Методы оценки эффективности автоматизированных банковских систем на базе сетей ЭВМ тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.13, кандидат технических наук Галактионов, Виктор Иванович

• Галактионов, Виктор Иванович
• кандидат технических наук
• 1997

Оглавление диссертации кандидат технических наук Галактионов, Виктор Иванович

ВВЕДЕНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БАНКА

1.1 Характеристика объекта автоматизации.

1.1.1 Банк как система.

1.1.2 Направления деятельности банка.

1.1.3 Обобщенная структура банка.

1.2 Необходимость автоматизации банковской деятельности.

1.2.1 Позиционирование понятия АБС.

1.2.2 Требования к параметрам и характеристикам АБС.

1.2.3 Направления развития банковской деятельности.

1.3 Проблемы автоматизации.

1.3.1 Организационные проблемы.

1.3.2 Информационно-функциональные проблемы.

1.3.3 Программно-технические проблемы.

1.3.4 Отличия российского и мирового опытов автоматизации.

1.4 Концепция и возможности автоматизации банка.

1.4.1 Цель и задачи автоматизации банка.

1.4.2 Принципы автоматизации.

1.4.3 Направления автоматизации.

Выводы.

2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АБС

2.1 Особенности построения современных АБС.

2.1.1 Основные принципы организации информационных потоков в АБС.

2.1.2 Концепция открытых многослойных банковских технологий.

2.1.3 Корпоративная сеть.

2.1.4 Концепция интеллектуальной сети.

2.1.5 Концепция интероперабельной сети.

2.1.6 Реинжиниринг бизнес-процессов.

2.1.7 Архитектура DBA.

2.2 Обзор современных АБС.

2.2.1 Банковские технологии фирмы «Диасофт».

2.2.2 Банковские технологии фирмы R-Style Software Lab.

2.2.3 Технологии фирмы «Банковские системы».

2.2.4 Банковские технологии фирмы Midas-Kapiti International.

2.2.5 Банковские технологии фирмы CSBI ЕЕ.

2.2.6 Технологии банка «Оптимум».

2.2.7 Сравнительные характеристики автоматизированных банковских систем.

2.3 Классификация АБС.

2.3.1 Прикладной аспект.

2.3.2 Конструктивный аспект.

2.3.3 Деление на сегменты по К. Маркелову.

2.4 Обобщенная структура АБС.

2.4.1 Основные компоненты АБС.

2.4.2 Структура комплексной АБС.

Выводы.

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ АБС

3.1 Задачи анализа.

3.1.1 Критерии и характеристики эффективности АБС.

3.1.2 Основные элементы АБС и их характеристики.

3.1.3 Задачи анализа и согласования характеристик.

3.2 Построение концептуальной модели объекта анализа.

3.2.1 Описание модели.

- 23.2.2 Определение параметров входящих потоков.

3.2.3 Определение параметров обслуживающих устройств.

3.3 Аналитическое моделирование элементов АБС.

3.3.1 Описание аналитической модели СМО.

3.3.2 Определение параметров СМО.

3.3.3 Получение аналитических выражений для характеристик выбранной

3.3.4 Получение количественных оценок на основе аналитической модели.

3.4 Имитационное моделирование элементов АБС.

3.4.1 Особенности и задачи применения имитационного моделирования.

3.4.2 Описание имитационной модели СМО.

3.4.3 Сравнительный анализ характеристик.

3.5 Уточнение структуры и характеристик АБС.

3.5.1 Расширение функций приборов телеобработки данных.

3.5.2 Повышение требований к процессору ввода-вывода.

3.5.3 Уточнение технический требований на процессор обработки.

Выводы.

4. ПРОЕКТ ПОСТРОЕНИЯ АБС МОРБАНКА

4.1 Направления деятельности и структура Морбанка.

4.1.1 Валютные операции.

4.1.2 Депозитные операции и международные расчеты.

4.1.3 Инвестиционная деятельность и операции с ценными бумагами.

4.1.4 Кредитные операции и кредитная политика банка.

4.1.5 Кредитные операции на межбанковском рынке.

4.1.6 Перспективы развития.

4.2 Анализ информационной структуры АБС.

4.2.1 Основные направления автоматизации.

4.2.2 Информационные процессы.

4.2.3 Информационные ресурсы.

4.2.4 Информационные потоки данных.

4.2.5 Общие требования к АБС.

4.2.6 Требования к аппаратному обеспечению.

4.3 Структура сети банка.

4.3.1 Узкое место в глобальной сети.

4.3.2 Загрузка маршрутизатора.

4.3.3 Зависимость степени использования канала от скорости его работы.

ВЫВОДЫ.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методы оценки эффективности автоматизированных банковских систем на базе сетей ЭВМ»

Банки — один из важнейших финансовых институтов любой страны с развитой экономикой.

