Управление контрактными отношениями на рынке лома черных металлов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Файзуллин, Ринат Василович

• Файзуллин, Ринат Василович
• кандидат экономических наук
• 2010

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Файзуллин, Ринат Василович

Введение

Глава 1. Теоретические основы управления контрактными отношениями предприятиями на рынке лома черных металлов

1.1. Сущность и особенности контрактных отношений на рынке лома черных металлов РФ.

1.2. Анализ состояния и тенденции изменения рынка лома черных металлов.

1.3. Проблемы анализа экономической информации, заданной временными рядами.

1.4. Полученные результаты и выводы.

Глава 2. Разработка моделей формирования условий контрактов на рынке лома черных металлов.

2.1. Определение и формализация причинно-следственной связи между ценами на лом черных металлов и ценой на сталь.

2.2. Разработка модели прогнозирования цены на лом черных металлов

2.3. Разработка модели управления запасами для определения необходимости изменения условий контрактов.

2.4. Полученные результаты и выводы.

Глава 3. Механизмы управления контрактными отношениями предприятий на рынке лома черных металлов.

3.1. Определение мероприятий эффективного управления контрактными отношениями на уровнях оперативного и стратегического контроллинга.

3.2. Модели прогнозирования цены на лом черных металлов с разными периодами упреждения.

3.3. Роль развития внутреннего срочного рынка для хеджирования рисков предприятий металлургии.

3.5. Полученные результаты и выводы.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Управление контрактными отношениями на рынке лома черных металлов»

Актуальность темы исследования. Эффективное использование исследований экономических отношений основанных на неоинституциональном подходе, который предполагает изучение рынков и их организацию с позиции теории контрактных отношений и трансакционных издержек системы, имеет решающее значение в управлении развитием предприятий функционирующих на рынке лома черных металлов.

Основная идея неоинституционализма заключается в том, что институты представляют собой инструмент для экономии трансакционных издержек. Позднее акцент в развитии этой идеи был сделан на том, что хотя внешние трансакционные издержки внутри фирмы и исчезают, но появляются внутренние трансакционные издержки, связанные с неэффективностью самой фирмы. Отсюда вытекает центральная проблема теории - определение эффективности фирм и институтов.

Признание заслуг неоинституционального направления выразилось в присуждении Нобелевской премии по экономике его виднейшим представителям -Рональду Коузу (1991г.), Дугласу Норту (1993г.) и Оливеру Уильямсону (2009г.).

Если теория гласит, что более эффективные институты обеспечивают и более эффективные экономические взаимоотношения. Для повышения эффективности рынка, требуется эффективное функционирование институтов.

Рынок черных металлов играет существенную роль в современной экономике. Отрасль черной металлургии является главным поставщиком конструкционных материалов для машиностроения и одним из главных поставщиков этих материалов для строительства. Лом черных металлов является стратегическим сырьем, так как за счет снижения зависимости национальной металлургии от рудного сырья, сокращает расходы энергетических ресурсов. Рециркуляция вторичных металлов дает около 40% сырья для металлургии РФ. Одним из направлений решения проблемы эффективности рынка лома черных металлов является моделирование контрактных отношений субъектов рынка лома черных металлов с учетом его специфики.

Создание модели управления контрактными отношениями на рынке лома черных металлов позволит субъектам рынка оперативно реагировать на потребности контрагентов и моделировать условия контрактов для формирования взаимовыгодных отношений. Актуальность системного решения проблемы управления контрактными отношениями на рынке лома черных металлов определили цель и задачи диссертационного исследования.

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии с требованиями Паспорта специальностей ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» - Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность: пп. 15.15. Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства, пп. 15.25. Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации и управления отраслями и предприятиями металлургического комплекса; 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики»: пп. 1.4. Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений, пп. 1.8. Математическое моделирование экономической конъюнктуры, деловой активности, определение трендов, циклов и тенденций развития.

Состояние изученности проблемы. На формирование положений диссертационного исследования оказали влияние работы по институциональной экономике, теории контрактов, теории трансакционных издержек, таких российских и зарубежных авторов как: Н.П. Гибало, С.М. Гуриев, Г. Демсец, Р.И. Капелюш-ников, Р. Коуз, П. Милгром, Дж. Роберте, Г.Г. Сечкарев, В.Л.Тамбовцев, О.Уильямсон, А.Е. Шаститко и др. В математическое моделирование управленческих процессов, в развитие принципов комплексного и системного подхода значительный вклад внесли: С.Б. Гальперин, Х.Н. Гизатуллин, А.Г. Гранберг, В.В. Ивантер, Л.В. Канторович, В.В. Новожилов, И.М. Сыроежин, Ю.Н. Черем-ных и др. Однако в литературе и на практике уделяется недостаточно внимания созданию качественно новой системы эффективного управления контрактными отношениями на рынке лома черных металлов, с помощью управления предприятиями уровнем своих запасов, с учетом прогнозирования конъюнктуры рынка.

