Статистический анализ конъюнктуры рынка жилья в России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.11, кандидат экономических наук Кабаева, Елена Владимировна

• Кабаева, Елена Владимировна
• кандидат экономических наук
• 1998

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Кабаева, Елена Владимировна

Введение

Глава 1. Рынок жилья как объект статистического изучения

1.1 Недвижимость как финансовый актив, ее особенности, структура и сфера функционирования

1.2. Рынок жилья - сегмент рынка недвижимости и задачи его статистического изучения

1.3. Общая характеристика рынка квартир в России

Глава 2. Методология статистического изучения рынка жилья в Российской Федерации

2.1. Организация федерального государственного статистического наблюдения за уровнем и динамикой цен на городское жилье

2.2. Методика классификации и предварительный анализ рынка жилья на основе данных региональной статистики

2.3. Многомерная классификация территорий России по уровню развития рынка жилья

Глава 3. Статистический анализ и оценка стоимости жилья

3.1. Методы оценки рыночной стоимости недвижимости

3.2. Методика построения множественной регрессионной 101 модели стоимости жилья

3.3. Построение регрессионных моделей для оценки стоимости квартир в Москве

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Статистический анализ конъюнктуры рынка жилья в России»

Актуальность темы исследования. Основные направления реформ по построению в России рыночной экономики сосредоточены на вопросах функционирования финансовой системы государства. Рынок жилья, являющийся одним из сегментов финансового рынка, начал развиваться в начале 90-х годов, разрушив ранее характерную для нашей страны систему принадлежности недвижимости к государственному сектору.

Реформа жилищной сферы и сопутствующие ей процессы привели к росту частного сектора в рыночном обороте как нового, так и функционирующего жилого фонда, легализации операций в данной сфере, снятию большинства ограничений по кредитованию строительства и приобретению квартир, участию физических и юридических лиц в жилищно-строительных кооперативах, различных паевых товариществах, специальных инвестиционных фондах, акционерных обществах.

Переход жилищной сферы на рыночные отношения требует внесения изменений в соответствующую информационную базу и методы статистического наблюдения. Кроме того, для эффективного управления процессами, происходящими на рынке жилья как на уровне страны в целом, так и на более мелких уровнях (экономического района, субъекта Российской Федерации, города, района в городе), необходимо учитывать как специфические черты территориальных рынков, так и общие тенденции их развития.

Все это обусловило выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность в научном и практическом плане.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка и апробирование методики комплексного статистического анализа рынка жилья в России, а также методики оценки стоимости квартир в Москве.

Цель работы определила характер поставленных и решенных автором задач:

• провести экономико-статистический анализ рынка жилья в субъектах Российской Федерации;

• разработать методику статистического наблюдения за уровнем и динамикой цен на квартиры на региональном и федеральном уровнях;

• усовершенствовать методику анализа рынка жилья в регионах страны;

• обобщить существующие методы оценки рыночной стоимости недвижимости и показать особенности применения методов математической статистики и эконометрики при реализации метода прямого сравнения продаж;

• для вторичного рынка в Москве разработать множественные регрессионные модели стоимости квартир с учетом количественных и качественных объясняющих показателей.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает рынок городского жилья в субъектах Российской Федерации и в Москве.

Предмет исследования - совокупность показателей, характеризующих развитие российского жилищного рынка. В работе использованы методологические материалы Госкомстата России и Статкомитета СНГ.

В качестве исходных данных использована информация отраслевых статистических сборников и единовременных обследований Государственного Комитета Российской Федерации по статистике, бюллетеня «Риэлтинформ-Недвижимость», а также данные периодической печати.

Методика исследования. Методологической базой и теоретической основой диссертационной работы послужили труды отечественных и зарубежных ученых по экономике, статистике, эконометрике, машинной обработке данных. В качестве исследовательского инструментария использовались методы корреляционного, регрессионного, компонентного и кластерного анализа, эконометрического моделирования, а также табличные и графические методы представления статистических данных.

