Модели и методики оценки рисков в производственных системах АПК тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Ефанова, Наталья Владимировна

• Ефанова, Наталья Владимировна
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Ефанова, Наталья Владимировна

ВВЕДЕНИЕ.

1. АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ В ЭКОНОМИКЕ.

1.1. Неопределенность как основной источник риска.

1.2. Классификация рисков.

1.2.1. Критерии классификации риска.

1.2.2. Проблема идентификации факторов риска.

1.3.Подходы и методы управления рисками на уровне предприятия.

1.3.1. Определение и суть риск-менеджмента.

1.3.2. Процедуры и методы управления рисками.

1.4. Современная методология анализа рисков.

1.4.1. Статистический метод.

1.4.2. Метод экспертных оценок.

1.4.3. Нечетко-множественный подход.

1.4.4. Соотношение вероятностных, экспертных и нечетко-множественных подходов к моделированию ситуаций риска.

1.5. Системы управления рисками.

1.6. Выводы по главе 1.

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

2.1. Теория игр.

2.1.1. Основные определения и классификация игр.

2.1.2. Связь теории игр с теорией принятия решений. Формальная постановка задачи.

2.2. Критерии принятия решений в условиях неопределенности.

2.2.1. Теория статистических решений.

2.2.2. Теория статистических игр.

2.3. Выбор решений на основе дерева решений.

2.4. Основы теории нечетких множеств.

2.4.1. Базовые понятия и формализмы.

2.4.2. Операции над нечеткими подлшоэ/сествами.

2.4.3. Нечеткие числа.

2.4.4. Операции над нечеткими числами.

2.4.5. Нечеткие знания.

2.4.6. Нечеткие классификаторы и матричные схемы агрегирования данных.

2.5. Особенности экономики предприятий АПК.

2.6. Формы агропромышленной интеграции.

2.6.1. Структура системы с горизонтальной интеграцией.

2.6.2. Структуры системы с вертикальной интеграг^ей.

2.6.3. Структура системы с вертикально-матричной интеграцией.

2.7. Выводы по главе 2.

3. МОДЕЛИ И МЕТОДИКИ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.

3.1. Системный подход к количественному анализу и оценке рисков на предприятиях агропромышленного комплекса.

3.2. Анализ и оценка рисков агропромышленных интегрированных производственных систем.

3.2.1. Модель и методика расчета интегрального показателя риска неблагоприятного воздействия внешней среды.

3.2.2. Выявление и систематизация рисков производственных вертикалей.

3.2.3. Совершенствование потоковой модели определения эффективности производственной вертикали с учетом рисковой составляющей.

3.2.4. Модель расчета интегрального показателя риска внутренней среды агропромышленной ИПС.

3.2.5. Прогнозное значение прибыли как нечеткое число. Интервальная модель эффективности ИПС.

3.3. Количественная методика оценки упущенной выгоды при выращивании многолетних растений.

3.4. Количественная методика выбора цены услуги для предприятий сферы хранения сельскохозяйственной продукции.

3.5. Выводы по главе 3.

4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДИК.

4.1. Базовые принципы и этапы создания программной системы.

4.2. Организация процесса доступа к данным.

4.3. Архитектура программной системы.

4.3.1. Выделение слоев.

4.3.2. Структура модулей.

4.4. Физическая реализация и алгоритм функционирования.

4.5. Интерфейс пользователя.

4.5.1. Программа для расчета и анализа интегрального показателя риска неблагоприятного воздействия внешней среды на ИПС.

4.5.2. Программа для анализа результатов расчета эффективности производственной вертикали с учетом рисковой составляющей.

4.5.3. Программа для расчета и анализа интегрального показателя риска внутренней среды ИПС.'.

4.5.4. Программа для оценки упущенной выгоды при выращивании многолетних растений.

4.5.5. Программа для выбора цены услуги для предприятий сферы хранения сельскохозяйственной продукции.

4.6. Выводы по главе 4.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Модели и методики оценки рисков в производственных системах АПК»

Актуальность темы исследования. Агропромышленная производственная система представляет собой сложную динамическую систему, включающую множество подсистем. Обеспечение стабильности ее функционирования в изменяющихся, неопределенных условиях хозяйствования требует научно обоснованного подхода к принятию эффективных управленческих решений, основанных на системном подходе, анализе внешних и внутренних факторов, которые прямо или косвенно влияют на ее деятельность. В связи с этим существует необходимость разработки соответствующих моделей и методов оценки риска для производственных систем АПК, наиболее сложными из которых являются интегрированные производственные системы (ИПС).

