Оценка эффективности управления хозяйственными рисками на промышленных предприятиях в условиях неопределенности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Смирнов, Дмитрий Михайлович

• Смирнов, Дмитрий Михайлович
• кандидат экономических наук
• 2010

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Смирнов, Дмитрий Михайлович

ВВЕДЕНИЕ.:.

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ РИСКАМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯИТИЯХ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ.

1.1. Понятие, сущность и виды хозяйственных рисков.

1.2. Отраслевые особенности влияния рисковых ситуаций на деятельность промышленных предприятий.

1.3. Общая концепция системы управления хозяйственными рисками на промышленных предприятиях в условиях неопределённости.

ГЛАВА И. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, АДАПТИВНО - ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

2.1. Анализ внешнего окружения системы управления хозяйственными рисками на предприятиях г. Волгограда и Волгоградской области.

2.2. Построение интегрированной адаптивной системы управления хозяйственными рисками на промышленных предприятиях.

2.3. Оценка эффективности реагирования на хозяйственные риски на производственных предприятиях.

ГЛАВА III. УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ РИСКАМИ НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ Г. ВОЛГОГРАДА И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ .:.

3.1. Формирование адаптивно - интегрированной системы управления хозяйственным риском на промышленных предприятиях.

3.2. Адаптивная методика оцедки эффективности обработки слабовыраженных рисков на промышленных предприятиях.

3.3. Реализация системы управления хозяйственными рисками на промышленных предприятиях г. Волгограда.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Оценка эффективности управления хозяйственными рисками на промышленных предприятиях в условиях неопределенности»

Актуальность темы исследования. Рыночная среда отличается большей степенью неопределенности, носит вероятностный характер, поэтому деятельность любого предприятия подвержена широкому спектру рисков. Ассоциация риска только с неблагоприятными последствиями является односторонним подходом к его пониманию. В действительности наличие хозяйственных рисков способствует прогрессивному развитию экономики, что обусловлено корреляционной связью между степенью рисков и величиной ожидаемых результатов. Для обеспечения устойчивого развития предприятия и получения высоких экономических результатов необходимо научиться управлять рисками. Актуальность проблемы управления рисками обусловлена развитием новой области знаний — риск-менеджмента. Управление рисками связано со специфической деятельностью предприятия в условиях неопределенности, сложного выбора вариантов управленческих решений.

В зарубежной практике достаточно широко используются инструменты и методы управления риском. Необходимость их освоения и внедрения на российских предприятиях обусловлена, прежде всего, динамизмом факторов внешней и внутренней среды, а также отсутствием реальных механизмов их финансовой поддержки. Расширение границ хозяйственной самостоятельности и отсутствие системного подхода к выявлению рискообразующих факторов, их оценке привело многие отечественные предприятия в условиях развития рыночной экономики к тяжелому финансовому состоянию, некоторые из них оказались на грани банкротства.

•Особую значимость данная проблема приобретает для промышленных предприятий, производственно-хозяйственная деятельность которых, осуществляется в условиях глобализации и усиления < конкуренции, что обусловливает необходимость создания механизмов и инструментов оценки и управления рисками. Все вышеизложенное характеризует актуальность и практическую значимость исследования.

Степень изученности проблемы. Управлению хозяйственным риском посвящено значительное количество отечественных и зарубежных публикаций, в которых рассматривается достаточно широкий спектр научно-практических вопросов, прямо или косвенно относящихся к данной проблеме. Определенный вклад в исследование хозяйственного риска внесли такие отечественные ученые и специалисты, как А.Т.Альгин, В.А.Абчук, И.О. Арлюкова, К.В. Балдин, И.Т.Балабанов, JT. Бартон, В.М.Гранатуров, А.Т.Каржаув, Р.М.Качалов, Г.Б.Клейнер, М.Г.Лапуста, А.М.Омаров,

A.А.Первозванский, П.Д.Половинкин, Б.А.Райзберг, В.Л.Тамбовцев, Н.В.Хохлов, Е.Ю.Хрусталев, А.Шапкин, Л.Г.Шаршукова, В.В.Шахов, и др.

Среди зарубежных ученых, специализирующихся на данной проблеме или затрагивающих ее в связи с изучением экономики промышленности, известны работы таких авторов, как Т.Бачкаи, Р.Доджа, П.Друкера, Р.Кантильона, Б.Карлоффа, Д.Мессена, Ф.Найта, М.Портера, С.Роузфильда, Б.Санто, Ж.-Б.Сэйя, И.Тюнена, И.Шумпетера, и др.

