Оптимизация распределения прибыли в интегрированной системе "ритейлер-банк-страховщик" при реализации потребительских товаров в кредит тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат наук Манахов, Владимир Валерьевич

• Манахов, Владимир Валерьевич
• кандидат наук
• 2017

Оглавление диссертации кандидат наук Манахов, Владимир Валерьевич

Оглавление

Введение

Глава 1. Анализ моделей взаимодействий фирм на рынках монополистической конкуренции

1.1. Теоретические основы оценки адекватности модели монополистической конкуренции

1.2. Модели взаимодействия агентов на рынках монополистической конкуренции

1.3. Анализ моделей ценовой динамики на рынках монополистической

конкуренции

Глава 2. Разработка моделей и механизмов взаимодействий фирм при розничной продаже непродовольственных товаров в кредит

2.1. Концепция взаимодействий агентов в мультиагентной системе «ритейлер -банк-страховщик»

2.2. Модель и методика оптимального планирования ритейлера

2.3. Модель и методика оптимального планирования страховой компании

2.4. Модель и методика оптимального планирования банка

2.5. Анализ системных ограничений взаимодействий

2.6. Методика распределения эффекта интеграции в системе «ритейлер-банк-

страховщик»

Глава 3. Моделирование оптимизации взаимодействий в системе «ритейлер-банк-страховщик» при реализации товаров в кредит

3.1. Анализ тенденций развития интегрированных агентов

3.2. Анализ динамических рядов цен и объемов продаж, кредитования и страхования агентов

3.3. Моделирование оптимумов агентов и оптимального распределения финансовых потоков в интегрированной системе

Заключение

Список литературы

131

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Оптимизация распределения прибыли в интегрированной системе "ритейлер-банк-страховщик" при реализации потребительских товаров в кредит»

Введение

Актуальность темы исследования. Рынки товаров и услуг конечного потребления, на которых потребителем является население, в настоящее время преимущественно (за исключением случаев естественных и чистых монополий) являются рынками монополистической конкуренции, на которых конкурирующие агенты-продавцы соперничают в борьбе за доли совокупного рыночного спроса на неунифицированное, но удовлетворяющее одну и ту же потребность покупателя благо. На пике жизненного цикла своего товара или услуги с учетом исчерпания потенциала роста конкурентных преимуществ, а также при снижении предельной эффективности рекламных инструментов, единственным путем дальнейшего наращивания рыночной ниши агента является использование потенциала агентов смежных рынков путем формирования комплексного набора товаров и услуг с образованием интегрированной системы агентов. Естественным путем интеграции для розничных торговых сетей (ритейлеров), ориентированных на продажу дорогостоящих товаров длительного пользования и не первой необходимости, является взаимодействие с кредитными организациями, обеспечивающими расширение платежеспособного спроса, которые, в свою очередь, озабочены расширением спроса на долгосрочные и дорогостоящие кредитные продукты. Поскольку товарные кредиты, как правило, необеспеченные и высокорисковые, в интегрированную систему для снижения кредитного риска вовлекается страховая компания, которая также заинтересована в интенсификации сбыта на услуги, гарантирующие стабильность будущих потоков страховых премий. Таким образом, формируется интегрированная мультиагентная система «ритейлер - банк - страховщик», общей особенностью агентов которой являются проблемы со сбытом, обусловленные их рыночным положением монополистических конкурентов и побуждающие к интеграции.

С другой стороны, рынки монополистической конкуренции как и монополии характерны наличием убывающей кривой совокупного спроса и, как следствие, демонстрируют понижательную тенденцию равновесной рыночной цены на фоне расширения рынка, что, в свою очередь, обусловливает унимодальный характер функций прибыли агентов по объему продаж. Обладание общей информацией о значениях индивидуальных оптимумов агентов в предположении о наличии координирующего центра (метацентра) мультиагентной системы, которая в этом случае является сильносвязанной, создает предпосылку определения согласованного плана продаж, закрепляющего принципы распределения прибыли между агентами системы. Отметим, что согласование интересов агентов путем оптимального перераспределения объемов продаж в данном случае невозможно, поскольку общий объем продаж системы определяется оптимумом ритейлера, как агента, запускающего механизм системы на основе взаимодействия с конечным покупателем, который вследствие этого становится потребителем услуг банка и страховщика. В связи с этим актуальной представляется проблема оптимизации взаимодействий в системе «ритейлер -банк - страховщик» по критерию прибыли каждого агента.

Степень научной разработанности проблемы. Значительную роль в изучении методологических аспектов теории управления в мультиагентных системах сыграли труды Дж. Нэша, а также Буркова В.Н., Новикова Д.А., Заложнева А.Ю., Кузнецова Н.А., Коргина Н.А. и др. ученых Института проблем управления РАН, исследовавших процессы товарно-денежного обмена в системах взаимодействующих корпораций; в этих работах, однако, не исследованы процессы взаимодействий в системе «ритейлер - банк - страховщик», имеющей вышеперечисленные особенности. Проблемы и пути объединения корпораций в мультиагентные системы изучали Алгазин Г.И., Дементьев В.Е., Яновский Л.П. и др. механизмы оптимизации взаимодействий фирм нашли отражение в трудах Гришанова, Г.М., Иванова Д.Ю., Петренко Е.А. и др.; однако эти исследователи не учитывали особенности рынков монополистической конкуренции и взаимосвя-

зи агентов на таких рынках.

