Математическое моделирование и анализ деятельности страховой компании на рынке страхования жизни тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Вавилова, Анастасия Юрьевна

• Вавилова, Анастасия Юрьевна
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Вавилова, Анастасия Юрьевна

Введение

1. Эконометрическая модель взаимосвязи развития регионального рынка страхования жизни с социально-экономическим положением региона.

1.1. Методические аспекты эконометрической модели рейтинговой оценки социально-экономического потенциала регионов

1.1.1 .Эконометрическая модель рейтинга регионов.

1.2.Оценка эффективности использования СЭП И СЭР.

1.2.1. Оценка текущего СЭП.

1.2.2. Оценка текущего СЭР.

1.3. Комплексная оценка эффективности использования СЭП и уровня СЭР.

1.4. Эконометрическая модель зависимости развития рынка страхования жизни регионов ПФО от социально - экономических параметров.

1.5. Полученные результаты и выводы.

2. Математические модели управления страховой компанией

2.1. Динамическая модель страхования для одной фирмы.

2.1.1. Описание случайного процесса поступления страховых требований.

2.1.2. Качество функционирования страховой компании.

2.1.3. Выплата дивидендов страховой компанией.

2.2. Оптимизация резервного фонда.

2.2.1. Модель оптимизации резервного фонда в дискретном времени.

2.2.2.Модель оптимизации резервного фонда в непрерывном времени.

2.2.3 Среднее суммарное дисконтированное значение дивидендов.

2.2.4. Модель оптимизации резервного фонда в случае винеровского процесса.

2.3. Инвестиционная деятельность страховых компаний.

2.3.1 Биномиальная модель ценообразования акций.

2.3.3. Геометрическое броуновское движение как модель ценообразования акций.

2.3.4. Модель эволюции цены облигации.

2.4. Полученные результаты и выводы.

3. Математические модели формирования тарифов в смешанном страховании жизни.

3.1. Договор страхования жизни.

3.2. Смешанное страхование жизни.

3.3. Модели расчета тарифов в страховании жизни.

3.4. Балансовая модель в смешенном страховании.

3.5. Полученные результаты и выводы.

4. Математическая модель стимулирования труда страховых агентов.

4.1. Способы продаж в личном страховании.

4.2. Развитие сети продаж в страховых компаниях на российском рынке.

4.3. Основные предположения при построении плана сетевого маркетинга.

4.4. Оптимистичная модель эволюции сетевой структуры.

4.5. Анализ продукта накопительного страхования.

4.6. Новый план сетевого маркетинга.

4.7. Модель развития сети продаж с затуханием.

4.8. Полученные результаты и выводы.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Математическое моделирование и анализ деятельности страховой компании на рынке страхования жизни»

Актуальность темы исследования. Обострение конкуренции между страховыми организациями на нынешнем этапе развития страхового рынка в России требует от страховщиков создания новых стратегий управления компанией, основанных на современных методах анализа страхового рынка и количественной оценки финансового состояния компании. К методам такого рода следует отнести, в первую очередь, математическое моделирование социально-экономических процессов, использующее современный аппарат теории случайных процессов, математической статистики и эконометрики, и позволяющее создавать на его основе инструментальные средства управления страховой компанией. В связи с этим является важной научно-исследовательская работа по построению экономико-математических моделей, описывающих деятельность страховой компании на современном рынке страхования.

Основной функцией страхования жизни принято считать обеспечение социально-экономических гарантий населению. Однако в силу длительности заключаемых договоров и значительности привлекаемых средств страхование жизни можно рассматривать одним из основных источников финансирования долгосрочных инвестиций, и, следовательно, важным инструментом развития экономики страны. К тому же актуальность научных исследований деятельности страховой компании на рынке страхования жизни обусловлена слабой разработанностью статистики страхования жизни и особенностями современного страхового рынка России, который начал свое функционирование в отсутствии законодательства и необходимых теоретических разработок.

