Модели и методы оптимизации корпоративных бизнесов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.10, кандидат технических наук Крюков, Сергей Вениаминович

• Крюков, Сергей Вениаминович
• кандидат технических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат технических наук Крюков, Сергей Вениаминович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. МЕХАНИЗМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Классификация механизмов корпоративного управления.

1.2. Конкурсные механизмы.

1.3. Механизмы обратных приоритетов.

1.4. Механизм внутренних цен.

1.5. Механизмы внутренних цен без перераспределения прибыли.

1.6. Механизмы распределения корпоративных финансов.

1.7. Конкурсные механизмы.

1.8. Механизмы обратных приоритетов.

1.9. Механизмы корпоративного кредитования с гибкими ставками.ЗЗ

1.10. Механизмы совместного финансирования.

ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ БИЗНЕСОВ * И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ

2.1. Постановка задач.

2.2. Решение задачи оптимизации бизнесов с учетом ограничений на их число.

2.3. Методы решения задач оптимизации бизнесов на основе совместного финансирования.

Линейная структура.

Описание алгоритма.

Иерархическая структура.

2.4. Общий случай.

ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСОВ С УЧЕТОМ РИСКОВ

3.1. Постановка задачи.

3.2. Описание алгоритма.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Модели и методы оптимизации корпоративных бизнесов»

Объединившись в корпорацию предприятия, получают существенные конкурентные преимущества. Одним из них является консолидация финансовых потоков, что позволяет разрабатывать эффективные программы развития бизнесов предприятий корпорации. В свете сказанного актуальной является задача разработки моделей и методов оптимизации корпоративных бизнесов.

Цель работы состоит в повышении эффективности использования корпоративных финансовых ресурсов на основе разработки стратегии развития корпоративных бизнесов. Для реализации указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Описание и анализ различных механизмов корпоративного управления, в том числе механизмов разработки корпоративной стратегий.

2. Постановка задач оптимизации корпоративных бизнесов для различных структур. 3. Разработка алгоритмов решения поставленных задач на основе методов дихотомического и сетевого программирования и метода ветвей и границ.

Методы исследования. В диссертации используются методы исследования операций, теории графов, дискретной оптимизации, теории активных систем.

Научная новизна и значимость результатов работы состоит в следующем:

1. Даны постановки задач оптимизации корпоративных бизнесов для различных структур бизнесов предприятий корпорации с учетом риска и ограниченности финансовых ресурсов.

2. Разработан метод дихотомического программирования для решения задач

I оптимизации бизнесов при ограничениях на финансовые ресурсы предприятий и Корпоративного центра.

3. Введено понятие иерархической структуры бизнесов и предложен метод дихотомического программирования для оптимизации бизнесов, имеющих иерархическую структуру.

4. Для общего случая задачи оптимизации бизнесов предложен метод ее решения, основанный на сведении структуры бизнесов к иерархической путем удаления ряда бизнесов.

5. Для решения задачи оптимизации бизнесов при ограничениях на число высокорисковых и среднерисковых бизнесов применен метод сетевого программирования.

6. Доказана теорема двойственности для задачи оптимизации бизнесов при ограничении на число высокорисковых бизнесов.

Достоверность и обоснованность научных результатов, выводов и рекомендаций, сформированных в диссертации, определяется корректным применением математических методов.

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные модели и методы позволяют существенно повышать эффективность стратегии развития Корпоративных бизнесов, что подтверждается их практическим применением при разработке стратегии развития ОАО «Росагробиопром».

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались на семинарах Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Воронежского государственного индустриально строительного университета, на международных конференциях «Современные сложные системы управления».

На защиту выносятся:

Постановка задач оптимизации корпоративных бизнесов для различных структур.

Метод сетевого программирования для решения задач оптимизации корпоративных бизнесов для иерархической структуры бизнесов.

Метод решения задач оптимизации корпоративных бизнесов в общем случае, в основе которого лежит сведение произвольной структуры бизнесов к иерархической.

Метод ветвей и границ решения задачи оптимизации бизнесов с учетом рисков, в котором верхние оценки получаются на основе метод сетевого программирования.

