Анализ и синтез механизмов сбалансированного развития банка тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.10, кандидат технических наук Багамаев, Руслан Азизович

• Багамаев, Руслан Азизович
• кандидат технических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат технических наук Багамаев, Руслан Азизович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКА.

1.1. Системы сбалансированных показателей банка.

1.1.1. Основные определения.

1.1.2. Применения ССПБ.

1.1.3. Основные принципы построения ССПБ.

1.2. Адаптивные механизмы функционирования банка.

1.2.1. Адаптация банка к изменениям.

1.2.2. Дальновидный элемент банка.

1.2.3. Обучающиеся механизмы функционирования банка.

Выводы главы 1.

ГЛАВА 2. ИГРЫ БАНКА И КЛИЕНТА.

2.1. Равновесные стратегии игры клиента и банка.

2.2. Дихотомические игры клиента и банка.

2.3. Игры клиента и банка с регулированием объема услуг.

2.4. Игры развивающегося клиента и банка.

2.5. Прогрессивные механизмы сбалансированного развития банка.61 Выводы главы 2.

ГЛАВА 3. ИГРЫ КЛИЕНТА С КОНКУРИРУЮЩИМИ БАНКАМИ.

3.1. Равновесные стратегии игры клиента с банками.

3.2. Дихотомические игры клиента с банками.

3.2.1. Нормальный режим функционирования первого банка.

3.2.2. Конкурентный режим функционирования первого банка.

3.3. Игры клиента и банков с объемами услуг.

3.3.1. Нормальный режим функционирования первого банка.

3.3.2. Конкурентный режим функционирования первого банка.

3.4. Игры развивающегося клиента с банками.

3.4.1. Нормальный режим функционирования первого банка.

3.4.2. Конкурентный режим функционирования первого банка.

Выводы главы 3.

ГЛАВА 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ И

ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ.

4.1. Принципы проектирования механизмов внутрибанковского контроля и стимулирования.

4.2. Адаптивная сбалансированная оценка результатов деятельности.

4.2.1. Оценка эффективности результатов деятельности.

4.2.2. Оценка качества результатов деятельности.

4.3. Методы проектирования механизмов банковского контроля и стимулирования.

4.4. Автоматизированная система оценки и стимулирования работников и подразделений банка.

Выводы главы 4.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Анализ и синтез механизмов сбалансированного развития банка»

Актуальность темы. Эффективное управление банком при быстрых изменениях в кредитно-финансовой сфере, характерных для эпохи глобализации, осуществляется на основе отслеживания и учета интересов его клиентов и работников. Получение доходов от обслуживания клиента в течение длительного времени связано с его лояльностью банку. Раскрытие потенциала работника также связано с его лояльностью банку. Задачей правления банка является соблюдения гибкого баланса интересов банка, его клиентов и работников, выражающихся в получении ими адекватных доходов от сотрудничества, обеспечивающих их лояльность банку. Для этого используются специальные системы управления, в том числе широко распространенные в России и за рубежом системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard). Однако, до настоящего времени, исследования и разработки формальных моделей и механизмов функционирования систем сбалансированного развития банка отсутствуют, что определяет актуальность выполненного в диссертации исследования.

Целью работы является повышение обоснованности и эффективности решений, принимаемых при сбалансированном развитии банка. Для достижения указанной цели, решаются следующие основные задачи:

- исследование игр банка и развивающегося клиента;

- исследование игр клиента с конкурирующими банками;

- анализ, синтез и разработка прогрессивных механизмов сбалансированного развития банка, обеспечивающих лояльность банку его работников и клиентов.

Методы исследования, используемые в диссертационной работе, основаны на аппарате системного анализа, теории игр и теории активных систем.

Научная новизна состоит в том, что исследованы игры развивающегося клиента с дальновидными конкурирующими банками, на основе которых поставлены и решены задачи синтеза механизмов сбалансированного развития банка.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретические выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обоснованы математическими доказательствами, подтверждены расчетами и опытом развития коммерческих банков.

Практическая ценность результатов работы состоит в создании методов повышения обоснованности решений в процессе развития банка. Разработанные в диссертации подходы и полученные результаты создают методологическую основу для проектирования механизмов его сбалансированного развития. Они позволяют научно обоснованно решать практически важные и широко распространенные задачи анализа и управления развитием банка.