Актуальность проблемы и недостаточная изученность отдельных ее теоретических и прикладных аспектов применительно к новым условиям хозяйствования предопределили выбор темы диссертационной работы и решение рассматриваемого в ней круга вопросов.

Цель исследования заключается в определении основных теоретико-методологических подходов к эффективному управлению контрактными отношениями на рынке лома черных металлов, основанных на совершенствовании условий контрактов, с помощью управления уровнем запасов на предприятии, с учетом прогнозирования конъюнктуры рынка, что будет способствовать повышению эффективности управления предприятиями, функционирующими на рынке лома черных металлов.

Для достижения указанной цели в диссертации поставлены и решены следующие задачи:

- проанализировать основные модели контрактных отношений, присущие рынку лома черных металлов;

- определить основные проблемы анализа экономической информации, задаваемые временными рядами;

- обосновать причинно-следственную связь между ценами на лом черных металлов и ценами на сталь на Лондонской бирже металлов;

- с помощью известных методов анализа временных рядов, построить модель, позволяющую прогнозировать цену на лом;

- разработать модель управления запасами;

- сформировать систему управления контрактными отношениями в рамках оперативного и стратегического контроллинга на предприятиях, функционирующих на рынке лома черных металлов.

Объектом исследования является хозяйственная деятельность предприятий, функционирующих на рынке лома черных металлов.

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе управления контрактными отношениями предприятиями на рынке лома черных металлов.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили труды отечественных и зарубежных экономистов и специалистов в области теории контрактов, экономико-математического моделирования, работы, посвященные вопросам посвященные проблемам управления контрактными отношениями, управления экономическими системами, запасами, применения экономико-математических моделей и методов при выработке управленческих решений. При выполнении исследований применялись методы системного, эконометрического анализа, а также методов экономико-математического моделирования экономических процессов.

Основные методы исследования. В диссертационной работе использовались традиционные методы экономических исследований - абстракция, анализ, синтез, а также другие методы экономических исследований. Использованы системный и комплексный подходы, применялись методы экономико-математического моделирования экономических процессов, в том числе метод анализа сингулярного спектра, модель коррекции ошибок.

Информационную базу исследования составили законодательные и нормативные акты Федерального и регионального уровней, материалы территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, сведения и отчетные материалы о деятельности ряда промышленных предприятий, материалы периодических изданий.

Научная новизна. Проведенное исследование позволило сформулировать научные положения управления контрактными отношениями предприятиями на рынке лома черных металлов. Основные положения и результаты исследования, выносимые на защиту:

- Определены эффективные модели контрактных отношений и обоснованы мероприятия по оптимизации условий контрактных отношений предприятий, функционирующих на рынке лома черных металлов, на основе анализа конъюнктуры рынка (15.25).

- Доказана причинно-следственная связь между ценами на лом черных металлов и сталь: цена на сталь является причиной по Грейнджеру для цены на лом, а существующая зависимость может быть описана моделью коррекции ошибок (1.8).

- Разработан экономико-статистический инструментарий для получения модели прогнозирования цен на лом, посредством метода анализа сингулярного спектра. Построена модель для разных периодов упреждения (1.4).

- Обоснован алгоритм решения задачи по определению необходимости изменения условий контрактов, на основе разработанной стохастической модели управления запасами (15.15).

- Сформулирована роль развития внутреннего срочного рынка для хеджирования рисков предприятий металлургии, в рамках стратегического контроллинга (15.25).

Практическая значимость. Полученные в ходе диссертационного исследования результаты при их применении на практике позволяют достичь конкурентных преимуществ предприятиям, функционирующим па рынке лома черных металлов, за счет более эффективного управления контрактными отношениями. Оптимизации условий контрактов способствуют разработанные модели прогнозирования цены на лом, а также решение задачи управления запасами.

Результаты исследования также могут быть использованы в учебном процессе при проведении занятий по дисциплинам «Экономика предприятия», «Менеджмент», «Теория контрактов», «Методы социально-экономического прогнозирования», «Анализ временных рядов».