Исследования в области структурирования отраслевых рынков восходят к классическим трудам Чемберлина Э., Хиршмана А., Холла М., Тайдмана Н, Хана Л., Кея Дж., заложивших основы методологии оценки типов рыночных структур. Моделированием и анализом процессов концентрации и ценообразования на рынках монополистической конкуренции занимались Лешкова А.И. Молчанов П.С., Николаев, Д.В., Рой Л.В., Третьяк В.П., Смирнов А.В., Степанов Л.В., Черемных Ю.Н., Шаповал А.Б. Модели ценообразования на отраслевых рынках бытовой техники, кредитных и страховых продуктов, относящихся к монополистической конкуренции, исследованы в трудах Грабаря Т.Ю., Гребенщикова Э., Доржиевой И.Ц., Емцевой Е.Д., Корнева К.В., Максимовой В.Л. Макушина М.И., Натхова Т.А. В этих исследованиях не рассматривались прикладные аспекты моделирования рынков монополистической конкуренции применительно к проблеме совместной оптимизации объемов продаж фирм на рынках потребительского ритейла, кредитных и страховых услуг.

Существующие модели оптимизации взаимодействий в системе «ритейлер - банк - страховщик», как правило, двухагентные и включают в себя в качестве параметра управления либо процентную ставку кредита, либо тариф страховщика, то есть адаптированы для монополии или олигополии, поскольку не учитывают конкурентное ценообразование. Следовательно, расширение состава учитываемых в модели агентов, учет ценовой динамики на реальных потребительских рынках и разработка механизмов согласования при наличии структурных связей между агентами способствует развитию моделей управления в мультиагентных системах и представляется научно и практически значимой проблемой.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является повышение эффективности взаимодействий агентов на рынках бытовой техники, кредитных и страховых продуктов на основе разработки оптимизационных моделей и механизмов согласованного распределения финансовых потоков.

В соответствии с поставленной целью исследования в работе решаются следующие задачи:

- разработка и формализация концепции взаимодействий агентов в мультиагентной системе «ритейлер-банк-страховщик» на основе анализа ценовой динамики на рынках монополистической конкуренции и исследования теоретических основ моделирования взаимодействий агентов на различных рынках;

- формирование и обоснование методик взаимосвязанного оптимального планирования продаж ритейлера, банка и страховщика;

- выявление взаимосвязи прибыли агентов при наличии и в отсутствии кредитного товарооборота на основе анализа факторов интеграции, и формирование модели расчета эффекта интеграции агентов в системе «ритейлер-банк-страховщик»;

- разработка и обоснование методики оптимального распределения эффекта интеграции ритейлера, страховщика и банка, обеспечивающего устойчивость системы.

Объект исследования. В качестве объекта исследования выступает система взаимодействующих организаций торговли (ритейлеров), банковских и страховых организаций при реализации товаров населению в кредит.

Предмет исследования. Предметом исследования являются процессы экономического взаимодействия организаций розничной торговли, банковского и страхового сектора при реализации товаров населению в кредит.

Область исследования. Исследование проведено в рамках специальности 08.00.13 -Математические и инструментальные методы экономики: п.п. 1.4. «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов качественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений».

Научная новизна диссертации состоит в решении теоретических и методических задач исследования взаимосвязей организаций розничной торговли, банковского и страхового секторов при реализации товаров населению в кредит, формирования методик оптимизации этих взаимодействий, и заключается в следующем:

-сформулированы взаимосвязи критериев прибыли агентов с параметрами управления (объемами продаж агентов) и институциональными параметрами (внутрисистемными комиссиями и первоначальным взносом заемщика), формализованные в виде оптимизационных экономико-математических моделей ритейлера, страховщика и банка, позволяющие при степенных функциях спроса на товары, кредитные и страховые продукты и линейных функциях издержек исследовать, в отличие от существующих, совместную оптимальность ассортиментных программ агентов (гл.1, п.1.2, с. 15-32; гл.2, п.2.1, с. 50-56.);

-сформированы и доказаны методики оптимального планирования объемов продаж агентов, позволяющие, в отличие от существующих, аналитически представить оптимумы всех агентов системы «ритейлер - страховщик - банк» как функции объема продаж ритейлера, найти максимумы прибыли агентов, а также исследовать рассогласование их оптимальных ассортиментных программ для последующего выбора согласующих вариаций сумм прибыли агентов (гл.2, п.2.2-2.4, с. 56-75. );

-сформулирована взаимосвязь прибыли агентов при наличии и в отсутствии кредитного товарооборота ритейлера в виде экономико-математической модели расчета эффекта интеграции агентов в системе «ритейлер - страховщик - банк», позволяющая, в отличие от существующих, количественно выразить суммарный финансовый результат взаимодействий в рамках системы, возникающей в процессе розничной продажи непродовольственных товаров в кредит (гл. 2, п.2.5, 2.6, с. 75-88; гл.3, п.3.2, с. 102-114. );

-разработана и доказана путем решения условно-экстремальной задачи ме-

тодика оптимального распределения эффекта интеграции ритейлера, страховщика и банка, базирующаяся на агрегированном критерии эффективности, введенном Дж. Нэшем в виде мультипликативной функции нормализованных значений прибыли агентов, позволяющая определить Парето-эффективное распределение прибыли, обеспечивающее устойчивость системы на основе согласования интересов агентов в смысле наименьших отклонений их прибыли от индивидуальных оптимумов (гл.2, п.2.6, с. 78-88, гл. 3, п. 3.3, с. 114-126.).

Практическая значимость диссертации заключается в том, что предлагаемые автором модели, методики и рекомендации позволяют разрабатывать оптимальную стратегию взаимодействий реальных организаций розничной торговли, банковского и страхового секторов при реализации товаров населению в кредит. В результате внедрения моделей и методик оптимизации взаимодействий экономический эффект за 2017 г. составил в ООО «СК «СОГЛАСИЕ» 30,8 млн. руб. и в ВТБ 24(ПАО) 150 млн. руб. Отдельные положения диссертации могут быть использованы в учебном процессе по дисциплине «экономико-математическое моделирование». Указанные направления практического использования результатов диссертационного исследования подтверждены актами о внедрении.