Одним из направлений повышения эффективности работы страховой компании при предоставлении услуг страхования жизни являются идентификация и анализ социально-экономических показателей развития регионов. Данный анализ может проводиться в двух направлениях. Во-первых, различия в экономическом развитии регионов и уровне жизни приводят к дифференциации платежеспособного спроса на страховые услуги, что должно учитываться при организации страховой деятельности и осуществлении маркетинговой политики. Во-вторых, разный уровень социально-экономического развития регионов России являются причиной сильной вариации демографических характеристик, в первую очередь, продолжительности жизни и показателей повозрастной смертности. Это делает актуальным дополнительные исследования регионального уровня рынка страхования жизни при проведении актуарных расчетов.

Степень разработанности исследуемой проблемы. Вопросы управления страховой компанией и разработки методов расчета тарифов рассматривались в работах многих отечественных и зарубежных специалистов теории и практики страхования. Среди научных трудов по этой проблематике необходимо отметить работы В.В. Шахова, Л.И. Рейтмана, В.А. Сухова, Е.В. Коломина, JI.A. Орланюк-Малицкой, А.Н. Зубца, В.И. Рябикина, С.Я. Шоргина, H.A. Левант, В.Ю. Балакиревой, А.Л. Лельчука, В.Н. Баскакова, Г.И Фалина, Е.Е. Ковалева, Э. Штрауба, X. Бюльманна, X. Гербера.

Как самостоятельное научное направление, результаты исследований которого использованы в работе для построения моделей деятельности страховой компании, следует также выделить теорию экономико-математического и эко-нометрического моделирования. Ее развитию посвящены научные труды С.А. Айвазяна, В.Е. Бенинг, Е.В. Бережной, И.И. Елисеевой, К. Клюппельберга, Ю.П. Лукашина, К.Д. Льюиса, B.C. Мхитаряна, В.И. Ротарь, Н.П. Тихомирова, П.Эмбрехтса, и ряда других специалистов.

Однако, несмотря на целый ряд значительных теоретических результатов, полученных в этой области, их применение не всегда гарантирует участникам рынка страхования жизни продвижение их товара. Это обусловлено тем, что в этих работах либо только моделируется деятельность самих компаний с учетом их финансовой безопасности, либо строится модели потребления самого продукта страхования. Между тем, как показал проведенный в диссертации анализ, деятельность страховой компании на рынке страхования жизни необходимо рассматривать комплексно с точки зрения взаимодействия компании и потенциальных потребителей продуктов страхования жизни. Кроме того, неравномерное развитие самого рынка страхования жизни зависит от социально-экономического положения в регионе. Все это выдвигает в число значимых научных проблем совершенствование существующих и формирование новых стратегий управления страховой компанией, предоставляющей услуги страхования жизни. Таким образом, все вышесказанное подтверждает актуальность темы диссертационной работы.

Целью диссертационной работы является разработка и научное обоснование экономических и методических решений, направленных на построение математических моделей деятельности страховой компании на рынке страхования жизни, позволяющих создавать оптимальные стратегии управления страховой компанией, а также на поддержание устойчивого развития российского рынка страхования жизни, что будет способствовать увеличению финансирования долгосрочных инвестиций в экономику страны.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

- построить эконометрическую модель и выявить факторы социально-экономического потенциала и социально-экономического развития регионов на примере Приволжского федерального округа;

- разработать эконометрическую модель развития рынка страхования жизни с учетом социально-экономического положения региона;

- создать методику начисления тарифов накопительного видов страхования и сравнение с имеющимися математическими моделями;

- получить функциональную зависимость стоимости инвестиционного капитала от стоимости продукта страхования жизни и его структуры;

- разработать математическую модель сетевого маркетинга распространения продукта накопительного страхования жизни;

- построить математическую модель эволюции финансового рынка на базе случайного процесса геометрического броуновского моста;

- показать возможность применения построенных методик управления страховой компанией на практике.

Объектом исследования являются страховые компании и российский рынок страхования жизни.

