Разработка методики оценки инвестиций в современные системы диспетчерского контроля и управления движением поездов с учетом риска тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Семичева, Ольга Юрьевна

• Семичева, Ольга Юрьевна
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Семичева, Ольга Юрьевна

ВВЕДЕНИЕ.

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ.

1.1 Роль хозяйства СЦБ в повышении эффективности функционирования систем автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте.

1.2 Состояние существующих систем контроля и управления движением поездов

1.3 Приоритетные направления развития хозяйства СЦБ в условиях реформирования железнодорожного транспорта.

Выводы по главе 1.

2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

2.1 Оценка существующих подходов и методик определения экономической эффективности инвестиционных проектов.

2.2 Особенности оценки экономической эффективности внедрения современных систем контроля и управления движением поездов.

2.3 Экономические результаты при внедрении систем контроля и управления движением поездов.

Выводы по главе 2.

3 РИСК В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1 Риск как экономическая категория.

3.2 Классификация факторов риска и их выбор для учета при оценке экономической эффективности внедрения современных систем контроля и управления движением поездов.

3.3 Методы оценки факторов рисков и методы их нейтрализации.

Выводы по главе 3.

4 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ВО ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ.

4.1 Учет влияния расширенных функциональных возможностей систем контроля и управления движением поездов.

4.2 Учет факторов риска и влияния способов их нейтрализации на эффективность систем контроля и управления движением поездов.

4.3 Апробация методики оценки экономической эффективности внедрения систем контроля и управления движением поездов с учетом расширения их функциональных возможностей, факторов риска, методов и средств их нейтрализации.

Выводы по главе 4.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка методики оценки инвестиций в современные системы диспетчерского контроля и управления движением поездов с учетом риска»

Актуальность исследования.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») является крупнейшей транспортной компанией, на долю которой приходится около 80% грузооборота и около 40% пассажирооборота. Основными целями создания и развития компании является повышение качества услуг и безопасности перевозок.

Наличие существенных рисков при реформировании и необходимость изыскания дополнительных финансовых средств для развития отрасли требуют принципиального изменения в подходе к формированию инвестиционных программ, основной целью которых является замена изношенных фондов. Износ основных фондов компании в настоящее время составляет в среднем 65%, износ технических средств железнодорожной автоматики и телемеханики составляет около 52 %.

При формировании инвестиционных программ, реализуемых в хозяйстве сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) необходимо учитывать особенности внедрения инновационных технологий на базе современных микропроцессорных систем, которые обладают большими информационными и функциональными возможностями, комплексно влияющими на эффективность перевозочного процесса.

В существующих методиках оценки экономической эффективности инвестиций на железнодорожном транспорте для учета риска предложено использовать только его инфляционную составляющую, что не позволяет принимать во внимание расширенные функциональные возможности микропроцессорных систем, особенности их информационного и программного обеспечений, оценку многообразных составляющих риска и методов их нейтрализации (предотвращения). Поэтому разработка нового подхода к оценке экономической эффективности инвестиций в микропроцессорные системы в хозяйстве СЦБ является актуальной задачей.

Цель исследования. Разработка методического подхода к оценке экономической эффективности инвестиций в микропроцессорные системы контроля и управления движением поездов в хозяйстве СЦБ с учетом рисков.

Задачи исследования. В соответствии с целью были поставлены следующие основные задачи:

• анализ состояния существующих систем контроля и управления движением поездов, приоритетных направлений и концепции развития хозяйства СЦБ;

• анализ существующих методик оценки экономической эффективности инвестиционных проектов;

• определение эксплуатационных расходов на организацию движения поездов и обслуживание устройств СЦБ;

• оценка рисков при внедрении систем контроля и управления движением поездов на основе анализа методов их учета и нейтрализации в инвестиционной деятельности;

• разработка методики оценки экономической эффективности систем управления и контроля движением поездов с учетом расширенных функциональных возможностей, факторов риска и методов их нейтрализации.

Объект исследования Хозяйство сигнализации, централизации и блокировки.

Предмет исследования Методические подходы к оценке экономической эффективности инвестиций в устройства СЦБ.

