Краткосрочное прогнозирование цен на мировых рынках сырьевых товаров (применительно к углю и меди) тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Августинек, Анджей

• Августинек, Анджей
• кандидат экономических наук
• 1984

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Августинек, Анджей

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПНР,

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

1.1. Хозяйственная политика в послевоенный период

1.2. Внешняя торговля ПНР

1.3. Политико-экономический аспект ценообразования

Выводы

ГЛАВА П. МИРОВОЙ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК СЫРЬЯ

2.1. Тенденции изменения цен на сырье в 1960- 1982 гг.

2.2. Мировой рынок угля

2.3. Мировой рынок меди

Выводы

ГЛАВА Ш. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МИРОВЫХ ЦЕН НА КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

И РАФИНИРОВАННУЮ МЕДЬ

3.1. Анализ методов экономического црогнозиро

- вания

3.2. Црогнозирование на основе методов компонентного анализа

3.3. Прогнозирование на основе адаптивных методов

3.4. Обобщение црогнозирующих моделей 152 Выводы

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Краткосрочное прогнозирование цен на мировых рынках сырьевых товаров (применительно к углю и меди)»

Актуальность. Тяжелое экономическое положение, создавшееся в конце 70-х годов в Польской Народной Республике, и необходимость выхода из экономического кризиса выдвигает определенные требования к увеличению валютных поступлений за счет роста экспорта. "В целях улучшения платежного баланса страны необходимо ускорить развитие эффективного экспортного производства. .Рост экспорта должен обеспечить урегулирование кредитных обязательств в новые согласованные сроки"[ б,с. 278-279] . Экономические ограничения, наложенные развитыми капиталистическими странами на экспорт промышленных изделий из ПНР, повышают роль экспорта сырья. Основными сырьевыми товарами польского экспорта на капиталистические рынки являются каменный уголь и рафинированная медь.

Сложившаяся практика внешнеторговых отношений предполагает заключение торговых договоров о поставках сырья на длительный срок, при этом соглашения о ценах периодически пересматриваются. Цены на рынке социалистических стран устойчивы, поэтому экспортные доходы от поставок сырья в эти страны гарантированы и могут успешно использоваться в планировании. В расчетах с капиталистическими странами цены часто пересматриваются, испытывают на себе влияние кризиса валютной системы капиталистических стран и подвержены конъюнктурным колебаниям, поэтому мировые экспортные цены на основные сырьевые товары польского экспорта оказывают существенное влияние на гарантированноеть валютных поступлений и улучшение платежного баланса страны. Следовательно, получение опережающей конъюнктурной информации и прогнозирование мировых экспортных цен на основные товары польского экспорта является весьма актуальной задачей.

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследования является анализ процессов ценообразования мирового капиталистического рынка сырья, в частности, цен на каменный уголь и рафинированную медь с позиции классиков марксизма-ленинизма и разработка математических моделей для краткосрочного прогнозирования цен на перечисленные сырьевые товары.

В соответствии с целью исследования поставлены следующие основные задачи:

1) проанализировать развитие польской экономики и роли внешней торговли в исследуемый период;

2) исследовать структуру внешней торговли ПНР и оценить роль экспорта сырьевых товаров для ее экономики;

3) определить основные ценообразующие факторы для каменного угля и рафинированной меди;

4) произвести анализ конъюнктуры мировых рынков сырья (применительно к основным товарам польского экспорта);

5) осуществить выбор методов краткосрочного прогнозирования применительно к динамическим рядам цен на каменный уголь и рафинированную медь;

6) разработать методику построения моделей прогнозирования цен на каменный уголь и на рафинированную медь;

7) построить модели прогнозирования исследуемых показателей и осуществить прогноз.

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования является динамика цен на каменный уголь и рафинированную медь на мировом рынке. Выбор объекта исследования обусловлен важной ролью этих товаров для польского экспортаС твердые валютные поступления за счет экспорта этих товаров составляют около 20$ всех поступлений).