В отечественной и зарубежной научной литературе изложены основополагающие принципы принятия решений в условиях неопределенности и риска. Однако экономический инструментарий разработан недостаточно полно и не вполне учитывает особенности аграрного сектора экономики. Существует проблема управления риском в сельском хозяйстве, и ее решение является актуальным направлением научных исследований. В частности, отсутствуют практические наработки по вопросам количественного анализа и оценки рисков в интегрированных структурах. Таким образом, вышесказанное свидетельствует о своевременности проведения всесторонних исследований по выявленной проблематике.

Практика управления производственными системами АПК нуждается в адекватном экономико-математическом обеспечении, позволяющем более эффективно использовать накопившийся научный потенциал. Следовательно, разработка и развитие методик и моделей оценки рисков приобретает особую актуальность.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является разработка моделей и методик оценки рисков в агропромышленных производственных системах, позволяющих обеспечить их устойчивое функционирование в условиях неопределенности внешней и внутренней среды.

В соответствии с поставленной целью в работе необходимо было решить следующие задачи:

1) проанализировать содержание понятий «риск» и «неопределенность»; рассмотреть вопросы классификации и идентификации факторов риска; изучить существующие методы управления рисками на предприятиях и провести анализ традиционных (математико-статистических) и современных (нечетко-множественных) методов с точки зрения их сочетания и условий применения в количественной оценке риска; определить специфику агропромышленной производственной системы как объекта исследования риска и неопределенности;

2) разработать модель и методику расчета интегрального показателя риска неблагоприятного воздействия внешней среды на ИПС;

3) провести систематизацию рискообразующих факторов на различных этапах производственного цикла ИПС и разработать модель расчета эффективности ИПС на основе интегрального показателя риска производственной вертикали и всей ИПС в целом;

4) разработать модели количественной оценки рисков отдельных отраслей сельскохозяйственного производственного процесса;

5) разработать архитектуру и алгоритмы функционирования программной системы для моделирования, анализа и оценки рисков на предприятиях агропромышленного комплекса;

6) провести апробацию предложенных подходов, методик и инструментов оценки рисков в агропромышленной производственной системе.

Предмет и объект исследования. Объектом исследования в диссертационной работе являются производственные системы АПК. Предметом исследования являются модели и методики учета неопределенности и оценки риска в процессе управления агропромышленными производственными системами.

Теоретической и методологической основой исследования является современная теория риска, теория принятия решений, системный подход к решению вопросов оценки рисков в сложных экономических объектах.

В ходе проведения исследований использовались труды отечественных и зарубежных ученых (А.П. Альгина, И.Т. Балабанова, Т.П. Барановской, П.Г. Грабового, В.М. Гранатурова, A.M. Дуброва, А.П. Задова, А.К. Камаляна, P.M. Качалова, Э.Н. Крылатых, М.Г. Лапусты, В.И. Лойко, А. Маршала, О. Морген-штерна, А.О. Недосекина, Дж. фон Неймана, А.С. Пигу, М.А. Рогова, К. Рэдхэ-да, В.Б. Силова, А. Смита, Р. Стэнсфилда, Л. Сэвиджа, В.А. Чернова, Й. ТТТум-петера и др.), которые внесли значительный вклад в становление и развитие теории риска, в разработку методологии качественного и количественного анализа риска, в решение целого ряда проблем по принятию управленческих решений в условиях риска и неопределенности.

Методы исследования. В процессе выполнения работы использовались методы системного и статистического анализа, экспертных оценок, теории игр, теории нечетких множеств; методы интервальной математики.

Информационно-эмпирическая база. В работе использовались официальные материалы Краснодарского краевого комитета Госстатистики, материалы периодической печати и Интернет-ресурсов, доклады отечественных и зарубежных ученых на семинарах и конференциях, связанных с темой исследования, а также отчетность сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края.

Научная новизна заключается в создании комплекса моделей и методик количественного анализа и оценки рисков на предприятиях АПК, в рамках которого:

1) разработаны математическая модель и методика расчета интегрального показателя риска неблагоприятного воздействия внешней среды на ИПС. В основе модели лежит использование матричных схем агрегирования и принципа лингвистического распознавания, ранее не использовавшихся для прогнозирования внешнего риска;

2) разработана математическая модель расчета интегрального показателя риска внутренней среды ИПС, основанная на применении экспертных оценок и аддитивно-мультипликативных методах расчета показателей и отличающаяся использованием нечетко-множественного подхода;

3) на основе модели интегрального показателя риска внутренней среды ИПС разработана интервальная модель эффективности интегрированной производственной системы, особенностью которой является использование нечетких чисел и ос-уровней;

4) предложена усовершенствованная модель расчета эффективности производственной цепи ИПС, в которой учтена рисковая составляющая на этапе создания материального потока, ранее отсутствовавшая в модели;

