Экономико-математические методы и модели в интегрированных интеллектуальных системах принятия решений тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, доктор экономических наук Шелобаев, Сергей Иванович

• Шелобаев, Сергей Иванович
• доктор экономических наук
• 2002

Оглавление диссертации доктор экономических наук Шелобаев, Сергей Иванович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. ИССЛЕДОВАНИЕ СОВЕТУЮЩИХ И УПРАВЛЯЮЩИХ

СИСТЕМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

1.1. ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ СОВЕТУЮЩИХ СИСТЕМ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РЫНКА.

1.2. ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ.

1.3. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ РЕСУРСОВ

И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.

1.4. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1.

ГЛАВА II. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ.

2.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ПРОГРЕССА И ВЫБОР СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РЫНКА.

2.2. ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ В ИИСПР.

2.3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИИСПР ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГПС.

2.4. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ АЛЬТЕРНАТИВ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР ГПС С УЧЕТОМ ПРОГНОЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2.

ГЛАВА III. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ.

3.1. МОДЕЛИ ОПИСАНИЯ И ВЫБОРА РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ.

3, 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

ПРЕДПРИЯТИЯ.

3.3. МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА.

3.4. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3.

ГЛАВА IV. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ВЫБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ И БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ.

4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИРИСКА.

4.2. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ПРИНЯТИЯ ЕДИНИЧНЫХ И ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ.

4 3. МЕТОДЫ ГИБКОГО ПРОГРАММНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И МОДЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПРИ

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СИТУАЦИИ.

4.4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ И МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4.

ГЛАВА V. РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ, АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, НАДЕЖНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ.

5.1. ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ.

5.2. МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ.

5.3. МОДЕЛИ, КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ СГИ.

5.4. ЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ЭРГАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ИИСПР.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5.

ГЛАВА VI. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ РЕГИОНА.

6.1. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ.:

6.2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ НА МАКРО- И МИКРОУРОВНЕ.

6.3. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА УРОВНЯ РИСКОВ В ОБРАЗОВАНИИ.

6.4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА В ОБУЧЕНИИ ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ НЕДВИЖИМОСТЬЮ.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 6.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экономико-математические методы и модели в интегрированных интеллектуальных системах принятия решений»

Актуальность темы исследования. Любой субъект переходной экономики (предприятие, банк, вуз, фирма, регион, государство), функционируя в разнообразных условиях определенности, риска и неопределенности, характеризуется высокой сложностью, функциональной связанностью, множеством целей управления и факторов, влияющих на качество конечного продукта, услуги. Высокого качества продукции можно достичь лишь при тесной интеграции всех сфер деятельности субъекта рынка, поиске и выборе адекватных реальности стратегий, тактик, механизмов управления и комплексном учете влияния на него применяемых средств и предметов труда, методов организации, измерений, контроля, технологий производства, обучения и стимулирования при подготовке персонала и др.

Принятие решения в сложных производственно-хозяйственных, финансово-экономических системах связано с анализом и переработкой большого объема разнородной, неполной и противоречивой информации. Для этого применяются ЭВМ и комплекс новых, более эффективных и объективных экономико-математических, логических, экспертных методов и моделей, формализующих неопределенность, неполноту и нечеткость информации, характеризующих хозяйственные и деловые ситуации.

Значительный вклад в развитие теории принятия решений и разработку методов решения прикладных задач внесли Андерсен Т., Арене X., Арсеньев Ю.Н., Беляев Д.К., Берштейн Л.С., Борисов А.Н., Беллман Р., Блех Ю., Варшавский С.В., Венда В.Ф., Гетце Ю., Горбатов В.А., Дрогобыцкий И.Н., Дюбуа Д., Евреинов Э.В., Журавлев Ю.И., Заде Л., Ким Д., Климов Е.А., Кофман А., Кобелев Н.Б., Курицкий Б.Я., Леонтьев А.Н., Ломов Б.Ф., Макаров А.А., Малинецкий Г.Г., Мицумото М., Небылицын

B.Д., Одинцов Б.Е., Половников В.А., Поспелов Г.С., Романов А.Н., Саати Т., Самарский А.А., Теплов Б.М., Тюрин Ю.Н., Фролов К.В., Хикс Ч., Хьюс

C., Уэно X., Шеридан Т.В., Ягер P.P. и многие другие.

Анализ работ, выполненных в последнее время, показал, что при этом затрагиваются лишь отдельные сферы деятельности (производство, сбыт, финансирование, управление производством или персоналом, логистика, закупки, запасы, инвестиции, ценные бумаги и др.), в них отсутствуют комплексность и системность. За рамками этих исследований по-прежнему остается ряд проблем, имеющих огромное теоретическое и практическое значение сегодня и призванных сыграть важную определяющую роль в будущем. В частности, недостаточно внимания уделяется роли современных информационно-компьютерных технологий и созданию интеллектуальных экспертных и советующих систем поддержки принятия управленческих решений, разработке формализованных моделей и инструментальных программных средств их реализации.

Между тем, именно успехи в этой сфере привели к активной востребованности и широкому практическому использованию многих новаций, сделанных в экономике, финансах, технологиях производства и образования. Это, в свою очередь, открывает широкие перспективы для разработки более совершенных экономико-математических, логических и теоретико-множественных моделей и технологий управления, базирующихся на компьютеризации и математическом моделировании производственно-хозяйственных и финансово-экономических процессов с учетом рыночных, социальных, политических, образовательных ситуаций.

Управление сложными системами различной природы (экономическими, социальными, биологическими, техническими и др.) должно обеспечивать сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программ и целей при требовании создания и функционирования адекватных друг другу по сложности управляемых и управляющих систем. К числу наиболее эффективных относятся интегрированные интеллектуальные системы принятия решений (ИИСПР).

Адекватное управление сложной системой может обеспечиваться соответствующей по сложности управляющей системой, при этом управление сложной экономической системой может быть обеспечено только интеллектуальной системой. Управляющая система ничего, кроме информации, не производит, и ее цель состоит в информационной поддержке JIITP при принятии им обоснованных решений в соответствии с целями, стратегией и тактикой предприятия, фирмы, вуза, банка, региона.

При управлении сложными экономическими системами важное практическое значение имеют задачи выбора альтернатив и поиска эффективных решений в условиях риска и неопределенности при взаимодействии множества экзогенных и эндогенных факторов. Особое место в принятии решений, в том числе и оптимизации, занимает интегрированный подход, позволяющий на основе интеллекта, логического мышления и интуиции ЛПР успешно применять разнообразные экономико-математические, сетевые, логические модели описания функционирования систем и оптимизации ресурсов. Оптимизационные, стохастические, логические и теоретико-множественные модели, задаваемые в форме отношений и соответствий на четких и нечетких множествах, представляются в виде сетевых (графовых) структур, позволяющих формализовать даже слабо структурированные задачи с целью получения адекватных решений.

Принятие компетентных (оптимальных) решений в сложной, быстро изменяющейся обстановке является достаточно сложной проблемой, особенно в условиях дефицита времени и ресурсов, угрозы банкротства и имиджу субъекта рынка, требующей чрезвычайно высокой квалификации ЛПР. В связи с этим актуальной является проблема создания интегрированных интеллектуальных систем принятия решений (ИИСПР), основанных на теории и принципах гибридного и искусственного интеллекта, методах математического моделирования, анализа и обработки данных и др.

Актуальность и новизна затронутых проблем, их недостаточная теоретическая и практическая проработка обусловили выбор темы и основных направлений диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является разработка теоретических основ моделирования процессов принятия решений и создания ИИСПР на основе комплекса экономико-математических, логических и теоретико-множественных моделей, алгоритмов и программ, используемых для реализации практических задач переходной экономики. Целевая направленность диссертации потребовала решения следующих задач: исследования подходов к созданию и сущности структуры, целей и функций экспертных и советующих систем принятия решений, их компонентов, систематизации и классификации методов и моделей оптимизации в экономике; разработки методологии моделирования сложных организационно-производственных систем с комплексным анализом проблем описания, проектирования и создания информационных и функционально-логических моделей гибких производственных систем (ГПС) в ИИСПР и оптимизации решений с учетом прогноза эффективности, надежности и качества их функционирования; исследования и разработки методологии моделирования функционирования и выбора стратегий развития предприятий с комплексным анализом моделей описания, стратегических целей, альтернатив развития производства и оценки экономических возможностей их реализации; исследования подходов к реализации алгоритмического и программного обеспечения, используемого для компьютеризации инвестиционных процессов; разработки моделей, алгоритмов и программ управления эффективностью, надежностью и качеством сложных систем, включающих эргатические (персонал) и неэргатические (ресурсы, техника) компоненты; исследования моделей и разработки алгоритмов развития сфер экономики и менеджмента персонала на уровне региона с оценкой качества принятия решений и степени риска обучения специалиста.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются процессы управления финансово-экономической деятельностью субъектов рынка на основе применения комплекса экономико-математических, логических и теоретико-множественных моделей, алгоритмов и программ, входящих в состав разработанной ИИСПР.