Предметом исследования являются математические модели формирования тарифов на продукты страхования жизни, эконометрические модели рынка страхования, математические модели стимулирования труда страховых агентов.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической основой исследования явились труды отечественных и зарубежных специалистов в области страхового дела, страхования жизни, актуарной математики, демографии, теории вероятностей, статистики, теории риска, а также государственные доклады и статистические данные об условиях жизни населения в Российской Федерации, нормативные акты (Федеральные Законы и Постановления Правительства РФ), показатели развития российского страхового рынка, нормативные и методические документы отечественного органа страхового надзора, Инспекции негосударственных пенсионных фондов, материалы Всероссийского союза страховщиков и Российского общества актуариев.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

- предложена оригинальная методика рейтинговой оценки регионов, основанная на эконометрической модели социально-экономических потенциала и развития регионов;

- показано возможность применения построенной методики рейтинговой оценки социально-экономического положения региона на примере Приволжского федерального округа;

- построена эконометрическая модель рынка страхования жизни, позволяющая прогнозировать развитие рынка страхования жизни в регионе в зависимости от социально-экономических показателей региона;

- в рамках исследования эффективного управления резервным капиталом для страховых компаний, представляющих услуги по страхованию жизни, дано определение и изучены свойства случайного процесса, названного геометрическим броуновским мостом, с помощью которого построена модель эволюции цен на рынке долговых обязательств;

- выведено балансовое уравнение, устанавливающее связь между инвестиционным и накопительным процентами, в модели смешанного накопительного страхования жизни;

- проведен комплексный анализ ценообразования продукта накопительного страхования с учетом финансовой безопасности страховщика и стимулирования труда страховых агентов;

- предложен план сетевого маркетинга, основанный на оригинальной формуле начисления заработной платы и позволяющий стимулировать выравнивание объемов сетевых структур.

Практическая значимость работы. Предложенные в диссертации рекомендации в обобщенном виде обосновывают модели поведения страховых компаний, предоставляющих услуги страхования жизни. Теоретические положения, рекомендации и выводы работы использованы в учебном процессе по дисциплинам: «Эконометрическое моделирование», «Страхование и актуарные расчеты».

Апробация результатов исследования. Положения и результаты исследования докладывались и обсуждались на научных конференциях: Международной научно-практической (заочной) конференции «Проблемы функционирования финансовой системы страны и пути их решения» (Ижевск, 2004), VII научно-практической конференции преподавателей и сотрудников УдГУ, посвященной 245-летию г. Ижевска (Ижевск, 2005), VI Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи - НТТМ - 2006 (Москва - ВВЦ, 2006), V Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы российской экономики» (Пенза, 2006), VIII научно-практической конференции преподавателей и сотрудников УдГУ, (Ижевск, 2006).

На практике разработанные методы были применены при управлении портфелем страховых услуг и расчете тарифов в страховых компаниях «МРСК» и «СТРИЖ», что подтверждено соответствующими актами внедрения.

Публикации. Основные научные результаты по теме диссертации опубликованы в 9 научных работах, в том числе: в 1 печатной работе в изданиях, выпускаемых в РФ и рекомендуемых ВАКом для публикации основных результатов диссертаций, в 1 монографиях (130 е.), в 4 статьях в журналах и в 3 тезисах докладов на научно-практических конференциях.

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка литературы и 9 приложений. Основное содержание работы изложено на 176 страницах. В работе содержатся 15 таблиц и 8 рисунка. Список использованной литературы включает 145 источников.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Вавилова, Анастасия Юрьевна

Заключение

В результате проведенных комплексных исследований получены следующие научные результаты.

1. Построена эконометрическая модель для разработки методики ранжирования регионов по социально - экономическому потенциалу. В ходе построения регрессионной модели удалось выявить факторы, которые в большей степени влияют на социально - экономический рост в регионах.

2. В ходе работы была разработана методика построения рейтинга по социально - экономическому потенциалу и социально - экономическому развитию регионов Приволжского федерального округа. Данная методика позволила построить рейтинг регионов, который выявил явных лидеров и аутсайдеров среди регионов ПФО.

