Моделирование системы индивидуального обслуживания корпоративного клиента коммерческого банка: На примере Сбербанка России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Огородников, Андрей Николаевич

• Огородников, Андрей Николаевич
• кандидат экономических наук
• 2001

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Огородников, Андрей Николаевич

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. Анализ функционирования системы обслуживания клиентов Сберегательного банка Российской Федерации.

1.1. Особенности организационной структуры Сбербанка России.

1.2. Анализ существующей системы организации обслуживания клиентов Сбербанка России.

1.3. Направления совершенствования и выбор инструментария моделирования системы индивидуального обслуживания корпоративного клиента коммерческого банка.

Выводы.

Глава 2. Моделирование системы индивидуального обслуживания корпоративного клиента коммерческого банка.

2.1. Экономико-математическое моделирование процесса обслуживания клиента коммерческого банка.

2.2. Разработка математического инструментария поддержки формирования решений в системе индивидуального обслуживания корпоративного клиента коммерческого банка.

2.3. Функциональное моделирование системы индивидуального обслуживания корпоративного клиента коммерческого банка.

Выводы.

Глава 3. Реализация системы индивидуального обслуживания корпоративного клиента коммерческого банка.

3.1. Общие принципы построения системы индивидуального обслуживания корпоративного клиента коммерческого банка.

3.2. Реализация инструментария поддержки формирования решений в системе индивидуального обслуживания корпоративного клиента коммерческого банка.

3.3. Автоматизация системы индивидуального обслуживания корпоративного клиента коммерческого банка.

Выводы.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Моделирование системы индивидуального обслуживания корпоративного клиента коммерческого банка: На примере Сбербанка России»

Современный банковский бизнес в Российской Федерации начал развиваться с созданием первых коммерческих банков в начале 90-х годов. К концу десятилетия свою жизнеспособность доказали кредитные учреждения избравшие взвешенную денежно-кредитную политику, уделявшие постоянное внимание продвижению на финансовых рынках новых услуг и широкому применению новейших технологий.

Опыт функционирования банковской системы Российской Федерации выявил тенденцию снижения общей доходности деятельности финансово-кредитных учреждений, увеличение ее издержек и рисков. В период до общеэкономического кризиса банки были заинтересованы лишь в привлечении возможно больших объемов денежных средств независимо от стоимости с целью их дальнейшего размещения в государственные ценные бумаги. Банковские продукты и услуги разрабатывались только для обеспечения увеличения пассивной базы, издержки были минимальны и многократно перекрывались получаемой прибылью.

Августовский кризис 1998 года, дефолт и последующая реструктуризация государственных ценных бумаг, ухудшение общеэкономической ситуации привели к снижению доходности операций российских банков. В настоящее время им приходится искать другие источники получения доходов, чтобы поддержать свою прибыль на приемлемом уровне. Банки Западной Европы решали подобные проблемы 15-20 лет назад. Как показывает мировой опыт одним из таких источников является увеличение комиссионных доходов за оказание банковских услуг. На настоящем этапе основная конкурентная борьба развернется между банками, которые предложат современные, высокотехнологичные продукты и услуги, а также наиболее привлекательные с точки зрения клиента условия обслуживания.

В посткризисный период недоверие к банковской системе Российской Федерации со стороны населения страны достигло наивысшей точки. Как показали последние исследования, около 60 процентов населения предпочитают хранить свои деньги дома. По оценкам экспертов сбережения населения, находящиеся вне финансово-кредитной системы России составляют около 180 млрд. долл. США. Спрос на банковские услуги со стороны населения в настоящий момент минимален.

Юридические лица, работающие на территории России, в силу специфики своей деятельности и наличия ряда законодательных ограничений пользуются банковскими продуктами и услугами в значительно больших объемах, что позволяет говорить о них как о наиболее перспективном потребителе. Поэтому одним из прогрессивных направлений деятельности коммерческих банков в настоящее время должны стать разработка и оказание услуг именно на данном сегменте рынка.

Совершенствование системы оказания банковских услуг невозможно без использования современных информационных технологий, базирующихся на методах функционального моделирования и системного подхода к проектированию. Полученная в результате модель системы имеет целью значительно повысить качество обслуживания корпоративных клиентов. При этом наибольший эффект достигается в результате создания полной модели, формализовано представляющей процессы взаимодействия с клиентурой. Модель является отправной точкой проектирования, разработки, автоматизации и внедрения системы.