Для обработки исходной информации использованы пакеты прикладных программ «Stat.ist.ica», «Microsoft Excel», «Microsoft. Graph».

Научная новизна исследования. Новизна исследования состоит в разработке комплекса методик статистического анализа показателей, характеризующих конъюнктуру рынка жилья в регионах России и в Москве.

В диссертации сформулированы и обоснованы следующие положения, выносимые на защиту.

• Определено понятие рынка городского жилья и его место в общей структуре рынка недвижимости, показаны особенности его функционирования в России.

• Разработан и внедрен в практику отчетности Госкомстата России статистический инструментарий по проведению федерального государственного статистического наблюдения за уровнем и динамикой цен на рынке жилья.

• Предложена методика исследования жилищного рынка на современном этапе его развития в России, основанная на методах компонентного и кластерного анализа.

• Разработана методика построения регрессионных моделей стоимости жилья в Москве по количественным и фиктивным переменным.

Практическая значимость результатов исследования.

Разработанная в диссертации методика и результаты исследования могут быть использованы для принятия управленческих решений по рынку жилья как на федеральном, так и йа региональном уровнях. Результаты полезны работникам организаций, осуществляющих операции с недвижимостью, а также специалистам фирм, занимающихся вопросами оценки стоимости жилищного имущества и проводящих консультации в этом секторе рынка недвижимости.

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены на 9-м Российско-Французском семинаре «Анализ данных и прикладная статистика» (г.Саратов, 24 августа - 1 сентября 1998г.), а также на семинарах кафедры математической статистики и эконометрики МЭСИ в 1996-1998гг., где получили одобрение специалистов. Предложенные автором инструментарий и программа федерального государственного статистического наблюдения за ценами на рынке жилья в городах страны, внедрены в практику территориальных комитетов Госкомстата России. Результаты расчетов и исходные статистические данные по московскому рынку жилья использованы при проведении семинарских занятий в МЭСИ по курсу «Основы эконометрики» в 1997-1998 уч.г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ общим объемом 13,3 п.л.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Заключение диссертации по теме «Статистика», Кабаева, Елена Владимировна

Результаты исследования показали, что в 1995г. выделилась группа регионов-лидеров (г.Москва, Московская, Свердловская, Самарская, Кемеровская, Челябинская, Нижегородская, Ростовская, Пермская и Иркутская области, Краснодарский край, Республики Башкортостан и Татарстан), а определяющим при разбиении двух других групп, характеризующихся не очень высоким уровнем развития изучаемого рынка, оказался географический фактор. Эта классификация проведена по индивидуальным значениям первых трех наиболее весомых главных компонент, объясняющих более 82% суммарной дисперсии, и характеризующих соответственно жилищные условия населения (/}), численность городских жителей, проживающих в ветхих и аварийных жилых домах (f2) и доходы населения и заработную плату рабочих-строителей (f3).

Вторая классификация, проведенная по исходным данным, показала более четкое разделение территорий России на группы с высоким, средним и низким уровнем развития жилищного рынка.

В результате третьего алгоритма, реализованного отдельно для первичного и вторичного рынков, были также выявлены три группы регионов. Характерными представителями группы с низким уровнем развития рынка жилья являются такие регионы, как Республики Адыгея, Карелия, Удмуртская, Хакасия, Краснодарский и Ставропольский края, Архангельская, Вологодская, Новгородская, Псковская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, все области Центрального и Волго-Вятского (за исключением соответственно Москвы, Московской и Нижегородской областей), Центрально-Черноземного экономических районов. Представители второй группы, где рынок жилья динамично развивается, являются г.Санкт-Петербург, Республики Коми и Башкортостан, Волгоградская, Самарская, Пермская, Новосибирская, Иркутская области, Красноярский и Приморский края и др. Результаты расчетов показали, что самым высоким является уровень функционирования рынка квартир в Москве. Это логично, поскольку столичный рынок начал развиваться раньше других.

