Теоретико-игровые модели отношений частно-государственного партнерства тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Соловьева, Маргарита Юрьевна

• Соловьева, Маргарита Юрьевна
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Соловьева, Маргарита Юрьевна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ.

1.1. Отношения государственного частного партнерства: история, современное состояние, перспективы.

1.2. Решение задач развития российской экономики с помощью ГЧП - проектов.

1.3. Задачи регулирования отношений государственного частного партнерства.

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ КООПЕРАТИВНЫХ ИГР

В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ГЧП.

2.1. Построение кооперативной теоретико-игровой математической модели ГЧП.

2.2. Методы построения характеристической функции кооперативной игры при моделировании отношений ГЧП.

2.3. Общие концепции, решения классических кооперативных игр и их интерпретация в терминах математической модели ГЧП.

2.4. Специфические концепции поиска решения для кооперативной теоретико-игровой модели ГЧП.

ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КООПЕРАТИВНОЙ

ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.

3.1. Использование кооперативной теоретико-игровой модели для анализа простейших форм ГЧП.

3.2. Использование кооперативной теоретико-игровой модели для анализа расширенных государственно-частных объединений.

3.3. Построение общей (принципиальной) методики анализа отношений

ГЧП на базе кооперативной теоретико-игровой модели.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Теоретико-игровые модели отношений частно-государственного партнерства»

На каждом этапе развития экономики важно обеспечить ее дальнейшее устойчивое функционирование и повышение инвестиционной привлекательности бизнеса. Для реализации таких задач нужны значительные капиталовложения в производственную инфраструктуру, в развитие таких отраслей как энергетика, нефтегазовая отрасль, транспорт, связь, дороги. Отрасли российской экономики на данный момент характеризуются достаточно высокой степенью конкуренции не только со стороны российских компаний, но и со стороны компаний-нерезидентов. Развитие и модернизация инфраструктуры является одной из важнейших задач, стоящих в настоящее время перед государством.

В условиях современной российской экономики частно-государственное партнерство становится всё более и более эффективным способом решения как инфраструктурных задач, входящих в зону ответственности государства, так и для осуществления предпринимательской деятельности частных фирм и компаний. Это особенно актуально в свете кардинальных изменений, инициированных мировым финансовым кризисом. В современных исследованиях, посвященных вопросам отношения государства и частного бизнеса, встречаются разные термины: «частное государственное партнерство», «частно-государственное партнерство», «государственно-частное партнерство» и «государственное частное партнерство». Заметим, что инициируется партнерство в большинстве случаев государством, поэтому в данной работе будет использоваться термин «государственное частное партнерство» (ГЧП).

Государственно-частное партнерство становится перспективным и инновационным механизмом привлечения средств частных инвесторов, который является одним из основных инструментов государственной политики по привлечению инвестиций в инфраструктуру. Последние исследования в области применения ГЧП в мире свидетельствуют о все более широком распространении различных моделей государственно-частного партнерства в различных отраслях.

Проблемам исследования применения механизма государственного частного партнерства посвящены работы зарубежных (X. Балцер [56], М. Геддес [98]) и отечественных авторов (В. Варнавский [10-13], П. Бруссер[4-7]), а также аналитические обзоры крупных международных консалтинговых компаний (Deloitte, KPMG, Ernst&Young, DLA Piper).

Целью настоящего исследования является разработка комплекса экономико-математических моделей, описывающих закономерности развития отношений ГЧП в условиях современной российской экономики.

Для достижения указанной цели были рассмотрены следующие задачи: анализ отношений государственного частного партнерства на современном этапе развития российской экономики; построение кооперативной теоретико-игровой математической модели ГЧП; разработка специфических концепций поиска решений для кооперативной тёсрети-ко-игровой модели ГЧП; рассмотрение проблемы практического применения теоретико-игровой модели ГЧП; построение общей методики анализа отношений ГЧП.

