Управление ресурсной базой региональной банковской системы: На примере Республики Башкортостан тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.04, кандидат экономических наук Кутуева, Лариса Витальевна

• Кутуева, Лариса Витальевна
• кандидат экономических наук
• 2000

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Кутуева, Лариса Витальевна

Введение

Глава I. Банковская система в социально-экономическом развитии страны

1.1 .Основные элементы современной банковской системы

1.2.Место и роль банков в экономике и стимулировании 14 экономического роста

1.3.Становление и перспективы развития региональных банковских 27 систем

Глава II. Прогнозирование денежных средств по вкладам населения

2.1.Выбор и обоснование критериев эффективности деятельности банка по вкладам

2.2. Особенности объекта прогнозирования

2.3. Анализ существующих методов прогнозирования денежных средств по вкладам

2.4. Методика прогнозирования денежных средств по вкладам на следующий день

2.5.Методика прогнозирования денежных средств по вкладам на следующий месяц

Глава Ш. Система управления текущей деятельностью банка

3.1.Анализ факторов, препятствующих активизации кредитования реального сектора экономики

3.2.Деятельность банковской системы Республики Башкортостан и ее влияние на экономику региона

3.3.Модель оптимального распределения кредитных ресурсов банка между заемщиками

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Управление ресурсной базой региональной банковской системы: На примере Республики Башкортостан»

Среди тех областей, где произошли особенно большие изменения в связи с проводимыми в стране экономическими реформами, одно из первых мест занимает региональная банковская система. Реформирование региональной банковской системы на основе разгосударствления и коммерциализации банковский учреждений сопровождалось существенными изменениями в их деятельности. Для вновь созданных коммерческих банков в регионах, как и для других коммерческих структур, основной целью деятельности стало получение прибыли.

Проблемы функционирования коммерческих банков в условиях переходной экономики, их взаимодействия с реальным сектором экономики исследуются в работах Л.Абалкина, О.Лаврушина, Л.Макаревича, О.Роговой, В.Москвина и др. Отдельные аспекты проблемы совершенствования управления хозяйством регионов изложены в работах Т.Морозовой, А.Сулейманова и других.

Совершенно очевидно, что существенное улучшение положения в экономике может последовать только при создании устойчивой региональной банковской системы. Устойчивость последних является необходимым условием взаимовыгодного сотрудничества региональных банков с предприятиями реального сектора экономики. Значение устойчивости региональной банковской системы объясняется тем, что банкротства коммерческих банков неминуемо влекут за собой существенные убытки предприятий реального сектора экономики. Кроме того, неустойчивое финансовое положение региональных банков ограничивает ресурсную базу банковской системы, препятствует выполнению банками функций инвестиционного посредника. Финансовая устойчивость регионального коммерческого банка может быть достигнута на основе эффективного использования своих ресурсов.

Подавляющая часть ресурсов банка формируется за счет заемных средств. Привлекаемые банком средства разнообразны по составу. Основное место в ресурсах регионального банка занимают депозиты и вклады физических и юридических лиц.

Для эффективного управления привлеченными средствами необходимо знать сколько будет средств на счетах и какую прибыль они принесут банку.

Пытаясь заблаговременно предсказать размер денежных средств на счетах, банк может предположить о времени появления излишка или дефицита средств. Зная о возможном дефиците, банк может принять решение о сокращении выдачи кредитов со сроком возврата в определенный день, увеличить инвестиции в более ликвидные активы или нацелиться на привлечение новых видов вкладов с определенным сроком выплат. Если на определенную дату прогнозируются крупные излишки, банк может использовать противоположный подход, например, увеличить объем кредитования.

Анализ и установление тенденций изменения денежных средств на счетах, их структуры позволяют рационально и эффективно использовать имеющиеся средства банка для размещения их в доходные активы. В связи с этим представляется актуальным изучение денежных средств на счетах клиентов регионального банка с целью их эффективного размещения в кредиты реальному сектору экономики и населению региона.

Целью диссертационной работы является разработка методического инструментария управления ресурсной базой региональной банковской системы, функционально ориентированной на проведение эффективной кредитно-инвестиционной деятельности.