3. При комплексной оценке рейтингов по социально - экономическому потенциалу и социально - экономическому развитию регионов сделано заключение, что со временем происходит выравнивание регионов по социально -экономическому потенциалу: регионы с малым потенциалом имеют более высокие темпы развития экономики и наоборот.

4. В рамках исследования эффективного управления резервным капиталом для страховых компаний, представляющих услуги по страхованию жизни, дано определение и изучены свойства случайного процесса, названного геометрическим броуновским мостом, с помощью которого построена модель эволюции цен на рынке долговых обязательств.

5. Построенное балансовое уравнение позволяет рассчитывать соотношения инвестиционных и накопительных процентов при заданных уровнях страховой нагрузки и тарифа по страхованию несчастных случаев. Оно позволяет учитывать возраст и риск смертности страхователя для каждого отдельного договора.

6. Накопительный процент можно менять не только за счет изменения инвестиционного процента, но и таких параметров как срок страхования (Г), страховая нагрузка (/) и соотношение величины взноса к величине выплаты по договору (к). При этом величина нагрузки (/) обратно пропорциональна величине накопительного процента, т.е. уменьшая страховую нагрузку можно увеличивать накопительный процент при не изменой ставке инвестиционного процента. Величина соотношения к прямо пропорциональна величине накопительного процента. Для рассмотренного в работе примера было выявлено, что величина выплачиваемой суммы не должна превышать сумму взноса в 50 раз, т.е. к > 0,02.

7.Построена эконометрическая модель взаимосвязи динамики рынка страхования и социально - экономического положения региона. Выявлены основные факторы социально - экономического потенциала региона влияющие на развитие рынка страхования.

8. Проведен сравнительный анализ планов сетевого маркетинга страховых компаний «МРСК» и «АЮ - Россия». Выявлены основные положительные и отрицательные стороны, имеющихся планов. Рассчитана скорость кадрового роста сетевого агента в каждой компании.

9. На основе анализа имеющихся планов сетевого маркетинга построена оптимистичная модель эволюции сети продаж страхового продукта. Данная модель позволяет определить заработную плату страхового агента в зависимости от интенсивности его продаж и количества привлеченных им агентов.

10. Проведен анализ распространяемого продукта накопительного страхования с точки зрения затрат на оплату труда сетевых агентов. Выявленная взаимосвязь процента накопления и процента на оплату труда.

11. Построен новый план сетевого маркетинга, позволяющий стимулировать как сетевых агентов, так и сетевых менеджеров. Предложенный план не является ступенчатым. Заработная плата зависит только от продаж сети (для сетевого менеджера) и личных продаж (для сетевого агента). Он стимулирует увеличивать групповые продажи в тех структурах, которые имеют меньший объем, чем другие. Тем самым происходит выравнивание структур.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Вавилова, Анастасия Юрьевна, 2007 год

1. Агеев Ш.Р., Васильев Н.М., Катырин С.Н. Страхование (теория, практика изарубежный опыт). Учебное пособие. М., Экспертное бюро, 1998,373 с.

2. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М., ЮНИТИ, 1998,1024 с.

3. Алекринский A. J1. Правовое регулирование страховой деятельности в России. М., Гуманитарное знание, 1994.

4. Алтынникова И. Формирование страховых резервов. М., Агенство финансового маркетинга, 1995,208 с.

5. Андерсон Т.У. Статистический анализ временных рядов. М., Мир, 1976, 755 с.

6. Аркин В. И.Евстигнеев И. В. Вероятностные модели управления и экономической динамики. М., Наука, 1979,176 с.

7. Балабанов И.Т., Степанов В.Н. Страхование как финансовая категория. СПб, СПбТЭИ, 1996.

8. Баскаков В.Н., Карташов Г.Д. Введение в актуарную математику. М., МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1997,108 с.

