Многокритериальная оптимизация инвестиционных проектов развития промышленных предприятий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.01, кандидат технических наук Гаибова, Татьяна Викторовна

• Гаибова, Татьяна Викторовна
• кандидат технических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат технических наук Гаибова, Татьяна Викторовна

Содержание.

Введение.

1 Современное состояние вопроса, цель и задачи исследования.

1.1 Предмет исследования. Основные понятия.

1.2 Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов.

1.3 Современные методы и средства инвестиционного проектирования.

1.4 Развитие методов и средств оптимизации инвестиционных проектов.

1.5 Цель и задачи исследования.

2 Теория вопроса.

2.1 Концепция методики оптимального инвестиционного проектирования развития промышленных предприятий.

2.2 Постановка задачи. Критерии оптимальности.

2.3 Математическая модель оптимизации инвестиционного проектирования.

2.4 Методы и алгоритмы многокритериальной оптимизации инвестиционного проектирования.

2.5 Алгоритм ранжирования ИП в порядке их инвестиционной привлекательности.

2.6 Интеллектуальный анализ инвестиционных проектов.

Выводы.

3 Методика экспериментального исследования.

3.1 Цель и задачи экспериментального исследования.

3.2 Методика сбора информации.

3.3 Методика идентификации моделей.

3.4 Инструментальные средства оптимального инвестиционного проектирования.

Выводы.

4 Результаты экспериментального исследования.

4.1 Характеристика исследуемых инвестиционных проектов.

4.2 Результаты идентификации модели развития промышленного предприятия.

4.3 Результаты системного анализа критериев коммерческой эффективно

4.4 Использование алгоритма ранжирования ИП для проведения конкурс ного отбора проектов для финансирования.

4.5 Результаты моделирования и оценка эффективности результатов исследования.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Многокритериальная оптимизация инвестиционных проектов развития промышленных предприятий»

Актуальность работы. В настоящее время в промышленности все шире применяются проектные методы управления или управление проектами (УП). В самом широком понимании, управление проектами - это управление изменениями. Наиболее актуальными изменениями в настоящее время, по нашему мнению, являются изменения отечественной промышленности, связанные с восстановлением производственного потенциала и качества выпускаемой продукции. Поэтому неудивительно, что в России, как и во всем мире, широко развиваются методы и средства проектного управления.

Одной из самых острых проблем проектного управления, на наш взгляд, является обоснование инвестиций. Это связано с тем, что все расчеты проводятся в условиях неопределенности. Поэтому на этапе проектирования возможны ошибки, причем, ошибки двух типов: инвестиции в недостаточно эффективный проект или отбрасывание эффективных проектов. Особенно это актуально для проектов с длительным инвестиционным циклом.

Основная трудность инвестиционного проектирования - многомерность и многокритериальное^. Учитывая сложность процесса проектирования, на практике часто ограничиваются одновариантными расчетами, что приводит к появлению отмеченных выше ошибок. Процесс принятия инвестиционного решения осложняется тем, что последствия его ошибок очень весомы - от отсутствия ожидаемого эффекта до разорения предприятия.

В работе выдвинута гипотеза, что оптимизация процесса принятия инвестиционного решения является потенциальным резервом повышения эффективности и качества инвестиционного проектирования, позволяющим расширить класс эффективных инвестиционных проектов.

В условиях рыночной экономики эта проблема встает наиболее остро.

Таким образом, проблема оптимизации инвестиционного проектирования деятельности промышленных предприятий является актуальной и имеет важное значение для развития экономики страны и теории управления сложными процессами. Работа выполнена в соответствии с федеральной программой "Российская инжиниринговая сеть технических нововведений" (постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1994 г. № 322 и от 4 декабря 1995 г. № 1207), целью которой является создание сети инжиниринговых центров федерального, регионального и отраслевого уровней для разработки и реализации инновационных проектов, связанных с повышением технического уровня производственного потенциала и качества выпускаемой продукции.

Целью настоящей работы является создание методики принятия инвестиционных решений в промышленности на основе методов оптимального проектирования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Разработка обобщенной модели инвестиционного процесса на уровне промышленного предприятия.

- Разработка структуры исходных данных для оптимизации инвестиционного проектирования.

- Разработка методов формирования целевой функции принятия инвестиционных решений.

- Разработка методов принятия инвестиционного решения на основе методов оптимального проектирования.

