Статистический анализ привлеченных средств физических лиц в банковскую систему Российской Федерации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.12, кандидат экономических наук Прудникова, Виктория Викторовна

• Прудникова, Виктория Викторовна
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Прудникова, Виктория Викторовна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Банковская система Российской Федерации и основные тенденции её развития на современном этапе

1.1. Характеристика состояния и структуры банковской системы Российской Федерации

1.2. Статистический анализ тенденций развития основных показателей банковской системы России

ГЛАВА II. Статистический анализ вкладов физических лиц в банковскую систему России

2.1. Вклады физических-лиц как объект статистического изучения

2.2. Система показателей статистического изучения вкладов физических лиц в банковскую систему России

2.3. Статистический анализ объема и структуры вкладов 53 физических лиц в банковскую систему России

2.4. Статистическое моделирование и прогнозирование объемов вкладов физических лиц по срокам привле- 59 чения

2.5. Статистическая оценка процентных ставок по вкладам физических лиц

ГЛАВА 3. Статистический анализ развития рынка вкладов физических лиц в субъектах Российской Федерации

3.1. Статистическая оценка дифференциации вкладов физических лиц в субъектах Российской Федерации

3.2. Статистические методы анализа влияния факторов на размер банковских вкладов физических лиц

3.3. Целесообразность использования многомерных статистических методов в анализе вкладов физических лиц в субъектах Российской Федерации

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Статистический анализ привлеченных средств физических лиц в банковскую систему Российской Федерации»

Актуальность темы исследования

Банковская система является одним из важных элементов экономики, во многом определяющим ее развитие. Коммерческие банки, через распределение, перераспределение и использование в экономике основной части денежных ресурсов и совершенствовании рыночных отношений в России.

Привлеченные банковской системой вклады имеют важное социально-экономическое значение, поскольку оказывают непосредственное влияние на размер кредитных вложений, денежный оборот страны, уровень потребления и благосостояние населения. Интерес к данному ресурсу особенно возрастает в настоящее время, поскольку за основу развития страны Правительством России принят инновационный сценарий, предполагающий интенсивный рост инвестиций и ускорение развития ведущих секторов экономики. Это потребует обеспечения хозяйствующих субъектов необходимыми финансовыми ресурсами, которые могут быть аккумулированы банковским сектором посредством привлечения свободных средств населения, и инвестированием их в реальный сектор экономики. Таким образом, привлеченные средства становятся перспективным рычагом активизации инвестиционного процесса, позволяющим вовлекать в хозяйственный оборот такой мощный, но пока слабо задействованный источник финансовых ресурсов, как вклады населения.

Однако если до недавнего времени рынок вкладов физических лиц динамично развивался, то глобальный финансовый кризис, последствия которого еще не все проявились в полном объеме, его нарушил. Стало происходить снижение темпов роста почти всех основных показателей банковского сектора, но наиболее сильно кризис сказался на динамике вкладов физических лиц и средств предприятий и организаций. В сентябре 2008 года, впервые за последние 10 лет, произошло снижение объемов привлеченных средств. С сентября по декабрь 2008 гг. отток вкладов физических лиц из банковской системы России составил 454,2 млрд.руб. Следствием такой динамики стало снижение доли вкладов физических лиц в пассивы банковского сектора и по состоянию на 01.12.2008 г.она составила 21,3%. Для сравнения в предыдущие года эта доля составляла 25-27%. Стало происходить изменение предпочтений вкладчиков в пользу покупки иностранной валюты или использования свободных денежных средств для целей текущего потребления.