9. Бенинг В. Е., Ротарь В. И. Одна модель оптимального поведения страховой компании. // Эконом, и матем. методы, 1993, т. 29, в. 4, с. 617-626.

10. Ю.Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. М., Мир, 1974, т. 1 288 с, т.2 197 с.

11. П.Бурроу К. Основы страховой статистики. (Пер. с немецкого). М., Издательский центр СО Анкил, 1992, 93 с.

12. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. М., Финансы и статистика, 1997, 800 с.

13. Воблый К.Г. Основы экономии страхования. М., Анкил, 1995,228 с.

14. Галагуза Н.Ф. Реклама в страховании: Ключ к успеху. М., Финансы, 1995, 144 с.

15. Галагуза Н.Ф. Страховые посредники. М. Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, 1998. - 208 с.

16. Гамбаров Г.М., Журавель Н.М., Королев Ю.Г. Статистическое моделирование и прогнозирование. М., Финансы и статистика, 1990,383 с.

17. Гвозденко A.A. Основы страхования. М., Финансы и статистика, 1998,300 с.

18. Гвозденко A.A. Финансово-экономические методы страхования. М., Финансы и статистика, 1998,184 с.

19. Гербер X. Математика страхования жизни. М.: Мир, 1995,156 с.

20. Гомелля В.Б. Основы страхового дела. М.: СОМИНТЭК, 1998, 384 с.

21. Дедиков C.B. Долгосрочное страхование жизни или негосударственное пенсионное обеспечение? Финансы. 2004 - №3 - с. 48 - 51

22. Денисова И.П., Романова Т.Ф. Страхование. Научно- практическое пособие. Ростов-на-Дону, РГЭА, 1996.

23. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. М., Финансы и статистика, 1998, 352 с.

24. Ефимов СЛ. Организация управления страховой компанией: теория, практика, зарубежный опыт. М., Российский юридический издательский дом, 1995, 150 с.

25. Ефимов C.JI. Деловая практика страхового агента и брокера. М., Страховой полис, ЮНИТИ, 1996,416с.

26. Ефимов C.JI. Энциклопедический словарь. Экономика и страхование. М., Церих-ПЭЛ, 1996, 528 с.

27. Ефимов СЛ. Организация работы страховой компании. М., ЮНИТИ, 1993.440 с.

28. Жуков С.А. Экомические модели и методы в управлении. М., Дело и Сервис, 1998,180 с.

29. Журавлев Ю.М., Секерж И.Г. Страхование и перестрахование. М., Анкил, 1993, 184 с.

30. ЗО.Закон Российской Федерации «О страховании», (№ 4015-1 от 27.11.1992 г.) 1993

31. Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела», в ред. от 10.12.2003 N172-ФЗ32.3убец А.Н. Страховой маркетинг. М., Анкил, 1998,256 с.

32. ЗЗ.Зубец А.Н. Маркетинговые исследования страхового рынка. М.: Центрэкономики и маркетинга, 2001 224 с.

33. Ингосстрах: Опыт практической деятельности. Сборник материалов по вопросам практики страхования. /Под ред. В.П. Кругляка., М., Изд.дом Русанова, 1996 г.

34. Кагаловская Э.Т. Страхование жизни. М., Финансы и Статистика, 1990.

35. Кагаловская Э.Т., Левант H.A. Справочное пособие по личному страхованию. М., ЮКИС, 1993,133 с.

36. Кагаловская Э.Т., Попова А.А Страхование жизни: тарифы и резервы взносов (Финансовые основы страхования жизни). Практическое пособие. М.: Анкил, 2000. —232 с.

37. Камыкина М.Г., Солнцева Е.Е. Перестрахование. Практическое руководство для страховых компаний. М., АО ДИС, 1994.

38. Касимов Ю.Ф. Введение в актуарную математику (страхование жизни и пенсионных схем). М., Анкил, 2001, 172 с.

39. Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. М., ФИЛИНЪ, 1998,144 с.

