Моделирование несовершенной конкуренции на электронных рынках тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Кузнецов, Артем Викторович

• Кузнецов, Артем Викторович
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Кузнецов, Артем Викторович

Содержание.

Введение.

Глава 1. Электронные рынки и электронная коммерция.

1.1. Электронная коммерция в России и в мире.

1.2. Электронная торговля: мифы и реальность.

1.3. Эффективность электронных рынков.

1.3.1. Дисперсия цен.

1.3.2. Уровень цен.

1.3.3. Реклама и число продавцов на рынке.

1.4 Основные гипотезы и стратегия исследования.

Глава 2. Информационная прозрачность рынков и неявный ценовой сговор.

2.1. Модель динамической олигополии.

2.1.1. Равновесия в однопериодной игре.

2.1.2. Повторяющаяся игра на бесконечном горизонте.

2.1.3. Лаги при определении отклонения.

2.2. Обсуждение результатов.

Глава 3. Реклама и число продавцов на рынке.

3.1. Роль рекламы на электронных рынках.

3.2. Модель линейного города с рекламой.

3.2.1. Конкурентное равновесие со свободным входом.

3.2.2. Социальный оптимум.

3.3. Размер рынка, число продавцов и затраты на рекламу.

3.4. Обсуждение результатов.

Глава 4. Динамическая олигополия с рекламой.

4.1 Модель динамической олигополии с рекламой.

4.1.1. Равновесие в некооперативной игре.

4.1.2. Равновесие в кооперативной игре (картель).

4.1.3. Сравнительный анализ.

4.2. Обсуждение результатов.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Моделирование несовершенной конкуренции на электронных рынках»

Актуальность темы исследования

Развитие информационных технологий, распространение глобальной сети Интернет, процессы экономической интеграции и глобализации, стремительно набирающие силу на протяжении последнего десятилетия, вызывают огромный интерес и со стороны политиков, и со стороны ученых. Глобальная сеть Интернет формирует единое для мировой экономики рыночное пространство, позволяет потребителям и производителям осуществясь поиск товаров и поставщиков по всему миру, обеспечивает эффективный обмен информацией между контрагентами. Электронная коммерция входит в нашу жизнь. Объемы продаж товаров и услуг на электронных рынках, т.е. посредством глобальной сети Интернет, уверенно растут, а их доля в общем обороте розничной торговли увеличивается. По оценкам компании Forrester Research, объемы розничных продаж на электронных рынках в США в 2002 г. составили 76 млрд. долл. По прогнозам в 2003 г. эти продажи достигнут 96 млрд. долл., а к 2007 г. розничные продажи на электронных рынках составят около 5% суммарного розничного оборота. Впрочем, оборот сектора электронных транзакций между компаниями (В2В-коммерция) развивается гораздо быстрее. Компания eMarketer оценивает, что совокупный оборот сделок, осуществляемых компаниями через Интернет, по итогам 2002 г. достиг 823,4 млрд. долл. В будущем году эта величина составит уже 2,4 трлн. долл. Северная Америка останется крупнейшим мировым рынком В2В-коммерции, средние ежегодные темпы роста которого до 2005 г. составят 68%. Оборот американского сектора В2В достиг в прошлом году 482 млрд. долл.

Аналогичные процессы набирают силу и в России: оборот на российских электронных рынках в 2002 г. по самой пессимистично оценке достиг 240-260 млн. долл. (оборот розничной торговли в России — около 111,6 млрд. долл.), увеличившись более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Прибыль всего сектора электронной коммерции в России в прошедшем году превысила 20 млн. долл. В нынешнем году розничные продажи через Интернет могут составить около 0,5% всех розничных продаж. Пока доля электронных рынков в суммарном розничном обороте невелика. Но высокие темпы роста электронных рынков позволяют прогнозировать, что к 2007 г. через Интернет будут совершаться до 5% всех продаж.

Наибольший интерес вызывает вопрос о том, будут ли электронные рынки столь же эффективны как традиционные рынки. Какие факторы определяют уровень цен и концентрацию рыночной власти на электронных рынках? Доступность информации в глобальной сети позволяет предположить, что электронные рынки являются эффективными в терминах уровня цен, величины ценовой дисперсии, издержек меню и концентрации рыночных долей. Действительно, издержки выхода на рынок и издержки меню на электронных рынках оказались существенно ниже, чем на традиционных, а ценовая эластичность выше. Однако первые эмпирические исследования показали, что уровень и дисперсия цен и концентрация рыночных долей часто оказываются выше в Интернете.

