Моделирование взаимосвязей элементов валовой добавленной стоимости и конечного продукта в российской экономике тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Шугаль, Николай Борисович

• Шугаль, Николай Борисович
• кандидат экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Шугаль, Николай Борисович

страницы

Список сокращений.

Введение.

Глава 1. Обзор литературы.

§1.1. Эмпирические модели в макроэкономике: финансовые потоки и их сбалансированность.

§ 1.2. Совершенствование инструментария отражения макрофинансовых взаимосвязей в зарубежных исследованиях.

§ 1.3. Совершенствование инструментария отражения макрофинансовых взаимосвязей в отечественных исследованиях.

§ 1.4. Методы оценивания элементов матриц по известным окаймляющим итогам.

§ 1.5. Выводы главы 1.

Глава 2. Теоретическая модель взаимосвязи элементов валовой добавленной стоимости и конечного продукта.

§ 2*1. Методологические особенности исходной статистической информации.

§ 2.2. Принципиальная схема теоретической модели.

Блоки А], А2 принципиальной схемы.

Блок В2*принципиальной схемы.

Блок СЗ принципиальной схемы.

Блок С4 принципиальной схемы.

§ 2.3. Выводы главы 2.

Глава 3. Эмпирическая модель взаимосвязи элементов валовой добавленной стоимости и конечного продукта.

§ 3.1. Методологические основы эмпирической модели.

§ 3.2. Математическая постановка эмпирической модели.

§ 3.3. Введение содержательных ограничений.

§ 3.4. Выводы главы 3.

Глава 4. Решение эмпирической модели: структура использования финансовых ресурсов в российской экономике на макроуровне.

§ 4.1. Оценки пропорций распределения финансовых ресурсов по элементам использования.

Структура использования оплаты труда наемных работников.

Структура использования валового смешанного дохода.

Структура использования валовой прибыли.

Структура использования чистых налогов на производство и импорт.

§ 4.2. Прикладные аспекты использования оценок пропорций распределения финансовых ресурсов.

Предельные эффекты изменения структуры финансовых ресурсов: сценарный анализ.

Прогнозирование элементов конечного продукта. Оценка согласованности структур финансовых ресурсов и конечного использования.

Индексы-дефляторы элементов валовой добавленной стоимости.

§4.3. Критерии качества решения эмпирической модели.

§4.4. Выводы главы 4.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Моделирование взаимосвязей элементов валовой добавленной стоимости и конечного продукта в российской экономике»

Актуальность темы исследования. В современной экономической системе динамика макроэкономических финансовых потоков играет все более заметную роль, а в анализе функционирования экономики на макроуровне на передний план выходит проблематика распределения и перераспределения финансовых ресурсов1 между агрегированными группами экономических агентов (институциональными секторами). Описание структуры производства или потребления в экономике на уровне хозяйствующих субъектов (секторов) не может считаться полным без анализа сбалансированности их взаимодействия на макроуровне, в рамках которого экономика рассматривается как единое целое. Сбалансированность результатов деятельности укрупненных экономических агентов можно понимать как согласованность основных макроэкономических финансовых потоков, отражающих процессы производства (получения первичных доходов, основу которых составляют элементы валовой добавленной стоимости, ВДС) и конечного использования финансовых ресурсов.

Оценка согласованности указанных потоков требует, прежде всего, описания на теоретическом и модельном уровнях механизма трансформации первичных доходов в конечные расходы и сбережения с учетом перераспределения финансовых ресурсов агрегированными агентами.

Согласованность доходов, расходов и сбережений предполагает не столько равенство величины первых сумме величин вторых и третьих, сколько соответствие структуры финансовых ресурсов структуре конечного использования в отчетном периоде. Потребность в согласованности данных потоков возникает из-за того, что процесс перераспределения доходов не обладает абсолютной гибкостью (последнее обусловлено, к примеру, налоговыми ставками). Это накладывает

1 Финансовые ресурсы экономики составляют первичные доходы институциональных секторов (элементы ВДС, чистые налоги на продукты и доходы от собственности, полученные от остального мира), текущие трансферты, полученные от "остального мира", а также заимствования (если таковые имели место). ограничения на использование финансовых средств, возникающих в результате производственной деятельности.

Проблема оценки согласованности финансовых потоков может быть выражена в необходимости определения статистически не наблюдаемых пропорций, позволяющих охарактеризовать распределение статей финансовых ресурсов по элементам конечного использования. Обязательным требованием к оцениванию указанных пропорций является учет параметров процесса перераспределения первичных доходов между агрегированными агентами, в т.ч. между национальной экономикой и "остальным миром".

Задача нахождения пропорций распределения актуальна в нескольких аспектах. Во-первых, рассматриваемые пропорции представляют собой характеристики процесса трансформации макроэкономических финансовых потоков, оценивание которых позволит создать поле для более детального анализа распределения- и использования^ финансовых ресурсов, в российской экономике и предоставит возможность обсуждать новые проблемы в данной области. Во-вторых, пропорции распределения финансовых ресурсов могут использоваться в качестве инструмента оценки согласованности доходов и расходов в рамках макроэкономических сценариев. Это означает, что для наперед заданных (в рамках ( макромоделей или экспертн'о) структур финансовых ресурсов и конечного использования, появляется, возможность оценивать степень их взаимного соответствия. В-третьих, пропорции распределения можно применять для> сценарного анализа влияния изменений структуры финансовых ресурсов на структуру конечных расходов и сбережений. Решение указанных задач особенно необходимо при разработке макроэкономических сценариев развития экономики России. Решение указанных задач особенно необходимо при разработке макроэкономических сценариев развития экономики России. Инструментарий на основе пропорций распределения можно рассматривать как важное дополнение к факторному анализу, позволяющему устанавливать причинно-следственные связи между макроэкономическими потоками, но игнорирующему вопросы их сбалансированности и взаимного соответствия.

