Система управления рисками инвестиционно-строительных проектов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Гимаев, Алмаз Атласович

• Гимаев, Алмаз Атласович
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Гимаев, Алмаз Атласович

Введение

Глава 1. Анализ теоретических проблем управления рисками 8 инвестиционно-строительных проектов

1.1. Исследование понятий «неопределенность» и «риск» 8 применительно к проблематике управления инвестиционно-строительными проектами

1.2. Системный анализ основных характеристик деятельности по 16 управлению проектными рисками инвестиционно-строительных проектов

1.3. Классификация рисков инвестиционно-строительных проектов

1.4. Анализ моделей проектных рисков, имеющих в настоящее время 34 практическое применение

Глава 2. Анализ и разработка основных методических решений по 47 системе управления рисками инвестиционно-строительных проектов

2.1. Анализ общей структуры системы управления рисками проектов

2.2. Процессы планирования управления рисками инвестиционно- 51 строительных проектов

2.3. Процессы и методы идентификации рисков инвестиционно- 57 строительных проектов

2.4. Процессы и методы анализа рисков инвестиционно- 68 строительных проектов

2.5. Процессы планирования мероприятий по реагированию на риски 81 инвестиционно-строительных проектов

2.6. Процессы и методы мониторинга рисков и выполнения 91 мероприятий по реагированию на риски инвестиционно-строительных проектов

Глава 3. Разработка предложений по использованию интегральных 96 инструментов системы управления рисками инвестиционно-строительных проектов

3.1. Разработка предложений по использованию карты рисков при 96 управлешш рисками инвестиционно-строителы-ibix проектов

3.2. Разработка предложений по использованию матрицы 118 ответственности за риски

3.3. Разработка предложений по оптимизации управления рисками 126 при управлении контрактами

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Система управления рисками инвестиционно-строительных проектов»

Риски являются неотъемлемой частью практически любой современной хозяйственной деятельности. Ввиду этого важной составляющей экономического успеха является эффективное управление рисками. Особенно важную роль управление рисками играет при управлении инвестиционно-строительными проектами. Большая продолжительность жизненного цикла инвестиционно-строительных проектов, связанная с необходимость проведения предпроектных, проектных и строительных работ, приводит к возникновению высокого уровня неопределенности. Большое количество участников и заинтересованных сторон проекта также существенным образом влияет на возникновение множества проектных рисков. Техническая, организационная и финансовая сложность современных инвестиционно-строительных проектов также вносит свою лепту в проблему управления проектными рисками. Кроме этого, следует указать на, как правило, значительные бюджеты большинства инвестиционно-строительных проектов, так что даже небольшое отклонение в ходе выполнения проекта, даже несущественный риск, могут сопровождаться большими финансовыми потерями.

Анализ современного состояния научных исследований показал недостаточную проработанность вопросов управления рисками инвестиционно-строительных проектов. Подавляющее большинство научных исследований и публикаций посвящено либо финансовым, либо техническим аспектам управления рисками. Исследований, направленных на решение проблем управления проектными рисками в современной российской экономике, мало и еще меньше работ, посвященных управлению рисками инвестиционно-строительными проектов.

Актуальность научного исследования, посвященного разработке принципов и методов построения системы управления рисками инвестиционно-строительных проектов, обусловлена следующими факторами: высоким уровнем неопределенности и риска современной инвестиционно-строительной деятельности; высокой значимостью вопросов управления рисками для эффективного осуществления инвестиционно-строительных проектов; важностью проблемы выработки методов и моделей, специфических для управления проектными рисками в инвестиционно-строительной деятельности; необходимостью интеграции большого количества различных методов управления проектными рисками в одну эффектно управляемую систему; практической необходимостью разработки и освоения прозрачных организационных (при обилии технических и аналитических) методов управления рисками инвестиционно-строительных проектов.

Целью настоящего диссертационного исследования является выработка и обоснование научных принципов построения и использования эффективной системы управления рисками инвестиционно-строительными проектами.