- Разработка информационного и программного обеспечения комплексной методологии принятия инвестиционных решений.

Объект исследования - промышленный комплекс Оренбургской области.

Предмет исследований - процесс разработки и реализации инвестиционных проектов.

Методы исследования. Для выполнения поставленных задач использованы системный анализ, аппарат общей теории управления, методы оптимального управления, методы многокритериальной оптимизации, методы оптимального планирования эксперимента, методы снижения размерности признакового пространства (метод корреляционных плеяд, метод главных компонент).

Научной новизной обладают следующие результаты:

- Комплекс моделей и алгоритмов оптимального инвестиционного проектирования на уровне промышленного предприятия.

- Методы формирования целевой функции принятия инвестиционных решений.

- Определены зоны инвестиционной привлекательности проектов с максимизацией их коммерческой эффективности.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и отбору их при реализации программы восстановления и развития промышленности региона.

- Информационное и программное обеспечение комплексной методологии принятия инвестиционных решений.

Практическая значимость результатов исследования заключается в следующем.

- Разработанная методика отбора инвестиционных проектов для финансирования позволяет выбирать наиболее эффективные проекты развития промышленности региона по критериям коммерческой, бюджетной и социально-экономической эффективности и использовалась при проведении экспертизы ИП.

- Модель и комплекс инструментальных средств оптимального инвестиционного проектирования применялись при разработке проектов предприятий различных отраслей промышленности.

Реализация результатов работы. Разработанные математические модели, созданное на их основе программное обеспечение и методика отбора инвестиционных проектов использованы при разработке бизнес-планов проектов предприятий Оренбургской области, в том числе при разработке проекта «Строительство энерготехнологического комплекса добычи и глубокой угле-химической переработки Тюльганского бурого угля» ООО «Нефтехимическая компагния «Экодиметил» (имеется акт внедрения), в работе экспертного совета по инвестициям при администрации Оренбургской области для отбора инвестиционных проектов развития промышленности области (имеется акт внедрения). Разработанные в соответствии с предлагаемой методикой бизнес-планы инвестиционных проектов выиграли ряд конкурсов ИП и реализованы в промышленности.

На защиту выносятся следующие основные положения.

- Концепция оптимизации инвестиционного проектирования развития промышленных предприятий с максимизацией коммерческого эффекта от реализации проекта.

- Комплекс моделей и алгоритмов многокритериальной оптимизации принятия инвестиционных решений в промышленности.

- Методика свертки критериев на основе компонентного анализа.

- Методика отбора инвестиционных проектов для финансирования на основе их распределения по зонам коммерческой эффективности с учетом бюджетного и социально-экономического эффекта.

- Структура инструментальных программных средств поддержки принятия инвестиционных решений.

Апробация работы. Основные положения, материалы и результаты работы докладывались и обсуждались: на Всероссийской научно-практической конференции "Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий на основе современных информационных технологий" (г. Москва, 1997г.); на пятой региональной конференции молодых ученых и специалистов (Оренбург, 1998 г.), на четвертой Российской научно-технической конференции "Прогрессивные средства эксплуатации и ремонта транспортных средств" (Оренбург, 1999 г.); на научно-методических семинарах кафедры "Системный анализ и управление" Оренбургского государственного университета (1997.2002 годы).

Публикации. По материалам диссертационной работы и результатам исследования опубликовано 7 печатных работ.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, списка литературы, содержащего 131 наименование, приложения.

Заключение диссертации по теме «Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)», Гаибова, Татьяна Викторовна

выводы

1 Разработана методика сбора и подготовки исходной информации для проведения экспериментального исследования. В качестве объектов для исследования рассматриваются 22 инвестиционных проекта развития промышленных предприятий, разработанных за период с 1996 по 2003 гг. и реализуемых в Оренбургской области.

2 Описана методика идентификации моделей методом минимизации суммы квадратов отклонений.

3 Описана методика проведения кластерного анализа для интеллектуального анализа данных с целью выявления неизвестных ранее закономерностей.

4 Разработана структура инструментальных средств оптимального инвестиционного проектирования в виде автоматизированного рабочего места составителя бизнес-планов ИП. Система может работать в режиме оптимизации и в режиме имитации (многовариантные расчеты). Позволяет проводить процедуру многокритериальной оптимизации бизнес-планов проектов при любых свертках критериев. Может быть использована при ведении переговоров между разработчиком проекта, заказчиком и инвестором.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящей главе приведены результаты, подтверждающие теоретические положения, выдвинутые во второй главе работы и позволяющие оценивать эффективность идеи оптимального инвестиционного проектирования.