Важными вопросами, которым уделено внимание в работе, являются также проблемы модернизации и гармонизации Национальных счетов и Межотраслевого баланса производства и распределения продукции и услуг (МОБ) в рамках Системы национальных счетов (СНС) России. Данная проблематика особенно актуальна в настоящее время, когда Росстат осуществляет разработку новых (в методологическом смысле) базовых таблиц "Затраты-Выпуск" за 2011 г.

Степень разработанности проблемы в литературе. Проблематика комплексного отражения экономических потоков на макроуровне и анализа их взаимосвязей давно привлекает к себе внимание экономистов. Начало исследований в данном направлении было положено знаменитой "Экономической таблицей" Ф. Кенэ, а впоследствии продолжено в работах Л. Вальраса, К. Маркса, М. Туган-Барановского. Существенным продвижением в указанной области можно считать возникновение СНС, вклад в разработку которой внесли С. Кузнец, К. Кларк, У. Митчелл, Дж.Р! Стоун. Особое значение также имеет метод1 В. Леонтьева "затраты-выпуск", положенный^ основу составления МОБ.

По отношению к советской экономике отдельные важные аспекты-проблемы интеграции данных о материально-вещественных » финансовых потоках в экономике страны изучались в работах А. Вайнштейна, Н. Кондратьева, П. Попова, А. Конюса, В. Немчинова, Б. Исаева, В'. Белкина, В. Ивантера, Э. Ершова, Н. Волуйского, А. Геронимуса, Н. Константинова, А. Семьянинова, Э. Детневой, А. Терушкина, Т. Косовской, а также других авторов. В научно-исследовательском институте при Госплане СССР в 197580 гг. под руководством Д. Вайншенкер и Ф. Клоцвога разрабатывалась модель перспективного планирования финансовых пропорций на основе МОБ.

С началом переходного периода в России изучение динамики финансовых потоков и их взаимосвязи с материально-вещественными потоками* сохранило актуальность. В числе наиболее интересных исследований необходимо отметить работы А. Белоусова, Е. Абрамовой, А. Суворова, Н. Суворова, Е. Гурвича, А. Андрякова, А. Чернявского, Ф. Клоцвога, Г. Абдыкуловой, Д. Хайруллова, Р. Хуснутдинова, Ю, Иванова, Б. Рябушкина, Э. Детневой, А: Терушкина, Г. Мальцева, А. Чаленко.

Среди зарубежных авторов, работавших в данной области, следует назвать Д. Джоргенсона, С. Ландефельда, У. Нордхауза, Д. Патинкина, К. Вилсона, Б. Мултона, Дж. Хартвика, С. Робинсона, А. Каттанео, М. Эль-Сэда, Г. Пьятта, Д. Раунда, С. Коэна, Д. Тарра, Т. Разерфорда, Й. Йенсена, Ч. Халтена, Д. Биулью, Э. Бартелсмана.

При внимательном изучении упомянутых работ выяснилось, что их авторы ставили перед собой хотя и близкие, но все-таки несколько иные задачи по сравнению'с рассматриваемыми в диссертационном исследовании. Тем не менее анализ* работ показал, что перспективным направлением исследования динамики макроэкономических финансовых потоков» является построение развернутой системы, движения - финансовых ресурсов, описывающей взаимосвязи II и III квадрантов МОБ и обеспечивающей, таким образом, замкнутость модели экономического воспроизводства. Попытки разработки* такой' системы применительно к российской экономике периодически предпринимались, однако проблема описания процесса трансформации первичных доходов в элементы конечного использования до настоящего времени не решена. Не исследованным в литературе остается вопрос о том, какое воздействие оказывают ограничения финансово-экономического характера на соотношение структур первичных доходов и конечного спроса. Иными словами, не выявлено, как характеристики механизма перераспределения финансовых ресурсов агрегированных агентов влияют на характер использования первичных доходов. Недостаточно внимания в литературе также уделено оценке согласованности прогнозов и сценарных планов, полученных в рамках макроэкономических моделей, особенно эконометрического характера.

Диссертационное исследование направлено на восполнение указанных пробелов. В частности, решается» задача разработки статистической модели, которая отражает процессы распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов в экономике, а также может быть соединена с моделью МОБ, в деталях описывающей производство товаров и услуг в отчетном периоде. Кроме того; на модельном уровне исследуются* взаимосвязи структур ВДС и конечного продукта, выявляются пропорции распределения элементов ВДС по статьям конечного использования, складывающиеся в результате перераспределения г финансовых средств» агрегированными агентами. Предлагается инструментарий анализа согласованности указанных структур в рамках макроэкономических сценариев.