Учитывая сложившуюся ситуацию, исследование особенностей развития банковского сектора РФ на современном этапе, изучение состояния и динамики рынка вкладов физических лиц, оценка влияния кризисных явлений на предпочтения вкладчиков и прогнозирование структуры вкладов на перспективу является актуальной задачей в современных условиях. Изучение основных закономерностей в динамике вкладов физических лиц имеет также социально-экономическую значимость. Сбережения населения в банковской системе выступают определенным индикатором уровня жизни населения. Учитывая исторически и экономически достаточно сильные различия между регионами России, изучение дифференциации регионов по уровню сберегательного поведения населения, выявление факторов, оказывающих влияние на него, группировка регионов России по особенностям в сберегательном поведении населения, будут способствовать поиску необходимых рычагов привлечения свободных денежных средств населения в банковскую систему и наполнению экономики России реальными деньгами в виде кредитов. Этим обусловлен выбор темы данного исследования и его актуальность с научной и практической точки зрения.

Степень разработанности проблемы. Различным аспектам развития современной банковской системы посвящены работы Белоглазовой Г.И., Кроливецкой Л., Лаврушина О.И., Солнцева О.Г., Тавасиева A.M., Тосуняна Г.А., Темниковой К.Н., Усоскина В.М., Ширинской Е.Б. и др.

В процессе разработки вопросов статистического исследования рассматриваемой проблемы большое значение имели труды отечественных ученых: Громыко Г.Л., Дубровой Т.А., Елисеевой И.И., Ефимовой М.Р., Лукашина Ю.П., Мхитаряна B.C., Назарова М.Г., Салина В.Н., Симчеры В.М., Юзбашева М.М., Шмойловой Р.А. и др.

В диссертации использовались работы таких зарубежных ученых как Артур Дж. Райте, Дж. Синки, А. Стюарт, Дин У. Уичерн , Джон Э. Ханк.

При выполнении диссертационного исследования автор опирался на разработанные Правительством Российской Федерации и Центральным Банком России основополагающие документы: «Стратегию развития банковского сектора Российской Федерации до 2008 года», «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год и период 2010 и 2011 годов».

Анализ научных публикаций и методических материалов показал, что вопросам статистической оценки тенденций развития банковской системы и рынка привлеченных средств физических лиц уделено недостаточно внимания.

Указанные обстоятельства предопределили необходимость дальнейших исследований и обусловили выбор темы диссертационного исследования, его цели и задачи.

Объектом исследования является банковская система Российской Федерации.

Предметом исследования являются тенденции динамики и структуры привлеченных средств физических лиц банковской системы на основе использования комплекса методов статистического анализа.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является проведение комплексного статистического анализа и прогнозирование основных тенденций, характеризующих динамику и структуру привлеченных средств физических лиц в банковскую систему России.

Цель исследования определила характер поставленных и решенных автором научных и практических задач:

- проанализировать современное состояние и развитие банковской системы России;

- выявить основные тенденции и структурные изменения в привлеченных средствах физических лиц банковской системы Российской Федерации на современном этапе;

- построить прогнозные модели, характеризующие основные тенденции и особенности развития вкладов физических лиц с разными сроками привлечения;

- дать статистическую оценку изменению процентных ставок по вкладам физических лиц и осуществить их прогнозирование;

- охарактеризовать дифференциацию регионов России по размерам вкладов физических лиц;

- разработать корреляционно-регрессионную многофакторную модель, характеризующую зависимость среднего размера банковского депозита на душу населения от факторов, характеризующих социально-экономическое развитие регионов России;

- предложить подход к многомерной классификации регионов Российской Федерации по показателям, характеризующим сберегательное поведение населения.

Методологическая основа исследования. В диссертационном исследовании для обработки информационной базы использовались методы корреляционного, регрессионного, кластерного и компонентного анализа, анализа временных рядов и прогнозирования, а также табличные и графические методы представления результатов исследования.

Для обработки первичной информации использовались пакеты прикладных программ статистического анализа: Statistica-6.0, SPSS-14.0, NCSS 2000.

Исследование выполнено в рамках Паспорта отрасли «Экономические науки», специальности по коду ВАК РФ - 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» в соответствии с пунктами:

3.1.Методы статистического измерения' и наблюдения социально-экономических явлений, обработки статистической информации, оценка качества данных наблюдений; организация статистических работ;

3.3. Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, методы анализа социально-экономических явлении и процессов, статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов;

3.8. Прикладные статистические исследования сфер экономической и финансовой жизни общества, направленные на выявление , измерение, анализ, прогнозирование, моделирование складывающейся конъюнктуры и разработки перспективных вариантов развития предприятий, организаций, отраслей экономики России и других стран.

