Модели оптимального ресурсного обеспечения инвестиционных проектов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.10, кандидат технических наук Косенков, Кирилл Вячеславович

• Косенков, Кирилл Вячеславович
• кандидат технических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат технических наук Косенков, Кирилл Вячеславович

Введение.

ГЛАВА I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Современные проблемы инвестиционной деятельности в России

1.2. Сущность и концепция долгосрочного инвестирования

1.3. Методы оценки инвестиционных проектов 3О

1.4. Технология анализа финансовых потоков

1.5. Выводы и постановка задач исследования

ГЛАВА II ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

2.1. Функционирование предприятия, как последовательность реализуемых проектов

2.2. Существующие виды ресурсного обеспечения проектов

2.3. Существующие модели определения оптимальной очередности реализации проектов

2.4. Модель определения оптимальной очередности реализации проектов на основе нахождения максимумов по периодам

2.5. Модель определения оптимальной очередности реализации проектов с учетом возможности манипулирования информацией

2.6. Возможность обобщение модели на другие задачи

ГЛАВА III ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ТРАТЕГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

3.1. Инвестиционный цикл проекта

3.2. Многокритериальная оптимизационная задача выбора схемы кредитования инвестиционного проекта

3.3. Математическая постановка задачи подбора оптимальной схемы кредитования проекта при участии акционерного капитала

3.4. Алгоритм решения задачи многокритериальной оптимизации

3.5. Алгоритм решения нелинейной задачи поиска оптимальной схемы кредитования проекта при участии акционерного капитала

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Модели оптимального ресурсного обеспечения инвестиционных проектов»

Актуальность темы. Радикальные преобразования российской экономики, переводящие ее на эффективный рыночный механизм функционирования, сопровождаются рядом; важных позитивных и негативных явлений социально-экономического характера. С одной стороны, переходному периоду развития, в котором наша экономика находится в настоящее время, свойственны: нестационарность; повышенная рискованность для инвесторов; неустойчивость параметров (например, в области налогового законодательства); собственная система ценообразования и взаимных расчетов; инфляция и т.д. С другой стороны, темпы выхода экономики России из кризиса зависят, прежде всего, от решения такой стратегической проблемы как инвестирование в реальный сектор экономики. Инвестиционно-проектная деятельность является важной составляющей развития любой экономической системы, и в данное время страна особенно нуждается в реструктуризации и подъеме производства.

Процесс инвестирования представляет собой стратегически направленное вложение различных экономических ресурсов, осуществляемое с целью приобретения компанией (группой инвесторов) индивидуальных конкурентных преимуществ или получения в какой-либо форме (финансовых, имущественных, нематериальных и пр.) выгод в предстоящих периодах, т.е. инвестирование представляет собой воздействия финансовых отношений на хозяйственный процесс между субъектами инвестиционной деятельности, для которых долгосрочное инвестирование (в частности, его интенсивность, качество, доступность и безопасность) является фундаментальной основой активного развития в современных условиях хозяйствования.

Основной целью процесса инвестирования является обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной стратегии на отдельных этапах ее развития. Это выдвигает на передний план вопросы оценки предполагаемых проектов и их обоснование. Существующие стандартные методики оценки инвестиционных проектов, основанные на методах дисконтирования, позволяют определить выгодность конкретного проекта, но не позволяют определить стратегию реализации последовательности проектов, которые могут быть реализованы предприятием. Но ведь деятельность производственной организации можно представить как последовательность реализуемых проектов, в связи с чем, возникает задача определения рациональной последовательности их выполнения, а также определения стратегии ресурсного обеспечения каждого из реализуемых проектов.

Таким образом, актуальность темы диссертационной работы определяется необходимостью разработки моделей определения последовательности реализуемых проектов с целью обеспечения максимальной прибыли и поиске оптимальной схемы кредитования проекта.