5. Учитывая продвинутый характер рынка жилья в Москве, на примере выборочных данных 500 квартир, в работе показана возможность проведения анализа не только по количественным, но и качественным факторам. Эта задача выходит за пределы классического регрессионного анализа и является эконометрической. В диссертации обоснован выбор вида мультипликативной регрессионной модели, получены уравнения для оценки стоимости квартир в Москве с разным числом комнат, учитывающие специфику функционирования рынка жилья в столице, даны практические рекомендации для использования этих моделей.

140

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование рынка жилья в городах России и ее столице - Москве позволяет сделать следующие основные выводы.

1. В диссертационной работе показано, что рынок недвижимости является одним из основных секторов финансового рынка страны. Недвижимость, являясь финансовым активом, обладает такими отличительными особенностями, как стационарность, долговечность, разнородность и испытывает необходимость постоянного управления ею как на уровне страны в целом, так и на более низких уровнях (экономического района, субъекта Российской Федерации, города, района в городе и отдельного строения). С целью правильного принятия решений и оптимизации процесса управления недвижимостью используется статистический аппарат: корреляционно-регрессионный анализ, компонентный анализ, методы классификации.

2. Проведение статистического анализа и эконометрического моделирования необходимо и при оценке стоимости жилых помещений. Оценка - это процесс, при котором анализируется комплекс различных параметров и характеристик квартир с целью определения их стоимости. В работе приведены основные теоретические принципы оценки недвижимого имущества и их сущность; перечислены этапы проведения этой процедуры; рассмотрены факторы, определяющие рыночную стоимость жилья; приведен пример использования результатов регрессионного анализа для оценки недвижимой собственности методом сравнительного анализа продаж; показана методология определения рыночной стоимости недвижимости, разработанная в Госстрое России.

3. В диссертационной работе приведены материалы по организации Госкомстатом РФ федерального государственного статистического наблюдения за уровнем и динамикой цен в городах страны: показана методология сбора и обобщения первичных статистических данных о рыночных ценах 1 кв.м общей площади квартир различных категорий с различным количеством комнат и расчета индексов цен на рынке жилья.

4. При помощи методов кластерного анализа в работе проведены три классификации регионов России, показавшие разбиение регионов по уровню развития рынка жилья на начальных этапах его развития и в настоящее время.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Кабаева, Елена Владимировна, 1998 год

1. Абанкина И. Анализ региональных различий формирования жилищного рынка. // Вопросы экономики 1994 - №10.

2. Абанкина И., Высоковский А., Трутнев Э. Развитие недвижимости и оценка стоимости земли. // Вопросы экономики 1994-№10.

3. Абанкина И., Зуев С. Жилищные стратегии социальных групп городского населения в рыночных условиях. // Вопросы экономики 1994 - №10.

4. Адамов В.Е. Факторный индексный анализ. М.: Статистика, 1977.

5. Агапов Н.Н. Методические основы оценки недвижимости. Учебное пособие. М.: Российская экономическая академия, 1996.

6. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. М.: Финансы и статистика, 1983.

7. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. М.: Финансы и статистика, 1985.

8. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности. М.: Финансы и статистика, 1989.

9. Айвазян С.А., Бежаева З.И., Староверов О.В. Классификация многомерных наблюдений. М.: Статистика, 1974.

10. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998.

11. Балабанов И.Т. Операции с недвижимостью в России. М.: Финансы и статистика, 1996.

12. Белкина Т. Жилищная статистика и положение в жилищном секторе. // Вопросы экономики 1993 - №7.

13. Белкина Т. Жилищный сектор в России. // Вопросы экономики -1994 -№10.

14. Беляевский И.К. и др. Статистика рынка товаров и услуг. М.: Финансы и статистика, 1997.

15. Березин М., Мальгин А. Потенциал вторичного жилищного рынка в российских городах. // Вопросы экономики 1994 -№Ю.

