Управление хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, доктор экономических наук Балдин, Константин Васильевич

• Балдин, Константин Васильевич
• доктор экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации доктор экономических наук Балдин, Константин Васильевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТЖО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ РИСКАМИ В

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

1.1. Системный анализ природы хозяйственного риска и разработка математических моделей рискованной предпринимательской деятельности

1.2. Диалектика управления хозяйственными рисками в условиях рыночной экономики

1.3. Концепции адаптивного динамического управления хозяйственными рисками

ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫМИ И ПРИРОДНО-НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ РИСКАМИ

2.1 .Объективные и субъективные критерии оценки вероятностного риска

2.2.Современные математические модели и методы управления рисками в предпринимательских структурах

2.3.Стратегическое прогнозирование природно-неопределенных рискованных ситуаций

2.4.Классические и современные методы управления природными хозяйственными рисками

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ

3.1. Методы оценки хозяйственных рисков на основе принципа «опоры на собственные силы»

3.2. Аналитические модели оценки рисков на основе принципов альтернативной индивидуальной полезности, кооперирования и «справедливого дележа»

3.3. Модели оценки и управления рисками при проведении торгов и аукционов

3.4. Методы снижения хозяйственного риска на основе принципа «социальной справедливости»

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

4.1. Концептуальные основы автоматизации системы управления рисками в предпринимательской деятельности

4.2. Подбор персонала, как важный элемент риск-менеджмента предпринимательской структуры

4.3. Стратегические направления снижения хозяйственного риска в предпринимательских структурах

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Управление хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности»

Актуальность темы исследования. Происходящие в экономике страны за последние годы изменения вызвали ряд дискуссионных и актуальных проблем, носящих теоретический и прикладной характер и имеющих чрезвычайно важное значение для устойчивого функционирования предпринимательских струюур. В результате существенного ослабления государственности, в условиях политической и экономической нестабильности, лавинообразно возникли нетрадиционные для РФ проблемы. Они усугубились слабостью нормативной базы проводимых реформ. Усилилось влияние ранее несуществующих факторов, оказавших крайне негативное влияние на ход реформирования экономики в целом и предпринимательской деятельности в частности (роль экономической теории, роль внешней политики, роль наличных денег). Особое влияние такой ход событий оказал на уровень хозяйственных рисков в экономике России. В связи расширением сферы предпринимательства резко расширился спектр хозяйственных рисков. Их ) феномен в трансформирующейся экономике России не исследован в достаточной степени. Это означает, что к приоритетным проблемам исследования предпринимательских рисков относятся вопросы теории, методологии и практики идентификации, оценки и управления хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности, разрешить которые невозможно без глубокого исследования сущности, причин и системной классификации основных видов рисков в условиях экономики формирующихся рынков. И все ^ же актуальность проблемы хозяйственных рисков обусловлена не только этим.

Важным фактором экономики современной России является именно риск, как источник возможных потерь или убытков и как источник дополнительной прибыли. Во втором аспекте риска главное - это управление им и, кроме того, исследование проблематики управления хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности становится актуальным ещё и потому, что в современных российских условиях по своей рыночной сущности предпринимательские структуры ещё молоды и не прошли свойственные всем организациям рыночной экономики этапы жизненного цикла. Концепция риск-менеджмента в условиях переходной экономики разработаны ещё не в полной мере, однако имеющийся незначительный отечественный опыт и настоящие информационные исследования позволяют надеяться на успешное решение данной проблемы.

Степень разработанности проблемы. Научные представления о сущности хозяйственных рисков, их месте и роли в экономическом развитии общества, методах управления ими в предпринимательской деятельности менялись и развивались по мере становления рыночных отношений в стране. В отечественных исследованиях в силу ряда объективных причин ощущается недостаток в теоретических и методологических работах по проблеме управления хозяйственными рисками в предпринимательстве. Между тем в ряде западных стран с развитой рыночной экономикой имеются органы контроля за предпринимательской деятельностью и центры исследования подразделений Всемирного банка и ассоциации по риск- менеджменту, что свидетельствует о важности проблемы и поднятии её на государственный уровень.

Теоретико- методологический фундамент хозяйственных рисков был заложен в трудах классиков экономической теории А.Смитом, Д.Рикардо и К.Марксом, а впоследствии развиты такими экономистами как Р.Кантильоном, Дж.Кейнсом, Г.фон Мангольдтом, А.Маршаллом, Дж.Миллем, И.Ф.Нантом, И.фон Тютненом, И.Шумпетером и др.

В разное время проблемам разработки и принятия решений в условиях риска посвящались фундаментальные исследования отечественных и зарубежных учёных: М.Альберта, С.Аша, Л.Вилкаса, Н.Воробьёва, Ю.Гермейера, Л.Евланова, Е.Лемана, Р.Льюиса, О.Моргенштерна, Дж.Неймана,

A.Нельсона, Дж.Нэша, Л.Планкетта, В.Подиновского, Х.Райфа, Я.Рельяна, Л.Сэвиджа, Г.Хейла, Дж.Ходжа, К.Эрроу и др.

