Разработка моделей поддержки кредитной политики коммерческого банка тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Захарова, Александра Александровна

• Захарова, Александра Александровна
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Захарова, Александра Александровна

Введение.

1. Моделирование политики кредитной организации на рынке банковских услуг.

1.1. Общие экономические теории ценообразования.

1.1.1. Обзор общих методологических принципов ценообразования

1.1.2. Понятие механизма ценовой дискриминации.

1.1.3. Практика ценообразования на предприятиях в условиях Российской экономики.

1.2. Модель зависимости спроса на банковский продукт от цены на рынке банковских услуг.

1.3. Динамические модели ценовой политики банка в условиях конкуренции.

2. Экономические показатели инвестиционной деятельности предприятий.

2.1. Основные этапы инвестиционной деятельности.

2.2. Инвестиционные риски и возможности их снижения.

2.3. Система показателей оценки инвестиционных проектов.

3. Нечеткое моделирование стратегии кредитования юридических лиц.

3.1. Методика оценки кредитоспособности, основанная на нечетком логическом выводе.

3.2. Применение нечетких сетей Петри для оценки кредитоспособности.

3.3. Причинно-следственная сеть для оценки кредитования юридических лиц.

4. Моделирование кредитоспособности физических лиц.

4.1. Понятие скоринга в кредитной деятельности банков.

4.2. Применение нейросетевых методов для оценки кредитной надежности физических лиц.

4.3. Интеллектуальные алгоритмы скоринга, основанные на правилах

4.4. Построение скоринговых моделей на основе системы данных

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка моделей поддержки кредитной политики коммерческого банка»

Актуальность темы. Основой развития российской экономики и ее устойчивого роста является поступление инвестиций в реальный сектор экономики. Основополагающая функция банков заключается в непосредственной организации финансовых потоков в экономической системе. С другой стороны, успешное развитие самой кредитной организации требует ее активного участия в инвестиционных процессах.

Инвестиционная способность банка определяется, прежде всего, способностью оценить степень инвестиционного риска и возможностью управления инвестиционным процессом. Объективная оценка финансового положения инвестируемого предприятия и оказание влияния на финансовую политику позволяет минимизировать инвестиционные риски. Решение задачи существенного роста валового внутреннего продукта (ВВП) зависит от обеспечения инвестиционной деятельности, основу которой образуют долгосрочные кредиты. Так как от характера финансируемого проекта зависит окупаемость инвестиций и прибыль, то решающими при предоставлении кредита должна быть надежность оценки проекта и возможность влияния на управление инвестиционным проектом.

Российская банковская система находится на этапе интенсивных рыночных преобразований. В условиях острой конкуренции и концентрации банковского капитала важной задачей является эффективное управление, основанное на современных методах маркетинга и стратегического менеджмента.

Для успешной деятельности на конкурентном банковском рынке необходимо сохранение и расширение клиентской базы. Устойчивое развитие кредитной организации обеспечивается применением современных технических средств, банковских технологий, совершенствованием системы управления персоналом. Для управления системой формирования цены на банковские услуги необходимо иметь модели, адекватно отражающие взаимодействие участников рынка. При моделировании сложных систем, таких как коммерческий банк, желательно получение количественного результата реакции системы на изменение входных переменных и внешних условий.

В современных условиях России существует проблема выбора стратегий кредитования. При возрастающем спросе на потребительские кредиты происходит и рост невозвращенных кредитов. Рост доли не возврата кредитов может привести к кризису банковской системы и к банкротству неэффективно управляемых кредитных организаций.

Разработка методов количественной оценки влияния внешних экономических условий, создание моделей поведения участников банковского рынка является важной и актуальной задачей. Решение этой задачи обеспечивает стабильное развитие банковской системы и всей экономики.

Объектом исследования является конкурентный рынок банковских услуг и кредитные организации, участвующие в инвестиционных процессах российской экономики, разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий.

Предмет исследования: динамические модели поведения участников конкурентного рынка банковского продукта; методы оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка; способы оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений.

