Системный анализ и оптимизация управления бизнес-процессами для повышения эффективности деятельности финансово-промышленного холдинга тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.01, кандидат технических наук Манелюк, Сергей Юрьевич

• Манелюк, Сергей Юрьевич
• кандидат технических наук
• 2010

Оглавление диссертации кандидат технических наук Манелюк, Сергей Юрьевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.

1.1. Финанасово-промышленный холдинг.

1.1.1. Коммерческий банк.

1.1.2. Промышленное предприятие.

1.2. Автоматизированные системы обработки информации и управления.

1.2.1. CASE - технология создания и сопровождения информационных систем.

1.2.2. О методологии проектирования информационных систем.

1.3. Цель и задачи исследования.

ГЛАВА 2. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.

2.1. Технические бизнес-процессы операций коммерческого банка.

2.2. Информационные и денежные потоки.

2.3. Понятия о фазах и функциях управления ЖЦИ.

2.4. Выводы.

ГЛАВА 3. ПРОМЫШЛЕННОЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.

3.1. Структурно-функциональная модель.

3.2. Оптимальное планирование выпуска продукции на нефтеперерабатывающих предприятиях.

3.3. Модель оптимизации торговых операций предприятий нефтяного комплекса.

3.4. Моделирование процесса управления конкурентоспособностью предприятия.

3.5. Выводы.

ГЛАВА 4. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФПХ.

4.1. Требования к ИАСУ бизнес-процессами ФПХ.

4.2. Управленческие АИС.

4.3. Разработка системы интегрированного управления ФПХ.

4.4. Контроллинг предприятия.

4.4. Выводы.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Системный анализ и оптимизация управления бизнес-процессами для повышения эффективности деятельности финансово-промышленного холдинга»

Анализ экономики развитых стран показывает, что выражением прогресса современного общественного производства и одновременно условием его дальнейшего развития является господство в экономике крупных национальных и транснациональных корпораций (ТНК), а также финансово-промышленных холдингов (ФПХ).

В развитых странах крупные производственные комплексы переплетены с мощными финансовыми учреждениями (коммерческими банками, страховыми и инвестиционными институтами). Традиционная структура ФПХ включает в себя 3 сферы: финансовую (банк, инвестиционную компанию, пенсионный фонд, консалтинговую фирму и т. п.), производственную (предприятия) и коммерческую (внешнеторговые компании, товарно-сырьевую биржу, транспортную и сервисные фирмы). Переплетение этих субъектов чаще всего и образует костяк транснациональной корпорации, которая, как правило, располагает огромными производственными и финансовыми возможностями. Вхождение банка в нефтяной ФПХ обусловлено не просто обслуживанием, а целевым направлением средств на развитие ФПХ, повышения доходности, эффективности распределения финансовых потоков. Производственная система приобретает следующие преимущества, при объединении с коммерческим банком: все финансовые ресурсы собраны в одном1 месте — облегчается контроль за их движением; при необходимости легко перенаправить средства на более эффективные направления; убыстряются и облегчаются расчеты с финансовыми учреждениями партнеров. Коммерческий банк же, получает необходимые средства - от банкообразующего клиента и возможность использовать временно свободный капитал для получения дохода.

Нефтяной комплекс является, как известно, приоритетным в любом государстве. Тенденция к усилению концентрации национального капитала именно в нефтяной сфере в нынешних условиях — жизненная необходимость. Построение стратегических альянсов в этой отрасли есть не что иное, как консолидация внутренних источников роста, борьба за раздел внутреннего рынка, за контроль над ценами, следовательно, за контроль над издержками производства. Укрупнение, слияние, картельные соглашения, которые осуществляются в сфере нефтяного бизнеса, дают возможность более сбалансировано планировать денежные потоки внутри новых образований. То, что это в первую очередь проявилось именно в нефтяных ФПХ, отнюдь не случайно. Во все времена нефтяная отрасль была источником массированного притока денежных средств от экспортных операций. Ибо тот, кто контролирует нефтяной экспорт, контролирует и большую часть экономики страны.

Положение, в котором сегодня оказались нефтяные ФПХ, легким не назовешь: падение мировых цен на нефть и, как следствие этого, рентабельности экспорта и нефтедобычи, острая нехватка инвестиций, тяжелое налоговое бремя. Для выживания в сложившейся ситуации российские нефтяные ФПХ выработали ряд мер, среди которых: единая стратегия борьбы за снижение налогов, отсрочка введения экспортных пошлин, снижение внешних издержек за счет транспортировки нефти, применение новейших информационных технологий интегрированного управления.