Информационную базу исследования составили инструктивные методические материалы и статистические данные Банка России, статистические ежегодники Федеральной службы государственной статистики, статистические данные банковской статистики различных стран мира, а также публикации в периодической печати и официальные Интернет-сайты.

Научная новизна работы состоит в разработке методики комплексного статистического анализа и прогнозирования основных показателей, характеризующих привлеченные средства физических лиц в банковскую систему Российской Федерации. В проведенном исследовании сформулированы и обоснованы следующие основные научные результаты исследования:

• выявлены основные тенденции и обозначены проблемы развития банковской системы России, а также выполнено сравнение тенденций развития отечественной банковской системы с банковскими системами развитых стран мира;

• выявлены особенности сберегательного поведения населения России;

• дана характеристика рынка вкладов физических лиц в рублях и иностранной валюте и проанализирована скорость и интенсивность их изменения до кризиса, а также тенденции изменения этих показателей в период финансового кризиса;

• осуществлен пересчет ежемесячных значений вкладов физических лиц в рублях за период с 01.01.2000 по 01.12.2007 в целях получения сопоставимых данных за весь рассматриваемый период, поскольку был изменен алгоритм расчета показателей с 01.02.2008 г. в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности;

• решена задача моделирования и прогнозирования объемов вкладов физических лиц в рублях по срокам привлечения, позволяющая оценить перспективы этого процесса;

• выполнен анализ колеблемости и динамики процентных ставок по срокам привлечения и видам валют;

• выявлены основные факторы, влияющие на сберегательное поведение населения Российской Федерации;

• разработана многомерная классификация регионов России по уровню сберегательного поведения населения.

Практическая значимость исследования.

Решенные в диссертации теоретические и методические проблемы статистического исследования структуры и динамики вкладов физических лиц могут быть использованы при моделировании и прогнозировании объемов привлеченных средств физических лиц кредитными институтами, а также для оценки состояния и динамики привлеченных средств физических лиц отдельных банков и их совокупности для принятия управленческих решений.

Полученные результаты и практические рекомендации позволяют дать объективную оценку состояния депозитной базы банковской системы Российской Федерации в части управления структурой вкладов физических лиц.

Основные положения и результаты исследования могут использоваться в учебном процессе для преподавания дисциплин «Теория статистики», «Статистика финансов», «Банковская статистика», а также в рамках корпоративного обучения в магистратуре.

Внедрение и апробация результатов исследования. Основные положения диссертации докладывались на международной научно-практической конференции «Экономика, государство и общество в XXI веке», проходившей в Российском Государственном Торгово-Экономическом Университете, на 23-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления - 2008», проходившей в Государственном Университете Управления, на Всероссийской конференции студентов и молодых учёных «Новой экономике - новые подходы управления» в Самарском институте Управления, а также обсуждались и получили одобрение на заседаниях кафедры Статистики Государственного Университета Управления.

Публикации результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 7 статей, общим объемом 2,2 п.л., из них 4 статьи в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 122 страницах, состоит из введения, трех глав, выводов по каждой главе, заключения, библиографического списка и 7 приложений.

Заключение диссертации по теме «Бухгалтерский учет, статистика», Прудникова, Виктория Викторовна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В диссертационном исследовании был проанализирован широкий спектр вопросов, связанный с изучением тенденций развития привлеченных средств физических лиц в банковскую систему Российской Федерации на современном этапе.