Для достижения поставленной цели решаются следующие исследовательские задачи: теоретический анализ понятий «неопределенность» и «риск» применительно к проблематике управления инвестиционно-строительными проектами; исследование роли рисков и управления рисками при управлении инвестиционно-строительными проектами; уточнение и обновление классификационных моделей рисков инвестиционно-строительных проектов; выявление и анализ различных моделей проектных рисков, лежащих в основе современных подходов к построению систем управления проектными рисками; анализ современных подходов к построению системы управления проектными рисками; выработка на основе анализа состава элементов, принципов и положений по построению и использованию эффективной системы управления рисками шгвестиционно-строительных проектов; выработку и обоснование предложений по дополнению традиционной системы управления проектными рисками методами и инструментами, позволяющими существенным образом повысить эффективность управления рисками инвестиционно-строительных проектов; выработка и обоснование предложений по использованию интегрирующих организационных инструментов управления рисками инвестиционно-строительных проектов; оптимизация организационных инструментов управления рисками инвестиционно-строительных проектов и их практическая апробация. Объектом исследования являются современные проекты, реализуемые в рамках инвестиционно-строительного комплекса российской экономики.

Предмет исследования составляют организационные методы управления отношениями инвестиционно-строительных проектов с вероятностными факторами и условиями внешней и внутренней среды.

Диссертационное исследование базируется на следующих теоретических методах: теория систем и системный подход, методология проектного управления, методы теории вероятности и исследования операций. В основе диссертации лежат труда отечественных и зарубежных ученых, таких как М.А.Разу, Воропаев В.И., Якутии Ю.В., Мильнер Б.З., Керцнер Г., Вайдман Р., и других.

Методология исследования базируется на диалектических методах познания, обеспечивающих комплексный и объективный характер его результатов. В процессе исследования использованы методы логического анализа, экономико-математические и эвристические методы, приемы ситуационного анализа, инструменты имитационного и графического моделирования.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработки и обосновании научных принципов и положений системы управления рисками ишестиционно-сгроительных проектов, выработке эффективных интегрирующих организационных инструментов управления проектными рисками.

Достоверность результатов исследования основывается на применении современных теорий менеджмента, методологии управления проектом, использовании методических подходов и средств, разработанных учеными Государственного университета управления, практической апробации и положительных результатах внедрения подготовленных автором предложений.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в том, что благодаря использованию предлагаемых методов существенно повышается эффективность управления рисками инвестиционно-ороительными проектами, что проявляется в сокращении общих затрат и затрат на непредвиденных расходы, в уменьшении продолжительности проектов, в повышении надежности достижения целей и результатов проектов, и соответственно в улучшении интегральных показателей эффективности.

Результаты исследований были использованы при управлении несколькими инвестиционно-строительными проектами, в ходе которых практическим образом подтвердилась экономическая эффективность разработанных автором методов и подходов.

Основные выводы и положения диссертации нашли отражение в 4 публикациях. Общие положения диссертации докладывались на научно-практических конференциях, проведенных в Государственном университете управления, где получили положительную оценку и одобрение.

Диссертация включает в себя введение, три главы и заключение общим объемом 148 страниц, включая также список использованной литературы. Исследование проведено с использованием 110 источников литературы, из которых 94 принадлежат отечественным авторам, а 16 - зарубежным. В диссертации присутствует 16 таблиц и 24 рисунка.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Гимаев, Алмаз Атласович