В экономической политике России развитию новых технологий и в частности, информационных технологий, отводится значительная роль. Подтверждением тому служит принятие федеральной программы "Электронная Россия", предусматривающей информатизацию органов власти всех уровней, введение электронного документооборота, систему госзакупок посредством электронных торгов, и еще большое число мероприятий, в той или иной степени использующих информационные технологии и глобальную сеть Интернет.

С учетом изложенных выше фактов, изучение электронных рынков приобретает не только теоретический интерес, но и практическую значимость.

Объектом исследования в диссертационной работе являются электронные рынки товаров и услуг.

Предметом исследования являются особенности несовершенной конкуренции на электронных рынках.

Цель и задачи исследования

Цель диссертационной работы - анализ особенностей конкуренции на электронных рынках на основе предложенных моделей, изучение свойств равновесия на электронных рынках с точки зрения общественного благосостояния.

Для достижения поставленной цели в работе предполагается решить следующие задачи:

• описать особенности взаимодействия продавцов и покупателей на электронных рынках;

• выделить те результаты эмпирических исследований электронных рынков, которые плохо согласуются с традиционными экономическими моделями;

• разработать модели, описывающие особенности взаимодействия продавцов и покупателей на электронных рынках;

• в рамках предложенных моделей изучить особенности конкуренции на электронных рынках и оценить эффективность электронных рынков с точки зрения общественного благосостояния.

Методологическая и теоретическая основа исследования

В работе рассматриваются модели олигополистической конкуренции с рекламой и асимметрией информации. В главе 2 используется классическая модель олигополистических рынков. В модели предполагается асимметрия информации: не все потребители имеют полную информацию о ценах разных продавцов. В главе 3 за основу взята модель кругового города Сэлопа (Salop, 1979). Продавцы в модели рекламируют собственные товары. Информация на рынке является общедоступной, поэтому реклама служит только для изменения предпочтений потребителей, т.е. является манипулирующей. Предполагается, что количество рекламы входит в качестве параметра сдвига в функцию полезности как в работе Dixit, Norman (1978). В главе 4 рассматривается дифференциальная игра нескольких продавцов с рекламой. Предполагается, что продавцы конкурируют в ценах, товары не являются свершенными заменителями, а рекламная деятельность каждого из продавцов оказывает влияние на спрос на товары других продавцов. Подобные модели изучались в работах Cellini, Lambertini (2001), Cellini, Lambertini (2002).

Научная новизна о Для анализа влияния информационной прозрачности рынка на равновесный уровень цен модифицирована стандартная модель дуополии с дифференцированными товарами, изученная в работе Молгаарда и Овергаарда (2001). В модифицированной модели лишь доля G всех покупателей имеет полную информацию о ценах. В отличие от существующих теоретико-игровых моделей предложенная модель показывает, что рост доли покупателей с полной информацией о ценах может способствовать неявному ценовому сговору между продавцами. о Для объяснения высокой концентрации рыночных долей продавцов на электронных рынках предложена модификация классической модели пространственной дифференциации Сэлопа (модель "город вокруг озера"). В отличие от стандартной модели, продавцы в модифицированной модели могут влиять на предпочтения покупателей посредством рекламы, технология которой имеет убывающую отдачу. Модель описывает механизм сокращения числа продавцов в равновесии со свободным входом при увеличении числа покупателей. о Разработана модель дифференциальной олигополистической игры с рекламой. Анализ свойств равновесия выявил, что при наличии экстерналий в рекламе картельное стационарное равновесие может обеспечивать больший уровень благосостояния продавцов и покупателей по сравнению с конкурентным равновесием. о Показано, что в том случае, когда товары являются заменителями, а экстерналии в рекламе имеют положительный характер, интенсивность рекламной деятельности в картеле выше, чем в конкурентном равновесии. При этом цена, устанавливаемая картелем, превосходит конкурентную цену.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Кузнецов, Артем Викторович

Заключение

Итогом проведенного исследования являются следующие результаты: о Проведен описательный анализ отличительных особенностей электронных рынков в сравнении с традиционными рынками. о Выделены основные результаты эмпирических исследований электронных рынков, в той или иной степени противоречащие классическим экономическим моделям и теориям. о Выделены факторы, определяющие отличительные особенности электронных рынков. Среди них: сокращение издержек поиска и получения информации, увеличение информационной прозрачности рынка и сокращение информационной асимметрии, снижение издержек меню, рост ценовой эластичности спроса, сокращение времени реакции, увеличение значимости репутации и бренда. о Предложена модель, описывающая взаимодействия между продавцами на олигополистическом рынке с дифференцированными товарами и асимметрией информации. о На основе предложенной модели олигополистической конкуренции продемонстрировано, что, рост информационной прозрачности рынка и сокращение времени реакции участников торговли на действия конкурентов могут обеспечивать более благоприятные условия для поддержания кооперативного равновесия (неявного ценового сговора) за счет снижения дисконта, необходимого для поддержания такого равновесия. о Разработана модель олигополистической конкуренции с пространственной дифференциацией товаров и рекламой. о Модель показывает, что увеличение числа покупателей может вести к опережающему росту рекламных расходов и снижению прибылей продавцов. В равновесии со свободным входом рост числа покупателей в такой ситуации ведет к сокращению числа продавцов в равновесии. о Предложена модель дифференциальной олигополистической игры с рекламой. Показано, что при наличии экстерналий в рекламе картельное стационарное равновесие может обеспечивать больший уровень благосостояния по сравнению с конкурентным равновесием.

