Развитие методов макроэкономического анализа и прогнозирования на основе показателей национальных счетов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Косарев, Андрей Евгеньевич

• Косарев, Андрей Евгеньевич
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Косарев, Андрей Евгеньевич

Введение.

1. Современные проблемы формирования показателей национальных счетов и платежного баланса.

1.1. Формирование методологии национальных счетов.

1.2. Опыт построения СНС в России.

1.3. Связь платежного баланса с системой национальных счетов.

2. Методические подходы к применению показателей СНС для прогнозно-аналитических исследований.

2.1. Анализ и прогнозирование макроэкономической динамики на основе показателей СНС.

2.2. Методы сопоставительного анализа ВВП на основе паритетов покупательной способности валют.

2.3. Методика анализа и прогнозирования бегства капитала из национальной экономики на основе макроэкономического подхода.

3. Развитие применения межотраслевого баланса для целей макроэкономического анализа и прогнозирования.

3.1. Методология оценки показателей межотраслевого баланса в постоянных ценах покупателей.

3.2. Применение межотраслевого баланса для анализа и прогнозирования макроэкономических условий процесса накопления.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие методов макроэкономического анализа и прогнозирования на основе показателей национальных счетов»

Актуальность исследования. На современном этапе развития российской экономики новые задачи по совершенствованию методологии макроэкономического анализа и прогнозирования диктуются радикальными изменениями условий функционирования экономики. К числу важнейших из них относится переход от централизованно управляемого, планового народного хозяйства к рыночной экономике, с одной стороны, и развитие глобализации - с другой. Первый фактор обусловил фундаментальные изменения во внутренней организации российской экономики, второй - в организации ее участия в мирохозяйственных связях.

Одним из важнейших критериев разработки методов анализа и прогнозирования является степень соответствия информационной базы принципам функционирования экономики. В области макроэкономического анализа и прогнозирования основу такой информации составляют данные системы национальных счетов и примыкающего к ней платежного баланса. Идеология построения системы национальных счетов соответствует принципам рыночной экономики, точнее - регулируемой рыночной экономики. В CMC базовый принцип

- материальное благо или услуга имеет ту стоимость, которую подтверждает рынок

- дополняется идеей о необходимости иметь обобщающее представление о функционировании экономики в целом, которое обеспечивает возможность единому центру (государству) вырабатывать регулирующие воздействия в случае необходимости.

В настоящее время российская статистика представляет достаточно широкий набор национальных счетов. Вместе с тем, этот публикуемый набор показателей еще не может считаться исчерпывающе полным для всестороннего анализа и прогнозирования при разработке экономической политики. В условиях ограниченности ресурсов наибольший интерес для исследования представляют две важнейших составляющих CMC: валовой внутренний продукт как главный, наиболее общий показатель функционирования экономики, и межотраслевой баланс (таблицы «затраты-выпуск») как центральное интегрирующее построение в рамках национальных счетов.

Одновременно с созданием статистики национальных счетов в России идет процесс разработки методов макроэкономического анализа и прогнозирования, опирающихся на данные национальных счетов. Работы в этой области проводятся как исследовательскими центрами (институтами РАН, отраслевыми институтами и др.), так и непосредственно ведомствами, ответственными за разработку и реализацию экономической политики (МЭРТ, Минфином, Банком России). При этом можно условно выделить два направления в развитии методологии: разработку оценок тех макроэкономических показателей, которые необходимы в расчетах, но пока не публикуются официальной статистикой, и разработку методических приемов анализа и прогнозирования публикуемых статистических данных.

В рамках первого направления в числе актуальных следует отметить вопросы оценки динамики важнейших показателей, в частности, валового внутреннего продукта и межотраслевого баланса (МОБ). Показатели месячной динамики ВВП не рассчитываются официальной статистикой, что соответствует международным методологическим стандартам, но не удовлетворяет потребностям оперативного макроэкономического анализа и прогнозирования в современных российских условиях. Также пока не публикуются официально данные межотраслевых балансов в постоянных ценах. Это существенно сдерживает возможности развития макроэкономического анализа и прогнозирования.