Методика исследования. Теоретической и методологической основой диссертационной работы явились труда классиков марксизма-ленинизма, материалы IX чрезвычайного съезда ПОРП, постановления пленумов ЦК ПОРП и решения Сейма по вопросам совершенствования планирования и управления народным хозяйством.

В диссертации нашли применение экономико-математические методы и приемы исследования: методы корреляционного и регрессионного анализа, методы идентификации и диагностики временных рядов и методы адаптивного прогнозирования.

В процессе работы над диссертацией использовалась экономическая статистика международных организаций ОНИ, OECD, UN С TAD, специальная экономическая и математическая литература.

Научная новизна работы заключается в том, что

- проанализирована конъюнктура мировых рынков каменного угля и меди с учетом рынка субститутов - алюминия и нефти;

- выделены основные факторы, влияющие на уровень цен каменного угля и меди;

- обоснован выбор периода упреждения для прогнозирования цен меди и угля;

- разработаны модели прогнозирования цен каменного угля и меди на основе методов компонентного анализа и адаптивных методов;

- построена комплексная модель прогнозирования каменного угля и рафинированной меди.

Практическая значимость работы.Результаты анализа динамики цен каменного угля и рафинированной меди на мировом рынке и математические модели для прогнозирования этих товаров в настоящее время используются в Институте Конъюнктур и цен в Варшаве.

В первой главе диссертации анализируется развитие экономики ПНР в послевоенные годы. Особое внимание уделяется анализу развития в период I97I-I98I гг. Раскрываются основные причины кризиса и пути выхода из создавшейся кризисной ситуации. Далее рассматривается роль внешней торговли для экономики ПНР. Доказывается необходимость расширения внешнеэкономических связей и анализируются основные особенности польской внешней торговли. Проведенное исследование товарной и географической структуры польского экспорта позволило выделить основные экспортные товары во внешней торговле с капиталистическими странами - каменный уголь и рафинированную медь. Показано, каким образом мировые цены капиталистического рынка сырья влияют на гарантированность валютных поступлений польского экспорта. Исследуются основные закономерности ценообразования на основе марксистской теории трудовой стоимости.

Вторая глава посвящается анализу конъюнктуры мировых рынков угля и меди. На основе проведенного анализа делается вывод» что экспортные цены польского угля соответствуют экспортным ценам бассейна Северного моря, а цены меди соответствуют ценам Лондонской Бирки Металлов. Анализ динамики производства угля и меди в мировом масштабе и для ПНР, а также потребности в этих товарах и возможности замены их субститутами для основных отраслей развития капиталистических стран позволил выделить основные ценообразующие факторы.

В третьей главе анализируются методы моделирования динамики и прогнозирования цен и делается вывод, что наиболее целесообразным в данном случае является применение методов компонентного анализа' и адаптивного прогнозирования. На основе комплексного использования этих методов была разработана методика прогнозирования. Разработка моделей методами компонентного анализа - построение тренд-сезонной модели, не дала положительных результатов как для ряда динамики цен угля, так и для ряда цен меди. Построение моделей адаптивными методами, дало хорошие результаты; были получены удовлетворительные модели по обоим исследуемым показателям. Комплексное использование-разработанных моделей основывается на их объединении по принципу "дополнительности" реализуемому модифицированным методом Гренджера.

Исследование прогнозирующих свойств полученных комплексных моделей показало, что ошибки ретроспективных прогнозов лежат в допустимых пределах и модели могут быть рекомендованы для практического использования.

Для прогнозирования цен на каменный уголь и рафинированную медь в соответствии с этим методом были построены комплексные модели на основе базовых наборов адаптивных моделей. Полученные модели могут быть рекомендованы к использованию во внешнеторновых организациях.

Публикации. Некоторые аспекты диссертационной работы отражены в статье "Исследование факторов, влияющих на цены меди на мировом рынке", М. - МЭСИ, 1982 г.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии, изложенных на 170 страницах машинного текста. Библиография включает НО наименований. В работе приведено 47 таблиц и 6 рисунков. Приложение содержит 10 страниц.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Августинек, Анджей

ВЫВОДЫ

1. Анализ математических методов прогнозирования применительно к задаче прогнозирования цен на каменный уголь и рафинированную медь показал, что наиболее перспективным является применение компонентного анализа и адаптивных моделей прогнозирования.