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, выполнялись по планам научно-исследовательских работ:

- МНТП «Архитектура и строительство» 2001 -2002 г.г.- №5.15;

- федеральная комплексная программа «Исследование и разработки по приоритетным направлениям науки и техники гражданского назначения»;

- грант РФФИ «Гуманитарные науки» «Разработка оптимизационных моделей управления распределением инвестиций на предприятии по видам деятельности» № Г00-3.3-306;

- госбюджетная научно - исследовательская работа «Разработка и совершенствование моделей и механизмов внутрифирменного управления».

Цель и постановка задач исследования. Целью диссертации является разработка моделей оперативного бюджетировния строительного предприятия.

Достижение цели работы потребовало решения следующих основных задач:

1. Проанализировать существующие модели оценки инвестиционных проектов.

2. Разработать модель выделения последовательности реализуемых проектов в том случае, когда параметры реализуемых проектов известны.

3. Построить модель выделения последовательности реализуемых проектов с учетом возможности манипулирования информацией о параметрах реализуемых проектах.

4. Получить модель подбора схемы кредитования инвестиционного проекта, когда в качестве критериев используется: чистый доход, чистый дисконтированный доход и индекс доходности дисконтированных инвестиций.

5. Реализовать модель подбора оптимальной схемы кредитования проекта при участии акционерного капитала, где в качестве критерия оптимальности будет использоваться критерий чистого дисконтированного дохода для акционеров.

Методы исследования. В работы использованы методы моделирования организационных систем управления, теории активных систем, системного анализа, математического программирования, теории игр.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной:

1. Модель выделения последовательности реализуемых проектов при детерминированных данных о них, обеспечивающих на основании строго определенного или же с расчетом на долгосрочную перспективу интервала времени максимизацию прибыли предприятия.

2. Модель выделения последовательности реализуемых проектов, отличающаяся учетом возможности манипулирования информацией о реализуемых проектах и обеспечивающая ;максимизацию прибыли предприятия за заданный промежуток времени.

3. Модель подбора схемы кредитования инвестиционного проекта при многих критериях, позволяющая определить какую сумму кредита предприятию надо взять и на каждом шаге реализации инвестиционного проекта, определить стратегию погашения этого кредита. вающая привлечение банковских ресурсов в экономику, по каналам учета и переучета векселей; • комплекс моделей и механизмов вексельных схем обращения.

Апробация работы.

Материалы диссертации, ее основные положения и результаты доложены и обсуждены на международных и республиканских конференциях, симпозиумах и научных совещаниях в 1999-2005 гг, в том числе - Международная на: научных семинарах Института проблем управления, Вычислительного центра РАН, Международной научно-практической конференции «Теория активных систем», Международной конференции «Современные сложные системы управления».

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 научных работ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы. Работа содержит 114 страниц основного текста, включая 34 рисунка и 9 таблиц. Список используемой литературы включает 132 наименования.

Заключение диссертации по теме «Управление в социальных и экономических системах», Косенков, Кирилл Вячеславович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ существующих методов оценки инвестиционных проектов показал, что основные методы направлены на определение доходности конкретного проетка. Но деятельность предприятия представляет собой по-следвоательность реализуемых проектов, то есть процесс реализации растянут во времени, так как предприятие не может реализовать одновременно все потенциально выгодные проекты. К сожалению, в арсенале современных средств финансового менеджмента отсутствуют методы, позволяющие определеить оптимальную очередность реализации проектов. Существующие механизмы определения оптимальной очередности реализации проектов, самый извстный из которых метод «затрат - эффект», дают значительные отклонения от оптимального решения, так как не учитывают тот факт, что процесс поступления денежных средств от проекта занимает некоторый временной интервал.

С другой стороны процесс реализации проекта представляет собой целую совокупность различных финансовых действий, связанных с оттоком и притоком денежных средств, обусловленных особенностями организационно - правового характера. Учитывая тот факт, что большинство современных проектов реализуются с привлечением кредитных средств, возникает задача определения оптимальной схемы кредитования инвестиционного проекта, реализуемого предприятием, как за счет собственных средств, так и за счет привлечения акционерного капитала.