Отдельную задачу в условиях глобализации мировой экономики составляют международные сопоставления ВВП. Ключевое значение при этом имеет расчет паритета покупательной способности валют, обеспечивающего сопоставимость данных. Для получения представительных результатов необходимо располагать оценками ППС по всем странам, вместе с тем, в настоящее время официальной статистикой ППС рассчитываются для ограниченного круга стран.

В рамках второго направления развития методологии большое значение имеют вопросы анализа и прогнозирования темпов и пропорций развития российской экономики. Наиболее эффективным инструментом в этой области является межотраслевой баланс, развитие применения которого представляет актуальную задачу. Вместе с тем, специфика переходного периода обуславливает ряд особенностей в современном развитии российской экономики, которые требуют разработки новых методических решений макроэкономического анализа и прогнозирования. Одной из острых проблем остается несанкционированный вывоз («бегство») капитала, оценка которого остается высоко актуальной и должна составлять неотъемлемую часть анализа развития инвестиционного процесса и российской экономики в целом.

Целью настоящей работы является разработка инструментария для повышения эффективности подготовки решений экономической политики путем развития методов макроэкономического анализа и прогнозирования на основе реализации методологии национальных счетов и платежного баланса.

Для достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи:

- рассмотрение методологии национальных счетов и платежного баланса как информационной базы макроэкономического анализа и прогнозирования;

- анализ современного уровня развития российской СНС, ее возможностей и недостатков с точки зрения задач макроэкономического анализа и прогнозирования;

- разработка методов получения оценок данных, необходимых для анализа и прогнозирования развития российской экономики на современном этапе, не формируемых в настоящее время официальной статистикой;

- разработка методов макроэкономического анализа и прогнозирования параметров развития российской экономики на основе использования данных национальных счетов в рамках модельного подхода;

- проведение прогнозно-аналитических расчетов на основе разработанного инструментария для формирования оценок развития российской экономики на современном этапе.

Объектом исследования в настоящей работе являются макроэкономические характеристики социально-экономического развития России на современном этапе.

Предмет исследования составляют методы оценки качественной и количественной взаимосвязи между отдельными показателями СНС как информационной основы макроэкономического анализа и прогнозирования.

Методологическая основа проведенного исследования состоит из двух основных частей: теории национального счетоводства и экономико-математических методов макроэкономического анализа и прогнозирования.

В ходе подготовки диссертации использовались международные методологические источники, такие как Руководство CIIC 1993 г. ООН, МВФ, Всемирного Банка, ОЭСР, ЕС, Руководство по разработке платежного баланса МВФ, а также методические материалы Росстата, Банка России, МЭРТ, Минфина России и других российских ведомств.

В процессе разработки обоснований методологических решений автор опирался на исследовательские работы ГУ ИМЭИ, ИНП РАН, других ведущих научно-исследовательских центров, а также на труды Д.Блэйдса, А.А.Водянова, Ю.Н.Иванова, В.И.Кузнецова, Р.Линча, Б.Ньюсона, А.Н.Пономаренко, Л.А.Стрижковой, Н.В.Суворова, А.Е.Суринова, П.Хилла и ряда других видных российских и зарубежных ученых.

В качестве информационной базы исследования использовались статистические данные ООН, МВФ, ОЭСР, ЕС, Росстата, Банка России и ряда других ведомств.

Научная новизна проведенного исследования заключается в следующем: в условиях неполноты официальной статистики на основе применения методологии СНС разработан показатель сводного экономического темпа, как инструмент анализа и прогнозирования текущей макроэкономической динамики, и методика международных сопоставлений ВВП на основе косвенной макроэкономической оценки паритетов покупательной способности валют; разработан подход к исследованию процессов несанкционированного вывоза капитала, впервые учитывающий как объемы, так и интенсивность процесса, для чего на основе расширения использования данных платежного баланса предложено формирование нового аналитического показателя; разработана методика переоценки данных II квадранта МОБ в постоянные цены в условиях неполноты официальной статистической базы на основе использования линейно-регрессионного подхода, расширяющая возможности применения межотраслевого баланса для целей макроэкономического анализа и прогнозирования; предложено развитие использования модели МОБ для вариантного рассмотрения перераспределения доходов между секторами как фактора интенсификации инвестиционных процессов.