В качестве объекта исследования в диссертации выступают производственные предприятия всех форм собственности, инвестиционно-финансовые и другие институты региона, а также вузы и образовательные учреждения.

Методология исследования. Теоретическую и методологическую базу исследования составляет системный подход к процессу моделирования сложных социо- и техно-экономических систем.

В ходе проведения исследований использовались труды отечественных и зарубежных ученых в области математического моделирования, кибернетики, статистики, экономического и финансового анализа, информационных технологий, материалы научной периодики, конференций и семинаров.

Решение поставленных в диссертации задач потребовало применения теории и методов гибридного интеллекта, аппарата теории множеств, теории графов, теории надежности, методов вычислительной математики, математического программирования, имитационного моделирования, системного анализа, теории систем, менеджмента качества, а также широкого использования аппарата четкой и нечеткой логики, вероятностных и статистических методов.

Научная новизна. Научная новизна исследования отражена в следующих основных результатах, выносимых на защиту:

1. Разработаны и теоретически обоснованы способы формализации функционирования экономических систем и объектов на базе экономико-математических методов, логических и теоретико-множественных моделей с учетом комплекса критериев оптимизации, оценок сложности, уровня представления и качества вырабатываемых решений. Это позволило предложить новую концепцию и разработать оригинальную структуру ИИСПР, учитывающую сложность управляющих экономических систем, синтезирующую разнообразные формальные подходы описания функционирования субъектов рынка с анализом и оценкой показателей их эффективности, надежности и качества. В ее состав включены система методов и моделей поиска, анализа и выбора альтернатив, оценки управленческих решений, комплекс инструментальных программных средств, предназначенных для проектирования сложных систем, прогнозирования и оценки качества их функционирования по критериям сложности, выгодности и полезности, достоверности и риска.

2. Разработаны теоретические подходы и методика отображения свойств исследуемых экономических систем и объектов по совокупности функциональных и структурных критериев с выделением приоритетных элементов систем и их отношений. Создана концептуальная схема сценарного подхода, предлагаемого в качестве, методологической основы проектирования гибких производственных систем при их представлении на конкретном уровне (изделия, производственной системы, подготовки производства). На основе предложенного подхода осуществлена реализация их моделей и алгоритмов управления с оценкой сложности, трудоемкости и стоимости их проектирования.

3. Предложены новая методология выбора стратегий и алгоритмы многоэтапного описания и моделирования разнообразных ситуаций, возникающих при функционировании и выборе стратегий развития предприятий с получением интегрированных оценок качества принятия решений в условиях неопределенности в отношении целей, альтернатив развития и экономических возможностей их реализации.

4. Осуществлен комплексный анализ методов и моделей оценки выгодности инвестиций, управления портфелем ценных бумаг, который позволил выбрать наиболее мощные и чувствительные методы, учитывающие информацию об уровне требований, нормах замены и предпочтения ЛПР. Предложены новые и модернизированы существующие алгоритмы принятия инвестиционных решений с оценкой их качества по комплексу многоцелевых критериев, факторов и специальных ограничений с компьютерной их реализацией в ИИСПР.

5. Предложена методология построения системы показателей эффективности, качества и надежности функционирования сложных социо-и техно-экономических систем, учитывающая приоритет в ней эргатического компонента.

6. Разработаны новая стратегия и базовые модели управления развитием региона с учетом интеллектуального потенциала и ресурсно-производственных взаимосвязей, обеспечивающие эффективное решение задач инвестиционного и социально-экономического анализа.

7. Разработан концептуальный подход к интеграции инструментальных программных средств комплексной деятельности субъектов рынка на базе открытой архитектуры с единым системным ядром и набором удобных для пользователя интерфейсов, позволяющий при подключении новых программных продуктов создавать ЛПР требуемую коммуникационно-вычислительную среду.

Практическая значимость работы. Практическая значимость проведенного исследования состоит в возможности непосредственного применения разработанного теоретического и методологического аппарата для моделирования и компьютеризации процессов управления деятельностью субъектов рынка в различных сферах.

К числу основных результатов диссертационного исследования, имеющих самостоятельное практическое значение, относятся:

ИИСПР, включающая в себя комплекс моделей, алгоритмов и программных средств, предназначенных для эффективного управления деятельностью субъектов рынка; методика выбора стратегий развития субъектов рынка, примененная для оценки результатов деятельности ряда предприятий и организаций Тульского региона (ВОС РФ, ОАО «Тулаэлектропривод» и др.); методика проектирования и создания моделей гибких производственных систем и модулей (ОАО «Тулаэлектропривод»); методика моделирования функционирования и выбора стратегий развития предприятия (ОАО «Тулаэлектропривод»); комплекс моделей, алгоритмов и программ оценки оптимального выбора инвестиционных объектов (Тульский банк СБ РФ, Тульское городское отделение № 5, АКБ «Спиритбанк»); методика оценки объектов недвижимости (Тульский областной регистрационный центр); методы и модели оптимизации и распределения ресурсов для региональных программ развития; модели, алгоритмы и программы оценки рисков при обучении персонала (предприятий, банков и других учреждений г.Тулы и Тульской области);

Апробация и внедрение результатов исследования. Исследование выполнено в соответствии с комплексной межкафедральной темой ВЗФЭИ «Стабилизация и развитие экономики Российской Федерации» и филиала ВЗФЭИ в г.Туле «Состояние и перспективы развития финансово-кредитной системы региона». Научные результаты, полученные автором, нашли практическую реализацию и внедрение при выполнении ряда научных проектов, госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских работ, включая: НИР № 11/96 «Организационные и социально-экономические проблемы управления специализированными производственными объединениями с учетом рисковых факторов рынка и жизнедеятельности коллективов», выполненную совместно с Тульским государственным университетом в 1996 г.; НИР № 98-02 «Разработка методики анализа, оценки и управления финансово-экономическими рисками банков», выполненную по заданию Тульского отделения Сберегательного банка РФ в 1997-1998 гг.; НИР № 01/97 «Исследование проблем дистанционного обучения и рисков в образовании», выполненную совместно с Тульским государственным университетом и Тульским государственным педагогическим университетом им. J1.H. Толстого в 19971998 гг.; НИР № 10/99 «Оценка финансовой деятельности и повышения эффективности функционирования и управления филиалом коммерческого банка», выполненную по заданию Тульского отделения Сберегательного банка РФ в 1998-1999 г.; НИР № 5/2000 «Экономико-математические методы в маркетинге и менеджменте коммерческого банка», выполненную по договору с Тульским отделением СБ РФ в 2000 г.

Полученные теоретические, методологические и практические результаты работы докладывались и обсуждались на 12 международных, всероссийских, межрегиональных, областных, межвузовских научно-практических конференциях и семинарах, проводившихся на протяжении 1996-2002 гг.

Разработанные модели прошли практическую апробацию и внедрены в ОАО «Тулаэлектропривод», Тульском банке СБ РФ и его отделениях, АКБ «Спиритбанк», Тульском областном регистрационном центре, а также используются в учебном процессе (ИПК и ППРО ТО, лицей № 1, филиалы ВЗФЭИ в г.Туле, Курске и др.).

Теоретические и методологические положения выполненного исследования, а также практические разработки, используются в преподавании ряда дисциплин по подготовке специалистов в финансово-банковской сфере.

Практическое использование результатов исследования подтверждено справками и актами о внедрении.

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 84 работах, включая 4 монографии и 2 учебных пособия. Общий объем публикаций составляет 211 пл., из которых автору принадлежат 124 п.л.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, 6 глав, заключения и списка литературы.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Шелобаев, Сергей Иванович

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 6

На базе проведенных в главе 6 исследований получены следующие научные и прикладные результаты:

1. Анализ состояния и динамики развития российских регионов показал недостаточное внимание органов власти и управления к проблемам экологии, качества жизни и деятельности общества, в частности, образования и культуры. Выявлена тесная взаимосвязь экономики, финансов, производства с развитием высшего образования и культуры, инновационно-информационного и интеллектуально-психологического потенциала, форм и методов обучения и мотивации персонала в организациях, их позитивного взаимовлияния на стратегии, тактики и программы эффективного функционирования сложных региональных комплексов, процессы принятия эффективных управленческих решений.

2. Исследованы методы и модели оптимизации и распределения ресурсов, пригодные для разработки региональных комплексных целевых программ развития, учитывающих системы интересов, возможностей, потребностей и приоритетов в сферах экологии, экономики, социальной жизни и образования населения. Предложены методика формирования стоимости производства товаров (работ, услуг) на основе синтеза межсферного социального баланса, структурно-функциональная модель имитации управления хозяйственным комплексом региона с учетом его ресурсно-производственных взаимосвязей.