Среди западных исследователей, ориентированных на проблему риск-менеджмента в предпринимательстве наиболее известны своими работами

B.Байсал, К.Валравен, С.Вильямс, Дж.Хемптон, Р.Хейнс, Р.Хиггинс, Л.Уилмотт, М.Шолс и др.

Определяющую значимость и важный практический вклад в решении проблем управления хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности вносят труды отечественных учёных: А.Альгина, И.Балабанова, И.Бойко, В.Вознесенского, В.Гамзы, П.Грабового, В.Гранатурова, В.Денисова, Ю.Екатеринославского, И.Зайгалова, В.Камаева, ИЛарионова, Н.Моисеева, Н.Пилипенко, В.Серврука, Е.Татарского, Е.Телегина, Э.Уткина, А.Шапкина и ДР

И, тем не менее, еще многие теоретические и методологические проблемы риск-менеджмента в экономике России остаются малоисследованными. Это обусловлено, во многом, определенной сосредоточенностью на каких-то определенных сторонах экономической деятельности и хозяйственного риска. Актуальность и недостаточная разработанность ряда проблем управления рисками послужили основанием для проведения настоящего исследования. Автор остановился в своем диссертационном исследовании именно на проблеме управления рисками как сложного, многоуровневого раздела экономической науки. Особую остроту проблемы управления риском придает тот феномен российской экономики, который обусловлен резким переходом от административно-плановой экономики к экономике, по сути, взрывного проникновения частных лиц в предпринимательскую деятельность.

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования явилось решение научной проблемы, связанной с теоретико- методологическим обоснованием и разработкой концептуальных основ управления хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности. Разрешение этой проблемы позволит обеспечить устойчивое функционирование предпринимательских структур.

Достижение поставленной цели предопределило необходимость научной проработки и решения следующих исследовательских и прикладных задач: системно определить сущность, содержание и выявить классификационные признаки хозяйственных рисков как экономической категории; уточнить определение хозяйственного риска в предпринимательской деятельности; исследовать основные факторы, формирующие многообразие хозяйственных рисков в предпринимательстве;

- обосновать и предложить концепцию адаптивного динамического управления хозяйственными рисками, позволяющую кардинальным образом улучшать текущую ситуацию; разработать критерии, методы, модели и технологии управления вероятностными рисками в предпринимательской деятельности;

- обосновать критерии принятия управленческих решений в условиях природных неопределённых рисков и оценить методами прикладной теории игр степень их пригодности;

- предложить технологии управления хозяйственными рисками в условиях конкуренции;

- разработать информационную систему для автоматизации процесса поддержки и принятия управленческих решений в условиях риска;

- осуществить системный анализ современных взглядов на природу, сущность и развитие управления хозяйственных рисков в интересах проектирования структур риск-менеджмента;

- разработать методику определения индивидуальной доминанты риска при подборе персонала предпринимательской структуры;

- разработать на основе современных требований к спектру управленческих антирисковых действий основные стратегические направления снижения хозяйственных рисков в предпринимательстве;

- рекомендовать эффективные формы контроля управления рисками с целью повышения эффективности функционирования предпринимательской деятельности.

Объект исследования - экономические образования, представляющие различные организационные формы предпринимательской деятельности и функционирующие в условиях хозяйственных рисков.

Предметом исследования являются управленческие отношения, возникающие в процессе формирования, функционирования и развития предпринимательства в условиях хозяйственного риска.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили диалектический метод познания, его категории, системный анализ в его конкретных приложениях через категории, законы и закономерности прикладных наук, экономические законы, а также теоретическое наследие отечественной и зарубежной науки в области математических и инструментальных методов управления экономикой.

В основу работы над диссертацией была положена методология системного подхода. Конкретным ее воплощением в системном анализе стали методы и приёмы выработки теоретико-методологических основ управления хозяйственным риском- индукции и дедукции, анализа и синтеза, измерения (формализации) и моделирования. Значительное место в исследовании заняли методы выработки и принятия управленческих решений в предпринимательстве и управления рисками в условиях неопределённости: теории вероятностей и математической статистики, теории игр и катастроф, теории массового обслуживания. Разработка комплекса мер по дальнейшему развитию и совершенствованию системы управления хозяйственными рисками в предпринимательстве приведена на основе теории экономических информационных систем, управления персоналом и риск- менеджмента.

Информационная база диссертационной работы представлена Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами РФ, другими нормативно-правовыми актами, рабочими материалами и отчётными данными организаций, достижениями отечественных и зарубежных учёных в области экономической теории, стратегического менеджмента, предпринимательства, экономической кибернетики, а также сведениями, собранными автором в процессе исследования.