2. Тренд-сезонные модели, построенные на основе компонентного анализа, оказались не адекватными процессами для обоих прогнозируемых показателей. Учитывая лучшие прогнозирующие свойства адаптивных моделей, было принято решение прогнозирования цен на утоль и на медь на основе адаптивных моделей.

3. В целях увеличения информативности моделей прогнозирования к использованию были приняты адаптивные модели, отражающие ' различные свойства процессов: модели, учитывающие и неучитывающие сезонные колебания, модели, построенные по схеме экспоненциального сглаживания и с учетом авторегрессии, модели со статичными и динамичными параметрами сглаживания. В результате использования всего комплекса моделей для обоих прогнозируемых показателей были получены модели, удовлетворительно отражающие различные свойства их динамики.

4. Противоречивость оценки качества полученных моделей и стремление максимально использовать содержащуюся в них информацию привело к решению о необходимости .комплексного использования этих моделей посредством их объединения, согласно принципу максимального правдоподобия. Окончательным результатом исследования являются комплексные модели адаптивных методов для прогнозирования цен на каменный уголь и на рафинированную медь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с основной целью диссертационного исследования в работе решены следующие задачи:

I. Проанализировано развитие экономики ПНР по плановым периодам.

2. Выявлены основные причины экономического кризиса конца 70-х годов и основные пути ликвидации кризисной ситуации.

3. Проанализирована роль внешней торговли для экономики ПНР и товарная структура внешнеторгового оборота с социалистическими и развитыми капиталистическими странами.

4. Определено значение экспорта сырья для польской экономики вообще, и в частности, для выхода из создавшейся кризисной ситуации, выделены основные экспортные сырьевые товары: каменный уголь и рафинированная медь.

5. Произведено исследование факторов спроса и предложения каменного угля и рафинированной меди в мировом масштабе.

6. На основе анализа конъюнктуры мировых рынков рафинированной меди и каменного угля, а также товаров-субститутов выделены основные ценообразующие факторы для этих товаров.

7. В соответствии с целью исследования: разработка модели прогнозирования цен на уголь и медь с периодом упреждения до 2-х лет - были проанализированы методы прогнозирования и приняты к использованию методы компонентного анализа и модели адаптивного прогнозирования; разработана методика прогнозирования на базе комплексного использования этих методов.

8. Разработаны тренд-сезонные и адаптивные модели прогнозируемых показателей. Произведена проверка их адекватности исследуемому процессу.

9. На базе адекватных адаптивных моделей построены комплексные модели прогнозирования цен на медь и на уголь и произведена оценка их прогнозирующих возможностей путем сравнения результатов ретроспективного прогнозирования с фактическими значениями прогнозируемых показателей.

Основными новыми результатами диссертационного исследования, полученными лично соискателем, является разработанная автором методика моделщювания и прогнозирования динамики цен, которая в отличие от существующих методик, основывающихся преимущественно на экспертных оценках, базируется на комплексном использовании адаптивных методов и методов компонентного анализа с применением обобщенных прогнозов по принципу дополнительности. Предлагаемая методика позволяет увеличить информативность моделей и повысить точность прогнозов. Практическая ценность методики подтверждается результатами моделирования и прогнозирования, полученными в диссертации.

К новым научным результатам относится перечень основных ценообразующих факторов для краткосрочного прогнозирования, полученный на основе анализа конъюнктуры мировых рынков каменного угля и рафинированной меди, а также обоснование сроков прогнозирования на основе изучения практики внешнеторговых договоров.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Августинек, Анджей, 1984 год

1. Маркс К., Энгельс Ф., соч. 2-е изд., т.23, - М.: Политическая литература, 1964.

2. Маркс К., Энгельс Ф., соч. 2-е изд., т.25, ч.1, ч.П. М.: Политическая литература, 1964.

3. Маркс К., Энгельс Ф., соч. 2-е изд., т.26, ч.Ш, М.: Политическая литература, 1964.