Реализация и апробация основных положений работы. Основные теоретические и практические положения диссертации работы докладывались и обсуждались на Всероссийских научно-практических конференциях и семинарах:

- Международной научно-практической конференции "Актуальные социально-экономические проблемы развития экономики", г. Уфа, 15 января 2015 г;

- 10-й Всероссийской научно-практической конференции "Математические модели современных экономических процессов, методы анализа и синтеза экономических механизмов. Актуальные проблемы и перспективы менеджмента организаций в России", г. Самара, 01 июля-01 сентября, 2015 г.;

- 10-й Всероссийской научно-практической конференции "Проблемы эконо-

мики современных промышленных комплексов. Финансирование и кредитование в экономике России: методологические и практические аспекты", г. Самара, 27 февраля 2015 г.;

- Международной научно-практической конференции «Теоретико-методологические и практические проблемы интеграции, диверсификации и модернизации региональных промышленных комплексов», г. Самара, 1 июля, 2017г.

Основные положения и результаты исследования были представлены в 12 публикациях общим объемом 5,4 п. л.

Структура диссертации. Диссертация, общим объемом 141 страница, состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 97 наименований. Работа содержит 22 таблицы и 19 рисунков.

Глава 1. Анализ моделей взаимодействий фирм на рынках монополистической конкуренции

В целях структурирования подходов к построению экономико-математических моделей взаимодействий экономических агентов рынков розничной торговли (ритейла) с кредитным механизмом финансирования при наличии страховых гарантий обеспечения, а также выбора наиболее адекватных подходов к моделированию таких взаимодействий на рынках монополистической конкуренции, в данной главе будут рассмотрены работы российских и зарубежных авторов, применивших методы математического моделирования для анализа мультиагентных систем, а также исследовавших модели ценовой динамики на рынках монополистической конкуренции.

1.1. Теоретические основы оценки адекватности модели монополистической конкуренции

В современной науке, как правило, принята классификация структур рынка, предложенная Э.Чемберлином [76]: совершенная конкуренция; монополистическая конкуренция; однородная олигополия; неоднородная олигополия; монополия. Совершенная конкуренция - форма организации рынка, которая предполагает конкуренцию большого количества продавцов и покупателей. Монополия - такая форма организации рынка, когда существует единственный продавец определенного товара. Олигополия - это такая

организация рынка, когда на нем представлено небольшое число сравнительно крупных предприятий-продавцов однородной либо незначительно различающейся продукции.

Основной чертой рынка монополистической конкуренции является дифференциация продукции. Субъекты рынка, как и при совершенной конкуренции, многочисленны, где каждый из них занимает на рынке незначительную долю, однако они обладают некоторой рыночной властью благодаря дифференциации продукции и сегментированию соответствующего товарного рынка [76;91].

Рассмотрим методы определения структуры рынка. Остановимся на описании некоторых количественных показателей, характеризующих рыночную концентрацию, поскольку уровень концентрации агентов на рынке оказывает существенное влияние на их поведение: чем меньше на рынке продавцов, тем выше их взаимозависимость. Это означает большую вероятность того, что они будут действовать согласованно, а, следовательно, рынок будет менее конкурентным [13; 83].

На практике используются различные показатели, позволяющие измерять степень концентрации производителей и покупателей на отраслевом рынке. Среди них индекс концентрации (СЯ,), индекс Херфиндаля-Хиршмана (НН1), индекс Ханна и Кея (НК), показатель дисперсии рыночных долей, индекс Джини, индекс Холла - Тайдмана (НТ), индекс энтропии и др. [66;68;34].

Наиболее простым является индекс концентрации (СЯ), характеризующий отношение суммы рыночных долей нескольких крупнейших фирм в отрасли к общему объему реализации товара всеми фирмами, действующими на данном отраслевом рынке. Показатель СЯ определяется по формуле:

I

СЯ '

О, "

где - объем реализации товара на данном отраслевом рынке ьй фирмой; - общий объем реализации товара на данном отраслевом рынке;

^ - число учитываемых фирм на данном отраслевом рынке.

Наиболее часто индексы концентрации подсчитываются по 3-10 крупнейшим фирмам в отрасли, т.е. ^ равно от 3 до 10. Индекс концентрации может принимать значения в интервале 0-1. Для рынка совершенной конкуренции он равен нулю, для монополии - единице. Очевидно, что его значение монотонно возрастает по мере увеличения числа крупнейших фирм. Чем больше значение индекса концентрации для заданного числа крупнейших фирм, тем менее конкурентным является данный отраслевой рынок. Основной недостаток этого показателя заключается в зависимости его значения от числа крупнейших фирм, выбранных для анализа [66].

Большое распространение при исследовании концентрации на отраслевых рынках получил показатель, который называется по имени предложивших его авторов: индекс Херфиндаля-Хиршмана [87] (HHI). "Значение этого индекса определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на отраслевом рынке. Индекс ИВ! лишен недостатков вышеприведенного индекса концентрации, так как при его вычислении учитываются доли всех фирм на рынке" [66]. Показатель НН1 определяется по формуле:

I

ИИ1 = ^ ,

1

где 5 - доля 1-й фирмы на данном отраслевом рынке;

I - число фирм на данном отраслевом рынке.

Гипотетический случай, когда значение НН1 стремится к нулю, соответствует идеальному рынку совершенной конкуренции. Случай, когда НН1 стремится к единице, соответствует рынку монополии. Чем больше значение индекса НН1, тем выше уровень концентрации фирм на рынке. Основным достоинством данного показателя является то, что он весьма чувствителен к изменению долей фирм на рынке. Это обусловлено тем, что величины долей фирм возводятся во вторую степень [66].

Индекс Ханна и Кей [89](НК) отличается от индекса Херфиндаля-Хиршмана тем, что показатель степени, в которую возводятся рыночные доли

фирм на рынке при их суммировании, может принимать любое интересующее

исследователя значение. Показатель НК определяется по формуле:

1

(^ Л1

НК =

\ 1

где а - показатель степени, подбираемый в зависимости от целей исследования.