4.1 Характеристика исследуемых инвестиционных проектов

Для проведения экспериментальных исследований в работе рассматривались 22 инвестиционных проекта, разработанных для реализации на промышленных предприятиях Оренбургской области. За период с 1994 по 2003 гг. 10 инвестиционных проектов были внедрены. Ниже представлена краткая характеристика рассматриваемых инвестиционных проектов.

Проект «Глубокая переработка зерна».

Проектом предлагается строительство завода по глубокой переработке зерна пшеницы на клейковину и крахмал мощностью 50 т зерна в сутки. Проект разработан для реализации на одном из существующих механических заводов Оренбургской области. Инвестиции необходимы на покупку оборудования и проведение строительно-монтажных работ.

Проект «Завод по производству стеновых материалов».

Проектом предлагается строительство в одном из районных центров завода по производству стеновых материалов из отходов биомассы. Инвестиции необходимы для строительства, закупки оборудования и проведения пуско-наладочных работ. Проект был реализован в 1996 году.

Проект «Завод по производству облицовочного кирпича»

Проектом предлагается строительство в одном из районных центров завода по производству облицовочного кирпича. Инвестиции необходимы для строительства, закупки оборудования и проведения пуско-наладочных работ. Проект был реализован в 1996 году.

Проект «Производство плащевой ткани»

Проект разработан по заказу Министерства обороны РФ. Предлагается организация производства плащевой ткани с водоотталкивающей пропиткой шириной 150 см производительностью 3,6 млн. погонных м в год. Проект разработан для реализации на существующем швейном предприятии Оренбургской области. Инвестиции необходимы на покупку оборудования и проведение пуско-наладочных работ. Проект внедрен в производство в 1997 гоДУ

Проект «Производство полиграфической продукции» .

Проектом предлагается внедрение качественно новой технологии производства полиграфической продукции на базе издательско-полиграфического комплекса ОГУ за счет покупки полиграфического комплекса, не имеющего аналогов в Оренбургской области, с качественными характеристиками, отвечающими требованиям мировых стандартов.

Реализация проекта позволит производить высококачественную полноцветную полиграфическую продукцию (книги, буклеты, проспекты, рекламные листовки, плакаты, пластиковые телефонные карточки и пр.), способную конкурировать с продукцией европейских полиграфических предприятий. Инвестиции необходимы на покупку оборудования, обустройство рабочих мест, необходимую оснастку, сокращение трудоемкости подготовительных и подсобных работ, изготовление нестандартного оборудования, а также другие затраты подготовительного периода. Проект реализован в 2003 году.

Проект «Производство по переработке изношенных автошин».

Проект направлен на утилизацию отходов и очистку окружающей среды от загрязнений. Инвестиции необходимы для закупки оборудования и проведения пуско-наладочных работ. Проект рассматривался областным экспертным советом по инвестициям.

Проект «Разработка и строительство энерготехнологического комплекса добычи и глубокой переработке бурого угля Тюльганского разреза на базе новейших технологий с обеспечением экологической безопасности». Проект включает создание следующих модульных производств: дробильносортировочной установки; завода по мягкому пиролизу бурого угля и производству бездымных брикетов; газотурбинную электростанцию; плазмохими-ческую установку по очистке газов пиролиза от сернистых соединений и диоксида азота; завода по производству диметилового эфира и высокооктанового бензина; завода горного воска и активных гуминовых кислот; установки по утилизации шлаковых отходов и производству строительных материалов. Мощность комплекса по добыче и переработке угля — 1 млн. тонн бурого угля в год. Инвестиции необходимы для проведения предпроектных исследований, проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также для приобретения оборудования.

4.2 Результаты идентификации модели развития промышленного предприятия

Как указывалось ранее, в математической модели объекта инвестирования с целью анализа тенденций его развития предлагается к использованию следующее уравнение динамики:

Р (0 -Kp(t).La4(2'4).

Необходимо идентифицировать параметры г,Т,alta2,a3.

На основе методики, разработанной в третьей главе, были получены исходные статистические данные, необходимые при решении поставленной задачи. Идентификация проводилась также в соответствии с методикой экспериментального исследования, изложенной в третьей главе. а) Результаты идентификации инвестиционного лага г .

