Моделирование процессов государственно-частного партнёрства в дорожном хозяйстве тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Степанова, Елена Сергеевна

• Степанова, Елена Сергеевна
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Степанова, Елена Сергеевна

СОДЕРЖАНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ.

§ 1. Общая характеристика работы.

§ 2. Краткое содержание диссертации.

ГЛАВА I. ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В АНАЛИЗЕ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

§ 1. Государственно-частные партнёрства и классификация их форм.

§ 2. Модели, применявшиеся при анализе проектов государственночастных партнёрств в дорожном хозяйстве.

ГЛАВА II. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ СПРАВЕЛИВЫХ ПАРАМЕТРОВ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

§ 1. Приведённая стоимость потока платежей концессии и её свойства для случая непрерывного времени.

§ 2. Имитационные модели для определения основных параметров концессии.

ГЛАВА III. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

§ 1. Сценарные расчёты моделей и оценка взаимного влияния факторов.

§ 2. Реализация модели для проекта государственно-частного партнёрства в строительстве платной автотрассы

Москва-Санкт-Петербург.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Моделирование процессов государственно-частного партнёрства в дорожном хозяйстве»

§ 1. Общая характеристика работы

Постановка задачи и актуальность темы исследования. Проекты государственно-частного партнерства (далее — ГЧП) становятся популярными по всему миру, применяются как в развитых, так и в развивающихся, странах. Большинство из них создается для производства общественных благ, предоставления социальных услуг обществу. Проекты ГЧП финансируются из государственного бюджета, но могут также частично или полностью окупаться за счет платежей, поступающих от пользователей услуг (например, платной автодороги или порта).

Применение механизма ГЧП в дорожном хозяйстве является- перспективным для данного сектора экономики, о чем свидетельствует зарубежная практика строительства платных автодорог на базе проектов ГЧП:

В научной, прикладной и учебной литературе существует немного математических моделей, объектом исследования которых-являлись бы процессы ГЧП. В то же время, математический инструментарий всегда востребован в прогнозировании результатов проектов, расчёте рисков участников проекта, что имеет важное научное и практическое значение. Это и определило выбор темы диссертации.

Степень разработанности проблемы. Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных учёных, а также аналитические обзоры, опубликованные правительствами зарубежных стран о ГЧП в транспортном секторе экономики.

Возможности применения методов теории игр рассматривает в своих

1 2 публикациях Ф. Медда . К.С. Лэм и Д. Ванг опубликовали ряд работ о мо

1 Medda F. A game theory approach for the allocation of risks in transport public private partnerships // International Journal of Project Management. - 2007. - Vol. 25. - pp. 213-218 делях с использованием методов нечёткой логики при распределении рисков, между участниками ГЧП в дорожном.хозяйстве. Разделению рисков в ГЧП также посвящены труды М. Лузмор3. Имитационные модели присутствуют в работах Е.Малини4.

Отечественными авторами, занимающимися применением математического моделирования к ГЧП проектам строительства платных автодорог являются П.Бруссер, С.Рожкова5.

В цитируемых выше работах не ставилась задача определения срока реализации проекта ГЧП строительства и эксплуатации автомагистралей, справедливого с точки зрения всех участников партнёрства, и распределения рисков между ними. Срок реализации проекта, так же как тарифный план и норма доходности инвестора, являются заданными параметрами концессионного соглашения. В нашем диссертационном исследовании мы решаем задачу поиска справедливых параметров концессионного соглашения.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью работы является разработка имитационной модели процессов государственно-частного партнёрства в дорожном хозяйстве, а именно модели определения справедливых параметров концессионного соглашения: срока реализации проекта государственно-частного партнёрства строительства и эксплуатации автомагистрали, тарифного плана, нормы доходности инвестора, и выработка методических рекомендаций по её практическому применению.

Для достижения указанной цели в диссертационной работе поставлены и решены следующие задачи:

2 Lam К.С., Wang D., Lee Patricia T. K., Tsang Y.T. Modelling risk allocation decision in construction contracts // International Journal of Project Management. - 2007. - Vol. 25. - pp. 485-493.