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные положения и результаты диссертации докладывались и обсуждались на: Международных конференциях «Информационные технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе» и «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникациях и бизнесе» (Украина, Ялта-Гурзуф, 2008), Международном форуме «Актуальные проблемы современной науки» (Самара, 2008), Международной научно-технической конференции «Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы» (Украина, Донецк, 2008), «Многопроцессорные вычислительные и управляющие системы» (Таганрог, 2009) ), XII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономических наук» (Новосибирск, 2010).

Публикации. Результаты научных исследований нашли отражение в 9 научных публикациях, общим объемом 4 п.л., личный вклад автора в которых составил 3,3 п.л., в том числе 2 статьи в журнале, рекомендуемом ВАК для опубликования результатов исследования.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Содержит 168 страниц основного текста, включает 36 рисунков, 8 таблиц, список литературы содержит 134 наименования.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Файзуллин, Ринат Василович

Основные результаты приведены в таблицах 2.3 и 2.4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения комплексных исследований определены основные теоретико-методологические подходы к эффективному управлению контрактными отношениями на рынке лома черных металлов, основанные на совершенствовании условий контрактов, с помощью управления уровнем запасов на предприятии, с учетом прогнозирования конъюнктуры рынка, что будет способствовать повышению эффективности управления предприятиями, функционирующими на рынке лома черных металлов.

1. С точки зрения теории контрактов во взаимоотношениях с поставщиками лома черного металла у ломоперерабатывающего предприятия решение задачи выбора типов контракта неоднозначно. В модели асимметричной информации предприятие предлагает поставщику контракт, при этом в момент заключения контракта поставщик располагает информацией, недоступной предприятию (например, возможные объемы поставок, качество сортировки лома). После заключения контракта все действия и события наблюдаемы обеими сторонами. Проблема заключается в том, чтобы выявить информацию о возможностях поставщика и предложить ему оптимальный контракт (который зависит от объемов).

2. Выявлено, что предложение нескольких вариантов контрактов для поставщиков лома, в зависимости от предлагаемых объемов, не увеличивает объемы поставок и дополнительные затраты на поощрение крупных поставок не оправдываются. Несущественное повышение не стимулирует поставщиков увеличить поставки, а существенное увеличение повышает желание поставщиков выполнить условия контракта, обеспечивающее более высокую цену, для чего начинается сговор нескольких мелких поставщиков, чтобы выдать себя в контрактных отношениях за крупного поставщика. Однако данный факт относится только к классическому контракту. В случае с отношенческими контрактами, предприятие, перерабатывающее лом, с каждым конкретным поставщиком добивается эффективного сотрудничества.

Перспективным направлением развития контрактных отношений является создание таких условий контрактов, когда поставщик будет заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, что позволит снизить неопределенность поступления сырья. Важным является минимизация материального стимулирования сотрудничества, стабильность отношений должно быть преимуществом для обеих сторон.

3. Для эффективного управления предприятием необходимо планирование поступления сырья, с учетом необходимых объемов для выполнения предприятием своих обязательств перед потребителями продукции. Для управления запасами сырья необходимо прогнозирование поступлений лома черных металлов от поставщиков и прогнозирование рыночных цен на лом черных металлов. Знание возможных изменений запасов, будет способствовать выработке принятия решений об установлении цен в контрактах соответственно выше рыночной цены (при нехватке запасов сырья) или установление рыночной цены для неизменности поступлений сырья и т.д. Однако для выработки данных решений необходимо знание природы изменчивости ряда динамики рыночной цены на лом черных металлов.

4. Одной из проблем анализа временных рядов является нестационарность. Отмечено, что лучший выход для решения проблемы нестационарности был предложен Кливом Грейнджером. Для решения задачи анализа динамики цен на рынке лома черных металлов следует использовать тест на причинность Грейнджера, при необходимости рассматривать ряды динамики цен на лом черных металлов и цен на сталь на Лондонской бирже металлов, как коинтег-рированные процессы. Для проверки возникающих гипотез использовать стандартные тесты, рекомендованные в литературе по анализу временных рядов.

5. Для устранения мультиколлинеарности определено использовать следующие методы:

- Регуляризация.

- Преобразование признаков. Исходные п признаков с помощью некоторых преобразований переводятся в меньшее число m новых признаков. В частности, линейные преобразования приводят к методу главных компонент.

- Отбор признаков. Производится явный перебор всевозможных подмножеств признаков. Для линейной регрессии удаётся строить эффективные методы, совмещающие перебор подмножеств с оптимизацией коэффициентов.

6. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что ряд динамики цен на сталь на мировом рынке, является причиной по Грейнджеру для ряда динамики цен на лом черных металлов, при лаге ¿>=10(11), с вероятностью 87(86)%. Доказано, что изменение цены на лом зависит от цены на сталь на Лондонской бирже металлов за предыдущий период времени, то есть цена па сталь является причиной для цены на лом. В свою очередь проведенные исследования не показали связи текущей цены на сталь от цен на лом за предыдущие интервалы времени. Данная зависимость описана с помощью модели коррекции ошибок (ЕСМ).

7. Проведенный анализ методов построение модели для прогнозирования цен на лом черных металлов, позволил сделать вывод о возможности эффективного использования метода анализа сингулярного спектра, с включением в качестве объясняющих переменных предыдущих значений цен на лом и цен на сталь на Лондонской бирже металлов. Использование предложенных алгоритмов позволит построить модель зависимости цены на лом и с более лучшими свойствами упреждения, для этого можно увеличить величину стартового лага. Такая модель может быть использована при определении контрактной цены для эффективного управления запасами лома в частности и повышения эффективности функционирования ломоперерабатывающего предприятия в целом.

8. Выявлено, что управление запасами является одним из эффективных инструментов развития предприятия в целом, в том числе для предприятия, функционирующего на рынке лома черных металлов. Данное утверждение подтверждается проведенными расчетами на одном из подразделений ЗАО «Брян-сквтормет». Пример использования разработанной стохастической модели управления запасами обладает рядом резервов, которые позволят улучшить все показатели ее эффективности, например, при оценке возможности уменьшения затрат на административно-управленческий аппарат не рассматривалась возможность существенного изменения системы управления.

9. Сопоставление задач оперативного и стратегического планирования выявило, что кроме поставленных задач, связанных с прогнозированием цены и управлением запасами, необходимо решение задач, обеспечивающих эффективность стратегического планирования, для чего необходимо снижение неопределенности связанной с будущим. Для снижения неопределенности следует управлять рисками, для чего их необходимо выявить, оценить, выбрать прием их управления, реализовать управление и оценить результаты.

10. Использование модели для прогноза динамики цен с периодом упреждения в 20 дней, будет способствовать эффективному управлению контрактными отношениями, что в совокупности с разработанной стохастической моделью управления запасами создает основу системы оперативного контроллинга на предприятиях ломоперерабатывающей отрасли.

11. В условиях трансформационной экономики контроллинг на всех уровнях управления предприятием является необходимым условием эффективного функционирования, поскольку он анализирует будущее, способствует увеличению скорости реакции на изменения, повышает гибкость и адаптивность управления. Однако целесообразнее управлять риском, чем изменять стратегию в зависимости от исхода развития ситуации. С точки зрения использования хеджирования предприятиями, функционирующими на рынке лома черных металлов, данный инструмент может выработать стратегию управления рисками, которые возникают в процессе контрактных отношений с покупателями продукции ломоперерабатывающих предприятий. Особенно данные возможности могут проявиться в вопросах избежания ущерба, связанного с изменением цен на сталь, при заключении долгосрочных контрактов по фиксированной цене, что способствует уменьшению неопределенности в решении вопросов стратегического контроллинга.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Файзуллин, Ринат Василович, 2010 год

1. Автономов B.C. Модель человека в экономической науке. — СПб.: Экономическая школа, 1998

2. Алчян A.A., Демсец Г. Производство, стоимость информации и экономическая организация // Вехи экономической мысли. Теория отраслевых рынков. Т.5. СПб.: Экономическая школа. 2003;

3. Аникин Б.А. Логистика: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2008.

4. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов прогноз и управление, 41, М, 1974.

5. Борисов В.Н., Блохин A.A., Ивантер В.В. Прикладное прогнозирование национальной экономики: Учебное пособие для вузов (под ред. Ивантера В.В., Буданова И.А., Коровкина А.Г. и др.). М.: Изд-во Экономисть, 2007. - 896 стр.

6. Бремзен А., Гуриев С. Конспекты лекций по теории контрактов. Режим доступа: http://www.nes.ru/russian/research/abstracts/2005/GurievBremzen-r.htm.2005.

7. Бренделева Е.А. Неоинституциональная экономическая теория: Учеб. пособие / Е.А. Бренделева; под общ. ред. A.B. Сидоровича. М.: Дело и Сервис,2006.-352 с.