В исследовании также изучается проблема оценивания элементов матриц, для которых известны лишь их окаймляющие итоги, (суммы по* строкам и столбцам). Данная тема исследовалась в работах Дж.Р. Стоуна, Д. Чампернауна, Дж. Мида, М: Бахараха, Р. Байрона;, Т. Лавсона, Ф. ван дер Плоега, М. Вила, Т. Баркера, Б. Михалевского, Э. Ершова, Н. Толмачевой. В диссертации показано, что предложенные в работах упомянутых авторов способы не могут быть использованы для оценивания^ матриц« пропорций распределения финансовых ресурсов по статьям конечного использования'. Последнее' обусловливает необходимость разработки оригинального5 метода оценки элементов матриц применительно к рассматриваемой'в диссертации проблематике.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования является процесс распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов на макроуровне в российской экономике. Предметом исследования выступают взаимосвязи элементов валовой добавленной стоимости и конечного продукта в экономике России (в 1996—2008' гг.), учитывающие механизм перераспределения финансовых ресурсов.

Цель и задачи' исследования. Цель исследования состоит в модельном описании взаимосвязей элементов ВДС и элементов конечного продукта в российской экономике, рассматриваемых как отражение процесса трансформации первичных доходов институциональных секторов в конечные расходы и сбережения с учетом перераспределения финансовых ресурсов. Для достижения указанной цели в исследовании сформулированы и решены следующие задачи:

• разработать принципиальную схему (систему таблиц), описывающую на теоретическом уровне процесс преобразования первичных доходов в расходы на конечное потребление и- сбережения с учетом механизма перераспределения финансовых ресурсов;

• на основе теоретической схемы выработать рекомендации по развитию статистического инструментария СНС России с целью более полного отражения взаимосвязей макроэкономических финансовых потоков, а1 также их межвременных связей в рамках Национальных счетов;

• создать практически реализуемый на основе публикуемых статистических' данных алгоритм (модель), позволяющий количественно описать в динамике взаимосвязи элементов ВДС и конечного продукта;

• оценить ненаблюдаемые пропорции распределения финансовых ресурсов по статьям их конечного использования;

• предложить в рамках модели инструмент оценки согласованности структур-финансовых ресурсов и конечного использования для анализа внутренней непротиворечивости макроэкономических сценариев.

Методологическая< основа исследования. В диссертационном исследовании использованы:

• методологические разработки Организации Объединенных Наций (ООН) и Росстата по Национальным счетам и МОБ;

•> методологические разработки Центрального Банка России (ЦБР)- по Платежному балансу;

• метод квадратичного программирования' в задачах сравнительно большой размерности (более тысячи переменных и ограничений множества допустимых значений задачи);

• программирование в компьютерном пакете Maple 14.

Информационной базой исследования, являются данные Национальных счетов, Системы, таблиц "Затраты-Выпуск" и Баланс денежных доходов и расходов* (БДДРН) Федеральной службы государственный статистики (Росстат), а также информация Платежного баланса ЦБР за* 1995-2009 гг.

Научная новизна диссертационного исследования, состоит в следующем^

• Предложено более полное по сравнению с СНС России, комплексное описание механизма трансформации финансовых ресурсов в конечные расходы и сбережения в российской экономике на* теоретическом уровне. Намечены пути совершенствования статистической модели? СНС России, направленные на детализацию отражения механизма перераспределения первичных доходов и учет деятельности на финансовых рынках.

• Предложена новая постановка задачи - моделирование взаимосвязей первичных доходов и элементов конечного использования в экономике России с учетом реалий не производственного, а финансово-экономического характера через оценку ненаблюдаемых пропорций, трактуемых как элементы предложенного в диссертации расширенного IV квадранта МОБ.

• На основе статистических данных впервые оценены не наблюдаемые в российской статистике элементы расширенного IV квадранта МОБ для 1996—2008 гг. Для них предложены, динамические уравнения. Разработан» метод, позволяющий оценивать указанные элементы и коэффициенты их уравнений для различных периодов времени. Благодаря оценке элементов расширенного IV квадранта, МОБ приобрел большую смысловую законченность.

• Разработан способ оценки^ внутренней непротиворечивости макроэкономических сценариев^ с точки зрения согласованности структур финансовых ресурсов и их конечного использования.

• На основе разработанного- в исследовании« инструментария впервые оценены индексы-дефляторы элементов ВДС.

Теоретическая w практическая значимость результатов исследования. Теоретическая значимость работы заключается в том, что разработанная система таблиц позволила более полно описать процесс распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов агрегированных агентов в российской экономике, установить методологическое соответствие статистических систем НС и МОБ, дополнить (на теоретическом уровне) эти системы блоками показателей для более корректного и полного отражения рассматриваемого процесса. Указанные результаты направлены на расширение аналитических возможностей СНС России и могут быть» использованы* для совершенствования НС и таблиц "Затраты-Выпуск" Росстатом.

Практическая значимость, исследования состоит в появлении возможности анализировать характер использования финансовых ресурсов агрегированными агентами и согласованность структур финансовых ресурсов и конечного использования в рамках макроэкономического планирования и прогнозированиям помощью оцененных в работе пропорций распределения. Кроме' того, исследование позволяет оценивать предельные эффекты увеличения одного из видов первичных доходов на структуру конечного использования как^ при^ увеличении/уменьшении общей суммы финансовых ресурсов, (эффект инъекций/изъятий), так при сохранении последней неизменной (эффект перераспределения).

Практическую, ценность также представляет разработанный метод оценивания г пропорций распределения и универсальная программа его реализации в компьютерном пакете Maple 14, позволяющая! исследовать согласованность различных сценариев либо актуализировать расчеты* по мере поступления новых статистических данных.

Результаты исследования неоднократно применялись в рамках научно-исследовательских работ по макроструктурному моделированию российской экономики Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. Также материалы исследования использованы в учебном курсе "Актуальные проблемы российской экономической информации" (1-й курс магистратуры, специализация "Математические методы анализа экономики" факультета экономики НИУ ВШЭ).

