Эконометрическое исследование конъюнктуры мирового рынка нефти тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.12, кандидат экономических наук Сорокин, Александр Сергеевич

• Сорокин, Александр Сергеевич
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Сорокин, Александр Сергеевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1 ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ.

1.1 Анализ динамики изменения цен на мировом рынке нефти.

1.2. Исследование экономических закономерностей формирования цен на мировом рынке нефти.

1.3. Экономико-статистический анализ современного мирового рынка нефти и перспектив его развития.

ГЛАВА 2 МЕТОДИКА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ.

2.1. Основные методологические подходы эконометрического исследования

2.2. Алгоритм эконометрического моделирования конъюнктуры мирового рынка нефти.

2.3. Эконометрическое моделирование конъюнктуры рынка нефти по главным компонентам.

ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА НЕФТИ.

3.1 Постановка задачи и построение модели конъюнктуры мирового рынка нефти по исходным показателям.

3.2 Построение модели конъюнктуры мирового рынка нефти по главным компонентам.

3.3 Прогнозирование конъюнктуры мирового рынка нефти.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Эконометрическое исследование конъюнктуры мирового рынка нефти»

Россия - одна из крупнейших нефтяных держав мира. Запасы «черного золота», сосредоточенные на территории Российской Федерации, делают ее одним из важнейших игроков на мировом рынке нефти. С позицией России на мировом рынке нефти вынуждена считаться организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также европейские страны, которые во многом, благодаря российской нефти, обеспечивают свою экономику энергоносителями.

Значимость топливно-энергетического комплекса (ТЭК) для экономики России трудно переоценить. Предприятия ТЭК обеспечивали в 2000-2004 гг. около 26% объема производства промышленной продукции, более 33% всех налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему Российской Федерации. Кроме того, валютные доходы от продажи энергоносителей составляют около 55% экспортных поступлений страны. Капитальные вложения в отрасли ТЭК за счет всех источников финансирования составили 29% от общего объема инвестиций [133].

Очевидна сильная зависимость экономики России от экспортных цен на нефть и газ. Нефть в ближайшие годы останется главным источником доходов для России, а цены на нее - основным индикатором благосостояния страны.

От уровня цен на мировом рынке нефти зависит не только экономика России. Периоды экономических подъемов в рыночных циклах сопровождались увеличением спроса на нефть и продукты ее переработки. Мировая цена на нефть - один из ключевых экономических параметров, влияющих на состояние мировой экономики и экономики отдельных стран.

Цены на сырую нефть и нефтепродукты выступают в качестве индикатора при формировании цен на другие энергоносители: газ, уголь, электроэнергию. Одним из базовых правил, установленных международным энергетическим агентством в 1981 году, являлось правило, что цена покупки газа на границе страны-импортера (цена СИФ) в пересчете на энергетический эквивалент не должна превышать 75% цены эталонной нефти на мировом рынке. Впоследствии эти нормативы неоднократно пересмотрены, тем не менее, определяющее значение цены на нефть сохранено.

Для современного технологического уклада нефть выступает основным компонентом топливно-энергетического баланса. На долю нефти приходится более 40% всей потребляемой в мире первичной энергии, в ряде стран этот показатель превышает 60%. Нефть и нефтепродукты используются в качестве моторного и котельно-печного топлива, как сырье и полуфабрикаты для химической промышленности.

Значения основных параметров мирового рынка нефти - спроса, предложения и цены - постоянно находятся под пристальным вниманием экономистов и аналитиков, правительственных структур и экспортно-ориентированных компаний.

Вышесказанное определяет актуальность темы диссертационного исследования, ее научную и практическую значимость.

Целью диссертационной работы является совершенствование методологии комплексного статистического анализа и прогнозирования конъюнктуры мирового рынка нефти. В соответствии с целью автором поставлены и решены следующие задачи:

• исследованы основные тенденции в развитии мирового рынка нефти в XX веке и перспективы его развития в XXI веке;

• проанализированы основные факторы, влияющие на конъюнктуру мирового рынка нефти;

• проведен экономико-статистический анализ конъюнктуры мирового рынка нефти;

• усовершенствована система показателей, характеризующих мировой рынок нефти;

• предложена и апробирована методика эконометрического моделирования конъюнктуры рынка нефти [45, 74, 75];

• разработаны рекомендации по совершенствованию методики прогнозирования основных показателей мирового рынка нефти.