3. Предложены обобщенный алгоритм и количественная оценка полного ресурсного потенциала региона с учетом критериев максимизации ресурсопользования (перевода материальных ресурсов в конечную товарную или готовую продукцию, минимизации ресурсо- и материалоемкости создаваемых в процессе производства предметов труда и конечной продукции на единицу их потребительских свойств и др.). Детальная проработка этого алгоритма и его компьютерная реализации позволят оптимизировать имеющиеся ресурсы и моделировать сценарии комплексного (социально-экономического, экологического и производственно-хозяйственного) развития региона.

4. Осуществлены экспериментальные исследования влияния взаимосвязи уровней развития, интеллектуализации и образованности общества на базе макромодели, включающей в себя объем производства, направляемый на поддержание, возобновление и использование ресурсов, объем имеющихся (доступных) материальных ресурсов и объем интеллектуальных ресурсов, определяющих уровень развития науки и образования в регионе. Разработаны инструментальные программные средства, позволяющие проводить компьютерное моделирование сценариев и процесса развития региона в различных ситуациях (социально-образовательных, культурно-инновационных, финансово-экономических) и находить приемлемые альтернативы решения. Исследована модель образования на микроуровне, связывающая временные, трудовые, финансовые и моральные затраты общества и конкретной личности на свое обучение, а также региональные затраты на подготовку специалиста, способного внести достойный (максимальный) трудовой вклад в повышение благосостояния общества.

5. Предложена оригинальная модель интеллектуальной системы управления S = <4^, „, РСРа, и способ ее описания, связывающий информационно-кибернетическое описание ее поведения Ч^ при внешнем анализе и структурное описание Ч^ при внутреннем описании на основе предиката эмерджентности РСРа, Ч^) при выяснении семантики преобразования элементов носителей и сигнатур моделей Ч^, 4V

Проблема выбора наилучшего решения из множества допустимых решена на основе синтеза логических моделей интеллектуальных систем управления, распознающих любую заданную последовательность сигналов из множества допустимых при равновероятностном характере и различных поступлений. Проведен расчет оценок информационной сложности и уровней рисков от выбора той или иной стратегии поведения или технологии образования. Для моделирования и оценки уровней рисков при различном числе сигналов разработаны инструментальные программные средства с удобным интерфейсом пользователя.

6. Исследованы методы оценки объектов недвижимости с учетом влияния совокупности рыночных факторов и разработаны база данных и инструментальные программные средства, позволяющие реализовать на ПЭВМ основные функции оценщика объектов недвижимости, риэлтера с использованием трех общепринятых подходов - по доходу, прямому сравнению продаж и по затратам. Данная разработка применена на практике при оценке стоимости ряда рыночных объектов с учетом единичных и программных целевых функций, ряда специфических требований и ограничений.

Исследования и разработки настоящей главы, опираются на работы автора/15, 18, 21-25, 30-33, 36-43, 56, 57, 65-69, 131-132, 141-142, 280-289, 291,292/.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе обобщены теоретические и прикладные исследования в области экономико-математического моделирования процессов принятия решений. Исследованы общие подходы к созданию экспертных и советующих систем принятия управленческих решений в областях экономики, финансов, инвестиций, банковского бизнеса, производства и др. с учетом особенностей манипулирования со знаниями, построении моделей пользователя, мультииерархических моделей миров в условиях риска и неопределенности информации, сочетания интеллекта, логического мышления и интуиции ЛПР с применением логико-математических методов, моделей, процедур и программ при поиске и выборе эффективных решений.

В ходе проведенных исследований получены следующие основные научные результаты:

1. Проведены анализ состояния и классификация экспертных и советующих систем экономической ориентации, разработаны аналитические, логические и асимптотические модели и семантические сети для моделирования с различной степенью определенности задач принятия решений и структурирования объектов в сфере экономики, производства, финансов, бизнеса, анализа и проектирования сложных систем управления, обучения персонала, приводящие к уменьшению неопределенности, риска и ненадежности принимаемых решений.

Предложена оригинальная ИИСПР, на верхнем уровне которой применяется модель знаний экспертов вида М = {X, Y, S, D, F, G}, включающая множество альтернативных решений X, критериев оценки исходов Y, системы упорядоченных оценок S, допустимых векторных оценок D и отображения F (F: Х-> D) при множестве ограничений G, при использовании нечеткой информации, нечеткого описания ситуаций с применением нечетких графов и семантических сетей, а на нижнем уровне о?

- дискретные (логические) модели и экономико-математические методы, применяемые в условиях определенности, риска, неопределенности информации при проектировании и анализе сложных систем, прогнозировании, моделировании и оценке показателей их эффективности, качества, надежности, сложности, выгодности и полезности.

2. Исследованы методы структурного и системного анализа разработанных моделей на основе декомпозиции, позволяющей оптимизировать число элементов, межгрупповых и межэлементных связей в структурах сложных социо-техно-экономических систем. Осуществлен выбор стратегий и сценариев развития ряда субъектов хозяйствования с оценкой эффективности, уровня рисков и рейтинга их деятельности при использовании матричных моделей и нейросетей.

3. Исследованы проблемы описания, моделирования функционирования и оценки эффективности, надежности и качества гибких производственных систем (ГПС) - основы реального сектора рыночной экономики. Показана многоаспектность их применения, эксплуатации, анализа и представления на разных уровнях - изделия, производственной системы, конструкторской и технологической подготовки производства и др., затрудняющая описание функционирования подобных объектов при множестве предъявляемых критериев оптимизации и требующая компромиссного решения.

4. Разработаны методы агрегирования структурных, логических моделей с учетом семантических свойств компонентов сложных систем, позволяющие снижать сложность реализации и повышать надежность, качество и эффективность их функционирования. Исследованы морфологические, структурные и информационные модели описания и проектирования ГПС, требующие поэтапного выбора лучшего решения на каждом из двух-четырех уровней иерархии моделей, учета специфики производства (технологических схем и типов оборудования, инструментов, приспособлений, их компоновок и др.), имитационного моделирования процессов и оценки полезности и выгодности каждой из множества возможных альтернатив.

5. Для моделирования стратегий развития предприятия предложена совокупность его дискретных моделей (структурных, функциональных и информационных), позволяющих осуществлять многоэтапный синтез и оценку возможных альтернатив развития производства и функционирования предприятия. Поиск рациональных вариантов и выбор наилучших решений осуществлен с применением метода иерархий в условиях неопределенности. Выделен ряд блоков, моделирующих в ИИСПР комплекс стратегических целей, альтернатив развития и экономических возможностей предприятий с иллюстрацией процесса принятия управленческого решения на базе расчетов оценок приоритетности, полезности и выгодности альтернатив.

6. Проведены исследования и предложена классификация методов и моделей оценки выгодности инвестиций - принятия единичных и программных решений при одной и нескольких целевых функциях, применяемых в условиях как определенности, так и неопределенности информации об уровне требований, нормах замены, предпочтениях ЛПР. Исследованы особенности практического применения этих методов с оценкой выгодности альтернатив по совокупности целевых функций, взвешенных по их значимости для ЛПР; единичных функций полезности (ценности, приоритетов), базирующихся на нормах замены между признаками; обобщенных критериев и функций приоритетности. Разработаны алгоритмы и инструментальные программные средства для ИИСПР с расчетом количественных значений функций полезности, приоритетности, весов и Quatranking-соотношений для заданных альтернатив с иллюстрацией их преимуществ на реальных финансово-экономических ситуациях.

7. Осуществлено моделирование комплекса показателей надежности (вероятности безотказной работы, готовности и др.) сложных систем с учетом их стоимостных и корреляционных зависимостей. Предложены алгоритмы и построены номограммы для оценки норм надежности, эффективности и качества сложных систем, выбора оптимального соотношения альтернатив. Разработаны алгоритмы оценки показателей надежности и инструментальные программные средства для ИИСПР, учитывающие особенности обслуживания, режимов функционирования сложных объектов и систем управления, их предельных состояний и уровней рисков.

8. Исследованы методы и модели оптимизации региональных программ развития с учетом систем интересов, возможностей, потребностей и приоритетов, социо-эколого-экономической обстановки. Разработаны структурно-функциональная модель имитации управления хозяйственным комплексом с учетом его ресурсно-производственных взаимосвязей и алгоритм оценки ресурсного потенциала региона.

9. Предложены оригинальные модель интеллектуальной системы управления подготовкой и обучением персонала S = <vPa, Ч*,,, P(vPa, Ч*,,^ и способ информационно-кибернетического описания ее поведения Ч^ при внешнем анализе, структурного описания Ч^ при внутреннем описании на основе предиката эмерджентности P(vPa, Ч^) и учета семантики преобразования элементов носителей и сигнатур моделей Ч^а, 4V Осуществлен синтез логических моделей подобных систем при различных уровнях функционирования. Получены асимптотические оценки информационной сложности и уровней образовательных рисков.

Осуществлено компьютерное моделирование сценариев развития процессов в различных социально-образовательных, финансово-экономических ситуациях с целью нахождения приемлемых решений. Для оценки объектов недвижимости разработаны алгоритмы и соответствующие инструментальные программные средства для ИИСПР при учете влияния совокупности рыночных факторов.