Целью диссертационной работы является проведение комплексных исследований, направленных на построение методов и моделей поведения участников конкурентного рынка банковских услуг, обеспечивающих принятие эффективных решений при стратегическом управлении кредитной организацией, что будет способствовать повышению эффективности использования банковских финансовых ресурсов, активизации инвестиционной деятельности финансово-кредитных учреждений при одновременном снижении рисков утери их капиталов.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- построить динамическую модель поведения участников конкурентного рынка банковских услуг, позволяющую принимать оптимальные ценовые решения;

- разработать модель зависимости спроса на банковский продукт от цены на рынке банковских услуг;

- создать методику оценки эффективности деятельности кредитуемых предприятий;

- обосновать применение нечетких сетей Петри (СП) при определении кредитоспособности юридических лиц;

- разработать методики определения кредитоспособности клиентов коммерческого на основе интеллектуальных алгоритмов обработки данных.

Методы исследования. В работе применялись теоретические методы и методологические исследования в экономике, нормативные и законодательные акты Российской Федерации. Для обработки информации и получения количественных результатов использовались методы извлечения знаний из данных, теория нечетких множеств, теория оптимального управления.

Достоверность и обоснованность полученных в работе результатов и выводов подтверждается сопоставительным анализом разработанных и существующих математических моделей и методов, использованием фактических данных, содержащихся в документах бухгалтерской отчетности.

Математические модели и методы, применяющиеся в диссертационной работе, основаны на теории дифференциальных уравнений, на теории оптимального управления, теории вероятностей, теории исследования операций и теории нечетких множеств.

Научная новизна проведенного исследования заключается в следующем:

- разработана модель зависимости спроса на банковский продукт от цены на рынке банковских услуг путем получения аналитического решения дифференциального уравнения в виде логистической кривой рыночного спроса на банковский товар, для вычисления коэффициентов которой минимизируется среднеквадратичное отклонение логистической кривой с применением гибридного генетического алгоритма, что дает возможность по ограниченному набору ценовых ступенек рассчитать эластичность спроса по цене;

- построена математическая модель конкурентной борьбы двух участников рынка банковских услуг, позволяющая решить задачу оптимального управления и рассчитать оптимальную ценовую стратегию одного участника при неизменной ценовой политики второй стороны;

- разработана методика оценки кредитоспособности, опирающаяся на математический аппарат теории нечеткого логического вывода, включающая модель оценки кредитоспособности юридических лиц на основе обобщенной системы нечеткого логического вывода и систему оценок состояния предприятия в виде нечеткой причинно-следственной сети. При описании элементов использовано множество нечетких ситуаций, характеризующих пространство возможных состояний элементов, а также множество отношений между ними. Основой для проведения операции нечеткого логического вывода явился вид связей между элементами нечеткой системы, содержащих правила, названия термов и функции принадлежности термов;

- обосновано применение нечетких СП при определении кредитоспособности юридических лиц для представления системы нечетких продукционных правил, основанные на структуре обобщенной СП с введением неопределенности нечеткого характера в базовый формализм, что дает возможность решения задач моделирования и управления, в которых неопределенность имеет субъективный характер;

- на основе метода деревьев решений разработана методика оценки кредитоспособности физических лиц, позволяющая уменьшить величину кредитного риска.

Практическая полезность исследования заключается в применении разработанных методов для поддержки оптимального управления банковской деятельностью. Разработана методика прогнозирования ежедневного поведения депозитов физических лиц на основе нейросетевой модели. На основе численного решения задачи оптимального управления рассчитана оптимальная ценовая стратегия одного участника при неизменной ценовой политики второй стороны. Получены правила, характеризующие благонадежность клиентов банка. Описаны модели зависимости спроса на банковский продукт от цены на рынке банковских услуг и динамические модели ценовой политики банка в условиях конкуренции. Приведены интеллектуальные алгоритмы скоринга, основанные на правилах и нейросетевых методах. Построена скоринговая модель на основе системы данных для оценки кредитной надежности физических лиц.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертации докладывались и обсуждались на: Международной научно-технической конференции «Информационные технологии в инновационных проектах» (Ижевск, 2004); VIII Международной конференции в МГУ «Научные концепции и реальный менеджмент» (Москва, 2005); Ломоносовских чтениях в МГУ (Москва, 2004-2005); Международной конференции Российской научной школы «Инноватика-2005» (Сочи, 2005); 33 Международной конференции «Информационные технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе» (Украина, Крым, Ялта-Гурзуф, 2006); V Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы российской экономики» (Пенза, 2006); Седьмой Международной научно-технической конференции «Искусственный интеллект-2006» (Таганрог, 2006); Второй Международной научной молодежной школы «Нейроинформатика и системы ассоциативной памяти» (Таганрог, 2006).