Банковская система, также одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банков, товарного производства и обращения шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства, способствуют росту производительности общественного труда.

Современная банковская система - это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. Её практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов, большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения населения к фирмам и производственным структурам. Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой государства, регулируют движение денежных потоков, влияя на скорость их оборота, эмиссию, общую массу, включая количество наличных денег, находящихся в обращении. Стабилизация же роста денежной массы - это залог снижения темпов инфляции, обеспечение постоянства уровня цен, при достижении которого рыночные отношения воздействуют на экономику народного хозяйства самым эффективным образом.

Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры - одна из важнейших (и чрезвычайно сложных) задач экономического развития в России. Особенно важным видится процесс развития банковской системы за рубежом, так как именно практика зарубежных банков в развитых странах предопределяет становление современной отечественной банковской * системы, приближает её к международным стандартам и, таким образом, обусловливает выход российских банков на мировой уровень, а значит и восстановление, укрепление доверия со стороны иностранных партнеров по отношению к нашей стране. Развитие банковской системы невозможно без построения интегрированной информационной системы. В период перехода общества в информационную эру - это особенно важно.

Сегодня, в условиях развитых товарных и финансовых рынков, структура банковской' системы резко усложняется. Появляются новые виды финансовых услуг, новые кредитные учреждения, инструменты и методы обслуживания. Увеличиваются и усложняются денежные и соответственно информационные потоки.

В последние годы российская банковская система пережила взлет и падение. Мировой финансовый кризис, начавшийся летом 2008 года не только подорвал доверие клиентов к банкам, но и понизил кредитный и инвестиционный рейтинг страны в целом. Курс российского рубля; акции крупнейших российских предприятий, размещенных на фондовых биржах за рубежом, резко упали в цене.

Многие банки оказались на грани банкротства в связи с утратой ликвидности. Дешевые кредитные ресурсы, привлекаемые от иностранных банков, размещались на внутреннем рынке в виде различных кредитов. Все развитие экономической ситуации до кризиса стимулировало не накопление, а потребление. В погоне за прибылью банки обращали все меньше внимания на качество заемщиков. В результате мыльный пузырь лопнул, поток дешевых денежных ресурсов от иностранных банков прекратился, а потери по кредитам от неблагонадежных заемщиков стали нарастать как снежный ком. Некоторые отрасли были фактически парализованы (строительство, девелопмент, торговля автомобилями).

В чем-то кризис сыграл положительную роль - банки стали обращать большее внимание на свою ликвидность, качество заемщиков, (физических и юридических лиц), привлечение средств от физических лиц - стало основным источником формирования пассивов банков. Однако восстановить банковскую систему и заставить ее функционировать эффективно не так легко.

В настоящей работе проведен анализ функционирования ФПХ, включающего нефтеперерабатывающее предприятие и коммерческий банк, с целью построения интегрированной системы управления подобной структурой.

Новым в работе является единый подход, основанной на применении понятия жизненного цикла изделия (САЬБ-Технологии) к функционированию как коммерческого банка, так и промышленного предприятия и позволяющий с единых позиций подойти к построению системы управления.

Заключение диссертации по теме «Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)», Манелюк, Сергей Юрьевич

7. Результаты работы могут быть рекомендованы для организации функционирования финансово-промышленных групп, а также для использования в учебном процессе для специальностей 22.02.00 и 06.08.01.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Манелюк, Сергей Юрьевич, 2010 год

1. Абдулов А.Н. Наука и производство: век интеграции (США, Западная Европа, Япония). М.: Наука, 1992.

2. Адамов В.Е. Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П., Смирнов С.А. Экономика и статистика фирм. М.: Финансы и статистика, 1996.

3. Адамов В.Е. Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П., Смирнов С.А. Экономика и статистика фирм. М.: Финансы и статистика, 1996.

4. Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных. М. Финансы и статистика, 1983.

5. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. М.: Финансы и статистика, 1996.

6. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. Прогнозирование. Реинжиниринг. Бенчмаркинг. СПб.: Питер, 2001.

7. Батенев В.В. Современная Россия в международном научно-техническом сотрудничестве. М.:// Внешняя торговля, 1996, №12.

8. Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь: французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология: в 2-х тт. Пер. с фр. М.: Международные отношения, 1997.