Объектом исследования являются государственные учреждения и частные предприятия, вступившие в экономические отношения с целью объединения совместных усилий при решении экономических задач, обладающих высокой степенью социальной значимости.

В качестве предмета диссертационной работы выступают закономерности, обуславливающие возникновение государственного частного партнерства либо препятствующие их образованию, а также количественные и качественные характеристики процессов эволюции отношений ГЧП.

В основе диссертационного исследования лежат публикации и учебные пособия, включающие разработанный математический аппарат теории кооперативных игр. Основные положения теории кооперативных игр и возможности их практического применения широко раскрываются в работах JI. Шепли [116], С. Печерского [35-38], J1. Петросяна [3334], О. Бондаревой [87], Д. Шмайдлера [115].

Методологической базой в области применения государственного частного партнерства стали работы российских и зарубежных авторов, посвященные теории развития и формирования отношений ГЧП.

В рамках проведения исследований в работе использовались следующие научные методы: теории кооперативных игр, математического программирования, финансового менеджмента и анализа.

Инструментальная поддержка разработанных методов заключается в применении средств, основанных на использовании программных пакетов Matlab, Mathematica, MS Excel.

Информационную базу исследования составили данные по основным показателям проектов ГЧП, реализуемых в текущие время, а также данные, посвященные осуществлению проектов подобного рода в России и Санкт-Петербурге.

Научная новизна настоящего диссертационного исследования обуславливается применением в нем оригинальной системы экономико-математических моделей, построенных на аппарате кооперативной теории игр с трансферабельными полезностями для описания отношений ГЧП, который позволил выявить новые закономерности развития данных отношений.

Основные положения и результаты, полученные в диссертационном исследовании, обсуждались и изложены в материалах всероссийских и международных конференций: " Двенадцатой международной конференции молодых ученых-экономистов «Предпринимательство и реформы в России» (СПб, СПбГУ, 23-24 ноября 2006 г.);

Конференции «Современные подходы к исследованию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе» (СПб, ЕУСПб, 20-21 апреля 2007 г.);

Тринадцатой международной конференции молодых ученых-экономистов «Предпринимательство и реформы в России» (СПб, СПбГУ, 25-26 октября 2007 г.);

Весенняя конференция молодых ученых-экономистов «Инновации в современной экономике» (СПб, СПбГУ, 24 апреля 2009 г.).

Отдельные модели, рассматриваемые в настоящей работе, были интегрированы в состав практических методик, применявшихся в рамках предварительных (предпроектных) исследований по ГЧП-проекту.

Также отдельные результаты и модели были апробированы в рамках учебного процесса (курс «Теория игр», читаемый для студентов специальностей математические методы в экономике, прикладная информатика в экономике, направление бакалавр экономики).

В первой главе «Отношения государственного частного партнерства на современном этапе развития российской экономики» рассматривается история развития отношений государственного частного партнерства, обозначаются основные проблемы и задачи, которые возникают в рамках реализации ГЧП проектов, демонстрируется практика применения механизма ГЧП в условиях российской экономики.

Вторая глава «Теоретико-игровые методы классической теории кооперативных игр в решении задач ГЧП» посвящена вопросам обоснования применения математического аппарата теории классических кооперативных игр к выделенным задачам управления государственного частного партнерства. Здесь автором также предложено построение теоретико-игровой математической модели на основе ГЧП и разработаны специфические концепции решений на основе теории кооперативных игр, которые позволяют анализировать проекты ГЧП с точки зрения управления партнерством государственными органами.

В третьей главе, «Проблемы практического применения кооперативной теоретико-игровой математической модели государственного частного партнерства», демонстрируются особенности практического применения разработанной математической модели государственного частного партнерства для решения задач, возникающих в рамках партнерства, а также сделаны основные выводы и даны рекомендации, касательно дальнейшего развития отношений ГЧП в России и методов решений возникающих перед ГЧП-проектами задач.