Теоретическую и методическую основу исследования в области оценки эффективности инвестиций составляют труды отечественных и зарубежных ученых -Абрамова А.П., Болотина А.В., Волкова Б.А., Ефанова А.Н., Зайцева А.А., Кайнова В.М„ Лапидуса Б.М., Лившица В.Н., Пантиной Т.А., Шарпа У. Талалаева В.И., Толкачевой М.М., Розенберга Е.Н.,. Царева Р.М,, Терёшиной Н.П., Чистова Л.М и других ученых.

В области управления рисками в инвестиционных проектах - труды Айзенфельда Б., Балабанова И. Т., Ван Хорн Дж., Грабового П.Г., Гэлбрейта Дж. К., Ковалева В.В., Козаченко В. Е., Кошечкина С. А., Патрушевой Е. К., Первозванского А. Н., Райзберга Б. А., Соложенцева Е. Д., Тэпман Л. Н.

В качестве основных методов исследования использовались общенаучные методы наблюдения, анализа, синтеза, сравнения и обобщения, математические, аналитические, экспертные и комплексные методы оценок, а также элементы теории вероятности и надежности.

Научная новизна диссертационного исследования состоит:

• в разработке методики экономической оценки вариантов сопровождения программного обеспечения систем контроля и управления движением поездов;

• в уточнении классификации значимых факторов риска при внедрении систем контроля и управления движением поездов и разработке методики их оценки;

• в определении приоритетности применения методов нейтрализации рисков при их выборе на экономической основе;

• в разработке методики оценки значимых факторов риска при использовании методов их нейтрализации;

• в разработке методики оценки экономической эффективности инвестиций во внедрение систем контроля и управления движением поездов с учетом расширенных функциональных возможностей, факторов риска и методов их нейтрализации.

Практическая значимость работы состоит в том, что проведенные исследования могут быть использованы при технико-экономическом обосновании реальных проектов строительства систем контроля и управления движением поездов на участках железных дорог Российской Федерации.

Внедрение результатов исследования доведено до уровня практической методики, которая была использована при оценке экономической эффективности систем диспетчерской централизации типа «Тракт» и диспетчерского контроля типа АПК ДК в рабочих проектах института «Гипротранссигналсвязь» 2003 - 2005 г.г.

Апробация результатов исследования. Положения и результаты диссертационной работы обсуждались и получили одобрение на межвузовской научно-технической конференции аспирантов и молодых ученых «Шаг в будущее» в ПГУПС в 2003 г., заседаниях кафедры «Экономика транспорта» ПГУПС и секции «Автоматика и телемеханика» технико-экономического Совета института «Гипротранссигналсвязь» в 2003 - 2006 г.г.

Публикации Основные положения диссертации опубликованы в 7 работах автора.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы и приложений. Объем диссертации составляет 173 страницы, содержит 12 рисунков, 23 таблицы, 2 приложения. Список литературы включает 107 наименований.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Семичева, Ольга Юрьевна

Выводы по главе 4

1. Разработана методика экономической оценки инвестиций во внедрение современных микропроцессорных систем диспетчерского контроля и управления движением поездов в хозяйстве СЦБ, которая позволяет:

• определить эффект от наличия расширенных функциональных возможностей систем МДЦ и МДК;

• учитывать влияние факторов риска при внедрении этих систем;

• учитывать влияние средств нейтрализации риска.

2. При использовании предлагаемой методики повышается точность расчетов влияния расширения функциональных возможностей систем МДЦ и МДК на показатели эффективности от 6% до 13% по сравнению с используемыми в настоящее время методиками. Повышение точности обеспечивается за счет учета факторов снижения затрат на техническое обслуживание устройств железнодорожной автоматики путем реализации функций диагностики и удаленного мониторинга, а также учетом затрат, связанных с сопровождением ПО МДЦ и МДК

3. На основе проведенного анализа определен перечень значимых факторов риска, влияющих на эффективность внедрения систем МДЦ и МДК. Основными из них являются:

• отказы технических и программных средств;

• атаки хакеров и возможность заражения программными вирусами;

• возможность прекращения сопровождения ПО и выпуска ТС.

4. Выявлено, что использование средств нейтрализации риска позволяет снизить влияние факторов риска и обеспечить достижение эффективности внедрения систем МДЦ и МДК. В результате практических расчетов подтверждено, что факторы риска при внедрении систем МДЦ и МДК без использования средств нейтрализации оказывают негативное влияние и делают внедрение этих систем не эффективным, хотя расчеты без учета факторов риска показывают высокую экономическую эффективность их внедрения.

