Разработка метода и моделей минимизации проектных рисков производственно-хозяйственной и экономической деятельности промышленных предприятий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Лазаренко, Андрей Григорьевич

• Лазаренко, Андрей Григорьевич
• кандидат экономических наук
• 2008

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Лазаренко, Андрей Григорьевич

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОТОЯНИЯ

МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

I ' I

1.1. Исследование проблемы управления рисками производственно-хозяйственной и экономической деятельности (ПХЭД).

1.2. Анализ подходов, применяемых к управлению рисками в работе производственно-сбытовых систем.

1.2.1. Обзор современных механизмов управления рисками

1.2.2. Концептуальные основы существующей методологии противодействия рисковым угрозам.

1.3. Цель и задачи исследования.

Глава 2. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДА

МИНИМИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО РИСКА

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1. Рисковые угрозы в деятельности промышленных предприятий

2.2. Исследование рисков ПХЭД как системной категории и построение классификатора рисков.

2.3. Анализ методов расчёта проектных рисков и формирование общего подхода к оценке рисковых угроз.

2.3.1. Вероятность риска.

2.3.2. Значимость риска.

2.3.3. Ожидаемая денежная оценка риска.

2.4. Моделирование проектных рисков и разработка метода минимизации комплексного риска проектных работ.

2.4.1. Графоаналитическое решение задачи измерения и минимизации комплексного риска проектных работ

2.4.2. Приведение задачи о комплексном риске к задаче линейного программирования.

Глава 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ

ИНТЕГРАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО РИСКА И ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ

3.1. Анализ результатов и разработка метода оценки интегрального проектного риска.

3.2. Формирование методологических подходов к управлению рисковой устойчивостью проектов.

3.3. Построение алгоритмической модели обеспечения рисковой устойчивости проектов, выполняемых в составе ПХЭД промышленных предприятий.

ВЫВОДЫ.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка метода и моделей минимизации проектных рисков производственно-хозяйственной и экономической деятельности промышленных предприятий»

Актуальность исследования. Современный этап развития отечественной экономики характеризуется становлением и укреплением рыночных принципов, как основы взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, которые наделены широкими полномочиями и обладают высокой поведенческой автономностью. В связи с этим, современная среда хозяйственного функционирования обладает высокой динамикой и трудной предсказуемостью перспективного состояния, что повышает уровень рисков бизнес-деятельности. Поэтому в настоящее время проблема минимизации рисков и повышения рисковой устойчивости предприятий приобретает особое значение.

Анализ общих закономерностей производственно-хозяйственной и экономической деятельности (ПХЭД) промышленных предприятий показывает, что по своей форме и содержанию эта деятельность относится к современному понятию «проект» и обобщается данным понятием. В связи с этим, минимизация рисков и обеспечение рисковой устойчивости ПХЭД промышленных предприятий рассматривается нами как раздел проблемы управления рисками и исследуется на моделях, сформированных с использованием общих закономерностей проектных процессов.

Литературные данные по управлению проектными рисками показывают, что современные научные представления о данной области знаний активно разрабатываются, и многие разделы рассматриваемой проблемы достигли практически достаточного уровня изученности. Однако ряд аспектов управления рисками, имеющих существенную научно-практическую значимость, нуждается в дальнейшем исследовании.

Одним из таких аспектов является вопрос классификации проектных рисков. Важность этого вопроса обусловлена тем, что классификаторы являются ключевым инструментом анализа проектных рисковых угроз. Поэтому, констатируемая результатами библиографического обзора недостаточная разработанность данной проблемы определяет необходимость её дополнительного изучения.

Другим существенным моментом в защите проектов от рисковой опасности является вопрос выявления и оценки единичных, комплексных и интегральных рисков, достоверное знание которых является обязательным условием для формирования рациональной стратегии и тактики управления проектами ПХЭД. В связи с этим, теоретическое исследование данного вопроса, а также разработка методических рекомендаций по практической реализации процедуры оценки и минимизации единичных и комплексных проектных рисков является проблемой, требующей своего дальнейшего развития.

