Экономическое поведение предприятия, оперирующего на денежном и бартерном рынках тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Щербаков, Андрей Владимирович

• Щербаков, Андрей Владимирович
• кандидат экономических наук
• 1998

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Щербаков, Андрей Владимирович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I . БАРТЕРНЫЙ ОБМЕН В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА-

1.Этапы развития бартера в России и роль бартерных рынков в современной российской экономике.

2.Рынок электродвигателей з Центральном регионе России.

ГЛАВА II . НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАРТЕРНЫХ РЫНКОВ.

1.Особенности рынков натурального обмена.

2.Проблемы достижимости равновесия на бартерных рынках.

ГЛАВА III. МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ-МОНОПОЛИСТА, ОПЕРИРУЮЩЕГО НА ДЕНЕЖНОМ И БАРТЕРНОМ РЫНКАХ.

1.Формулировка модели монопольного поведения предприятия, реализующего свою продукцию на двух рынках одновременно.

2. Модельное описание особенностей бартерного рынка, проблема трансакционных издержек.

3.Анализ поведения предприятия в условиях ограниченности и неограниченности оборотных средств.

4. Случай линейных функций спроса и функций производственных издержек.

ГЛАВА IY. МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ОЛИГОПОЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА ДЕНЕЖНОМ И БАРТЕРНОМ РЫНКАХ.

1. Формулировка модели олигопольного поведения предприятий, реализующих свою продукцию на двух рынках одновременно.

2. Модельное описание особенностей бартерного рынка , проблема трансакционных издержек.

3.Модель олигопольной конкуренции на денежном и бартерном рынках одновременно, случаи неограниченности и ограниченности оборотных средств у предприятий-олигополистов.

4.Неявный сговор (Монопольное поведение) на олигопольных денежном и бартерном рынках одновременно.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экономическое поведение предприятия, оперирующего на денежном и бартерном рынках»

Актуальность темы исследования. В течение переходного периода реальный сектор российской экономики оказался перед лицом серьезной нехватки денежных средств, причем это касается не только инвестиционных средств, но и средств необходимых для воспроизводства. Реакцией на такую ситуацию явилось вынужденное расширение неденежных способов ■ реализации сделок между предприятиями. Например, неплатежи, криминальные сделки, использование денежных суррогатов (векселя, ценные бумаги и т.п.) и бартер. Доля таких форм взаимоотношений между предприятиями постоянно расширяется.

При всем многообразии неденежных средств расчетов, в реальном секторе экономики наиболее существенную роль играет бартер. По различным оценкам, в настоящее время размах бартера колеблется от 60% до 90% общего оборота промышленной продукции.

Присутствие бартерных сделок в экономике не может считаться угрожающим экономической стабильности явлением. Более того часто бартерные спелки могут оказаться по тем или иным причинам более эффективными для экономических агентов. Но чрезмерная бартеризация экономики представляет серьезную угрозу не только для экономического роста, но и для стабильности экономики, свидетельствует о серьезных нарушениях в финансово-денежной системе, о реакции экономических агентов на "болезнь" экономической системы. Это определяет актуальность данной работы, ее практическую значимость.

Предмет и объект исследования. Объектом исследования выступает российское промышленное предприятие, оперирующее на бартерном и денежном рынках одновременно. Предметом исследования является структура взаимодействий на бартерном рынке, влияние трансакционных издержек на характер взаимоотношений участников денежного и бартерного обмена и поведение предприятия, оперирующего на денежном и бартерном рынках одновременно.

Методика исследования. Методологической основой данной работы является современная микроэкономическая теория, включая современную теорию организации промышленности, теорию олигопольного рынка с учетом трансакционных издержек. В качестве метода исследования применяется теоретический анализ механизмов обмена и функционирования бартерных рынков. Для построения математической модели использовано микроэкономическое описание системы, состоящей из денежного и бартерного рынков. Для исследования построенной модели проведен анализ поведения предприятия максимизирующего свою прибыль, а также микроэкономический анализ олигопольной конкуренции в рамках модели Курно.