Полученные результаты позволяют сделать определенные качественные выводы о свойствах электронных рынков. Во-первых, электронные рынки действительно могут облегчать неявный ценовой сговор между продавцами, поскольку они увеличивают ценовую эластичность спроса и сокращают время реакции. В некоторых случаях факт неявного ценового сговора был подтвержден эмпирически. Однако не стоит ожидать, что такое антиконкурентное равновесие будет существовать в масштабах глобального электронного рынка. Этому есть несколько причин. Устойчивость неявного сговора чувствительна к числу продавцов (Vives (2002), Ch.9). Кроме того, конкурентные традиционные рынки устанавливают ограничение сверху для цен на электронных рынках.

Во-вторых, реклама играет на электронных рынках неоднозначную роль. Если реклама манипулирует предпочтениями потребителей и сдвигает спрос на товар одного из продавцов, рост конкурентный расходов на рекламу с ростом рынка ведет к концентрации рыночных долей и ослаблению конкуренции. Это негативно сказывается на благосостоянии покупателей. Если же реклама формирует спрос на товары, то картельное поведение может оказаться более предпочтительным с точки зрения потребителей. При этом в случае конкуренции в рекламе рост числа продавцов может иметь отрицательное воздействие на благосостояние, поскольку рост конкуренции заставляет их снижать затраты на рекламу и ведет к снижению спроса.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Кузнецов, Артем Викторович, 2003 год

1. Adamic, Lada.; Huberman, Bernando A. 1999. "The Nature of Markets in the World Wide Web." Proceedings of Computing in Economics and Finance 1999, Meetings of the Society for Computational Economics, June 24-26.

2. Arnold, Michael A. "Costly Search, Capacity Constrains, and Bertrand Equilibrium Price Dispersion". International Economic Review, 41(1), February 2000, pp. 117-131.

3. Bailey, Joseph P. 1998. Intermediation and Electronic Markets: Aggregation and Pricing in Internet Commerce. Ph.D. Technology, Management and Policy, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.

4. Bakos, J. Yannis. 1998. "The Emerging Role of Electronic Marketplaces on the Internet", Communications of the ACM, Volume 41, Issue 8 (August).

5. Brynjolfsson, Erik, Michael D. Smith. 2000. Frictionless Commerce? A Comparison of Internet and Conventional Retailers. Management Science 46(4).

6. Burdet, K. and K.L. Judd (1983). Equilibrium price Dispersion, Econometrica 51.

7. Butters, G.R, "Equilibrium Distribution of Sales and Advertising Prices", Review of Economic Studies 44 (1977), 465-491

8. Carlton, Dennis W., and Jeffrey M. Perloff, Modern Industrial Organization, 3ed, Reading, MA: Addition Wesley Longman, 2000.

9. Carlton, Dennis W., and Jeffrey M. Perloff, Modern Industrial Organization, 3ed, Reading, MA: Addition Wesley Longman, 2000.

10. H.Cellinin и Lambertini (2002). Advertising with Spillover Effects in a Differential Oligopoly Game with Differentiated Goods, mimeo, Universita di Catania, Facolta di Economia,

11. Cellinin и Lambertini (2001). Advertising in a Differential Oligopoly Game, mimeo, Universita di Catania, Facolta di Economia,

12. Conlisk, John, Eitan Gerstner, and Joel Sobel, "Cyclic Pricing by a Durable Good Monopolist". Quarterly Journal of Economics, 99(3), August 1984, pp.489-505.

13. Deneckere, R. (1983). Duopoly Supergames with Product Differentiation, Economic Letters 11.

14. Deneckere, R. (1984). Corrigenda, Economic Letters 15.

15. Dixit, Avanish and Norman, Victor, "Advertising and Welfare", Bell Journal of Economics, 1978, 9(1), 1-17.

16. Friedman, J. (1971). A noncooperative equilibrium for supergames. Review of Economic Studies 38.

17. Goolsbee, Austan. 1999. "In A World Without Borders: The Impact of Taxes on Internet Commerce." Working Paper, University of Chicago. July.