В связи с радикальными преобразованиями хозяйственного уклада банковское дело в России за восемь последних лет успело пережить период бурного подъема и роста, который сейчас на глазах сменяется состоянием некоторой стабильности. В 1985 году в стране существовало немногим более 10 банков (без учета банков бывших республик СССР), а в 1995 году в России насчитывалось около 2700 коммерческих банков с общим уставным фондом 2,2 трлн. руб. [• 90,- 97]. Одна только московская группа составляет более 600 банков. Таким образом, за короткий срок число банков в стране увеличилось почти в 300 раз, но количественный рост банковской сферы, поначалу чисто экстенсивный, уже привел к тому, что предложение кредитно-финансовых услуг ощутимо превысило обусловленный российскими экономическими обстоятельствами уровень спроса на них.

В банковской сфере наконец появилась конкуренция, мощный стимул совершенствования любой деятельности. Ради выживания банкам приходится предлагать новые виды услуг, постепенно приближая их ассортимент и качество к общепринятым в мировой практике стандартам [• 3, • 5]. Конкуренция заставляет повернуться к потребителю лицом, бороться за клиентуру; на первый план наряду с финансовой надежностью и стабильностью выходят собственно сервисные качества банка — профессионализм, быстрота обслуживания, разнообразие предоставляемых услуг, обширность рынка, на котором банк способен активно работать. И первоначальный азарт ежедневного учреждения новых и новых банков сменяется сознанием того, что не все уже существующие банки сумеют должным образом ответить на эти запросы; сегодняшняя относительная стабильность отчасти иллюзорна, — достигнув некоторой критической величины, число банков в России уже стало уменьшаться, а по прогнозам ряда финансовых обозревателей, самостоятельными из нынешних коммерческих банков через несколько лет останутся не более 250 [• 90]. Это будет по большей части результатом конкурентного вытеснения, а то и полного разорения мелких и средних банков, для многих из которых в недалекой перспективе слияние с более крупными структурами в качестве отделений и филиалов может оказаться лучшим исходом. Такая тенденция к укрупнению уже наметилась (например, СТБ-Агропромбанк).

Одним из первых следствий реальной борьбы за существование в сфере финансовых услуг оказалась полная и очень скорая — в считанные годы — автоматизация рутинных процедур текущей банковской работы. Она произошла почти мгновенно, одновременно во всех банках, без специальных кампаний «борьбы за автоматизацию», без какого бы то ни было генерального плана, без централизованных капиталовложений, фондов и лимитов, без утвержденной единой технической политики, без какого бы то ни было принуждения — кроме давления объективных обстоятельств, то есть простой потребности быстро считать, подробно вести учет, поддерживать мгновенную и двустороннюю связь с удаленными отделениями и филиалами, иметь скорую, точную и обширную информацию для принятия решений.

Сама стихийность процесса может послужить наглядным подтверждением того, что потребность в автоматизации банковской деятельности назрела, была реальной и острой. Однако эта же стихийность придала внедрению автоматизированных систем многие своеобразные и противоречивые черты, которые могут быть осознаны и оценены только в ретроспективе, — черты положительные и отрицательные. То, что автоматизация начиналась самодеятельно, снизу, привело к чрезвычайной пестроте картины в отношении используемой аппаратуры, программных средств, самой стратегии и методики автоматизации. И все же, хотя это создает ощутимые трудности после, когда приходит наконец нужда в стандартизации и сертификации, изначальное отсутствие единой технической политики в автоматизации можно считать благом: каждый банк выбирал тактику проведения автоматизации сам, сам же и пожинал плоды сделанного выбора — отрасль в целом не расплачивалась за сделанное где-то и кем-то одно неверное решение, положенное в основу ее генеральной стратегии. А цена неверного выбора, как показала практика последних лет, может оказаться очень высока: вместо ожидаемого снижения издержек неумело выбранные средства автоматизации способны принести значительные потери — здесь и собственно потерянные в малопригодной технике и программном обеспечении инвестиции, и убытки от их неэффективного функционирования [• 97].

Информационным технологиям (ИТ) уже не надо бороться за признание, они очевидным образом стали непременным условием успешного ведения банковского дела [• 3, • 5,

• 9, • 22, • 27, • 43, • 59, • 97].

Проблема состоит в том, что начальному этапу разработки и внедрения автоматизированных банковских систем (АБС), который, как отмечалось, шел стихийно, свойственно осуществлять выбор реального инструментария, аппаратного и программного, различными весьма неформализованными способами [■ 62]. Недостаток этого подхода заключается в известном «парадоксе покупки» — оценить качество вещи можно только тогда, когда она куплена и оплачена — и когда, вообще говоря, оценивать и выбирать уже поздно. Для капиталоемких проектов это свойство совершенно неприемлемое. Между тем заказчики и пользователи АБС впервые могут понять, что собой представляет система, именно задним числом, после того как она уже практически реализована. Естественно, система отличается от того, что они ожидали увидеть, поэтому далее следуют еще несколько стадий ее доработки или модификации, что требует дополнительных затрат средств и времени. Избежать их можно с помощью проекта, обладающего следующими возможностями:

• возможностью описать, «увидеть» и скорректировать будущую АБС до того как она будет реализована физически;

• уменьшить затраты на разработку и внедрение АБС;

• оценить разработку по затратам времени и достижимым результатам;

• достичь взаимопонимания между всеми участниками работы (заказчиками, пользователями, разработчиками, программистами и т.д.);

• улучшить качество создаваемой системы - разработать оптимальную структуру интегрированной базы данных АБС и выполнить функциональную декомпозицию типовых модулей АБС.