В основу работы положены идеи, концепции и результаты исследований В.Л.Макарова, Г.Б. Клейнера, В.М. Полтеровича, Оливера Вильямсона, Жана Тироля, Бюллоу , М.М. Вороновицкого и др.

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертации состоит в микроэкономическом описании взаимодействия участников бартерного рынка посредством формулировки и исследования математических моделей, описывающих процесс выбора предприятием пропорций его участия на денежном и бартерном рынках и олигопольной конкуренции на двух этих рынках одновременно, а также описания поведения предприятия на денежном и бартерном рынках в условиях ограниченности и неограниченности оборотных средств.

Реализация этой цели достигается решением ряда конкретных задач:

- анализ реального сектора советской (до 1991 года) , а затем российской экономики (с 1992 по 1998 г.г.) на предмет наличия бартера и особенностей бартерного обращения; выявление механизмов обмена и функционирования бартерных рынков;

- разработка и анализ экономико-математической модели поведения предприятия-монополиста, оперирующего на денежном и бартерном рынке одновременно;

- разработка и анализ экономико-математической модели олигопольной конкуренции на денежном и бартерном рынках; количественный и качественный анализ рынка электродвигателей в Центральном регионе России.

Научная новизна. В ходе данного исследования автором получены следующие новые для экономической науки результаты:

1. Определены и количественно оценены этапы развития российской экономики с точки зрения доли бартерного оборота в общем объеме промышленного производства.

2. Определены три вида бартерного обмена с точки зрения их ликвидности, как для реального сектора экономики в целом, так и для отдельного предприятия.

3. Разработана и исследована модель предприятия-монополиста оперирующего как на денежном, так и на бартерном рынке. Проанализирована зависимость оптимального объема выпуска и оптимальных объемов реализации на каждом из рынков от параметров системы, включая зависимость от собственных оборотных средств.

4. Разработана и исследована модель олигопольной конкуренции на денежном и бартерном рынках, при моделировании конкуренции по Курно, при этом изучена зависимость равновесных объемов производства и реализации на каждом из рынков от параметров модели (цен на сырьевых рынках и собственных оборотных средств). Также рассмотрена модель монопольного поведения (неявного сговора) на обоих рынках и проанализирована предрасположенность участников рынка к неявному сговору в зависимости от состояния рынка капитала (точнее от дисконта).

5. Показано, в рамках анализа модели предприятия, что вынужденная бартеризация, связанная с недостатком денежных оборотных средств в реальном секторе экономики, делает решения экономических агентов неоптимальными с точки зрения максимизации их прибыли.

Практическая значимость данного исследования состоит в том, что его основные положения и выводы могут быть использованы в ходе реализации хозяйственной деятельности конкретных предприятий, оперирующих в реальном секторе российской экономики. Кроме этого результаты данной диссертации, представляющие собой анализ развития и функционирования бартерной экономики, в том числе, на уровне предприятия, могут быть использованы в учебном процессе на экономических факультетах Высших учебных заведений.

Апробация работы. Основные положения данного исследования докладывались на научно-практической конференции "Прикладные математические методы" в 1997 и 1998г.г., г.Сочи; на семинаре "По теории развивающихся систем" в 1997г., ФИАН, г.Москва; на семинарах 'Математическая экономика" и "Проблемы моделирования развития производственных систем" з 1998г., ЦЭМИ, г.Москва.

Выводы и рекомендации полученные в результате данной работы прошли успешное апробирование и внедрение в хозяйственной деятельности Акционерного общества "Курс", г.Москва.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 научные работы , общим объемом 2,5 п.л.

