирования максимального убытка при строительных авариях с учетом фактического качества строительства // Известия Челябинского научного центра УрО РАН,- №1,- 1997.

17. Габрин К.Э., Мельчаков А.П. Практика страховой и технической зашиты инвестиций // Стройкомплекс Челябинской области.- № 89,- 1997.

18. Глаз А.Б. Параметрическая и структурная адаптация решающих правил в задачах распознавания. Рига. Зинатне, 1988.

19. Головнев С.Г. Оптимизация методов зимнего бетонирования. -Л.: Стройиздат, 1983.

20. ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87) «Надежность строительных конструкций и оснований».

21. Граве К.А., Лунц Л.А. Страхование. М.: Госюриздат, 1960.

22. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2.-М.: Инфра-М, 1996.

23. Гусев Л. А., Смирнова И.М. Развитие теории размытых множеств // Измерения, контроль, автоматизация 1978.- № 3.

24. Евсеева О.В. Методика расчета взносов по видам страхования, относящимся к страхованию жизни. М.: Сов.Ит.Ас., 1995.

25. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М.: Мир, 1976.

26. Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг» //Российская газ,- 25 июня, 1993.

27. Закон Российской Федерации «О стандартизации» //Российская газ.- 25 июня, 1993.

28. Закон Российской Федерации «О страховании» //Российская газ,-12 января, 1993.

29. Кагаловская Э.Т., Левант Н.А. Справочное пособие по личному страхованию. -М.: Сов.Ит.Ас., 1992.

30. Козлов Б.А., Ушаков И.А. Справочник по расчету надежности аппаратуры радиоэлектроники и автоматики. М.: Советское радио, 1975.

31. Кузьменкова В.В. Информационный аспект управления инвестиционными проектами // Управление инвестиционными процессами в экономике на современном этапе: Материалы международной научной конференции. Челябинск, 1997.

32. Лейкин К.Б. Ликвидация потерь резерв интенсификации производства. -М.: Экономика, 1985.

33. Лорьер Ж.Л. Системы искусственного интеллекта. Пер. с франц. -М.: Мир, 1990.

34. Материалы семинара Munchener Ruckversicherungs Gesellschaft по страхованию строительно-монтажных рисков. Москва, декабрь 1996.

35. Международный стандарт. Рег.№ ИСО 9002-87 «Модель для обеспечения качества при производстве и монтаже».

36. Международный стандарт. Рег.№ ИСО 9004-87 «Общее руководство качеством и элементы системы качества».

37. Мельчаков А.П. Логико-вероятностный подход к оценке безопасности технических систем // Электробезопасность-1997,-№2.

38. Мельчаков А.П., Габрин К.Э. Оценка конструктивной безопасности строящейся в аэропорту г.Челябинска взлетно-посадочной полосы, проведенной в связи с ее страхованием //

39. Третьи Уральские академические чтения (Проблемы реконструкции городов Урала). Екатеринбург. УрО РААСН, 1997.

40. Мельчаков А.П., Габрин К.Э., Мельчаков Е.А. Оценка конструктивной безопасности построенных зданий в системе предупреждения строительных аварий. // Стройкомплекс Челябинской области,-№ 2.-1996.

41. Мельчаков А.П., Габрин К.Э., Мельчаков Е.А. Система предупреждения строительных аварий // Сборник докладов на научно-практической конференции «Прогнозирование чрезвычайных ситуаций», Москва, 1997.

42. Мельчаков А.П., Габрин К.Э., Мельчаков Е.А. Управление безопасностью в строительстве. Прогнозирование и страхование рисков аварий зданий и сооружений.- Курган: Зауралье, 1996.

43. Мельчаков А.П., Сидоров А.И., Габрин К.Э. О назначении технической системе класса по конструктивной безопасности // Известия Челябинского научного центра УрО РАН,- №1.- 1997.

44. Методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования. М.: Федеральная служба Российской Федерации по надзору за страховой деятельностью, 1993.

45. Мир управления проектами. Пер. с англ. Под ред. X.Решке, X.Шелле М.: Алане, 1994.

46. Многокритериальные задачи принятия решений. Сб.ст. М.: Машиностроение, 1978.

47. Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений: Пер. с нем-М.: Мир, 1990.

48. Орланюк-Малицкая Л.А. Страховые операции,- М.: Финансы и статистика, 1991.

49. Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. М.: Наука, 1981.

50. Пономарев К.К. Составление дифференциальных уравнений. -Минск: Вышэйшая школа, 1973.

51. Представление и использование знаний. Пер. с япон./ Под ред. Х.Уэно, М.Исидзука М.: Мир, 1989.

52. Резник JI.K. Использование нечеткой информации для повышения точности измеряемых величин // Автометрия,- 1985 №4.

53. Рекомендации по оценке и обеспечению надежности транспортных сооружений. М.: ВНИИТС, 1989

54. Ржаницин А.Р. Определение характеристики безопасности и коэффициента запаса из экономических соображений // В кн. вопросы теории пластичности и прочности строительных конструкций,-М.: Стройиздат, 1961.

55. Ржаницин А.Р. Теория расчета строительных конструкций на надежность. -М.: Стройиздат, 1978.

56. Ржаницин А.Р. Экономический принцип расчета на безопасность // Строительная механика и расчет сооружений 1973 - №3.

57. Ройтман А.Г. Предупреждение аварий жилых зданий,- М.: Стройиздат. 1990.

58. Рябикин В.И. Актуарные расчеты. М.: Финстатинформ, 1996

59. Сендеров Б.В. Аварии жилых зданий. М.: Стройиздат, 1991.

60. Страхование подрядчиков от всех рисков (опыт страхового рынка Великобритании). -М.: СО Анкил, 1992.

61. Страхование подрядчиков от всех рисков и от ответственности за убытки потребителей: Реф. пер. с англ. Ю.М. Журавлева. М.: Сов.Ит.Ас, 1994.

62. Страхование при осуществлении строительных (монтажных проектов). Тезисы сообщений- М.: АО Восточно-Европейское страховое агентство, 1997.

63. Страхование технических рисков на промышленном предприятии. Публикация Munchener Ruckversicherungs Gesellschaft, Германия. 1996.

64. Тоцкая Н.Г. Виды риска в инвестиционной деятельности // Сборник тезисов докладов научно-технической конференции-Новосибирск: НГАС, 1995.

65. Управление строительными инвестиционными проектами. Учебное пособие. Под ред. В.М.Васильева, Ю.П.Панибратова -М.: «АСВ», 1997.

66. Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании. М.: Российский юридический издательский дом, 1994.

67. Хенли Э.Дж., Кумамото X. Надежность технических систем и оценка риска: Пер. с англ. В.С.Сыромятникова, Г.С.Деминой. Под общ. ред. В.С.Сыромятникова.-М.:Машинострение, 1984.

68. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента.- Пер. с англ,-М.:Дело, 1993.

69. Черняк А.В. Оценка городской недвижимости. М.: Русская деловая литература, 1996

70. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. -М.:Дело; Business Речь, 1992.

71. Шахов В.В. Введение в страхование: Эконом, аспект- М.: Финансы и статистика, 1992.

72. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов,- М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997.

73. Швец В.Б. Элювиальные грунты как основания сооружений. М.: Стройиздат, 1964.

74. Эдельман В.И. Надежность технических систем: экономическая оценка.-М.:Экономика, 1988.

75. Hauser R. Lessons from European failures // «Concrete International», 1979.

76. Microsoft Excel Visual Basic User's Guide. Microsoft Corporation. Doc. No XL57927-0694