Для выявления зависимости инвестиционного лага проекта г от проектных затрат G использовались методы нелинейной регрессии. Для аппроксимации применялась модель следующего типа: т = ах +a2-J& (4.1), где , а2 - параметры, подлежащие определению.

Исходными данными для идентификации зависимости (4.1) являются значения инвестиционного лага г и проектных затрат G двадцати двух инвестиционных проектов, представленные в таблице 3.2.

Результаты идентификации квази-ньютоновским методом представлены на рисунке 4.1 и в таблице 4.1. зависимость инвестиционного лага от величины проектных затрат

О О

4 « А X а о К в в о

D И X 5

14

12

10

10 20 30 40 50 60 Проектные затраты, отн.ед.

70

•"■"» . Г"1 ■ ■»- ■ X—--■- С:14 &Л7 С:

С:15С:1 6сема.

С:1

С:13 о ZG.22 С:20С О О.О—■ /6.Л С:7 С: 2 i 3:5

102 Э

8 > : ;

80

90

Рисунок 4.1 - Результаты аппроксимации зависимости инвестиционного лага от величины проектных затрат.

Коэффициент детерминации R=,88394. Объясненная дисперсия:

78,136% . Найденные значения коэффициентов модели (4.1) aXia2 приведены в таблице 4.1. Для этих коэффициентов были определены t-критерии Стьюдента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 Инвестиционной деятельности принадлежит важная роль в возрождении и развитии промышленности, так как именно она призвана обеспечить создание и обновление основных фондов национальной экономики для развития регионов и решения насущных социально-экономических проблем, поэтому в настоящее время возрастают требования к качеству инвестиционного проектирования (повышение эффективности и надежности ИП). Основная сложность инвестиционного проектирования - многомерность и многокритериальное^. Это требует совершенствования методики и инструментальных средств поддержки принятия инвестиционных решений. Поэтому научные исследования в этой области актуальны.

2 Исходя из анализа эффективности бизнес-планов развития промышленных предприятий, предлагается рассматривать инвестиционный процесс развития промышленного предприятия как задачу многокритериального оптимального управления инвестиционными потоками. В качестве частных критериев оптимальности предлагается использовать показатели коммерческой эффективности ИП, принятые в международной практике.

3 Полученная математическая модель может использоваться для разработки наиболее эффективного варианта развития отдельного промышленного предприятия и регионального промышленно-технологического комплекса в целом.

4 Система поддержки принятия инвестиционных решений в промышленности предназначена для оптимизации развития отдельных промышленных предприятий по критериям коммерческой эффективности и оптимизации программ развития промышленности региона по критериям бюджетной и социальной эффективности на основании методов оптимального проектирования и интеллектуального анализа разработанных ранее инвестиционных проектов.

5 На основе анализа характеристик ИП, принятых в международной практике, методом главных компонент, построен обобщенный показатель коммерческой эффективности относительно двух основных факторов — доходности ИП и возвратности вложенных в проект средств. Он может быть использован для ранжирования ИП по коммерческой эффективности и оптимизации программ развития промышленности региона.

6 Проектирование и оптимизация инвестиционных проектов с использованием предлагаемых подходов позволяет повысить показатели эффективности ИП развития промышленных предприятий в среднем до 30% и расширить тем самым зону коммерческой привлекательности проектов.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Гаибова, Татьяна Викторовна, 2004 год

1. Абдрашитов Р.Т., Влацкая И.В., Гузенко А.П., Евдокимов А.Ю. Устойчивое развитие регионов и глобализация. — Печатный Дом «Димур», Оренбург, 2002. 139 с.

2. Аганбегян А.Г., Багриновский К.А., Гранберг А.Г. Система моделей народнохозяйственного планирования. М.: Наука, 1972. — 216 с.

3. Айзерман М.А., Малишевский А.В. Некоторые аспекты общей теории выбора лучших вариантов. М.:Институт проблем управления, 1980. — 197 с.

4. Анализ и применение моделей математической динамики. — Новосибирск: Наука, 1990. 121 с.

5. Антанавичюс К.А. Многоуровневое стохастическое моделирование отраслевых плановых решений, Вильнюс, 1977. — 285 с.

6. Багриновский К.А. Основы согласования плановых решений. М.: Наука, 1977.- 146 с.

