Анализ и разработка методов адаптивного управления экономическим потенциалом предприятия: На основе имитационного моделирования тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Павлов, Дмитрий Эдгарович

• Павлов, Дмитрий Эдгарович
• кандидат экономических наук
• 2002

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Павлов, Дмитрий Эдгарович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ.

1.1. Оценка стоимости предприятия и ее значение в современном менеджменте.

1.2. Методы определения показателей риска и эффективности при принятии инвестиционных решений.

1.3. Цели и способы управления экономическим потенциалом предприятия.

1.4. Задача адаптивного управления экономическим потенциалом предприятия

Выводы.

ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Управление и адаптация как атрибуты математического описания процессов управления в сложных системах.

2.2. Экономические показатели в моделях материально-финансовых потоков.

2.3. Адаптивное управление рисками и анализ устойчивости инвестиционных проектов.

2.4. Методика определения эффективного объема инвестиций с учетом устойчивости и рисков инвестиционных процессов.

Выводы.

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

3.1. Технологии представления бизнес-процессов в информационных системах.

3.2. Применение имитационно-математического инструментария для моделирования экономических процессов.

3.3. Использование имитационной модели в контуре управления инвестиционными проектами.

3.4. Применение имитационно-математического инструментария в системе открытого образования.

Выводы.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Анализ и разработка методов адаптивного управления экономическим потенциалом предприятия: На основе имитационного моделирования»

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Многие российские предприятия сталкиваются с серьезной проблемой - отсутствием эффективной системы управления. Современные концепции организации процессов управления, пропагандируемые на Западе в течение последних 40 лет, по ряду объективных и субъективных причин еще не приобрели должный статус в практике управления российских предприятий. Отсутствие на предприятиях отвечающей международным стандартам системы корпоративного управления, стратегического планирования и процедур регулярного менеджмента приводит к их неконкурентоспособности в современных условиях.

Радикальные изменения в среде бизнеса требуют новых взглядов на организацию, новых принципов ее построения и новых подходов к управлению. Современной организации необходимы методы управления, которые позволяют увязать стратегические цели компании с оперативными задачами, существующими бизнес-процессами и конкретными людьми внутри организации.

В общем виде управление предприятием подразумевает необходимость адекватной оценки приближения к долгосрочным целям после осуществления менеджером оперативных решений. Сегодня конкурентные преимущества организации во многом определяются способностью компании мобилизовать и использовать свои материальные, нематериальные и финансовые активы, обеспечить синергетический эффект от развития выбранных бизнес направлений. Это приводит к пониманию рыночной стоимости предприятия, отражающей ожидания инвесторов, в качестве главной целевой функции современного менеджмента.

Концепция стоимости и требование управления на ее базе привлекают в последние годы большое внимание специалистов. Поскольку стоимость бизнеса определяется способностью этого бизнеса приносить определенный доход его владельцам, то при оценке стоимости предприятия широко используются методы инвестиционного анализа.

Вместе с тем анализ динамики инвестиционных процессов связан с воздействием большого числа разнородных факторов и, как следствие, высокой степени неопределенности и связанных с нею рисков. В этих условиях использование имитационных моделей в качестве инструмента для управления стоимостью предприятия может обеспечить необходимую гибкость и эффективность при принятии управленческих решений.

В этой связи задача оценки экономического потенциала предприятия как совокупности ресурсов и процессов, позволяющих создавать стоимость, и разработки методов адаптивного управления стоимостью предприятия приобретает актуальный характер.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью диссертационного исследования является создание экономико-математического инструментария адаптивного управления экономическим потенциалом предприятия, используемого для оценки основных параметров инвестиционных проектов с учетом динамики переходного процесса. Такие оценки должны осуществляться на стадии предварительного анализа проекта и во время его реализации - в режиме управления проектом.

Для достижения цели диссертационного исследования поставлены и решены следующие задачи:

1. Обоснование необходимости использования концепции стоимости и методов инвестиционного анализа для управления экономическим потенциалом предприятия.

2. Анализ основных трендов переходного процесса при реализации инвестиционных проектов, определяющих экономический потенциал предприятия.