Разработка такого проекта, то есть нахождение критериев оценки эффективности АБС и составляет задачу настоящей работы.

Построенная в рамках проекта информационно-логическая модель включает в себя подмодель технологии собственно банковской работы в ее неавтоматизированном, традиционном исполнении — формальный анализ этой подмодели позволяет выявить узкие места, предложить рекомендации по улучшению технологии, а также дает возможность предварительного моделирования новых направлений деятельности банка (то есть представляется, что такой анализ оказывается полезным сам по себе, независимо от того, предполагается разработка АБС или нет).

Создание проекта системы автоматизации банка состоит из следующих основных этапов:

• проведение функционального и информационного обследования объекта автоматизации;

• разработка структурно-функциональной модели деятельности банка;

• разработка информационно-технологической модели АБС;

• разработка предложений по автоматизации банка.

В первой главе будет рассмотрен банк как сложная иерархическая система и выработана его обобщенная структура, обоснована потребность в автоматизации и связанные с этим проблемы.

Заключение диссертации по теме «Телекоммуникационные системы и компьютерные сети», Галактионов, Виктор Иванович

Выводы

Подробно разработан проект реорганизации вычислительной сети Морского Акционерного Банка.

На основе математических методов, изложенных в главе 3 настоящей работы, получены оценки эффективности функционирования программно-технических средств, позволившие провести обоснованный выбор каналов связи глобальной сети Морбанка. Рассчитаны необходимые характеристики оборудования и каналов передачи данных, необходимые при построении корпоративной сети банка. п п ей г а

ГШ

Сеть головного офиса Морбанка (г. Москва)

Маршрутизатор

WAN

Маршрутизатор

Р.

Сеть филиала (г. Астрахань)

Рис. 4~6. Наиболее узкое место информационного потока между двумя удаленными локальными сетями о н ш □□

Средняя скорость поступления = 0.556

19200 бит/с

Маршрутизатор

Сеть головного офиса Морбанка

Рис. 4~7. Среднее время обслуживания зависит от средней длины кадра и скорости работы линии

Рис. 4~8. Графики зависимости степени использования канала и вероятности отсутствия кадров в системе от скорости работы канала

Заключение

В диссертации поставлены задачи, характерные для банковской автоматизации, и предложены методы их решения, обеспечивающие повышение эффективности функционирования вновь разрабатываемых и реорганизуемых существующих автоматизированных банковских систем.

Получены следующие результаты:

1. Исследован объекта автоматизации - банк, определены его обобщенные свойства и особенности функционирования, что позволило сформулировать задачи автоматизации и разработать общие требования к параметрам и характеристикам автоматизированных банковских систем.

2. Проведен анализ особенностей построения современных АБС с использованием концепций открытых систем на базе интеллектуальных, интероперабельных сетей. Раскрыты особенности внедрения современных систем автоматизации и связанный с этим реинжиниринг сложившихся бизнес-процессов банка. Рассмотрены принципы организации информационных потоков банка.

3. Построена обобщенная структура автоматизированной банковской системы, позволяющая подойти к анализу банка с общих позиций и дающая возможность построить на ее основе модель функционирования банка.

4. В главе 3 разработана обобщенная модель функционирования банка в реальных условиях, на основании которой были разработаны математическая и имитационная модели для расчета характеристик АБС. Анализ результатов позволил выделить узкие места в системе, определить загрузку оборудования, рассчитать время реакции системы на стандартные типы запросов, что позволяет провести реорганизацию архитектуры глобальной сети банка с целью улучшения наиболее важных характеристик функционирования АБС.

5. Разработанная имитационная модель была реализована в виде GPSS-программы, с помощью которой проводилось моделирование и исследовались основные характеристики функционирования банковской системы Морского Акционерного Банка.

6. На основании проведенных исследований разработан проект автоматизации конкретного банка - Морского Акционерного Банка (г. Москва). В рамках проекта были проведены замеры и анализ характеристик существующей сети Морбанка, выявлены узкие места в существующей сети и сформулированы цели проекта реорганизации. Для планируемой глобальной сети банка определены характеристики и параметры АБС. Проведенный расчет позволил сформулировать оптимальные требования к необходимому для реорганизации сети оборудованию и каналам связи.

7. Анализ результатов, полученных в процессе реализации разработанного с использованием материалов диссертации проекта автоматизации Морского Акционерного Банка (г. Москва), позволяет сделать вывод о применимости выбранных подходов, а также правильности предложенного в работе математического и имитационного аппарата анализа эффективности автоматизированных банковских систем на базе вычислительных сетей, что соответствует основной задаче диссертационной работы.

Представляется целесообразным использовать предложенные в работе методы анализа подразделениями автоматизации банков Российской Федерации при оценке качества и эффективности проектов автоматизации банков.