3 Loosemore M, Raftery J, Reilly C, Higgon D. Risk management in projects. London: Taylor & Francis; 2006. Arndt R, Maguire G. Private provision of public infrastructure: risk identification and allocation project, survey report, Department of Treasury and Finance, Melbourne, Victoria; 1999.

4 Malini E. Build-Operate-Transfer municipal bridge projects in India // Journal of management in engineering. -1999.- Vol. 15,No.4.-pp. 51-58.

5 Бруссер П., Рожкова С. Государственно-Частное партнерство - новый механизм привлечения инвестиций // Рынок ценных бумаг. - 2007. - №2. - С. 29-33.

П.Бруссер, С.Рожкова. Государственно-частное партнерство: как "собрать все и поделить": Технология определения оптимальной доли участия инвестора в прибыли // Рынок ценных бумаг. - 2007. - № 3. - С. 50-56.

1) критически! проанализированы особенности применения- экономико-математических методов к транспортным проектам ГЧП;

2) найдена приведённая стоимость потока платежей в концессии и изучены её свойства;

3) построены и апробированы имитационные модели определения параметров концессионного соглашения, к которым отнесены: а) справедливый срок реализации проекта строительства автомагистрали в рамках проекта ГЧП; б) справедливый тарифный-план; в) приемлемая норма доходности инвестора;

4) разработана методика определения параметров концессионного соглашения и проверена её эффективность на практике;

5) проведён вычислительный эксперимент и проверена, адекватность имитационной модели на основе сходимости: к аналитическому решению:

Объектом исследованиям являются, процессы государственно-частного партнёрства в дорожном хозяйстве, схемы взаимодействия между участниками партнёрства.

Предметом исследования выступают имитационные модели и математический аппарат распределения рисков между участниками ГЧП'

Теоретическую и методологическую основу составляют труды российских и зарубежных учёных теории управления проектами, теории рисков, экономико-математического моделирования и в области организации государственно-частных партнёрств. При решении конкретных задач использовались программно-инструментальные средства MS Excel, Visual Basic, Matlab.

Эмпирической и информационной базой исследования послужили монографии и публикации в периодической печати, проанализированные и обобщённые автором, а также актуальные данные проектов ГЧП, размещённые в сети Интернет на специализированных сайтах.

Область исследования диссертации соответствует п. 1.4. паспорта специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики: «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений».

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке теоретико-методологического аппарата определения справедливого срока реализации проекта государственно-частного партнёрства в дорожном хозяйстве. В отличие от предыдущих исследований в диссертации применен математический аппарат для моделирования процессов государственно-частного партнёрства в дорожном хозяйстве в целях определения основных параметров концессионного соглашения, что позволяет участникам сделать обоснованный выбор на этапе заключения договора государственно-частного партнёрства и избежать дополнительных рисков в будущем.

Результаты диссертационного исследования содержат следующие элементы научной новизны:

1) построена классификация форм ГЧП на основе различий в условиях организации и структуре партнёрств, которая позволяет определить преимущества и недостатки каждой их форм, а также сферу наиболее частого применения каждой из форм;

2) определена приведённая стоимость потока платежей в концессии для случая непрерывного и дискретного времени и изучены её свойства, что дает более детальное представление об экономической сущности концессии;

3) построены имитационные модели определения параметров концессионного соглашения, таких, как: справедливый срок реализации проекта строительства автомагистрали в рамках проекта ГЧП, справедливый тарифный план, приемлемая норма доходности инвестора, что позволяет участникам партнерства принимать обоснованные решения о справедливых параметрах концессии и избегать рисков, связанных с пересмотром параметров в будущем из-за невозможности достижения изначально заданных;

4) разработана методика определения параметров концессионного соглашения, на основании которой проведён вычислительный эксперимент, подтвердивший адекватность построенной имитационной модели.

Практическая значимость результатов диссертации состоит в разработке моделей, позволяющих определять справедливые параметры концессионного соглашения: срок реализации проекта ГЧП, тарифный план, норму доходности инвестора с учетом инфляционных ожиданий, волатильности транспортного потока, эластичности спроса в зависимости от платы за проезд и других факторов риска.