Проведенный анализ состояния и развития банковской системы Российской Федерации за период с 1999 по 2009 гг. позволил выявить особенности, слабые стороны, а также перспективы ее развития в будущем. Процессы, происходящие в банковском секторе России, сопоставлены с процессами, происходящими в банковских системах других стран мира. Рассмотрено влияние финансового кризиса 2008 года на основные показатели развития банковского сектора. По нашему мнению, в перспективе, несмотря на влияние кризиса, банковский сектор России в 2009 году продолжит динамично развиваться. Темпы роста основных показателей в 2009 году будут ниже докризисных значений, однако выше показателей 2008 года, характеризующегося началом финансового кризиса. Прогнозируется повышение капитализации банковского сектора (на 50,3%), увеличение объемов привлечения средств, как населения (на 26,5%), так и предприятий и организаций (на 36,9%), а, следовательно, и дальнейшее развитие кредитования (на 36,4%). Развитию банковского сектора будут способствовать мероприятия Банка России, направленные на улучшение правовой среды, инвестиционного и делового климата, повышению эффективности функционирования системы страхования вкладов, расширение доступа кредитных организаций к финансовым ресурсам, совершенствование регулирования, контроля и надзора в банковской сфере. Будет продолжаться рост участия иностранного капитала, а, следовательно, создаваться условия конкуренции на рынке банковских услуг.

Для статистической оценки вкладов физических лиц в банковскую систему России, вклады рассматривались в двух аспектах: как средство сбережения свободных денежных средств населением и как один из видов пассивных операций коммерческих банков. В результате анализа были выявлены особенности склонности населения страны к сбережению средств и факторы, сдерживающие склонность к сбережению. Проанализировано влияние кризисных явлений на инвестиционное поведение населения Российской Федерации. Выполнен анализ структуры и динамики вкладов физических лиц в банковскую систему за период с 2000 по 2008 гг. по видам валют и по срокам привлечения, который позволил выявить предпочтения населения относительно вложения свободных денежных средств. Оценка изменения структуры вкладов проводилась с помощью интегрального индекса структурных сдвигов.

С целью выявления дальнейшей тенденции развития в диссертационном исследовании была решена задача моделирования и прогнозирования объемов вкладов физических лиц в рублях по срокам привлечения. Для обеспечения корректности оценки динамики ежемесячные значения объемов вкладов были пересчитаны автором за период с 01.01.2000 по 01.12.2007 гг. в соответствии с международными стандартами. В числе методов прогнозирования, используемых для сравнительного анализа, были выбраны модели кривых роста, адаптивные модели и модели ARIMA Бокса-Дженкинса. Наиболее адекватные прогнозные значения объемов вкладов физических лиц в рублях были получены с помощью ARIMA-процессов Бокса-Дженкинса.

Осуществленная процедура моделирования и прогнозирования объемов вкладов физических лиц в рублях по срокам привлечения позволила предположить, что наиболее быстрыми темпами будут снижаться объемы вкладов на срок от 181 дня до 1 года - в среднем на 9,4% ежемесячно и вкладов до востребования - на 8% ежемесячно. Снижение вкладов по остальным срокам прогнозируется на уровне от 1-6% ежемесячно.

В диссертационном исследовании был осуществлен анализ процентных ставок по вкладам физических лиц. Для оценки колеблемости процентных ставок были использованы показатели вариации, для оценки динамики - цепные и средние показатели динамики. Анализ показал, что средние процентные ставки по вкладам в рублях по всем срокам выше средних процентных ставок по вкладам в иностранной вашоте, однако имеется тенденция к их сближению. Наиболее высокие процентные ставки по вкладам в рублях установлены на срок от 181 дня до года, по вкладам в иностранной валюте - на срок свыше 1 года, которым присуща и наибольшая устойчивость. Самые низкие процентные ставки установлены по вкладам сроком до 30 дней и им присуща и наименьшая устойчивость. Наибольшая колеблемость присуща процентным ставкам по рублевым вкладам сроком свыше 1 года. В целом, процентные ставки по вкладам физических лиц отличались достаточной стабильностью.