18. Griliches, Zvi. 1961. "Hedonic Price Indexes for Automobiles: An Econometrical Analysis of Quality Change." Ed. Cambridge, Mass: Harvard University Press, pp.55-87.

19. Grossman, G.M. and Shapiro, C. "Informative Advertising with Differentiated Products" Review of Economic Studies 51 (1984), p. 63-81.

20. Kamien, Muller and Zang (1992). Cooperative Joint Ventures and R&D Cartels, American Economic Review 82.

21. Latcovich, S., and Smith, H. (2000), 'Sinking the Internet: Pricing, Sunk Costs and Market Structure Online', mimeo, Oxford University.

22. Lee, Ho Geun. 1997. Do Electronic Marketplaces Lower the Price of Goods. Communications of the ACM. Volume 41, Number 12 (January).

23. Mollgaard, H.P. and Overgaard P.B. (2001). Market Transparency and Competition Policy, mimeo, Copenhagen Business School.

24. Nichols, Len. M., Advertising and Economic Welfare, American Economic Review, March 1985, 67, pp.213 8.

25. Nilsson, A. (1999). Transparency and Competition, mimeo, Stochholm School of Economics.

26. Salop, S. C. "Monopolistic Competition with Outside Goods" Bell Journal of Economics 10 (1979): 483-498

27. Salop, Steven C. "The Noisy Monopolist: Imperfect Information, Price Dispersion and Price Discrimination," The Review of Economic Studies, 44(3), October 1977, pp. 393-406.

28. Salop, Steven C., and Joseph E. Stiglitz, "Bargains and Ripoffs: A Model of Monopolistically Competitive Price Dispersion." The Review of Economic Studies, 44(3), October 1977, pp. 493-510.

29. Salop, Steven C., and Joseph E. Stiglitz, The Theory of Sales: A Simple Model of Price Dispersion with Identical Agents," American Economic Review, LXXII(5), September 1982, pp.1121-30.

30. Schultz C. (2001). Market Transparency and Tacit Collusion, mimeo.

31. Shaked, Avner and John Sutton, "Natural Oligopolies", Econometrica, 1983, Vol. 51 (5), pp. 1469-1484.

32. Shilomy, Yuval, "Mixed Pricing in Oligopoly", Journal of Economic Theory, 14(2), April 1977, pp.373-388.

33. Singh, N. and X. Vives (1984). Price and Quantity Competition in a Differentiated Oligopoly, RAND Journal of Economics, 15(4).

34. Stigler, George. 1961. "The Economics of Information". Journal of Political Economy. Volume 69, Issue 3 (June), pp.213-225.

35. Stigler, George and Becker, Gary, "De Gustibus Non Est Disputandum", American Economic Review, March 1977, 67, pp.67-100.

36. Stokey, Nancy L. "Intertemporal Price Discrimination". Quarterly Journal of Economics, XCIII(3), August 1979, pp. 355-371.

37. Stokey, Nancy L. "Rational Expectations and Durable Good Pricing". Bell Journal of Economics and Management Science, 12(1), Spring 1981, pp. 112-28.

38. Sutton, J.( 1991). Sunk Costs and Market Structure, MIT press.

39. Varian, Hal R., "A Model of Sales", American Economic Review, 70, 1980, pp. 651-659.

40. Varian, Hal R. "Market Structure in the Network Age". Paper for Digital Economy Conference, Washington D.C., May 25-26,1999.

41. Vives, X. (1985). Efficiency of Bertrand and Cournot Equilibrium with Product Differentiation. Journal of Economic Theory 36.

42. Vives, X. (2000). Oligopoly Pricing. MIT Press.

43. Кузнецов А., Иванов M. (2003). Электронные рынки: Мифы и реальность. Вестник ХГАЭП №1.

44. Кузнецов А. (2002). Новая экономика и новая экономическая парадигма. Экономическая наука современной России, № 2, 2002.

45. Перминов С.Б. (2001а). Феноменальный рост электронного рынка (http://www.cemi.rssi.ru/rcec/CRT/mrktgr.shtml).

46. Перминов С.Б. (2001b). Электронные рыночные торги. (http://www.cemi.rssi.ru/rcec/CRT/auction.shtml).

47. Перминов С.Б. (2001с). Поиск лучшего поставщика. (http://www.cemi.rssi.ru/rcec/CRT/procurem.shtml).

48. Перминов С.Б. (2001 d). Продвижение товаров на электронном рынке. (http://www.cemi.rssi.ru/rcec/CRT/promotio.shtml).