40. Касимова О.Ю. Введение в финансовую математику (анализ кредитных и инвестиционных операций). М., Анкил, 2001, 139 с.

41. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М., Финансы и статистика, 1998, 144 с.

42. Коваль А.П. Перспективы развития страхования жизни: экономические, социальные и законодательные аспекты. Финансы. 2005 - №6 - с. 48 - 50

43. Корнилов И.А. Актуарные расчеты в страховании жизни. М., МЭСИ, 2003, 242 с.

44. Кочович Е. Финансовая математика. Теория и практика финансово-банковских расчетов. М., Финансы и Статистика, 1994,268 с.

45. Кошкин. Д. Страхование жизни оживает. Финансы. 2005 - №4 - с. 49

46. Краснова И.А. Страховые фонды и финансово-кредитные отношения. М., Анкил, 1993, 78 с.

47. Крюков В.П. Страховое дело. М., СО Анкил, 1992,156 с.

48. Кудрявцев A.A. Демографические основы страхования жизни. СПб, 1996,237 с.

49. Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики. Методы расчета кредитных, инвестиционных, пенсионных страховых схем. М., ДЕЛО, 1998, 302 с.51 .Левант H.A. Способы продаж в личном страховании. Финансы. 2004 - №7 -с. 48-52.

50. Лельчук А.Л. Страхование жизни в инфляционной среде. Финансы. 2004 -№6-с. 47-49

51. Манэс А. Основы страхового дела. М., СО Анкил, 1996,112 с.

52. Мельников A.B. Дискретный стохастический анализ в теории финансовых расчетов. М., ТВП, 1996,160 с.

53. Основные социально экономические показатели регионов Приволжского федерального округа за январь - декабрь 2001 г. Статистический бюллетень Госкомстат УР, 2001.

54. Основные социально экономические показатели регионов Приволжского федерального округа за январь - декабрь 2002 г. Статистический бюллетень Госкомстат УР, 2002.

55. Основные социально экономические показатели регионов Приволжского федерального округа за январь - декабрь 2003 г. Статистический бюллетень Госкомстат УР, 2003.

56. Основные социально экономические показатели регионов Приволжского федерального округа за январь - декабрь 2004 г. Статистический бюллетень Госкомстат УР, 2004.

57. Основные социально экономические показатели регионов Приволжского федерального округа за январь - декабрь 2005 г. Статистический бюллетень Госкомстат УР, 2005.

58. Основы страховой деятельности. /Учебник под ред. Т.А. Федоровой. М, БЕК, 1999, 758 с.

59. Основы актуарной математики. /Под редакцией С.Хэбермана, ГЛафрума, Д.Реймш, М., 1996.

60. Перар Ж. Управление финансами. М., Финансы и Статистика, 1999,360 с.

61. Первозванский A.A., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М., ИНФРА-М, 1994.

62. Плышевский Б. Потенциал инвестирования. // Экономист, №3,1996г.

63. Пылов К.И. Страховое дело в России. М., ЭДМА, 1993,145 с.

64. Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. М,ЮКИС, 1992,284 с.

65. Рейтман Л.И. Страховое дело. М., ББН-КЦ, 1993 г., 524 с.

66. Роик В.Д. Концептуальные основы формирования рыночной финансовой модели социального страхования для России. Финансы. 2005 - №7 - с. 40 - 46

67. Рэдхед К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. М., ИНФРА-М, 1996,288 с.

68. Рябикин В.И. Актуарные расчеты. М., Финстатинформ, 1996, 89 с.

69. Салин В.Н., Абламская JI.B., Ковалев О.Н. Математико экономические методы анализа рисковых видов страхования. М., Анкил, 1997, 128 с.

70. Самоукин А.И. Потенциал нематериального производства. М., Знание, 1991г.

71. Саркисов С.Э. Личное страхование. М., Финансы и статистика, 1996, 96 с.

72. Словарь страховых терминов. /Под ред. Коломина Е.В., Шахова В.В. М.: Финансы и статистика, 1994, 124 с.