Выполненные разработки диссертационного исследования нашли практическое применение при решении формировании стратегий развития предприятий, банков, образовательных учреждений, оценке устойчивости и эффективности их организационных структур, производственно-хозяйственной деятельности, выборе наилучших объемов производства, способов инвестирования, надежностного и качественного функционирования экономических систем.

Результаты научных исследований нашли применение в производственно-хозяйственной деятельности ряда предприятий, банков и фирм Тульского региона, а также использованы в учебном процессе ВЗФЭИ и его филиалов.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Шелобаев, Сергей Иванович, 2002 год

1. Абалкин J1.И. Курс переходной экономики. —М.: Финстатинформ, 1997.-640 с.

2. Абрамова М.А., Александрова J1.C. Финансы, денежное обращение и кредит. — М.: Ин-т международ, права и экономики, 1996. — 254 с.

3. Авдулов П.В., Гойзман Э.И., Жандаров A.M. Методы анализа и обоснования решений в управлении экономикой. — М.: АНХ, 1989. 370 с.

4. Академия рынка. Маркетинг: Пер. с фр. М.: Экономика, 1993. - 573 с.

5. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. —М.: Прогресс, 1985.- 327 с.

6. Аксененко А.Ф. и др. Управленческий учет на промышленных предприятиях в условиях формирования рыночных отношений. —М.: ООО «Нонапрель», 1994. 324 с.

7. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах.- М.: Высшая школа, 1993.-319 с.

8. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. — М.: Финансы и статистика, 1992.-352 с.

9. Андросов A.M. Финансовая отчетность банка по организации бухгалтерского учета и составлению отчетности. — М.: Менатеп-Информ, 1995.- 464 с.

10. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. — М.: Финстатинформ, 1995. 272 с.

11. Арнольд В.И. Теория катастроф. — М.: Наука, 1990. 126 с.

12. Арсеньев Ю.Н., Давыдов И.Н., Симоненко В.Д. Управление рисками в экономике, предпринимательстве, образовании. М.: Высшая школа, 2000. - 286 с.

13. Арсеньев Ю.Н., Давыдова Т.Ю., Давыдов И.Н. Шелобаев С.И. Оптимизация процессов управления производством и принятие решений в условиях неопределенности и риска//Управление и информатика: Всерос.науч.-практ.конф. М., 1999. - С.68-69.

14. Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И., Шибаев Л.Л. Принятие инвестиционных решений в условиях неопределенности // Новые информационно-компьютерные технологии в образовании: Материалы межвузов.науч.-практ.конф. Тула, 2001. — С. 177-182

15. Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И. Оптимизация банковских процессов и принятия решений. М.: Высшая школа, 1999. 608 с.

16. Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И., Трошин С.В., Десяткова Е.А. Контроллинг и риски в коммерческом банке //Финансово-кредитная и инвестиционная политика в регионе: Матер. Межерегион.науч.-практ.конф. — М. -Тула, 2000.-С. 168-175.

17. Арсеньев Ю.Н., Балдыкин В.А., Минаев B.C. Формирование рыночной политики, концепции стабилизации и стратегии развития предприятий ЦП ВОС / Под ред. Ю.Н.Арсеньева. — М.: ВОС, 1995. —147 с.

18. Арсеньев Ю.Н., Бушинский В.И., ФатуевВ.А. Принципы техногенной безопасности производств и построения систем управления риском / Под ред. Ю.Н.Арсеньева. —Тула: ТулГТУ, 1994. —110с.

19. Арсеньев Ю.Н., Давыдова Т.Ю., Шелобаев С.И., Шлапаков И.М. Риски в образовании: анализ, оценка, методы управления и реализации / Под ред. Ю.Н.Арсеньева. — М.: Высш. шк., 1998.- 304 с.

20. Арсеньев Ю.Н., Журавлев В.М. Проектирование надежных микропроцессорных систем для управления гибкими производственными комплексами: Монография. — Бишкек: Илим (Наука), 1991. —286 с.

21. Арсеньев Ю.Н., Минаев B.C. Микропроцессорные системы управления в гибком производстве. — М.: Высшая школа, 1995. 223 с.

22. Арсеньев Ю.Н., Минаев B.C. Управление рисками. —М.: Высшая школа, 1997.- 420 с.

23. Арсеньев Ю.Н., Николаев О.А., Минаев B.C. Экономика недвижимости / Под ред. Ю.Н.Арсеньева. —Тула: ТулГУ, 1996.- 147 с.

24. Арсеньев Ю.Н., СуллаМ.Б. Управление риском при авариях. —М.: Высшая школа, 1997. — 386 с.

25. Арсеньев Ю.Н., Сулла М.Б., Минаев B.C. Управление экономическими и финансовыми рисками.- М.: Высшая школа, 1997.- 155 с.

26. Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И. Анализ, синтез и оптимизация социо-техно-экономических систем: надежность, безопасность, эффективность, качество: Монография. — М.: Высшая школа, 1998. 444 с.

27. Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И. Модели и методы оптимизации ресурсов субъектов рынка: Учеб. пособие. — М.: Высшая школа, 1998. — 304 с.

28. Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ. — М.: Мир, 1982. 487 с.

29. Ачкасов А.И. Активные операции коммерческих банков. —М.: Консалтбанкир, 1994. 254 с.

30. Балабанов И.Т. Валютные операции. —М.: Финансы и статистика, 1993.- 143 с.

31. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: как управлять капиталом? — М.: Финансы и статистика, 1994. 384 с.

32. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. —М.: Финансы и статистика, 1996. — 188 с.

33. Банки и банковские операции / Под ред. Е.Ф.Жукова. —М.:ЮНИТИ. Банки и биржи, 1997. 471 с.

34. Банковская система России. Настольная книга банкира. В 3-х т. —М.: ДеКА, 1995.

35. Банковские операции / Под ред. О.И.Лаврушина. —М.: Банк, и бирж, науч.-консалтинг, центр, 1992. 430 с.

36. Банковский портфель: В 3-х т. — М.: Соминтэк, 1994.

37. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина. — М.: Банк.биржев. науч.-консульт. центр, 1992. -428 с.

38. Банковское право США / Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1992. 680 с.

39. Баринов В.Т. Справочная книга инспектора валютных операций коммерческих банков. — М.: Менатеп-Информ, 1995. —432 с.

40. Бачкаи Т. и др. Хозяйственный риск и методы его измерения. М.: Экономика, 1979. - 183 с.

41. Башарин Г. Начала финансовой математики. М.: ИНФРА-М, 1997. —159 с.

42. Белых JI.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. —192 с.

43. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем. М.: Финансы и статистика, 2001. — 368 с.

44. Берштейн Л.С., Боженюк А.В. Нечеткие модели принятия решений: дедукция, индукция, аналогия. Таганрог: Из-во ТРТУ, 2001. — 110 с.

45. Березина М.П. Безналичные расчеты в экономике России. М.: Консалтбанкир, 1997. —296 с.

46. Бестужев-Лада И.В. Прогнозное обоснование социальных нововведений. М.: Наука, 1993. - 232 с.

47. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. — М.: Статистика, 1980. —263 с.

48. Бир С. Мозг фирмы. — М.: Радио и связь, 1993. 267 с.

49. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты / Пер. с нем.: Калининград, Янтар. сказ, 1997. —450 с.

50. Бовыкин В.И. Новый менеджмент (управление предприятиями на уровне высших стандартов). — М.: ОАО Изд-во Экономика, 1997. 366 с.

51. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление. — М.: Мир, 1974. Вып. 1.-406 с.

52. Борисов А.Н., Алексеев А.В., Крумберг О.А. и др. Модели принятия решений на основе лингвистической переменной. Рига: Зинатне, 1982. - 256 с.

53. Бублик Н.Д., Попенов С.В., Секерин А.Б. Управление финансовыми и банковскими рисками. —Уфа: Альтернатива РИЦ, 1998. —254 с.

54. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России / Под ред. М.Х.Лапидуса. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 336 с.

55. Бункин В.А., Курицкий Б.Я., Сокуренко Ю.А. Справочник по оптимизационным задачам в АСУ.- Л.: Машиностроение, 1984. 212 с.

56. Бункина М.К. Валютный рынок. М.: АО «ДИС», 1995. - 112 с.

57. Бурков В.К., Ириков В.К. Модели и методы управления организационными системами. — М.: Наука, 1994. 316 с.

58. Бюллетень банковской статистики. Вып. 1—5. — М.: Акалис, 1997.

59. Валютный рынок и валютное регулирование / Под ред.И.Н.Платоновой. — М.: БЕК, 1996. 467 с.

60. Василишен Э.Н. Регулирование деятельности коммерческого банка. — М.: Финстатинформ, 1995. —138 с.

61. Васин С.А., Б.Н.Горюхин и др. Конкурентные позиции промышленных и банковских структур. —Тула: Тул. гос. ун-т, 1998. —265 с.

62. Введение в управление кредитным риском. —Price Waterhouse, 1994. —-334 с.

63. Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии / Рос. экон. акад. — М., 1998. —440 с.