Основные результаты, полученные автором в процессе исследования и выносимые на защиту, заключаются в следующем.

1. Проведен комплексный анализ качества данных российских национальных счетов с помощью методологии оценки качества данных МВФ. Обоснован вывод о достижении хорошего качества данных в условиях жестких ресурсных ограничений.

2. Разработана методика анализа и прогнозирования динамики ВВП на основе краткосрочных показателей, обеспечивающая косвенное построение сбалансированных количественных оценок в условиях неполноты официальной статистической базы.

3. Разработан метод макроэкономического построения показателей для международного сопоставительного анализа ВВП на основе учета уровня экономического развития и степени открытости экономики. Обоснованы оценки положения России в мировой экономике.

4. Обоснован новый аналитический показатель, «сумма кредитовых статей», позволяющий проводить сопоставительный анализ обобщенных характеристик платежных балансов стран.

5. Разработана методика оценки объемов и интенсивности несанкционированного вывоза капитала, опирающаяся на макроэкономический подход. На основе разработанной методики проведен анализ тенденций несанкционированного вывоза капитала из России. Получены выводы о неизменной интенсивности бегства капитала на протяжении последних лет.

6. Разработана методика переоценки показателей II квадранта межотраслевого баланса в постоянные цены, что существенно расширяет возможности использования данных МОБ в макроэкономическом прогнозировании в условиях неполноты официальной статистической базы.

7. Па основе модели межотраслевого баланса разработана методика анализа и прогнозирования взаимосвязи структуры цен, нормы прибыли, ставок заработной платы, норм налогообложения. Выполнен структурный анализ макроэкономических условий развития инвестиционных процессов в современной российской экономике при соблюдении требования сохранения реальной заработной платы; обоснована возможность существенного увеличения нормы рентабельности большинства отраслей при сокращении норм прибыли инфраструктурных отраслей.

Практическая значимость работы во многом определяется прикладной направленностью выполненных исследований. Разработанные автором методические подходы построения оценок на основе данных СНС и платежного баланса могут быть непосредственно использованы в практике государственного управления для проведения макроэкономического анализа и прогнозирования в ходе разработки рекомендаций по экономической политике.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Основные теоретические результаты исследований обсуждались на ряде научных конференций, семинаров и совещаний, в частности - на семинаре в ГУ ИМЭИ, конференциях Бюро экономического анализа, международных семинарах по вопросам ненаблюдаемой экономики, совместных совещаниях экспертов по национальным счетам ЕЭК ООН, ОЭСР, Евростата и др.

Методические решения и результаты ряда расчетов, изложенные в диссертации, были использованы в ряде докладов по разработке мер экономической политики, представленных и одобренных МЭРТ России, в частности - в докладах Бюро экономического анализа «Использование системы национальных счетов для комплексного анализа состояния экономики» (2001 г.), «Совершенствование макроэкономической политики, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования» (2002 г.), «Разработка системы индикаторов, отражающих влияние реформ на состояние экономики» (2002 г.), «Разработка методики макроэкономической оценки и анализ тенденций неформального сектора российской экономики и ее отраслей с учетом международного опыта» (2003 г.), «Исследование эффективности факторов роста, темпов и пропорций долгосрочного развития российской экономики» (2003 г.).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, приложения, списка использованной литературы; изложена на 152 стр.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Косарев, Андрей Евгеньевич

Заключение

В ходе проведенного исследования был получен ряд результатов, которые, с одной стороны, подтвердили практическую значимость предложенных методических решений, а с другой - могут способствовать дальнейшему расширению прогнозно-аналитического описания современного этапа развития российской экономики.

Применение методики МВФ для оценки качества данных российских национальных счетов позволяет обосновать вывод о достаточном высоком уровне этих данных. Вместе с тем, исследование показало, что хорошее качество данных обеспечивается в условиях исключительно жестких ресурсных ограничений за счет эффективности действия человеческого фактора - высокого профессионализма российских разработчиков СНС. Кроме того, есть основания для опасений, что существующая ситуация не обладает достаточной устойчивостью и необходимы меры по улучшению условий разработки национальных счетов в будущем.