16. Бикел П., Доксам К. Математическая статистика. Пер. с англ. -М.: Финансы и статистика. 1983.

17. Бяков Э. Приватизация и создание рынка недвижимости. // Российский экономический журнал 1996 - №5-6.

18. Владимирская А.С. Недвижимость в Москве. М.: Бизнес-информ, 1997.

19. Воеводская Н., Пантелеев В. Жилищное кредитование. // Деньги и кредит 1996 -№11.

20. Волочков Н.Г. Справочник по недвижимости. М.: ИНФРА-М, 1996.

21. Вотолевский В. Рынок жилищного строительства Санкт-Петербурга. // Мир и дом 1997 - №8.

22. Временная методика оценки жилых помещений. Утверждена приказом Минстроя России от 30 октября 1995 г. №17-115.

23. Высоковский А. Тенденции функционирования рынка жилья и земли в российских городах. // Вопросы экономики 1994- №10.

24. Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ. Уч. пособие. -М.: Филинъ, 1998.

25. Гранберг А.Г., под ред. Статистическое моделирование и прогнозирование. М.: Финансы и статистика, 1990.

26. Григорьев В. Как оценивать недвижимость в рыночных условиях хозяйствования. // Экономика и жизнь // Ваш партнер -1994 -№35.

27. Грицына В., Эльдаров Р. Региональная структура рынка жилья. // Экономист 1996 - №10.

28. Гузанова А. Потребности и спрос на жилье в крупных российских городах. // Вопросы экономики 1994 - №10.29. «Демос». Московская недвижимость: адреса, анализ, документы. М.: ЦНИИМАШ-Экспорт. 1994.

29. Денисова И.А., Дулич В.А. Проблемы учета жилищного строительства. // Вопросы статистики 1996 - №8.

30. Джини К. Средние величины. Пер. с англ. М.: Статистика, 1979.

31. Джонстон Дж. Эконометрические методы. Пер. с англ. М.: Статистика, 1980.

32. Доничев О. Предпринимательство в строительном комплексе. // Российский экономический журнал 1995 - №7.

33. Доугерти К. Введение в эконометрику. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1997.

34. Дружинин Н.К. Математическая статистика в экономике. М.: Статистика, 1971.

35. Дубров A.M. Обработка статистических данных методом главных компонент. М.: Статистика, 1978.

36. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. М.: Финансы и статистика, 1998.

37. Дулич В.А. Учет и отчетность в условиях рыночной экономики. // Строительная газета 1996 - №10.

38. Дэниелл Дж. Приватизация жилья в Москве: кто его приватизирует и почему. // Вопросы экономики 1993 - №7.

39. Дюран Б. Кластерный анализ. М.: Статистика, 1977.

40. Елисеева И.И., Рукавишников О.В. Группировка, корреляция, распознавание образов. М.: Статистика, 1977.

41. Енюков И.С., под ред. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. М.: МЭСИ, 1992.

42. Ефимова М.Р., Рябцев В.М. Общая теория статистики. М.: Финансы и статистика, 1991.

43. Зотов В.Б. Социально-экономическое развитие юго-восточного административного округа г. Москвы (информация, анализ, проблемы). М.: Россия, 1995.

44. Ильенкова С.Д., под ред. Инновационный менеджмент. М.: ЮНИТИ, 1997.

45. Итберг Л.Г., под ред. Методологические основы оценки недвижимости. М.: Российская экономическая академия, 1996.

46. Каганова О., Березин М. Рынок городской недвижимости: тенденции развития. // Вопросы экономики 1993 - №7.

47. Каганова О., Катханова А. Развитие рыночного жилищного строительства: опыт С.-Петербурга и других городов. // Вопросы экономики 1994 - №10.к к

48. Калинина Н., Новомлинская Е., Ноздрина Н. Рынок недвижимости в российских городах: проблемы развития и мониторинга. // Вопросы экономики 1994 - №10.

49. Каноков А. К развитию залогового кредитования. // Российский экономический журнал 1996 -№5-6.