Теоретические основы управления хозяйственным риском, разработаны в исследованиях таких ученых, как: И. Ансофф, Т.Л. Бартон, А. Беккер, В.П. Буянов, В.М. Гранатуров, А.Г. Грязнова, Е.Е. Журко, С.А. Иванова, А.Г. Каратуев, P.M. Качалов, Г.Б. Клейнер, Е.Е.Куликова, А.Л. Лесник, Ю.С. Масленчиков, Д. Менер, Д. Мико, H.A. Сафронова, В. Сенько, Г.И. Сидунова, Ф. Стеркин, Е.С'. Стоянова, В.Л. Тамбовцев, С.Р. Хачатрян,

B.А. Черкасов, A.C. Шапкин, М.Г. Штерн, Д.М.Щекин и др.

Практические рекомендации по выявлению и оценке хозяйственных рисков на промышленном предприятии представлены в методологических пособиях таких компаний, как Международная Организация по Стандартизации ISO/IEC, Банк России, FERMA (Федерации Европейских Ассоциаций Риск Менеджеров), RiskMetrics Group, Рейтинговое агентство «Эксперт РА», комитет спонсорских организаций Комиссии Трэдуэй (СОЗО), Australian / New Zealand Standard - ANZ и др.

Однако, несмотря на многоаспектность проведенных научных исследований, многие вопросы разработки и реализации программ по управлению хозяйственным риском на промышленном предприятии остаются нерешенными, в частности не изучены особенности разработки и реализации адаптивных интегрированных систем управления хозяйственным риском на базе действующих хозяйствующих субъектов в условиях ограниченных ресурсов.

Актуальность, недостаточная теоретическая и практическая проработанность процесса построения и интеграции системы управления хозяйственными рисками в условиях неопределенности обусловили выбор темы диссертационной работы, предопределили ее цель, задачи и структуру.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является развитие теоретических основ управления рисками и разработка методических рекомендаций по их оценке на промышленных предприятиях в условиях неопределенности.

В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследования: -исследовать теоретические основы управления рисками; систематизировать хозяйственные риски и отраслевые особенности влияния рисковых ситуаций на промышленные предприятия;

-исследовать место и • роль неопределенности как источника рискообразующих факторов;

-изучить существующие подходы к оценке риска и управлению рисками;

-построить адаптивно-интегрированную систему управления хозяйственным риском на промышленных предприятиях;

-разработать методические подходы к оценке эффективности управления хозяйственным риском на промышленных предприятиях;

-проанализировать внешнее окружение системы управления хозяйственными рисками на промышленных предприятиях г. Волгограда и Волгоградской области и апробировать интегрированную адаптивную систему управления хозяйственными рисками.

Объектом исследования выступают методы и инструменты управления хозяйственными рисками ца промышленных предприятиях в условиях неопределённости.

Предметом исследования являются организационно-управленческие отношения, возникающие в процессе управления рисками на промышленных предприятиях.

Теоретической и методологической основой исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых - экономистов в области менеджмента, теории организации, планирования и управления, исследования систем управления, риск-менеджмента, опыта передовых стран по вопросам формирования эффективной системы управления рисками на предприятии.

В диссертационном исследовании применены метод научных обобщений, научной абстракции, графического и математического моделирования, анализ и синтез, приемы логического и сравнительного анализа и опросного анкетирования, использование которых дало возможность обеспечить обоснованность теоретических выводов и практических рекомендаций,' содержащихся в диссертационном исследовании.

Информационной базой диссертационной работы послужили статистические данные Федеральной службы государственной статистики, фактический статистический и аналитический материал промышленных предприятий г. Волгограда и Волгоградской области, результаты исследований, проведенных при участии автора.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Различные условия хозяйствования промышленных предприятий обусловлены высоким динамизмом, изменений во внутренней и внешней среде. Подход к выявлению, классификации и оценке хозяйственных рисков, возникающих в процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятий, должен обеспечивать адаптацию к данным условиям, что требует разработки концепции адаптивно - интегрированной системы 6 управления хозяйственными рисками промышленного предприятия на основе уточнения понятийно-категориального аппарата риск-менеджмента.

2. Изучение существующей теории и практики управления рисками позволило выделить три подхода к управлению рисками: детерминированный — управление рисками в условиях полной определенности, вероятностный -на основе количественной оценки возможности появления риска, неопределенный - в условиях неполноты и неточности информации. Неопределенность внутренней и внешней среды предприятия порождает причины и факторы риска, формирующие рисковое событие. В этой связи разработка методов оценки и управления риском в условиях неопределенности приобретает высокую значимость для устойчивого развития предприятий.