Структура диссертации. Диссертационное исследование включает в себя введение, четыре главы, заключение, библиографический список, состоящий из 140 наименований, и три приложения. Общий объем работы 193 стр.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Шугаль, Николай Борисович

Выводы главы(4 диссертационного исследования следующие.

Проведенный анализ пропорций распределения финансовыхгресурсов по? элементам- конечного использования^ оцененных с учетом; ограничений механизмам перераспределения доходов, продемонстрировал; что денежные;; средства агрегированных экономических агентов; находят существенно; различное применение в зависимости от вида доходов и времени: К.примеру,, при увеличении доли; валовой* прибыли в структуре первичных доходов значимые1 части ее; прироста расходуются на конечное потребление; домашних хозяйств (акционеров) и сбережения, при снижении - напротив, большая доля прироста валовой прибыли идет на финансирование накопления капитала.

Показано, что характер изменений указанных пропорций зачастую определяется; динамикой: окаймляющих итогов матриц распределения;, либо потоков- характеризующих^ перераспределение средств на уровне секторов экономики.

Основным результатом проделанной работы следует считать возможность предложить характеристики распределений финансовых ресурсов по элементам использования;, которые имеют экономическую

161 интерпретацию и. могут быть использованы на практике для целей сценарного анализа, в т.ч. в рамках других макроэкономических моделей. Также продемонстрирован пример применения рассчитанных пропорций1 для. оценивания дефляторов элементов* ВДС. Опыт моделирования дефляторов может быть весьма* полезным, т.к. предоставляет возможность изучения ценовых эффектов в динамике первичных доходов.

Для многих пропорций, анализ которых представлялся автору наиболее важным, предложена экономическая интерпретация. Динамику некоторых показателей не удалось полностью объяснить без детального факторного анализа, который оставлен за рамками настоящего исследования. Это, в свою очередь, позволяет ставить новые проблемы в изучении распределения, перераспределения И' использования финансовых ресурсов в российской' экономике. Проведение анализа, позволяющего выявить факторы изменения-рассмотренных пропорций, можно считать весьма перспективным развитием4 тематики работы.

Результаты модели свидетельствуют о том, что ее инструментарий' в. целом* справился с задачей учета кризисных явлений 1998 г. без каких-либо экзогенно- задаваемых различий в параметрах. Что же касается мирового финансового кризиса; начавшегося в конце 2008 г. и все1 еще продолжающегося, то его> влияние пока уловить не удалось. И'причина* этого не в характеристиках модели, а в невозможности^ полноценного наблюдения данного явления в статистике* Национальных счетов, обусловленного запаздыванием» в их формировании. Вероятно, данные за 2009-2010 гг., которые со временем- появятся, позволят оценить изменения в пропорциях распределения: финансовых ресурсов по статьям использования, в годы кризиса, а» также проанализировать, изменятся ли инвариантные по времени коэффициенты модели в условиях резкой смены экономических реалий.

Заключение

В диссертационном исследовании были получены следующие научные результаты:

1. В рамках теоретической схемы было показано, что существующая в России система статистического учета и, в частности, СНС на сегодняшний день не способны в полной мере отразить распределение, перераспределение и использование финансовых ресурсов экономики. Для того, чтобы соответствовать этой цели, СНС должна быть дополнена блоками, содержащими информацию о накоплении и погашении задолженностей агрегированных агентов. В идеале, соответствующие блоки должны отражать сведения о характере долговых обязательств, издержках на их обслуживание, сроках погашения. Кроме того, информацию о перераспределении финансовых ресурсов между агентами необходимо детализировать, придав соответствующим потокам "адресность" (от какого сектора какому адресован определенный поток). Также выявлена необходимость обеспечить , согласованность НС и МОБ в рамках СНС.

2. Согласно теоретической схеме, СНС должна быть- дополнена понятием "располагаемые финансовые ресурсы институциональных секторов", учитывающим динамику обязательств агрегированных агентов, представляющих собой в отчетном периоде дополнительные потенциальные источники средств для заемщиков.

3. На основе эмпирической модели подтверждено существование пропорций распределения финансовых ресурсов по статьям использования, описывающих взаимосвязь элементов ВДС и конечного продукта.

Динамические уравнения данных пропорций, оцененные в рамках модели, характеризуются коэффициентами, которые не меняются во времени. Последнее отражает наличие ограничений (а значит, отсутствие абсолютной гибкости) сложившегося в российской экономике до мирового финансового кризиса механизма распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов агрегированными агентами. Возможность предложить характеристики распределений финансовых ресурсов по элементам использования можно считать значимым результатом исследования, поскольку они имеют экономическую интерпретацию и могут быть использованы на практике для целей сценарного анализа, в т.ч. в рамках других макроэкономических моделей.

4. Пропорции распределения иллюстрируют характер использования финансовых ресурсов агрегированными агентами. В частности, показано, что влияние изменений структуры финансовых ресурсов на структуру конечного использования различается в зависимости от характера указанных изменений. К примеру, при увеличении чистых налогов на производство и импорт при неизменности величин остальных финансовых ресурсов большая часть их прироста расходуются на конечное потребление, при снижении -напротив, большая доля сокращения конечных расходов приходится на накопления капитала и кредитование.