Теорема двойственности о совпадении целевых функций исходной и оценочной задач.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ. Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в следующем: В работе [2] автору принадлежит постановка задач оптимизации корпоративных бизнесов. В работах [3], [4] автором предложены неманипулируемые и согласованные механизмы финансирования корпоративных бизнесов. В работе [5] автором получено условие прогрессивности ряда механизмов управления развитием корпоративных бизнесов.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Она содержит 100 страницы основного текста, 18 рисунков, 13 таблиц и 3 приложения. Библиография включает 57 наименований.

Заключение диссертации по теме «Управление в социальных и экономических системах», Крюков, Сергей Вениаминович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перечислим основные результаты работы:

1. Даны постановки задач оптимизации корпоративных бизнесов для различных структур бизнесов предприятий корпорации с учетом риска и ограниченности финансовых ресурсов.

2. Разработан метод дихотомического программирования для решения задач оптимизации бизнесов при ограничениях на финансовые ресурсы предприятий и Корпоративного центра.

3. Введено понятие иерархической структуры бизнесов и предложен метод дихотомического программирования для оптимизации бизнесов, имеющих иерархическую структуру.

4. Для общего случая задачи оптимизации бизнесов предложен метод ее решения, основанный на сведении структуры бизнесов к иерархической путем удаления ряда бизнесов.

5. Для решения задачи оптимизации бизнесов при ограничениях на число высокорисковых и среднерисковых бизнесов применен метод сетевого программирования.

6. Доказана теорема двойственности для задачи оптимизации бизнесов при ограничении на число высокорисковых бизнесов.

7. Разработанные модели и методы применены при формировании стратегии развития бизнесов ОАО «Росагробиопром».

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Крюков, Сергей Вениаминович, 2005 год

1. Сонькин H.B. Корпорации: творческие и прикладные проблемы. М.: МВЯШ, 1999.-394 с.

2. Васильев Д. Корпоративное управление в России: есть ли шанс для улучшений? // Инвестиционный климат и экономическая стратегия России. — М.: ГУ-ВЭШ, 2000. С. 169.

3. Винслав Ю. Государственное регулирование и проектирование корпоративных структур // Российский эконоический журнал. 1997, №1. С. 32-35.

4. Книга делового человека: Справочник. / под ред. Г.А. Краюхина и Э.С. Минаева. М.: Высшая школа, 1993. 350 с.

5. Масютин С.А. Механизмы корпоративного управления. М.: Финстатин-форм, 2002. 236 с.

6. Теория фирмы. / Под ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1995.

7. Клейнер Г.Б. Реформа предприятий путь к реформированию экономики. Международная академия менеджмента: Научные труды: Вып. 2. - М.: Русская история. - С. 27-44.

8. Birkigt К., Stadler М.М., Funck HJ. Corporate Identity. Grundlage, Funktionen, Fallbeispiele. Landsberg Lech, 1988.

9. Kneip K. Management by Corporate Identity. Identitatsorientierte Unternehmens-furung. In BDW Deutscher Kommunikationsverband.e.V.(Hrsg.) Corporate Identite. Herbst-Arbeitstage, 1978. Hannover, Bonn, 1978. - S. 1-43.

10. Kreutzer R., Jougel S., Wiedmann K.P. Unternehmensphilosophie und Corporate Identite. Arbeitspapier # 40. Institut fur Marketing. Universität Mannheim, 1989.

11. Фельдман А.Б. Управление корпоративным капиталом. M.: Перспектива, 1993.-268 с.

12. Коупленд Т., Колер Т., Мурин Джек. Стоимость компаний: оценка и управление.: Пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 1999. - 576 с.

13. Оценка бизнеса. (Учебник) / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой.

14. M.: Финансы и статистика, 1998. 512 с.

15. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учебное пособие / Под ред. H.A. Абдулаева, H.A. Колайко. М.: ЭКМОС, 2000. - 352 с.

16. Леонтьев C.B., Масютин С.А., Тренев В.Н. Стратегии успеха (обобщение опыта реформирования российских промышленных предприятий). (Учебное пособие по менеджменту). М.: Экономика. 2000. 330 с.

17. Бурков В.Н., Данев Б, Еналеев А.К. и др. Большие системы: моделирование организационных механизмов. — М.: Наука, 1989.

18. Ашимов A.A., Бурков В.Н., Джапаров Б.А., Кондратьев В.В. Согласованное управление активными производственными системами. М.: Наука, 1986.

19. Бурков В.Н., Ириков В.А. Модели и методы управления организационными системами. -М.: Наука, 1994.

20. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.: Синтег, 1997.

21. Маркотенко Е.В. Методы финансирования проектов на основе конкурсного механизма. Труды пятого Международного симпозиума по управлению проектами. Том 1. М.: Ассоциация управления проектами СОВНЕТ, 1999.

22. Баркалов С.А., Бурков В.Н. и др. Прикладные модели в управлении организационными системами. ВГАСУ, Тула, 2002. - 310 с.

23. Кодекс корпоративного поведения. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. М. 2002.

24. Балашов Г.В., Ильдеменов C.B., Ириков В.А., Леонтьев C.B., Тренев В.Н. Реформирование и реструктуризация предприятий. (Учебно-методическое пособие). -М.: «Издательство ПРИОР», 1998.

25. Ириков В.А., Тренев В.Н. Распределенные системы принятия решений. М.: Наука, 1999.

26. ИриковВ.А., Тренев В.Н. и др. Реформирование и реструктуризация предприятия. Методика и опыт. М.: «Издательство ПРИОР», 1998. - 320 с.

27. Балашов В.Г., Ириков В.А. Технологии повышения финансового результата предприятий и корпораций. М.: «Издательство ПРИОР», 2002. - 512 с.

28. Бурков В.Н., Дорохин В.В., Балашов В.Г. Механизмы согласования корпоративных интересов. — M. 2002 (Научное издание / Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН). 74 с.

29. Бурков В.Н., Агеев И.А., Баранчикова Е.А., Крюков C.B., Семенов П.И. Механизмы корпоративного управления. М. 2004 (Научное издание / Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН). - 110 с.Ш

30. Существует несколько схем решения задач дискретной оптимизации. Ниже дается их краткое описание 9, 11, 12, 13, 26, 28.

31. Методы локальной оптимизации

32. Определим для каждого решения 7Г множество Р(7г) так называемых соседних решений (окрестность решения 7г). При заданной процедуре получения соседних решений алгоритм локальной оптимизации работает следующим образом 9.

33. Берем какое-либо решение 7Го

34. Рассматриваем окрестность Р(7Го) и в этой окрестности определяем наилучшее решение щ, такое чтоф(тг)= min ф(тг) (1.1)ер(7г0)имеется в виду задача минимизации).

35. Если ф(щ) < ф(7г0), то рассматриваем окрестность P(7ti), определяем наилучшее решение 7Гг и т.д. до тех пор пока не получим решение 7ГК, такое, чтоф(лк)= ф(тг)

36. Это решение называется локально-оптимальным. Далее можно взять новое начальное решение и повторить процедуру до получения локально-оптимального решения и т.д.

37. Можно поступить по-другому, расширив окрестность. Если 7ГК локально-оптимальное решение, то определяем окрестность следующим образомроо= 1>М с1-2)

38. Достоинством методов локальной оптимизации является простота соответствующих алгоритмов. Недостатком схемы является отсутствие оценок близости получаемого решения к оптимальному.

39. На рис. 1.2 приведен график использования ресурсов при выполнении всех работ с максимальной интенсивностью

40. На рис. 1.3 приведен сетевой график из трех деталей. В нижней половине вершин указаны времена обработки.

41. Из них двое полностью идентичны одному из родителей. Исключая их, получаем окрестность из четырех перестановок:2,3,4,1), (3,4,1,2), (4,2,1,3) и (2,1,3,4)

42. Предположим, что «дети» (2,3,4,1) и (3,2,1,3) наиболее перспективны. На основе этой пары можно получить новую окрестность и т.д.2. Метод ветвлений

43. В основе метода ветвлений лежит процедура последовательного получения решения. Разобьем множество всех решений на подмножества, каждое подмножество на другие подмножества и т.д. до получения отдельных решений (Рис. 1.5) 20, 23,24, 26, 27.

44. Эффективность метода ветвей и границ в существенной степени зависит от «качества» нижних оценок. При плохих оценках это фактически полный перебор, при достижимой нижней оценке это получение оптимального решения за один проход по дереву ветвлений.

45. Л2 = Е<* + 1ШпЬ =13+9=22 ¡=1 м

46. V = (СЬ) = шах (22, 20) = 22 Выбираем первое подмножество.

47. Метод динамического программирования

48. Способ построения сети рассмотрим на примере. Имеются четыре предмета, данные о ценностях и весах которых приведены в таблице 1.