3. Формирование адаптивно-интегрированной системы управления хозяйственным риском предприятия представляет собой цикличный и замкнутый процесс, основанный на анализе влияния хозяйственных рисков по слабым и сильным сигналам, при осуществлении которого, каждый из его элементов видоизменяется в части своих задач и функций в соответствии с текущим состоянием внешней и внутренней среды промышленного предприятия.

4. Оценка эффективности управления хозяйственными рисками предполагает учет воздействия всех факторов возникновения рисковых событий, основными из которых выступают: неопределенность среды, обусловленная степенью информированности и уровнем осведомленности лица, принимающего решение (ЛПР); продолжительность воздействия риска на деятельность предприятия и период его обработки; стоимостная оценка последствий риска и затрат на его обработку, что предопределяет разработку механизма первичной оценки слабовыраженных рисков, которая позволяет уже на начальном этапе принять решение о дальнейшей обработке рисков, обладающих высоким уровнем неопределённости.

Научная новизна работы определяется разработанным авторским подходом к формированию адаптивно - интегрированной системы 7 управления хозяйственными рисками на промышленном предприятии, которая заключается в следующем:

-предложена классификация хозяйственных рисков на промышленном предприятии в зависимости от направления деятельности предприятия, окружения, степени охвата и временного фактора и их возможных последствий, позволяющая составить укрупненную карту рисков любого промышленного предприятия;

- адаптирована методика управления по слабым и сильным сигналам применительно к процессу управления рисками, позволяющая снизить степень неопределенности рискообразующих факторов и разработать алгоритм реагирования на слабые и сильные сигналы по рискам, определяющий порядок действий по их предотвращению либо снижению (усилению) воздействия на этапе оценки рисков;

-разработана адаптивнотинтегрированная системы управления хозяйственными рисками на промышленных предприятиях, обеспечивающая взаимодействие между уровнями управления и возможность предупреждающих управленческих воздействий на последствия рисковых событий;

-разработаны методические основы оценки эффективности управления хозяйственными рисками на основе матричного подхода, позволяющего произвести первичную оценку необходимости обработки конкретного хозяйственного риска, обладающего признаками слабого сигнала, вне зависимости от уровня неопределенности.

Апробация результатов исследования. Базисом для апробирования и внедрения методик, предлагаемых в настоящем исследовании, послужили предприятия города Волгограда и Волгоградской области, такие как: ВМЗ

Красный октябрь», ОАО «ВолгоБиоТех» и ОАО «Северсталь-метиз».

Отдельные положения диссертации были доложены на международных, отраслевых и региональных научно-практических конференциях в г. Москве, Волгограде, Саратове.

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 7 8 работ общим объёмом 3,15 п.л., из них - 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК.

Объем и структура диссертационной работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка литературы.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Смирнов, Дмитрий Михайлович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Производственная деятельность является рисковой, т.е. действия в условиях сложившихся рыночных отношений, конкуренции, функционирования всей системы экономических законов не могут быть' с полной определенностью рассчитаны и осуществлены. Многие решения в промышленной деятельности приходится принимать в условиях неопределенности, когда необходимо выбирать направление действий из нескольких возможных вариантов, осуществление которых сложно рассчитать.

В связи с тем, что существует большое количество видов промышленной деятельности, многообразие промышленных предприятий различного уровня (общенационального, регионального значения и др.), невозможно в пределах одного исследования в полной мере определить актуальные проблемы темы. Из их множества автор большее внимание уделяет практическим аспектам управления хозяйственными рисками. На региональном уровне актуальность управления кредитными рисками обусловлена тем, что большинство структур реального сектора экономики имеют ограниченные собственные источники инвестиций для развития предприятия на инновационной рисковой основе, в связи с этим они нуждаются в банковских кредитах. Однако в современных условиях процесс банковского кредитования промышленного предприятия в регионе характеризуется повышенной рисковостью. В первую очередь это касается организаций, хозяйствующих на рынке реальных продуктов и услуг, подверженных деловым или рыночным рискам. Эта тенденция не характерна для' организаций, действующих в сфере банковских услуг, поскольку специфика их деятельности напрямую зависит от кредитных и операционных рисков. По этой причине в данной отрасли уровень риск-менеджмента находится на достаточно высоком уровне, поскольку риск-менеджмент для данных, организаций является неотъемлемым элементом стратегии ' ' ' 155 выживания компания на рынке и обязательным элементом производственного процесса.