Внедрение. Результаты теоретических и прикладных исследований, проведенных в диссертации, внедрены при решении важных практических задач. Эти результаты развивают и конкретизируют положения нормативных документов, регламентирующих функционирование банка. Разработаны и внедрены методические рекомендации и процедуры оценки и стимулирования работников и подразделений банка. Эффективность данного подхода подтверждается разработкой и внедрением механизмов сбалансированного развития коммерческих банков «ВИТАС» и «Межбизнесбанк». Фактический экономический эффект от использования результатов диссертационной работы составляет 2,6 млн. руб.

На защиту выносятся:

- модели игр дальновидного банка и развивающегося клиента;

- модели игр клиента с конкурирующими банками;

- достаточные условия лояльности клиента банку;

- конкурентные механизмы сбалансированного развития банка;

- методы проектирования механизмов и процедур развития банка.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на IV Всероссийской конференции «Системы автоматизации в образовании, науке и производстве» (Новокузнецк, 2003), международных конференциях «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе» (Ялта - 2003-2005гт.), «Безопасность сложных систем» (Москва - 2003,2004), «Современные сложные системы управления» (Тверь - 2004), «Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта» (Москва - 2004), международном семинаре «Информатика и общество» (Попрад, Словакия, 2004), «Системы управления эволюцией организации» (Хургада, Египет, 2005).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, общим объемом более двух печатных листов, из них 4 работы выполнены самостоятельно. Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в следующем: в работе [2] автору принадлежит описание механизмов обеспечения конкурентоспособности банка; в работе [3] -разработка интеллектуальных механизмов его функционирования; в работе [6] -разработка механизмов использования потенциала сотрудников банка, как корпоративной системы, объединяющей его правление и персонал; в работе [7]

- применение адаптивных механизмов с идентификацией в банке; в работе [8]

- разработка механизма внутрибанковского стимулирования; в работе [9] -разработка методов повышения безопасности российского банка путем повышения конкурентоспособности его услуг; в работе [10] - адаптивные механизмы обеспечения лояльности партнеров по бизнесу; в работе [12] -применение обучающихся банковских механизмов; в работе [13] -механизмы обеспечения лояльности клиента в условиях конкуренции.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, приложений. Работа содержит 124 стр. текста, 17 рис. Список используемой литературы включает 75 наименований.

Заключение диссертации по теме «Управление в социальных и экономических системах», Багамаев, Руслан Азизович

Выводы главы 4

1. Разработана концепция, методология и методы проектирования внутрибанковских механизмов контроля и стимулирования на основе принципов сбалансированности, адаптивности, прогрессивности, иерархичности, интеллектуальности.

2. Разработана адаптивная сбалансированная оценка результатов деятельности, определяющая их соответствие нормативам, отражающим цели сбалансированного развития.

3. На основе адаптивной сбалансированной оценки результатов деятельности, спроектирована и внедрена автоматизированная система оценки и стимулирования работников и подразделений банка.

4. Осуществлено внедрение разработанных моделей и методов для решения важных задач сбалансированного развития банка. Использование разработанных моделей и методов позволило получить экономический эффект в размере 2,6 млн. руб., что подтверждено соответствующими актами внедрения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе выполненного диссертационного исследования, автором разработан методологический подход и теоретические основы сбалансированного развития банка. Осуществлено внедрение разработанных моделей и методов для решения важных задач сбалансированного развития. Основные научные и практические результаты, полученные в диссертационной работе, состоят в следующем:

1. Построена модель рыночного управления банком на основе системы сбалансированных показателей, с использованием прогрессивных адаптивных и обучающихся механизмов, обеспечивающих раскрытие потенциала работников и подразделений банка. Показана важность лояльности работника для сбалансированного развития банка и сформулированы ее достаточные условия.

2. Исследованы игры дальновидного клиента и банка, использующего нормальный режим обслуживания (при котором оптимизируется своя полезность), а также режим наибольшего благоприятствования клиенту (при котором оптимизируется полезность клиента). Показана важность лояльности клиента для сбалансированного развития банка. Доказано, что гибкий механизм функционирования состоятельного банка обеспечивает лояльность клиента.

3. Рассмотрены игры клиента и банка с регулированием объема его услуг. Доказано, что гибкие востребованные услуги обеспечивают лояльность клиента. Исследованы игры развивающегося клиента и банка. Доказано, что рыночный механизм функционирования банка с уместными услугами обеспечивает лояльность клиента.