Системный подход, реализуемый при создании модели, обеспечивает разработку единой структуры системы обслуживания клиентов, технологии ее функционирования, позволяет повысить качество автоматизации, снизить трудовые и финансовые затраты на ее реализацию.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является исследование и моделирование процесса обслуживания юридических лиц-клиентов крупного коммерческого банка Российской Федерации, базирующиеся на изучении существующей практики взаимодействия с корпоративной клиентурой Сбербанка России; создание качественно новой системы и моделирование технологии предоставления услуг данному сегменту клиентской базы на индивидуальной основе. Это позволит создавать на базе типовых проектных решений эффективно функционирующие системы обслуживания юридических лиц для большинства коммерческих банков Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели были обоснованы и решены следующие основные задачи:

• выполнен анализ организационно-управленческой структуры Сбербанка России, установлены взаимосвязи между ее отдельными элементами, обоснован выбор комплекса задач;

• сформулированы основные понятия и направления создания системы предоставления услуг корпоративному клиенту коммерческого банка на индивидуальной основе;

• построена экономико-математическая модель деятельности банка в процессе обслуживания клиента и предложен математический инструментарий поддержки формирования решений, обеспечивающие эффективность функционирования системы индивидуального обслуживания корпоративного клиента коммерческого банка на базе новейших технологий;

• выбрана методология анализа и проектирования экономико-информационной среды, исследованы процессы функционирования разрабатываемой системы с использованием методологии Structured Analysis & Design Technique (SADT);

• определены инструментальные средства проектирования, разработана функциональная модель системы индивидуального обслуживания корпоративного клиента крупного коммерческого банка с использованием CASE средства Design IDEF версии 3.5;

• разработана технология информационного обмена между подразделениями коммерческого банка в процессе функционирования системы индивидуального обслуживания корпоративного клиента;

• построены система индивидуального обслуживания корпоративного клиента и разработана технология функционирования подразделений, осуществлена их практическая реализация на примере крупного коммерческого банка.

Объект исследования. В качестве объекта исследования использованы экономические и технологические процессы обслуживания юридических лиц, протекающие в крупных коммерческих банках (на примере Сберегательного банка Российской Федерации). Выбор в качестве объекта исследования Сбербанка России обусловлен тем, что банк является наиболее крупным финансово-кредитным институтом страны, ярко отражающим все процессы, происходящие в банковской сфере, имеющим характерную структуру управления, охватывающую всю территорию страны, хорошо диверсифицированную клиентскую базу. Таким образом, проектные решения, реализованные для Сбербанка России могут, быть использованы с незначительными доработками большинством коммерческих банков Российской Федерации.

Методика исследования. Основой методики проведенного исследования явился системный подход, обеспечивший количественную и качественную оценку собранного материала, его обобщение и систематизацию. В процессе исследования были изучены, проанализированы и использованы труды научных коллективов, ведущих российских и зарубежных авторов в области экономики, финансов и моделирования сложных экономических систем. В работе применялась методология Structured Analysis & Design Technique (SADT), в качестве инструментария исследования было использовано CASE средство Design IDEF версии 3.5.

Научная новизна. В диссертации осуществлены постановка и решение новой актуальной задачи формализации и создания системы индивидуального обслуживания корпоративного клиента коммерческого банка.

Новыми результатами являются:

• впервые разработанная модель индивидуального обслуживания корпоративного клиента коммерческого банка, обеспечивающая построение подобных систем для большинства российских финансово-кредитных учреждений;

• новый подход к предоставлению банковских услуг и привлечению клиентов к процессу ценообразования, основанные на применении экономико-математических моделей;

• экономико-математическая модель системы индивидуального обслуживания корпоративного клиента коммерческого банка и математический инструментарий поддержки формирования решений в процессе ее функционирования;

• структура и технология функционирования системы индивидуального обслуживания корпоративного клиента коммерческого банка.

Практическая значимость, апробация и внедрение результатов.

Практическая значимость заключается в качественно новой технологии работы персонала банка в процессе оказания услуг, формирования, принятия и исполнения решений, связанных с обслуживанием корпоративных клиентов, обеспечивающая их надежность, оперативность и эффективность. Для Сбербанка России данная система разработана впервые. Положения диссертации находятся в стадии внедрения и опытной эксплуатации.