Самостоятельное практическое значение имеет методика определения чувствительности параметров, таких как тарифный режим и норма прибыли инвестора, к сроку реализации проекта ГЧП, что представляет сторонам дополнительные аргументы при обсуждении условий концессионного соглашения.

Материал диссертации используется кафедрой «Математическое моделирование экономических процессов» ФГОУ ВПО Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации в преподавании ряда учебных дисциплин.

Апробация и внедрение результатов диссертационной работы. Основные результаты и положения диссертации были представлены на следующих научно-практических конференциях:

- XVII Международная конференция «Математика. Образование» (г. Чебоксары, 24-31 мая 2009 г.);

- X Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике и XVI Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам (г. Санкт-Петербург, 19-24 мая 2009 г.);

- круглый стол Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации «Роль финансовой, банковской и валютной систем в инновационном развитии экономики» (г. Москва, 14 марта 2009 г.). Материалы диссертации нашли применение в преподавании учебных дисциплин кафедрой «Математическое моделирование экономических процессов» ФГОУ ВПО Финансовой академии при Правительстве РФ.

Разработанная в диссертации методика нахождения на основе имитационной модели справедливого срока реализации проектов используется в практической деятельности Федерального государственного учреждения «Дороги России», что и подтверждено справкой о внедрении.

Публикации. Результаты, основные положения и выводы диссертационного исследования отражены в 4 публикациях, общим объёмом 1, 5 п.л., в том числе 2 статьи опубликованы в журналах, определённых Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации для публикаций результатов научных исследований.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Степанова, Елена Сергеевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проекты государственно-частного партнёрства начинают применяться в России с целью привлечения инвестиций в бюджетный сектор экономики. Обычно это долгосрочные проекты. И крайне важно на начальном этапе заключения контракта правильно определить все ключевые параметры концессионного соглашения.

В диссертации решена задача нахождения справедливых параметров контрактов государственно-частного партнёрства. К основным параметрам такого контракта относят: установление срока действия концессии, платы, собираемой с пользователей услуг, предоставляемых в рамках концессии, и нормы доходности участников проекта. Задача решена для проектов государственно-частного партнерства в дорожном хозяйстве, а именно — в строительстве и эксплуатации платных автомагистралей (прочих дорожных объектов - мостов, туннелей).

Для решения задачи построены аналитические модели для случаев непрерывного и дискретного времени, использованы методы имитационного моделирования для поиска решений. Описываемая в диссертации модель прошла апробацию в ФГУ «Дороги России».

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Степанова, Елена Сергеевна, 2009 год

1. Аверилл М. Лоу, Кельтон В. Дэвид. Имитационное моделирование. -СПб.: Издательская группа BHV. 2004. - 847 с.

2. Варнавский В. Партнерство государства и частного сектора: теория и практика // Мировая экономика и международные отношения. 2002 — № 7. - С. 28-37.

3. Бруссер П., Рожкова С. Государственно-частное партнерство новый механизм привлечения инвестиций // Рынок ценных бумаг. — 2007. — №2.-С. 29-33.

4. Бруссер П., Рожкова С. Государственно-частное партнерство: как "собрать все и поделить": Технология определения оптимальной доли участия инвестора в прибыли // Рынок ценных бумаг. 2007. - № 3. - С. 50-56

5. Карта платных дорог России / РИА Новости. Электронный ресурс. URL: http://www.rian.ru/infografika/20090703/176186111.html (дата обращения 16.09.2009).

6. Левитин И. Перспективы развития государственно-частного партнерства на транспорте // Государственная служба. — 2006. — №4. — С. 5-10.

7. Максимов В.В. Риски концессионных проектов на транспорте // Автотранспортное предприятие. 2007. - №7. Электронный ресурс. URL: http://www.atp.transnavi.ru/?author=0305 (дата обращения 16.09.2009).

8. Попов А.И. Концессионные риски в государственно-частном партнерстве // Финансы и кредит. — 2007. №19. - С. 35-39.