5. Утверждается, что необходимым условием внутренней непротиворечивости сценариев макроэкономического развития является согласованность в их рамках предполагаемых структур первичных доходов и конечного использования. Анализировать степень согласованности указанных потоков предложено с помощью оцененных в диссертационном исследовании матриц не наблюдаемых в статистике пропорций распределения финансовых ресурсов по статьям расходов.

6. Получены оценки индексов-дефляторов элементов ВДС, которые можно использовать для анализа динамики первичных доходов в реальном выражении.

В соответствии с выводами диссертационного исследования можно сформулировать ряд рекомендаций.

1. Принять во внимание результаты теоретической схемы в работе по модернизации Национальных счетов и Системы таблиц "Затраты-Выпуск"

Росстата. В частности, предлагается модернизировать СНС России в соответствии с пп. 1 и 2 результатов диссертационного исследования.

2. Использовать при разработке сценариев макроэкономического развития России на кратко- и среднесрочную перспективу инструментарий эмпирической модели.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Шугаль, Николай Борисович, 2011 год

1. Абдыкулова F.M., Клоцвог Ф.Н., Хайруллов Д.С., Хуснутдинов P.A. Новый подход к исследованию финансово-стоимостных пропорций экономики7/ Проблемыпрогнозирования, 1999; №4';

2. Айвазян С.А., Бродский Б.Е. Макроэконометрическое моделирование: подходы, проблемы, пример эконометрической модели российской экономики // Прикладная эконометрика, 2006. №2.

3. Альетта М., Себель К. Использование модели ФИФИ в планировании Франции // Национальный институт статистики и экономических исследований INSEE. Париж, 1969;

4. Ахмерова А.Р. разработка финансового блока в квартальной макроэкономической; модели>. Российской Федерации / Сборник "Научные труды" под ред. Коровкина А.Г., Институт, народнохозяйственного прогнозирования РАН. М.: МАКС Пресс, 2005. ,

5. Баланс народного хозяйства Союза ССР 1923-1924 гг. Труды ЦСУ СССР; т. XXIX, М., 1926 / Применение математики в экономических исследованиях. Под. ред. академика B.C. Немчинова; М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1959 г.

6. Белкин В.Д., Ивантер В.В., Константинов H IT. Динамическая модель "доход-товары" для плановых и прогнозных расчетов // Экономика и математические методы. 1975. Т. XI, вып. 2.

7. Белкин В.Д., Ивантер В.В., Семьянинов А.Г. Баланс народного хозяйства и его составление на основе модели "доход-товары" // Экономика и математические методы. 1977. Т. XIII, вып. 1.

8. Белоусов А.Р. Изменение структуры оборота доходов российской экономики в 1992—1998 гг. //Проблемы прогнозирования, 1999. №6.

9. Белоусов А.Р. Кризис современной модели воспроизводства экономики России (краткосрочный аспект) // Проблемы прогнозирования, 1997. №4.

10. Белоусов А.Р., Абрамова Е.А. Экспериментальная разработка интегрированных матриц финансовых потоков 1988-1998 гг. // Проблемы прогнозирования, 1999. №6.

11. Вайнштейн A.JI. Проблема экономического прогноза в ее статистической постановке. М., 1930.

12. Варагин B.C., Терушкин А.Г. Модель краткосрочного материально-финансового плана экономического оборота. Препринт ЦЭМИ АН СССР. М., 1977.

13. Волуйский Н.М. Сводный финансовый план. М.: Финансы, 1970.

14. Гранберг А.Г. Василий Леонтьев в мировой и отечественной экономической науке // Экономический журнал ВШЭ, 2006. №3.

15. Денежные доходы населения (http://bi.gks.ru:8080/DDB/showcharts.isp? report=UR001 lp&proiect=BIPortal сеп 3.bip).

16. Детнева Э.В. Методика учета влияния социальных факторов на макроэкономические показатели страны. Аннотация к докладу. (http://www.resec.ru/articles/vol3/3-DetnevaSociety.pdf).

17. Детнева Э.В., Терушкин А.Г. Аналитические расчеты показателей социально ориентированных финансовых потоков институциональных секторов экономики. Препринт # WP/2006/200. М.: ЦЭМИ РАН, 2006.

18. Детнева Э.В., Терушкин А.Г. Балансовая система макроэкономических показателей материально-финансового оборота. Препринт #WP/2003/156. М.: ЦЭМИ РАН, 2003.

19. Детнева Э.В., Терушкин А.Г. Интегрированный баланс финансовых потоков институциональных секторов экономики (Мониторинг и сценарно-аналитические расчеты потоков). Препринт # WP/2002/135. М.: ЦЭМИ РАН, 2002.

20. Детнева Э.В., Терушкин А.Г. Модель распределения доходов на основе сводного материально-финансового баланса экономического оборота // Экономика и математические методы. 1977. Т. XIII, вып. 2.

21. Дмитриев A.C., Шугаль Н.Б. Макроэкономическое моделирование взаимосвязей реального и денежного секторов российской экономики (часть 1) // Экономический журнал ВШЭ, 2006. Т. 10, №2.

22. Иванов В.Н., Суворов A.B. Доходы и потребление российского населения в условиях кризиса и альтернативы государственной политики в этой сфере // Проблемы прогнозирования, 2009. №6.

23. Иванов- В.Н., Суворов A.B., Сухорукова Г.М. Подходы к оценке воздействия сдвигов в уровне и структуре доходов населения на макроэкономические показатели / Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. М.: МАКС Пресс, 2005.

24. Иванов Ю.Н., Хоменко Т.А. Применение СНС в странах с переходной экономикой // Вопросы статистики, 1995. №1.