Помимо приведенных существует также класс показателей для оценки рыночной концентрации, учитывающих не только количественные размеры фирм, но и их ранжирование по размеру. Одним из таких показателей является индекс Холла-Тайдмана [90](НТ). Этот индекс рассчитывается на основе сопоставления относительных рангов фирм на рынке. Показатель НТ рассчитывается по формуле:

НТ = -

2!Я; 3 '

1

где Я - ранг 1-й фирмы на рынке (1, 2, 3...);

- доля 1-й фирмы на рынке. "При оценке рангов самой крупной фирме присваивается ранг, равный единице, а остальным по нарастающей - ранг 2, ранг 3 и т.д. Для рынка совершенной конкуренции значение показателя равно нулю". Этот случай соответствует наличию на рынке бесконечно большого числа равных по значению фирм. Для рынка монополии значение данного индекса будет равно единице [66]. К достоинствам этого показателя, выделяющим его на фоне других показателей оценки рыночной концентрации, относится возможность учитывать информацию о ранге (степени значимости) отдельных фирм на рынке наряду с информацией о количестве и долях фирм на рынке. Эта особенность делает оценки, полученные на основе использования индекса НТ, более комплексными по сравнению с оценками, получаемыми на основе других показателей рыночной концентрации''.

"Дополнительным измерителем уровня концентрации в отрасли может служить индекс энтропии (Е), который показывает степень неупорядоченности,

хаотичности рынка . Чем больше степень неопределенности на рынке, тем выше уровень конкуренции" [66]. Таким образом, индекс энтропии - это показатель, обратный уровню концентрации: при монополии на рынке он принимает значение, равное нулю, а при совершенной конкуренции - единице. Определить индекс энтропии можно по следующей формуле: I 1

Е = У$ 1п —

V г 8 ■

Коэффициент энтропии достигает максимального значения при достаточно большом числе предприятий на рынке, то есть в условиях совершенной конкуренции. Данный коэффициент характеризует степень деконцентрации деловой активности и позволяет глубоко исследовать уровень и динамику конкурентного положения субъектов бизнеса.

При оценке степени дифференциации ^Р) учитывается, что продукция может быть уникальной, возможны незначительные различия для достаточно однородной продукции, широкий спектр продукции, удовлетворяющий определенные потребности; возможна широкая линия продукции как по ассортименту, так и по качеству, стандартная продукция. Эластичность спроса по цене является важнейшей характеристикой рынков, так как спрос оказывает влияние на поведение продавцов, в первую очередь, ограничивая их степень свободы в установлении цены и определении объема выпуска.

Модифицированный индекс Джини [52;95], применяемый для анализа структуры рынков, определяет степень отклонения фактического неравенства рыночных долей от абсолютно равного их распределения между всеми предприятиями рынка. Показатель индекса Джини рассчитывается по следующей формуле:

а = 1 _ 2 +1, IV 1 I

где - рыночные доли нарастающим итогом. G измеряется в пределах от 0 до 1, при G = 0 рыночные доли предприятий равны, при G = 1 на одно предприятие приходится вся доля рынка.

Таким образом, сформулируем следующие качественные и количественные детерминанты рыночной модели монополистической [15] конкуренции:

-модель основана на гипотезе дифференцированности товара, в силу которой товар представляется однородным в смысле удовлетворения одной и той же потребности покупателя, но не идентичным; «уникальность» свойств товара может включать в себя различие торговых марок, ареалов продаж, упаковки, качеству, типа сервиса и др., но все дифференцированные товары могут быть охвачены общей кривой спроса о{р), что сближает модель с монополией;

-модель в то же время близка к рынку конкуренции в смысле гипотез о множестве фирм, прозрачности барьеров и открытости доступа; следовательно, модель соответствует «атомарному» рынку, то есть предполагается достаточно низкая концентрация рынка и отсутствие картельных соглашений (индексы концентрация принимают значения СЯ << 1, НН1 << 1, О << 1, НТ <<1).

1.2 Модели взаимодействия агентов на рынках монополистической конкуренции

Рассматривается взаимодействие нескольких фирм (количество взаимодействующих агентов обозначим I), связанных в бизнес-процессе реализации некоторого конечного продукта, рынок которого соответствует основным признакам монополистической конкуренции. В общем виде задача i-й фирмы состоит в определении объемов продаж и управляющих параметров из следующих условий:

max(q,и,r) = pQ(p,) - С,(Qi),i = 1,...,I Q < Q < Q ,

i min z-si z-si ma^

и < и < и ,

min max '

r . < r < r

i min i i max :

где Q - вектор объема продаж i-й фирмы;

u - вектор параметров управления взаимодействиями (параметры, являющиеся общими для двух или более агентов), в частности, к таким параметрам чаще всего относится трансфертные цены на товары агентов рынка

Pi;

ri - вектор параметров типа агента, характеризующих особенности продукта в предположении о дифференциации продукта; символами «min» и «max» обозначены граничные значения параметров;

Qt {pt), Cj Q ) - функции рыночного спроса и функции издержек агентов.

С учетом основного принципа математического моделирования взаимодействий агентов на рынке - максимизации прибыли каждого агента за счет выбора оптимального объема продаж - сгруппируем модели мультиагентных рыночных систем исходя из наличия ограничений, связанных с дифференциацией продукта:

-модели, не учитывающие качественные характеристики товара, реализуемого на рынке. Особенности данного подхода к моделированию соответствуют рынкам дифференцированной по типу продукта олигополии - типу рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой доминирует крайне малое количество фирм и появление новых продавцов в отрасли затруднено или невозможно. Цены товаров на рынке олигополии распределяются между ценовыми кластерами - группами товаров и соответствующими группами цен на однотипные, но не однородные товары;

-модели, учитывающие качественные характеристики товара, реализуемого на рынке. Данный тип моделей присущ рынкам монополии и монополистической

конкуренции, характеризующимся наличием возможности у каждой фирмы в условиях дифференциации продукции иметь некоторую власть на рынке, понижая или повышая цену на товары или услуги, вне зависимости от действий конкурентов. Однако эта власть ограничивается как наличием достаточно большого количества производителей аналогичных товаров, так и значительной свободой входа в отрасль других фирм. В этих моделях в той или иной форме обязательно фигурирует такая характеристика товара, как тип, которую в дальнейшем будем обозначать символом г.