Реализация работы в производственных условиях. Положения, разработки и рекомендации диссертационной работы внедрены в ОАО «Фондсер-висбанк».

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ общим объемом 3,37 п.л., в том числе 2 единолично. Автор имеет 5 научных трудов в изданиях, выпускаемых в РФ и рекомендуемых ВАКом для публикации основных результатов диссертаций.

Структура диссертационной работы. Диссертация содержит введение, 4 главы, заключение и библиографический список, изложенные на 126 стр. машинописного текста. В работу включены 13 рис., 3 табл., список литературы из 144 наименований.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Захарова, Александра Александровна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований сформулированы следующие выводы.

1. Предложен способ расчета эластичности спроса по цене по ограниченному набору ценовых ступенек.

2. Построена математическая модель конкурентной борьбы двух участников рынка банковских услуг. На основе численного решения задачи оптимального управления рассчитана оптимальная ценовая стратегия одного участника при неизменной ценовой политики второй стороны, заключающаяся в поддерщг жании цены на продукцию на меньшем уровне, чем равновесная цена.

3. Для повышения инвестиционной способности банка на всех этапах инвестиционного проекта для повышения эффективности его реализации целесообразно применять комбинацию из методов прямого математического моделирования и интеллектуальных методов извлечения знаний из данных, дающую дополнительной информации о закономерностях развития инвестиционных проектов и снижающую инвестиционный риск.

4. На основе метода деревьев решений разработана методика оценки кредитоспособности физических лиц, снижающая величину кредитного риска на 3%.

5. Получены правила скоринга, обеспечивающие точность классификации 95.2% и точность распознавания надежных клиентов 98.7%.

6. Создана методика определения кредитоспособности юридических лиц с применением системы нечеткого вывода и сетей Петри.

7. Построена структура сети, установлены основные переменные системы, получены правила, характеризующие благонадежность кредитуемых предприятий.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Захарова, Александра Александровна, 2006 год

1. Авраамов А., Гурков И. Российские предприятия после августовского шока // Вопросы экономики. -1999. -№10 . -с.98-105

2. Айвазян С.А., Бежаева Э.И., Староверов О.В. Классификация многомерных наблюдений. М., Статистика, 1974.

3. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М., ЮНИТИ, 1998.

4. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. М.: ФиС, 2000

5. Абрамов С.И. Инвестирование. М.: Центр экономики и маркетинга,2000.

6. Автухович Э. В., Гуриев С. М., Оленев Н. Н., Петров А. А., Поспелов И. Г., Шананин А. А., Чуканов С. В. Математическая модель экономики переходного периода. М.: ВЦ РАН. 1999.

7. Альбрехт Э.Г. Методика построения и идентификации моделей макроэкономических процессов // Электронный журнал «Исследовано в России», 2002.

8. Афонцев С., Капелюшников Р. Структурные характеристики предприятий и их налоговое поведение // Вопросы экономики. -2001. -№9. -с.82-100.

9. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. М. Статистика, 1974 г.

10. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. М.: Финансы и статистика, 2000.

11. Бартенев С.А. Экономические теории и школы (история и современность): курс лекций. М.: Изд-во БЭК, 1996. - 352с.

12. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты./ Пер. с нем./ Под ред. А.МЛуйкина, Л.А.Галютина, Калининград, 1997.

13. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: Пер. с англ. 4-е издание. -М.: Дело Лтд., 1994. 720с.

14. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. -М.: Финансы и статистика,1994.

15. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта.-М.: Финансы и статистика, 1994

16. Багриновский К.А., Матюшок В.М. Экономико-математические методы и модели, М.: РУДН, 1999.