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены следующие задачи:

- выявление особенностей функционирования региональной банковской системы в условиях формирования рыночных отношений;

- анализ влияния кредитной деятельности банковской системы на экономику региона и реальный сектор;

- оценка ресурсной базы региональной банковской системы с целью определения превалирующих источников ее функционирования для проведения кредитно- инвестиционной деятельности;

- разработка методического инструментария прогнозирования источников ресурсной базы региональных банков, позволяющего оптимизировать кредитно- инвестиционную деятельность региональной банковской системы;

- разработка модели оптимального распределения кредитных ресурсов банка с целью получения максимального дохода от кредитования.

Предметом исследования являются общие и региональные процессы управления ресурсной базой банковской системы для проведения кредитно-инвестиционной деятельности.

Объектом исследования является региональная банковская система и реальный сектор экономики региона.

Методы исследования. В процессе исследования и решения поставленных задач использованы методы системного, логического, сравнительного и статистического анализа.

В основу информационной базы положены данные Национального банка РБ, Министерства экономики и антимонопольной политики РБ, статистические данные региональных банков, законодательные и нормативно- правовые акты, публикации в периодических изданиях.

Научную новизну составляют следующие результаты, выносимые на защиту:

- осуществлена оценка ресурсной базы региональной банковской системы, выявившая превалирующее положение сбережений населения как основного источника расширения ресурсной базы для проведения активных операций;

- разработана методика ежедневного прогнозирования денежных средств банка по вкладам населения, основанная, в отличие от существующих научных подходов, на качественной однородности динамики вкладов и позволяющая поддерживать объем средств на счете на уровне порогового значения, необходимого для удовлетворения текущих обязательств перед клиентами;

- предложена методика прогнозирования денежных средств по вкладам на следующий месяц, обеспечивающая перераспределение сбережений населения на нужды экономики региона и способствующая поддержанию ликвидности региональной банковской системы;

- разработана модель оптимального распределения кредитных ресурсов банка между заемщиками с целью получения максимального дохода от проведения кредитных операций и обеспечения финансовой стабильности региональной банковской системы.

Практическая значимость работы. Результаты диссертационной работы могут быть использованы коммерческим банками в качестве руководства по совершенствованию управления привлеченными средствами населения в регионе, оптимизации структуры вкладов и эффективного размещения средств для максимизации дохода банка.

Практическое внедрение результатов исследования осуществлено в Башкирском банке Сбербанка России.

Основные теоретические выводы и практические результаты диссертационной работы использованы в качестве материала при подготовке лекций и проведения практических занятий студентов УГАТУ по дисциплине "Банковское дело".

Содержание работы отражено во введении, трех разделах, заключении.

В первой главе работы " Банковская система в социально-экономическом развитии страны" изложены проблемы функционирования российской банковской системы в условиях переходной экономики. Рассмотрена структура современной банковской системы, ее роль в экономическом развитии регионов страны и государственная политика в области регулирования и реструктуризации банков.

Во второй главе диссертации " Прогнозирование денежных средств по вкладам населения" исследованы особенности различных видов вкладов населения и разработаны методики прогнозирования денежных средств по вкладам населения.

В третьей главе диссертации "Система управления текущей деятельностью банка " проведен анализ кредитно-инвестиционной деятельности региональной банковской системы и разработана модель оптимального распределения кредитных ресурсов коммерческого банка между заемщиками, приведен пример использования данной методики на базе Башкирского банка Сбербанка России.

Заключение диссертации по теме «Региональная экономика», Кутуева, Лариса Витальевна

Заключение

1.Выявлено негативное влияние государственной денежно - кредитной политики на среду деятельности кредитных организаций и на выполнение региональной банковской системой функции инвестиционного посредника для предприятий реального сектора экономики.

2. Изучена проблема формирования ресурсной базы банковского сектора, заключающаяся в недостатке кредитных ресурсов, в частности, в отсутствии долгосрочных пассивов. На основе анализа ресурсной базы показано, что основным источником кредитно-инвестиционной деятельности региональной банковской системы являются сбережения населения. В результате исследования определены необходимые условия для привлечения сбережений граждан в банковские вклады.

3. Подавляющая часть ресурсов банка формируется за счет заемных средств. Привлекаемые банком средства разнообразны по составу. Одним из главных их видов являются средства, привлеченные банком в процессе работы с населением. Управление средствами населения должно заключаться, прежде всего, в прогнозировании денежных средств по вкладам с целью правильной корректировки процентных ставок по активным и пассивным операциям, в сокращении неработающих средств, оптимизации портфеля клиентов.