25. Исаев Б.Л. Балансы межотраслевых финансовых связей. М.: Наука, 1973.

26. Исаев Б.Л. Интегрированные балансовые системы в анализе и планировании экономики. М.: Наука, 1969.

27. Исаев Б.Л. Сводный материально-финансовый баланс: проблемы моделирования. М.: Наука, 1978.

28. История экономических учений: Учебн. пособие / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. -М.: ИНФРА-М, 2003.

29. Кенэ Ф. Объяснение "Экономической таблицы"; Анализ "Экономической таблицы" / Кенэ Ф., Тюрго А.Р.Ж., Дюпон де Немур П.С. Физиократы. Избранные экономические произведения. М.: Эксмо, 2008.

30. Классификатор институциональных единиц по секторам экономики (КИЕС). / Росстат. М., 2010.

31. Кондратьев Н.Д., Яковец Ю.В., Абалкин Л.И. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: Избранные труды. М.: Экономика, 2002.

32. Курбис Р. Натурально-стоимостная модель для среднесрочного экономического проектирования ФИФИ // Национальный институт статистики и экономических исследований INSEE. Париж, 1968.

33. Магнус Я.Р., Нейдеккер X. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к статистике и эконометрике: Пер. с англ. / Под ред. С.А. Айвазяна. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.

34. Макаров B.JI. Вычислимая модель российской экономики (RUSEC) // Препринт WP/99/069. М.: ЦЭМИ РАН, 1999.

35. Макроэкономические модели планирования и прогнозирования. М.: Статистика, 1970.

36. Мальцев Г.Н. Методологические и практические вопросы интегрированного отражения финансовых взаимосвязей в народном хозяйстве на основе матрицы финансового оборота // Вопросы статистики, 2006. №6.

37. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 24. Капитал. Т. 2. Спб., 1885. М.: 1961.

38. Методические принципы оценок отдельных статей платежного баланса. (http://www. cbr. ru/statistics/credit statistics/principle, pdf).

39. Методологические положения по наблюдению за потребительскими ценами на товары и услуги и расчету индексов потребительских цен. Росстат. М., 2005 г. (http://www.eks.ru/free doc/new site/prices/MET-05.DQO.

40. Методологические положения по статистике / Под ред. Юркова Ю.А. и др. Вып. 1. М.: Госкомстат России, 1996.

41. Методологические положения по статистике / Под ред. Юркова Ю.А. и др. Вып. 2. М.: Госкомстат России, 1998.

42. Методологический комментарий к платежному балансу Российской Федерации. (http://www. cbr.ги/statistics/credit statistics/meth-kom-bop.pdf).

43. Михалевский Б.Н. Межотраслевой прогноз в системе оптимального планирования. Метод RaS при наличии ошибок прогноза и измерения / Сборник "Оптимальное планирование и совершенствование управления народным хозяйством". М.: Наука, 1969.

44. Модели динамического баланса народного хозяйства: методология и методика разработки и использования / В.К. Озеров, В.Н. Павлов, А.О. Баранов и др. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988.

45. Модель "доход-товары" и баланс народного хозяйства / Под ред. Белкина В.Д., Геронимуса А.Ю. М.: Наука, 1978.

46. Национальные счета России в 1993-2000 годах (статистический сборник) / Под ред. Суринова А.Е. и др. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2001.

47. Национальные счета России в 1996-2003 годах (статистический сборник) / Под ред. Суринова А.Е. и др. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2004.

48. Национальные счета России в 1997-2004 годах (статистический сборник) / Под ред. Суринова А.Е. и др. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2005.

49. Национальные счета России в 2002-2009 годах (статистический сборник) / Под ред. Суринова А.Е. и др. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2010.

50. Немчинов B.C. Статистические и экономические вопросы построения баланса народного хозяйства / Ученые записки по статистике, т. III. М.: Изд-во АН СССР, 1957.

51. Петров A.A., Поспелов И.Г. Модельная "летопись" российских экономических реформ. 2000 (http://isir.ras.ru/ph/0004/DHRJD4PY.pdf).

52. Петров A.A., Поспелов И.Г., Шананин A.A. От Госплана к неэффективному рынку: Математический анализ эволюции российских экономических структур. N. К: Edwin Mellen Press, 1999.

53. Пирогов Г.Г., Федоровский Ю.П. Проблемы структурного оценивания в эконометрии. -М.: Статистика, 1979.

54. Платежный баланс Российской Федерации (http://www.gks.ги/free doc/ newsite/vnesh-t/pl-bl.xls).

55. Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию. М.: Наука, 1983.

56. Пономаренко А.Н. Ретроспективные национальные счета России 19611990. М.: Финансы и статистика, 2002.

57. Поспелов И.Г. Моделирование российской экономики в условиях кризиса // Вопросы экономики, 2009. №11.

58. Проблемы совершенствования моделей и методов разработки межотраслевых балансов и их использование в планово-экономических расчетах (Комплексная проблема исследований). М.: НИЭИ Госплана СССР, Ротапринт, 1976.

59. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 201-р.

60. Российский статистический ежегодник. 2005: Статистический сборник. / Росстат. М., 2006.

61. Российский статистический ежегодник. 2010: Статистический сборник. / Росстат.-М., 2010.

62. Россия полностью погасила долг перед Парижским клубом (bttp://www. rian. ru/economv/20060821/52925003. html).