17. Бэстенс ЭВан ден Берг., В.-М., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки. Принятие решений в торговых операциях. Научное издательство «ТВП», Москва, 1997.

18. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. СПб.: Питер, 2000.

19. Бурков В.Н., Ириков В.А. Методы управления организационными системами. М.: Наука, 1994.

20. Бухарин Н. Политическая экономия рантье. Теория ценности и прибыли австрийской школы. (Репринтное воспроизведение издания 1925г.). -М.Юрбита, 1988.-191с.

21. Борисов А.Н., Крумберг О.А., Федоров И.П. Принятие решений на основе нечетких моделей. Рига: Зинатне, 1990.

22. Базен Р.С. и др. Информация и риск в маркетинге/ Пер. с англ. М.: АО Финстатинформ, 1993.

23. Беллман Р., Калаба Р. Динамическое программирование и современная теория управления. М.: Наука, 1969.-458с.

24. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проек-тов./Пер. с англ./Под ред.Белых Л.П. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

25. Борисов А.Н., Алексеев А.В., Меркурьева Г.В., и др. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений. М.: Радио и связь, 1989. -304с.

26. Бузько И.В. Методология анализа и оценки экономического риска в инновационных процессах: Автореф. докт.эконом.наук. Донецк, 1996. - 54с.

27. Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

28. Валдайцев С.В.Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

29. Валдайцев С.В., Воробьев П.В., Иванов В.В. и др. Инвестиции. Учебник /Под ред. В.В.Ковалева, В.В.Иванова, В.А.Лялина. М.:ТК Велби, изд-во Проспект, 2003 .-440с.

30. Варшавский Л. Неплатежи и бартер как проявление системных трансформаций // Вопросы экономики. -2000. -№6. -с.89-101.

31. Волков С.И., Романов А.Н., Григоренко Г.П. Построение и функционирование сложных экономических систем. М.: Финансы и статистика, 1982.

32. Владимиров В. А., Воробьев Ю. Л., Малинецкий Г. Г. и др.Управление риском. М.: Наука. 2000.

33. Воловник А.Д., Тененев В.А. Оптимальное управление движением оборотных активов на предприятии// Интеллектуальные системы в производстве, №2, 2004.С.98-110.

34. Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт (сравнительно-правовой комментарий). М.: ИНФРА-М, 2001.

35. Воронцовский А.В. Инвестиции и финансирование. СПб.: Изд-во СПбУ, 1998.

36. Герберт А. Саймон. Теория принятие решений в экономической теории и науке о поведении // Теория потребительского поведения и спроса. (Серия «Вехи экономической мысли». Вып.1.) Под ред. В.М.Гальперина. СпБ.: Эк.школа, 1999.

37. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Экономикоматематические методы и модели в менеджменте. СПб., СПбГТУ, 2000.

38. Гейл Д. Теория экономических моделей. М., ИЛ, 1963 г.

39. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования цен // Маркетинг в России и за рубежом -1999. № 5. - с.42-53

40. Григорьев Л. К новому этапу трансформации // Вопросы экономики. -2000. -№4. -с.4-20

41. Гуриев С.М., Поспелов И.Г., Шапошник Д.В. Модель общего равновесия при наличии трансакционных издержек и денежных суррогатов // Экономика и математические методы. 2000. - т.36. - №1. - с.75-90.

42. Дерябин А.А. Система ценообразования и финансов. М.: Издательство политической литературы, 1989. - 79с.

43. Джевонс У. Краткое обобщение об общей математической теории политической экономии // Теория потребительского поведения и спроса. (Серия «Вехи экономической мысли». Вып.1.) Под ред. В.М.Гальперина. -СпБ.:Эк.школа, 1993.-С.70-77.

44. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерный статистический анализ в экономических исследованиях. М., МЭСИ, 1988.

45. Дюпюи Ж. О мере полезности гражданских сооружений // Теория потребительского поведения и спроса. (Серия «Вехи экономической мысли». Вып.1.) Под ред. В.М.Гальперина. СпБ.:Эк.школа, 1993. - с.28-66.