3. Выбор критерия эффективности управления процессом инвестирования и показателя устойчивости этого процесса, используемого при принятии решений, влияющих на стоимость предприятия.

4. Создание экономико-математического инструментария для итерационной оценки параметров инвестиций и риска, учитывающего динамику переходного процесса.

5. Разработка имитационной модели сложных многоуровневых процессов для принятия решений при адаптивном управлении экономическим потенциалом предприятия.

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования являются бизнес-процессы, связанные с формированием экономического потенциала предприятия. Предмет исследования - адаптивное управление параметрами инвестиционных процессов, определяющих экономический потенциал предприятия.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование основывается на прикладных направлениях системного анализа, теории адаптивного управления сложными системами, теории рисков, методах имитационного моделирования экономических процессов, структурного анализа и современных информационных технологиях.

В качестве источников, составивших базу исследования, использованы научные труды отечественных и зарубежных ученых (Бусленко Н.П., Емельянова А.Л., Коупленда Т., Нейлора Т., Форрестера Дж., и др.) по проблемам системного анализа и управления, методическая, аналитическая, нормативная и отчетная документация, а также фактические данные, полученные при реализации диссертационного исследования.

В качестве инструментальных средств имитационного моделирования использовался пакет Pilgrim. При анализе результатов имитационного моделирования на основе многомерных статистических методов применялся пакет Statistica. Программное обеспечение разрабатывалась на языке С++.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. В диссертации поставлена и решена новая актуальная задача разработки методики определения эффективного объема инвестиций, определяющих экономический потенциал предприятия, на основе адаптивного управления параметрами инвестиционных проектов с учетом устойчивости переходного процесса и инвестиционных рисков.

К числу основных результатов, обладающих научной новизной, относятся:

1. Использование концепции стоимости предприятия для оценки его экономического потенциала на основе дисконтированного потока денежных средств и анализа инвестиционных проектов.

2. Применение методов теории адаптивного управления к анализу динамики инвестиционных процессов, определяющих экономический потенциал предприятия. Получены показатель устойчивости инвестиционного процесса и оценка вероятности инвестиционного риска (события, при котором вложенные в объект инвестирования средства не приводят к достижению запланированных результатов).

3. Итерационная процедура реализации экономико-математического метода оценки параметров инвестиционных процессов, определяющих экономический потенциал предприятия, с использованием имитационной модели в контуре управления.

4. Применение к оценке экономического потенциала предприятия экономико-математического инструментария, основанного на многослойном структурном анализе сложных процессов и транзактном представлении событий в модели. Разработана типовая имитационная модель, которая может быть использована при принятии решений в условиях адаптивного управления экономическим потенциалом предприятия.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. Основные положения, выводы и рекомендации могут быть использованы предприятиями различной организационно-правовой формы для оценки экономического потенциала и управления реализацией инвестиционных проектов. Разработанные модели и процедуры принятия решений ориентированы на использование современных информационных технологий. Самостоятельное значение для применения имеют:

1. Набор показателей для оценки экономического потенциала предприятия.

2. Экономико-математический инструментарий для оценки параметров эффективности инвестиций и риска с использованием методов адаптивного управления.

3. Комплекс имитационных моделей сложных многоуровневых процессов для принятия решений при адаптивном управлении реализацией инвестиционного проекта.

5. Рекомендации по применению экономико-математического инструментария при организации учебного процесса в системе открытого образования.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы (95 наименований). Имеются три приложения.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Павлов, Дмитрий Эдгарович

7. Результаты исследования нашли практическое применение и внедрены:

В ЗАО «Олимпийская система». Методы адаптивного управления рисками используются при формировании и реализации бизнес-планов инвестиционных проектов.

В «Фонде фармацевтической информации». Применены типовые имитационные модели для управления проектами организации.

В Московском государственном университете экономики, статистики и информатики отдельные положения и результаты исследования используются в учебном процессе.

Возможные направления дальнейших исследований:

• Развитие методологии управления экономическим потенциалом предприятия.