4. Рассмотрены игры клиента с конкурирующими банками. Показано, что лояльность клиента обеспечивает адекватный механизм функционирования условно конкурентоспособного банка, а также доминантный механизм функционирования конкурентоспособного банка.

5. Исследованы игры клиента и конкурирующих банков с регулированием объема их услуг. Показано, что адекватные условно конкурентоспособные услуги обеспечивают второму банку лояльность клиента, если первый банк использует нормальный режим обслуживания. Кроме того, доминантные конкурентоспособные услуги обеспечивают лояльность клиента банку.

6. Рассмотрены игры банков с развивающимся клиентом. Показано, что для обеспечения лояльности клиента второму банку достаточно использовать адекватные рынку услуги, если первый банк функционирует в нормальном режиме, а услуги второго банка условно конкурентоспособны на рынке. Если же услуги второго банка конкурентоспособны на рынке, то для обеспечения лояльности клиента ему достаточно использовать конкурентный механизм.

7. Разработаны механизмы сбалансированного развития банка, включающие рыночные, конкурентные и внутрибанковские адаптивные механизмы, обеспечивающие лояльность банку его работников и клиента.

8. Разработана концепция, методология и методы проектирования внутрибанковских механизмов контроля и стимулирования на основе принципов сбалансированности, адаптивности, прогрессивности, иерархичности, интеллектуальности. Разработана адаптивная сбалансированная оценка результатов деятельности, определяющая их соответствие нормативам, отражающим цели сбалансированного развития. На ее основе спроектирована и внедрена автоматизированная система оценки и стимулирования работников и подразделений банка.

Использование разработанных моделей и методов позволило получить экономический эффект в размере 2,6 млн. руб., что подтверждено соответствующими актами внедрения.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Багамаев, Руслан Азизович, 2005 год

1. Багамаев Р.А. Автоматизированная система оценки и стимулирования работников банка / В сб.: Системы автоматизации в образовании, науке и производстве. Труды 1. Всеросс. конф. - Новокузнецк: СибГИУ, 2003, с.35-36.

2. Багамаев Р. А., Цыганов В.В. Системный анализ механизмов обеспечения экономической безопасности коммерческого банка / В сб.: Проблемы управления безопасностью сложных систем. Материалы XI межд. конф.- М.: РГГУ, 2003, с.132-135.

3. Багамаев Р.А., Цыганов В.В. Концепция интеллектуального банка. / В сб.: Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе. Труды XXX межд. конф. (осенняя сессия) Гурзуф, Россия, 2003, с.91-94.

4. Багамаев Р.А. Принципы банковского менеджмента / В сб.: Информатика и общество. Материалы межд. семинара. — Попрад, Словакия, 2004, с.7-9.

5. Багамаев Р.А. Механизмы адаптивного управления эволюцией банка. / В сб.: Современные сложные системы управления. Труды VI межд. конф. -Тверь: ТГТУ, 2004, т.1, с 22-29.

6. Багамаев Р.А., Бородин Д.А. Адаптивные механизмы корпоративного лоббирования Успехи современного естествознания, №5, 2004. Приложение №1, с.332-333.

7. Багамаев Р.А., Цыганов В.В. Банковские механизмы с с адаптивной идентификацией / В сб.: Информационные технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе. Труды XXXI межд. конф. Гурзуф, Россия, 2004, с. 101102.

8. Багамаев Р.А., Цыганов В.В. Механизмы внутрибанковского стимулирования / В сб.: Системы проектирования и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта. Тезисы межд. конф. М.: ИПУ РАН.-2004, с.51-52.

9. Багамаев Р.А., Цыганов В.В. К вопросу о безопасности банковской системы России. / В сб.: Проблемы управления безопасностью сложных систем. Материалы XII межд. конф. М.: РГГУ, 2004, с. 117-119.

10. Tsyganov V.V., Bagamaev R.A., Scherbyna N.N. Adaptive mechanisms for social stability at the technology development. In: Preprints of the 11th IFAC Conference on Technology and International Stability, pp. 75-79. Viena, Austria,2004.

11. Багамаев P.А. Управление добавленной стоимостью банка / Системы управления эволюцией организации. Труды II межд. конф. М.: ИПУ РАН,2005, с.31-34.