5) разработана количественная методика оценки упущенной выгоды при выращивании многолетних насаждений, отличающаяся использованием метода дерева решений;

6) разработана количественная методика выбора цены услуги в условиях неопределенности для предприятий, занятых хранением сельскохозяйственной продукции. Основное отличие методики заключается в использовании интервального метода при интерпретации результатов;

7) разработаны архитектура и алгоритмы функционирования программной системы, использующей предложенные модели и методики.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в возможности непосредственного использования разработанных моделей и методик в процессе совершенствования управления производственными системами АПК за счет своевременной оценки рисков во внешней и внутренней среде. Результаты работы могут быть использованы руководством предприятий при принятии научно обоснованных управленческих решений в условиях неопределенности.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ Кубанского государственного аграрного университета по теме №18 «Разработать предложения по основным направлениям повышения эффективности регионального АПК», регистрационный номер 01960009014.

Автор принимал участие в выполнении проектов по грантам РГНФ № 06-02-38206 а/ю - «Инвестиционное управление сельскохозяйственным производством» и РФФИ 07-06-13503-офиц «Управление агропромышленным производством региона на основе потоковых моделей».

На защиту выносятся следующие основные положения:

- математическая модель и методика расчета интегрального показателя риска неблагоприятного воздействия внешней среды на ИПС;

- математическая модель расчета интегрального показателя риска внутренней среды ИПС;

- интервальная модель эффективности интегрированной производственной системы;

- усовершенствованная модель расчета эффективности производственной цепи ИПС;

- количественная методика выбора цены услуги в условиях неопределенности для предприятий, занятых хранением сельскохозяйственной'продукции;

- программная система, использующая разработанные модели и методики.

Апробация исследования. Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались на международных, всероссийских, межрегиональных и общеуниверситетских научных и научно-методических конференциях, в том числе: «Финансовое оздоровление предприятий АПК» (г. Москва, 2001 г.), «Научное обеспечение агропромышленного комплекса» (г. Краснодар, 2002), «Основные направления совершенствования организационно-экономического механизма хозяйствования в АПК в рыночных условиях» (г. Санкт-Петербург, 2002 г.), «Информационная среда вуза» (г. Иваново, 2003 г.), «Проблемы математического и компьютерного моделирования в научных исследованиях и образовательном процессе» (г. Краснодар, 2003 г.), «Управление экономикой: методы, модели, технологии» (г. Уфа, 2003 г.), «Новые информационные технологии» (г. Москва, 2004 г.), «Научное обеспечение агропромышленного комплекса» (г. Краснодар, 2005), «Современные экономические трансформации России: ориентиры и итоги в контексте глобализации и регионализации» (г. Сочи,. 2006 г.), «Экономико-правовые проблемы, бизнеса в контексте инновационного развития» (г. Сочи, 2007 г.), «Научное обеспечение агропромышленного комплекса» (г. Краснодар, 2008).

Разработанные модели и методики апробированы и приняты к внедрению в ООО «Агрофирма «Унароково» Мостовского района Краснодарского края,; а также используются в учебном' процессе в Кубанском государственном аграрном университете, о чем имеются соответствующие документы.,

Публикации. Основные положениями выводы диссертации нашли отражение в 18 печатных работах общим объемом 15,3 п.л., в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК-.3 печатных работы.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения; списка использованных источников (содержит 120 наименований), приложений. Общий объем,работы 215 страниц, включая 52 таблицы, 55 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Ефанова, Наталья Владимировна

4.6. Выводы по главе 4

Четвертая глава посвящена разработке программной системы по анализу и оценке рисков на предприятиях АПК, основанного на предложенных в диссертационной работе математических моделях и методиках [32].

В итоге:

1. Рассмотрены принципы и этапы создания программной системы по анализу и оценке рисков на предприятиях АПК.

2. Разработана и описана общая архитектура программной системы. Архитектура - это базовая организация системы, воплощенная в ее компонентах, их отношениях между собой и с окружением. Разработка архитектуры основана на концепции выделения слоев - одном из ключевых моментов процесса проектирования и анализа архитектуры. Архитектура программной системы построена по модульному принципу, где каждый отдельный блок является самостоятельной структурной единицей.

3. Разработана и описана логическая структура программных модулей, входящих в состав программной системы по анализу и оценке рисков на предприятиях АПК.

4. Разработана и описана физическая структура программной системы на уровне файловой системы.

5. Разработан и описан алгоритм функционирования программного обеспечения системы.