5. При апробации методики с реальными данными показано, что в ряде случаев применение ограниченного набора средств нейтрализации рисков при внедрении систем МДЦ и МДК является более эффективным. В таких случаях необходимо выполнять расчеты различных вариантов использования средств нейтрализации риска и выбирать наиболее эффективный из них.

6. Показано, что точность расчетов показателей эффективности при учете факторов риска и средств их нейтрализации повышается в 2 раза по сравнению с используемыми в настоящее время методиками.

7. Разработанную методику оценки экономической эффективности инвестиций во внедрения ресурсосберегающих технологий в хозяйстве СЦБ можно использовать в качестве основы для разработки методик экономической оценки инвестиций в другие типы микропроцессорных систем ЖАТ, поскольку все подобные системы обладают сравнимыми техническими характеристиками. При этом необходимо выполнять корректировку перечня факторов риска и определять степень их влияния на эффективность функционирования конкретных типов микропроцессорных систем ЖАТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненная диссертационная работа посвящена теоретическим и практическим вопросам оценки эффективности инвестиций во внедрение современных систем диспетчерского контроля и управления движением поездов в хозяйстве СЦБ.

В настоящей работе рассмотрены состояние и перспективы использования инвестиций в инновационные технологии на основе внедрения современных микропроцессорных систем диспетчерского управления и контроля, предлагаются пути совершенствования методик оценки экономической эффективности этих систем, на основе учета их расширенных функциональных возможностей, определения значимых факторов риска и методов их нейтрализации.

В результате выполнения настоящей диссертационной работы можно сделать следующие выводы:

1 Определено, что в условиях реформирования железнодорожного транспорта существенную роль играет внедрение инновационных, ресурсосберегающих технологий, позволяющих существенно сократить затраты трудовых, материальных и энергетических ресурсов, получить экономию эксплуатационных расходов, повысить безопасность, надежность, ремонтопригодность технических средств и облегчить условия труда.

2 Проанализировано состояние существующих систем управления движением поездов. Определено, что они в большой степени влияют на эффективность перевозочного процесса, обеспечивая его безопасность и позволяя существенно сокращать эксплуатационные расходы на организацию движения поездов путем улучшения следующих показателей:

• уменьшение количества задержек поездов;

• повышение участковой скорости движения поездов;

• высвобождение парка вагонов и локомотивов;

• снижение потребления электроэнергии;

• сокращение сроков проектирования и строительства новых объектов;

• сокращение объема и сроков пуско-наладочных и ремонтных работ;

• уменьшение эксплуатационного штата и другие.

3 Существующие системы управления движением поездов в хозяйстве сигнализации и связи построены с использованием релейной и транзисторной элементной базы. Эти системы морально и физически устарели, не обеспечивают требуемых в настоящее время показателей назначения и качества, не позволяют внедрить современные автоматизированные технологии управления движением поездов и информатизации в других отраслях железнодорожного транспорта. Их реконструкция, модернизация и дальнейшая эксплуатация требует значительных затрат и практически не возможна, в том числе и в связи с прекращением изготовления оборудования.

4 Из всех рассмотренных направлений развития хозяйства СЦБ, представленных в существующей Концепции развития ОАО «РЖД», в качестве приоритетных направлений выделены следующие:

• создание микропроцессорных систем ЖАТ;

• использование информационных технологий;

• расширение функциональных возможностей систем.

5 Анализ существующих подходов и методик экономической эффективности инвестиционных проектов показал, что они основываются на методологии, широко применяемой в современной международной практике. В рассмотренных методиках используются известные показатели экономической эффективности - ЧДД, ИД, ВИД и Ток, которые актуальны и в настоящее время и могут быть положены в основу определения экономической эффективности инвестиций во внедрение новых микропроцессорных систем контроля и управления движением поездов.

6 Выполненное исследование показало, что при оценке экономической эффективности необходимо учитывать особенности внедрения современных систем ЖАТ. В результате анализа получена методика расчета ЧДД от внедрения современных микропроцессорных систем контроля и управления движением поездов. Полученная формула учитывает оценку следующих факторов: эффект от расширения функциональных возможностей новых систем; затраты на сопровождение программного обеспечения микропроцессорных систем; затраты на нейтрализацию значимых факторов рисков, связанные с обеспечением надежного и безопасного функционирования микропроцессорных систем.