63. Рябушкин Б.Т. Система национальных счетов и реформирование статистического наблюдения // Вопросы статистики, 1995. №1.

64. Савчишина К.Е. Прогнозирование показателей налогово-бюджетной сферы в рамках квартальной макроэкономической модели OUMMIR / Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН / Гл. ред. А.Г. Коровкин. М.: МАКС Пресс, 2005.

65. Свердлик Ш.Б. Общественный продукт и денежный оборот. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1981.

66. Серебряков Г.Р. Опыт построения динамической межотраслевой равновесной модели российской экономики // Проблемы прогнозирования, 2000. № 2.

67. Система таблиц "Затраты-Выпуск" России за 1995-2003 гг. (статистические сборники) / Под ред. Суринова А.Е. и др. М.: Федеральная служба государственной статистики, 1998-2006.

68. Социальное положение и уровень жизни населения (статистические сборники за 1999-2005 гг.) / Под ред. Суринова А.Е. М.: Федеральная служба государственной статистики, 1999-2005.

69. Стоун Р. Метод затраты-выпуск и национальные счета. М.: Статистика, 1966.

70. Суворов A.B. Доходы и потребление населения: макроэкономический анализ и прогнозирование. М.: МАКС Пресс, 2001.

71. Суворов Н.В. Направления использования межотраслевого метода в прогнозно-аналитических исследованиях материально-вещественных пропорций производства // Проблемы прогнозирования. 2001. №1.

72. Суворов Н.В., Балашова Е.Е. Методы интеграции балансового и эконометрического подходов в исследовании динамики межотраслевых связей //Проблемы прогнозирования. 1997. №4.

73. Суворов Н.В., Балашова Е.Е. Модельный инструментарий прогнозно-аналитических исследований динамики межотраслевых связей отечественной экономики // Проблемы прогнозирования, 2009. №6.

74. Суворов Н.В., Балашова Е.Е. Прогнозно-аналитические исследования динамики межотраслевых пропорций реального сектора отечественной экономики // Проблемы прогнозирования, 2010. № 1.

75. Туган-Барановский М.И. Теория рынка / Кенэ Ф., Тюрго А.Р.Ж., Дюпон де Немур П.С. Физиократы. Избранные экономические произведения. М.: Эксмо, 2008.

76. Узяков P.M., Ланцова Н.М. Квартальная макроэкономическая модель Российской Федерации / Сборник "Научные труды" под ред. Коровкина А.Г., Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН: М.: МАКС Пресс, 2005.

77. Чаленко А. Скрытые резервы метода В. Леонтьева "затраты-выпуск" // Вопросы экономики, 2010. №12.

78. Чобан К. Проблемы методологии макроэкономического анализа на основе информации СНС // Вопросы статистики, 1996. №10.

79. Шугаль Н.Б. Оценки структуры использования финансовых ресурсов в российской экономике на макроуровне // Экономический журнал Высшей школы экономики, 2011 г. №1.

80. Шугаль Н.Б., Ершов Э.Б. Теоретическая модель взаимосвязи элементов добавленной стоимости и конечного продукта // Проблемы прогнозирования, 2008 г. №1.

81. Шугаль Н.Б., Ершов Э.Б. Эмпирическая модель взаимосвязи.элементов добавленной стоимости и конечного продукта в российской экономике // Проблемы прогнозирования, 2008 г. №2.

82. Яременко Ю.В., Ершов Э.Б., Смышляев А.С. Модель межотраслевых взаимодействий // Экономика и математические методы. 1975. Т. XI, вып. 3.

83. Adolf son М., Laseen S., Linde J., Villani M. RAMSES: A New General Equilibrium Model for Monetary Policy Analysis // Sveriges Riksbank Economic Review, 2007. No 2.

84. Bacharach M. Biproportional Matrices and Input—Output Change. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

85. Barker T S., van der Ploeg F., Weale M.R. A balanced system of national accounts for the United Kingdom // Review of Income and Wealth, 1984. No. 30.

86. Bartholdy K. A Generalization of the Friedlander Algorithm for Balancing of National Accounts Matrices // Computer Science in Economics and Management, 1991. No. 4.

87. Berck, P., Golan E., Smith B., Dynamic Revenue Analysis for California. DOF, State of California, Summer, 1996.

88. Black R., Cassino V., Drew A., Hansen E., Hunt B., Rose D., Scott A. The Forecasting and Policy System: The Core Model //Reserve Bank of New Zealand Research Paper. 1997. No 43.

89. Bos F. The National Accounts as a Tool for Analysis and Policy: History, Economic Theory and Data Compilation Issues. VDP Publishers, 2009.

90. Braber R., Gavrilenkov E. A Social Accounting Matrix for the Russian Federation. Foundation for Economic Research Rotterdam and Higher School of Economics. Moscow, Working paper, 1994.

91. Brayton F., Levin A., Tryon R., Williams J. The Evolution of Macro Models at the Federal Reserve Board // Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. 1997. Vol. 47, No 1.

92. Byron R.P. The Estimation of Large Social Account Matrices // Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 1978. Vol. 141. No. 3.

93. Cappelen A. MOD AG: A Macroeconometric Model of the Norwegian Economy. Oslo: Central Bureau of Statistics, 1992.

94. Christoffel K., Coenen G., Warne C. Conditional versus Unconditional Forecasting with the New Area-Wide Model. Mimeo, 2007.

95. Clark C. National Income at Its Climax // The Economic Journal, June 1937. Vol. 47, No. 186.

96. Cohen S.I. Growth and distribution in Russia and China: a Social Accounting Matrix analysis //International Advances in Economic Research, November 2002.