Таким образом, возникает необходимость разработки комплекса моделей определения последовательности реализуемых проектов с целью обеспечения максимальной прибыли и поиске оптимальной схемы кредитования проекта. I

Все это потребовало решения следующих задач:

1. Проанализировать существующие модели оценки инвестиционных проектов.

2. Разработать модель выделения последовательности реализуемых проектов в том случае, когда параметры реализуемых проектов известны.

• 3. Построить модель выделения последовательности реализуемых проектов с учетом возможности манипулирования информацией о параметрах реализуемых проектах. >

4. Получить модель подбора схемы кредитования инвестиционного проекта, когда в качестве критериев используется: чистый доход, чистый дисконтированный доход и индекс доходности дисконтированных инвестиций.

5. Реализовать модель подбора оптимальной схемы кредитования проекта при участии акционерного капитала, где в качестве критерия оптимальности будет использоваться критерий чистого дисконтированного дохода для акционеров.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Косенков, Кирилл Вячеславович, 2006 год

1. Абрамов С.И. «Инвестирование», Москва, Центр экономики и маркетинга, 2003г.

2. Авдеев Ю.А. Оперативное планирование в целевых программах. Одесса: Маяк, 1990. 132 с.

3. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998. 1022 с.

4. Айзерман М.А., Вольский В.И., Литваков Б.М. Элементы теории выбора. Псевдокритерии и псевдокритериальный выбор. М.: «Нефтяник», 1994. - 216 с.

5. Александров Е.А. Основы теории эвристических решений. М.: Советское радио, 1975.

6. Александров Н.И., Комков Н.И. Моделирование организации и управления решением научно-технических проблем. М.: Наука, 1988. 216 с.

7. Алтаев В.Я., Бурков В.Н., Тейман А.И. Теория сетевого планирования и управления // Автоматика и Телемеханика. 1966. № 5.

8. Андронникова Н.Г., Баркалов С.А., Бурков В.Н., Котенко A.M. Модели и методы оптимизации региональных программ развития. (Препринт) М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2001.

9. Ансоф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. 519 с. Ю.Антанавичус К.А. Многоуровневое стохастическое моделирование отраслевых многоплановых решений. Вильнюсе: Москлас, 1977.

10. Н.Ануфриев И.К., Бурков В.Н., Вилкова Н.И., Рапацкая С.Т. Модели и механизмы внутрифирменного управления. М.: ИПУ РАН, 1994. 72 с.

11. Багриновский К.А. Основы согласования плановых решений. М.: Наука, 1977. 303 с.

12. Баркалов С.А., Бурков В.Н., Курочка П.Н. и др. Диагностика, оценка и реструктуризация строительного предприятия. Бизнес-планирование. Воронеж, ВГАСА, 2000. 405 с.

13. М.Баркалов С.А., Богданов Д.А., ГурЬев А.Б. Модели оптимального выбора портфеля строительных проектов и исполнителей на базе экспертных технологий. М.: ИПУ РАН, 1999. - 76 с.

14. Баркалов С.А., Бурков В.Н., Гилязов Н.М., Семенов П.И. Минимизация упущенной выгоды в задачах управления проектами. М.: 2001 (Научное издание / Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН).

15. Баркалов С.А., Бурков В.Н., Гилязов Н.М. Методы агрегирования в управлении проектами. М.: ИПУ РАН, 1999. 55 с.

16. Баркалов С.А., Бурков В.Н., Курочка П.Н., Образцов Н.Н. Задачи управления материально-техническим снабжением в рыночной экономике. М.: ИПУ РАН, 2000.-58 с.

17. Баркалов С.А., Виноградова Н.С., Косенков К.В., Фролова Н.Г. Прогрессивные механизмы децентрализованного бюджетирования. Известия ТГУ Выпуск 10 Тула2006.-С. 199-207.

18. Баркалов С.А., Виноградова Н.С., Фролова Н.В., Цыганов В.В. Модели и методы оперативного бюджетирования строительного предприятия. Москва, ИПУ РАН, 2006г.-110 с.