Наконец, важным вопросом, ожидающим своего изучения, является вопрос оценки интегрального проектного риска, а также вопрос управления рисковой устойчивостью проектных процессов. Данный аспект управления рисками освещен в литературных источниках в ограниченном объеме на уровне начальных разработок. Поэтому он также включен в число исследований, выполненных в настоящей диссертационной работе.

Таким образом, современное состояние проблемы управления рисками проектов требует изучения вопросов классификации рисков, вопросов, связанных с разработкой методов оценки и минимизации единичных, комплексных и интегральных проектных рисков, а также исследования методов обеспечения рисковой устойчивости проектов.

Цель и задачи диссертационной работы.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Разработка метода и моделей минимизации проектных рисков производственно-хозяйственной и экономической деятельности (ПХЭД) промышленных предприятий, создающих системные предпосылки для минимизации рисковых угроз и повышения рисковой устойчивости проектов, выполняемых в составе ПХЭД.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ:

1. Исследование факторов ПХЭД предприятий, порождающих рисковые угрозы, анализ рисков как системной категории и разработка классификатора рисков.

2. Анализ методов расчёта проектных рисков и формирование общего подхода к оценке рисковых угроз.

3. Математическое моделирование проектных рисков и разработка метода минимизации комплексного риска проектных работ.

4. Разработка метода оценки интегрального риска проектов.

5. Формирование методологических подходов к управлению рисковой устойчивостью проектов.

6. Построение алгоритмической модели обеспечения рисковой устойчивости проектов, выполняемых в составе ПХЭД промышленных предприятий.

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования является понятие «проект», определённое стандартом ИСО 10006-1997 как комплекс скоординированных управляемых работ, выполняемых для достижения поставленной цели в условиях конкретных ресурсных ограничений. В теоретической части работы проект рассматривается как обобщённый системный процесс, в составе которого присутствует функция управления рисками. В прикладных разделах исследования рассматривается одна из частных форм проекта - ПХЭД промышленных предприятий, работающих в условиях рисков.

Предмет исследования. Предметом исследования является процесс управления рисками проектов, классификация рисков, формирование математической модели проектных рисков, разработка методов оценки и минимизации единичных рисков, комплексных рисков проектных работ и интегрального риска проекта, а также разработка общего методологического подхода к обеспечению рисковой устойчивости ПХЭД предприятий как частного случая проектов.

Методы исследования. Работа построена на качественных и количественных методах исследования, результаты которых были проверены численными экспериментами и практической апробацией.

На этапе аналитического обзора литературных данных использовались общепринятые методы сбора, систематизации, анализа и обобщения данных, полученных предшествующими исследователями проблемы управления рисками, проблемы обеспечения устойчивости проектов и ряда других вопросов, сопутствующих теме диссертации.

Теоретическое исследование и поиск решения сформулированных задач работы осуществлялся методами анализа и синтеза дискретных процессов, изучением проектных процессов на сетевых моделях с применением инструментов исследования операций, а также - применением методов обобщения выявленных закономерностей средствами графоаналитической алгоритмизации и математической логики.

Проверка корректности теоретически найденных закономерностей и решений проверялась вычислительными экспериментами и практической проверкой результатов исследования в условиях реальной производственной деятельности.

Научная новизна работы состоит в следующих, выносимых на защиту результатах:

1. Разработан фасетный классификатор проектных рисков, играющий роль базового инструмента при идентификации рисковых угроз проекта.

2. Предложена концепция структурного моделирования проектного риска, согласованная со стандартной иерархической структурой проекта и учитывающая специфику интегрального проектного риска, а также комплексных рисков проектных стадий, этапов и работ.

3. Разработан графоаналитический метод решения задачи об оценке и минимизации комплексных рисков проектных работ, основанный на анализе сетевой потоковой модели.

4. Предложено формальное описание модели жизненного цикла проекта, на базе которого разработан алгоритм оценки интегрального проектного риска.