73. Справочник по страховому бизнесуJ Под ред. Э.А.Уткина., М.,ЭКМОС, 1999,416 с.

74. Степанов А. Я., Иванова Н.В. Категория "потенциал" в экономике// http://marketing.spb.ru/read/article/a66.htm

75. Стохастический анализ в финансах и страховании. /Под ред. А.В.Мельникова. М., ТВП, 1995, т. 1,176 с, т. 2,160 с.

76. Страхование: Принципы и Практика. /Составитель Д. Бланд., М., Финансы и статистика, 1998,416 с.

77. Страхование пенсий. (Сборник переводов с английского). Кузбассвузиздат, Кемерово, 1994,184 с.

78. Страхование от А до Я. Книга для страхователей./ Под ред. Л.И. Корчевской, К.Е. Турбиной. М, Инфра-М, 1996,624 с.

79. Страховое дело./ Под ред. Рейтмана Л.И., М., Финансы и статистика, 1992, 450 с.

80. Сухов В.А. Государственное регулирование финансовой устойчивости страховщиков. М., Анкил, 1995,112 с.

81. Сухов В.А. Государственное регулирование страхования в условиях перехода к рыночной экономике. М., СО Анкил, 1995.

82. Сухов В.А. Страховой рынок России. М., Анкил, 1992, 103 с.

83. Сухов В.А. Роль собственного капитала в обеспечении финансовой устойчивости страховщиков. Финансы, № 4,1995.

84. Теория процентных ставок. (Сборник переводов с английского). Кузбассвузиздат, Кемерово, 1994,184 с.

85. Терминология по методам ведения пенсионного фонда. Кузбассвузиздат, Кемерово, 1994,184 с.

86. Тодосийчук А. Научно-технический потенциал социально-трудовой сферы. // Экономист, №12,1997г

87. Тренев Н.Н. Управление финансами. М., Финансы и статистика, 1999,496 с.

88. Турбина К.Е. Инвестиционная деятельность страховой организации. М., СО Анкил, 1995.

89. Турбина К.Е. Финансовые механизмы страхового рынка. Финансы, № 11, 1994.

90. Уотшем Т.Дж., Паррамоу Л. Количественные методы в финансах. М., ЮНИТИ, 1998.

91. Фалин Г.И., Фалин А.И. Введение в актуарную математику. Математические модели в страховании. Москва, 1994, 85 с.

92. Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем. М., МГУ имени М.В. Ломоносова, 1996,220 с.

93. Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании. Российский юридический издательский дом. М., 1994,130 с.

94. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. М., Мир, 1985, т. 1,528 с, т.2, 752 с.

95. Хэмптон Д.Д. Финансовое управление в страховых компаниях. М., Анкил, 1995,263 с.

96. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. М., Статистика, 1977,200 с.

97. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. 2-е издание, испр. и доп. М.: Дело Лтд., 1995, 320 с.

98. Четыркин Е.М. Пенсионные фонды. Зарубежный опыт для отечественных предприятий, актуарные расчеты. М., АО «АРГО», 1993,112 с.

99. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейли Дж. Инвестиции. М., ИНФРА-М, 1997.

100. Шахов В.В. Введение в страхование: экономический аспект. М.: Финансы и Статистика, 1992,280 с.

101. Шахов В.В. Страхование. М., Страховой полис ЮНИТИ, 1997,312 с.

102. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М.,ИНФРА-М, 1995.

103. М.Я. Шиминова. Основы страхового права России. М., Анкил, 1993, 171с.

104. Ширяев А.Н. Вероятность. М.: Наука, 1980. 576 с.

105. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики, т. 1 .,т.2.М., Фазис, 1998.

106. Шихов А.К. Страхование. М., ЮНИТИ, 2000,430 с.

107. Штрауб Э. Актуарная математика имущественного страхования. М., 150с.

108. Юлдашев Р.Т. Страховой бизнес. / Словарь. М., Анкил, 2000,268 с.