Проверка наличия тенденции в динамике процентных ставок была осуществлена посредством критерия «восходящих и нисходящих серий», основанного на проверке статистических гипотез. В результате проверки было выявлено, что лучше всего тенденция прослеживается в динамике процентных ставок по вкладам в рублях. Только по краткосрочным вкладам (до 30 дней и от 31 дня до 90 дней) динамика процентных ставок носит случайный характер. По остальным срокам привлечения тенденцию развития процентных ставок можно было трактовать как эволюционное изменение во времени, свободное от случайных колебаний. По вкладам в долларах США наличием тенденции характеризовалась динамика процентных ставок по срокам от 91 дня до 180 дней, до 1 года (кроме срока до востребования) и свыше 1 года. Самым непредсказуемым поведением отличалась динамика процентных ставок по вкладам в евро. Только по вкладам сроком свыше 1 года динамика процентных ставок была свободна от случайных колебаний.

Для оценки территориальных различий в привлечении денежных средств населения был проведен анализ дифференциации регионов РФ по размеру вклада на душу населения и выполнена их группировка по квартальным группам. Распределение регионов по квартальным группам наглядно показало значительную неравномерность распределения банковских вкладов населения России.

С целью углубления статистического анализа и выявления социально-экономических факторов, оказывающих влияние на сберегательное поведение населения, был выполнен корреляционно-регрессионный анализ. Для проведения корреляционно регрессионного анализа были отобраны следующие факторы: ВРП на душу населения; инвестиции на душу населения; среднедушевые денежные доходы; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата; доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; численность пенсионеров на 1000 человек населения; уровень занятости заселения; территориальный индекс потребительских цен. В ходе корреляционно-регрессионного анализа было выявлено, что основными факторами, оказывающими влияние на величину банковских депозитов на душу населения, оказались среднедушевые денежные доходы населения и уровень занятости населения. При увеличении размера среднедушевых денежных доходов на 1% величина банковских депозитов на душу населения увеличивалась на 1,041%, а увеличение доли занятых в численности экономически активного населения на 1 % влекло за собой изменение величины банковских депозитов на душу населения на 3,643%. Наибольшие резервы в увеличении величины банковских депозитов на душу населения были заложены в увеличении среднедушевых денежных доходов населения. Роль этого фактора в вариации величины банковских депозитов ка душу населения составляла 81,9%. Изменение уровня занятости оказывало влияние на результативный показатель на 18,1%.

В диссертационном исследовании был разработан подход к многомерной классификации регионов России по уровню сберегательного поведения населения. Снижение количества исходных переменных было осуществлено с помощью метода главных компонент и выявления обобщенных факторов в пакете STATISTICA 6.0. с использованием модуля факторного анализа. Отбор количества факторов был осуществлен на основе критерия Кайзера и критерия каменистой осыпи Кэттеля и были выделены 3 фактора.

Для получения интерпретируемого решения было применено ортого-нольное вращение квартимакс, предназначенное для максимизации дисперсий квадратов факторных нагрузок по факторам для каждой переменной.

Первый обобщенный фактор был тесно связан с макроэкономическими показателями (ВРП, инвестициями) и показателями уровня жизни (среднедушевыми денежными доходами, заработной платой и банковскими вкладами). Второй фактор был тесно связан прямой зависимостью с показателями трудовых ресурсов - уровнем занятости и численностью пенсионеров, а также обратной зависимостью с долей населения с доходами ниже прожиточного минимума. Третий - с показателем, характеризующим уровень инфляции.

Факторный анализ позволил произвести визуальную классификацию и выделить регионы, имеющие специфические черты в сберегательном поведении населения по сравнению с другими регионами Российской Федерации.

Дальнейшая классификация регионов России была произведена с предварительным исключением аномальных регионов. Многомерная классификация оставшихся регионов проводилась с использованием иерархических аг-ломеративных методов, а также метода К-средних.

Разработанный подход к многомерной классификации регионов РФ по особенностям сберегательного поведения, позволил выделить три группы регионов с разным уровнем сберегательного поведения населения: низким, средним и высоким и получить средние значения макроэкономических показателей для каждой группы. Проведение многомерной классификации на регулярной основе может способствовать формированию обоснованной региональной и государственной политики по поддержанию и стимулированию сберегательной активности населения страны.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Прудникова, Виктория Викторовна, 2009 год

1. Нормативные документы, источники статистических данных, издания Банка России.