Рассмотрим модели взаимодействий, не учитывающие дифференцирование товара, принадлежащие к первой группе.

В классической модели Эрроу - Дебрё [77] рассматривается рынок I фирм, выпускающих J видов продукции. В модели предполагается, что любое благо можно свободно обменять на любое другое благо; предполагается, что каждый экономический субъект не может влиять на цены благ; каждый субъект обладает полной информацией относительно цен и характеристик благ. Технологические

множества Q min <Q <Q max фирм предполагаются замкнутыми и ограниченными и включают нулевой вектор (допустимость бездеятельности). Сумма технологических множеств фирм представляет общеэкономическое технологическое множество, являющееся выпуклым множеством. Целевая функция каждой фирмы - максимизация прибыли при равновесных ценах, установившихся исходя из позиции другой стороны рынка, покупателей. В модели рассматривается экономика, в которой действуют M индивидов

(потребителей) с начальными запасами благ Qi0 и функциями полезности

Um (Qi) , дифференцируемыми и выпуклыми.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Манахов, Владимир Валерьевич, 2017 год

Список литературы

1. Алгазин, Г.И. Теоретико-игровое моделирование сетевого взаимодействия [Текст] / Г.И. Алгазин, Д.Г.Алгазина // Известия Алтайского государственного университета. -2012.- № 1-2.- С. 61-65.

2. Алгазин, Г.И. Моделирование поведения [Текст] / Г.И. Алгазин, Д.Г.Алгазина // Управление большими системами: сборник трудов. - 2011.- № 32. -С. 83-108.

3. Анализ рынка холодильников и морозильников в России в 2005-2010 гг., прогноз на 2011-2015 гг. [Электронный ресурс] / компания «Инфомаркет». -Режим доступа: http://mformarketru/mformarketru#ixzz3lVwvTGЮ.

4. Берестов, Л.А. Добровольное медицинское страхование расходов на лекарственное обеспечение. Презентация на семинаре в ГУ-ВШЭ, Москва, 18.04.2008 г. [Электронный ресурс] / Л.А. Берестов // Атлас страхования.- 2008.-№6.-Режим доступа: http://www.ininfo.ru/mag/2008/2008-06/index.php

5. Болочев, С.А. Моделирование изменения цен монополиста при переходе от единой цены к ценовой дискриминации на основе спектрального анализа [Текст] / С.А. Болочев, А. Ю. Ситникова // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева (национального исследовательского университета). - 2012.- 6 (37).- С. 57-71.

6. Брыкин, А. Пути развития малого и среднего бизнеса на рынке электроники России. Логистика и кооперация [Текст] / А.Брыкин // Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция.- 2011.- №4.- С. 56-58.

7. Бурков, В.Н. Механизмы страхования в социально-экономических системах [Текст] / В.Н. Бурков, А.Ю. Заложнев, О.С. Кулик, Д.А. Новиков. - М.: ИПУ РАН. -2001. -109 с.

8. Бурков, В.Н. Механизмы корпоративного управления [Текст] / В.Н. Бурков, И.А. Агеев, Е.А. Баранчикова, С.В.Крюков, П.И. Семенов - М.: ИПУ РАН.- 2004. - 109 с.

9. Бурков, В.Н. Теория графов в управлении организационными системами. [Текст] / В.Н. Бурков, А.Ю. Заложнев, Д.А. Новиков - М.: Синтег.- 2001. - 124 с.

10. Бурков, В.Н. Механизмы обмена в экономике переходного периода. [Текст] / В.Н. Бурков, В.Н. Зинченко, С.В.Сочнев, Г.С. Хулап - М.: ИПУ РАН. -1999. -70 с.

11. Бурков, В.Н., Механизмы управление в сетевых структурах [Текст] / В.Н. Бурков, Н.А.Кузнецов, Д.А. Новиков // Автоматика и Телемеханика.- 2002. № 12. -С. 96 - 115.

12. Буркова, Н. Финансовые рынки [Электронный ресурс] / Н.Буркова, Е. Худько // Экономическое развитие в России,2011.- № 9.- С. 14-22..- 2013.- №1.- С. 10-15..-Режим доступа: http://www.vedi.ru/red_r/2011/ed090011.htm.

13. Гальперин, В.М. Микроэкономика: в 2 т. / В.М.Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов. -Спб.: Институт "Экономическая школа" ,2004.- Т. 1.543 с.

14. Гераськин, М.И. Оптимизация взаимодействия в мультиагентной сильносвязанной системе "ритейлер-банк-страховщик"/М.И. Гераськин, В.В. Манахов //Проблемы управления. - 2015.- № 4.- С. 9-18.

15. Гераськин, М.И., Анализ кривых спроса на товарных и финансовых рынках монополистической конкуренции/ Гераськин М.И., Манахов В.В. //Актуальные проблемы экономики и права.- 2016. -т. 10. -№ 2 (38). - С. 80-92.

16. Грабарь, Т.Ю. Равновесная модель конъюнктуры рынка кредитных ресурсов в условиях конкуренции [Текст] / Т.Ю. Грабарь // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством.-2011. -№ 2. -С. 161-167.

17. Гребенщиков, Э. Российский рынок страхования: параметры, пропорции и тенденции [Текст] /Э. Гребенщиков // Рынок ценных бумаг. - 2009. - №2. -С. 57-61.