19. Баркалов С.А., Виноградова Н.С., Фролова Н.В., Цыганов В.В., Шевченко Ю.А. Модели и методы управления стабилизационным фондом региона. Москва, ИПУ РАН, 2006г. 96 с.

20. Баркалов П.С., Косенков К.В., Протопопов О.И. Обзор менеджмента в современных европейских IT-компаниях. Современные сложные системы управления «Сборник научных трудов восьмой научной конф. Краснодар-Воронеж-Сочи 2005г. с. 179-191.

21. Баркалов С.А., Косенков К.В., Токарева Е.И. Процесс развертывания функции качества. «Системы автоматизации в образовании, науке и производстве» 5 Всеросс. научно-практ. конф. Новокузнецк СибГИУ, 2005г. с. 14-19.

22. Баркалов С.А., Косенков К.В., Шафоростов А.Е. Субъективность в системах поддержки принятия решений. «Информационные технологии» Материалы Всеросс. научно-техн. конф. (г.Воронеж, 2005г.). с. 327 - 330.

23. Берзин Е.А. Оптимальное распределение ресурсов и элементы синтеза систем. М.: Сов. радио, 1974.

24. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем. М.: «Финансы и статистика», 2001. - 368 с.

25. Блишун А.Ф. Сравнительный анализ методов измерения нечеткости// Техническая кибернетика.- 1988.- N 5, с. 152-173.

26. Болтянский В.Г. Математические методы оптимального управления. М.: Наука, 1968.-408 с.

27. Брахман Т.Р. Многокритериальность и выбор альтернативы в технике. М.: Радио и связь, 1984. >

28. Бурков В.Н. Распределение ресурсов как задача оптимального быстродействия // Автоматика и Телемеханика. 1966. № 7.

29. Бурков В.Н. Основы математической теории активных систем. М.: Наука. -1977.-327 с.

30. Бурков В.Н., Багатурова О.С., Иванова С.И., Овчинников С.А., Ануфриев И.К., Маркотенко B.JL Оптимизация обменных производственных схем в условиях нестабильной экономики. М.: Институт проблем управления РАН, 1996. -62 с.

31. Бурков В.Н., Буркова И.В. Задачи дихотомической оптимизации. М.: Радио и связь. - 2003. - 156 с.

32. Бурков В.Н., Горгидзе И.А., Ловецкий С.Е. Прикладные задачи теории графов. Тбилиси: Мецниереба, 1974. 234 с.

33. Бурков В.Н., Горгидзе И.А., Новиков Д.А., Юсупов Б.С. Модели и мханиз-мы распределения затрат и доходов в рыночной экономике. М.: ИЛУ РАН, 1997.-60 с.

34. Бурков В.Н., Данев Б., Еналеев А.К;. и др. Большие системы: моделирование организационных механизмов. М.: Наука, 1989. 245 с.

35. Бурков В.Н., Еналеев А.К., Новиков Д.А. Механизмы стимулирования в вероятностных моделях социально-экономических систем // Автоматика и Телемеханика. 1993. № 11. С. 3 30.

36. Бурков В.Н., Еналеев А.К., Новиков Д.А. Механизмы функционирования социально-экономических систем с сообщением информации // Автоматика и Телемеханика. 1996. № 3. С. 3 25.

37. В.Н.Бурков, А.Ю.Заложнев, С.В.Леонтьев, Д.А.Новиков, Р.А.Чернышев Механизмы финансирования программ регионального развития. М.: Институт проблем управления РАН, 2005. - 77 с.

38. Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Новиков Д.А. Теория графов в управлении организационными системами. М.: СИНТЕГ - 2001.-265с.

39. Бурков В.Н., Зинченко В.И., Сочнев С.В., Хулап Г.С. Механизмы обмена в экономике переходного периода. М.: Институт проблем управления РАН, 1999.-77 с.

40. Бурков В.Н., Квон О.Ф., Цитович Л.А. Модели и методы мультипроектного управления. М.: ИЛУ РАН, 1998. 62 с.