• Формирование принципов разработки типовых имитационных моделей в рамках корпоративных информационных систем, ориентированных на стоимость предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования получены следующие выводы и результаты:

1. Исследование экономической категории стоимости бизнеса, ее видов и объектов позволило обосновать необходимость использования методов инвестиционного анализа для управления экономическим потенциалом предприятия. Предложен целевой показатель долгосрочной эффективности деятельности предприятия, построенный на основе дисконтированного потока денежных средств и определяющий стоимость предприятия.

2. На основе математической модели материально-финансовых потоков, отражающей изменения состояний активов и пассивов предприятия, сформирована система экономических показателей для анализа финансового положения предприятия и оценки его инвестиционных возможностей.

3. Разработан экономико-математический инструментарий, основанный на использовании элементов теории адаптивного управления, для оценки эффективного объема инвестиций, определяющих экономический потенциал предприятия, с учетом устойчивости переходного процесса и инвестиционных рисков. Эффективность вариантов принятия решений определяется в рамках итерационной процедуры с помощью выбора максимального значения целевого показателя, которому соответствует приемлемая для инвестора степень риска.

4. На основе структурного анализа сложных многослойных процессов разработана типовая имитационная модель для принятия решений в условиях адаптивного управления инвестиционным проектом. Показано, что включение имитационной модели в контур управления позволяет сократить время достижения целевых показателей и повышает эффективность системы.

5. На основе применения многомерных статистических методов к результатам моделирования построена регрессионная зависимость между показателем экономического потенциала и ключевыми факторами стоимости предприятия. С ее помощью показана необходимость обеспечения определенного уровня инвестиций и оборота для повышения экономического потенциала предприятия.

6. Обоснована необходимость использования экономико-математического инструментария, включая методы управления экономическим потенциалом предприятий, при организации учебного процесса в системе открытого образования.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Павлов, Дмитрий Эдгарович, 2002 год

1. Акофф Р. Эмери Ф. О целеустремленных системах. М.: Советское радио, 1974.-271с.

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1999. - 416с.

3. Александровский Н.М., Егоров С.В., Кузин Р.Е. Адаптивные системы автоматического управления сложными технологическими комплексами. -М.: Энергия, 1973.-211 с.

4. Алле М. Экономика как наука. М.: Наука для общества, РГГУ, 1995. -168с.

5. Афифи А. Эйзен С. Статистический анализ: Подход с использованием ЭВМ. М.: Мир, 1982. - 480с.

6. Берг А.И. Бирюков Б.В. Познание сложных систем и проблема нетранзитивности научного объяснения // Философско-методологические основания системных исследований. М.: Наука, 1983. - с. 17-56.

7. Бирман Г. Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. -М.: ЮНИТИ, 1997.-631с.

8. Бурков В.Н. Основы математической теории активных систем. М.:Наука, 1977.-275с.

9. Бусленко В.Н. Автоматизация имитационного моделирования сложных систем. М.: Наука, 1977. - 316с.

10. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. М.: Наука, 1978. -399с.

11. Вэй-Бин Занг. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. М: Мир, 1999. -335с.

12. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия. -М: ЮНИТИ, 2001.-720 с.

13. Варжепетян А.Г., Глущенко В.В. Системы управления: исследование и компьютерное проектирование. М.: Вузовская книга, 2000. - 328с.

14. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. М.: Наука, 1983.-344с.

15. Грязнова А.Г., Федотова М.А., и др. Оценка бизнеса. М.: Финансы и статистика, 2001. -512 с.

16. Гэйн К., Сарсон Т. Структурный системный анализ: средства и методы. -М.: Эйтекс, 1993.-641с.

17. Дубров A.M., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю., Барановская Т.П. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М.: Финансы и статистика, 2001. - 224с.

18. Дуброва Т.А., Павлов Д.Э., Ткачев О.В. Корреляционно-регрессионный анализ в системе STATISTICA: Учеб. пособие. -М.: МЭСИ., 1999. 72с.

19. Дуброва Т.А., Павлов Д.Э., Осипова Н.П. Факторный анализ с использованием ППП STATISTICA: Учеб. пособие. М.: МЭСИ, 2000. -64с.