12. Багамаев Р. А., Шатлеин Ф.Т. Самообучающиеся банковские механизмы / Системы управления эволюцией организации. Сб. научных трудов II международной конференции. М.: ИПУ РАН, 2005, с.35-39.

13. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М.: Academia, 1999.

14. Бенвенисте Г. Овладение политикой планирования / Пер. с англ. М.: 1994.

15. Бородин В. А., Шишкин Г.Б., Цыганов В.В. Концепция интеллектуального предприятия / В сб.: Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе. Труды XXIX межд. конф. (весенняя сессия). Гурзуф, 2002. с.315-318.

16. Бородин Д.А. Механизмы самоорганизации отделений банка / В сб.: Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций. Труды IV межд. конф. - М.: ИПУ РАН, 2004, т.2, с.146-153.

17. Бородин Д.А. Регулирование региональной эволюции банков / В кн.: Современные сложные системы управления. Сб. научных трудов международной конференции. Тверь: ТГТУ, 2004. т.1, с. 128-131.

18. Бородин Д.А. Инвестиционная привлекательность российского банка в условиях глобализации / В сб.: Информационные технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе. Труды XXXI межд. конф. (осенняя сессия). -Гурзуф, Россия, 2004, с. 103-104.

19. Бородин Д.А. Механизмы качества отделений банка / Сб. трудов XII конференции «Качество сложных систем». - М.: ИЛУ РАН, 2004.

20. Бородин Д. А., Ермошкин И. А. Адаптивные механизмы использования потенциала системы корпоративного управления. / В кн.: Современные сложные системы управления. Сб. научных трудов международной конференции. Тверь: ТГТУ, 2004. т.1, с.131-134.

21. Бородин Д.А., Ермошкин А.И. Инвестиционные системы / В сб.: Информатика и общество. Труды международного семинара. Попрад, Словакия. 2004, с. 16-18.

22. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗов. М.: Наука, 1980. - 976 с.

23. Бурков В.Н. Основы математической теории активных систем. М.: Наука, 1977.

24. Бурков В.Н. Кондратьев В.В. Механизмы функционирования организационных систем. М.: Наука, 1981.

25. Бурков В.Н. Кондратьев В.В., Цыганов В.В. и др. Теория активных систем и совершенствование хозяйственного механизма. М.: Наука, 1984.

26. Бурков В.Н., Еналеев А.К., Щепкин А.В. и др. Большие системы: моделирование организационных механизмов. М.: Наука, 1989.

27. Бурков В.Н., Палюлис Н.К., Трасаускас 3. Гибкие системы организационного управления. Вильнюс: Минтис, 1990.

28. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.: Синтег, 1997.

29. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Теория активных систем: состояние и перспективы. М.: Синтег, 1999. - 128 с.

30. Бурков В.Н., Дзюбко С.И., Щепкин А.В. и др. Модели и механизмы управления безопасностью. М.: Синтег, 2001.

31. Васильев В.Н., Садовская Т.Г. Организационно-экономические основы гибкого производства. М.: Высшая школа, 1988.

32. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х т. СПб.: Экономическая школа, 1999.

33. Голубков Е.П., Голубкова Е.Е., Секерин В.Д. Маркетинг. Выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993.

34. Гришуткин А.Н., Цыганов В.В., Бородин В.А. и др. Основы теории управления эволюцией организации / В сб.: Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе. Труды XXIX межд. конф. (осенняя сессия). Гурзуф, 2002. с. 125-128.

35. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: Олимп-Бизнес. 2004. - 304с.

36. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают банка, применяющие сбалансированную систему показателей М.: Олимп-Бизнес. 2004. - 416 с.

37. Карданская H.JL, Чудаков А.Д. Системы управления производством. Анализ и проектирование. М.: Русская деловая литература, 1999.

38. Кащеев Р. ССПБ: новое заклинание или стратегия управления? -Управление предприятием, №9, 2002, цит. по http://www.cfin.ru/management/controlling/CCnSspell.shtml/

39. Крылов Е., "Обоснование инвестиций в информационные технологии". Цит. по http://krylov.lib.ru/lbs.htm.

40. Кучин Б.Л., Якушева Е.В. Управление развитием экономических систем: технический прогресс, устойчивость. М.: Экономика, 1990.

41. Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарев В.П. и др. Управление затратами на предприятии. СПб.: Бизнес-пресса, 2000.