Объектом исследования выбран мировой рынок нефти.

Предметом исследования является совокупность показателей, характеризующих состояние мирового рынка нефти.

Методологической и теоретической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по рынку нефти, статистике, экономике, эконометрике, методам многомерного статистического анализа и прогнозирования, компьютерной обработке данных.

В качестве исследовательского инструментария использовались методы корреляционного, регрессионного и компонентного анализа, анализа и прогнозирования временных рядов, а также табличные и графические методы представления результатов исследования. При решении поставленных задач использовались пакеты прикладных программ Statistica [20-22], SPSS [92, 113] и табличный редактор Excel [70].

Информационную базу исследования составили официальные данные Росстата и изданий стран-членов ОПЕК, Международного энергетического агентства, а также официальных интернет-источников [116, 118-127, 131, 136].

Научная новизна исследования состоит в разработке методики комплексного статистического анализа и прогнозирования конъюнктуры мирового рынка нефти.

В работе сформулированы и выносятся на защиту следующие наиболее существенные результаты, полученные автором:

• проведен экономико-статистический анализ развития мирового рынка нефти и его взаимосвязи с мировой экономикой;

• предложена система показателей, учитывающая факторы, формирующие, конъюнктуру мирового рынка нефти;

• разработана и апробирована методика моделирования мирового рынка нефти на основе системы одновременных уравнений по исходным показателям и главным компонентам;

• предложен алгоритм построения краткосрочных прогнозов показателей конъюнктуры рынка нефти на основе множественных линейных моделей в пространстве главных компонент с учетом автокорреляции остатков;

• усовершенствована методика краткосрочного прогнозирования основных показателей мирового рынка нефти на основе моделей одномерных временных рядов.

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенная в ней методика может быть использована Росстатом, аналитическими отделами нефтяных и экспортно-ориентированных компаний, отраслевыми аналитическими агентствами при исследовании конъюнктуры мирового рынка нефти и построении прогнозов цен на нефть.

Результаты исследования используются в учебном процессе МЭСИ по курсам «Эконометрика» и «Эконометрическое моделирование» [75].

Апробация работы. Основные результаты работы, выносимые на защиту, докладывались и получили одобрение на семинарах кафедры математической статистики МЭСИ, на шести конференциях, включая II международную научно-методологическую конференцию «Методология преподавания статистики, эконометрики и математической статистики в ВУЗах» Москва 2004, международные научно-практические конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Прикладные аспекты статистики и эконометрики» Москва 2001-2004, V международный студенческий конгресс «Информационные технологии в экономике, бизнесе и образовании в III тысячелетии» Москва 2001 [85-87].

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в семи работах общим объемом 2,4 п.л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений, содержащих исходные статистические данные и результаты их обработки.

Заключение диссертации по теме «Бухгалтерский учет, статистика», Сорокин, Александр Сергеевич

Результаты исследования внедрены в учебный процесс Московского Государственного Университета Экономики, Статистики и Информатики (МЭСИ). На базе данной работы разработаны и опубликованы методические указания для выполнения компьютерных исследований студентами, изучающими курсы: «Эконометрика» и «Эконометрическое моделирование».

Предполагается, что расширение сферы использования результатов исследования будет способствовать дальнейшему усовершенствованию предложенных моделей.