Структура и об-ьем диссертации. Диссертация состоит из введения , четырех глав, заключения и списка

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Щербаков, Андрей Владимирович

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Бартеризация российской экономики приобретает все большие размеры одновременно с падением промышленного производства, а это является не только препятствием для начала экономического роста, но и угрожает нормальному существованию реального сектора экономики. Трансакционные издержки при бартерном обмене значительно превышают трансакционные издержки товарно-денежного обмена. Ярким примером такого развития является рынок асинхронных электродвигателей в Центральном районе РФ.

2. В классификации Шеферда современный рынок АД относится к рынку Ограниченной олигополиии. Динамика развития этого рынка демонстрирует снижение конкурентности этого рынка в течение переходного периода

3. Разработана и исследована экономико-математическая модель предприятия-монополиста, оперирующего одновременно на денежном и бартерном рынке. При этом учитываются особенности спроса на каждом из рынков. В модель включены транспортные и трансакционные издержки, играющие особо важную роль на бартерном рынке.

4. Разработаны и исследованы математические модели поведения олигополии, состоящей из предприятий, оперирующих на денежном и бартерном рынке одновременно.

5. Микроэкономические исследования в рамках построенных моделей показывают, что уменьшение оборотных средств предприятия ведет к росту доли бартера в его реализации. Это имеет место как на монопольных, так и на олигопольных рынках. Недостаток оборотных средств и вынужденный переход на бартер ведет к отклонению экономического поведения предприятия от оптимального с соответствующими последствиями для экономики России в целом.

6. Поведение предприятия существенным образом меняется при изменении цен на сырье, причем на денежном и на бартерном рынке реакция предприятия (изменения объемов реализации) на это изменение противоположны.

7. Показано, что в случае неограниченности собственных оборотных средств предприятия цена на бартерном рынке выше, чем на денежном; в случае олигопольного рынка показана связь маржи прибыли предприятия на каждом из рынков с долей этого рынка, которую занимает это предприятие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Натуральный обмен является исторически исходным видом взаимодействия хозяйственных единиц. Его роль в формировании современных рыночных механизмов отмечена многими исследователями. Более того, различные механизмы обмена изучались как в экономике, так и в социологии. Несмотря на то, что основную роль в современной экономике играют товарно-денежные обмены, натуральный обмен-бартер в той или иной мере присутствует в современной экономике.

Развитие бартера в России в период с 1990 года по сегодняшний день можно разделить на пять этапов. На протяжении каждого из этапов бартер обладал своими характерными особенностями и занимал свою долю в объеме реализации промышленной продукции так, что это соответствовало состоянию российской переходной экономике и экономической политике российского правительства. Смена этапов, роли и размеров бартера в российской переходной экономике обусловлена взаимодействием различных экономических структур (в том числе борьбой за свои интересы) между собой и с правительством. При этом с точки зрения отдельного предприятия бартер обладает как преимуществами, так и недостатками, но, с точки зрения перспектив развития российской экономики в целом, чрезмерное распространение бартера представляет собой весьма нежелательное явление.

Все эти характерные черты бартерной экономики в России ясно видны на примере рынка асинхронных электродвигателей в центральном регионе РФ. Здесь наблюдается параллельный падению производства рост доли бартера, увеличение концентрации производителей на рынке (вытеснение с рынка некоторых предприятий подотрасли), большая величина трансакционных издержек на бартерном рынке. Также на этом примере видны описанные выше этапы развития бартера в реальном секторе российской экономики.

Важным является то,' что в экономической науке, в том числе и в российской явления натурального обмена изучались, по крайней мере, начиная с семидесятых годов. Хотя полученные результаты еще не позволяют адекватно описать на модельном уровне характер многотоварного бартерного рынка. Тем не менее, основные черты и особенности натурального обмена исследовались на языке математической экономики.