9. Берне В., Хавранек П. Пособие по разработке промышленных технико-экономических обоснований. М.: Информэлектро, 1995.

10. Введение в рыночную экономику. М.: Высшая школа, 1994.Н.Вендров A.M. CASE — технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем. М.: Финансы и статистика, 1998. -176с.

11. Веснин В.Р. Основы менеджмента. М., 1996.

12. Вихамский О.С. Менеджмент. М., 1996.

13. Волкова H.A., Симонова A.C. Структура производственного объединения. Минск, 1997.

14. Гейн К., Сарсон Т. Системный структурный анализ: средства и методы. М.: «Эйтекс», 1992.

15. Гончаров B.B. В поисках совершенства управления : Руководство для высшего управлеченского персонала. Опыт лучших промышленных фирм США, Японии и стран Западной Европы. М.: МП «Сувенир», 1993.

16. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. 4-е издание. - М.: Ось-89, 1999.

17. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2. 4-е издание. - М.: Ось-89, 1999.

18. Грейсон Дж. К. О'Делл К. Американский менеджмент на пороге 21 в. М.: Прогресс, 1991.

19. Долан Эдвин Дж., Кэмпбелл Колин К., Кэмпбелл Розмари Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. М.: Туран, 1996

20. Деньги, кредит, банки. М.: Финансы и статистика, 1999.

21. Емельянов В.В., Ясиновский С.И. «Введение в интеллектуальное имитационное моделирование сложных дискретных систем и процессов. Язык РДО» М.: «АНВИК», 1998. - 427 е., ил. 136.

22. Ершов М. В. Валютно-финансовые механизмы в современном мире. Кризисный опыт конца 90-х. М.: Экономика, 2000.

23. Ефименко А.З. Управление, информация и маркетинг. — М.:// Экономика строительства, №4, 1998.

24. Ефименко А.З. Проблемы создания информационных технологий управления предприятиями строительной индустрии в новых условиях. —М.://Информатика и вычислительная техника. №3, 1997.

25. Закон РФ «О рынке ценных бумаг в РФ» от 22.04.96 №39-Ф3.

26. Закон РФ «О финансово-промышленных группах» от 30.11.95 №190-ФЗ.

27. Зайцев H.JI. Экономика промышленного предприятия. М.: ИНФРА-М, 1998. -336с.

28. Зиндер Е.З. Бизнес-реинжиниринг и технологии системного проектирования: Учебное пособие. М.: Центр информационных технологий, 1996.

29. Инструкция Банка России №41 от 22 мая 1996 года «Об установлении лимитов открытых валютных позиций и контроле за их соблюдением уполномоченными банками РФ», с изменениями на 11 апреля 2000 года.

30. Информационные системы в экономике./ Под ред. В.В. Дика. М.: Финансы и статистика, 1997. - 272 с.

31. Калиниченко JI.A. Методы и средства интеграции неоднородных баз данных. М.: Наука, 1983.

32. Калянов Г.Н. Консалтинг при автоматизации предприятий. М.: СИНТЕГ, 1997. -316 с.

33. Калянов Г.Н. Современные CASE технологии. - М.: ИПУ, 1992.

34. Калянов Г.Н. Методы и средства системного структурного анализа и проектирования. М.: НИВЦ МГУ, 1995.

35. Каменнова М.С. Системный подход к проектированию сложных систем // Журнал д-ра Добба, 1993, № 1, с. 9-14.

36. Камионский С.А. Менеджмент в российском банке. Опыт системного анализа и управления. М.: УРСС, 1998.

37. Карминский A.M., Нестеров П.В. «Информатизация бизнеса». М.: Финансы и статистика, 1997.

38. Кожекин Г.Я., Синица JI.M. Организация производства. Минск: ИП «Экоперспектива», 1998. - 332 с.

39. Карминский A.M., Оленев Н.И., Примак А.Г., Фалько С.Г. «Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях» М.: Финансы и статистика, 1998.

40. Курицын А.Н. Секреты экономической работы: опыт США и Японии для предпринимателей и менеджеров. М.: Изд-во стандартов, 1994.

41. Кэмпбелл Р., Макконнелл К. и др. Экономика. М.: Республика, 1992.

42. Левин М.И., Макаров В.Л., Рубинов A.M. Математические модели экономического взаимодействия. -М.: Физматлит, 1993.

43. Липаев В.В. Качество программного обеспечения. М. Финансы и статистика. 1983.