В процессе исследования возник ряд новых проблем, выходящих за рамки диссертации, но представляющих самостоятельный научный и практический интерес. Поэтому автор предполагает в дальнейшем

125 продолжить исследование в следующих направлениях: расширить набор экзогенных показателей для моделирования; применить для снижения размерности факторный анализ и сравнить результаты с компонентным анализом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствие с поставленными задачами диссертационного исследования:

1. Выявлены основные тенденции мирового рынка нефти. Характерной чертой мирового рынка нефти является то, что, испытывая количественный рост, он меняется качественно как в формах торговли, так и в плане идеологии и содержания отношений производителей и потребителей. С 1860 по 1973 г. открытие и освоение новых нефтяных месторождений производились достаточно регулярно и были главными факторами временных колебаний цен на нефть.

После 1973 г. закончилась эра стабильности на мировом рынке нефти. Цены на нефть за 1973 - 2001 г. колебались от 3 до 33 долл./бар. Страны ОПЕК стали основными игроками на рынке нефти, способными за счет увеличения или сокращения нефтедобычи существенно влиять на цену нефти. Продемонстрирована довольно высокая адаптивность мировой экономики к изменившейся ситуации как за счет регулирования количества и характера потребления нефтепродуктов, так и благодаря быстрому освоению новых источников нефти, которые в условиях высокой цены стали вполне конкурентоспособными. Производители и потребители нефти оказались в глубокой взаимозависимости.

2. Проанализированы основные факторы, влияющие на конъюнктуру мирового рынка нефти. Исследованные факторы разделены на несколько групп. К первой отнесена система показателей мирового рынка нефти: текущие объемы потребления и добычи нефти в мире (спроса и предложения), политика ценообразования стран ОПЕК, изменение объемов запасов нефти в мире, уровень цен на альтернативные виды топлива,

121 нефтяная политика стран - крупных экспортеров нефти, объем доказанных общих планетарных запасов нефти. Ко второй отнесены система экономических и демографических показателей: объем валового внутреннего продукта, показатели экономического роста, настроение участников рынка, показатели эффективности потребления топливных ресурсов, динамика прироста мирового населения. Особо отмечен экологический фактор в связи с наступившим глобальным потеплением климата.

3. Проведено экономико-статистическое исследование показателей состояния мирового рынка нефти и проанализировано влияние цены нефти на экономику России. Цены на нефть по-прежнему остаются под пристальным вниманием экономистов и политиков всего мира. От того, как сложиться конъюнктура мирового рынка нефти, во многом зависит направление развития мировой экономики и экономики России.

По оценкам экономистов и аналитиков, рост цен на нефть продолжится в ближайшие десятилетия. При постоянных объемах экспортируемой нефти Россия до 2025 года сможет заработать почти 2 триллиона долларов.

4. Исследованы перспективы развития мирового рынка нефти. В течение нескольких последних десятилетий нефть - основной источник энергии в мире. Таковой она и останется. Через 20 лет доля нефти среди остальных источников энергии составит 39%, а спрос вырастит с 80 до 121 млн. баррелей в сутки. Прирост потребления произойдет и за счет США, и за счет Китая, Индии и других развивающихся стран с высокими темпами индустриального развития. На них придется почти 60% от общего прогнозируемого роста потребления нефти. Среди поставщиков нефти, как прогнозирует IEA, по-прежнему будут доминировать страны ОПЕК, которые увеличат приток нефти с шельфовых месторождений. Добыча «черного золота» к 2025 году должна достигнуть 56 млн. баррелей в сутки по сравнению с 27 млн. в 2004 году.

5. Исследована методика эконометрического моделирования рынка нефти, которая предполагает построение системы рекурсивных эконометрических уравнений по исходным показателям. Прибегая к построению эконометрических моделей на основе линейных уравнений регрессии в пространстве исходных признаков, в ряде случаев удается добиться неплохих результатов. Получившиеся модели обладают хорошими прогностическими свойствами, значения фактических и расчетных показателей по уравнениям регрессии, характеризующих в нашем исследовании - спрос, предложение и цену на нефть, отличаются незначительно.