46. Емельянов А.А. Структурный анализ и динамические имитационные модели в экономике. М.: Финансы и статистика, 1998.• 48. Есипов В.Е., Г.А.Маховикова. Ценообразование на мировом рынке: Учебное пособие. -Л.: Изд-во ЛФЭИ. 1991г. - 144с.

47. Желтякова В.А., Маховикова Г.А., Пузыня Н.Ю. Цены и ценообразование. Краткий курс /Учебное пособие. СПб.: Издательство «Питер», 1999. -112с.

48. Завьялков А.Г. Цены и ценообразование в СССР. Минск: Издательство Вышэйшая Школа, 1976. - 350с.

49. Заде Jl. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию решений. М.: МИР, 1976.-166с.

50. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. М.: АО "ДИС", 1997.53. аостровцев А. Рентоориентированное поведение: потери для общества // Вопросы экономики. -2000. -№5 . -с.31-44

51. Ивченко Б.П., Мартыщенко Л.А., Табухов М.Е. Управление в экономических и социальных системах. СПб.: Нордмед-Издат, 2001.-248с.

52. Искусственный интеллект. Книга 1. Системы общения и экспертные системы./ Под ред. проф. Э.В.Попова. М.: Радио и связь, 1990. - 461 с.

53. Искусственный интеллект. Книга 2. Модели и методы / Под ред. проф. Д.А.Поспелова. М.: Радио и связь, 1990. - 304 с.

54. Искусственный интеллект. Книга 3. Программные и аппаратные средства. / Под. ред. В.Н.Захарова, В.Ф.Хорошевского. М.: Радио и связь, 1990. -2320с.

55. Ковелло Джозеф А., Хетзелгрен Бриан Дж. Бизнес-план: Полное справочное руководство /Пер. с англ. М.-.БИИОМ, 1997.

56. Колемаев В.А. Математические модели макроэкономики. М. ГАУ им. С. Орджоникидзе, 1996 г.

57. Кротов В.Ф., Лагоша Б.А. и др. Основы теории оптимального управления. /Под ред. В.Ф.Кротова. -М.: Высшая школа, 1990.

58. Кныш М.И., Перекатов Б.А., Тютиков Ю.П. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности. СПб: Изд. дом «Бизнес-Пресса», 1998.

59. Ковалев В.В. Финансовый анализ. М.: Финансы и статистика, 1995.

60. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 1998.

61. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1999.

62. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. Издание второе М. "Финансы и статистика" 1991г.-511 с.

63. Капица С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.: Наука 1997.

64. Кожин С.В. Критерии управления инвестиционным процессом на промышленном предприятии// Эл.журнал «ИССЛЕДОВАНО В РОССИИ», 2001.

65. Клейнер Г.Б. Управление корпоративными предприятиями в переходной экономике // Вопросы экономики. 1999. - №8. - с.64-79.

66. Клейнер Г.Б. Эволюция и реформирование предприятий: 10 лет спустя // Вопросы экономики. -2000. -№5. -с.62-75.

67. Коуз Р. Фирма, рынок, право: Пер. с англ. М.: «Дело ЛТД» при участии изд-ва «Catallaxy», 1993. -192с.

68. Краснова В., Смородина Т. Стратегии голых расчетов // Эксперт. -2000.-№4. -с.21-25.

69. Кувалдин Д. Экономический кризис 90-х: реакция предприятий // Российский экономический журнал. -2000. -№8. -с. 10-17

70. Ланкастер К. Перемены и новаторство в технологии потребления // Теория потребительского поведения и спроса. (Серия «Вехи экономической мысли». Вып.1.)/Под ред. В.М.Гальперина. СпБ.:Эк.школа, 1993. - с.326-336.

71. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuz-zyTECH.- СПб.: БХВ-Петербург, 2003.-736с.

72. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование. М.: БЕК, 1997.- 353с.

73. Лиухто К. Влияние размера, возраста и отраслевой принадлежности предприятия на его эффективность: Пер. с англ. // Вопросы экономики. -2000.1. -с.120-136.

74. Максимов К.В. Оценка интеллектуального капитала банка.// Актуальные проблемы стратегического менеджмента. Сб. статей / Московский государственный институт эконометрики, информатики, финансов и права. М., 2002.С.65-71.