6. Приведено краткое описание интерфейса пользователя разработанного программного обеспечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Любая агропромышленная бизнес-система представляет собой открытую экономическую систему со сложной структурной организацией, часто базирующейся на принципе интеграции: объединение различных стадий производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. Таким образом, система состоит из взаимосвязанных элементов, функционирование каждого из которых определяет развитие как остальных элементов, так и всей системы в целом. Существенное влияние на ее функционирование оказывает внутренняя и внешняя среда. Это обусловливает неопределенность и усложняет управление.

Интегрированные производственные системы (ИПС) относятся к наиболее сложным, и вместе с тем часто используемым структурам в агропромышленном комплексе. Специфика ИПС в качестве объекта исследования риска как раз и выражается в том, что она включает несколько органически взаимосвязанных отраслей народного хозяйства, первичным же является сельское хозяйство. Предприятия, входящие в состав ИПС, образуют производственные вертикали (производственные цепочки - ПЦ). Технологически полные ПЦ включают в себя три этапа: производство сырья, хранение и переработка, реализация. В крупных ИПС со значительным пространственным удалением структурных подразделений друг от друга и наличием вертикальной технологической интеграции качественный мониторинг рисков оказывает достаточно сильное влияние на эффективность и устойчивость структуры, что является залогом ее дальнейшего существования и развития. Поэтому создание моделей и методик, позволяющих оценить риск системы в целом и ее производственных структур, повысит управляемость и надежность АПК, как основы продовольственной безопасности страны.

Основные итоги настоящей диссертационной работы заключаются в разработке теоретических и методических положений по количественному анализу и оценке риска производственных систем АПК.

В частности, разработан комплекс моделей и методик количественного анализа и оценки рисков на предприятиях агропромышленного комплекса. В его состав входят: математическая модель и методика расчета интегрального показателя риска неблагоприятного воздействия внешней среды на ИПС; модель расчета интегрального показателя риска внутренней среды ИПС; модель расчета эффективности производственной цепи ИПС с учетом рисковой составляющей на этапе создания материального потока; интервальная модель эффективности интегрированной производственной системы; количественная методика для оценки упущенной выгоды при выращивании многолетних насаждений; количественная методика выбора цены услуги в условиях неопределенности для предприятий сферы хранения сельскохозяйственной продукции.

Для удобства использования разработанных моделей и методик спроектирована и разработана программная система по анализу и оценке риска на предприятиях агропромышленного комплекса.

В рамках диссертационной работы проведен анализ и сделано описание основных видов производственных вертикалей; проведена систематизация рискообразующих факторов производственных вертикалей различного вида, что потребовало кропотливого индивидуального анализа всех этапов производственного процесса технологически полной ПЦ. В результате сформированы наборы рискообразующих факторов всех этапов. Также были рассчитаны обобщенные показатели значимости и.частоты проявления риска, использованные в дальнейшем для моделей расчета эффективности производственной цепи, расчета интегрального показателя риска внутренней среды ИПС. Обоснована целесообразность представления ряда экономических параметров в виде треугольных нечетких чисел с учетом рисковой составляющей внутренней среды бизнес-системы.

Использование созданных моделей и методик позволит повысить управляемость производственными системами в условиях неопределенности, а, следовательно, повысить их рискоустойчивость к неблагоприятным воздействиям. Таким образом, разработанный комплекс моделей и методик оценки риска агропромышленных производственных систем может являться средством поддержания устойчивого состояния системы, что обусловливает стабильное функционирование и развитие системы в будущем.

Сложность рассматриваемых систем повышает роль человеческого фактора. Это непосредственно проявляется в возрастающей роли экспертов. На примере моделей оценки внешнего и внутреннего риска ИПС показано и обосновано использование принципиально нового подхода к оценке риска, основанного на использовании нечетко-множественных описаний. Нечеткие описания - математический аппарат, который наилучшим образом отвечает особенностям человеческого мышления, основанного на качественных категориях. Использования приемов лингвистической классификации и сведение результатов классификации по отдельным факторам к единому показателю позволяет делать общее заключение о системе в целом на основе наблюдений частных показателей. Оценка риска с использованием нечетко-множественных описаний - это перспективное научное направление, и все основные результаты работ в этом направлении еще впереди.

Теоретическое значение полученных научных результатов состоит в разработке методических рекомендаций по оценке риска в агропромышленных производственных системах, которые вносят вклад в развитие теоретических основ исследования процессов эффективного управления в экономических системах. В прикладном аспекте они представляют интерес с позиции совершенствования управления через снижение уровня риска при достижении поставленных целей, за счет своевременной оценки угроз во внешней и внутренней среде, а также их нейтрализации. Результаты работы могут быть использованы предприятиями для формирования научного подхода при принятии управленческих решений в условиях неопределенности.