64. ИЗ. Венда В.Ф. Системы гибридного интеллекта: Эволюция, психология,информатика. — М.: Машиностроение, 1990. 446 с.

65. Витковски Т. Сиситема поддержки принятия решений для выбора стратегии развития предприятия //Управляющие системы и машины, 1995. № 45. - С.96-107; № 6. - С. 77-89.

66. Вопросы анализа и процедуры принятия решений (Пер. с англ.) /Под ред. И.Ф.Шахнова. М.: Мир, 1976. - 230 с.

67. Воркуев Б.Л. Ценность, стоимость и цена. —М.: Изд-во МГУ, 1995. — 168 с.

68. Гаврилова Т.А., Черванская К.Р. Извлечение и структурирование знаний для экспертных систем. — М.: Радио и связь, 1992. — 199 с.

69. Глущенко В.В. Основы системного менеджмента. С.-П., 1997. — 216с.

70. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения. — М.: ТОО НПЦ «Крылья», 1997. 399 с.

71. Год планеты: Политика. Экономика. Бизнес. Банки. Образование. Вып. 1998 г./ РАН, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. —М.: Республика, 1998,—671 с.

72. Голованов Е.А. и др. О задаче управления в глобальной модели WORLD-3. — М.: Мир, 1975.-197 с.

73. Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг.Выбор наилучшего решения. — М.: Экономика, 1993. — 222 с.

74. Голубович А.Д. Траст. Доверительные услуги банков и финансовых компаний клиентам. — М.: АО «АРГО», 1994. 86 с.

75. Голубович А.Д., Ситнин А.В., Хенкин Б.Л., Саморина Н.В. Управление банком: организационные структуры, персонал и внутренние коммуникации. — М.: Менатеп-Информ, 1995. —208 с.

76. Горчаков А.А., Орлова И.В. Компьютерные экономико-математические модели. — М.: ЮНИТИ, 1995. 136 с.

77. Горчаков А.А., Орлова И.В., Половников В.А. Методы экономико-математического моделирования и прогнозирования в новых условиях хозяйствования. — М.: ВЗФЭИ, 1991. 92 с.

78. Горчаков А.А., Половников В.А. Финансовая математика. —М.: ВЗФЭИ, 1995. 112 с.

79. Горчаков А.А., Скучалина Л.М. Методические рекомендации по проведению экономико-математического анализа структурных сдвигов в экономике РФ. — М., 1993. 116 с.

80. Грабовый П.Г. и др. Риски в современном бизнесе. —М.: АЛАНС, 1994.-237 с.

81. Губинский А.И. Надежность и качество функционирования эргатических систем. Л.: Наука, 1982. - 269 с.

82. Давыдова Т.Ю., Шелобаев С.И. Инструментальные программные средства оптимизации ресурсов субъектов рынка //Новые информационно-компьютерные технологии в образовании: Материалы межвузов.науч.-практ.конф. Тула, 2001. — С. 220-221.

83. Деньги. Кредит. Банки / Под ред. О.И.Лаврушина. —М.:Финансы и статистика, 1998. —447 с.

84. Джонстон Д.Ж. Эконометрические методы. —М.: Статистика, 1980. 444 с.

85. Дрепер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. —М.: Финансы и статистика, 1986. 344 с.

86. Дроздовский Э.Е., Баландин Е.С., Назаренко А.В. Некоторые принципы формирования региональных программ устойчивого развития: Учеб.пособие. Ульяновск: УГТУ, 1999. - 130 с.

87. Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. —М.,1992. 272 с.

88. Ермаков С.Л. Работа коммерческого банка по кредитованию заемщиков /Метод, рекомендации.- М.: Компания АЛЕС, 1995.- 179 с.

89. Ефимова Л.Г. Банковское право. — М.: Изд-во БЕК, 1994. 348 с.

90. Жданов С.А. Экономические модели и методы в управлении.— М.: Дело и сервис, 1998. —176 с.

91. Заде Л.А. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений. М.: Мир, 1976. - 165 с.

92. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. — М.: ДИС, 1997. 365 с.

93. Иванов В.В. Анализ надежности банка. —М.: Рус. деловая Литература, 1996. 338 с.

94. Исаев A.M., Шевелев Н.Ю. Практика банковского управления и финансового анализа в формулах: Пособие для банкиров. —М.: АО «АРГО»,1993.- 190 с.

95. Искусственный интеллект. В 3 кн. Кн.1. Системы общения и экспертные системы: Справочник /Под ред. Э.В.Попова. — М.: Радио и связь,1990.-464 с.

96. Кальянов Т.К. CASE-структурный системный анализ. —М.:Мир, 1996.-316 с.

97. Капитоненко В.В. Финансовая математика и ее приложения.— М.: Изд-во ПРИОР, 1998. — 144 с.

98. Каратуев А.Г. Вексель в вопросах и ответах. —М.: Рус.Деловая Литература, 1997. 192 с.

99. Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. —М.: Рус. Деловая Литература, 1997. 247 с.

100. Карминский A.M. и др. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях. — М.: Финансы и статистика, 1998. —256 с.

101. Карминский A.M., В.А. Нестеров П.В. Информатизация бизнеса.— М.: Финансы и статистика, 1997. —416 с.

102. Ким Дж. и др. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ.

103. М.: Финансы и статистика, 1989. 215 с.

104. Киселев Г.А., Гуленков В.А. Гибкие производственные системы в машиностроении. М.: Из-во стандартов, 1987. — 288 с.

105. Киселев В.В. Коммерческие банки в России: настоящее и будущее (Банковская политика. Регулирование и управление). —М.: Финстатинформ, 1998.—400 с.

106. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов P.M. Управление предприятием в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. — М.: Экономика, 1997. —288 с.

107. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 432 с.

108. Коммерческие банки: Пер. с англ. / Э.Рид, Р.Коттер, Э.Гилл и др. — М.: СП «Космополис», 1991. 284 с.

109. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. — М.:Экономика, 1989. 523 с.

110. Кочмола К.В. Банк: расчетные и кассовые операции. —Ростов-на-Дону: Экспертное бюро, 1997. 111 с.

111. Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. —М.: ЮНИТИ, 1997.-407 с.

112. Кузьмин С.А. Социальные системы: опыт структурного анализа. — М.: Наука, 1996.-344 с.

113. Курицкий Б.Я. Оптимизация вокруг нас. —Л.: Машиностроение, 1989.—302 с.

114. Курицкий Б.Я. Поиск оптимальных решений средствами EXCEL 7.0.1. С.-П.: BHV, 1997. 384 с.

115. КутуковВ.Б. Основы финансовой и страховой математики: Методы расчета кредитных, инвестиционных, пенсионных и страховых схем. —М.: Дело, 1998. —304 с.

116. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Теория массового обслуживания в экономической сфере. — М.: ЮНИТИ. Банки и биржи, 1998. —319 с.

117. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. — М.: ИНФРА-М, 1996. —224 с.

118. Ларичев О.И. Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. М.: Наука, 1996. - 142 с.

119. Лексис В. Кредит и банки. — М.: Перспектива, 1993. 356 с.

120. Ливингстон Г. Дуглас. Анализ рисков операций с облигациями на рынке ценных бумаг. — М.: Инф.-изд. дом «Филинъ», 1998. —448 с.

121. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления.— М.: Финансы и статистика, 1993. —96 с.

122. Малинецкий Г.Г. и др. Математическое моделирование систем образования //Синергетика и методы наук. — М., 1998. 204 с.

123. Малинецкий Г.Г. Хаос. Структуры. Вычислительный эксперимент: Введение в нелинейную динамику. — М.: Наука, 1997. 278 с.

124. Малышев Н.Г., Бернштейн Л.С., Боженюк А.В. Нечеткие модели для экспертных систем в САПР. М.: Энергоатомиздат, 1991. - 136 с.

125. Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих. — М.: Финансы и статистика, 1995. —304 с.

126. Марка Д.А., Мак-Гоуэн К.Л. Методология структурного анализа и проектирования. — М.: Мир, 1993. 244 с.

127. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. — М.: ЮНИТИ. Банки и биржи, 1995. 288 с.

128. Маслов С.Ю. Асимметрия познавательных механизмов и ее следствия // Семиотика и информатика. — М., вып. 20, 1983. — 186 с.

129. Мату рана У. Биология познания // Язык и интеллект. М.,1996. -С.95-142.

130. Мелихов А.Н., Бернштейн Л.С. Конечные четкие и расплывчатые множества. Таганрог: Из-во ТРТИ, 1980. - 101 с.

131. Мел кумов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым вычислениям. — М.: Инфра-М, 1996. —336 с.

132. Меньшиков И.С. Финансовый анализ ценных бумаг. — М.: Финансы и статистика, 1998. —360 с.

133. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория многуровневых иерархических систем. М.: Мир, 1973. - 344 с.

134. Миловидов В.Д. Управление инвестиционными фондами. М.: Анкил, 1993.-345 с.

135. Миркин Я.И. Ценные бумаги и фондовый рынок. —М.: Перспектива, 1995. -320 с.