В заключении представлены основные результаты диссертационного исследования, выносимые на защиту.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Соловьева, Маргарита Юрьевна

Выводы по главе

1. Анализ практического использования кооперативной теоретико-игровой модели для простейших форм ГЧП (три участника) позволил более полно осветить возможности предложенной модели при построении экономических интерпретаций классических решений игр, а также наглядно проиллюстрировать такие решения.

2. Рассмотрение расширенных объединений (пять участников) на примере проекта «Западный скоростной диаметр» позволяет сделать выводы относительно степени близости классического решения (вектор Шепли) с специфическими решениями (на основе s -ядра и предложенного решения /л-ядро).

3. Рассмотренные примеры использования теоретико-игровой модели ГЧП создают базу для определения общих рекомендаций при анализе отношений партнерства государства и частного бизнеса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Механизм государственного частного партнерства позволяет преодолеть ограниченные возможности государства по реализации социальных и инфраструктурных проектов, требующих аккумуляции значительных финансовых ресурсов. Путем объединения с частным бизнесом государство может передать ему часть рисков по инвестиционным объектам, а вместе с тем использовать опыт частного сектора с целью повышения качества предоставляемых услуг и увеличения эффективности управления объектами инфраструктуры [78-81]. Организация ГЧП является достаточно сложной задачей и зависит от правильной оценки экономической обоснованности проектов и степени удовлетворенности участников партнерства получаемой отдачей от вложенных средств.

В России требуется дальнейшая проработка законодательства, регулирующего отношения между партнерами в рамках ГЧП и призванного развивать и способствовать формированию таких отношений. Первичным здесь видится переход от приоритета бюджетного законодательства к гражданскому, что будет содействовать ускорению реализации инвестиционных проектов за счет снижения вероятности перебоев в финансировании со стороны государства, а также улучшения условий подобного рода финансирования. Основные результаты диссертационной работы, выносимые на защиту: на основе аналитического обзора сформулированы качественные закономерности, присущие процессам развития отношений ГЧП в условиях современной российской экономики (§§ 1.1 -1.2); сформулирована принципиальная теоретико-игровая кооперативная модель ГЧП (§2.1-§2.2); предложена оригинальная методика построения характеристической функции кооперативной игры, лежащей в основе исследуемой математической модели ГЧП (§2.2); получены содержательные экономические интерпретации «классических» решений кооперативных игр с трансферабельными полезностями в рамках теоретико-игровой модели ГЧП, которые позволяют сделать содержательные заключения о закономерностях развития данных отношений в условиях современной российской экономики (§2.3); разработана специфическая концепция к решению кооперативной игры, полученная в рамках теоретико-игровой модели ГЧП (в терминах настоящего исследования //ядро), которое позволило выдвинуть дополнительные содержательные гипотезы о параметрах доли государства в партнерствах (§§3.1-3.2); на концептуальном уровне предложены практические методики применения разработанных кооперативных моделей ГЧП (§3.3); разработана общая методика анализа отношений государственного частного партнерства на базе предложенной теоретико-игровой модели (§3.3).

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Соловьева, Маргарита Юрьевна, 2009 год

1. Ауман Р., Шепли JI. Значения для неатомических игр. М.: Мир, 1977.

2. Азизов А. Возможности использования концессионных соглашений в условиях кризиса// Корпоративный юрист. Май 2009. №5.

3. Бочков С.О., Николаев А.И. Государственно-частное партнерство в РФ: экономическое содержание и правовое обеспечение// Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. Июль 2007. №1-2.

4. Бруссер П.А. Эти три загадочные буквы РРР // Петербург новые возможности для инвестиций. 2006. № 10. С. 4-15.

5. Бруссер П.А., Соловьева М.Ю., Тубина A.JI. Применение методов теории кооперативных игр в исследовании моделей частно-государственного партнерства// Вестник СПбГУ, Сер. 5, Экономика. 2007. Вып. 3.