Также необходимо отметить, что разработанные модели и методики вошли в учебные курсы «Элементы теории нечетких множеств» и «Теория систем и системный анализ» для студентов 2-го и 3-го курсов факультета Прикладной информатики Кубанского государственного аграрного университета.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Ефанова, Наталья Владимировна, 2009 год

1. Агафонова И.П. Характеристика и классификация рисков инновационного проекта / И.П. Агафонова // Менеджмент в России и за рубежом. 2002. -№6. - С. 41-49

2. Аленичев В.В. Страхование валютных рисков банковских и экспертных коммерческих кредитов / В.В Аленичев, Т.Д. Аленичева. М.: Ист-Сервис, 1994.- 114 с.

3. Альгин А. П. Грани экономического риска / А.П. Альгин. М.: Знание, 1991.-63с.

4. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин. М.: Мысль, 1989.- 187с.

5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска // Инвестиционный процесс на предприятии; под ред. Маховиковой Г.А. СПб: Питер, 2001. - С.95-120.

6. Андрейчиков А.В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова.- М.: Финансы и статистика, 2000. -368 с.

7. Барановская Т.П. Потоковые и инвестиционно-ресурсные модели управления агропромышленным комплексом: монография / Т.П. Барановская, В.И. Лойко, А.И. Трубилин. Краснодар: КубГАУ, 2006. - 352 с.

8. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. М.: Финансы и статистика, 1996.-192 с.

9. Бачкаи Т. Хозяйственный риск и методы его измерения / Т. Бачкаи, Д. Мессена и др.. М.: Экономика, 1979. - 184 с.

10. Бандурин А.В. Финансовая стратегия корпораций / А.В. Бандурин, В.А. Гуржиев, Р.З. Нургалиев. -М.: Алмаз, 1998 140 с.

11. Белова Т.Н. Стохастическая оптимизация в сельском хозяйстве / Т.Н. Белова. Рязань: РГСА, 1998. - 97 с.

12. Берчик B.JT. Теория риска и ее применение в управлении деятельностью промышленных предприятий / Берчик B.JI. // Экономика природопользования: Обзор. Информация. 2002. - №4. - С.38-42.

13. Бешелев С.Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статистика, 1980.-263 с.

14. Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения / Е.С. Вентцель, Л.А.Овчаров. М.: Наука, 1988. - 480 с.

15. Волков И.М. Проектный анализ / И.М. Волков, М.В. Грачева. М.: Банки и Биржи, Юнити, 1998. - 423 с.

16. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. М.: Финстатинформ, 1997. 136 с.

17. Глова В.И. Мягкие вычисления (soft computing) и их приложения: учеб. пособие / В.И. Глова, И.В. Аникин, MJI. Аджели; под ред. В.И. Глова. Казань: Изд-во Казан.гос.техн.ун-та, 2000. - 98 с.

18. Голубева A.M. Холдинг образование и управление Электронный ресурс. // Корпоративный менеджмент: [сайт]. [1988]. Режим доступа: http://www.cfin.ru/management/holdinganatomy.shtml

19. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие / В.М. Гранатуров. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство «Дело и Сервис», 2002. - 160 с.

20. Друбецкий Я.Н. Разработка методов управления инвестиционными проектами в условиях риска // Экономика природопользования: Обз. Инф. -2002. №4. - С.42-72.

21. Дубовик М. Можно ли автоматизировать процесс управления рисками? / М. Дубовик, Е. Песоцкая Электронный ресурс. // Портал iTeam: технологии корпоративного управления: [сайт]. [2002]. URL: http://www.iteam.ru/ publications/proj ect/section3 8/article573/

22. Дубров A.M. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: учеб. пособие / A.M. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев. М.: Финансы и статистика, 2000. - 172 с.

23. Ефанова Н.В. Выявление и оценка рисков при выращивании.сельскохозяйственных культур / Н.В. Ефанова // Информационная среда вуза: Материалы. X Между нар. науч.-техн. конф: / Иван. гос. архит.-строит. акад. Иваново, 2003. - с. 440-443.

24. Ефанова Н.В: Методика, оценки риска при посадке многолетних растений; /В.И. Лойко, Н.В; Ефанова// Научный журнал КубГАУ Электронный ресурс. Краснодар: КубГАУ, 2005. - №06(14). - Режим доступа: http://cj.kubagro.ru/2005/06/09/p09.asp

25. Ефанова Н.В. О методологических основах количественной оценки рисков в экономике / Н.В. Ефанова // Труды Кубанского государственного аграрного университета- Выпуск №420 (448), КубГАУ, Краснодар, 2005/ с.252-257.