5. Разработана методика минимизации проектных рисковых угроз и обеспечения рисковой устойчивости проекта, базирующаяся на предложенном в работе механизме измерения текущей рисковой устойчивости проектного процесса.

6. Сформирована система алгоритмов, обобщающая процесс минимизации проектных рисков и обеспечения рисковой устойчивости ПХЭД предприятий.

Практическая ценность работы. Результаты, полученные в диссертации на стадии теоретических исследований, обобщены, методически обработаны, алгоритмизированы и приведены к виду, удобному для их использования в практической ПХЭД предприятий. Это позволяет предприятию решать следующие прикладные задачи:

1. Выявлять и анализировать структуру и состав ожидаемых проектных рисковых угроз, сопровождающих разрабатываемую или текущую ПХЭД промышленного предприятия. Находить качественную и количественную оценку единичных проектных рисков.

2. Определять и минимизировать комплексные риски для всех проектных работ, этапов и стадий, а также интегральный риск проекта ПХЭД предприятия.

3. Измерять рисковую устойчивость проекта, а также формировать необходимые управляющие воздействия для обеспечения заданной рисковой устойчивости выполняемой ПХЭД на текущем отрезке времени и в перспективе.

4. Автоматизировать процедуры оценки проектных рисковых угроз и управления рисковой устойчивостью ПХЭД предприятия с использованием средств современных цифровых технологий.

5. Использовать результаты работы как инструмент принятия управленческих решений при выполнении широкого круга задач административно-хозяйственной и инженерной деятельности.

Апробация полученных результатов. Основные теоретические и методические положения диссертации были доложены и получили положительную оценку на заседании кафедры «Промышленная логистика» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Практическая апробация предложенных в диссертационной работе методов измерения и минимизации рисковой угрозы проектов и обеспечения рисковой устойчивости ПХЭД проведена в условиях реального производственного процесса на промышленных предприятиях ОАО «ФИНГО» и ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ». Результаты работы практически использованы в учебном процессе ¡кафедры «Промышленная логистика» при чтении дисциплин «Система управления наукоёмким производством» и «Бизнес-планирование».

Публикации. По материалам диссертации опубликовано пять печатных работ.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав и заключения, изложенных на 155 страницах машинописного текста, списка использованной литературы, включающего 121 наименование, а также приложений и содержит 53 рисунка и 18 таблиц.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Лазаренко, Андрей Григорьевич

134 ВЫВОДЫ

В результате проведённого в работе аналитического обзора литературных данных по управлению рисками установлено, что современная теоретическая проработка данной проблемы обеспечивает возможность практического применения существующих на сегодняшний день знаний для решения практических производственных задач. Наряду с этим установлено, что в рамках данной проблемы существует ряд вопросов, которые нуждаются в дополнительном исследовании. К таким вопросам относится вопрос классификации проектных рисков, вопрос оценки и минимизации единичных и комплексных рисков проектных работ, а также вопрос определения интегрального риска проектов и управления рисковой устойчивостью проектов.

В связи с этим, нами были проведены исследования, направленные на создание обобщённых формализованных подходов к решению перечисленных вопросов. Эти исследования имели следующее содержание:

- разработка фасетного классификатора проектных рисков;

- формирование обобщённой формализованной модели проектного процесса, модели жизненного цикла проекта и модели управления рисками в составе стандартизованной структуры проектной деятельности;

- выбор метода оценки единичных рисков проектных операций;

- разработка методологического подхода к количественной оценке и минимизации комплексного риска проектных работ;

- разработка обобщённого метода оценки интегрального риска проектов;

- формирование принципов и обобщенного сценария управления рисковой устойчивостью проектов.

Решение первой задачи основывалось на изучении литературных данных о методах классификации и о существующих классификаторах проектных рисков как об одной из ключевых категорий рассматриваемой проблемы. Анализ, систематизация, обобщение и дополнение этих данных позволили сформировать фасетную классификационную структуру, на которой категория «риск проекта» описана как понятие, заданное совокупностью атрибутов-категорий, принадлежащих семнадцати дискриминаторам, охватывающим широкий круг классификационных признаков данного объекта.