50. Кендалл М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. М.: Наука, 1976.

51. Ким Д., Мьюллер Ч. и др. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1989.

52. Корнилов И.А. Исследование зависимостей с помощью пакетов программ статистического анализа для ЕС ЭВМ. М.: МЭСИ, 1988.

53. Коростелев C.JI. Основы теории и практики оценки недвижимости. М.: РДЛ, 1998.

54. Косарева Н., Улюкаев А. Реформа жилищно-коммунального хозяйства: эволюция или революция? // Вопросы экономики -1997 №9.

55. Кудрявцев В. Рынок недвижимости: состояние, правовая база, перспективы развития. // Финансовая газета 1994 - №12.

56. Кулагина Г.Д., под ред. Национальное счетоводство. М.: Финансы и статистика, 1997.

57. Курбатов А., Курбатова А. Экология и цены на жилье. // Экономика и жизнь // Ваш партнер 1994 - №6.

58. Лавэцки В. Проблемы формирования и регулирования жилищного рынка на уровне региона. Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., 1991.

59. Липпе П. Экономическая статистика. Том I. Статистические очерки Европейского центра повышения квалификации. Федеральное статистическое управление Германии, Висбаден,1995.

60. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. М.: ABF,1996.

61. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 1997.

62. Маддала Г., Тода Я., Ноздрина Н. Анализ аукционных цен на квартиры в Москве (опыт моделирования). // Вопросы экономики 1993 - №7.

63. Мандель И.Д. Кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1988.

64. Маслов Н. Настоящее и будущее жилищного рынка. // Экономика и жизнь 1995 - №8.

65. Мик П. Цены и индексы цен статистики строительства. Пер. с нем. В кн. Статистика цен. Статистические очерки Европейского центра повышения квалификации. Том 6. Висбаден, ФСУ Германии, 1998.

66. Мороченко Д. На рынке недвижимости продолжается обесценивание доллара. // Столичные квартиры 1994 - №4.

67. Московская Центральная Биржа Недвижимости. Рынок квартир: тенденции прежние. // Экстра-М 1995 - №6.

68. Мхитарян B.C., Дубров A.M. и др. Методические указания по многомерной классификации с использованием пакета прикладных программ «Олимп». М.: МЭСИ, 1994.

69. Мхитарян B.C., Дубров A.M. и др. Многомерный статистический анализ с использованием пакета прикладных программ «Олимп». М.: МЭСИ, 1993.

70. Мхитарян B.C., Дуброва Т.А., Ткачев О.В. Многомерная классификация с использованием пакета программ «Statistica». Методические указания. М.: МЭСИ, 1997.

71. Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Статистический анализ многомерных совокупностей. Учебное пособие. М.: МЭСИ, 1992.

72. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. Пер. с англ. М.: МГУ, 1994.

73. Поляковский Г., под ред. Жилищная экономика. Пер. с англ. -М.: Дело, 1996.

74. Прорвич В.А. Оценка земли в Москве. М.: Экономика, 1996.

75. Пузанов А. Качество жилья в Москве и его связь с ресурсами семей. // Вопросы экономики 1993 - №7.

76. Пчелинцев О. Жилищная ситуация и перспективы институциональных изменений. // Вопросы экономики 1994 -№10.

77. Радченко Г. «Элитные» квартиры: и пряников сладких всегда не хватает на всех. // Центр плюс 1994 - №47.79. «Ратибор». Сколько стоит Ваша квартира. // Экономика и жизнь // Ваш партнер 1994 - №№2-4, 6-9.

78. Российский статистический ежегодник. Статистический сборник. М.: Госкомстат России, 1996.

79. Российское общество оценщиков. Оцените свою квартиру. // Деловая Москва сегодня 1994 - №32.

80. Российское Общество Оценщиков и Национальная Ассоциация Магистров Оценки США. Оценка рыночной стоимости недвижимости. // Финансовая газета 1994 - №№13, 15, 24, 26, 29, 32.1.I