136. Модельски Дж., Томпсон У. Волны Кондратьева, развитие мировой экономики и международная политика // Вопросы экономики, 1992. № 10. —С. 49—57.

137. Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. — М.: Наука, 1987. 302 с.

138. Молчанов А.В. Коммерческий банк в современной России: теория и практика. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 272 с.

139. Heinhold М. Riskoanalise // Lexicon der Betriebswirtschaft, Landsberg am Lech, 1983. — S.970—971.

140. Нидеккер Г.Л. и др. Анализ эффективности валютно-обменных операций банка. — М.: Рус. Деловая Литература, 1996. — 256 с.

141. Носкова И.Я. Валютные и финансовые операции. —М.: Финансы. ЮНИТИ, 1998.—334 с.

142. Одинцов Б.Е. Проектирование экономических экспертных систем. — м.: Компьютер, ЮНИТИ, 1996. —166 с.

143. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организации и информационные технологии. — М.: Финансы и статистика, 1997. —336 с.

144. Операционная работа в коммерческих банках: Сб. нормативных документов / Г.А.Яковлев. — М.: Рус. Деловая Литература, 1996. —325 с.

145. Основы банковского менеджмента / Под общ. ред. О.И.Лаврушина.1. М.: Инфра-М, 1995. 144 с.

146. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. — М.: Финансы и статистика, 1996. 223 с.

147. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок:расчет и риск. — М.: ИНФРА- М, 1994. 192 с.

148. Переходы и катастрофы: Опыт социально-экономического развития.1. М.: МГУ, 1994.- 192 с.

149. Петров В.М., Бояджиева Л.Г. Перспективы развития искусства: методы прогнозирования. — М.: Русский мир, 1996. — 158 с.

150. Петров В.М., Голицын Г.А. Полувековые циклы в социокультурной динамике // Формирование новой парадигмы обществоведения. —М., 1996. — С. 85—96.

151. Плотинский Ю.М. Математическое моделирование динамики социальных процессов. — М.: МГУ, 1992. 132 с.

152. Плотинский Ю.М. Теоретические и эипирические модели социальных процессов. — М.: Логос, 1998. —279 с.

153. Пойа Дж. Математика и правдоподобные рассуждения. М.: Наука, 1975.-464 с.

154. Полетаев А.В., Савельева И.М. Циклы Кондратьева и развитие капитализма. — М.: Наука, 1993. 186 с.

155. Пономарев В.А. Организация и техника работы иностранных коммерческих банков. — М.: Изд-во между нар. шк. менеджеров, 1990. 212 с.

156. Постон Т., Стюарт И. Теория катастроф и ее приложения.— М.: Мир, 1980.-607 с.

157. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог с природой. — М., 1986. 43 1 с.

158. Представление и использование знаний /Под ред. Х.Уэно,

159. М.Исидзуко. М.: Мир, 1989. - 220 с.

160. Прохоренко В.А., Смирнов А.Н. Прогнозирование качества систем. — Минск: Наука и техника, 1976. 199 с.

161. Рассказов Е.А. Управление свободными ресурсами банка. —М.: Финансы и статистика, 1996. 326 с.

162. Ривуар Жан. Техника банковского дела / Пер. с фр. —М.:Прогресс, 1993,- 157 с.

163. Ризниченко Г.Ю., Рубин А.Б. Математические модели биологических продукционных процессов. — М.: МГУ, 1993. 247 с.

164. Романов Н.А., Одинцов Б.Е. Советующие информационные системы в экономике. М.: ЮНИТИ, 2000. - 487 с.

165. Российская банковская энциклопедия. — М.: Энциклопед.творческая ассоциация, 1995. 680 с.

166. Роуз П. Банковский менеджмент.- М.: Дело, 1995. 738 с.

167. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. — М.:Инфра-М., 1996. —288 с.

168. Саати T.J1. Математические модели конфликтных ситуаций.— М., 1977.-304 с.

169. Самоукин А.И., Шишов A.J1. Теория и практика бизнеса. — М.: Рус. Деловая Литература, 1997. 320 с.

170. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами. М.: Перспектива. Инфра-М., 1997,—328 с.

171. Семенов Я.А. Операции коммерческого банка с ценными бумагами. — М.: ИПК «МП», 1993. 298 с.

172. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. —М.: Catallaxy, 1994. —937 с.

173. Синки Дж., мл. Управление финансами в коммерческих банках. — М.: Cattalaxy, 1994. 467 с.

174. Слепенков И.М., Аверин Ю.П. Основы теории социального управления. — М.: Высшая школа, 1990. 301 с.

175. Смайлор Р.Н. и др. Предпринимательский университет // Международ, ж-л социальных наук, 1993. №2. С.З—17.

176. Смирнов К.А. Нормирование и рациональное использование материальных ресурсов. — М.: Высшая школа, 1990. 303 с.

177. Соколинская Н.Э. Учет и анализ краткосрочных и долгосрочных кредитов. — М.: Консалтбанкир, 1997. 164 с.

178. Солянкин А.А. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирования в банке. — М.: Финстатинформ, 1998. —96 с.

179. Сорокин П. Главные тенденции нашего времени. — М.,1993. 420 с.

180. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992. 543 с.

181. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. Тернополь: АО «Тарнекс», 1993. - 656 с.

182. Старцев Н.Е., Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И. Банковскаяматематика. М.: Прогресс, 2001. (в печати).

183. СтатЭксперт. Программные продукты серии «Олимп». —М.: Росэкспертиза, 1996. —87 с.

184. Столерю JI. Равновесие и экономический рост. —М.: Статистика, 1973.-314 с.

185. Стоянова Е. Финансовый менеджмент: Российская практика:—М.: Перспектива, 1993. 308 с.

186. Сумароков В.Н. Государственные финансы в системе макроэкономического регулирования. —М.: Финансы и статистика, 1996. — 286 с.

187. Таха X. Введение в исследование операций. —М.: Мир,1985. Т. 1.279 с. Т. II.- 496 с.

188. Терехов JI.JI. Кибернетика для экономистов. —М.: Финансы и статистика, 1983. 191 с.

189. Тимоти У.Кох. Управление банком. В 5 кн./ Пер. с англ. —Уфа: Спектр, 1993.

190. Тэрано Т., Асаи К., Сугэно М. Прикладные нечеткие системы. М.: Мир, 1993.-368 с.

191. Уздемир А.П. Динамические целочисленные задачи оптимизации в экономике. — М.: Физматлит, 1995. —288 с.

192. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. — М.: Антидор, 1998. —320 с.

193. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: Управление и операции. — М.: Вазар-Ферро, 1994. 314 с.

194. Фалько С.Г. Инновационный менеджмент. —М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1996. —110 с.

195. Фалько С.Г., Носов В.М. Контроллинг на предприятии. —М.: Знание, 1995.—80 с.

196. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и модели в • маркетинге. — М.: Финстатинформ, 1996. 110 с.

197. Фельдман А.Б. Основы рынка производных ценных бумаг. —М.: Финанс. академия при Правительстве РФ, 1995. 164 с.

198. Финансовые расчеты в коммерческой деятельности / В.И.Зудилин, А.А.Кочетыгов, В.В.Моторин. —Тула: Тул филиал Моск. гос. унта коммерции, 1997. —229 с.

199. Форрестер Дж. Мировая динамика. — М.: Мир, 1978. 167 с.

200. Френкель А.А. Прогнозирование производительности труда: методы и модели. — М.: Экономика, 1989. 214 с.

201. Фридман П. Аудит. Контроль качества и финансовых результатов при анализе качества продукции / Пер. с англ. — М.: Аудит, 1997. 286 с.

202. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга.— М.: Финансы и статистика, 1997. —800 с.

203. Харман Г.Г. Современный факторный анализ. — М.: Статистика, 1972.-354 с.

204. Харрис JI. Денежная теория. — М.: Прогресс, 1990. 749 с.

205. Хорн Ван Дж.К. Основы управления финансами / Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1997. 800 с.

206. Челноков В.А. Банки: Букварь кредитования. Технология банковских ссуд. Околобанковское рыночное пространство. — М.: Антидор, 1996. 208 с.

207. Черняев В.А. Анализ коммерческого риска. —М.: Финансы и статистика, 1998.—128 с.

208. Черчмен У., Акофф Р., Арноф JI. Введение в исследование операций.

209. М.: Финансы и статистика, 1977. 490 с.

210. Ческидов Б.М. Развитие банковских операций с ценными бумагами.

211. М.: Финансы и статистика, 1997. —336 с.

212. Чесноков А.С. Инвестиционная политика, опционы и фьючерсы. — М.: НИИ управления Мин-ва экономики РФ, 1993. 289 с.

213. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. —М.: Статистика, 1977. 200 с.

214. Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций.1. М.: Дело, 1998. —256 с.

215. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. —М.: Инфра-М, 1997.—1024 с.