Разработанные методы оценки ряда характеристик валового внутреннего продукта позволили существенно расширить возможности макроэкономического анализа и прогнозирования в условиях неполноты официальной статистической базы. Предложенный показатель сводного экономического темпа представляет эффективный инструмент анализа и прогнозирования динамики валового внутреннего продукта.

Косвенная оценка паритетов покупательной способности валют на основе макроэкономического подхода позволяет получить данные для многостороннего сопоставления социально-экономических показателей различных стран и анализа общемировых показателей экономического развития. Такая косвенная оценка может быть получена на основе данных, официально публикуемых практически по всем странам мира. Предлагаемый принцип построения этой оценки опирается на учет двух факторов, характеризующих формирование ППС - уровень экономического потенциала страны, косвенно измеренный с использованием пересчета ВВП в единой валюте по обменному курсу, и степень закрытости экономики.

Как показывают результаты исследования, такой подход вполне обоснован. Из результатов расчетов, осуществленных по данным более чем 140 стран, видно, что в бедных странах проживает почти четыре миллиарда человек - две трети населения Земли, а производство валового внутреннего продукта составило в 2002 году около 9,5 трлн. долларов, т.е. менее четверти от мирового объема. В эту группу стран входят Китай и Индия. Приблизительно такая же доля, как и для бедных стран - около 9,8 трлн. долларов - приходится на страны среднего уровня, где проживает 1,1 млрд. чел. Наконец, в богатых странах производится более половины мирового ВВП - свыше 24,8 трлн.долл. - при том, что численность населения здесь составляет около 800 млн.чел. - менее 15% от общей численности населения. Россия входит в среднюю группу, в 2002 году она занимала 59-е место по уровню ВВП на душу населения, который составил около 9000 долларов на человека (по паритету покупательной способности валют). Учитывая высокую инерционность структурных показателей, следует понимать, что место в шестом десятке стран по этому показателю Россия будет сохранять в течение достаточно продолжительного периода времени.

Проведенный анализ данных платежного баланса позволяет построить косвенную оценку объема бегства капитала из России. Эта оценка может быть сформирована на основе обобщения данных о сальдо предоставленных и полученных кредитов и авансов, о приросте задолженности по невозврату экспортной выручки и о чистых ошибках и пропусках в платежном балансе. Использование понятия «сумма кредитовых статей платежного баланса» позволяет оценить интенсивность анализируемого процесса. Можно говорить о том, что, чем выше отношение объема бегства к сумме кредитовых статей, тем интенсивнее шел этот процесс в течение рассматриваемого периода. В настоящее время объем бегства капитала из России сопоставим с третью общего объема инвестиций в основной капитал.

Полученные в ходе исследования результаты дают основание сделать вывод, что начавшиеся с конца 1999 года активные действия по сокращению бегства капитала из России в первую очередь естественным образом опирались на усиление мер административного регулирования и прямого контроля. Эти меры легче доступны для применения и дают достаточно быстрый эффект, который и был достигнут путем сокращения бегства капитала в наиболее простых формах. Однако, как показывают данные, к настоящему времени меры такого характера в значительной степени себя исчерпывают. Центральное значение приобретает стратегическая проблема принципиального сокращения бегства капитала, которая может быть решена только путем устранения мотивов к его нелегальному вывозу на основе создания экономических условий для инвестирования в российскую экономику.

Важность этой проблемы подчеркивает и энергичное усиление нелегального вывоза капитала из России в 2002-2004 гг. При этом расчеты показывают, что это увеличение, по-видимому, не вызвано каким-либо ухудшением инвестиционного климата в России (например, в связи с делом Ходорковского). Учитывая, что интенсивность бегства капитала при этом качественно не изменилась, объем бегства практически полностью соответствует тому, который можно было ожидать в связи с увеличением основного ресурса - экспортной выручки - в результате роста мировых цен на нефть.