4. Анализ ежедневной динамики денежных средств по вкладам показал, что существует закономерность увеличения и уменьшения денежных средств по вкладам населения в течение месяца . Данная закономерность позволяет рассмотреть новые методы для прогнозирования денежных средств по вкладам. Наиболее подходящим для прогноза ежедневных средств является метод родства, который в состоянии учесть специфику объекта прогнозирования.

5. Управление привлеченными средствами невозможно без знания средств по вкладам на более длительное время. Данные сведения особенно важны для оценки вкладов в качестве ресурсов краткосрочного кредитования, для обеспечения ликвидности региональных банков и определения процентной ставки. В диссертации разработана методика для прогнозирования денежных средств по вкладам на следующий месяц.

6. Предложена модель оптимального распределения кредитных ресурсов банка между заемщиками, позволяющая определять вероятность получения доходов от кредитования и обеспечивающая сохранение финансовой устойчивости регионального банковского сектора. На основе модели разработан алгоритм решения задачи.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Кутуева, Лариса Витальевна, 2000 год

1. Абакумова Т.И. Процентный риск в современных российский условиях//Банковское дело. 1998. - №10,- С.27-29

2. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит. М.:Институт международного права и экономики, 1996 . - 136 с.

3. Антонов Н.Г., Песель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. -М.: Финстатинформ, 1995. 270 с.

4. Аристов Д.В., Кутергин О.А. Обзор рынка частных вкладов в российских коммерческих банках // Банковское дело. 1999. - №2. - С.4-7

5. Ачкасов А.И. Активные операции коммерческих банков. М.: Консалтбанкир, 1994. - 80с.

6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. М.: Финансы и статистика, 1997,- 470 с.

7. Банки и банковские операции / Под ред. Е.Ф.Жукова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 468 с.

8. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 1998. - 573 с.

9. Банковское дело / Под ред. В.И.Колесникова, Л.П.Кроливецкой. М.: Финансы и статистика, 1998. - 460 с.

10. Ю.Банковский портфель / Под ред. Ю.И.Коробова, Ю.Б.Рубина, В.И.Солдаткина. М.: СОМИНТЕК, 1995. - 750 с.11 .Банковская система России. Настольная книга банкира / Под ред. А.А.Грязновой, А.В.Молчанова. М.: ДЕКА, 1995. - 652 с.

11. Белов В.А. За занавесом понятий "банк" и "кредитная организация" // Бизнес и банки. 1999. - № 9. - С. 1-2

12. Бор М.З., Пятенко В.В. Стратегическое управление банковской деятельностью. М.: Приор, 1995. - 237 с.

13. Бор М.З., Пятенко В.В. Организация, стратегия, планирование. М.: ДИС, 1997.-234 с.

14. Букатов В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России. М.: Финансы и статистика, 1996.-336 с.

15. Бухвальд Б. Техника банковского дела. М.: Дис, 1994,- 234 с.

16. Бюллетень банковской статистики. 1998. -№9. - С. 65-75 .

17. Василина Э.Н. Регулирование деятельности коммерческого банка. -М.: Финстатинформ, 1995. 108 с.

18. Вентцель Е.С, Теория вероятностей. М.: Наука, 1969.-576 с.

19. Воронин Д.В. Реструктуризация как стратегия преодоления кризиса // Банковское дело. 1999. - № 3. - С. 6-9.

20. Воронин Д.В. Регулирование деятельности коммерческих банков России: исторический опыт и современные тенденции // Бизнес и банки. -1995,- № 17. -С.8.

21. Высшая математика для экономистов / Под ред. Н.Ш.Кремера. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998,- 471 с.

22. Танеев Р.Ш. Реструктуризация банков: региональный опыт // Банковское дело . 1999. - № 1. - С. 38-40.

23. Тлубович А.Д., Ситнин А.В. Управление банком. М.: МЕНАТЕП -ИНФОРМ, 1995.-208 с.

24. Горина С.А. Учет в банке. Проверка правильности отражения банковских операций. М.: ПРИОР, 1995,- 162 с.

25. Грязнова О.В. Кредитные риски и банковское ценообразование // Российский экономический журнал. 1995. - №5. - С.17-19.

26. Дворецкая А.Е. Архитектоника банковской Среды: региональный аспект в контексте кризиса // Регион: экономика и социология, 1999. -№ 1. -С. 59-81

27. Закон о банках и банковской деятельности от 2 декабря 1999 г. №395.1.