Несмотря на многоаспектность проведенных научных исследований, многие вопросы разработки и реализации программ по управлению хозяйственным риском промышленного предприятия остаются нерешенными, что при практическом применении метода интеграции систем управления хозяйственным риском на действующих предприятиях приводит к неполному достижению целей, поставленных при разработке соответствующих систем, и неэффективному использованию ресурсов предприятия. В настоящее время недостаточно проработаны вопросы адаптации и интеграции существующих механизмов управления хозяйственным риском в российской экономической среде. В частности, не изучены особенности разработки и реализации адаптивных интегрированных систем управления хозяйственным , риском на базе действующих хозяйствующих субъектов в условиях ограниченных ресурсов.

В работе рассмотрено понятие хозяйственного риска промышленного предприятия, которое достаточно специфично и многомерно, по причине различных условий хозяйствования для каждого предприятия. По этой причине подход к классификации хозяйственных рисков, воздействующих на промышленное предприятие должен быть индивидуален.

Определено, что специфическим свойством хозяйственного риска промышленного предприятия является то, что следует понимать риск, связанный с хозяйственной деятельностью и риск, связанный с личностью руководителя совокупно и неразрывно связанны между собой при осуществлении деятельности любого промышленного предприятия. По причине того, что хозяйственный риск промышленного предприятия несет в себе не только угрозу для данной структуры, но и угрозу для дохода акционеров.

Количественный показатель, отражающего специфику промышленного предприятия, как структуры, основной целью существования которой

156 является получение прибыли' для оценки эффективности процесса управления хозяйственным риском промышленного предприятия необходим. Следовательно, эффективность деятельности данной структуры следует оценивать, как числовое выражение полученного дохода.

Необходимость адаптивности системы управления хозяйственным риском промышленного предприятия логическим образом вытекает из того, что внешняя и внутренняя среда промышленного предприятия изменчива с течением времени, а, следовательно, одним из необходимых условий данной системы является возможность адаптироваться к той или иной ситуации.

Сформирована адаптивная система управления хозяйственным риском предприятия представляет собой цикличный и замкнутый процесс, при осуществлении которого, каждый из его элементов видоизменяется в части своих задач и функций в соответствии с текущим состоянием внешней и внутренней среды организации. При этом период прохождения одного цикла деятельности данного алгоритма напрямую зависит от динамики внутренней .и внешней среды организации.

Предложен эмпирический и количественный анализ слабых сигналов затрудняется недостатком информации для анализа и зависит от степени слабого сигнала, а, следовательно, при количественном анализе, как наиболее информативно- ёмком, его эффективность будет снижаться пропорционально уровню слабого сигнала или уровню осведомленности.

В настоящий момент на промышленных предприятиях города Волгограда и Волгоградской области в частности уровень проработанности заявленной в настоящем исследовании проблемы достаточно низок. Макроэкономическая ситуация, сложившееся в целом в нашей стране диктует необходимость исследований, и формирования методологических рекомендаций в данной области в части максимального упрощения и унификации системы управления рисками для последующего её применения в действующих промышленных предприятиях.

С целью разработки адаптивно - интегрированной системы управления хозяйственными рисками промышленного предприятия и опциональных элементов по увеличению её эффективности, и было проведено настоящее исследование, позволившее решить следующие теоретические и практические задачи:

1. Формирование концепции системы управления риском промышленного предприятия, как подсистемы стратегического управления;

2. Применение методики слабых сигналов в стратегическом управлении, как опциональный элемент по повышению эффективности функционирования системы управления хозяйственным риском промышленного предприятия;

3. Построение модели адаптивно - интегрированной системы управления хозяйственным риском, включающая в себя основные этапы становления, развития и контроля данной системы с целью её дальнейшего практического применения при построении системы управления хозяйственным риском;

4. Апробация на действующих предприятиях адаптивно -интегрированной системы управления хозяйственным риском путем внедрения данной системы в процессы текущего мониторинга, стратегического и краткосрочного планирования деятельности промышленного предприятия.

Успешное решение перечисленных выше задач должно способствовать дальнейшему совершенствованию системы организационно-управленческих отношений, возникающих в процессе формирования адаптивно интегрированной системы управления хозяйственными рисками промышленного предприятия.

При проведении исследования использовались такие методы, как метод научных обобщений, научной абстракции, математического моделирования, дедуктивный и индуктивный, анализа и синтеза; информационноэмпирическая база диссертации была сформирована на основе современных

158 отечественных и зарубежных методик и подходов к оценке и управлению хозяйственным риском, а также ряде иных источников.

Теоретические положения, обоснованные в диссертации, могут быть использованы в методологических пособиях, как для экономических, так и для других специальностей; могут применяться в сфере управления промышленными предприятиями всеми субъектами Российской Федерации наравне с практическими ' рекомендациями, представленными в диссертационной работе.