7. Балтрушевич Т.Г., Лившиц В.Н. Оценка эффективности инноваций: «старые» и «новые» проблемы. Экономика и математические методы, т.20, вып. 1, 1992.-c.43

8. Баранов Э.Ф. О методических вопросах построения системы моделей согласования отраслевых и территориальных плановых решений. — Экономика и математические методы, т. 3, вып.5, 1981. с.26.

9. Беленький В.З. О задачах математического программирования, обладающих минимальной точкой. ДАН СССР, т. 183,1968, №1. с. 18

10. Беленький В.З., Сластников А.Д. Модель оптимального инвестирования проекта новой технологии. // Экономика и математические методы, т.ЗЗ, вып.З, 1997. с.21

11. Беренс П., Хавранек М.П. Руководство по оценке эффективности инвестиций. М: Интерэксперт, 1998. - 320 с.

12. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки в принятии плановых решений. М.: Экономика, 1976. — 187 с.

13. Борисов В.И. Проблемы векторной оптимизации. — В кн.: Исследование операций. Методологические аспекты. М.: Наука, 1972. — 258 с.

14. Браверман Э.М., Левин М.И. Неравновесные модели экономических систем. М.: Наука, 1981. — 182 с.

15. Браверман Э.М. Математические модели планирования и управления в экономических системах. — М.: Наука, 1976. — 368 с.

16. Быков В.Н., Турецкий B.C. Система моделей иерархических структур. Владивосток, 1977 (препринт). 146 с.

17. Ватель И.А., Ерешко Ф.И., Иванилов Ю.П. Методы решения экстремальных задач, Долгопрудный, 1977. 144 с.

18. Ватель И.А., Иванилов Ю.П. Математические методы теории управления, Долгопрудный, 1977. — 268 с.

19. Волконский В.А. Принципы оптимального планирования. М.: Экономика, 1973. -232 с.

20. Вопросы анализа и процедуры принятия решений: Сборник переводов / Под ред. И.Ф.Шахнова. М.:Мир,1976. 321 с.

21. Воронкова О.В., Иванилов Ю.П., Колдаева И.Т. Некоторые вопросы теории и использования производственных функций. М.: ВЦ АН СССР, 1988.-65 с.

22. Воропаев В.И. Управление проектами в России. М.:Аланс,1995.186 с.

23. Гафт М.В. Принятие решений при многих критериях. М.:3нание,1979. -136 с.

24. Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация: Пер с англ. М.: Мир, 1985. - 509 е., ил.

25. Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций. М.:Наука, 1971.-290 с.

26. Гранберг А. Г. Математические модели социалистической экономики. М.: Экономика, 1978. 128 с.

27. Данилов-Данильян В.И., Завельский М.Г. Система оптимального перспективного планирования народного хозяйства. М.: Наука, 1975. — 239 с.

28. Демиденко Е.З. Оптимизация и регрессия. М.: Наука, 1989. — 296 с.

29. Дюк В., Самойленко A. Data Mining: учебный курс. — СПб: Питер,2001. — 368 с.

30. Елагин В.В. Управление развитием систем регионального инжиниринга. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. - Оренбург, 1998. — 174 с.

31. Ершов Э.Б. Решение обобщенной статической модели межотраслевого баланса. Материалы к конференции по опыту иперспективам применения математических методов и ЭВМ в планировании. Новосибирск, 1962. —267 с.

32. Ефимов М.Н., Мовшович С.М. Анализ сбалансированного роста в динамической модели народного хозяйства. // Экономика и математические методы, т. 24, вып.1, 1973. с.27

33. Завельский М.Г. Оптимизация отраслевого планирования. М.: Экономика, 1967.-321 с

34. Заика И., Крюков А. Национальная экономика и инвестиции. — Инвестиционная деятельность, №5, 2003 г. с.24

35. Зайцева Л.М., Шахназаров П.В. Оценка эффективности инвестиционных проектов. -С-Пб: Дело, 1997. — 27 с.

36. Залесский А.Б. Невыпуклость допустимых областей и оптимизация хозяйственных решений. Экономика и математические методы, т.4 , вып.6, 1980.-c.37

37. Залесский А.Б. Об оптимальных оценках при невыпуклости допустимых областей решений. — Экономика и математические методы, т.2, вып.4, 1981.-с. 42

38. Иванилов Ю.П., Ланец С.А. Анализ и построение производственных функций с переменной эластичностью замещения по ресурсам. — М.: Мир, 1984.-224 с.