28. Иванов В.В. Анализ надежности банка. Практическое пособие. -М.: Русская Деловая Литература, 1996 320 с.

29. Иванов В.В. Как надежно и выгодно вкладывать деньги в коммерческие банки. М.: ИНФРА-М, 1996. - 412 с.

30. Исаев A.M. , Шепелева Н.Ю. Практика банковского управления и финансового анализа в формулах: пособие для банкира. М.: АРГО, 1993. -320с.

31. Казимагомедов А.А.Банковское обслуживание населения: зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 1999. - 256 с.

32. Крашин Ю.И. Россия в мировом сберегательном процессе. . М.: НИКА, 1999.-228 с.

33. Кендал М. Временные кредиты. М.: Финансы и статистика , 1981. - 199 с.

34. Кириченко С. Коммерческий банк в переходный период // Банковские технологии. 1998. -№ 9. - С. 105-108.

35. Коммерческие банки России. Итоги 1997 г.// Финансы и кредит. -1998 .-№7. -С. 26-31.

36. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткина В.И. Банковский портфель -2.-М.: СОМИНТЭК, 1994. 752 с.

37. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткина В.И. Банковский портфель 3. - М.: СОМИНТЭК, 1995. - 752 с.

38. Кочович Е. Финансовая математика: теория и практика финансово-банковских расчетов. М.: Финансы и статистика, 1994.-268 с.

39. Кравцова Г.И. Деньги, кредит, банки. М.: Меркавание, 1994.270с.

40. Лаврушин О.И. Банковские операции. Часть 2. М.: ИНФРА-М, 1996. - 96 с.

41. Лаврушин О.И. Банковские операции. Часть 2. Учебно-ссудные операции и агентские услуги. М.: ИНФРА-М, 1996. - 208 с.

42. Лаврушин О.И. Анализ экономической деятельности клиентов банка. М.: ИНФРА-М, 1996. - 80 с.

43. Лаврушин О.И. О роли банков в экономике и стимулирование экономического роста // Бизнес и банки. 1997.-Х» 52.- С. 1-2.

44. Лаврушин О.И. Банки и народное хозяйство// Вопросы экономики. -1991. № 12,- С.53-65.

45. Лексис В. Кредит и банки. М.: Перспектива, 1994. - 120 с.

46. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. М., 1993.448 с.

47. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. М.:Статистика, 1979. - 254 с.

48. Маркова О.М. Коммерческие банки и их операции. М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1995.-85 с.

49. Масленков Ю.С. Технология и организация работы банка. М.: ДЕКА, 1998.-432 с.

50. Масленченков Ю.С, Финансовый менеджмент в коммерческом банке. М.: Перспектива, 1996,- 160 с.

51. Матяш С.С. Банковские формы привлечения сбережений населения //Банковские услуги. 1998. -№ 11-12, - С. 38-41.

52. Миркин Я.М. Банковские операции. Часть 3. Инвестиционные операции банков. М.: ИНФРА-М, 1996. - 144 с.

53. Молчанов А.В. Коммерческий банк в современной России: Теория и практика. М.: Финансы и статистика, 1996. - 270 с.

54. Мрошкин В.А., Морошкина С.В. Простые и сложные проценты. Методическое пособие по расчету: вкладов, кредитов, платежей. М.: АКАЛИС, 1996.-80 с.

55. Москвин В.А. Банковская система в послекризисной развитие // Банковское дело, 1998.-№ 11. С. 27-30

56. Некипелов А.В. Российский кризис и рационализация экономической стратегии //Российский экономический журнал. 1999.-№ 1.-С. 3-16

57. Немчинов В.К. Учет и операционная техника в банках. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 312 с.

58. Нуайе К. Банки: правила игры. Пер. с франц. Уфа, Спектр, 1992.97 с.

59. Оболенская Ю.А., Валинурова Л.С., Каримов Э.Ф. Финансовый анализ и управление инвестициями. -Уфа: БГУ, 1997.- 88 с.

60. Орлов А. Необходимое реформирование банковской системы // Экономист. 1996. - № 3. - С. 87-90.

61. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.: Финансы и статистика, 1996.- 271 с.

62. Панова Г.С. Банковское обслуживание частных лиц. М.: ДИС, 1994. - 352 с.