26. Ефанова Н.В. Системы управления рисками / Н.В. Ефанова // Проблемы математического и компьютерного моделирования в научных исследованиях и образовательном процессе. Труды конференции, часть II. Краснодар: КВАИ, 2003. - с. 30-34.

27. Заде JI. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений / JI. Заде. М.: Мир, 1976. - 165 с.

28. Задов А.П. Фактор риска в сельском хозяйстве. Новосибирск, 1998.

29. Камалян А.К. Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности: теория, методология, практика / А.К. Камалян, Л.П. Яновский. Воронеж: ВГАУ, 2000.

30. Канчавели А.Д. Девять задач управления риском: осн. направления организационно-экономической надежностью предприятия / А.Д. Канчавели // Рос. предпринимательство.- 2002. №1. - С 68-73.

31. Кардаш В.А. Экономика оптимального погодного риска в АПК (теория и методы) / В.А. Кардаш. М.: Агропромиздат, 1989. 168 с.

32. Качалов P.M. Управление хозяйственным риском / P.M. Качалов. М.: Наука, 2002. - 192 с.

33. Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г.Б. Клейнер, B.JI. Тамбовцев, P.M. Качалов; под общ. ред. С.А. Панова. М.: Экономика, 1997. - 286 с.

34. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: учебное пособие / Пер. с франц. под ред. проф. Соколова Я.В. М. Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 576с.

35. Компания «Кворум». Банковский менеджмент Электронный ресурс. / «Кворум»: [сайт]. [2003] .URL: http://banking.quorum.ru/index.php?page=l 0494

36. Компания «Мартекс». Защита от рисков Электронный ресурс. / Компания «Мартекс»: [сайт]. [2001]. URL: http://www.martex.ru/844

37. Компания «СФТ: Симметрия». Корпоративные программные системы Электронный ресурс. / «СФТ: Симметрия»: [сайт]. [1996]. URL: http://www.symmetry.ru/corp-sofl.html

38. Компания «Франклин&Грант. Финансы и аналитика». Программные решения Электронный ресурс. / «Франклин&Грант. Финансы и аналитика»: [сайт]. [2002]. URL: http://www.franklin-grant.ru/ru/services/s-soft.asp

39. Королев Ю.Г. Статистическое моделирование и прогнозирование/ Ю.Г. Королев, П.М. Рабинович, Р.А. Шмойлова. М.: МЭСИ, 1985. - 103 с.

40. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств / А. Кофман. М.: Радио и связь, 1982.-432 с.

41. Крохмаль В.В. Экономическая устойчивость интегрированных производственных систем перерабатывающего комплекса /В.В. Крохмаль. Краснодар: КубГАУ, 2003. - 67 с.

42. Крушевский А.В. Теория игр / А.В. Крушевский. Киев: Издательское объединение «Вища школа», 1977. -214 с.

43. Крылатых Э.Н. Проблема экономических рисков в агропромышленном комплексе Электронный ресурс. / Э.Н. Крылатых // Проблемы прогнозирования, 1999. №5. - URL: http://www.ecfor.rssi.ru/0599rwtl.htm

44. Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности / М.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова. М.: ИНФРА-М, 1998. - 224 с.

45. Ларичев О.И. Объективные модели и субъективные решения / О.И. Ларичев. -М.: Наука, 1987. 143 с.

46. Ларичев О.И. Качественные методы принятия решений. Вербальный анализ решений / О.И. Ларичев, Е.М. Мошкович. М.: Физматлит, 1996.-208с.

47. Лойко В.И. Методическое обеспечение структурной перестройки предприятий агропромышленного комплекса в переходный период / В.И. Лойко. -Краснодар: издательство КубГАУ, 2000. 226с.

48. Лузин В.П. Информационно-технические основы создания системы управления крупными рисками в страховой компании / В.П. Лузин. М.: БУКВИЦА, 2000. - 146 с.

49. Малинецкий Г.Г. Хаос. Тупики, парадоксы, надежды / Малинецкий Г.Г. // Компьютера Электронный ресурс., 1998. № 47. URL: http://www.cplire.ru/rus/InformChaosLab/chaoscomputerra/Malinetskii.html

50. Маршал А. Принципы экономической науки: Пер. с англ / А. Маршал . — М.: Прогресс, 1993. 415с.

51. Мещеряков С. Г. Основные экономические показатели и методы оценки эффективности деятельности холдинга Электронный ресурс. / С.Г. Мещеряков // Корпоративный менеджмент: [сайт]. [1998]. Режим доступа: http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn02/14.shtml

52. Модели принятия решений на основе лингвистической переменной / А.Н.Борисов и др. Рига: Зинатне, 1982. - 256 с.

53. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб. пособие/ A.M. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, Т.П. Барановская; Под ред. Б.А. Лагоши. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 222 с.

54. Налимов В.В. Вероятностная модель языка. О соотношении естественных и искусственных языков. 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Наука, 1979. -С.272-295.

55. Недосекин А.О. Комплексная оценка риска банкротства корпорации на основе нечетких описаний Электронный ресурс. / А.О. Недосекин // Персональная страница Алексея Недосекина: [сайт]. URL: http://sedok.narod.ru/sfiles/2003/Art280503.doc.

56. Недосекин А.О. Нечетко-множественный анализ рисков фондовых инвестиций Электронный ресурс. / А.О. Недосекин // Персональная страница А.Недосекина:[сайт]. URL: http://sedok.narod.ru/sfiles/Book22002.zip

57. Недосекин А.О. Финансовый менеджмент на нечетких множествах Электронный ресурс. / А.О. Недосекин // Персональная страница Алексея Не-досекина: [сайт]. URL: http://sedok.narod.ru/sfiles/BookAFA.zip.

58. Недосекин А.О. Применение теории нечетких множеств к финансовому анализу предприятий Электронный ресурс. / А.О. Недосекин, О.Б. Максимов // Страница А.Недосекина: [сайт]. URL: http://sedok.narod.ru

59. Новицкий Е.Г. Проблемы стратегического управления диверсифицированными корпорациями / Е.Г. Новицкий. М.: БУКВИЦА, 2001.-163 с.

60. Осипов В.И. Управление природными рисками / В.И. Осипов // Вестн. РАН. 2002. - №8. - Т.72. - С.678-687.

61. Петраков Н.Я. Фактор неопределенности и управление экономическими системами / Н.Я. Петраков, В.И. Ротарь; отв. ред. С. А. Айвазян: М.: Наука, 1985.- 191с.

62. Пигу А.С. Экономическая теория благосостояния: Пер. с англ. Т.1./ А.С. Пигу; общ. ред. С.П. Аукционенка; вступ. ст. Г.Б. Хромушина М.: Прогресс, 1985.-512 с.

63. Плотицына Н.В. Управление экономическими рисками в АПК / Н.В. Плотицына // Финансовое оздоровление предприятий АПК. Труды НАЭКОР. Вып. 5. Т.2. М.: Изд-во МСХА. 2001. с. 226-229.

64. Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства: Учебник / Н.А. Попов. М.: Издательство «Дело и Сервис», 2000. - 368 с.

65. Порфирьев Б. Н. Концепция риска, который никогда не равен нулю / Б. Н. Порфирьев // Энергия. 1989, № 8. - С. 31-33.

66. Пособие по созданию и организационно-экономическому механизму функционирования агропромышленных формирований. М: ФГНУ «Ро-синформагротех», 2000.

67. Прогнозирование и планирование экономики:Учеб. пособие/ В.И. Борисе-вич, Г.А. Кандаурова Мн.:ИП «Экоперспектива», 2000. - 432с.

68. Риски в современном бизнесе / П. Г. Грабовый, С. Н. Петрова, С. И. Полтавцев и др. М.: Издательство «Атланс», 1994. 200с.

69. Рогов М.А. Риск-менеджмент М.: Финансы и статистика, 2001. - 118 с.

70. Рэдхэд К. Управление финансовыми рисками.-М.:ИНФРА-М, 1996.-287с.

71. Санникова М.О. Риски сельскохозяйственных предприятий: систематизация факторов Электронный ресурс. // Журнал аграрной экономики и маркетинга, 2002.-№ 1 .URL:http://www.fep.vsau.rWjoumal/l/sann/sanne.htm

72. Севрук В.Т. Банковские риски / В.Т. Севрук. М.: Дело, 1995. 72 с.

73. Силов В.Б. Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке / В.Б. Силов. М.: ИНПРО-РЕС, 1995. - 228 с.

74. Система брокерского обслуживания «Transaq». Управление рисками Электронный ресурс. // Система брокерского обслуживания «Transaq»: [сайт]. URL: http://www.transaq.ru/margin.htm

75. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. -М.: Наука, 1993.-572с.

76. Стратегия и тактика управления рисками в агарном производстве / Курно-сов А.П. и др. Воронеж: ВГАУ, 2000. - 197 с.

77. Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике: Учебное пособие / Ю.Ф. Тельнов. -М.:СИНТЕГ, 2002. 306 с.

78. Тенденции развития интеграционных процессов в АПК России. М: ФГНУ «Росинформагротех», 2000.

79. Теплова Т.В. Финансовые решения: стратегия и тактика: Учеб. пособие / Т.В. Теплова. М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998. - 262 с.