44. Малыхин В.И. Финансовая математика. М., Юнити-Дана, 1999.

45. Марка Д.А., МакГоуэн К. Методология структурного анализа и проектирования. -М.: МетаТехнология, 1993.

46. Мартин Дж. Вычислительные сети и распределенная обработка данных: программное обеспечение, методы и архитектура. Вып.2. - М.: Финансы и статистика, 1986.

47. Мартин Дж. Вычислительные сети и распределенная обработка данных: программное обеспечение, методы и архитектура. Вып.1. - М.: Финансы и статистика, 1985.

48. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. М.: Мир, 1980.

49. Мескон М. Основы менеджмента. М., 1992.

50. Миллер Роджер JL, Ван-Хуз Дэвид Д. Современные деньги и банковское дело. М.: Инфра-М, 2000.

51. Милнер Б.З. Переход к рыночной экономике и менеджменту инновациями/Управление исследованиями и инновациями. М.: Наука, 1993.

52. Новоженов Ю.В. Объектно-ориентированные технологии разработки сложных программных систем. М., 1996.

53. Общая теория денег и кредита. Учебник для ВУЗов. Под ред. Проф. Жукова Е.В. -2-е издание, переработанное и дополненное. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

54. Одинцов Б.Е. Проектирование экономических экспертных систем. М.: Компьютер ЮНИТИ 1996.

55. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг организаций и информационные технологии. М.: Финансы и статистика, 1997. — 336 с.

56. Палий В.Ф. Основы калькулирования. М.: Финансы и статистика, 1987. - 288 с.

57. Паркинсон С. Норткот, Рустомджи С.К. Искусство управления. СПб.: Лениздат, 1992.

58. Правила проведения операций по покупке-продаже иностранной валюты на ММВБ. Утверждены на заседании биржевого совета ММВБ 23 марта 2000 года, с изменениями от 28 сентября 2000 года.

59. Свистунов Н. И. Моделирование системы управления международными инвестиционно-строительными проектами в. регионе (на примере Московской области). диссертация на соискание ученой степени кандидата наук. 1999.

60. Система R/3. Базисная технология SAP. Germany: SAP AG, 1996.

61. Система R/3. Консолидация. Germany: SAP AG, 1995.

62. Система R/3. Контроллинг затрат. Germany: SAP AG, 1996.

63. Система R/3. Контроллинг косвенных затрат. Germany: SAP AG, 1996.

64. Система R/3. Контроллинг результатов сбыта. Germany: SAP AG, 1996.

65. Система R/3. Краткое описание функций. Germany: SAP AG, 1996.

66. Система R/3. Управление материальными потоками. Germany: SAP AG, 1996.

67. Система R/3. Управление, планирование и контроль основных средств. Germany: SAP AG, 1996.

68. Скрипкин К.Г. Финансовая информатика. М.: Теис, 1997.

69. Создание информационной системы предприятия // Computer Direct. — 1996. № 2.

70. Сурен Валютные операции. Основы теории и практика. М.: Дело, 1998.

71. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных. В 2-х кн. М.: Мир,

72. Фалмер Роберт М. Энциклопедия современного управления, в 5 томах. М.: ВИПКэнерго, 1992.

73. Фатхутдинов P.A. Система менеджмента. М., 1996.

74. Фатхутдинов P.A. Производственный менеджмент. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 447 с.

75. Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. -М.: Финансы и статистика, 1999.

76. Финансы, деньги, кредит. М.: Юристъ, 2000.

77. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ В.Я. Горфинкель, Е.М. Купряков, В.П. Прасолова и др. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.

78. English for banking. Пособие. Составитель H.A. Самуэльян. М.:Менеджер, 1997.

79. Fisher A.S. CASE: Using Software Development Tools. N.Y.: J.Wiley&Sons Inc.,

80. Gane C. Computer Aided Software Engineering: the Methodologies. N.J.: Prentice Hall, 1990.

81. Lewis T.G. CASE: Computer- Aided Software Engineering. N.Y.: Van Nostrand Reinhold, 1991.

82. Lotus Notes 5: Учебный курс СПб: Питер, 2001.

83. Martin J., McClure С. Structured Techniques for Computing. N.J.: Prentice Hall, 1985.

84. Martin J. Information Engineering. N.J.: Prentice Hall, 1990.

85. SAP INFO, выпуск 49/50, июнь 1996.

86. SAP INFO Special, июнь 1998.1985.1988.