7 В результате проведенного анализа выявлено, что в настоящее время фактор риска является одним из существенных показателей, влияющих на экономическую эффективность инвестиций. Понятие «риск» - это один из видов опасности, связанной с политической, социальной и экономической деятельностью людей, реально осознаваемой и вероятностно оцениваемой, а также с процессом реализации инвестиционных проектов,

8 Особенности внедрения систем управления движением поездов приводят к необходимости учитывать следующие виды риска - технический и производственный. Технический риск связан с внедрением новой техники и технологий, что в результате возникновения сбоев, отказов оборудования и программного обеспечения может привести к значительному ущербу в перевозках. Производственный риск связан с возможностью прекращения производства комплектующих изделий заводами -изготовителями и отказа оказания услуг по сопровождению программного обеспечения.

Для выбранных рисков целесообразно использовать следующие классификационные признаки: источник - хозяйственная деятельность; сфера возникновения - внутренние и внешние риски; длительность - постоянные; значимость - допустимый; правомерность - оправданный; потери/прибыли - статический; страхуемость - нестрахуемый.

9 Для минимизации влияния факторов риска используются специальные методы нейтрализации рисков. Анализ этих методов показал, что для новых микропроцессорных систем управления движением поездов целесообразно использовать следующие методы:

• отказ от ненадежных партнеров (отказ от услуг разработчиков программных средств и производителей технических средств за счет приобретения средств сопровождения ПО линейными предприятиями железных дорог и создания расширенного ЗИПа технических средств);

• отказ от рискованных проектов (использование типовых проектных решений);

• распределение ответственности между участниками (организация сопровождения программного обеспечения силами эксплуатирующих организаций);

• создание системы резервов (дублирование, резервирование технических и программных средств, организация кольца каналов связи).

10 Разработанная в диссертации методика экономической оценки инвестиций в современные микропроцессорные системы диспетчерского контроля и управления движением поездов в хозяйстве СЦБ позволяет: определить эффект от наличия расширенных функциональных возможностей систем МДЦ и МДК; учитывать влияние факторов риска при внедрении этихсистем; учитывать влияние средств нейтрализации риска.

11 Использование предлагаемой методики повышает точность учета влияния расширения функциональных возможностей систем МДЦ и МДК на показатели эффективности их внедрения до 13% по сравнению с используемыми в настоящее время методиками. Повышение точности обеспечивается за счет учета факторов снижения затрат на техническое обслуживание устройств железнодорожной автоматики путем реализации функций диагностики и удаленного мониторинга, а также учетом затрат, связанных с сопровождением ПО МДЦ и МДК.

12 В перечень значимых факторов риска, влияющих на эффективность внедрения систем МДЦ и МДК включены:

• отказы технических и программных средств;

• атаки хакеров и возможность заражения программными вирусами;

• возможность прекращения сопровождения ПО и выпуска ТС.

13 Использование средств нейтрализации риска позволяет снизить влияние факторов риска и обеспечить достижение эффективности внедрения систем МДЦ и МДЦ. В результате апробации методики подтверждено, что факторы риска при внедрении систем МДЦ и МДК без использования средств нейтрализации оказывают негативное влияние и делают внедрение этих систем не эффективным, хотя расчеты без учета факторов риска показывают высокую экономическую эффективность их внедрения.

14 В ряде случаев применение ограниченного набора средств нейтрализации рисков при внедрении систем МДЦ и МДК является более эффективным. При этом необходимо выполнять расчеты различных вариантов использования средств нейтрализации риска и выбирать наиболее эффективный из них.

15 Точность расчетов показателей эффективности при учете факторов риска и средств их нейтрализации повышается в 2 раза по сравнению с используемыми в настоящее время методиками.

16 Разработанную методику оценки экономической эффективности инвестиций во внедрения ресурсосберегающих технологий в хозяйстве СЦБ можно использовать в качестве основы для разработки методик экономической оценки инвестиций в другие типы микропроцессорных систем ЖАТ, поскольку все подобные системы обладают сравнимыми техническими характеристиками. При этом необходимо выполнять корректировку перечня факторов риска и определять степень их влияния на эффективность функционирования конкретных типов микропроцессорных систем ЖАТ.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Семичева, Ольга Юрьевна, 2006 год

1. Абрамов А.П. Оценка эффективности инвестиционных проектов// Железнодорожный транспорт,- 1999., № .- с. 50-57.