41. Бурков В.Н., Колпачев В.Н. ,Малинова И.А. Разработка механизмов взаимодействия в хозяйственных объединениях. Вестник ВГТУ, Серия «САПР и системы автоматизации производства», Воронеж, 2001г. — с.51 — 56.

42. Бурков В.Н., Кондратьев В.В. Механизмы функционирования организационных систем. М.: Наука, 1981. 384 с.

43. Бурков В.Н., Ланда Б.Д., Ловецкий С.Е., Тейман А.И., Чернышев В.Н. Сетевые модели и задачи управления. М.: Советское радио, 1967. 144 с.

44. Бурков В.Н., Ловецкий С.Е. Методы решения экстремальных задач комбинаторного типа. Автоматика и телемеханика, 1968, №11.

45. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.: Синтег, 1997. -188 с.

46. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Теория активных систем: состояние и перспективы. М.: СИНТЕГ, 1999. 128 с.

47. Бурков В.Н. Новиков Д.А. Как управлять организациями. М.: СИНТЕГ, 2004.

48. Бурков В.Н. и др. Сетевые модели и задачи управления. Библиотека технической кибернетики. М.: Советское радио, 1967.

49. Бусленко В.Н. Автоматизация имитационного моделирования сложных сис-тем.-М.: Наука, 1977.- 240 с.

50. Вагнер Г. Основы исследования операций. М.: Мир, 1972. Т. 1-3.

51. Васильев В.Н., Садовская Т.Г. Организационно экономические основы гибкого произволстваю - М.: Высшая школа, 1988.

52. Васин В.В., Виноградова Н.С., Овечкин Г.В. Деловые механизмы и инвестиционная привлекательность предприятия. Научный вестник ВГАСУ Н.т. журнал Выпуск №2, 2006г. е.-69—74.

53. Васкевич Д. Стратеги клиент/сервер. Руководство по выживанию для специалистов по реорганизации бизнеса. К.: «Диалектика», 1996. 384 с.

54. Вознесенский В.А., Ковальчук А.Ф. Принятие решений по статистическим моделям .- М.: Статистика, 1978.- 192 с.

55. Воронов А.А. Исследование операций и управление. М.: Наука, 1970. -128 С. ;

56. Воронов К.И. Коммерческая оценка инвестиционных проектов. Основные положения методики / К.И.Воронов. СПб.: Питер, 2001.- 406 с.

57. Воропаев В.И., Любкин С.М., Голенко-Гинзбург Д. Модели принятия решений для обобщенных альтернативных стохастических сетей // Автоматика и Телемеханика. 1999. № 10. С. 144-152.

58. Воропаев В.И., Шейнберг М.В. и др. Обобщенные сетевые модели. М.: ЦНИПИАС, 1971. 118 с. ;

59. Вяткин В.Н. Принятие финансовых решений в управлении бизнесом/ /В.Н.Вяткин, Д.Д.Хэмптон, А.Ю.Казак.—Екатеринбург: ЗАО «Издательский дом «ЯВА», 1998.-387с.

60. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х т. -СПб.: Экономическая школа, 1999.

61. Гермейер Ю.Б. Игры с непротивоположными интересами. М.: Наука, 1976. -327 с.

62. Геммерлинг Г.С. и др. Практический курс предпринимательства. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999. - 304;с.

63. Гитман Л. Дж. Основы инвестирования / Л.Дж.Гитман, М.Д.Джонк. —М.: Дело, 1997.- 435 с.

64. Глушков Г.А., Ириков В.А., Ильдеменов С.В. и др. Технология и опыт вывода предприятий из критического и банкротного состояния в конкурентоспособное. М.: Аллегро-пресс, 1996. - 254 с.

65. Голенко Д.И. Статистические методы сетевого планирования и управления. М.: Наука, 1968.-400 с.

66. Голуб Л.Г. Автоматизация решения задач подготовки строительного производства. М.: Стройиздат, 1983.

67. Голубков Е.П., Голубкова Е.Е., Секерин В.Д. Маркетинг. Выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993.

68. Гончаров А. И. Финансовое оздоровление предприятия: методология и механизмы реализации / А. И. Гончаров // Финансы. 2004. - №11. - с. 68-69.