2. Бюллетень банковской статистики, 1999-2009.

3. Бюллетень банковской статистики. Региональное приложение, 20012009.

4. Вестник Банка России, 2000-2009.

5. Годовой отчет Центрального банка Российской Федерации, 19992007.

6. Заявление Правительства РФ, ЦБ РФ от 05.04.2005 «О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года».

7. Инфляция на потребительском рынке. Центральный банк Российской Федерации (Банк России), 2006-2009.

8. Информация о социально-экономическом положении России. / Федеральная служба государственной статистики, январь 2009 года.

9. Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации. / Федеральная служба государственной статистики, январь 2009 года.

10. Национальные счета России в 2000-2007 годах: Стат.сб. / Росстат. -М., 2008.-213 с.

11. Обзор банковского сектора Российской Федерации (Интернет-версия), 2002-2009.

12. Обзор рынка вкладов физических лиц. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», 2007-2008.

13. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год и период 2010 и 2011 годов, ЦБ РФ, 17.10.2008;

14. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора, 20022007.

15. Российский статистический ежегодник / Росстат. 2004-2008.

16. Россия и страны мира. 2008.: Стат.сб. / Росстат. М.:- 2008. 361 с.

17. Сводный консолидированный баланс Центрального банка Российской Федерации, 2008.

18. Состояние денежной сферы и реализация денежно-кредитной политики, 2007-2008.

19. Социальное положение и уровень жизни населения России. 2008: Стат.сб. / Росстат М.3 2008. - 502 с.

20. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 вред, от 30.12.2008.

21. Федеральный закон «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года» № 175-ФЗ от 27.10.2008.

22. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» № 40-ФЗ от 25.02.1999 в ред. от 27.10.2008.

23. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 в ред. от 28.11.2007.

24. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23.12.2003 в ред. от 27.10.2008).

25. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.2002 в ред. от 30.12.2008.

26. Финансы России. 2008: Стат.сб./ Росстат М., 2008. - 453 с.1. Книги, монографии.

27. Афанасьев В.Н Эконометрика: Учебник / В.Н. Афанасьев, М.М. Юз-башев, Т.И. Гуляева; под ред. В.Н. Афанасьева. — М.: Финансы и статистика, 2005. 256 с.

28. Банковское дело: учебник для студентов вузов / под ред. Лаврушина О.И.; Финансовая академия при Правительстве РФ. Изд. 3-е, пере-раб. и доп. - Москва: КНОРУС, 2005. - 766 с.

29. Банковское дело: учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроли-вецкой, М.: Финансы и статистика, 2004. 592 с.

30. Богородская Н.А. Статистика финансов: Учеб. пособие. СПб.: СПбГУАП, 2004.- 135 с.

31. Боровиков В.П. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. пособие / В.П. Боровиков, Г.И. Ивченко. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 368 с.

32. Бурцева С.А. Статистика финансов: Учеб. пособие. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2003.- 271 с.

33. Глушкова Н.Б. Банковское дело: Учебное пособие. М.: Академический проект; Альма Матер, 2005. - 432 с.

34. Горелый В.И. Банковская система России : учеб.пособие; Гос. ун-т, Высш. шк. экономики, Каф.банк.дела. 2-е изд., дораб. - М.: ГУ ВШЭ, 2005.- 123 с.

35. Бернштам Е, Лузанов А. Региональные аспекты организации и государственного регулирования банковской сферы: зарубежный и российский подходы. М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 104 с.

36. Джон Э. Ханк, Дин У. Уичерн, Артур Дж. Райте. Бизнес пронозиро-вание. 7-е изд., М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. - 656 с.

37. Дубнов П.Ю. Обработка статистической информации с помощью SPSS/ П.Ю. Дубнов. М.: ООО «Издательство ACT»: Издательство «НТ Пресс», 2004 - 221 с.

38. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 206 с.

39. Дуброва Т.А. Прогнозирование социально-экономических процессов. Статистические методы и модели: Учеб. пособие / Т.А. Дуброва. — М.: Маркет ДС, 2007. 192 с.

40. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/Под ред. И.И. Елисеевой. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 656.

41. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник. М.: Инфра-М, 2008. - 416 с.

42. Ефимова М.Р. Финансово-экономические расчеты: пособие для менеджеров: Учеб.пособие. М.: ИНФРА - М, 2004. - 185 с.

43. Замковой С.В. Анализ динамики и рисков банковской системы России.- М.: Макс Пресс, 2004. 124 с.

44. Искаков Б.И., Геронина Н.Р., Легонькова Н.М. Статистические методы прогнозирования в экономике: монография /Под ред. Искакова Б.И. М.: МБИ, 2005. - 218 с.

45. Ключников М.В., Шмойлова Р.А. Коммерческие банки: экономико-статистический анализ. М.: ООО «Маркет ДС Корпорейшн», 2004. -248 с.

46. Козлов А.Ю., Мхитарян B.C., Шишков В.Ф. Статистические функции MS Excel в экономико-статистических расчетах: Учеб. пособие для вызов / Под ред. проф. B.C. Мхитаряна.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-231 с.

47. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов / JI.T. Гиляровская, С.Н. Паневина. -СПб.: Питер, 2003. 240 с.

48. Кулаичев А.П. Методы и средства комплексного анализа данных. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2006. - 512 с.

49. Мамедов З.Ф. Влияние кризиса на логику реформирования банковской системы: мировые тенденции. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2005. -318 с.

50. Маслеченков В.В., Соколов Ю.А. Национальная банковская система: научное издание. М.: ТД «Элит-2000, 2003. 256 с.

51. Митрохин В.В. Развитие банковской системы: теория, методология, практика. Саранск: изд-во Морд, ун-та, 2004. - 161 с.

52. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. 2-е изд. СПб.: Питер, 2007. - 416 с.

53. Рыбин Е.В. Пути повышения конкурентоспособности российских банков. — М.: Финансы и статистика, 2008. 208 с.

54. Сигел Эндрю. Практическая бизнес — статистика: Пер с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2008. - 1056 с.

55. Симчера В.М. Методы многомерного анализа статистических данных: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2008. - 400 с.

56. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках / Catallaxy. М., 1994 225 с.

57. Социально-экономическая статистика: учебник / под ред. М.Р. Ефимовой. — М.: Высшее образование, 2009. 590 с.

58. Статистика: учебник / под ред. B.C. Мхитаряна. М.: Экономистъ, 2006.-671 с.

59. Статистика финансов: Учебник / Под ред. В.Н. Салина. М.: Финансы и статистика, 2002. 816 с.

60. Статистика финансов: Учебник. 3-е изд. / Под ред. Назарова М.Г. М.: Омега-Л, 2007. 460 с.

61. Статистическое моделирование и прогнозирование/ Под ред. А.Г. Гранберга. М.: Финансы и статистика, 1990. — 383 с.

62. Тавасиев A.M., Эриашвили Н.Д. Банковское дело: учеб. для студентов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2006. -528 с.

63. Тавасиев A.M. Антикризисное управление кредитными организациями. Учебное пособие для вузов. М.: Юнити-Дана, 2006. 480 с.

64. Тимофеева Т.В. Финансовая статистика: Учеб. пособие /Т.В. Тимофеева, А.А. Снатенков, Е.Р. Мендыбаева; Под ред. Т.В. Тимофеевой. М.: Финансы и статистика, 2006. - 480 с.

65. Тосунян Г.А. Банкизация России: право, экономика, политика. М.: Олимп-Бизнес, 2008. 400 с.

66. Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных. 3-е изд. Учебник М.: ООО «Бином-Пресс», 2008. - 512 с.

67. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих банков. М.: Инфра-М, 2008. — 208 с.