Основные результаты, достигнутые в рамках настоящего диссертационного исследования, состоят в следующем: произведен анализ и уточнение теоретических аспектов, связанных с использованием понятий «неопределенность» и «риск» при управлении инвестиционно-строительными проектами, в частности: обоснованно целесообразность включения в рассмотрение и практическое использование аспекта неопределенности проектов, связанного с коммуникационной неопределенности во взаимоотношениях между большим количеством различных участников и заинтересованных сторон проекта; обоснована необходимость практической интеграции всего многообразия технических и аналитических методов управления рисками на основе организационных методов и принципов, доступных для использования любым руководителем инвестиционно-строительного проекта; обоснована необходимость включения в теоретические исследования и практическую деятельности аспектов рисков, связанных с возможностью получения не только отрицательных, но и положительных результатов для инвестиционно-строительного проекта. осуществлен системных анализ основных характеристик деятельности по управлению рисками инвестиционно-строительынх проектов, в частности: показано место рисков в общей системе проектного управления, проанализирована взаимосвязь рисков с другими базовыми элементами управления проектами; показана взаимосвязь управления рисками с другими подсистемами управления инвестиционно-строительными проектами; доказана интегральная, системная сущность деятельности по управлению проектными рисками, не позволяющая ее сведения к отдельной функции или группе процессов, но проявляющаяся в деятельности по управлению проектом в целом. произведено уточнение классификационных моделей рисков инвестиционно-строительных проектов на основе ранее сформулированных теоретических положений; осуществлено исследование моделей проектных рисков, принятых в современных подходах к построению системы управления проектными рисками в качестве основополагающих, в частности: сформулированы четыре применяемых сегодня модели проектных рисков - простая, стандартная, каскадная и причинно-следственная модели рисков; произведен сравнительный анализ их преимуществ и недостатков; обоснована целесообразность использования в качестве базовой модели стандартной модели риска, а также условия дополнения этой модели другими сформулированными моделями риска. осуществлен анализ подходов к построению общей структуры системы управления рисками проектов; произведена адаптация существующих подходов к построению системы управления проектными рисками к проблематике управления инвестиционно-строительными проектами на основе сформулированных и обоснованных ранее теоретических положений и моделей; произведено подробное описание процессов управления рисками инвестиционно-строительных проектов; традиционный состав методов и инструментов управления проектными рисками обоснованно дополнен методами, позволяющими существенным образом повысить эффективность управления рисками проектом, в частности: методы идентификации проектных рисков дополняются методами активизации творческого потенциала и повышения согласованности действий участников проектов: метод Дельфи, метод синектики, метод разработки сценариев, метод морфологического анализа, метод деловых игр; методы анализа рисков дополняются использованием карты рисков, вероятностными сетевыми моделями; методы планирования рисков дополняются классификацией стратегий реагирования на риски, в том числе и на благоприятные риски, а также методикой определения эффективности управления риском; методы мониторинга и выполнения мероприятий по реагированию на риски дополняются модернизированной матрицей ответственности за риски. осуществлено подробное описание использования карты в качестве сквозного интегрирующего инструмента управления рисками инвестиционно-строительных проектов; разработаны предложения по модернизации матрицы ответственности за риски на основе использования элементов матрицы разделения административных задач управления; разработаны модели и принципы оптимизации контрактной работы в рамках управления рисками, в частности: сформулированы основные типы контрактов и их характеристики, касающиеся управления рисками; разработана общая модель взаимосвязи риска проекта и типа контракта; выработана система сравнительных характеристик контрактов и общие принципы управления контрактами в условиях риска. произведена практическая апробация предложений но построению и эксплуатации системы управления рисками инвестиционно-строительных проектов.

Заключение

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Гимаев, Алмаз Атласович, 2006 год

1. Агапкин В.М., Жоголева Е.Е., Эффективное управление сложными инвестиционными проектами /практическое пособие/, М.: Международный Институт Строительства, 1995.

2. Акофф Р., Сасиени М. Основы исследования операций. М., 1971.

3. Алешин А.В. Управление рисками совместных проектов зарубежной кооперации в России. М.: 2003.

4. Алешин А.В., Воропаев В.И., Агобкин С.М. и др. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, национальные требования к компетентности специалистов по управлению проектами. М.: 2001.