42. Левицкий Е.М. Адаптивные эконометрические модели. Новосибирск: Наука, 1981. 224 с.

43. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. М.: Статистика, 1979. - 254 с.

44. Новиков Д.А., Цветков А.В. Механизмы функционирования в многоработникных организационных системах. М.: Апостроф, 2000.

45. Оугли У. Методы организации производства: японский и американский подходы / Пер. с англ. М.: Экономика, 1984.

46. Петере Т., Уотермен В. В поисках эффективного управления (опыт лучших предприятий) / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1986.

47. Поспелов Г.С. Искусственный интеллект основа новой информационной технологии. - М.: Наука, 1988.

48. Прангишвили И.В., Пащенко Ф.Ф., Бусыгин Б.П. Системные законы и закономерности в электродинамике, природе и обществе. М.: Наука, 2001.

49. Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные закономерности. М.: Синтег, 2000.

50. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход / Пер. с англ. М.: Дело, 1999.

51. Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия. М.: Дело, 1999.

52. Саридис Дж. Самоорганизующиеся стохастические системы управления / Пер. с англ. М.: Наука, 1980.

53. Сенге П.М. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся банка / Пер.с англ. М.: Олимп-Бизнес, 1999.

54. Сливотски А., Моррисон Д. Маркетинг со скоростью мысли / Пер. с англ. М.: ЭКСМО-пресс, 2002.

55. Смирнова Ж. Управление предприятием. М.: Издательский Дом "РЦБ". - http://www.rcb.rn/ 29.06.2003 .

56. Тейл Г. Экономические прогнозы и принятие решений / Пер. с англ. -М.: Статистика, 1971.

57. Терентьев М.В., Совруков Н.Т. Экономика фирмы. С.-Пб, Политехника, 1998.

58. Трапезников В.А., Бурков В.Н., Цыганов В.В. и др. Комплексный подход к управлению научно-техническим прогрессом в отрасли / Вестник АН СССР. 1983. №3. с.33-43.

59. Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: анализ, диагностика, оздоровление. М.: Приор, 2000.

60. Уотермен Р. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие организации. / Пер. с англ. М.: Экономика, 1988.

61. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Пер. с нем. М.: Финансы и статистика, 1997.

62. Цыганов В.В. Адаптивные механизмы в отраслевом управлении. М.: Наука, 1991.- 166 с.

63. Цыганов В.В. Адаптивные механизмы финансового управления. / В сб.: Управление большими системами. Труды межд. конф. М.: ИПУ РАН, 1997. с.60.

64. Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Интеллектуальное предприятие: механизмы овладения капиталом и властью. М.: Университетская книга, 2004. - 776с.

65. Чейз Р. Б., Эквилайн Н. Дж., Якобе Р. Ф. Производственный и операционный менеджмент (8-е издание). М.: Вильяме 2003.

66. Черников А. ССПБ без секретов. "Компьютерное обозрение", №47, 2002.

67. Что такое сбалансированная система показателей? Построение сбалансированной системы показателей — JVT.i Маг консалтинг.- 50 с.

68. Шишкин Г.Б., Бородин В.А., Горбунов В.Г. и др. Инновационный менеджмент и интеллектуальное предприятие / В сб.: Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе. Труды XXX межд. конф. Гурзуф, 2003. с.316-318.

69. Шишкин Г.Б., Цыганов В.В. Механизмы адаптации предприятия на рынке. М.: ИПУ РАН, 2000.

70. Kaplan Robert S. and David P. Norton. "The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance". Harvard Business Review, January 1992.

71. Kaplan Robert S. and David P. Norton. "Putting the Balanced Scorecard to Work". Harvard Business Review, September 1993.

72. Kaplan Robert S. and David P. Norton. "Using the Balanced Scorecard as a Strategy Management System". Harvard Business Review, January 1996.

73. Kaplan Robert S. and David P. Norton. "Linking the Balanced Scorecard to Strategy". California Management Review, October 1996.

74. Tsyganov V.V. Modelling of Adaptive Control Mechanism for International Cooperation. Soviet-American Dialogue in the Social Sciences / Washington: National Academy Press. 1990. p. 74.

75. Tsyganov V.V., Bagamaev R.A., Scherbyna N.N. Adaptive mechanisms for social stability at the technology development. In: Preprints of the 11th IF AC Conference on Technology and International Stability, pp. 75-79. Viena, Austria, 2004.