2. Абчук В. Экономико математические методы. - М., изд. «Союз» ,1999,- 324 с.

3. Аверкиев С.А., Морозов С.С. Автоматизированная система диспетчерского контроля. // Автоматика, связь, информатика. 2000. - № 9. - с. 38-41.

4. Аверкиев С.А., Морозов С.С. АСДК: развитие и совершенствование системы.// Автоматика, связь, информатика. 2003,- № 7,- С.35-36.

5. Аверкиев С.А., Морозов С.С., Мухин В.В. Автоматизированная система диспетчерского контроля «ГТСС-Сектор».// Автоматика, связь, информатика. -2001.- № 10.- С.30-32.

6. Альгин А.П. Грани экономического риска М.- 1991. - 238 с.

7. Б. Айзенфелд Десять советов, как снизить общую стоимость владения CRM //nSide GartnerGroup Logo Vol. XX. 2004.-№ 21.- c. 12-14.

8. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. M.: Финансы и статистика -1996.-188 с.

9. Балуев Н. Н. Итоги работы хозяйства СЦБ. //Автоматика, связь, информатика. -2005,- № 5,- с.5-8.

10. Большая Советская Энцикпопедиия (БСЭ) 3-е изд., 1969-1978 гг.

11. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: пер с англ.-М.:-1996.-432 с.

12. Бушуев С.В. Автоматизация диспетчерского управления на малодеятельных участках железных дорог. СПб, ПГУПС, диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. -2001. - 140 с.

13. Валдайцев С. В. Антикризисное управление на основе инноваций М.: Велби. 2005,- 115 с.

14. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: пер. с англ. /под редакцией И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика. 1997 800 с.

15. Выступление президента ОАО "РЖД" Геннадия Фадеева 22 декабря на заседании Правления компании, посвященном итогам работы в 2004 г. и планам развития на 2005 г.

16. Гавриков В.О., Никифоров Н.А. Микропроцессорная система диспетчерской централизации «Тракт». //Автоматика, связь, информатика. 1999,- № 3,- с.23-25.

17. Гиляровская Л.Т., Ендовицкий и др. Моделирование в стратегическомпланировании долгосрочных инвестиций II Финансы-1997.-№8.-С. 53-57.

18. Грабовый П.Г. и др. Риски в современном бизнесе. М.: АЛАНС. 1994. - 156с.

19. Грацианский Е.В., Грищенко А.Ф. Экономические механизмы управления риском II Теория активных систем: Тр. юбил. междунар. науч. практ. конф. Москва, 15 - 17 ноября 1999г. - М.: ИПУ, 1999. -168с.

20. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество,- М.: Прогресс. 1969. 479с

21. Друкер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты: Пер. с англ. М.: Технологическая школа бизнеса. 1992. - 192 с.

22. Дубров A.M., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе М.: Финансы и статистика. 1999. -176с.

23. Жигло А.Н. Расчет ставок дисконта и оценка риска.// Бухгалтерский учёт 1996-№6.-С.23-26

24. Жизнин С. 3. Предпринимательство и деньги. -М., Новости, 1990.-180с.

25. Загорий Г.В. О методах оценки кредитного риска.// Деньги и кредит 1997-№6,-с.34-36

26. Зозулюк А.В. Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н, М. 1996. -156с.

27. Зражевский В.В. Основы направления совершенствования системы управления рисками // Банк. дело. 2002. №2. - с. 28 - 30.

28. Инструктивные указания по оценке эффективности инвестиционных проектов автоматизации управления перевозочным процессом на железнодорожном транспорте. МПС РФ. 1998. - 73с.

29. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации М.: ТЕХНОИНФОРМ. 2000,- 317 с.

30. Инструкция по определению эффективности капитальных вложений на железнодорожном транспорте. М.: Транспорт. 1972. 199 с.

31. Информационная безопасность: экономические аспекты // JET INFO- 2003.-№10-с. 3-24.

32. Информационная система железнодорожного транспорта. Системный проект.34