5. Ахьюджа X., Сетевые методы управления в пр оектир о в ашти и производстве. Пер. с англ. М.: «Мир», 1979.

6. Багов В.П., Токаренко Г.С. Оптимизация стратегии управления реализацией проекта в условиях риска. // Менеджмент в России и за рубежом. №5. - 1999.

7. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управление рисками. М.: 2005.

8. Бартон Т., Шенкир У. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься?. — М.: 2003.

9. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований. Перераб. и доп. изд.: Пер. с англ. -М.: АОЗТ Интерэксперт, 1995

10. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. М.: 2005.И.Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: полный курс. В 2-х т. СПб, 1997.

11. Бриллюэн А. Научная неопределенность и информация. М.: 2006.

12. Бурков ВН., Ириков В. А., Модели и методы управления организационными системами. -М.: Наука, 1994

13. Бурков ВН., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.: 1997.

14. Бухтин М. Методы управления стратегическими рисками //рУправление финансовыми рисками", #3, 2005 г.

15. Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов A.M. Рискология. Управление рисками. М.: 2003.

16. Вагнер Г. Основы исследования операций. М.: Мир, 1972. Т. 1 3.

17. Венгеров А.А., Гавриков В.М., Разу М.Л. и др. Сущность и методы анализа проектирования организации управления: проблемные лекции. Мет. пособие МИУ, 1986.

18. В и ленский П. А., Лившиц В.Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. М.: Дело, 2001.

19. Воробьев С.Н., Балдин К.В. Управление рисками в предпринимательстве. М.: 2005.

20. Воронцовский А.В. Управление рисками: Учебное пособие для вузов, изд. 2-е, испр., доп. М.: 2004.

21. Воропаев В.И. Управление проектами в России. М.: Алане, 1995.

22. Воропаев В.И., Шейнберг М.В. и др., Обобщенные сетевые модели. — М.: ЦНИПИАСС, 1974.

23. Гайданский А.И. Факторы риска в инвестиционных проектах и оценка эффективности использования инвестиционного капитала. / / Тезисы конференции "Управление в России: зачем мы нужны миру?". 2002 г.

24. Гибсон Н. Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми рисками. — М.: 2005.

25. Глущенко В. Управление рисками. Страхование. М.: 2005.

26. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: практическое руководство. Пер. .с англ. -М.: 2003.

27. Гуд Г.Х., Макол Р.Э. Системотехника. Введение в проектирование больших систем. — М.: 1962.

28. Дитхелм Г. Управление проектами. В 2 т. Пер. с нем. СПб.: 2003.

29. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке, М., 2001.

30. Жуковский В. Риск в многокритериальных и конфликтных системах при неопределенности. М.: 2004.

31. Замков О.О., Толстопятеико А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник. М., 1996.ЗЗ.Зубаков В.Д., Гладков Г.С. Программно-целевое планирование. М.: Сов.радио, 1980

32. Казанский Ю.Н. Организация и управление в строительных фирмах США. Стройиздат, М. 1985.

33. Казанский Ю.Н., Немчин A.M., Никешин С.Н. Строительство в США и России. Экономика, организация и управление. <v\Ba-TpH». 1995.

34. Кандинская О.А. Управление финансовыми рисками. Поиск оптимальной стратегии. — М.: 2001.

35. Караваев Е.П. Промышленные инвестиционные проекты: теория и практика инжиниринга. М.: МИСИС, 2001.

36. Кармазин М., Тайль М. Проблемы распределения рисков (на примере внутрифирменной компьютеризованной информационной системы). // Проблемы теории и практики управления. 1999. - №5.

37. Квейд Э. Анализ, сложных систем. — М.: 1969.

38. Козин М.Н. Развитие методов оценки риска в системе динамического моделирования экономической устойчивости на предприятиях строительного комплекса. — Вольск, 2000.

39. Козин М.Н. Системная классификация рисков как эффективный механизм управления экономической деятельностью // Материалы Всероссийской научной конференции по проблемам интеграции гуманитарных наук, Тезисы докладов. М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, 2000.