9. Сулакшин С., Виллисов М., Хрусталева Е. Государственно-частное партнерство в дорожной сфере // Научный эксперт. 2006. — № 2. — С. 13-20.

10. Ashley, D.B. and Bonner, J.J. Political risks in international construction. // ASCE Journal of Construction Engineering and Management. 1987. - Vol. 113, No. 3. - C. 447-467

11. Bousquet F., Fayard Al., Road Infrastructure Concession Practice in Europe. The Word Bank: Public Disclosure Authorized. - 2001. - No. 2675.-54 pp.

12. Canadian Council for Public-Private Partnerships Электронный ресурс. URL: http://www.pppcouncil.ca/publications.asp (дата обращения 16.09.2009).

13. Chan S, Woodward D. BOOT appeal // The Banker. 1992. - Vol. 142, No. l.-P. 13-74.

14. C.R.E.A.M. Europe Электронный ресурс. URL: http://www.cream-europe.eu (дата обращения 16.09.2009).

15. Diekmann, J., Featherman, D., Moody, R., Molenaar, K. and Rodriguez-Guy, M. Project cost risk analysis using influence diagrams // Project Management Journal. 1996. - Vol. 28, No. 4. - P. 23-30.

16. Irish Government Public Private Partnership (PPP) Электронный ресурс. URL: http://www.ppp.gov.ie (дата обращения 16.09.2009).

17. Ezell, B.C., Farr, J.V. and Wiese, I. Infrastructure risk analysis of municipal water distribution system // Journal of Infrastructure Systems. 2000. - Vol. 6, No. 3. - Vol. 118-122.

18. Featherstone P, Baldry D. The value of the facilities management function in the UK NHS community health-care sector // J. Manage Med. 2000. -Vol. 14.-P. 326-338.

19. Jablonowski M. Fuzzy risk analysis: using AI systems // AI Expert. 1994. -Vol. 9, No. 12.-P. 34-38.

20. Jeljeli M.N., Russell, J.S. Coping with uncertainty in environmental construction: decision-analysis approach // ASCE: Journal of Construction Engineering and Management. 1995. - Vol. 121, No. 4. - P. 370-389.

21. Grimsey D., Lewis K.K. Public private partnerships. Australia: Australian Centre for Public Infrastructure, University of Melbourne, University of South Australia and Fellow, Academy of the Social Sciences, 2005. -640 pp.

22. Han, S.H., Diekmann, J.E. Approaches for making risk-based go/no-go decision for international projects // Journal of Construction Engineering and Management, — 2001. Vol. 127, No. 4.-P. 300-308.

23. Hastak, M. and Shaked, A. ICRAM-1: Model for international construction risk assessment // Journal of Management in Engineering. 2000. - Vol. 16, No. l.-P. 59-69.

24. How to appoint and work with a preferred bidder // Treasury Taskforce: Private Finance. — Technical No. 4. Электронный ресурс. URL: http://www.hm-treasury.gov.Uk/d/ACFBEE.pdf (дата обращения 16.09.2009).

25. Kangari, R. and Riggs, L.S. Construction risk assessment by linguistics // IEEE: Transactions in Engineering and Management. 1989. - vol. 36, No. 2.-P. 126-131.

26. Lam K.C., Wang D., Lee Patricia Т. K., Tsang Y.T. Modelling risk allocation decision in construction contracts // International Journal of Project Management. 2007. - Vol. 25. - pp. 485^193.

27. Levitt, D.B., Ashley, D.B. and Logcher, R.D. Allocating risk and incentive in Construction // Journal of Construction Division, ASCE. 1980. - Vol. 106.-P. 297-305.

28. Liou D.D. Bridging the funding gap // Project Trade Finance. 1997. Vol. 148,No. 8. -P. 32-33.

29. Loosemore. M., Ng. A. Risk Allocation in Public Private Partnerships (PPP) Project: The New Southern Railway Project // Proceeding of ARCOM 22nd Annual Conference 2006 September 4-6, Birmingham. UK: University of Reading Press, 2006. - pp. 573-580.