Результаты, полученные на основе представленных расчетов по межотраслевому балансу, могут быть использованы при выработке мер экономической политики, ориентированной на стимулирование инвестиционного процесса, и соответственно - и на расширение потока технологических инноваций в промышленность и другие отрасли реального сектора отечественной экономики. Они показывают, что необходимым условием интенсификации накопления в отечественной экономике является снижение ро/ш транспортно-торгового наложения в формировании уровня затрат отраслей экономики. Более того, принципиально важным представляется именно абсолютное снижение транспортных и торговых тарифов. Это само по себе создает необходимые условия для стабилизации общего уровня цен в экономике и как следствие - улучшения инвестиционного климата.

Из проведенного анализа также следует, что изменение цен на энергоносители и на электроэнергию вызывает изменение цен в инфраструктурных отраслях, сопоставимое по масштабам с изменением цен на продукцию ТЭК. Это указывает на то, что регулирование уровня цен на продукцию топливно-энергетических отраслей - потенциально возможный рычаг регулирования транспортных и торговых тарифов рыночными (экономическими) методами. Соответственно, не могут рассматриваться как плодотворные меры экономической политики, связанные с дерегулированием (переводом на рыночные принципы) таких секторов естественных монополистов, как электроэнергетика, газовая промышленность или железнодорожный транспорт.

Наконец, применительно к современным условиям отечественной экономики реально наблюдаемые масштабы реакции цен в экономической системе вследствие изменения тарифов естественных монополий оказываются столь велики, что могут сделать экономически бессмысленным внедрение любого технологического новшества. Это указывает на критически важное значение сектора естественных монополий для осуществления инновационного процесса и еще раз подтверждает большую значимость роли ценового регулирования в данном секторе.

Сказанное отнюдь не отменяет существования и большой важности проблемы трансформации сбережений в накопление основного капитала, что неоднократно отмечалось отечественными и зарубежными аналитиками. Однако в контексте проведенного анализа закономерно заключить, что создание макроэкономических условий, обеспечивающих саму возможность интенсификации процесса накопления - не менее, а может быть и более приоритетный вопрос.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Косарев, Андрей Евгеньевич, 2005 год

1. Исследовательские работы:

2. Абалкин Л.И. «Бегство капитала: природа, формы, методы борьбы» Вопросы экономики, №7, 1998

3. Абалкин Л.И. «Качественные изменения структуры финансового рынка и бегство капитала из России» Вопросы экономики, №2, 2000

4. Абалкин Л.И. «Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики» Вопросы экономики, №6, 1997

5. Авдокушин Е., Иванова Е. «Выбор параметров паритетного курса и золотовалютных резервов» Вопросы экономики, №11, 2004

6. Алексашенко С., Клепач А., Осипова О., Пухов С. «Валютный курс и экономический рост» Вопросы экономики, №8, 2001

7. Белкиндас М., Иванова О., Косарев А., Кузмичич С., Никитина Е., Пател С., Пономаренко А., Соколин В. «Российская Федерация: Доклад о национальных счетах» Всемирный Банк, Правительство Российской Федерации, октябрь, 1995

8. Белоусов А.Р. «Развитие российской экономики в посткризисный период (макроэкономический аспект)» Проблемы прогнозирования, №6, 2003

9. Белоусов А.Р. «Этапы становления российской модели воспроизводства» Проблемы прогнозирования, №2, 2001

10. Богомолов О.Т. «Сложный путь интеграции России в мировую экономику» Проблемы прогнозирования, №2, 2003

11. Богомолов О.Т. «Экономическая глобализация: критический анализ (к выходу книги лауреата Нобелевской премии, профессора Джозефа Стиглица Joseph E.Stiglitz, Globalization and its Discontents, 2002)» Проблемы прогнозирования, №4, 2003

12. Булатов А. «Вывоз капитала из России: вопросы регулирования» Вопросы экономики, №3, 1998

13. Водянов А. «Инвестиционная политика: каким методам госрегулирования отдать предпочтение?» Российский экономический журнал N 11-12,2001

14. Водянов А., Смирнов А. «Паутина роста» Эксперт N 42, 2000

15. Водянов А., Смирнов А. «Шанс на инвестиционный подъем и трудности его реализации» Российский экономический журнал N11-12, 2000

16. Водянов А.А. «Инвестиционные процессы в экономике переходного периода (методы исследования и прогнозирования)», М.: ИМЭИ, 199516