97. Coletti D., Hunt B., Rose D., Tetlow R. The Bank of Canada's New Quarterly Projection Model. Part 3: The Dynamic Model: QPM// Bank of Canada Technical Report. 1997. No 75.

98. Dixon P.B., Rimmer M.T. Forecasting and Policy Analysis with a Dynamic CGE Model of Australia // Monash University Center of Policy Studies Working Paper No OP-9Q, June 1998.

99. Duesenberry J:S., Fromm G., Klein L.R., Kuh E. (eds.) The Brookings Quarterly Econometric Model of the United States. Chicago: Rand-McNally and Company. 1965.

100. Duesenberry J.S., Fromm G., Klein L.R., Kuh E. (eds.) The Brookings Model-Some Further Results. Chicago: Rand-McNally 8 Company. 1969.

101. Duggal V.G., Klein L.R., McCarthy M.D. The Wharton Model Mark III: A Modem IS-LM Construct // International Economic Review, 1974. No 15.

102. Engle R., Granger C. Co-integration and Error-correction: Representation, Estimation and Testing//Econometrica, 1987. vol. 55.

103. Fromm G., Klein L.R. (eds.) The Brookings Model: Perspective and Recent Developments. Amsterdam: North-Holland Publishing Co. 1975.

104. Granger C, Newbold P. Spurious Regression in Econometrics //Journal of Econometrics, 1974. vol. 2.

105. Greene W.H. Econometric Analysis. 5th Ed. New Jersey: Prentice Hall, 2001.

106. Guide to the Flow of Funds Accounts. Board of Governors of the Federal Reserve System. Washington, D.C., 1993.

107. Hartwick J.M. On Imputing for Financial Services in the National Accounts // Economics Letters, 1997. No 56.

108. Hetermaki M., Kaski E.-L. KESSUIV: An Econometric Model of the Finnish Economy. Helsinki: Ministry of Finance, Economics Department, 1992.

109. Jorgenson D. W, Landefeld S.J., Nordhaus W.D., eds. A New Architecture for the U.S. National Accounts / National Bureau of Economic Research Studies in Income and Wealth, Vol. 66, University of Chicago Press, 2006.

110. Klein L., Goldberger A. An Econometric Model of the United States 19291952. Amsterdam: North-Holland, 1955.

111. Klein L.R., Shinkai Y. An Econometric Model of Japan, 1930-59 // International Economic Review, 1963. No 4.

112. Kocherlakota N.R. Modern Macroeconomic Models as Tools for Economic Policy // The Region, May 2010.

113. Kuznets S. National Income and Its Composition, 1919-1938. New York: National Bureau of Economic Research. 1941.

114. Lawson T. A 'Rational Modelling Procedure' (and the Estimating of input-output coefficients) //Economics of Planning, 1980. Vol. 16. No. 3.

115. Leontief W.W. Quantitative Input and Output Relations in the Economic System of United States // The Review of Economics and Statistics, August 1936. Vol. XVIII. No 3.

116. Lyttkens E. The Fix-Point Methodfor Estimating Interdependent Systems with the Underlying Model Specification // Journal of the Royal Statistical Society, 1973. Vol. 136. No 3.

117. Nelson Ch.R., Plosser Ch.I. Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications // Journal of Monetary Economics, 1982. No 10(2).

118. Patinkin D. Money, Interest and Prices. 2nd ed. New York, 1965.

119. Pyatt G., Round J.I. Social Accounting Matrices: A Basic for Planning. World Bank. Washington D.C., 1985.

120. Robinson, S., Cattaneo, A., El-Said, M. Updating and Estimating a Social Accounting Matrix Using Cross Entropy Methods // Economic Systems Research, 2001. No 13 (1).

121. Round J.I. Social Accounting Matrices and SAM-based Multiplier Analysis / The Impact of Economic Policies on Poverty and Income Distribution: Evaluation Techniques and Tools. World Bank, Oxford University Press, 2003.

122. Schneider M.H., Zenios S.A. A Comparative Study of Algorithms for Matrix Balancing // Operations Research, May-June 1990. Vol. 38. No. 3.

123. Smets F., Wouters R. An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area // Journal of the European Economic Association. 2003. Vol. 1, No 5.

124. Stone J.R.N., Bacharach M. Input-Output Relations 1960—1966 // Program for Growth. Cambridge, 1963. M3.

125. Stone J.R.N., Bates J., Bacharach M. Input-Output Relations 1954-1956. Cambridge, 1963.

126. Stone J.R.N., Champernowne D.G., Meade J.E. The Precision of National Income Estimates // Review of Economic Studies, Summer 1942. Volume 9 Issue 2.

127. System of National Accounts 1993 / Prepared under auspices of the Inter-Secretariat Working Group on National Accounts. Brussels/Luxembourg, New York, Paris, Washington, D.C., 1993.

128. System of National Accounts 2008. New York, 2009.

129. Tarr D., Rutherford T.F., Jensen J. Social Accounting Matrices for the Regions of Russia. World Bank, 2001.

130. Use of Macro Accounts in Policy Analysis. United Nations. New York, 2002.

131. Walras L. Eléments d'économie politique pure; ou, theorie de la richess sociale. Lausanne, 1874, 1877.

132. Woodford M. Convergence in Macroeconomics: Elements of the New Synthesis // American Economic Journal: Macroeconomics. 2009. Vol. 1, No 1.