39. Иванилов Ю.П. Математические модели в экономике. М.: Наука, 1979.-304 с.

40. Иванилов Ю.П. Элементы системного анализа. — М.: Наука, 1980. —166 с.

41. Иванов Ю.Н., Токарев В.В., Уздемир А.П. Математическое описание элементов экономики. М.: Физматлит, 1994. — 416 с.

42. Имитационные и самоорганизующиеся модели сложных систем. -Киев: ИК, 1982. -117 е., ил.

43. Имитационное моделирование производственных систем. — М.: Машиностроение, Берлин: Техника, 1983. —416 е., ил.

44. Интеллектуальные АРМ в системах управления производством. — Киев: ИК, 1991.-82 с.

45. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1975. — 606 с.

46. Исаев Б.Л. Матричный баланс социалистической экономической интеграции.// Экономика и математические методы, т. 31, вып.З, 1972. — с. 16.

47. Каганович И.З. Двойственный анализ межотраслевой динамики и производственных обратных связей. М.: Наука, 1976. — 314 с.

48. Казанцев B.C. Задачи классификации и их программное обеспечение. — М.:Наука, 1990. 136 с.

49. Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. М.: Мир, 1971. - 400 с.

50. Канторович Л.В. Экономический расчет наилучшего использования ресурсов. -М.: Изд-во АН СССР, 1959. 123 с.

51. Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике. М.: Мир, 1964. 421 с.

52. Кини Р.Л., Райфа X. Принятие решения при многих критериях: предпочтения и замещения. М.: Радио и связь, 1981. 452 с.

53. Клейнер Г.Б. Производственные функции: Теория, методы, применение. — М.: Финансы и статистика, 1986. 239 с.

54. Клоцвог Ф.Н., Новичков В.А. Экспериментальные расчеты упрощенной динамической модели межотраслевого баланса. М.: НИЭИ при Госплане СССР, 1967. 76 с.

55. Кобринский Н.Е., Кузьмин В.И. Точность экономико-математических моделей. — М.: «Финансы и статистика», 1981. —255 с.

56. Козлов Н.В. Производственные функции и количество рабочих мест.// Проблемы прогнозирования. — 1997. №5. — с.52-65.

57. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической динамики. — М.:Наука, 1991.-279 с.

58. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статистики и динамики. М.: Наука, 1981. - 567 с.

59. Коссов В.В. Межотраслевые модели (теория и практика использования). М.: Экономика, 1973. 141 с.

60. Куропаткин П.В. Оптимальные и адаптивные системы. — М.: Высшая школа, 1980. 287 с.

61. Ларионов А.И. и др. Экономико-математические методы в планировании. — М.: Высш. шк., 1991. — 240 с.

62. Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений. М.: Наука, 1979.-176 с.

63. Летов A.M. Математическая теория процессов управления. — М.: Наука, 1981.-256 с.

64. Лившиц В.Н., Львов С.Д., Овсиенко Ю.В. Методологические вопросы оценки экономической эффективности новой техники. // Изв. АН СССР, Сер.экон. 1979,№3. с. 12

65. Лившиц В.Н„ Тараканова И.А. О влиянии динамики сравнительной ценности ресурсов на выбор стратегии развития отраслевых производственных систем. // Экономика и математические методы, т.8, вып.6, 1982.-с. 42.

66. Ли Э.Б., Маркус Л. Основы теории оптимального управления. — М.: Наука, 1972. 576 с.

67. Лотов А.В. Введение в экономико-математическое моделирование. — М.: Наука, 1984 г. 392 с.

68. Лоусон Ч., Хенсон Р. Численное решение задач метода наименьших квадратов/ Пер. с англ. М. Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. - 232 с.

69. Лурье А.Л. О математических методах решения задач на оптимум при планировании социалистического хозяйства. М.: Наука, 1964. 241 с.

70. Льюс Р., Райфа X. Игры и решения: Пер. с англ. М.: Изд.-во иностр. лит., 1961.-409 с.

71. Майминас Е.З. Процессы планирования в экономике: информационный аспект. М.:Экономика,1971. — 258 с.

72. Марголин A.M., Быстряков А.Я. Экономическая оценка инвестиций: Учебник. — Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство «ЭКМОС», 2001.-240 с.

73. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. М.: Прогресс, 1977.-597 с.

74. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений. М.: Статистика, 1971. — 175 с.

75. Математические методы в планировании отраслей и предприятий / Под ред. И.Г.Попова. М.: Экономика, 1981. 179 с.

76. Математическое моделирование экономических процессов. / Под ред. Е.Г.Белоусова и др. М.: Изд-во МГУ, 1990. - 232 с.

77. Математическое обеспечение интеллектуальных систем САПР. — ТАП, Ижевск, 1988. 178 с.

78. Математическая экономика и экстремальные задачи. М.: Наука, 1984.-157 с.

79. Математическая экономика на персональном компьютере: Пер. с яп. М.: Финансы и статистика, 1991. — 304 е.: ил.

80. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов // Утверждены Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Госкомпромом РФ и Госстроем РФ (№ 7-12 / 47 от 31.03.1994 г.) М.: Центр экономики и маркетинга, 1997. — 54 с.

81. Месаревич М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических систем. -М.:Мир, 1973 г., 344 с.

82. Методы и модели согласования иерархических решений / Под ред. А.А. Макарова. Новосибирск: Наука, 1979. — 202 с.

83. Миркин Б.Г. Проблема группового выбора. М.: Наука, 1974. — 203 с.

84. Михалевич B.C., Волкович B.JI. Вычислительные методы исследования и проектирования сложных систем. М.: Наука, 1982. — 286 с.

85. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем. — М.: Финансы и статистика, 1993. — 168 с.

86. Многокритериальные задачи принятия решений / Под ред. Д.М.Гвишиани и С.В.Емельянова. М.: Машиностроение, 1978. -258 с.

87. Многоуровневые модели перспективного планирования / Под ред. A.M. Алексеева. М.: Экономика, 1978. 118 с.

88. Мовшович С.М., Овсиенко Ю.В. Об исчислении нормы эффективности на основе модели оптимального планирования. — Экономика и математические методы, т. 10, вып.4, 1974. с.32

89. Мовшович С.М., Овсиенко Ю.В. Об определении и применении норматива эффективности капитальных вложений. — Экономика и математические метод, т.8, вып.4,1977. с. 17

90. Модели анализа данных и принятия решений / Под ред. Б.Г.Миркина, Новосибирск, ИЭиОПП СО АН СССР, 1980. 138 с.

91. Моделирование инвестиционных процессов. — М.: ЦЭМИ, 1979. —208 с.

92. Моделирование народнохозяйственных процессов / Под ред. В.С.Дадаяна. М., 1973. 356 с.

93. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. — М.: Наука, 1981.-488 с.

94. Моисеев Н.Н. Элементы теории оптимальных систем. — М.: Наука, 1975.-528 с.

95. Новожилов В.В. Методы определения оптимальных сроков службы средств труда. В сб.: Проблемы применения математики в социалистической экономике. Л.,1963. Вып.1. - с.48

96. Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании. М.: Экономика, 1967. — 187 с.

97. Основы теории оптимального управления./ Кротов В.Ф., Лагоша Б.А., Лобанов С.М. и др.; Под ред. Кротова В.Ф. М.: Высш. шк., 1990. - 430 с.

98. Павлов В.Н. О некоторых подходах к определению нормы эффективности капиталовложений. — В сб.: Народнохозяйственные модели. Тенденции развития экономики СССР. Новосибирск, Наука, 1974. — с.29

99. Павлов В.Н. Экспериментальное исследование нормы эффективности капиталовложений. — В кн.: Динамическая и вероятностная оптимизация экономики/ Под ред. К.К.Вальтуха. Новосибирск:Наука,1974. — с.112

100. Панферов Г.А. Совершенны ли методические подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов? //Российский экономический журнал, 1997, №2. с.36

101. Первозванский А.А. Математические модели в управлении производством. М.: Наука, 1975. — 615 с.

102. Петраков Н.Я. Кибернетические проблемы управления экономикой. М.: Наука, 1974. 315 с.

103. Плещинский А.С. Оптимизация инвестиционных проектов предприятия в условиях рыночной экономики. // Экономика и математические методы, т.31, вып.2, 1995. — с.32

104. Полтерович В.М. Экономическое равновесие и оптимум. — Экономика и математические методы, т. 9, вып. 5, 1973. с. 12

105. Понтрягин JI.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1976. — 392 с.