80. Товб А.С. Управление проектами: стандарты, методы, опыт / A.G. Товб, Г.Л. Ципес. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. - 240 с.

81. Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности / Р.И. Трухаев. М.: Наука, 1981.-258 с.

82. Управление динамическими системами в условиях неопределенности / С.Т. Кусимов, Б.Г. Ильясов, В.И. Васильевой др.-М.:Наука, 1998.- 452 с.

83. Управление проектами в России: сайт.[1998]. URL: http://www.aproject.ru

84. Управление рисками-(рискология)7 Буянов В. П., Кирсанов К. А., Михайлов Л. А. и др. М.: Экзамен, 2002. - 384с.

85. Управление рисками в аграрной сфере: теория, методология; практика / Под редакцией проф. Камаляна А.К. Воронеж: ВГАУ, 2002. - 253 с.

86. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений» / П. Фишберн. М.: Наука, 1978.-352 с.

87. Хохлов Н1В. Управление риском. М.: Юнити Дана, 1999. - 239 с.

88. Чалый-Прилуцкий В.А. Рынок и риск. Методические материалы по анализу, оценке И' управлению-риском: Пособие для- бизнесменов1 / В.А. Чалый-Прилуцкий. М.: НИУР, Центр СИНТЕК, 1994. - 113 с.

89. Черкасов.В.В. Проблемы риска в управленческой деятельности / В.В. Черкасов. М: Рефл-бук, К.:Ваклер, 1999. 288 с.

90. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска / В.А. Чернов; Под ред. М.И. Ба-канова. М.: Финансы и статистика, 1998. - 128 с.

91. Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия / Г.В: Чернова. СПб: Питер, 2000. - 176 с.

92. Ю2.Черноруцкий И.Г. Методы оптимизации и принятия решений: Учебное пособие / И:Г. Черноруцкий. СПб.: Издательство «Лань», 2001. - 384 с.

93. Шапиро В.Д. Управление проектами. СПб.: ДваТри, 1996. - 610с.

94. Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, F. Александер, Дж. Бэйли: Пер. с англ. -М.: ИНФРА-М, 2004. 1024 с.к*

95. Ю5.Шумпетер И. Теория экономического развития: (Исслед. предпринимат. прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпе178тер; Пер. с нем. В. С. Автономова и др.; Общ. ред. А. Г. Милейковского. -М.: Прогресс, 1982. -455с.

96. Юб.Эддоус М. Методы принятия решений / М. Эддоус, Р. Стэнсфилд.; пер. с англ. И.И. Елисеевой М., Аудит, ЮНИТИ 1997. - 590 с.

97. Экономика АПК. Общие закономерности агропромышленного комплекса. Курс лекций / Загайтов И.Б., Терновых К.С., Камалян А.К. Воронеж: изд. им. Е.А. Болховитинова, 1999.

98. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. Н.А. Сафронов. М.: «Юристъ», 1999. - 584 с.

99. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. Лобанова А.А., Чугунова А. В. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 г. - 880 с.

100. Эшби Р.У. Введение в кибернетику / Р.У. Эшби; Под ред. В.А. Успенского. М.: КомКнига, 2005. 432 с.

101. American Management Association: website. / URL: http://www.amanet.org

102. Chopra V.K. The Effects of Errors in Means, Variances, and Covariances on Optimal Portfolio Choice / V.K. Chopra, W.T. Ziemba. In: Worldwide Asset And Liability Modeling - Cambridge University Press, 1998. - 182 p.

103. CorporateMetrics Technical Document/RiskMetrics Group.April 1999.-473p.

104. Fishburn P. Utility Theory for Decision-Making. N.Y., Wiley, 1970. 368 p.

105. Geoff Kates. Risk management systems 2000. Risk Professional, #2/1 February 2000. London Informa Group, 2000. pp. 19-31.

106. Greer D. Industrial organization and Public Policy. 2nd edition, London, 1984

107. Numa Option Calculator Internet. // Numa Financial Systems: [website]. [1995]. URL: http://www.numa.com/derivs/refcalculat/option/calc-opa.htm

108. Roland Kenett. Towards a grand unified theory of risk. Operational Risk, London, Infroma Business Publishing, 2000. pp. 61-69.

109. Yager R.Families of OWA Operators // Fuzzy Sets and Systems, 59, 1993. pp.21-29

110. Zadeh L.A. Toward a Perception-Based Theory of Probabilistic Reasoning with Imprecise Probabilities // Journal of Statistical Planning and Inference 105 (2002). Also on site: http://sedok.narod.ru/sfiles/poland/Zadeh.pdf.