20. Емельянов А.А. Власова Е.А. Имитационное моделирование в экономических информационных системах. М.: МЭСИ, 1996. - 108с.

21. Емельянов А.А. Экономико-математический метод оценки устойчивости и параметров рисков инвестиционного процесса // Системный анализ экономических процессов: Сборник научных трудов. М.: МЭСИ, 1999. -с. 45-56.

22. Емельянов А.А. Имитационное моделирование в управлении рисками. -СПб.: Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия, 2000. 376с.

23. Емельянов А.А. Перспектива создания имитационно-математической методологии адаптивного управления рисками // Системный анализ в экономике и образовании: Сборник научных трудов. М.: Международная академия открытого образования, 2000. - с.68-78.

24. Емельянов А.А. Управление муниципальными проектами с учетом рисков инвесторов-землепользователей // Системный анализ в экономике и образовании: Сборник научных трудов. М.: Международная академия открытого образования, 2000. - с.48-56.

25. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: Филин, 1996. -344с.

26. Кендалл М. Многомерный статистический анализ и временные ряды. М.: Наука, 1976.-511с.

27. Клейнен Дж. Статистические методы в имитационном моделировании. -М.: Статистика, 1978. 564с.

28. Ковалев В.В. Управление финансами. М.: ФБК Пресс, 1998. - 160с.

29. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление. М.: Олимп-Бизнес, 1999. - 576с.

30. Кротов В.Ф., Гурман В.И. Методы и задачи оптимального управления. -М.: Наука, 1973.-225с.

31. Лагоша Б.А., Емельянов А.А. Основы системного анализа. М.: МЭСИ,1998.-77с.

32. Максимей И.В. Семишин Ю.А. Вопросы моделирования сетей массового обслуживания с динамической структурой // Электронная техника. Сер. Экономика и системы управления. 1981, №1. - с.45-50.

33. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления. -М.: Финансы и статистика, 1993. 304с.

34. Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем: математические основы. М.: Мир, 1978.-312с.

35. Месарович М., Мако Д., Такахара Я. Теория иерархических многоуровневых систем. М.: Мир, 1973. - 252с.

36. Модильяни Ф., Миллер М. Сколько стоит фирма? Теорема ММ. М.: Дело, 1998.-225с.

37. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. М.: Главная редакция физ.-мат. литературы, 1981. -487с.

38. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. М.: Мир, 1975. -344с.

39. Немчинов B.C. Экономико-математические методы и модели. М.: Мысль, 1962.-275с.

40. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжениринг бизнеса. М.: Финансы и статистика, 1997. - 336с.

41. Павлов Д.Э. Аналитическое программное обеспечение в бизнесе и образовании // Экономические информационные системы на пороге XXI века: Сборник докладов Российской научной конференции. М.: МЭСИ,1999. с.315-317.

42. Павлов Д.Э. Применение имитационных моделей для управления экономическим потенциалом предприятия // Системный анализ в экономике и образовании: Сборник научных трудов. М.: Международная академия открытого образования, 2000. — с. 142-146.

43. Питере Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. М.: Прогресс, 1986.-245с.

44. Понтрягин J1.C., Болтянский В.Г. и др. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1976. - 305с.

45. Попов Э.В., Шапот М.Д. Реинжениринг бизнес-процессов и информационные технологии // Открытые системы. 1996, №1. - с.75-91.

46. Портер М. Международная конкуренция. М: Международные отношения, 1993. - 895с.

47. Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория и практика. М.: Наука, 1986.-288с.

48. Поспелов Г.С., Ириков В.А. Программно-целевое планирование и управление. М.: Советское радио, 1976. - 303с.

49. Прицкер А. Введение в имитационное моделирование и язык CJIAM II. -М.: Мир, 1989.-644с.

50. Пропой А.И. Моделирование долгосрочного развития ресурсно-экономических систем // Философско-методологические основания системных исследований. М.: Наука, 1983. - с.274-289.

51. Пропой А.И. Элементы теории оптимальных дискретных процессов. М.: Наука, 1973.- 195с.

52. Райфа X. Анализ решений. М.: Наука, 1977. - 407с.