216. Шелобаев С.И., Васильев Г.Н., Поляков В.А. Основы рекламного бизнеса: Монография. Тула: Гриф и К0, 2001. - 385 с.

217. Шелобаев С.И. Автоматизированные информационные системы и технологии в сферах экономики и образования //Новые информационно-компьютерные технологии в образовании: Материалы межвузов, науч.-практ.конф. Тула, 2001.-С. 30-39.

218. Шелобаев С.И. Теоретические аспекты создания интегрированных интеллектуальных систем принятия решений //Финансово-кредитная и инвестиционная политика в регионе: Матер. Межерегион.науч.-практ.конф. М.Тула, 2000. - С. 244-248.

219. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах и бизнесе: Монография. — М.: ЮНИТИ, 1999. 367 с.

220. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах и бизнесе: Учебное пособие. — М.: ЮНИТИ, 2000. 367 с.

221. Шелобаев С.И., Нефедова С.В., Арсеньев Ю.Н., Давыдова Т.Ю.,

222. Шибаев Jl.Jl. Моделирование процессов анализа, оценки и управления экономическими и финансовыми рисками // Моделирование и исследование сложных систем: Докл. II Междунар. науч.-техн. конф.— М., 1998. —С. 707— 714.

223. Шелобаев С.И., Арсеньев Ю.Н., Трошин С.В., Шелобаева И.С. Моделирование инвестиционно-финансовых рисков //Новые информационно-компьютерные технологии в образовании: Материалы межвузов.науч.-практ.конф. Тула, 2001. - С. 148-151.

224. Шелобаев С.И., Арсеньев Ю.Н., Шибаев Л.Л., Горюхин Б.Н.,

225. Шелобаева И.С. Контроллинг и моделирование банковских рисков, управление издержками и принятием решений //Новые информационно-компьютерные технологии в образовании: Материалы межвузов.науч.-практ.конф. — Тула, 2001. -С. 151-153.

226. Шелобаев С.И., Арсеньев Ю.Н., Герасимов А.В., Тамбовцев И.Ф. Инструментальные программные средства оценки недвижимости //Новые информационно-компьютерные технологии в образовании: Материалы межвузов.науч.-практ.конф. Тула, 2001. — С. 153-156.

227. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. — М.: Финансы и статистика, 1995. 376 с.

228. Шлезингер A.M. Циклы американской истории. —М.: Прогресс, 1992.-688 с.

229. Шумпетер Й. Теория экономического развития. —М.:Прогресс, 1982.-540 с.

230. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. —М.:Аудит, ЮНИТИ, 1997.—590 с.

231. Экономико-математические методы и прикладные модели / В.А.Половников и др. М.: Финстатинформ, 1997. 104 с.

232. Экономико-математические методы и прикладные модели / Под ред. В.В.Федосеева. — М.: ЮНИТИ, 199. —391 с.

233. Яковец Ю.В. Закономерности научно-технического прогресса и их планомерное использование. — М.: Экономика, 1984. 240 с.

234. Ackoff R.L. A Theory of Practice Social Systems Sciences. II AS A. — Laxenberg, 1986.

235. Ackoff R.L. The Democratic Corporation. -N.Y.: Oxford univ. Press,1994.

236. Aden R. Konzeption einer computergeschtutzten flexiblen Investitionsprogrammplanung. Dis. —Frankfurt a.M., Thun, 1987.

237. Albach H. Investition und Liquidat. —Wiesbaden, 1973.

238. Arsenyev Y.N., Sulla M.B. Risk Control and Decision-Making Support Systems.- Internat. Conf.- Strasbourg, 1997.- pp. 375—382.

239. Arsenyev Y.N.,Minaev V.S.,Petrenko V.G. Control Decision-Making Support System for socio-ecologo-economic Situations Analysis and Prediction.-Internat. ecological Congress.- Voronezh. 1996.- pp.6—7.

240. Arsenev Ju. N., Sulla M.B. Modele i Algorytmy dla Przeprowadzenia Analizy i Oceny Rysyka w Edukacji / Problemy Eksploatacji.- Radom-Krynica, № 3, 1997. —pp. 535—540.

241. Arsenev Ju. N., Sulla M.B. Projektowanie zlozonych systemowzuwzglednieniem dopuszczalnych poziomow jakosci i niezawodnoschi /Problemy Eksploatacji.- Radom-Krynica, № 3, 1997.- pp. 123—128.

242. Bloech J., Gotze U., Roland F. Simultanplanung der Bestellmengen und 9 der Personaleinsatzzeiten fur der Materialeinkauf. —ZfB, 59 Jg. 1989. —S. 1193—1218.

243. Blohm H., Luder K. Schwachstellen im Investitionsbereich des Industriebetriebs und Wege zu ihrer Beseitigung. 7 Aufl.— Munchen, 1991.

244. Brink A., Damchorst H. u.a. Lineare und ganzzahlige Optimierung mit Impac.—Munchen, 1991.

245. Bumba F. Ein Modellsystem der Produktions- und Investitionsprogrammplanung mit linearer Planungsrechnung // ZOR, Bd 21,1977. — S. B177-B196.

246. Bumba F. Simultane Produktions- und Investitionsprogrammplanung mit Hilfe der linearen Planungsrechnung // Eine empirische Untersuchung,- Erlangen. — Nurnberg, 1974.

247. Buscher U., Roland F. Fuzzy-Set-Model 1 in der simultanen Investitions-* und Produktionsplanung // Arbeitsbebericht Nr. 1/92 des Instituts fur

248. Betriebswirtschaftliche Produktion- und Investitionsforschung der Universitat Gottingen.—Gottingen, 1992.

249. Busse von Golbe W., Lasman G. Betriebswirtschaftstheorie. Bd. 3. Investitionstheorie, 3. Aufl. —Berlin-Heidelberg u.ai, 1990.

250. Checland P.B. Models Validation in Soft Systems Practice // Systems Research. 1995. Vol. 12, № 1. — P. 47—54.

251. Checland P.B., Scholes I. Soft Systems Methodology in Action. Chichester: Wiley, 1990.

252. Chessen J. Third-Quarter Update: Bank Off-Balance Sheet Activity // Regulatory Review, Nov. —-Dec. 1987.

253. Coleman J. Foundations of social theory. —Cambridge:Harvard. Univ. Press, 1994.

254. Davis J. The -curve»of rising and decling satisfaction as a cause of some great revolutions and contained rebellion // Violens in America . — N.Y., 1969.

255. Dean J. Capital Budgeting Top Management Policy on Plant, Equipment and Product Development, 7. Aufl. N.Y.-London,1964.

256. Dichtl E. Ein Ansatz zur simultanen Optimierung von Produktionsprogramm und Investitionspolitik // Entscheidungshilfen im Marketing. — Stuttgart, 1976. —S.487—499.

257. Diruf G. Die quantative Riskoanalyse. Ein OR-Verfahren zur Beurteilung von Investitionsprojekten. —ZfB, 42. Jg., 1972.— S. 821—832.

258. Domsch M. Simultane Personal- und Investitionsplanung im Produktionsbereich. —Bielefeld, 1970.• 324. Dreyer A. Nutzwertanalyse als Entscheidungsmodell bei mehrfacher

259. Zielzetzung. Eine Untersuchung zu Grundlagen und Durchfuhrung der Nutzwertanalyse. Hamburg, 1975.

260. Felzmann H. Ein Modell zur Unterstutzung der strategischer Geschaftseinheiten. -Gelsenkirchen, 1982.

261. Felzmann H. Quantative Unterstutzung der strategischen Unternehmensplanung. —ZfbF, 52 Jg., 1982. — S. 834—845.

262. Fromm A. Nichtlineare Optimierungsmodelle Ausgewahlte Ansatze // Kritik und Anwendung, Frankfurt a.M., Zurich, 1975.

263. Goldstein J.S. Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age. New Haven (Conn.), 1988.

264. Gotze U. Scenario-Technik in der strategischen Unternehmensplanung, 2 Aufl., Wiesbaden, 1993.

265. Gotze U., Wilke U. Ansatze zum Simultanplanungvon Standorten und betrieblichen Funktionsbereichen. Arbeitsbericht 5/1992 des Instituts fur Betriebswirtschaftliche Produktion- und Investitionsforschung. —Gottingen, 1992.

266. Green K.B.de. The Kondratiev Phenomenon: A System Perspektive // System Research. 1987. Vol.4, № 4. — P.251—267.

267. Grubler A. Time for a Change: On the Pattern of Diffusion of Innovation //Daedalus, 1996. № 1. —P. 19—42.

268. Haberstock L. Zur Integrirung der Ertragsbesteuerung in die simultane Produktions-, Investitions- und Finanzplanung mit Hilfe der linearen Programmierung. —Kolnu.a., 1971.