69. Губко М.В., Новиков Д.А. Теория игр в управлении организационными системами. М.: Синтег, 2002.

70. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений. М.: Экономика, 1984.

71. Жак С.В. Математические модели менеджмента и маркетинга. Ростов-на-Дону, ЛаПО, 1997. - 320 с.

72. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию решений. М.: Мир, 1976.

73. Иванилов Ю.П., Лотов А.В. Математические модели в экономике. М.: Наука, 1979.-304 с.

74. Идрисов А. Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций / А.Б. Идрисов, С.В.Картышев, А.В.Постников. М.Информационно-издательский дом "Филинъ", 1997. - 272 с.

75. Интриллигатор М. Математически^ методы оптимизации и экономическая теория. М.: Прогресс, 1975. 606 с.

76. Исследование операций. Т.2. / Под ред. Моудера Дж., Элмаграби С. М.: Мир, 1981.

77. Кини Р.Л., Райфа X. Принятие решений при многих критериях: предпочтеIния и замещения. М.: Радио и связь, 1981. 560 с.

78. Клейнер Г.Б. Производственные функции: теория, методы, применение. М.: Финансы и статистика, 1986. 238 с.

79. Кокс Д., Хинкин Д. Теоретическая статистика. М.: Мир, 1978.- 558 с.

80. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов //В.В.Ковалев.- М.: Финансы и статистика, 2000.- 144 с.

81. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выборинвестиций, анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1996.

82. Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Финансовая отчетность и ее анализ. М.: Проспект, 2004. - 432 с.

83. Колмогоров А.Н. О представлении непрерывных функций нескольких переменных суперпозициями непрерывных функций меньшего числа переменных. -ДАН СССР, 1956, №2.

84. Комков Н.И., Левин Б.И., Журдан Б.Е. Организация систем планирования и управления прикладными исследованиями и разработками. М.: Наука, 1986. -233 с.

85. Конвей Р.В. Теория расписаний / Р.В. Конвей, В.Л. Максвелл, Л.В. Миллер. М.: Наука, 1975.

86. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др. Под ред. Н.Г. Данилочкиной. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. 279 с.

87. Косенков К.В., Овечкина Г.В., Харитонова Т.Б., Фролова Н.Г. Определение оптимальных вариантов развития объектов недвижимости в условиях рисков. Известия ТГУ Выпуск 10 Тула 2006. с. 126-135.

88. Кузнецова О.А. Структура капитала. Анализ методов ее учета при оценке инвестиционных проектов / О.А.Кузнецова, В.Н.Лившиц. -М.Экономика и математические методы.- Т.31, вып.4, 1-995.

89. Курочка П.Н. Моделирование задач организационно технологического проектирования. Воронеж, ВГАСУ, 2004. 204 с.

90. Куликов Ю.А. Оценка качества решений в управлении строительством. М.: Стройиздат, 1990. 144 с.

91. Кучин Б.Л., Якушева Е.В. Управление развитием экономических систем: технический прогресс, устойчивость. М.: Экономика, 1990.

92. Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений. М.: Наука, 1979.

93. Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарев В.П. и др. Управление затратами на предприятии. СПб.: Бизнес-пресса, 2000.

94. Левицкий Е.М. Адаптивные эконометрические модели. Новосибирск: Наука, 1981.-224 с.

95. Лесин В.В. Основы методов оптимизации / В.В.Лесин,Ю.П.Лисовец. -М.: Изд-во МАИ, 1995.- 340 с.

96. Летова Т.А. Экстремум функций в примерах и задачах / Т.А.Летова, А.В.Пантелеев. М.:Изд-во МАИ, 1998.- 372 с.

97. Либерзон В.И. Основы управления проектами. М.: Нефтяник, 1997. 150 с.

98. Ли Э.Б., Маркус Л. Основы теории оптимального управления. М.: Наука, 1972-576 с.

99. Лимитовский М. А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений / М.А.Лимитовский. М.: ДеКА, 1996.- 356 с.