75. Максимов К.В. Интеллектуальный капитал банка.// Актуальные проблемы стратегического менеджмента. Сб. статей / Московский государственный институт эконометрики, информатики, финансов и права. М., 2002.С.72-78.

76. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Пред. Ф.Энгельса. М.: Политиздат, 1967. - т.1. - 908с.

77. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Пред. Ф.Энгельса. М.: Политиздат, 1970. -т.Ш. - 1084с.

78. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов по их обороту для финансирования. Официальное издание. М."Экономика" 2000г.

79. Методика определения оптовых цен на новую машиностроительную продукцию производственно-технического назначения. Государственный комитет СССР по ценам. Утверждена Госкомцен СССР 30.10.87г.- 28с.

80. Михайлова Е.А. Ценовые стратегии: современные мировые тенден-ции//Маркетинг в России и за рубежом. -1999г. № 5. - с.93-98

81. Месарович М., ТакахараЯ. Общая теория систем. -М.: Мир, 1978.

82. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. М., Финансы и статистика, 1996 г.

83. Нестеренко А., Переходный период закончился. Что дальше? //Вопросы экономики. -2000. -№6. -с.4-17.

84. Оссовский С. Нейронные сети для обработки информации /Пер. с польского И.Д.Рудинского.-М.:Финансы и статистика,2002.344с.

85. Олейник А.Н. Институциональная экономика. Теория фирмы. Учебно-методическое пособие // Вопросы экономики. -1999. -№9 . -с. 126-150

86. Павлов B.C., Шпрыгин В.И., Реформа ценообразования: цели, пути реализации. М.: Экономика, 1991. -368с.

87. Пигу А.С. Экономическая теория благосостояния. — М.: Изд-во "Прогресс", 1985. т. 1. —512с

88. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1989.

89. Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках. В ред. Приказа МАП РФ от 11.03.99г. №71.

90. Попов Е.В. Разработка нового товара // Маркетинг в России и за рубежом -1999г. №3. - с. 11-19.

91. Попов Е.В. Потенциал маркетинга предприятия // Маркетинг в России и за рубежом -1999г. № 5 с.31-41.

92. Пресняков В.Ф. Модель поведения предприятия—М.: Наука, 1991. —192с.

93. Пу Т. Нелинейная экономическая динамика.- Ижевск: Изд.дом «Удм. Университет», 2000.-200с.

94. Пунин Е.И. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятиях в условиях рыночной экономики. М.: Международные отношения, 1993 -110с.

95. Раяцкас P.JL, Плакунов М.К. Экономические догмы и управленческая реальность. М.: Экономика, 1991. - 207с.

96. Райская П., Сергиенко Я., Френкель А. Исследование инфляционных процессов в условиях переходной экономики //Вопросы экономики.-1997. -№10. -с.41-51.

97. Розин Б.Б., Ягольницер М.А. Конструирование экономико-статистических моделей с заданными свойствами. — Новосибирск: Наука, 1981.— 175 с.

98. Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Советующие информационные системыв экономике. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-487с.

99. Ронова Г.Н. Финансовый менеджмент / М. Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. 2002.

100. Рэдхед К„ Хьюс С. Управление финансовыми рисками./Пер. с англ.М.: ИНФРА-М, 1996.

101. Рюмин В.П., Как рассчитать цену на научно-техническую продукцию. М.: Финансы и статистика, 1993. -78с.

102. Смирнов С.А. Стратегическое планирование. М.: МЭСИ, 1999.

103. Сергиенко Я.В. Кооперативная модель управления бизнесом // Вопросы экономики. -1999. -№10 . -с.76-85.

104. Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: Краткий курс. 2-е изд., испр. М.'ИНФРА-М, 2003.-303с.

105. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика: Пер. с англ. М.: Бином, 1997. - 800с.

106. Слесарев Е.С. Воздействие международных стратегических альянсов на процесс создания и получения организационных знаний // Менеджмент в России и за рубежом. 1999. -№4. с.3-18.

107. Смит А. Исследование о природе и причинах богатств народов, (отдельные главы). Петрозаводск, 1993. - 320с.