4. Маркс К., Энгельс Ф., соч. 2-е изд., т.32, М.: Политическая литература, 1964.

5. KG PZPR.Uchwäla' VI Zjazdu PZPR.iïarszawa,1971.

6. КС PZPR.Uchwala IX Zjazdu PZPR.Podstawowe dokumenty i materialy.-Warszawa,rozdz .,V,1981.

7. KG PZPR.IX Plenum. КС-PZPR.Podstawowe dokumenty i materialy. ->,I arszawa, КШ, 1970.

8. KG PZPR.VII Plenum КС PZPR.Podstawowe dokumenty i materialy -/(arszawa, КГЛ, 1970.

9. KG PZPR.VI Plenum КС PZPR.Podstawowe dokumenty i materialy. -Лагszawa,Ш,1980,

10. КС PZPR.XII Plenum КС PZPR.Podstawowe dokumenty i materialy -W'arszawa, Kb'J, 1981.

11. KG PZPR.VII Plenum KG PZPR.Podstawowe dokumenty i materialy -.7 arszawa, KIïï, 1982.

12. KG PZPR.X Plenum. KG PZPR.Podstawowe dokumenty i materialy. -tf ar sz awa, KI.7,1982.

13. Акофф Р. Планирование в больших экономических системах. М.: Сов. радио, 1972, - 223 с.

14. Бокс Дк.Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. М. : Мир, 1974, вып.1, - 406 с.

15. Гвишиани Д.М., Лисичкин В.А. Прогностика. -М.: Знание, 1968, -216 с.

16. Закс Л. Статистические оценивания. М.: Статистика, 1976,- 592 с.

17. Кендалл М.Ж. Стюарт А. Многочерный статистический анализ и временные ряды. М.: Наука, 1976, - 736 с.

18. Костюхин Д.И. Конъюнктура мирового капиталистического хозяйства. М.: Прогресс, 1973, 198 с.

19. Левицкий Е.М. Адаптивные экономические модели. Новосибирск, Наука, 1981, - 222 с.

20. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования.- M.s Статистика, 1979, 253 с.

21. Орешкин В.А., Трущин С.С. Цены мирового капиталистического рынка. М.: Знание, 1978, - 165 с.

22. Половников В.А. Анализ и прогнозирование транспортной работы морского флота. М.; Транспорт, 1983, 221 с.

23. Половников В.А., Горчаков A.A. Методы и модбли экономического прогнозирования. M.s МЭСИ, 1980, 110 с.

24. Половников В.А., Скучалина. Обобщение моделей экономического прогнозирования. М.: МЭСИ, 1982, 114 с.

25. Самуэльсон П. Экономика, Вводный курс. М.: Прогресс, 1964, 254 с.

26. Теория прогнозирования и принятия решений. -Под редакцией Саркисияна С.А. М.: Высшая школа, 1977, - 351 с.

27. Хан Г, Шапиро С. Статистические модели в инженерных задачах.- М.: Мир, 1969, 395 с.

28. Тинтер Г. Введение в эконометрию. М.: Статистика, 1965,- 361 с.

29. Цыпкин Я.З. Адаптация и обучение в автоматических системах.- М.: Наука, 1968, 399 с.

30. Четыркин E.H. Статистические методы прогнозирования. М.: Статистика, 1977, - 199 с.

31. Чуев Ю.В., Кузьмин В.И. Прогнозирование количественных характеристик процессов. М.: Сов. радио, 1975, - 398 с.32. -ßartosik Z.Przemysl mieaziowy.PIW,Warszawa,1978, -560с,33. ßlaschke V/.Surowce niineralne swiata.iVIiedz Cu.Warszawa,Pffi, 1977, 175 c.