109. Beard R. £., Pentikainen Т., Резопеп Е. Risk Theory. London: Chapman and Hall, 1978.

110. Benjamin В., Pollard J.H. The Analis of Mortality and Other Actuarial Statistics. Oxford, Butterworth- Heineman Ltd, 1980.

111. Benjamin B. General Insurance Borch K. The Mathematical Theory of Insurance. Lexington Books, 1974.

112. Borch K. Risk theory and serendipity. — Insurance Math. Econom., 1986, v. 5, №1, p. 103-112.

113. Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt CJ. Actuarial Mathematics. The Sosiety of Actuaries, Itasca, Illinois, 1986.

114. Curie I.D. Loss Distribution. Heriot-Walt University, Edinburgh, 1992.

115. Buttcher M.V., Nesbitt CJ. Mathematics of Compound Interest. Ulrich's Books, Ann Arbor, Michigan, 1971.

116. Daykin CD., Pentikainen T., Pesonen M. Praktical Risk Theory for Actyaries. Chapman & Hall, 1994.

117. Debreti C Topological methods in cardinal utility theory. In: Mathematical Methods in the Social Sciences. Stanford, 1960, p. 16-26.

118. Dickson D.C.M., Waters H.R. Ruin Theory. Heriot-Walt University, Edinburgh, 1992.

119. Dickson D.C.M., Waters H.R. Risk Models. Heriot-Walt University, Edinburgh, 1992.

120. Gerber H. U. Martingales in risk theory., Mitt. Ver. Schweiz. Vers. Math., 1973, v. 73, p. 205-216.

121. Gerber H.U. An Introduction to Mathematical Risk Theory. S.S. Huebner Foundation for Insurance Educftion, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1979.

122. Grandel J. Aspects of Risk Theory. New York: Springer-Verlag, 1991.

123. Hogg R.V., Klugman S.A. Loss Distribution. John Wiley & Sons, 1984.

124. Neill A. Life Contingencies. Heineman, London, 1977.131. . Oxford, Butterworth- Heineman Ltd, 1977.

125. McCutcheon J.J., Scott W.F. An Introduction to the Mathematics of Finance. Oxford, Butterworth- Heineman Ltd, 1986.

126. Kellison S.G. The Theorie of Interest. 2nd ed., Richard D. Irwin, Inc., 1991.

127. Batten R.W., Mortality Table Constructuin. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1978.

128. Elandt-Johnson R.C., Johnson N.L. Survival Models and Data Analesis. John Wiley & Sons, New York, London, Sydney, 1980.

129. Jordan C.W. Life Contingencies, Second edition. Society of Actuaries, Chicago, 111, 1967.

130. Rejda G.T. Principles of risk management and insurance. Harper Collins College Publishers, New Jersey, 1988.

131. Waldmann K.-H. On optimal dividend payments and related problems. Insurance Math. Econom., 1988, v. 7, № 4, p. 237-249.

132. Williams A.JR., Heins R.M. Risk management and insurance. R.R.Donnelley Sons Company, Oxford, Butterworth- Heineman Ltd, 1989

133. Вавилова А.Ю., Лётчиков А.В., Михайлец, Семенова Е.И. Математическая модель стимулирования труда страховых агентов и её применение для создания плана сетевого маркетинга по реализации продуктов накопительного страхования.

134. Вавилова А.Ю., Лашкарев А.Н., Лётчиков А.В. Динамические модели финансовых временных рядов.И., УдГУ.

135. Вавилова А.Ю., Лётчиков А.В., Соколова М.А. Эконометрическая модель рейтинговой оценки регионов ПФО на основе социально экономического потенциала. И., УдГУ. Вестник УдГУ - Экономика. - 2006 - №2 - с.31-43.

136. Вавилова А.Ю., Лётчиков А.В. Одна балансовая модель в смешанном страховании жизни. М., МАТИТ. Вестник Московской Академии труда и информационных технологий. Региональная экономика. 2006 - №45- с. 62-67