Вторая задача решалась с учётом требований международного стандарта ИСО к проектам как к виду целенаправленной деятельности, обобщаемой устойчивой иерархической системой процедур, в числе которых одним из обязательных видов проектных процессов являются работы по управлению рисками.

Решение третьей и четвёртой задачи базировалось на использовании методологии оценки единичных рисков и методологии моделирования проектов на направленных сетях. Предложен подход, объединяющий эти два метода контекстом задачи о количественном определении и оптимизации рисковых характеристик проекта. Результатом данного теоретического исследования явилось создание метода, обеспечивающего вычислительное решение поставленной задачи. Предложены два варианта решения, один из которых ориентирован на «ручные» вычисления, а другой - на автоматизацию вычислительных процедур в среде современных компьютерных технологий.

Решение пятой и шестой задачи заключалось в обработке литературных данных по управлению рисками. Эти материалы были систематизированы и объединены с результатами выполненного нами теоретического исследования. На базе этого был сформирован механизм оценки интегрального риска проекта и управления рисковой устойчивостью проекта.

Полученные результаты внедрены в учебный процесс МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также в подразделения планирования и управления производственно-сбытовой деятельностью двух промышленных предприятий. Практическая апробация результатов выполненной работы подтвердила теоретическую и практическую полезность работы. •

Таким образом, полученные в настоящей работе результаты содержат новые практически полезные данные и знания, которые предлагают новый подход к решению задач оценки рисков и обеспечения рисковой устойчивости реальных проектов, а также создают предпосылки для дальнейшего развития и автоматизации процессов управления рисками.

Обобщение полученных в настоящей работе результатов позволяет сделать следующие основные выводы:

1. Установлено, что производственно-хозяйственная и экономическая деятельность (ПХЭД) промышленных предприятий относится к процессам, обобщённым стандартом ИСО 10006-1997 терминологическим понятием «проект».

Стандарт ИСО регламентирует обязательное выполнение в рамках проекта работ по управлению проектными рисками.

2. Предложено системное описание сущности «проектный риск», реализованное на фасетной классификационной структуре.

3. Показано, что интегральный проектный риск суммируется из комплексных рисков проектных стадий, этапов и работ, в основе которых лежат единичные риски проектных операций.

4. Сформулирована задача оценки и минимизации комплексных рисков проектных работ.

Разработан метод её решения моделированием работ на направленных сетях с последующим графоаналитическим анализом созданных сетевых моделей проекта.

Предложен механизм приведения сетевых моделей проектных работ к аналитической задаче, решаемой методом линейного программирования.

5. Разработан общий алгоритм управления комплексными проектными рисками, на базе которого сформирован метод минимизации интегральных рисковых угроз проекта.

6. Предложен метод обеспечения рисковой устойчивости проекта; сформирован формализованный логико-математический аппарат, обеспечивающий практическое решение конкретных задач по обеспечению рисковой устойчивости ПХЭД промышленных предприятий.

7. Полученные результаты используются в учебном процессе кафедры Промышленная логистика МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также внедрены на предприятиях ОАО «ФИНГО» и ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ».

1,

2.

3.

4,

5,

6.

7. 8 9

10

11

12

13

14

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Лазаренко, Андрей Григорьевич, 2008 год

1. Абчук В. Риск-менеджмент. СПб.:Тандем, 1988. - 312 с.

2. Адамова Н. Принятие проектных решений через управление рисками:http://www.projectmanagement.ru.

3. Аникин Б.А. Практикум по логистике: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2001. - 107 с.

4. Артамонов A.A. Методические материалы по управлению рисками проекта: http: // www . proriskman. narod . ru.

5. Афанасьева E. Проектные риски: можно ли ими управлять?: http: // www . forumit. com .

6. Ахундов B.M., Соболь А.И. Финансовый риск. М.: Изд-во МСХА,2000. 128 с.