18. Грибанова, H. A. Совершенствование методики определения эффективности имущественного страхования [Текст] / H.A. Грибанова // Финансы и кредит. - 2010. - № 47. - С. 67-73.

19. Гришанов, Г.М. Модели конкурентного взаимодействия между предприятиями и формирование параметрически устойчивых равновесных состояний [Текст] / Г.М.Гришанов, С.А.Колычев, Л.С. Клентак // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева (национального исследовательского университета). - 2012.- 6 (37). -С. 19-25.

20. Данзурун, Н. Российский страховой рынок в 2005-2010 годах. Аналитический обзор рейтингового агентства «Эксперт РА» [Текст] / Н.Данзурун, Н.Комлева, А.Янин, П.Самиев. — М., 2011. — 84 с.

21. Дементьев, В.Е. Интеграция предприятий и экономическое развитие. [Текст] / В.Е. Дементьев.- М.: ЦЭМИ РАН, 1998. -245 с.

22. Демченко, В.Н. Bancassurance в России и за рубежом. Интеграция страховых компаний и банков для реализации страховых услуг. Аналитическое исследование [Текст]/ В.Н. Демченко, П.А. Гришин, А.А. Цыганов. - М: "Русский полис", 2004. -136 с..

23. Динамика страхового рынка РФ [Электронный ресурс] / Медиа-информационная группа «Страхование сегодня».- Режим доступа: http://www.insur-info.ru/statistics/.

24. Динамика показателей страховой компании «Ренессанс Жизнь» [Электронный ресурс] / Медиа-информационная группа «Страхование сегодня».-Режим доступа:http://www.insur-fo.ru/orgsandcomps/1700/analytics/

25. Доржиева, И.Ц. Модель финансового регулирования кредитных отношений в АПК республики Бурятия [Текст]/ И.Ц. Доржиева, В.И. Тимофеев //

Известия Иркутской государственной экономической академии.- 2009.- № 3.-С.93-103.

26. Екатеринославская, О. С. Формирование и развитие взаимодействий предпринимательских структур в сфере потребительского кредитования [Электронный ресурс] / О. С. Екатеринославская : дисс. ...канд. экон. наук : 08.00.05 / Екатеринославская Ольга Сергеевна. - Спб., 2008. - 175 с.-Режим доступа: http://www.dslib.net/economika.

27. Елисеева, И. И. Эконометрика. [Текст]/ И. И. Елисеева - М.: Финансы и статистика, 2007. -576с.

28. Емцева, Е.Д. Модель динамики цены с учетом сезонных колебаний [Текст] / Е.Д. Емцева // Научное обозрение. -2015.-№1. -С. 24-26.

29. Задонский, Г. Ипотека в РФ [Электронный ресурс]/ Г.Задонский // Экономико-политическая ситуация в России: Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара /PDF processed with CutePDF evaluation edition. -2011. -№7. -С. 45-47.-Режим доступа: www.CutePDF.com.

30. Зеленина, Т. А. Модели оценки и управления кредитным риском коммерческого банка.[Электронный ресурс]: дис. .канд. экон. наук : 08.00.13/ Т.А. Зеленина- О., -2013.-180с.- Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/avtoref_all /3425_20130117.pdf.

31. Иванов, Д. Ю. Моделирование взаимодействий участников банковской системы с учетом рисков [Текст] / К.Ю. Орлов, Д.Ю. Иванов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук.-2013. -№6(4).- С.36-48.

32. Коргин, Н.А. Неманипулируемые механизмы обмена в активных системах. [Текст] / Н.А. Коргин - М.: ИПУ РАН. -2003. - 126 с.

33. Корнев К.В. Оценка кривых временной структуры процентных ставок российского рынка облигаций различных групп кредитного риска [Текст] / К.В. Корнев // Вестник Новосибирского государственного университета. -2010.- Т. 10.В. 1.- С.119-132.

34. Лешкова, А.И. Методика определения типа рыночной структуры [Текст]

/ А.И. Лешкова, О.А. Верховец //Вестник Омского университета. - 2013 - № 3.- с. 70-77.

35. Лысов, В. Психологические аспекты ценообразования на основе опыта Fastwel - контрактного производителя электронной техники [Электронный ресурс] / В. Лысов // Электроника: Наука, Технология, Бизнес.-2005.- №5.- С. 78-81.-Режим доступа: http://www.electronics.ru/journal/article/926.

36. Максимова, В.Л. Потребительское кредитование: дилемма «риск-доходность» для коммерческих банков [Текст] /Максимова В.Л. // Сибирская финансовая школа. - 2003. - №4.- С. 66-69.

37. Макушин М.И. Мировой рынок электроники. Некоторые тенденции и проблемы. Электроника[Электронный ресурс]: Наука, Технология, Бизнес.-2010.-№ 6.- С.116-124.-Режим доступа: http://www.electronics.rU/iournal/article/114

38. Манахов, В.В. Анализ кредитного портфеля банка, взаимодействующего с ритейлерами по программам товарного кредитования / В.В. Манахов, М.И. Гераськин// Современные проблемы науки и образования. -2015.-№1.- С. 499.

39. Манахов, В.В. Моделирование оптимальной стратегии потребительского кредитования банка /В.В. Манахов, М.И. Гераськин //Экономические науки .2015.- № 133.- С. 53-60.

40. Манахов, В. В. Анализ ассортимента ритейлеров, реализующих непродовольственные товары в кредит/ В. В. Манахов// Вестник Международного института рынка.-2016.- № 1.- С. 57-64.

41. Манахов, В. В. Моделирование оптимального ассортимента ритейлера при продаже непродовольственных товаров в кредит/ В. В. Манахов//Статистика и экономика.- 2016.- № 3. -С. 78-82.