68. Щербакова Г. Анализ и оценка банковской деятельности на основе отчетности, составленной по российским и международным стандартам. М.: Вершина, 2007. 464 с.

69. Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Кос-теева и др.; под ред. И.И. Елисеевой. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 576 с.

70. Статьи и материалы периодической печати

71. Вопросы статистики. Научно-информационный журнал, 2000-2008 г.

72. Ершов Е. Банковская система и развитие российской экономики // Мировая экономика и международные отношения. 2005, № 3. с. 2834.

73. Кроливецкая В.Э., Тихомирова Е.В. Банки в системе инвестиционного финансирования реального сектора экономики России // Деньги и кредит. 2008, №11.- с. 22-28.

74. Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики. 2009, № 1. с. 9-27.

75. Лаврушин О.И. От теории банка к современным проблемам его развития в экономике // Банковское дело. 2003, № 7. с.2-7.

76. Мельников А.Г., Венедиктов А.А. Влияние системы страхования вкладов на рынок депозитов и поведение населения // Деньги и кредит. 2008, №2.-с. 24-31.

77. Мурычев А.В. О путях укрепления ресурсной базы российских коммерческих банков // Деньги и кредит. 2003, №11. с.48-52.

78. Некоторые совокупные показатели развития банковских систем СНГ //Приложение к газете «Коммерсантъ» № 56(3632) от 05.04.2007.

79. Пересецкий А.А. Процентные ставки российских банков. Рыночная дисциплина и страхование депозитов // Экономика и математические методы. 2007, том 43, № 1. с. 3-14.

80. Резник Г.А., Спирина С.Г. Мотивы формирования сбережений в реформируемом обществе // Социологические исследования. 2006. № 9, с. 120-122.

81. Рыбин Е.В. «Слияние и поглощения банков в России как фактор экспансии иностранного банковского капитала» // «Деньги и кредит» 2007. № 3.

82. Семёнова М.В. Система страхования вкладов и стратегии вкладчиков российской экономики // Деньги и кредит. 2008. № 10. с.21-31.

83. Соколин B.JI. Сбережения домашних хозяйств и проблемы их статистического изучения на микроуровне// Интернет-конференция. 30.01.2003.

84. Тавасиев A.M., Горбунов Г.Б. Две стратегии развития одного банковского сектора: сравнительный анализ // Банковское дело. 2005. № 9. — с.17-27.

85. Тенденции развития банковской системы России и европейских стран//Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ, № 15 (332), 2007.

86. Фетисов Г.Г Стратегия развития банковского сектора и проблемы реформирования банковской системы России // Проблемы прогнозирования. 2005. № 1. с. 103-114.

87. FDIC Statistics of Banking "A Statistical Profil of the United States Banking Industry" //www2.fdic.gov/SDI/SOB.87. "State underpins booming sector" 05 November, 2007// www.thebanker.com

88. TOP 25: By tier 1 capital. The Banker. July, 2007. www,thebanker.com

89. TOP 25: Central and Eastern Europe. The Banker. July, 2007. www, thebanker. com1. Интернет-сайты

90. Официальный сайт Росстата: www.gks.ru91 .Официальный сайт Центрального банка России: www.cbr.ru •

91. Официальный сайт Сбербанка РФ: www.sbr.ru

92. Официальный сайт Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств: www.cisstat.com/rus/

93. Сайт банковских рейтингов: www.banks-rate.ru

94. Сайт рейтингового агентства Standard@Poors: www.standardpoors.ru

95. Сайт федеральной корпорации по страхованию вкладов США (Federal Deposit Insurance Corporation): www2.fdic.gov.

96. Сайт Совета Директоров Федеральной Резервной системы США (Board of Governors of the Federal Reserve System, USA www.federalreserve.gov

97. Сайт Центрального Европейского банка (European Central Bank): www.ecb.int/stats.

98. Сайт журнала The Banker: www.thebanker.com

99. Университетская информационная система Россия: http://www.cir.ru.