32. Brown R.G. Smoothing forecasting and prediction of diskrete time series.,New York,1965, 240 с.

33. Danielewski J. Paliwa w handlu miedzynarodowym. Warszawa,P//E, 1977, -175 c.

34. Encyklopedia geologiczna. ;Varszawa,PIW,1976, 5^-5 c,

35. Grenger С .Vi. Newbold P. Forecasting economic time series.

36. British Petroleum Statistical Review of the .<7orld Oil Industry. London,1978 1982.

37. Goal Industry Fallow -UP.Hew York,1979.

38. Goal -Veek International. Euros tat, 1970 т 1982.

39. Comité d'Etudes des Productours de Charbon d'Europe Ocolentale. Europa,№ 5152,VI,1981.

40. Commodity Data Summaries .Washington, 1980.

41. Handbook of International Trade and Developoment Statistics. Supplement.1977, New York 1978 .

42. Industrial production.Historical Statistics. Genewa,OECD, ' 1959 f 1969.

43. International Finansial Statistics.Supplement on Trade Statistic №4,1982.

44. International Currency Review. Londoil,v.14-,№2,1982. 53.Main Economic Indicatores. Genewa,0ECD,1970 -r-1983.

45. Ivletall Statistics.Frankfurt am ¿Iain,1960 * 1980.55monthly Bulletin of Statistics.London, 1960 * 1983.

46. Monthly Commodity Price Bulletin 1960 4- 1978.Special Supplement.1. UNOTAD,Geneva,1982.

47. Rocznik Statystyczny,Warszawa,GUS,1953 + 1983.

48. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego,Warszawa,GUS,1960 r 1983.

49. The Research,Coal Industry Fallow -UP.New York,1981.60. 7/о rid Coal.New York,Nov Dec.1982.

50. World Energy Supplies 1960 f 1974.New York,1976 r 1980.

51. World Metal Statistics,London,1960 * 1980.

52. Yearbook of World Energy Statistics.New York,U.N.,1970 * 1980.

53. Гершензон M.A. Адаптивная модель для прогнозирования развития отраслевых систем. В кн.: Известия сиб. отделения АН СССР. Серия общественных наук. Вып. I, 1978, I.

54. Горелик Н.А., Френкель А.А. Новые направления в анализе временных рядов. В кн.: Методические проблемы анализа и прогноза краткосрочных процессов. - М.: Наука, 1979, с. 27-58.

55. Грицевич И.Г., Клименко Л.А. Некоторые проблемы анализа ипрогноза экономических показателей с помощью параметрическихмоделей временных рядов. В сб.: Методологические проблемыанализа и прогноза краткосрочных процессов. М.: Наука, 1979, с. 185-207.

56. Панкин С.М. Методология изучения конъюнктуры капиталистических рынков топлива и минерального сырья. М.: ВНИКИ, приложение ШКИ, 1982, В 5.

57. Панкин С.М. Долгосрочные контракты в международной торговле минеральным сырьем и топливом. М.: ВНИКИ, приложение ЕИКИ, 1983, № I.

58. Панкин С.М. Капиталистический рынок промышленного сырья и топлива. М.: ВНИКИ, приложение ЕИКЙ, 1981, JS 10.

59. Поляков В., Урнов Н. Долгосрочное прогнозирование развития товарного рынка с помощью эконометрических моделей, М.: В.Т. 1973, J& 10, с. 39-46.

60. Поляков В. О некоторых вопросах теории прогнозирования внешнеторговых операций и планирования на долгосрочную перспективу на примере сырьевых товаров капиталистических рынков. М.: В.Т., 1980, № 4, с. 22-27.

61. Поляков В., Корне в Г. Математическое моделирование при анализе конъюнктуры товарного рынка. М.: В.Т., 1973, № I, с.46-50.

62. Поляков В. Об использовании показателей индикаторов для прогнозирования цен мировых товарных рынков. М.: В.Т.,1975, 3, с. 48-54.

63. Поляков В. Современные методы прогнозирования конъюнктуры капиталистического рынка. Вопросы эффективности и качества. М.: В.Т., 1981, В 4, с. 40-45.

64. Френкель A.A., Горелик H.A. Моделирование сезонных колебаний в экономических процессах. Экономика и математические методы, т. 13, вып. 2, 1977, с. 372-377.

65. Аутустинек А. Ис еле до ваше факторов, влияющих на цены меди на мировом рынке. В сб.: Моделирование экономических процессов. М.: МЭСИ, 1982, с. 68-71.