42. Манахов, В. В. Анализ взаимодействий агентов при товарном кредитовании[Текст]/ Актуальные социально экономические проблемы развития экономики: Сб. материалов Между-народной научно-практической конф., г. Уфа, 15 января 2015 г.- Уфа: ООО «ИНЭКО», 2017. -С. 31-40.

43. Манахов, В. В. Анализ структурной динамики активов и обязательств банка, реализующего программы товарного кредитования: ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского// Экономика и управление.-2015.- т. 2.-№ 1(67).- С.115-122.

44. Манахов, В. В. Механизм оптимального планирования объема реализации непродовольственных товаров в кредит [Текст]/Теоретико-методологические и практические проблемы интеграции, диверсификации и модернизации региональных промышленных комплексов: Сб. материалов Международной научно-практической конф., г. Самара, 1 июля 2017 г. /Под общ. ред. Н. М. Тюкавкина- Самара: АНО «Издательство СНЦ», 2017. - С. 94 - 99.

45. Манахов, В. В. Моделирование оптимальной стратегии страховщика при страховании товарных кредитов[Текст]/ В. В. Манахов // Вестник Омского университета. Серия Экономика.- 2017. - № 4.- С. 41-57.

46. Манахов, В. В. Анализ моделей бизнес-процессов кредитования в банке [Текст]/ Математические модели современных экономических процессов, методы анализа и синтеза экономических механизмов. Актуальные проблемы и перспективы менеджмента организаций в России: Сб. статей 10-й Всероссийской научно-практической конф. г. Самара, 1 июля- 1сентяб-ря, 2015 г./ под ред. Д. А. Новикова- Самара: СамНЦ РАН, 2015. - С. 57-65.

47. Манахов, В. В. Анализ системы взаимодействия банка и торговых сетей при электронных расчётах[Текст]/ Проблемы экономики современных промышленных комплексов. Финансирование и кредитование в экономике России: методологические и практические аспекты : Сб. статей 10-й Всероссийской научно-практической конф., г. Самара, 15 декабря 2014- 27 февраля 2015 г./ под ред. А. Г. Зибарева, Д. А. Новикова - Самара: СГАУ, 2015.-С. 99-108.

48. Мартышенко, Н.С. Технологии повышения качества данных в анкетном опросе [Текст] / Н.С. Мартышенко, С.Н. Мартышенко // Практический маркетинг. -2008. -№ 1.-С. 8-13.

49. Машунин, Ю. К. Методы и модели векторной оптимизации. [Текст] / Ю.К. Машунин - М.: Наука.- 1986. -141 с.

50. Молчанов, П. С. Влияние размера рынка на концентрацию многопродуктовых фирм в модели монополистической конкуренции [Текст] / П.С. Молчанов, Ф.А. Ущев // Математическая теория игр и ее приложения. -2013.Т. 5.- Вып. 3.-С. 27-57.

51. Натхов, Т. А. Рынок страхования в России: основные тенденции и проблемы развития [Текст] / Т.А. Натхов // Вопросы экономики. - 2010. - №12. -С.115-125.

52. Николаев, Д. В. Методический подход к идентификации типа рыночной структуры [Текст] / Д. В. Николаев // Проблемы прогнозирования.-2013.- №1.- С. 95-101.

53. Новиков, Д. А. Управление проектами: организационные механизмы. [Текст] / Д.А. Новиков.- М.: ПМСОФТ, 2007. - 140 с.

54. Новиков, Д. А. Теория управления организационными системами [Текст] / Д.А. Новиков. - М.: МПСИ. - 2005. - 584 с. -С. 47-50.

55. Одияко, Н. Н. Оценка экономической эффективности и рисков выведения на рынок новой модели смартфона (на примере смартфона s5008») [Текст] / Н. Н. Одияко, В. А. Крамаревский // Фундаментальные исследования.-2014.- № 11.-С 588-595.

56. Официальный сайт агентства «РБК» [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://top.rbc.ru/finances/.

57. Официальный сайт ООО «ДНС» [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.dns-shop.ru/about.

58. Официальный сайт ООО «Страховая компания «Ренессанс Жизнь» [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.renlife.com/.

59. Официальный сайт ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://samara.homecredit.ru/.

60. Официальный сайт ООО «Эльдорадо» [Электронный ресурс]: Режим доступа: http: //www.eldorado .ru/company/.

61. Петренко, Е. А. Экономико-математическая модель межотраслевой конкуренции монополий [Текст] / Е.А. Петренко // Вестник экономики, транспорта и промышленности Украины.-2011.- №33.- С. 12-17.

62. Платонова Ю. О. Прогнозирование динамики спроса на бытовую технику и электронику [Текст] / Ю.О. Платонова, Л. А. Сосунова // Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленными предприятиями: Межвузовский сборник научных трудов.- 2013. -№ 1.- С. 114-120.

63. Попович, Л. Д. Разработка возможных вариантов моделей лекарственного страхования в российской федерации [Текст] / Л.Д. Попович // Кремлевская медицина. Клинический вестник.- 2009.- № 1.- С. 29-46.

64. Пуляшкин, В. В. Динамика и тенденции розничных продаж ЖК телевизоров в РФ [Текст] / В.В. Пуляшкин, В. Ю. Вирник // Альманах современной науки и образования.-2013. -№ 1 (68).- C. 119-123.

65. Рэнкинг страховых компаний по итогам 2014 года [Электронный ресурс] / Рейтинговое агентство "РИА Рейтинг" .- Режим доступа: http://riara-ting.ru/insurance_companies_rankings/20150319/610649976.html.

66. Рой, Л. В. Анализ отраслевых рынков. [Текст] / Л.В.Рой, В. П. Третьяк. - М.: Инфра.-М.- 2010. - 483 с.

67. Смирнов, А. В. Особенности спроса и ценообразования в рыночной структуре монополистической конкуренции [Текст] / А. В. Смирнов //Журнал экономической теории. - 2010. - № 3. - С. 179-182.