108. Спиридонов В.А. Мировая экономика: Учебное пособие.- М.: Инфра-М., 1999г. -256с.

109. ИЗ. Справочник по ценообразованию. Сост. Матлин A.M., Ольховой В.Г., Рудин А.Н., Торбин В.И./Под ред. Глушкова Н.Т. М.: Экономика, 1985 -400с.

110. Стоунхаус Дж. Управление организационным знанием: Пер. с англ.//Менеджмент в России и за рубежом. -1999. -№1. с. 15-26

111. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика.- Перспектива, 1994,1996

112. Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатстваорганизаций.// Новая постиндустриальная волна на западе./Под ред. Иноземцева В.Л. M:Academia, 1999.С.377.

113. Табурчак П.П., Викуленко А.Е.,Овчинникова Л.А. и др. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Ростов н/Д.:Феникс, 2002.-352с.

114. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия— СПб.: Питер, 2001. —272с.

115. Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике М.: МЭСИ, 1998.- 187с.

116. Темник Д.В. Иностранные инвестиции и инвестиционный климат в России.//Деньги и кредит.№11, 2001.

117. Тененев В.А. Моделирование рационального поведения товаропроизводителей // Интеллектуальные системы в производстве, №1,2004.

118. Тененев В.А., Ворончак В.И.Решение задач классификации и аппроксимации с применением нечетких деревьев решений./ Интеллектуальные системы в производстве, №2,2005.С.-46-69.

119. Тененев В.А., Гуляшинов А.Н. Теория принятия решений в сложных социо-технических системах.- Ижевск: Изд.ИжГТУ,2005.280с.

120. Теория переходной экономики. Т. 1,2. Учебное пособие/Под ред. Красниковой Е.В. -М.:Теис, 1998.-546с.

121. Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. М.: Тандем, 1997.-222с.

122. Финансы. Деньги. Кредит. Под ред. Соколовой О.В. М., Юрист, 2000г.

123. Финансы. /Под ред. Ковалева В.В. М.: Проспект, 2001 г.

124. Финансовый бизнес план. Учебное пособие под ред. В.М.Попова -М. "Финансы и статистика" 2000 - 480с.

125. Фиронов А., Люшина Е. Нечеткая логика в анализе корпоративных клиентов. // Банковские технологии. 2003. - №5. - с.23-31.

126. Фролов Ю.В. Интеллектуальные системы и управленческие решения." М.:МГПУ, 2000.-294с.

127. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с нем. М.: Финансы и статистика. -1997г. - 800с.

128. Хикс Дж, Р.Аллен. Пересмотр теории ценности //Теория потребительского поведения и спроса. (Серия «Вехи экономической мысли». Вып.1.)Под ред. В.М.Гальперина.-СпБ.:Эк.школа, 1993.- с.117-141.

129. Цены и ценообразование. / Под ред. В.Е.Есипова СПб.: Питер, 2001. —464с.

130. Чубаков Г. Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия. М.:ИНФРА-М, 1996. - 215с.

131. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия: Пер. с нем./Под ред проф. Поршнева А.Г. -М.: Финансы и статистика, 1996. — 240с.

132. Экономико-математические методы и прикладные модели. /Под ред. Федосеева В.В. М., ЮНИТИ, 2000.

133. Яковлев А. Раскрытие информации о предприятии и проблемы классификации неденежных трансакций // Вопросы экономики. -2000. -№5. —с.91-103.

134. Яругова А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран: Пер. с польск. М.: Финансы и статистика, 1991. - 240с.

135. Brigham E.F. Fundamentals of Financial Management: Sixth Edition. NY: Dryden Press, 1992.

136. Elton E.J. Gruber M.J. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 4-th ed. Jhon Wiley & Sons, Inc., 1991.

137. Higgins R.C. Analysis for Financial Management. 2-nd ed. Richard D. Irwin, Inc., 1989.

138. Hirt G.A., Block S.B. Fundamentals of Investment Management and Strategy. Richard D. Irwin, Inc., 1983.

139. Lyalin V.E., Volovnik A.D. Mathematical modelling of investment risk by optimization of operation of business // Appendix to journal «Audit and financial analysis». 2006. - №2 - P. 10-46.