40. Косарев А. Управление ценовыми рисками промышленных предприятий /•/ "Управление финансовыми рисками", #4, 2005 г.

41. Котлер Ф. Основы маркетинга. М., 1990.

42. Кофман А., Дебазей Р. Сетевые методы планирования и их применение. М.: 1968.

43. Кошечкин С.А. Аппарат теории игр в инвестиционном проектировании // Вторая международная нижегородская ярмарка идей, XXVI академический симпозиум Россия в культуре мира, ННГАСУ, Н.Новгород, 1999.

44. Кричевский Н.А. Страхование инвестиций: Управление инвестиционными рисками, модели комбинированного страхования, развитие страхового инвестирования. М.: 2005.

45. Либерзон В.И. Основы управления проектами. М.: Нефтяник, 1997.

46. Лившиц В.Н. Проектный анализ: методология, принятая во Всемирном банке // Экономика и математические методы. 1994.-Т. 30.- Вып. 3.

47. Лившиц С.Е., Альтернативные модели стохастического сетевого планирования. М.: МЭСИ, 1971.

48. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения, М.: Дело, 2000.

49. Локк Д. Основы управления проектами. — М.: 2004.

50. Лукашов А. Риск-менеджмент и количественное измерение финансовых рисков в нефинансовых корпорациях // "Управление корпоративными финансами", #5, 2005 г.

51. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. М. - 2001

52. Мазур И.И., Шапиро В.Д, и др. Реструктуризация предприятий и компаний. М. - 2000.

53. Маккарти М.П. Риск: управление риском на уровне топ-менеджеров и советов директоров. М.: 2005.

54. Мельников А. Риск-менеджмент: Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. М.: 2003.

55. Менеджмент. Маркетинг. Персонал. / Под ред. А.Г.Поршнева, М.Л.Разу, Ю.В.Якутина. М. - 1997.

56. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 1995.

57. Мильнер Б.З. Организация программно-целевого управления. М.: 1980.

58. Мильнер Б.З. Системный подход к организации управления, М.: Экономика, 1983.

59. Модер Д., Филипс С., Метод сетевого планирования в организации работ. Пер. с англ. — М.: Энергия, 1996.

60. Морозов Д.С. Проектное финансирование: управление рисками и страхование. М.: 1999.

61. Москвин В.А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов. Рекомендации для предприятий и коммерческих банков. — М.: 2004.

62. Мюллер И. Эвристические методы в инженерных разработках. М.: 1984.

63. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль. М.: 2003.

64. Иемчин A.M., Никешин С.Н., Хитров В.А. Управление проектами. С.Петербург. 1993.67.0птнер С.Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. М.: 1969.

65. Островская Э. Риск инвестиционных проектов: Перевод с польского. — М.: 2004.

66. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. М.: 1989.

67. Пикфорд Дж. Управление рисками. М.: 2004.

68. Питерсон Д. Теория сетей Петри и моделирование систем. М.: 1984.

69. Половинкин Л.И. Основы инженерного творчества. М.: 1988.

70. Поршнев А.Г. ред. Актуальные проблемы управления 2001. Вып. 1,4. - М. - 2001

71. Поршнев А.Г. ред. Проблемы управления в условиях перехода к рыночной экономике. — М. — 1993

72. Поршнев А.Г. Управление инновациями в условиях перехода к рынку. -М. -1993

73. Поспелов Г.С., Ириков В.А. Программно-целевое планирование и управление (введение). -М.: Сов.радио, 1976

74. Путеводитель в мир управления проектами: Пер с англ. Екатеринбург: УГТУ, 1998.

75. Разу М., Якутии Ю. Организация менеджмента. Управление бизнесом.- М. -1994

76. Разу М.А. ред. Менеджмент (Современный российский менеджмент). -М. 1998.