100. Липсиц И. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа/ / И.В.Липсиц, В.В.Коссов . М.: Издательство БЕК, 1999.- 368 с.

101. Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. М.: Патент, 1996. -271 с.I

102. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. -М.: Статистика, 1979. 254 с.

103. Маршалл Д.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия. М.: Инфра-М., 1998.

104. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов / рук.авт.кол. В.В.Колосов, В.Н.Лившиц, А.Г.Шахназаров. М.: ОАО «НПО» Изд-во «Экономика», 2000.- 421с.

105. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционныхIпроектов и их отбору для финансирования / Официальное издание. М.: НПКВЦ Теринвест, 1994.

106. Микков У.Э. Оценка эффективности капитальных вложений /У.Э.Микков.-М.: Изд-во МАИ, 1991.-312 с.

107. Мильнер Б.З., Евенко Л.И., Раппопорт B.C. Системный подход к организации управления. М.: Экономика, 1983. 224 с.

108. Михалевич B.C., Волкович В.Л. Вычислительные методы исследования и проектирования сложных систем. М.: Наука, 1982. 286 с.

109. Моисеев Н.Н. Элементы теории оптимальных систем. М.: Наука, 1974.I526 с.

110. Мулен Э. Кооперативное принятие решений: аксиомы и модели. М.: Мир, 1991.-464 с.

111. Новиков Д.А. Закономерности итеративного научения. М.: ИПУ РАН,1998.-96 с.

112. Новиков Д.А. Механизмы стимулирования в моделях активных систем с нечеткой неопределенностью. М.: ИПУ РАН, 1997. 101 с.

113. Новиков Д.А. Механизмы функционирования многоуровневых организационных систем. М.: Фонд "Проблемы управления", 1999. 150 с.I

114. Новиков Д.А. Обобщенные решения задач стимулирования в активных системах. М.: ИПУ РАН, 1998. 68 с.

115. Новиков Д.А., Петраков С.Н. Курс теории активных систем. М.: СИНТЕГ,1999.- 108 с.

116. Новиков Д.А. Стимулирование в социально-экономических системах (базовые математические модели). М.: ИПУ РАН, 1998. 216 с.

117. Новиков Д.А. Теория управления организационными системами. М.: Московский психолого социальный институт, 2005. - 384 с.

118. Ногин В.Д., Протодьяконов И.О., Евлампиев И.И. Основы теории оптимизации. М.: Высшая школа, 1986. 384 с.

119. Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях М.: Наука, 1979.-218 с.

120. Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. М.: Наука, 1981. 206 с.128.0угли У. Методы организации производства: японский и американский подходы / Пер. с англ. М.: Экономика, 1984.I

121. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. М.: Высшая школа, 1989. 367 с.

122. Петере Т., Уотермен В. В поисках эффективного управления (опыт лучших предприятий) / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1986.

123. Петросян JI.A., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр. М.: Высшая школа, 1998.- 304 с.

124. Планирование и управление строительным производством с применением методов экономико-математического моделирования и ЭВМ. И.Г.Галкин,

125. В.М.Серов, Г.И. Ярымова и др.; Под ред. Галкина. М.: Стройиздат, 1978.

126. Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория и практика. М.: Наука, 1986.

127. Поспелов Г.С., Ириков В.А. Программно-целевое планирование и управление. М.: Советское радио, 1976. 344 с.

128. Реклейтис Г. Оптимизация в технике / Г. Реклейтис, А. Рейвиндран, К. Рэгсдел. М: Мир, 1986. - Т. 1,2.

129. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход / Пер. с англ. -М.: Дело, 1999.

130. Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия. М.: Дело, 1999.

131. Самуэльсон П. Экономика, Том 1, М.:НПО «Алгон», 1993.

132. Саридис Дж. Самоорганизующиеся стохастические системы управления / Пер. с англ. М.: Наука, 1980.

133. Санталайнен Т. Управление по результатам. М.: Прогресс, 1988.-320с.