6. Выявлены основные проблемы, связанные с моделированием товарного рынка в пространстве исходных признаков. Основная проблема при построении эконометрических моделей по исходным показателям -наличие сложных взаимосвязей между моделируемыми и объясняющими показателями, требующая построение системы рекурсивных эконометрических уравнений. Такие системы включают в себя в качестве факторов в регрессионных уравнениях множество экзогенных, лаговых и эндогенных переменных, как правило, связанных между собой тесной статистической связью. Из-за мультиколлинеарности предопределенных переменных не возможно учесть влияние всех факторов, оказывающих влияние на эндогенные переменные.

7. Предложена и успешно применена методика построения эконометрических моделей, основанная на сочетании традиционных методов эконометрического моделирования, метода компонентного анализа и анализа временных рядов.

Моделирование основных параметров рынка нефти происходит не в пространстве исходных признаков, а в пространстве главных компонент. Главные компоненты строятся на основе исходных признаков и лаговых переменных, отобранных с помощью анализа кросс-корреляционных и частных автокорреляционных функций. После построение уравнений регрессий эндогенных переменных в пространстве главных компонент дополнительно стояться модели случайных остатков, представляющих собой стационарный временной ряд. При построении прогноза исследуемых показателей учитывается значения случайных остатков от уравнения регрессии на ГК. Построенные модели регрессии по методики автора также содержат фиктивную переменную для учета фактора времени. Таким образом, модели строятся для двух промежутков времени.

8. Показано преимущество методики, основанной на совместном использовании эконометрических и многомерных статистических методов. Модели, построенные по разработанной методике, обладают рядом достоинств: во-первых, учитывают изменение характера тенденции во времени, во-вторых, учитывают влияние на эндогенные переменные множества предопределенных переменных, в-третьих, коэффициенты уравнении регрессии статистически более устойчивы, в четвертых, возможность работы с небольшим количеством одномерных рядов (главных компонент) при построении прогноза эндогенных показателей. При построении прогноза нет необходимости прогнозировать значения каждого фактора в отдельности, достаточно спрогнозировать значения главных компонент.

Сравнение результатов моделирования показало более высокие статистические характеристики точности модели, построенной по предложенной методике. Анализ среднеквадратической и средней

124 относительной ошибки аппроксимации свидетельствует об адекватности модели и ее высоких прогностических свойствах.

9. Усовершенствована система показателей для моделирования конъюнктуры рынка нефти. Автором самостоятельно собраны данные по 37 показателям (поквартальные данные за 23 года), на основе которых успешно разработана и применена система показателей для моделирования конъюнктуры мирового рынка нефти. Она включает в себя 8 групп показателей развития мировой экономики и показателей состояния мирового рынка нефти.

10. Разработаны рекомендации по совершенствованию методики краткосрочного прогнозирования показателей товарного рынка. Показана возможность использования новой методики при эконометрическом моделировании. Разработанная методика может применяться при моделировании других товарных рынков: природного газа, угля, цветных металлов и других, а также многих экономических процессов, требующих построение системы эконометрических уравнений.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Сорокин, Александр Сергеевич, 2005 год

1. Айвазян С.А. Практикум по прикладной статистике и эконометрике: Учебное пособие; Каф. математической статистики и эконометрики. -М: МЭСИ, 2000

2. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: классификация и снижение размерности-М.: Финансы и статистика, 1989

3. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. -М.: Финансы и статистика, 1985

4. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. М.: Финансы и статистика, 1983

5. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998

6. Алекперов В.Ю. Вертикально интегрированные нефтяные компании России. М.: АУТОПАН, 1996

7. Алекперов В.Ю. Нефть России. Взгляд топ-менеджера. М., Издательский центр Классика, 2001

8. Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации. М: Дело и сервис, 2000

9. Аль-Хаддад Сильва. Статистический анализ и прогнозирование конъюнктуры мирового рынка нефти: Специальность 08.00.111011,1213,14,15,1617,18,19.20,21.