68. Смирнова, Е. В. Методика определения типа структуры товарного рынка [Электронный ресурс] / Е. В. Смирнова // Управление экономическими системами.-2011.-№8.-2011.-Режим доступа: www.uecs.ru/uecs-32-322011/item/551-2011-08-09-05-35-24.

69. Статистический бюллетень банка России [Электронный ресурс] : Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?Prtid=bbs&ch=itm_11816#CheckedItem.

70. Степанов, Л.В. Моделирование конкуренции в условиях рынка [Текст] / Л.В. Степанов. - М.: Академия естествознания.- 2009.- 320 с.

71. Страхование через банки в 2012-2013 гг.[Электронный ресурс]: сравнительный анализ успешных программ страховщиков-конкурентов, показатели по сегментам продаж, механизмы продаж и прогноз развития / Агентство страховых новостей. Маркетинговые исследования. -Режим доступа: http: //www.asn-news .ru/news/41041.

72. Трегуб, И. В. Моделирование ценообразования на дополнительные услуги сотовой связи на рынке телекоммуникаций [Текст] / И.В Трегуб // Вестник Финансового университета при Правительстве РФ. -2010.- 374 с.

73. Федорова, Е. А. Многокритериальная модель экономического роста [Текст] / Федорова Е. А. // Управление экономическими системами. -2011.- №33. -С. 67-78.

74. Филиппова, И. Ю. Экономико-математическая модель кредитования с учетом взаимозависимых отношений банка и фирмы[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://elibrary.ru/download/40852029.pdf.

75. Хоменюк, В. В. Элементы теории многоцелевой оптимизации. [Текст] / В.В. Хоменюк. - М.: Наука. -1983.- 124 с.

76. Чемберлин, Э. Теория монополистической конкуренции. [Текст] / Э.Чемберлин. -М.:Экономика. -1993. - 496 с.

77. Черемных, Ю. Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень. [Текст] / Ю.Н. Черемных.-М.: ИНФРА-М.- 2008. - 844 с.

78. Четыркин, Е. М. Финансовая математика. [Текст] / Е.М. Четыркин . - М.: Дело, 2004.- 400 с.

79. Шаповал, А.Б. Монополистическая конкуренция в двухсекторной экономике при неопределенном спросе [Текст] / А.Б. Шаповал, В.М. Гончаренко // Пространственная экономика.- 2014.- № 3. -С. 12-25.

80. Шутов, И. В. Основные направления повышения эффективности активных операций коммерческого банка на финансовом рынке[Электронный ре-

сурс]: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10. / И.В. Шутов. - М. 2012. - 158 с. - Режим доступа: http://www.dslib.net/finansy.

81. Якунин, А.М. Модели взаимодействия экономических агентов в условиях асимметричной информационной структуры [Текст] / А.М. Якунин// Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева (национального исследовательского университета). -2012.- №6(37).- С 157-165.

82. Яновский, Л.П. Динамическая модель выживания крупного предприятии с рентоориентированным менеджментом [Текст] /Яновский В.Л.// Экономика и математические методы .-2000. -Т.36.- №2. -С. 75-82.

83. Bolton, P. Contract Theory/ Bolton, P., Dewatripont M.// Cambridge: MIT Press, 2005.

84. Basar, T., Social welfare of selfish agents: Motivating efficiency for divisible resources/ Basar T., Maheswaren R. // Proc. Control Decision Conf. (CDC). - 2004. -P. 361-395.

85. Burkov,V. N. Introduction to Theory of Control in Organizations/ Goubko M., Korgin N., Novikov D.// Boca Raton: CRC Press, 2015

.86. Geraskin, М. I. Transferable utility distribution algorithm for multicriteria control in strongly coupled system with priorities / М.1. Geraskin // CEUR Workshop Proceedings, 2016.- Vol. 1638. -Pp. 542-551.

87. Hirschman A.O. The Paternity of an Index // Amer. Econ. Rev. 1964.- Vol. 54.- Рр. 761-762.

88. Hatfield J.W., Stability and competitive equilibrium in trading networks/Kominers S.D., Nichifor A., et al. // Journal of Political Economy. - 2013. -N 121 (5). - Р. 966-1005.

89. Hannah L., Kay J. A. Concentration in Modern Industry: Theory, Measurement and the UK Experience. 1977. London: The Macmillan Press.-P. 52-55.

90. Hall M., Tideman N. Mesures of Concentration // J. Amer. Statist. Ass. 1967. N. 62. Рр. 162-168.

91. Healy, P., Designing stable mechanisms for economic environments/ Healy P., Mathevet L. // Theoretical Economics. - 2012. N 7 (3). - P. 609-661.

92. Jain, R., An efficient Nash-implementation mechanism for divisible resource allocation/ Jain R., Walrand J. // Automatica. - 2010. - Vol. 46, N 8. - P. 1276-1283.

93. Johary, R. Efficiency of ScalarParameterized Mechanisms/ Johary R., Tsitsiklis J.N. // Operations Research. - 2009. - N 57. - P. 823-839.

94. Kakhbod, A. An efficient game form for unicast service provisioning/ Kakhbod A., Teneketzis D. // IEEE Trans. Autom. Control. - 2012. - Vol. 57, N 2. - P. 392-404.

95. Lidia Ceriani Paolo Verme. The Origins of the Gini Index: Extracts from Variabilita e Mutabilita (1912) by Corrado Gini // Journal of Economic Inequality.-2011.-10 June.- Pp. 421-443.

96. Nelson C. R., Siegel A. F. Parsimonious modeling of yield curve // Journal of Business.-1987. -Vol. 60. -P. 473-489.

97. Ortmann,_K.M. Fair allocation of capital growth/Ortmann K.M. // Operational Research.- 2016.-Vol. 16.-pp.181-196.