134. Семенов М.В., Косенков К.В. Математические методы оценки и выявления потенциальных проблем на крупных предприятиях и холдингах. Современные сложные системы управления: Сб. науч. тр. междунар. конф. Т. 2/ Тульск. гос. ун-т. Тула, 2005. - с. 256 - 265.

135. Сенге П.М. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации / Пер.с англ. М.: Олимп-Бизнес, 1999.

136. Сливотски А., Моррисон Д. Маркетинг со скоростью мысли / Пер. с англ. -М.: ЭКСМО-пресс, 2002.

137. Старик Д.Э. Расчеты эффективности инвестиционных проектов / Д.Э Старик. М.: «Финстатинформ», 2001. - 131 с.

138. Танаев B.C. Введение в теорию расписаний / B.C. Танаев, В.В. Шкурба. -М.: Наука, 1975.

139. Танаев B.C. Теория расписаний. Многостадийные системы / B.C. Танаев, Ю.Н. Сотсков, В.А. Струсевич М.: Наука, 1989.

140. Тейл Г. Экономические прогнозы и принятие решений / Пер. с англ. М.: Статистика, 1971.

141. Терентьев М.В., Совруков Н.Т. Экономика фирмы. С.-Пб, Политехника, 1998.

142. Товченко В.И., Михайлов B.C. Модели и алгоритмы управления строительным производством.- Киев: Высшая школа, 1991.-151 с.

143. Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: анализ, диагностика, оздоровление. М.: Приор, 2000.

144. Тренев В.Н., Ириков В.А., ИльдеМенов С.В. и др. Реформирование и реструктуризация предприятия. Методика и опыт. М.: ПРИОР, 1998. - 317 с.

145. Уздемир А.П. Динамические целочисленные задачи оптимизации в экономике. -М.: Физматлит, 1995.

146. Уотермен Р. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие организации. / Пер. с англ. М.: Экономика, 1988.

147. Форд Л., Фалкерсон Д. Потоки в сетях. М.: Мир, 1966. 276 с.

148. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Пер. с нем. -М.: Финансы и статистика, 1997.

149. Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Интеллектуальное предприятие: механизмы овладения капиталом и властью. М.: Университетская книга, 2004. - 776с.

150. Цыганов В.В. Адаптивные механизмы в отраслевом управлении М.: Наука, 1991.- 166 с.

151. Цыпкин Я.З. Основы информационной теории идентификации. М.: Наука, 1984.-336 с.

152. Чейз Р. Б., Эквилайн Н. Дж., Якобе Р. Ф. Строительный и операционный менеджмент (8-е издание). М.: Вильякс 2003.

153. Шелобаев СИ. Математические методы и модели / С.И.Шелобаев. -М.:2000,- 324 с.

154. Шим Д.К., Сигел Д.Г. Основы коммерческого бюджетирования / Азбука, СПб, 2001.-496 с.

155. Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления. М.: Мир, 1975. -688 с.

156. Эткинд Ю.Л. Организация и управление строительством. Свердловск: УГУ, 1991.-312 с.

157. Янг С. Системное управление организацией. М.: Советское радио, 1982. -456 с.

158. Abba W.F. Beyond communicating with earned value: managing integrated cost, schedule and technical performance / PMI Symposium. New Orleans, 1995. P. 2 6.

159. Bellman R. Mathematical Aspects of Scheduling Theory / R. Bellman // J. Soc.Indust. and Appl. Math. 1956. - V.4, №3. - P. 168-205.

160. Coleman J.H. Using cumulative event curves on automotive programs / PMI Symposium. Pittsburgh, 1992. P. 101 107.

161. Connely A. Ad-hoc hierarchies for flat-flexible organizations / PMI Symposium. Pittsburgh, 1992. P. 329 335.

162. Globerson S. Effective Management of Project process / PMI Symposium. New Orleans, 1995. P. 381 387.

163. Ingram T. Client/Server: Imaging and earned value: a success story / PM Network. 1995. N12. P. 21-25.

164. Singletary N. What's the value of earned value // PM Network. 1996. № 12. P. 28-30.