Роль бартера в российской экономике переходного периода чрезвычайно велика. Бартер позволяет несколько снизить напряженность, порождаемую нехваткой денежных средств в реальном секторе экономики и увеличить товарные потоки сверх величин, соответствующих наличию и распределению финансовых средств в экономике и тем самым несколько замедлить падение производства. Вследствие экзотичности такой ситуации, а также вследствие сложности механизмов взаимодействия предприятий одновременно на денежном и бартерном рынке, экономические системы, в которых бартерные рынки играют роль сравнимую с ролью товарных денежных рынков, весьма слабо исследованы. Сам по себе бартерный рынок представляет довольно сложную экономическую систему, существенно отличающуюся от исследованных в экономической науке рынков, где средством организации обмена являются финансы. Если еще как то исследованы на модельном уровне рынки, основой которых является однократный обмен товара на другой товар, то рынки, где присутствует много различных товаров и окончательный обмен производимого товара на потребляемый осуществляется через цепочки последовательных обменов, практически не изучались в экономической науке. Такие рынки обладают рядом особенностей отличающих их от обычных рынков с товарно-денежным обменом. Понятие цены здесь трудно определить привычным образом, более того, что результат обмена одного товара на другой посредством различных цепочек обменов дает различное соотношение ценностей этих двух товаров.

Процесс обмена товара на товар требует значительно большего времени и больших затрат на транспорт (включая многократные перевозки) , чем в случае однократного товарно-денежного обмена. Кроме этого на бартерном рынке в сравнении с обычным значительно увеличиваются трансакционные и маркетинговые издержки, связанные как с поиском информации, инвестициями в увеличение спроса и заключением контрактов, так и с риском нарушения контрактов вследствие сбоя в ззеньях цепочек или изменением условий экономической среды.

Конечно, для первоначального исследования посредством математических моделей такого сложного явления, как система товарно-денежного и бартерного рынков приходится ограничиваться крайне упрощенным и конечно далеким от реальности случаем, и приходится рассматривать фактически однопродуктовую модель. В данной диссертации для упрощения описания бартерного рынка используется тот факт, что бартерный рынок реально действует одновременно и в тесном взаимодействии с товарно-денежным рынком.

Предполагается, что реальная ситуации напоминает ситуации одновременного функционирования промышленных предприятий на двух или более рынках. В отличие от работ [22]-[25] в диссертации в двухрыночную модель включено производство и использование в производстве второго товара на бартерном рынке -сырья. При этом включение в рассмотрение совершенного рынка сырья служит лишь целям формального описания бартерного рынка и отнюдь не делает нашу модель дзухпродуктозой.

При построении модели учтены упомянутые выше различия между бартерным и товарно-денежным рынками. Так, неопределенность в определении цены на бартерном рынке отражена в меньшей эластичности спроса при большей величине самого спроса на бартерном рынке, чем на товарно-денежном. Предполагается значительно большая характерная величина времени между началом сделки и ее завершением на бартерном рынке по сравнению с аналогичной величиной для товарно-денежного рынка. В отличие от товарно-денежного рынка для бартерного рынка учитываются транспортные и трансакционные издержки. В то же время наличие товарно-денежного рынка производимого продукта и совершенного товарно-денежного рынка сырья позволяют сделать ряд упрощающих модель допущений, состоящих, прежде всего в соотнесении бартерных цен с ценами на' товарно-денежных рынках.

Другой упрощающей исследование чертой нашего подхода является исследование равновесных состояний в предположении, что предприятия принимают решения в целях максимизации их прибылей.

В третьей главе изучался случай предприятия-монополиста и анализировался его выбор оптимальных с точки зрение его прибыли объемов реализации на обоих рынках и величин трансакционных издержек, экономические характеристики равновесных состояний такие, как цены на рынках и маржа прибыли, а также зависимость этого выбора от величины его оборотных средств, в случае ограниченности последних. Наше исследование поведения предприятия-монополиста оперирующего одновременно на денежном и бартерном рынке показывает прежде всего неоднозначность этого поведения и его серьезные отличия от поведения предприятия-монополиста на денежном рынке, даже в случае, когда предприятие-монополист оперирует на нескольких денежных рынках при ценовой дискриминации.