8. Воронцов К.В. Лекции по алгоритмам восстановления регрессии. Режим доступа http://www.machinelearning.rU/wiki/images/a/aa/Voron-ML-Regression.pdf. 2009

9. Гальперин С.Б., Дороднева М.В., Мишин Ю.В., Пухова Е.В. Механизм анализа и прогноза деятельности корпоративных структур. / Под ред. д.э.н. С.Б. Гальперина. — М.: Издательский дом «Новый век», Институтмикроэкономики, 2001.

10. Гибало Н.П., Сечкарев Г.Г. / Контрактные отношения: природа, характер и функции: Монография / Кострома / КГУ / 2000

11. Гидрович С.Р., Сыроежин И.М. Игровое моделирование экономических процессов (деловые игры). М. Экономика. 1976г. 116 с.

12. Гизатуллин X. Н. Курс лекций по применению категории эластичности в экономическом анализе : учеб. пособие / X. Н. Гизатуллин ; Уфим. ин-т Рос. гос. торгово-экон. ун-та. Уфа : УИ РГТЭУ, 205.

13. Гизатуллин Х.Н. Проблемы управления сложными социально-экономическими системами / Х.Н. Гизатуллин, Д.А. Ризванов; РАН УрО, Ин-т экономики. М.: Экономика, 2006. - 217 с.

14. Главные компоненты временных рядов: метод "Гусеница" / Под ред. Д.Л. Данилова и A.A. Жиглявского. СПб.: Изд. дом "ПРЕССКОМ", 1997.

15. Гранберг А.Г. ред. "Статистическое моделирование и прогнозирование"-М.: Финансы и статистика, 1990.

16. Гусева И. Проблемы становления и развития контроллинга в России / И. Гусева // Проблемы теории и практики управления. 2005. - № 6. - С. 80 - 84.

17. Дайле А. Практика контроллинга / Дайле А.; пер. с нем.; под ред. и с предисл. М. Л. Лукашевича, Е. Н. Тихоненковой. — М.: Финансы и статистика, 2001.-336 с.

18. Де Ковни Ш., Таки К. Стратегии хеджирования. Пер. с англ.- М.: Ин-фра-М, 1996.-208с.

19. Дедов Л.А. Развитие хозяйственных систем: методы оценки и анализа. -Екатеринбург: УрО РАН, 1998. 195 с.

20. Джордж Сорос. Алхимия финансов. Пер. с англ. М., ИНФРА-М, 1996. -415с.

21. Дубровский В.Ж., Романова O.A., Татаркин А.И., Ткаченко И.Н. Динамика корпоративного развития.М: Наука, 2004.

22. Елисеева И.И., Курышева C.B., Гордеенко Н.М. Эконометрика: практикум. М.: Финансы и статистика, 2004.

23. Ермаков М.Ю., Лётчиков A.B., Федоров Т.Ю. Ценообразование опционов на основе модели геометрического случайного блуждания в случайной среде //

24. Вестник Удмуртского университета. 2007. №2 экономика. С.59-68.

25. Замков О.О., Толстопятенко A.B., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. М.:МГУ им. Ломоносова, Издательство "ДИС", 1998. - 368 с.

26. Заславская Т.И. Современное российское общество: Социальный механизм трансформации М.: Дело, 2004.

27. Ищенко А. Обзор рынка черных металлов. Режим доступа http://www.mitsarinfo.ru/marketmg/obzory/obzor-iynka-chernykh-metallov.html. 2009

28. Кабанов C.B. Использование пакета Statistica 5.0 для статистической обработки опытных данных

29. Канторович Л.В. Экономический расчет наилучшего использования ресурсов. М.:Изд-во АН СССР, 1959. 19

30. Канторович Л.В., Горстко А.Б. Оптимальные решения в экономике. М.: Наука, 1972.

31. Капелюшников Р.И. И еще раз о теореме Коуза (критические заметки). Препринт WP3/2006/02. - М.: ГУ ВШЭ, 2006. - 32 с.

32. Капелюшников Р.И. Новая институциональная теория. Режим доступа: http://www.libertarium.ru.

33. Капелюшников Р.И. Рональд Коуз, или сотворение рынков. Режим доступа: http://www.libertarium.ru.

34. Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации. М.: ГУ ВШЭ, 2001

35. Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности. М., 1990.

36. Карелин А.Е., Светлаков A.A. Использование ортогонализации грама-шмидта для повышения экономичности многоточечных алгоритмов рекуррентного оценивания параметров моделей объектов управления. Режим доступа http://elibrary.ru/item.asp?id=9459106. 2006.

37. Карминский A.M., Оленев Н.И., Примак А.Г., Фалько С.Г. Контроллинг в бизнесе: методологические и практические основы построения контроллинга ворганизациях. М.: Финансы и статистика, 2003. 252 с.