Публикации. По теме исследования опубликовано 8 работ общим объемом 1,34 печатного листа.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов по главам, заключения, списка литературы и приложений. Логическая структура исследования приведена на рис. 1 и характеризуется четырьмя основными этапами, раскрытыми в главах.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Огородников, Андрей Николаевич

Основные результаты диссертационного исследования характеризуются следующим:

1. Выполнен анализ особенностей деятельности и организационно-управленческой структуры Сбербанка России. Выявлена необходимость разработки качественно новой системы обслуживания клиентов, создания и совершенствование подсистем ценообразования, технологического обеспечения процесса оказания услуг, оперативного мониторинга. Обоснована необходимость создания системы индивидуального обслуживания корпоративного клиента.

2. Разработана экономико-математическая модель системы индивидуального обслуживания корпоративного клиента.

3. Предложен инструментарий поддержки формирования решений для индивидуального обслуживания корпоративного клиента коммерческого банка.

4. Создана функциональная модель системы индивидуального обслуживания корпоративного клиента коммерческого банка на основе функционального моделирования с использованием методологии Structured Analysis & Design Technique (SADT) и CASE средства Disign IDEF версии 3.5, что позволило адекватно отобразить процесс функционирования системы индивидуального обслуживания корпоративного клиента.

5. Предложенная модель позволила разработать оптимальную организационную структуру и предложить новую технологию функционирования подразделений по обслуживанию корпоративных клиентов.

6. Разработаны мероприятия по созданию и автоматизации системы индивидуального обслуживания корпоративного клиента, решены организационные, кадровые, технические и ряд других вопросов.

7. Результатом теоретико-методологических исследований и их последующей реализации явилось повышение качества обслуживания корпоративной клиентуры, увеличение оперативности и качества принимаемых решений, увеличение прибыли от операционной деятельности банка.

Заключение

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Огородников, Андрей Николаевич, 2001 год

1. Алгоритмы оптимизации проектных решений / Под ред. А. И. Половинкина.-М.: Энергия, 1976.

2. Антонов Н. Г., Пессель М. А. Денежное обращение, кредит, банки.-М: Финстатинформ, 1995.

3. Б. Бухвальд. Техника банковского дела: Пер. с нем.-М: АО ДИС, 1994.

4. Банки и банковские операции в России / Под редакцией М.Х. Лапидуса.-М.: Финансы и статистика, 1996.

5. Банковская система России. Настольная книга банкира. Книга И.-М.: ТОО Инжиниринго-консалтинговая компания ДЕКА, 1995.

6. Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина.-М: Банковский и биржевой научно-консультативный центр, 1992.

7. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства.-М.: ЮНИТИ, 1996.

8. Бусленко Н. П. Моделирование сложных систем.-М.: Наука, 1978.

9. Бутов М.Я. и др. Исследование операций и методы оптимизации.-М.: МЭСИ, 1988.

10. Ю.Введение в эргономику./ Под ред. Зинченко В.П.-М.: Сов. радио, 1974.

11. И.Вендров A.M. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем.-М.: Финансы и статистика, 1998.

12. Горчаков А.А., Орлова И.В. Компьютерные экономико-математические модели.-М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1995.

13. Денисов А. А., Колесников Д. Н. Теория больших систем управления: Учебное пособие для вузов.-Л.: Энергоиздат, 1982.

14. Джозеф Ф. Синки, мл. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ.-М.: Gatallaxy, 1994.

15. Дик В.В. EPSS-новый подход к построению ЭИС / Сборник научных трудов «проблемы развития информационных технологий в современных экономических системах».-М.: МЭСИ, 1997.

16. Дик В.В. Классификация, состав и функции экономических советующих систем // Советующие информационные системы в экономике.-М.: ЮНИТИ, 2000.

17. Диксон Д. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие решений: Пер. сангл.-М.: Мир, 1969.

18. Директор С., Рорер Р. Введение в теорию систем: Пер. с англ.-М.: Мир, 1974.

19. Э.Дитрих Я. Проектирование и конструирование. Системный подход: Пер. с польск.-М.: Мир, 1981.

20. Долан Э.Д., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика: Пер. сангл.-Л.: 1991.

21. Дробозина Л.А. Финансы.-М.: ЮНИТИ, 1999.

22. Дрогобыцкий И.Н. Проектирование автоматизированных информационных систем: организация и управление.-М.: Финансы и статистика, 1992.