53. Роберте Ф. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам. М.: Наука, 1986.

54. Рубцов С.В., Ахмедов Н.А., Безсмертный С.П. Управление диверсифицированным капиталом // Рынок ценных бумаг. 1996, №3. - с.33-37.

55. Рэдхед К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. М.: ИНФРА-М, 1996.-288с.

56. Саати Т., Керкс К. Аналитическое планирование. Организация систем. -М.: Радио и связь, 1991. 224с.

57. Седелев Б.А. Оценка параметров и структуры экономических процессов. -М.: Экономика, 1985.- 160с.

58. Седелев Б.А. Оценка распределенных лагов в экономических процессах. -М.: Экономика, 1977.- 195с.

59. Семенов В.В., Пантелеев А.А., Бортаковский А.С. Математическая теория управления в примерах и задачах. М.: Издательство МАИ, 1997. - 264с.

60. Скотт М. Факторы стоимости: руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости. М.: Олимп-Бизнес, 2000. - 432с.

61. Стоун Д. Хитчинг К. Финансовый учет и анализ. СПб.: Литера плюс, 1994.-272с.

62. Фольмут X. Инструменты контроллинга. М.: Финансы и статистика, 1998.-240с.

63. Фомин В.Н., Фрадков А.Л., Якубович В.А. Адаптивное управление динамическими объектами. М.: Наука, 1981. - 447с.

64. Форрестер Дж. Антиинтуитивное поведение сложных систем // Современные проблемы кибернетики. М.: Знание, 1977. -с.9-25.

65. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия. М.: Прогресс, 1971. -340с.

66. Форрестер Дж. Мировая динамика. М.: Мир, 1978. - 165с.

67. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжениринг корпорации: манифест революции в бизнесе. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1997. -332с.

68. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга. М.: Финансы и статистика, 1997. - 799с.

69. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. -М: Финансы и статистика, 1995. 416с.

70. Цыгичко В.Н. Прогнозирование социально-экономических процессов. -М.: Финансы и статистика, 1986. 210с.

71. Шанк Дж. Стратегическое управление затратами. СПб.: Бизнес-Микро, 1999. -320с.

72. Шарп У.Ф., Александер Г. Дж., Бейли Дж. Инвестиции. М.: ИНФРА-М, 1997. - 1024с.

73. Шеннон К. Имитационное моделирование искусство и наука. - М.: Мир, 1978.-418с.

74. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М.: Инфра-М, 1996.- 176с.

75. Шрайбер Т. Дж. Моделирование на GPSS. М.: Машиностроение, 1979. -215с.

76. Янг С. Системное управление организацией. М.: Советское радио, 1972. -455с.

77. Brealey R., Myers S. Principles of corporate finance. New York: McGrow Hill, 1991.

78. Davenport Т.Н. Business Innovation, Reengineering Work through Information Technology. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1993.

79. Drucker P.F. Management: Tasks, Responsobilities, Practices. New York, Harper Business, 1990.

80. Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. New York: HarperCollins, 1993.

81. Hammer M. Beyond reengineering: how the process-centered organization is changing our work and our lives. New York : HarperBusiness, 1996.

82. Haugen R.A. Modern Investment Theory, 4th ed. Prentice Hall, 1997.

83. Hill David R.C. Object-Oriented Analysis and Simulation. Addison-Wesley Publishing Company, 1996.

84. Jacobson I., Ericsson M., Jacobson A. The Object Advantage: Business Process

85. Reengineering with Object Technology. ACM Press, Addison-Wesley Publishing, 1995

86. Law, Averill M. Kelton, W. David. Simulation modeling and analysis. New york : McGraw-Hill, 1991.

87. McHaney, Roger. Computer simulation: a practical perspective. San Diego: Academic Press, 1991.

88. Minzberg H. Strategy Formation: Schools of thought // Perspectives of Strategic Management. New York: McGrow Hill, 1992.

89. Ould, M. A Business processes: modeling and analysis for reengineering and improvement. New York: Wiley, 1995.

90. Schriber, Thomas J. An Introduction to Simulation Using GPSS/H. John Wile & Sons, 1991.