106. Поспелов Г.С., Ириков В.А. Программно-целевое планирование и управление. М.: «Сов.радио», 1976.

107. Поспелов Г.С., Ириков В.А., Курилов А.Е. Процедуры и алгоритмы формирования комплексных программ. — М.: Наука, 1985. — 425 с.

108. Проблемы программно-целевого планирования и управления. Под ред. Поспелова Г.С. М.: Наука, 1981.-135 с.

109. Разу М.Л. и др. Управление программами и проектами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 8. М.-.ИНФРА-М, 2000. - 320 с.

110. Растригин Л.А. Современные принципы управления сложными объектами. М.: Радио и связь, 1980. — 228 с.

111. Рыжова В.В., Кузнецова Л.А. Математические методы в анализе хозяйственной деятельности предприятий. — М.: Финансы, 1970. — 88 с.

112. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. Пер. с венг./ Общ.ред.Б.В.Сазонова. М.:Прогресс,1990. - 230 с.

113. Седова С.В. Модель оптимизации инвестиционных проектов и алгоритм ее численного анализа. // Экономика и математические методы, т.35, №.1, 1999.-c.32

114. Статистическое моделирование и прогнозирование./ Гамбаров Г.М., Журавель Н.М., Королев Ю.Г. и др.; Под ред. Гранберга А.Г. — М.: Финансы и статистика, 1990. 383 с.

115. Татевосян Г.М. Обоснование экономической эффективности капитальных вложений с использованием методов оптимизации. // Экономика и математические методы, т.ЗЗ, вып.1, 1997. — с. 19

116. Таха X. Введение в исследование операций: В 2-х книгах, Кн.2. Пер. с англ. М.: Мир, 1985. - 496 с.

117. Теоретические основы информационной технологии. — М. 1988,вып.2.

118. Управление исследованиями, разработками и инновационными проектами/ С.В.Валдайцев и др. СПб.:Издательство С.-Петербургского университета, 1995. - 114 с.

119. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. М.:Наука,1978. — 479 с.

120. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия. — М.: Прогресс, 1971.-336 с.

121. Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают. — М.: Прогресс, 1987. 272 с.

122. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование. М.: Мир, 1975.-536 с.

123. Червинский Р.А. Методы синтеза систем в целевых программах. — М.: Наука, 1987.- 112 с.

124. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. — 2-е изд., испр. и доп. М.: «Дело ЛТД», 1995. - 320 с.

125. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. СПб.: ДваТри, 1996.524 с.

126. Экономико-математические методы и прикладные модели. — М.: Финстатинформ, 1997. 104 с.

127. Экономическая статистика./ Под ред. Ю.Н.Иванова. — М.: ИНФРА -М.: 1998, -480с.

128. Янг С. Системное управление организацией. — М.: Сов.радио, 1972. -445 с.

129. Kondratieff N. The long Wave Cycle. N.J.; Richardson and Snyder,1984.

130. Tinbergen J., Bos H.S. Ekonometrik models of education, Paris, 1965.1. Утверждаю»

131. Генеральный директор ООО «Нефтехимическая щ!юания «Экодиметил»»1. А.И. Шевченко2003 г1. Акто внедрении результатов диссертации Т. В. Гаибовой

132. Многокритериальная оптимизация инвестиционных проектов развития1. Комиссия в составе:

133. Зам. генерального директора ООО «Нефтехимическая компания «Экодиметил»»1. С.В. Новосельцев

134. Финансовый директор ООО «Нефтехимическая компания «Экодиметил»»1. А.М. Новоженин

135. АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ1. ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

136. ПО ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ460015, г.Оренбург, Дом Советов тел: [phone], факс: [phone]>6з г. На№от1. УТВЕРЖДАЮ

137. Результаты диссертации будут в дальнейшем использоваться экспертной группой по оценке эффективности инвестиционных проектов администрации Оренбургской области для отбора наиболее эффективных инвестиционных проектов.

138. Консультант управления международных и внешнеэкономических связей администрации Оренбургской области

139. Главный специалист управления МиВЭС, ответственный секретарь экспертной группы по оценке эффективности инвестиционных проектов администрации Оренбургской области

140. Консультант управления администрации Оренбургской области по промышленности, транспорту и природным ресурсам администрации Оренбургской области1. АКТо внедрении результатов диссертационной работы Гаибовой Т.В.

141. Многокритериальная оптимизация инвестиционных проектов развития