63. Пансков В.Г. Настольная книга финансиста. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1995. - 208 с.

64. Плахов Д. О ситуации на рынке частных вкладов // Финансист. -1999. № 5-6. С. 16-17.

65. Порлфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. М.: ИНФРА-М, 1996.-624 с.

66. Рабочая книга по прогнозированию / Под ред. Бестужев-Лада И.В., Саркисян С.А., Минаев Е.Н. . М.: Мысль, 1982. - 430 с.

67. Ровкина Л.А., Алехина С.К., Аяковенко С.А. Учетная политика в коммерческом банке. Методическое пособие. М.: БДЦ-пресс, 1999. - 200с.

68. Роуз П.С. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг. М.: Дело ЛТД, 1995,- 744 с.

69. Садков С.Г. Становление и перспектива развития региональных банковских систем // Деньги и кредит. 1998. - №5. - С.39-43

70. Сарчев A.M. Ведущие коммерческие банки в мировой экономике. М.: Финансы и статистика, 1992. - 78 с.

71. Саяпова А.Р. Экономико-математические методы.- Уфа: БашГУ,1995,- 98 с.

72. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. М.: Дело ЛТД, 1994. - 128 с.

73. Севрук В.Г. Банковские риск. М.: Дело ЛТД, 1995.-72 с.

74. Серекин В.Д. Маркетинг. М.: Бизнес-школа, 1999. - 352 с.

75. Сидельников Л.Б. Аудит коммерческого банка. М.: БУКВИЦА,1996.- 176 с.

76. Симановский А.Ю. Финансово-банковский сектор российской экономики. М.: Синтэкс, 1985.- 118 с.

77. Синки Д. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Catallaxy, 1994. - 602 с.

78. Синюков В.Д. О возможных путях развития региональной банковской системы// Деньги и кредит. 1998. -№4. - С.43-45.

79. Спицын И.О. , Спицин Я.О. Маркетинг в банке. М.: Тарнекс ЦММС Пискайп, 1993. - 647 с.83 .Статистическое моделирование и прогнозирование / Под ред. Гамбарова Г.М. . М.: Финансы и статистика, 1990.-345 с.

80. Сутков Л.С. О необходимости контроля за деятельностью крупных филиалов коммерческих банков // Бухгалтерия и банки. 1998. - № 5.-С. 56-57

81. Тагирбеков К.Р. Технология управления коммерческим банком. М.: Финансы и статистика, 1996. 162 с.

82. Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело. М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1996. - 240 с.

83. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М.: Инфра-М, 1995. - 304 с.

84. Уткин Э.А. Стратегический менеджмент : способы выживания российских банков. М.: Фонд Экономического просвещения, 1996. - 180 с.

85. Фактор Г.Л. Российские банки: кризис или крах // Банковские услуги, 1998. -№11-12, с. 10-15

86. Фалько А.В. Сберегательное дело. М.: ВЕЧЕ, 1994. - 320 с.

87. Финансовый менеджмент / Под ред. Е.С.Стояновой. М.: Перспектива, 1998. - 350 с.

88. Френкель А. А. Подъема не будет. Прогноз социально-экономического развития России на 1999 г. // Банковское дело, 1999. - № 3. - С. 25

89. Хэррис Д.М. Международные финансы. М.: Филинъ, 1996. - 296с. 94.Черкасов В.Е., Полотицина Е.А. Банковские операции: маркетинг,анализ, расчеты. М.: Метаинформ, 1995.-208 с.

90. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: ИНФРА-М, 1995.-272 с.

91. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. М.: Финансы и статистика, 1985. - 214 с .

92. Шаринская Е.Б. Операции коммерческих банков. М.: Финансы и статистика, 1995. - 158 с.

93. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 1995,- 160 с.

94. Экономика Башкортостана: учебник для вузов и ссузов Под общ. ред. Х.А.Барлыбаева. Изд-е БашГУ. - Уфа, 1998,- 552 с.

95. ЮО.Ямпольский М.М. Особенности деятельности коммерческого банка U Деньги и кредит. 1994. - №2. - С. 35-36.

96. European banking. The Economist. 1996. - August. 3 RD.P.69.

97. Japanese banks. The Economist. 1996. - August. 31 RD.P.70.

98. National Savings and Commercial Bank Ltd. Annual Report. 1995.

99. National Savings and Commercial Bank Ltd. Annual Report. 1996.