66. Adam G. Firmy wielonarodowe i kraje rozwijaj^ce sia.Kraków, AE,Zeszyty teoretyczno-polityczne, № 244,1979 .

67. Biuletyn PZPE. Handel zagraniczny. Warszawa,№ VIII,1982»

68. Bossnos J. The effects of parametr misspeciticatior. and monstio— narity an the applicability of adaptive forecasting.-Management Science,vol 12,№ 9,1966, c.659 669.

69. Brown M.S.Butter I. The Produktion,Marketing and Gonsunption of Copper and Aluminium.-London,№ 4,1970.

70. Brown M.S. Meyer R.F, The fundamental theorem of exponantial smoothing.-Oper.Res.vol.9,№ 5,1961.

71. Claire P.Doblin. The Crowth of Energy Consuption and Pricein the USA,Germany,France and the UK,1950 v 1980.-Internationale Institute for Aplied Systems Analisis,Luxemburg,1982.

72. Q4# Chatfield C. The Half V/inters forecasting procedure.- Appl. Statist.,vol.27,№ 3,1978fc, 264 - 279.

73. Choiv W.m. Adaptive control of the exponantial smoothing constant.-J.of indust. Engeering,vol.16,№5,1965,c.314 317.

74. Guillamin C.Croissancetcrise et materials premieres,-Problems Economikes,Paris,1975.

75. Groft G.K, Empirical comparison of models for short range forecasting.-Hanagament Science,vol.20,N 1,1973,c.22 -31.

76. Harison P.J. Exponantial smoothing and. short-term sales forecasting.-iianagament Science,vol, >1967,c.821 -842.

77. Harison P.J. Short-term sales forecasting.-Applied Statistics. -J. of the Royal Stat.Soc.,ser.C,vol.14,N°2,3,1965,c.102 -139.

78. Harison P.J.Steevens C.F. A Bayesian approch to short—term forecasting.-Oper.Res.t^uart.,vol.22,№4,1971 ,c.341 362.

79. Holt G.G, Forecasting trends and sesonals by exponantially weighted moving averages.-OKR Memorandum.Cornegie Institute of Technology, 1957,№9,c.412 443.

80. International Currency Review. The Polish crises,.vol.2, 1981.

81. Ma'terialy konferencji PAN i ivletods Society.Miedz 77.-London ~ Zakopane,1977.

82. Makridakis S. An examination of the use of adaptive filtering in forecasting.-DRQ,vol.24,№1,1973,0.55 64.

83. Montgomery D.G. Adaptive control of exponential smoothing parameters by evolutionery operation.-AHE Transactions, vol.2,№3,1970,c.268 281.

84. National Geographic,Special Raport Energy. 11,1981.

85. Newbold P.,Grenger C. Experience with forecastong "univariate time series and the combination of forecasting.-J. of the R.

86. Stat.Soc.,ser.A,vol.137,N°2,197^,c#131 164.

87. Pegels C.C. Exponantial forecasting: same new variations. -Monagoment Science,vol.15,№ 5,1969.

88. Polityka. Export, Import, %g iel. -War szawa, B 10,1981.

89. Reid D.J, forecasting in action: a comparison forecasting techniques in economik time series.-Joint conference of OR Socyetys group on long range planing and forecasting,1971.

90. Rynki wgglowe.-Katowice,CHZ,198l -1982.

91. Roberts S.D.,Reed R.J. The developoment of aselfadoptive forecasting technique. -A I IE Transaktion, vol .1 ,№4,1969, c.314- 322.

92. Thail H.,Wage S.,Same obserwations on adaptive forecasting, -i.ienagament Science,vol.10,№2,1964-,c.198 206.106.«iard D.H. Comparison of different system of exponantially waighted prediction.-The Statisticion,vol.13,№3,1963,c. 173 183.

93. Res.Soc.,vol.29,N°9,1978,c.891 896. IlO.ivIontgomery D.,Gontrevas L. A note on forecasting with adaptivefiltering.ORQ,vol.28,№10,1977,0.87 91.

94. Индексы производства перерабатывающей промышленности связанные с потреблением меди стран OECD