23. Дружинин В.В., Конторов Д.С. Проблемы системологии (проблемы теории сложных систем).-М.: Сов. Радио, 1976.

24. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учебное пособие / Под ред. Б.А. Лагоши.-М.: Финансы и статистика, 1999 г.

25. Емельянив С.В., Дудин Е.Б., Ларичев А.К. и др. Подготовка и принятие решений в организационных системах. Итоги науки и техники. Техническая кибернетика. Т.4.-М.: ВИНИТИ, 1971.

26. Жеребин В.М. Экономическая информатика // Экономическая информатика.-М.: Наука, 1977.

27. Жеребин В.М., Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Автоматизация проектирования экономических информационных систем.-М.: Наука, 1988.29.3аде Л. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений// Математика сегодня.-М.: Знание. 1974.

28. ЗО.Знаковский Д.М., Грошев П.А. Системный подход в проектировании компьютерных финансово-экономических комплексов. // Консультант.-1993-№5-с. 194-211.

29. Игнатьев М.Б. Целеобразование как функция интеллекта.-М.: Наука, 1977.

30. Информационные системы в экономике: Учебник / Под ред. В.В. Дика.-М.: Финансы и статистика, 1996.

31. Исследование операций в экономике / Под ред. Н.Ш. Кремера.-М: ЮНИТИ, 1997.

32. Исследование операций: В 2-х томах. Том 2. Модели и применение. Пер. с англ. / Под ред. Дж. Моудера, С. Элмаграби.-М.: Мир, 1981.

33. Зб.Калянов Г.Н. CASE. Структурный и системный анализ.-М.: ЛОРИ, 1996.

34. Калянов Г.Н. Российский рынок CASE-средств. //PC Week/RE.-№23.

35. Каменнова М.С. Системный подход к проектированию сложных систем. // Журнал д-ра Добба-1993- № 1-с. 9-14.

36. Кини Р.П., Райф X. Принятие решений при многих критериях.-М.: Радио и связь, 1981.

37. ЗЭ.Колесник А.П. Компьютерные системы в управлении финансами.-М.:

38. Финансы и статистика, 1994.

39. Коршунов Ю. М. Математические основы кибернетики.-М.: Энергия, 1972.

40. Кочович Е. Финансовая математика. Теория и практика финансово-банковских расчетов: Пер. с серб.-М.: Финансы и статистика, 1994.

41. Крушевский А.В., Шевцов К.И. Математическое программирование и моделирование в экономике.-Киев: Вища школа, 1979.

42. Лаврищева Н., Штонда В. CASE-метод. Основные понятия ER-моделирования. // Soft Review.-1994- № 3, с. 34-40.

43. Лагоша Б.А., Дегтярева Т.Д. Методы и задачи теории оптимального управления.-М: МЭСИ, 1990.

44. Лагоша Б.А., Шаркович В.Г., Дегтярева Т.Д. Методы и модели совершенствования организационных структур.-М: Наука, 1988.

45. Ладенко И.С. Логические методы построения математический моделей-Новосибирск.:Наука,1980.

46. Ладыженский Г.М. Архитектура корпоративных информационных систем // Системы управления базами данных.-1997- № 5-6, с. 18-24.

47. Ларионова И.В. Реорганизация коммерческих банков.-М: Финансы и статистика, 2000.

48. Лейбкинд А.Р., Рудник Б.Л. Моделирование организационных структур: (классификационный подход)-М.: Наука, 1981.бО.Лиспиц И.В. Коммерческое ценообразование.-М: БЕК, 1997.

49. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления: Пер. с нем. Ю.Г. Жукова и С.Н. Зайцева / Под ред. С.А. Николаевой.-М.: Финансы и статистика, 1993.

50. Макаров И.М. и др. Теория выбора и принятия решений.-М: Наука, 1982. бЗ.Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих: Пер. с нем. / Под ред.

51. В.Б. Ивашкевича.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика,1995.

52. Марка Д.А., Мак-Гоуэн К.Л. Методология структурного анализа и проектирования: Пер. с англ.-М.: Метатехнология, ТОО ФРЭД корпорации Банксервис, 1993.

53. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

54. Математика и кибернетика в экономике,-М.: Экономика, 1975.

55. Методология развития сложных систем.-Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1979.

56. Михайлова Е. Кейс и кейс-метод: классификация кейса-материала // Маркетинг.-1999- №4-с.113-115.

57. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем.-М: Финансы и статистика, 1999.

58. Молодцов Д. А. Устойчивость принципов оптимальности ,-М: Наука, 1987.61 .Молчанов А.В. Коммерческий банк в современной России: теория ипрактика.-М: Финансы и статистика, 2000.

59. Мулен Э. Кооперативное принятие решений: Аксиомы и модели.-М.: Мир, 1991.

60. Нариньяни А.С. Модель или алгоритм: новая парадигма информационной технологии // Информационные технологии.-1997-№4-с.11-16.

61. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка.-М:, Финансы и статистика, 1996.

62. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент.-М: Дело Лтд, 1995.

63. Подольский В,И., Дик В.В., Уринцов А.И. Информационные системы бухгалтерского учета,-М: ЮНИТИ, 1998.

64. Понтрягин Л.С. и др. Математическая теория оптимальных процессов.-М: Наука, 1983.

65. Попов Э.В. Реинжиниринг бизнес-процессов и информационные технологии. // Новости искусственного интеллекта.-1997-№1.

66. Попов Э.В. Реинжиниринг, усовершенствование и бизнес-правила предприятий. В кн.: КИИ 98. Шестая национальная конференция с международным участием. Сборник научных трудов в 3 томах. Том 2-Пущино, РАИ И, 1998.

67. Попов Э.В., Евсеев О.В. Методологии и средства реинжиниринга бизнес-процессов. // Банки и технологии.-1997- № 4-с. 80-89.

68. Попов Э.В., Евсеев О.В. Технологии реинжиниринга бизнес-процессов. Сборник научных трудов. Всероссийская научно-практическая конференция. Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий на основе современных информационных технологий.-М.: МЭСИ, 1997.

69. Попов Э.В., Шапот М.Д. Реинжиниринг бизнес-процессов и информационные технологии. //Открытые системы. 1996, №1, стр.60-68.

70. Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство про реинжинирингу бизнес-процессов: Пер. с англ. / Под ред. Н.Д.Эриашвили.-М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.

71. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий.-М.: Радио и связь, 1993.

72. Семенов М.И. и др. Автоматизированные информационные технологии в экономике. / Под общ. ред. И.Т. Труби л и на.-М.: Финансы и статистика, 2000.

73. Смирнова Л.А. Банковский учет.-М: Финансы и статистика, 1999.

74. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем.-М.: Высш. школа, 1998.

75. Статистика рынка товаров и услуг / Под редакцией проф. И.К. Беляевского.-М: Финансы и статистика, 1995.

76. Сухомлин В. Методологический базис открытых систем. //Открытые системы.-1996- №4- с. 48-51.

77. Теория выбора и принятия решений. Учебное пособие.-М.: Наука,1983.

78. Титоренко Г.А. Автоматизированные информационные технологии в экономике.-М: ЮНИТИ, 1998.

79. Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений.-М.: СИНТЕГ, 1998.

80. Турундаевский В.Б., Мастяева И.Н. Исследование операций и методы оптимизации. Курс лекций.-М: МЭСИ, 1985.

81. Тютхин B.C. Отражение, системы, кибернетика.-М.: Наука, 1972.

82. Уринцов А.И. Организация и структура многопользоватьльских экономико-информационных систем Управления инкассации ЦБ РФ.-М.: МЭСИ, 2000.

83. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции.-М.: Все для вас, 1993.

84. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжениринг корпорации: Манифест революции в бизнесе: Пер. с англ.-СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1997.

85. Хилл П. Наука и искусство проектирования: Пер. с англ.-М.: Мир, 1973.

86. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов.-М.: Bisiness Речь, Дело, 1992.

87. Четыркин Е.М., Васильева Н.Е. Финансово-экономические расчеты.-М: Финансы и статистика, 1990.

88. Шаракшанэ А. С., Железное И. Г., Ивницкий В. А. Сложные системы.-М.: Высшая школа, 1977.

89. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке.-М: Финансы и статистика, 2000.

90. Эдвин Дж. Доллан. Деньги, банки и денежно-кредитная политика: Пер. с англ-СПб.: Санкт-Петербург оркестр, 1994.

91. ЭддоусМ., Стенфилд Р. Методы принятия решений.-М.:ЮНИТИ, 1997.

92. Экономико-математический словарь / Под ред. Л. Лопатникова.-М: ABF, 1996.