То, что значительно более серьезную роль, чем на денежном рынке на бартерном играют трансакционные издержки и затраты на транспорт, оказывает большое влияние на полученные результаты и является причиной усложнения ситуации (проблема вогнутости функций прибыли и полных издержек), которая увеличивает неоднозначность в поведении предприятия . Поэтому исследование реакции такого предприятия на изменение цен на рынке сырья оказывается много сложнее привычных реакций в чисто денежной рыночной экономике.

Также исследована важная в современной российской ситуации роль ограниченности оборотных средств при невозможности их приемлемого кредитования. В этом случае не является обязательным привычный в случае ценовой дискриминации с несколькими рынками вывод о том, что на рынке с большей эластичностью спроса монополист устанавливает меньшую цену. Показано, что ограниченность оборотных средств вынуждает предприятие увеличивать объем предложения на бартерном рынке сверх величины дающей максимальную прибыль в отсутствие этого ограничения (с сопутствующим этому уменьшению цены на бартерном рынке ) . Следует заметить, что этот вынужденный отход от оптимальных пропорций бартера диктуемый естественной рыночной и производственной ситуацией демонстрирует опасность чрезмерного бартера для устойчивого роста экономики.

В четвертой главе изучался часто встречающийся в российской экономике переходного периода случай олигопольных рынков, при этом, так же для упрощения, выделялся простейший случай олигополии-дуополия. В качестве модели рыночного поведения использовалась модель Курно. Эта модель, в нашей работе, дает возможность описать равновесие, достигаемое на двух рынках одновременно как в случае неограниченности, так и в случае ограниченности оборотных средств предприятий участников обоих рынков и знаки изменений выбираемых предприятиями объемов реализаций на рынках и трансакционных издержек при изменение объемов оборотных средств.

Наряду с этим, в данной работе анализируются знаки реакций одного из предприятий на изменение другим предприятием объема реализации на каком-либо из рынков или величины трансакционных издержек (т.е. в конечном итоге изменения цен на рынках). Такое изменение характеристик одного из предприятий может произойти, например, при экзогенном изменении его технологических характеристик или изменении экономической среды.

Наконец, в работе исследовались причины и необходимые условия неявного сговора: ситуации, когда предприятия устанавливают на рынках монопольные цены. Предполагалось, что одномоментное отклонение одного из участников от монопольного поведения ведет к тому, что в дальнейшем оба участника ведут себя в соответствии с моделью Бертрана, т.е. делят рынок при условии нулезой прибыли у каждого. Правда, в момент отклонения этот участник получает суммарную прибыль (он оказывается одномоментным монополистом). Причем, вследствие связи между рынками монопольное поведение только на одном из них оказывается невозможным. Здесь существенную роль играет различие в характерных длинах временных интервалов от начала сделки до ее завершения на товарно-денежном и бартерном рынках и величина кредитного процента в экономике. Показано, что высокий кредитный процент, также как и большая длина характерного периода времени на бартерном рынке создают условия, когда монопольное поведение не выгодно для предприятий-участников. Действительно, при высоком кредитном проценте сегодняшняя прибыль предпочтительнее будущей и предприятиям выгодно монопольное поведение. Именно такой ситуацией характеризуется переходный период. С наступлением стабилизации экономики, кредитный процент (также как, вероятно, и характерный период для бартерного рынка) уменьшается и вероятность монопольного поведения на обоих рынках растет. При этом сначала проявляются тенденции к монопольному поведению на денежных рынках, участники которых не оперируют на бартерных рынках, а затем по мере уменьшения кредитного процента к монопольному поведению стремятся фирмы оперирующие на обоих рынках одновременно. Поэтому становятся необходимыми меры противодействия монопольному сговору со стороны общества, которое несет потери от монополизма.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Щербаков, Андрей Владимирович, 1998 год

1. Макс Вебер "История хозяйства " Наука и школа, Петроград 1923.