6. Бруссер П.А., Рожкова С. Государственно-частное партнерство новый механизм привлечения инвестиций// Рынок ценных бумаг. 2007. № 2.

7. Бруссер П.А., Рожкова С. Государственно-частное партнерство: как «собрать все и поделить». Технология определения оптимальной доли участия инвестора в прибыли// Рынок ценных бумаг. 2007. № 3.

8. Васильев В.А. Модели экономического обмена и кооперативные игры. Новосибирск: Изд-во НГУ. 1984.

9. Вайнтрауб Э. Оптимизация и теория игр. Современная экономическая мысль. М.: «Прогресс», 1981.

10. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора. М.: Наука, 2005. С. 53.

11. Варнавский В.Г. Богатая бедная Россия. Размышления современника / В.Г. Варнавский. М.: Огни ТД, 2006. С. 144.

12. Варнавский В.Г. Концессии в экономических отношениях государства и частного сектора Электронный ресурс.: дис. д-ра экон. наук : 08.00.05/ В.Г. Варнавский .М.: РГБ, 2003.- (Из фондов Российской государственной библиотеки).

13. Варнавский В.Г. Частно-государственное партнерство. 2004 hltp://wvvw.opec.rti/arliclc doc.asp?d no=50578

14. Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов кибернетиков. М.: Наука, 1985.

15. Воронов В. Перспективы второй очереди. Федеральный бюджет гарантирует строительство ЗСД// Строительство и городское хозяйство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Май 2009. №109.

16. Гаврилюк Е. Портам дадут свободу. 2005. http://www.rbcdailv.ru/archive/2Q05/10/25/210902

17. Глумов Е. Закон о государственно-частном партнерстве: необходимость принятия и предмет регулирования// Корпоративный юрист, май 2009. №5.

18. Дагаева А. РЖД скупает порты // Ведомости. №69, 18.04.2007.

19. Данилов В.И., Сотсков А.И. Уравновешенные состояния и теоремы о ядре// Оптимизация. 41(58), 1987.

20. Дерябина М.А. Государственно-частное партнёрство: теория и практика: науч. докл. / М.А. Дерябина, Л.И. Цедилин. М.: Институт экономики РАН, 2007. - С. 26-27.

21. Зайко А. Инфраструктура вскладчину // Энергия промышленного роста. 2006. № 4.

22. Зворыкина Ю.В. Методологические основы и механизмы управления концессиями в России Электронный ресурс.: дис. д-ра экон. наук : 08.00.05 / Ю.В. Зворыки-на.-М.: РГБ, 2003.- (Из фондов Российской государственной библиотеки).

23. Караваев Г., Пахомов С. Государственно-частное партнерство в современной России// Бюджет, сентябрь 2007г. № 9.

24. Катаносов В.В., Морозов Д.С, Петров, М. В. Проектное финансирование: мировой опыт и перспективы для России. Москва, 2001.

25. Кашин С. Не в дружбу, а в госслужбу// Секрет фирмы. 2005. №30(117).

26. Кукол Е. Портам и дорогам добавят денег// Российская газета. Спецвыпуск. 29.08.2008. №4740.

27. Матвеев Д. Государственно-частное партнерство. Зарубежный и российский опыт. М.:Наука, 2007.

28. Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики. М.: Мир, 1985.

29. Мулен Э. Кооперативное принятие решений: аксиомы и модели. М.: Мир, 1991.

30. Мягченко О. Олег Дерипаска остался один на диаметре// Коммерсант. 07.06.2008. №98 (3915).

31. Оуэн Г. Теория игр. М.: ЛКИ, 2008.

32. Петросян JI.A., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр. Москва, 1998.

33. Петросян Л.А., Данилов Н.Н. Кооперативные дифференциальные игры. Томск: Изд-во Томского университета, 1985.35.