77. Разу М.Л., Брянский Г.А. и др. Хозяйственные ситуации. М. - 1983.

78. Разу М.Л., Воропаев В.П., Якутии Ю.В. и др. Управление программами и проектами. М. - 1999.

79. Разу М.Л., Якутии Ю.В., Разу Б.М., Бронникова Т.М., Титов С.А. Управление проектом: Основы проектного управления. Под ред. Разу М.Л. М.: 2006.

80. Роик В. Профессиональные риски: оценка и управление. М.: 2004.

81. Руководство к Своду знаний по управлению проектами, Третье издание, Американский ггациональный стандарт, ANSI/PMI 99-0012004.

82. Самочкин В.Н., Тимофеева О.А., Калюкин А.А., Захаров Р.А. Учет риска при принятии управленческих решений на этапе формирования бюджета. // Менеджмент в России и за рубежом. №3. - 2000.

83. Соловьев М.В., Есин М.Н., Мордвина Е.Ю. Из опыта строительства во Франции. «Экономика строительства». № 11. 1991.

84. Титаренко Б. Управление рисками в рамках системной модели проектно-ориентированного управления // "Управление проектами и программами", #1, 2006 г.

85. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт.М.: 2003.

86. Управление . проектами (Project Management): Управление рисками. Обучающий курс для профессионалов (DVD-BOX). М.: 2005.

87. Управление проектами (Зарубежный опыт). Под ред. В.Д.Шапиро. -СПб: "ДваТрИ", 1993.

88. Уткин Э.А., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия. Учебно-практическое пособие. М.: 2003.

89. Чернецов Г., Ушанов А., Коротин Е. Возможности применения методов управления проектом // Менеджмент в России и за рубежом. 1999. №3.

90. Чернова Г.В., Кудрявцев А. А. Управление рисками. М.: 2005.

91. Шапкин А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. М.: 2005.

92. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMI Standards Committee, PMI, 2004.

93. Chapman, С. В., and Stephen Ward. Project Risk Management. John Wiley & Sons, 1997.

94. Conrow, Edmond H. Effective Risk Management. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2000.

95. Construction Extension to a Guide to the Project Management Body of Knowledge 2000 Edition, PMI, USA.

96. Construction Industry Institute, Management of Project Risks and Uncertainties, The University of Texas at Austin, October 1989.

97. Davidson Frame S. Managing Projects in Organizations, Jossey-Bass Inc., Publishers, SF, 1987.

98. Grey, Stephen. Practical Risk Assessment for Project Management.Chichester, UK: John Wiley & Sons, 1995.

99. Kerzner Harold, Project management: a system approach to planning, scheduling, and controlling 6th ed. - John Wiley & Sons, Inc., 1998 - 1180, ISBN: 0-471-28835-7

100. Hulett, D.T. PMP Certification Workshop Risk Management, PMIij Orange County Chapter, 1991.

101. Martin, John E. and Heuime, Pierre-Framois. Risk management: Techniques for managing project risk. Chapter 12 in Cleland, David I. (editor). Field Guide to Project Management. New York John Wiley, 1998.

102. Niwa K., Knowledge-Based Risk Management in Engineering, John Wiley & Sons, New York, 1989.

103. Preston G< Smith and Guy M. Merritt, Proactive Risk Management, controlling uncertainty in product development, NY, 2002/

104. Schuyler, John R. Risk and Decision Analysis in Projects. Second edition. Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, 2001.

105. Smith, Preston G. and Reinertsen, Donald G. Developing Products in Half the Time. New York: John Wiley & Sons, 1998.

106. Taxonomy-Based Risk Identification. CMU/SEI-93-TR-6, Pittsburgh, Pennsylvania: Carnegie Mellon University, 1993.

107. Wideman, R.M. (1992). Project and program risk management, A guide to managing project risks and opportunities. The PMBOK Handbook Series, Volume No,6 Upper Darby, PA: PMI.