10. Статистика/ Автореферат дисс. на соискание ученой степени КЭН. Каф.:Математическая статистика. -М: МЭСИ, 1994 Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ. -М.: ГИФМЛ, 1963

11. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. М.: Мир, 1976

12. Андреасян Р.Н. Нефть и арабские страны в 1973-1983 гг.: экономический и социальный анализ. -М.: Наука, 1990 Арбатов А. Опять отнять и поделить? журнал «Нефть России».-2003, №3

13. Арбатов А., Мухин А. Укрощение цен. Журнал «Нефть России», октябрь 2000 г

14. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебник. -М.: Финансы и статистика, 2001 Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ/ Пер. с англ. М.: Мир

15. Бикел П., Доксам К. Математическая статистика: вып. 2. М.: Финансы и статистика, 1983

16. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление.- М.: Мир, 1974

17. Болч Б., Хуань К. Многомерные статистические методы экономики. М.: Статистика, 1979

18. Боровиков В.П. Statistica. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. М.: Филинь, 1998 Боровиков В.П. Популярное введение в программу Statistica. - М.: Компьютер Пресс, 1998

19. Боровиков В.П. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. пособие/ М.: Финансы и статистика, 2000 Боровков А.А. Теория вероятностей. -М.: Наука, 1976

20. Бринкен А.О. Нефтяные горизонты, журнал ЭКО. -М, 2003 г., № 6

21. Вайну Я.Ф. Корреляция рядов динамики. М.: Статистика, 1997

22. Вентцель Е.С. Теория вероятностей М.: Наука, 1969

23. Волконский В.А. Нефтяной комплекс: финансовые потоки и ценообразование, журнал Экономист-М.: Министерство экономики РФ. 2002 г., № 5

24. Гамбаров Г.М. и др. Статистическое моделирование и прогнозирование: /Учеб. Пособие для экон. спец. Вузов под ред. Гранберга А.Т. М.: Финансы и Статистика, 1990

25. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. М.: Наука, 1969

26. Дегтярев А.Н., Максимов В.А., Аношин В.В. Эволюция отраслевых рынков и нефтегазовый бизнес. Уфа: РИО БашГУ, 2003

27. Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессия. М.: Финансы и статистика, 1981

28. Джонстон Д. Международный нефтяной бизнес: налоговые системы и соглашение о разделе продукции/ пер. с англ. М: Олимп-Бизнес, 2003

29. Джонстон Дж. Эконометрические методы.- М.: Статистика, 1980

30. Джулиан Ли. ОПЕК и цены на нефть. International politik, 2001, №1

31. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ./ К. Доугерти. -М: ИНФРА-М

32. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ М.: Финансы и статистика, 1986

33. Дубров A.M. Обработка статистических данных методом главных компонент. М.: Статистика, 1978

34. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. -М.: Финансы и статистика, 1998

35. Дуброва Т.А. и др. Корреляционно-регрессионный анализ в системе Statistical Учебное пособие. -М, МЭСИ, 1999

36. Дуброва Т.А. Павлов Д.Э., Осипова Н.П. Факторный анализ с использованием 111 111 «Statistica»: учебное пособие. М., МЭСИ, 2000

37. Егоров В.В. Прогнозирование национальной экономики: Учебное пособие/ В.В. Егоров, Г.А. Парсаданов. М: ИНФРА-М, 2001

38. Ергин Д. Добыча. М.: Де Ново, 1999

39. Замков О.О. и др. Математические методы в экономике: Учебник. 3-е изд., перераб./ О.О. Замков; Под ред. Сидоровича. М: Дело и Сервис, 2001

40. Захаров В.Н., Севастьянов Б.А., Чистяков В.П. Теория вероятностей. М.: Наука, 1983

41. Иберла К. Факторный анализ/ Пер. с нем. М.: Статистика, 1980

42. Иващенко Г.А., Кильдишев Г.С., Шмойлова Р.А. Статистическое изучение основной тенденции развития и взаимосвязи в рядах динамики. -Томск, 1985

43. Институциональная структура нефтегазового сектора: проблемы и направления трансформации/Под ред. В.А.Крюкова. -Новосибирск: ИЭ и ОПП СО РАН, 1998

44. Информатика в статистике: словарь-справочник. М.: Финансы и статистика, 1994

45. Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. Введение в количественный экономический анализ. -М.: Статистика, 197751,52,53,54,55,56,57