38. Карп Д.Б. «Эконометрика: основные формулы с комментариями». Учебно-методическое пособие. Владивосток, 2004.

39. Клейнер Г. Предприятие упущенное звено в цепи институциональных преобразований в России / Г. Клейнер // Пробл. теории и практики управления. - 2001.-№ 2.-С. 104-109.

40. Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем / Г.Б. Клейнер; ЦЭ-МИ РАН. М.: Наука, 2004. - 240 с.

41. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А. М. Карминский, Н. И. Оленев, А. Г. Примак, С. Г. Фалысо.. — [2-е изд.]. М.: Финансы и статистика, 2002. - 256 с.

42. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е. А. Ананьки-на, С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкина и др.; под ред. Н. Г. Данилочкиной. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 2001. 279 с.

43. Коуз Р. Природа фирмы // Природа фирмы: Пер. с англ. М.: Дело, 2001 -С. 33-52

44. Крюкова Е.М. Применение методов организационно-экономического прогнозирования в отрасли лома черных металлов. - Журнал "Заводская лаборатория". 2008. Т.74.

45. Лакман И.А., Никулыпина Л.М., Шамуратов Н.М. Поддержка принятия решения при выборе пакета обработки статистических данных. Режим доступа http://window.edu.ш/windowcatalog/pdf2txt?pid=30101&ppage=:6. 2009.

46. Лётчиков А. В. Лекции по финансовой математике. Издательство: Институт компьютерных исследований, 2004 г. 240 с.

47. Лялин В.Е., Серазетдинова Т.И., Схиртладзе А.Г. Математическое моделирование и информационные технологии в экономике предприятия. Учебное пособие. Гриф УМО. Старый Оскол. Тонкие наукоемкие технологии. 2008г. 292 с.

48. Манн Р. Контроллинг для начинающих / Манн Р., Майер Э.; пер. с нем., 2-е изд., перераб. и доп.. -М.: Финансы и статистика, 1995. 302 с.

49. Милгром П., Роберте Дж. Экономика, организация и менеджмент: В 2-х т. СПб.: Экономическая школа, 1999

50. Мусаева A.M. Контрактные отношения в системе отношений собственности. Проблемы современной экономики, N 4(28)

51. Некипелов А. Квазирынок как результат российских реформ / А. Некипе-лов // Pro et Contra. 1999. - Т. 4, № 2. - С. 5-27.

52. Нестандартная занятость в российской экономике / под ред. В.Е.Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006

53. Новгородцев Д.Я. К экономической теории контрактов / Сайт Красноярского государственного университета. Режим доступа: http://library.krasu.ru/ft/ft/articles/0114717.pdf. 10.02.2008.

54. Новиков В.В. Концепция прав собственности Рональда Коуза с точки зрения права и экономической теории. Электронный ресурс. Режим доступа: [http://www.sapov/ru/seminar/seminar8-text.htm].

55. Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании. М., 1967.

56. Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа / Д. Норт // Вопр. экономики. 1997. - № 3. - С. 6-17.

57. Норт Д. Пять тезисов об институциональных изменениях / Квартальный бюллетень клуба экономистов. Вып. 4. - Минск: ИПМ, 2000.

58. Норт Д.С. Капитализм и экономический рост // Журнал экономической теории. 2005. - № 3. - С. 5-15.

59. Носко В.П. Эконометрика для начинающих. М: Институт экономики переходного периода, 2000.

60. Нуртдинова А.Ф. Трудовое право: некоторые аспекты развития в современном обществе // Модернизация экономики России: Социальный контекст: В 4 кн. Кн.З. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004.

61. Отраслевой портал «Вторичное сырье», http://www.recyclers.ru/

62. Павленков В.А. Рынок труда. Занятость. Безработица: Учебник. М.: Изд-во МГУ, 2004.

63. Петров А.Б. Проблемы современной экономики, N 4(28) Развитие контрактных отношений кооперирования в консолидированной структуре машиностроения

64. Пич Г. Уточнение содержания контроллинга как функции управления и его поддержки / Г. Пич, Э. Шерм // Проблемы теории и практики управления. — 2001.-№3,-С. 102- 107.

65. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические методы, 1999, т. 35, вып. 2. С. 3-19

66. Полтерович В.М. На пути к новой теории реформ. М.:ЦЭМИ РАН, 1999.

67. Попов Е. В., Татаркин А. И. Миниэкономика. М.: Наука, 2003. 487 с.