30. Malini E. Build-Operate-Transfer municipal bridge projects in India // J. of Management in Engineering. 1999. - Vol. 15, No. 4. - pp. 51-58.

31. Medda F. A game theory approach for the allocation of risks in transport public private partnerships // International Journal of Project Management. — 2007.-Vol. 25.-pp. 213-218.

32. Milner M. Eurotunnel car traffic declines // The Guardian. 2004. - 21 March. - P. 14.

33. Moore WB, Muller T. Impacts of development and infrastructure financing // J. Urban Plan Dev ASCE. 1989 - Vol. 115, No. 2. - P. 95-108.

34. Mulholland, B. and Christian, J. (1999) Risk assessment in construction schedules // Journal of Construction Engineering and Management. — Vol. 125,No. l.-P. 8-15.

35. Mustafa, M.A. and Al-Bahar, J.F. Project assessment using the analytic Hierarchy process // Transactions on Engineering Management. 1991. - Vol. 38, No. 1. - Vol. 46-52.

36. National Council for Public-Private Partnerships Электронный ресурс. URL: http://www.ncppp.org (дата обращения 16.09.2009).

37. Ng. A., Loosemore M. Risk allocation in the private provision of public in-rastructure // Int. J. of Project Management. 2007. - Vol. 25, Issue l.-P. 66-76.

38. Owen K. Life cycle cost management: a client's view // Risk management in civil mechanical and structural engineering. — London: Thomas Telford, 1996. -P. 143-162.

39. Peak, J.H., Lee, Y.W. and Oclc J.H. Pricing construction risks: fuzzy set application // Journal of Construction Engineering and Management. 1993. -vol. 119, No. 4. -P. 743-756.

40. Prior S, Kline S. Who's going to pay? // Icon international construction review. -UK: CIOB and Englemere, 2006. P. 14-15.

41. Public Private Partnership handbook // Ministry of Finance in Singapore. October 2004. Электронный ресурс. URL: http://www.mof.gov.sg/ policies/attachments/RevisedJPPPHandbookOct04.pdf. (дата обращения 16.09.2009).

42. Public Private Partnership: US Department of Transportation of federal Highway Administration Электронный ресурс. URL: http://www.fhwa.dot.gov/PPP (дата обращения 16.09.2009).

43. Richards M. Under the spotlight // Building. 2002. - 14th June. - P. 4143.

44. Rodney W, Galimore P. Risk assessment in PFI schemes for primary health care // Facilities. 2002. - Vol. 20, No. 1/2. - P. 52-60.

45. Smith N.J. Engineering project management. Oxford: Blackwell Science Ltd, Blackwell Publishing Company, 2002. - 382 pp.

46. Tah, J.H.M. and Carr, V. A proposal for construction project risk assessment using fuzzy logic // Construction Management and Economics. 2000. -Vol. 18, No. 4.-P. 491-500.

47. United States Global Development Alliance (USAID). Электронный ресурс. URL: http://gda.usaid.gov/alliances/index.html (дата обращения 16.09.2009).

48. Valins MS, Salter D. Towards a conclusion // Futurecare new directions in planning health and care environments. — Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1996.-P. 152-164.

49. Walker C, Smith AJ. Privatized infrastructure: the Build Operate Transfer approach. London: Thomas Telford publication, 1995. - 289 pp.

50. Ye, S. and Tiong, R.L.K. NPV-AT- RISK method in infrastructure project investment evaluation // Journal of Construction Engineering and Management. 2000. - Vol. 126, No. 3. - P. 227-233.

51. СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ isfOPA ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

52. Степанова Е.С. О способах классификации государственно-частных партнёрств / Е. С. Степанова // Вестник Финансовой академии, 2008. -№ 3. С. 170-179.-0,63 п. л.

53. Степанова Е.С. О применении математического моделирования в проектах государственно-частного партнерства / Е. С. Степанова // Финансы и кредит, 2009. № 25. - С.70-75. - 0,75 п. л.

54. Степанова Е.С. Об оптимизации срока реализации проекта государственно-частного партнерства / Е. С. Степанова // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2009. - Т. 16, № 3 - С. 481-482. - 0,06 п. л.