7. Багиева М.Н. Концептуальные основы анализа и оценки рисков предприятия. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2001. — 51 с.

8. Бадюков В.Ф. Оценка рисков. Хабаровск: Хабар, гос. акад. экономики и права, 1998.-88 с.

9. Балабанов И.Г. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1996. -199 с.

10. Беликов А.Ю. Теория рисков. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. экон. акад.,2001.-95 с.

11. Болыпов A.B., Хайрулина А.Д. Риск-менеджмент. — Казань: Изд-во КФЭИ, 1999.-110 с.

12. Большой энциклопедический словарь. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:

13. Изд-во Большая Российская энциклопедия; СПб.: Норинг, 2002. 1456 с.

14. Боровикова С.А. Анализ рисков в реальном инвестировании: http: // www . refcity . ru / content / 8200 . htm.

15. Бочаров П.П., Печинкин A.B. Теория вероятностей. Математическая статистика. М.: Гардарика, 1998. — 328 с.

16. Буренина Г.А. Стратегический анализ рисков промышленного предприятия. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999. - 28 с.

17. Быкова Н.И. Предпринимательский риск. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. - 16 с.

18. Волков И., Грачева М. Проектный анализ. М.: Банки и биржи -ЮНИТИ, 1998.-423 с.

19. Волков И.К., Загоруйко Е.А. Исследование операций. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. - 430 с.

20. Воронцовский A.B. Управление рисками: Уч. пособие. СПб.: ОЭЦиМ, 2004.-458 с.

21. Галиц JI. Финансовая инженерия: Инструменты и способы управления финансовым риском. М.: Изд-во ТВП,1998. - 576 с.

22. Головихин С.А., Басов Е.А. Управление рисками в системе интеграционных отношений промышленных предприятий с банками. Челябинск: ЧелГУ, 2000. - 241 с.

23. ГОСТ 19.002-80. Единая система проектной документации. Блок-схемы алгоритмов обработки данных: http: // www / lgost. ru / index . php.

24. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения: http: // www . cntd . pint. info / document / 120004984 . html.

25. ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии и этапы создания: http: // www . nist. ru / hr / doc / gost / 34-601-90 . html.

26. Гранатуров В.M. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. М.: Дело и сервис, 1999. - 351 с.

27. Грачева М.В. Анализ проектных рисков. М.: ЗАО Финстатинформ,1999.-216 с.

28. Дмитриев М.Н., Кошечкин С.А. Методы количественного анализа рисков инвестиционных проектов. // Экономика строительства. — 2001. № 5.- С. 27-34.

29. Дронова JI.A. Предпринимательский риск. Хабаровск: ХГАЭП, 1998.- 131 с.

30. Дубинин Е. Анализ рисков инвестиционного проекта. // Финансовый директор. 2003. - № 11. - С. 24-27.

31. Дубров A.M., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. — М.: Финансы и статистика, 2000.- 176 с.

32. Дэвид A.M. и К. Мак-Гоуэн. Методология структурного анализа и проектирования. М.: Мета-Технология, 1993. - 140 с.

33. Евгенев Г.Б. Системология инженерных знаний. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. - 376 с.

34. Ермакова Н.Б. Риск-менеджмент организации. М.: Альфа-Пресс, 2005.- 240 с.

35. Забелина О.В. Управление рисками в сфере промышленного бизнеса.- Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 1999. — 158 с.

36. Забелина О.В. Формирование системы страховой защиты рисков промышленных предприятий. — Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 1998. -202 с.

37. ИСО 10006:1997(E). Менеджмент качества. Руководящие материалы по обеспечению качества при управлении проектами. Указания по управлению рисками: http: // www . pmprofy . ru / content / rus / 61 / 610-article . asp.

38. ИСО 10007-1995. Административное управление качеством. Руководящие материалы: http: // www . skonline . ru / doc / 4731 . html.

39. ИСО 8402-2002. Управление качеством и обеспечение качества.41.44,45,4647,48