68. Пудриков К.А. ПРОБЛЕМАТИКА КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

69. Ратанов Н.Е. Стратегии хеджирования: принципы построения математических моделей: Учеб. пособие / Челяб. гос. ун-т. Челябинск, 2001. — 187с.

70. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. СПб: Питер, 2008.

71. Самойлов В.К. Развитие контрактных отношений в процессе трансформации институциональной системы российской экономики Режим доступа:http://www.mil.ru/files/autoreferatsamoilov.doc. 2007.

72. Серл Дж. Что такое институт? // Вопр. экономики. — 2007. — № 8. — С. 5— 27.

73. Сечкарев Г.Г. Контрактные отношения в современной экономике России: постановка проблемы // Вестник КГУ. 2004. - № 4.

74. Скоробогатов А. Теория организации и модели неполных контрактов // Вопр. экономики. 2007. - № 12. - С. 71-95.

75. Скоробогатов A.C. Институциональная экономика: Курс лекций. — СПб.: ГУ-ВШЭ, 2006. Режим доступа: http://ie.boom.ru/skorobogatov/themel.htm.

76. Скоробогатов A.C. Лекции и задачи по теории контрактов. СПб.: ГУ-ВШЭ, 2006. Режим доступа: http://ie.boom.ru/skorobogatov2/contents.htm.

77. Стратегии бизнеса: Аналитический справочник. Айвазян С.А., Балкинд О.Я., Баснина Т.Д. и др. / Под ред. Г.Б. Клейнера. М.: КОНСЭКО, 1998.

78. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков A.A. Эконометрия. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005. - 744с.

79. Сухарева Л. А. Контроллинг основа управления бизнесом / Л. А. Сухарева, С. Н. Петренко. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. - 208 с.

80. Сыроежин И.М. Совершенствование системы показателей эффективности и качества. М.: Экономика, 1982. - 192 с.

81. Тамбовцев В.Л. Введение в экономическую теорию контрактов: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2004. - 144 с.

82. Тамбовцев В.Л. Контрактная модель стратегии фирмы / В.Л. Тамбовцев. -М.: Экон. фак. МГУ, ТЕИС, 2000. 83 с.

83. Тамбовцев В.Л. К типологии контрактов / В.Л. Тамбовцев // Экономика и математические методы. — 1996. — Т. 32. — № 3.

84. Тамбовцев В.Л. Контрактная модель стратегии фирмы / В.Л. Тамбовцев. -М.: Экон. фак. МГУ, ТЕИС, 2000. 83 с.

85. Тамбовцев В.Л. Теории институциональных изменений: Учеб. пособие.1. М.: ИНФРА-М, 2008. 152 с.

86. Теория и практика институционального исследования. Коллективная монография / Науч. ред. В.В. Бирюков. Омск: ООО «Издательство «Русь», 2008. - 157 с.

87. Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика. — М.: Экзамен, 2003. -510с.

88. Трансакционные издержки, связанные с созданием и использованием прав на товарные знаки в России / Под ред. А.Е. Шаститко; Бюро эконом, анализа. М.: ТЕИС, 2000. - 160 с.

89. Уильямсон О. Сравнение альтернативных подходов к анализу экономической организации // Уроки организации бизнеса / Под ред. A.A. Демина, B.C. Катькало. СПб.: Лениздат, 1994. - С. 51 - 63.

90. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация / О.И. Уильямсон. СПб.: Лениздат, CEV Press, 1996. - 702 с.

91. Файзуллин Р.В. Ковариационный метод расчета рисковой стоимости // Математические модели и информационные технологии в организации производства. № 1 (14). - Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2008. - 176-187.

92. Файзуллин Р.В. Роль развития внутреннего срочного рынка для хеджирования рисков предприятий металлургии // Вестник Ижевского государственного технического университета, 2009. № 3 (43). - С. 114-116.

93. Файзуллин Р.В. Эконометрические методы оценивания волатильности // Математические модели и информационные технологии в организации производства. № 1 (14). - Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2008. - С. 166-176.

94. Финансы: Свободные средства в валюте: бережное хранение. Назв. с экрана. Режим доступа http://www.c2f.ш/print.php?id=70. 2007.

95. Фольмут X. И. Инструменты контроллинга от А до Я / Фольмут X. Й.; пер. с нем.; под ред. и с предисл. М. Л. Лукашевич , Е. Н. Тихоненковой. М.: Финансы и статистика, 2003. - 288 с.

96. Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории СПб.: Из дат. дом Санкт-Петерб. гос. ун-та, 2005

97. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Д. Хан; пер. с нем.. -М.: Финансы и статистика, 1997. 739 с.

98. Хедли Дж., Уайтин Т. Анализ систем управления запасами. М., «Наука», 1969.-511 с

99. Ходжсон Д. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории / Пер. с англ. М.: Дело, 2003

100. Хруцкий Е. А. Оптимизация хозяйственных связей и материальных запасов (Вопросы методологии). М.: Экономика, 1997. - 263 с.

101. Черненко М. Проблемы управления украинскими предприятиями. // Корпоративные системы, 2002, № 4.

102. Что такое хеджирование? Назв. с экрана. Режим доступа http://devbiz.narod.ru/home/kozloff/Finance/Coфorate/HedgingPFD.pdf. 2010.

103. Чумаченко М. Г. Контролшг у дно / М. Г. Чумаченко // Економка 1 держава, 2007.- №11.- С.4- 8.

104. Шаститко А.Е. Выбор механизмов управления контрактными отношениями в условиях реформы регулирования экономики / Программа сотрудничества ЕС и России. М.: ТЕИС, 2004. - 60 с.

105. Шаститко А.Е. Достоверность обязательств в дискретных структурных альтернативах управления трансакциями. М.: Промышленник России, 2008. — 48 с.

106. Шаститко А.Е. Достоверные обязательства в контрактных отношениях // Вопр. экономики. 2006. - 1 4. - С. 126-143

107. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория: особенности предмета и метода. М.: ТЕИС, 2003.

108. Шаститко А.Е. Новая теория фирмы / А.Е. Шаститко. М.: Экон. фак. МГУ, ТЕИС, 1996. - 134 с.

109. Шаститко А.Е. Проектирование институциональных изменений в сфере корпоративных отношений / Бюро экономического анализа, МГУ им. М.В. Ломоносова. Режим доступа: www.hse.ru/temp/2006/files/20060404-06/20060406shastitko.doc.

110. Швагер Дж. Технический анализ. Полный курс: пер. с англ. М.: Альпи-на Паблишер, 2001. - 768с.

111. Штрайт Б. Контроллинг и управление предприятием / Б. Штрайт, Е. Петрик // Бухгалтерский учет и аудит. 1995. - № 5. - С. 32 - 36.

112. Шэффэр У. Должен ли контроллинг выполнять функцию контроля? / У. Шэффэр // Проблемы теории и практики управления. 2002. - № 5. - С. 62 - 67.

113. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты / Пер. с англ. М.: Дело, 2001.

114. Юленкова И.Б. Тенденции и проблемы развития в России контрактных отношений малого и крупного бизнеса. Режим доступа: http://www.sarki.ru/studium/publ5/yul.pdf. 2009.

115. Явлинский Г.А. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОС

116. СИИ И ПРОБЛЕМА ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Режим доступа: http://www.yabloko.ru/Publ/Diser/Yavdissertydisyav026.html. 2010.

117. Chan К.Н, J.C.Hayya, J.K.Ord (1977) "A Note on Trend Removal Methods: The Case of polynomial versus vatiate differencing", Econometrica, 45, 737-744.

118. Davidson R., MacKinnon J.G. (1993), Estimation and Inference in Econometrics. Oxford Univ

119. Enders, W. (1995). Applied econometric time series. New York, Wiley.

120. Engle, R.F. and Granger, C.W.J. (1987), "Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing," Econometrica, 55, 251-276.

121. Granger C. W. J., Newbold P. Spurious regression in econometrics // Journal of econometrics. 1974. № 35.

122. Granger C.W.J. (1983) UCSD Discussion Paper, 83-13a.

123. H.Demsetz. The Firm in Economic Theory: A Quiet Revolution. American Economic Review, 1997, vol. 87, No 2, pp. 426-429.

124. Hamilton Time Series Analysis. Princeton University Press.

125. Hatanaka M. (1996), Time-Series Based Econometrics. Unit Root and Cointe-gration. Oxford Univ

126. Inventory control. Why inventory control? //Counselors to America's small business. www.ct-clic.com

127. Koyck L. M. Distributed Lags and Investment Analysis. Amsterdam, 1954.

128. Maddala G. S., In-Moo Kim. Unit Roots Cointegration and Structural Change, Cambridge Univ. Press, 1998.

129. Nelson C.R., H. Kang (1981) "Spurious Periodicity in Inappropriately De-trended Time Series", Journal of Monetary Economics, 10, 139-162. 202 214.133. ru.wikipedia.org134. www.statsoft.ru