269. Haedrich G. u.a. Der Analytic Hierarchy Process //in WiST, 15. Jg., 1986.

270. Hansmann K.W. Entscheidungsmodelle zur Standortplanung der Industrieunternehmen. —Wiesbaden, 1974.

271. Hax H. Investitions- und Finanzplanung mit Hilfe der linearen Programmierung / ZfbF, 16. Jg, 1964. — S.430—436.

272. Hax H., Laux H. Flexible Planung- Verfahrensregeln und Entscheidungsmodelle fur die Planung bei UngewiDheit. —ZfbF, 24 Jg, 1972. —S. 318—340.

273. Hertz D.B. Risk Analysis in Capital Investment. —HBR, Vol. 426, 1964.1. S. 95—106.

274. Hertz D.B., Thomas H. Evaluating the Risks in Acquisition. —LRP, vol. 15, 1982. S. 38—44.

275. Hertz D.B., Thomas H. Risk Analysis and its Applications. Chichester-N.Y., 1983.

276. Hielscher U. Das optimale Aktienportefeuilte, Grundlagen der Kapitalanlageplanung. 3 Aufl., Darmstadt, 1969.

277. Hildenbrand K. Systemorientierte Risikoanalyse in der Investitionsplanung. —Berlin, 1988.

278. Hildenbrand K. Systemorientierte Riskoanalyse in der Investionsplanung.1. Berlin, 1988.

279. Hwang C.-L, Yoon K. Multiple (Attribute) Decision Making Methods and Applications. —Berlin, Heidelberg, New-York,1981.

280. Jaaskelainen V. Optimal Financing and Tax Policy of the Corporation. —1. Helsinki, 1966.

281. Jacob H. Die Anwendung der gemischt-ganzzahligen Programmierung auf Investitionsprobleme in der erdolindustrie // Investitionshlanung undfr Investitionsentscheidung mit Hilfe Linearprogrammierung, 3 Aufl. —Wiesbaden, 1971.

282. Jacob H. Neuere Entwicklungen der Investitionsrechnung // Investitionshlanung und Investitionsentscheidung mit Hilfe Linearprogrammierung, 3 Aufl.—Wiesbaden, 1971.

283. Jacob H. Neuere Entwicklungen der Investitionsrechnung, ZfB, 34, Jg, 1964. — S.487—507.

284. Jandt J. Investitionseinzelentscheidungen bei unsicheren Erwartungen mittels riskoanalyse. —WiST, 15. Jg, 1986. S. 543—549.

285. Kruschwitz L. Investitionsrechnung. 6. Aufl. —Berlin —New-York,1995.

286. Kunzi H.P. u.a. Nichtlineare Programmierung, 2 Aufl., Berlin, Heidelberg, ^ New York, 1979

287. La Banque de France et la monnaie. 4em editon.- Paris, 1986.

288. Laux H. Entscheidungstheorie.—Berlin, N.-Y., 1991.

289. Laux H. Flexible Investionsplanung. —Opladen, 1971.

290. Lucke W. Controlling unter besonderer Berucksichtigung des Finanz-, Investitions- und Innovations-Controlling // Arbfeitsbericht 3/91 des Instituts fur Betribswirtschaftliche Produktions- und Investitionsforschung. —Gottingen, 1991.

291. Luder K. Riskoanalyse bei Investitionsentscheidungen //Angewandte Planung. Bd 3. —Wurzburg, Wien, 1979. — S. 224—233.

292. Magee J.F. Decision Trees for Decision Making. —HBR, Vol. 42, No 4, 1964. —S. 126- 138.

293. MarettekA. Arbeitschritte zur Durchfuhrung einer Riskoanalyse //Angewandte Planung. Bd 2. —Wurzburg, Wien, 1978. —S. 141—151.

294. Markowitz H.M. Portfolio Selection // Efficient Diversification of Investment. —New York, London, 1959.

295. Mentzel K., Scholz M. Integrierte Verkaufs,- Produktions und Investitionsplanung. —APF 12, 1971. —S. 1—15.

296. Meyhak H. Simultane Gesamtplanung im mehrstufigen Mehrproduktunternehmen. Ein Modell der dynamischen linearen Planungsrechnung. —Mannheim, 1968.

297. Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 2nd Editon, USA, 1989.

298. Modelski G., Perry g. Democratization in Long Perspective // Technological Forecasting and Social Change. 1991. Vol. 39, № 1. — P. 23—34.

299. Moog H. Investitionsplanung bei Mehrfachzielsetzung. —Ludwigsburg, • Berlin, 1993.

300. OlivaT.A. Information and Probability Estimates: Modelling the Firms Decision to Adopt a New Technology // Management Science. 1991. Vol. 37. № 5. —1. P. 607—623.

301. Organisations et Fonctions de quelques grandes centrales. Editon de Banque de la France. —Paris, 1992.

302. Perridon L., Steiner M. Finanzwirtschaft der Unternehmung. 7. Aufl. — Munchen, 1993.

303. Peters L. Simultane Produktions- und Investitionsplanung mit Hilfe der Portfolio-Selection // Diversifikation des Produktionsprogramms industrieller Unternehmungen als Mittel zur Streuung des Risikos im Investitionsprogramm. — Berlin, 1971.

304. Richardson L.E. Arms and Insecurity. Pittsburg: Boxwood, 1960.

305. Rodewald B. Die Portfolio Selection Theorieals Entscheidungshilfe fur die Wertpepierdepotplanung. —Diss., Gottingen,1974.

306. Rogers E. Diffusion of Innovations. 3 ed.- N.Y.: Free Press, 1983.

307. Rosenberg O. Investitionsplanung im Rahmen einer simultanen Gesamtplanung. —Koln u.a., 1975.3^3. Saaiy T.L. The Analytic Hierarchy Process. — N.-Y.,1980.

308. Schindel V. Riskoanalise: Darstellung und Bewertung von Riskorechnungen am Beispiel von Investitionsentscheidungen. —Munchen, 1977.

309. Schneeweis C. Planung, Systemanalytische und entscheidungstheoretische Grundlagen. —Berlin u.a., 1991:

310. Schon D. Beyond the Stable State. — N:Y.: Norton, 1971.

311. Schott W. Ein Beitrag zur Diskussion um das Verhaltnis von Riskopraferenzfunktionen und Hohenpraferenzfunktionen. —ZFb,60. Jg. 1990. —S. 587—593.

312. Seelbach H. Planungsmodelle in der Investitionsrechnung. —Wurzburg, Wien, 1967.

313. Tafte E.R. Political Control of the Economy. —Princeton, 1978.

314. The Federal Reserve System. Purposes and Functions. 8th Editon. — Washinton, D.C., USA, 1994.

315. Ulrich W. Critical Heuristics of Social Systems Design.— Bern: Haupf,1983.

316. Wagner H. Simultane Planung von Investition, Beschaftigung und Finanzierung mit Hilfe der dinamischen Programmierung. —Zfb, 37 Jg, 1967. —S. 709—728.

317. Weber M. Entscheidungen bei Mehrfachzielen —Verfahren zur Unterstutzung von Individual- und Gruppenentscheidungen. —Wiesbaden6 1983.

318. Weber M. Entscheidungen bei Mehrfachzielen —Verfahren zur Unterstutzung von Individual- und Gruppenentscheidungen. —Wiesbaden, 1983.

319. Weingartner H.M. Mathematical Programming and the Analysis of Capital Budgeting Problems. —Englewood Cliffs, 1963.

320. Wind Y., Saaty T.L. Marketing Applications of the Analytic Hierarchy Process. —MS, vol. 26, 1980.

321. Zangemeister C. Nutzwertanalyse in der Systemtechnik, 4 Aufl., Berlin,

322. Zimmermann H.J. Fuzzy Sets in Operations Research. —Eine Einfiihrungin Theorie und Anwendung // Operations Research Proceedings. — Berlin, Heidelberg, New York, 1985. — S. 594—608.

323. Zimmermann H.J. Optimale Entscheidungen bei unscharfen Problemsschreibungen. —ZfbF, 27 Jg., 1975. — S. 785—795.

324. Zimmermann H.-J., Gutsche L. Multi-Criteria-Analyse. Berlin, Heidelberg u.a., 1991.

325. Zwehl W. von. Programmierung ganzzahlige // Handworterbuch der Wissenschaften. —Stuttgart u.a., 1988.

326. Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И. Разработка методики анализа, оценки и управления финансово-экономическими рисками банков: (отчет о НИР). Jte ГР 0199001309, Инв. № 03990000238. Тула: ТулГУ, ТФ ВЗФЭИ, 1998. - 246 с.

327. Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И. Исследование проблем дистанционного обучения и рисков в образовании: (отчет о НИР). № ГР 019800002090, Инв. № 0398000329. Тула: ТулГУ, ТФ ВЗФЭИ, 1997. - 192 с.

328. Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И. Оценка финансовой деятельности и повышения эффективности функционирования и управления филиалом коммерческого банка: (отчет о НИР). № ГР 01200012052, Инв. № 0320003584. -Тула: ТулГУ, ТФ ВЗФЭИ, 1999. 248 с.

329. Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И. Экономико-математические методы в маркетинге и менеджменте коммерческого банка: (отчет о НИР). Тула: ТулГУ, ТФ ВЗФЭИ, 2000. - 340 с.