2. Геродот "История" Научно-издательский центр "Ладомир" Москва 1993.3."Хрестоматия по истории древнего Востока" ИВЛ, Москва, 1963

3. Гофман А.Б. "Социологические концепции Марселя Мосса" в сборнике "Концепции зарубежной этнологии" Москва, Наука, 1976

4. Вороновицкий М.М. "Об одной модели обмена" Автоматика и телемеханика N 8,1974

5. Вороновицкий М.М. " О сходимости спектра цен для одного класса моделей обмена" в сборнике "Моделирование взаимодействия цен и экономического поведения" ЦЭМИ, Москва , 1984

6. Полтерович В.М. "Экономическое равновесие и хозяйственный механизм" Москва, Наука, 1990

7. Полтерович В.М. "Об одной модели перераспределения ресурсов" Экономика и математические методы 197 0 т.т YI вып. 4

8. Полтерович В.М. "Математические модели перераспределения ресурсов" М ЦЭМИ АН СССР 1970

9. Goldman S.M., Star R.M. "Pairwise t-wise and Pareto optimalities" Econometrica 1982.Vol 50,N 3

10. Graham D.A., Jenergren L.P., Peterson D.W., Weintraub E.R. "Trader-commodity parity theorems." J. Econ. Theory 1975. Vol 12 N 3

11. Feldman A.M."Bilateral trading process es pairwise optimality and Pareto optimality" Rev.Econ. Stud. 1973. Vol 40(4) N 124

12. Петраков Н.Я. и др. "Платежный кризиз и пути пути его преодоления" Российский экономический журнал N 12 1994

13. Шмелев Н. "Неплатежи -проблема номер один российской экономики" Вопросы экономики N4 1997

14. Клепач А. "Долговая экономика: монетарный, воспроизводственный и властный аспекты проблемы" Вопросы экономики N4 1997

15. Жан Тироль " Рынки и рыночная власть: Теория организации промышленности" Санкт-Петербург Экономичская школа 1996

16. Оливер И. Уильямсон "Экономические институты капитализма." Санкт-Петербург Лениздат 1996.

17. Вороновицкий М.М. Щербаков А. В. "Модель поведения предприятия монополиста, оперирующего наденежном и бартерном рынке" Экономика и математические методы т 34 вып.3 1998

18. J.Bulow,J.Geanakopolos,Р. Clemperer

19. Multiraarket Oligopoly: Strategic Substitutes and Complements" Journal of Political Economy v.3 198523.3ernheim B.D. and Whinston M.D."Multimarket Contact and Collusive Behavior" Rand Journal of Economics Vol 21 N 1 1990

20. Philips, C.Mason "Market Regulation and multiraarket rivalry" Rand Journal of Economics Vol 27 N 3 1996

21. P.Parker and L-H Roller " Collusive conduct in duopolies: multimarket contct and cross-ownership in mobile telephone industry." Rand Journal of Economics Vol 28 N 2 1997

22. Clower R.W Introduction in R>W> Clower (ed.) ^Monetary Theory" Harmondsword England Penguine 1969

23. Clower R.W. "A reconsideration of Microfoundations of Monetary Theory" Western Economic Journal Vol 6 December 1967

24. Кравченко С.А." Натуральный обмен и условия рыночного равновесия" Препринт Моск. физ-тех. ин-та. 1996 2

25. Schntider Cristian * Barter-Clubs" Wist: Wirtscaftwiss. Stud. 1995 24 N6

26. Barry A."Barter: four key business reason to take cash out of the transaction" Purchas ans Supply Managment 1995 Sept

27. Levy Daniel, Bergen Mark '"Simulating a multiproduct barter exchange economy" Econ Inquiry 1993 31 N2

28. William G. Shephere "Causes of Increased Competition in US Economy" Review of Economics and statistics Nowember 1982