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в системном исследовании и разработке концепции управления хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности. В рамках этой концепции:

- раскрыта сущность, определены и выявлены содержание и классификационные признаки и особенности проявления хозяйственных рисков как экономической категории, уточнено понятие хозяйственного риска; уточнены основные факторы, формирующие многообразие хозяйственных рисков, и влияющие на ход и исход предпринимательской деятельности;

- разработана концепция адаптивного динамического управления хозяйственными рисками, позволяющая их оценивать, измерять и снижать негативные последствия;

- обоснован методический подход к разработке методов и моделей управления рисками в условиях вероятностной неопределённости;

- предложены критерии принятия управленческих решений в условиях природной неопределённости и проведена оценка их пригодности;

- разработаны модели и методы риск- менеджмента в условиях конкуренции на основе предложенных автором принципов; предложена структура информационно-аналитической системы, позволяющей автоматизировать процесс поддержки и принятия решений в условиях хозяйственного риска;

- проведён системный анализ современных взглядов на сущность, необходимость риск- менеджмента в интересах проектирования организационных структур предпринимательства;

- предложена методика отбора персонала для предпринимательской деятельности с использованием индивидуальной доминанты риска;

- предложены основные стратегические направления риск-менеджмента в предпринимательской деятельности на основе системного анализа современных требований к спектру управленческих антирисковых действий;

- сформулированы и рекомендованы эффективные формы контроля системы управления хозяйственными рисками в предпринимательстве.

Практическая значимость результатов проведённых исследований имеет как теоретико-методологический, так и прикладной характер. Разработанная концепция адаптивного динамического управления хозяйственными рисками в предпринимательстве является теоретико-методологической основой разработки и принятия управленческих решений в условиях вероятностной, природной неопределённостей, а также в условиях конкуренции. Её практическое применение даёт возможность формирования в организациях эффективной службы риск- менеджмента и разработки рекомендаций по подбору персонала. Большинство иллюстративных примеров разработано на базе пакета Microsoft Exel, поэтому результаты диссертационного исследования могут быть использованы не только в учебном процессе вузов для подготовки экономистов и менеджеров, но и в обыденной деятельности предпринимателей.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертации опубликованы в научных монографиях, ряде научных статей, а также в виде представлений научной общественности в форме выступлений на различного рода научных конференциях, форумах, круглых столах различных масштабов.

Научно = практические разработки, представленные в диссертации, использовались в деятельности ряда финансово-промышленных групп, холдингов и Международной ассамблеи столиц и крупных городов стран СНГ (МАГ).

Основные теоретико-методологические положения диссертации нашли широкое применение в ряде вузов России, в том числе «МАТИ»- РГТУ им.

К.Э.Циолковского, Московском психолого-социальном институте, Российском государственном социальном университете. Материалы диссертационной работы неоднократно публиковались в печатных изданиях: в 2004 году Экономические и информационно-аналитические основы управления инвестиционными проектами. Монография под ред. К.В. Балдина (17,0 п.л.); в 2005 году Управление рисками в предпринимательстве (в соавторстве с Воробьёвым С.Н.) (24,0 п.л.); в 2005 году Инвестиции: анализ и управление. Монография под ред. К.В. Балдина (14,5 пл.); в 2004 году Управленческие решения (в соавторстве с Воробьёвым С.Н.) (15,5п.л.). Учебник с грифом Министерства образования РФ для студентов и молодых преподавателей экономических вузов России и другие.

Разработки диссертанта используются в учебном процессе Московского психолого-социального института в рамках учебных дисциплин: «Управленческие решения», «Инвестиции», «Риск-менеджмент», «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски», «Финансовый менеджмент», которые автор читает с 2002 года.

По теме диссертации опубликовано более двадцати научных работ общим объёмом 144,5 п.л.

Структура и объём работы. Диссертация объёмом 347 страниц машинописного текста состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы из 203 наименований, включает 38 таблиц и 36 рисунков и схем.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Балдин, Константин Васильевич

выводов

Если проводить измерения дальше, и при этом не будут выявлены бракованные изделия, то траектория процесса будет продолжать развиваться вдоль оси 1. Если на каком-то шаге процесса контроля будет обнаружено первое бракованное изделие, на этом шаге траектория процесса контроля изменит угол движения на 45 градусов, и так будет всякий раз, как только будет обнаруживаться брак. В результате траектория превращается в ломаную линию, устремленную в общем случае вправо и вверх.

Скорость подъема траектории вверх зависит от частоты обнаружения бракованных изделий среди проконтролированных. И если брак выявляется достаточно часто, то траектория процесса устремляется в направлении северозападной части системы координат (1, ш). Эта часть ограничена снизу линией т = 0,145 • I + 5,55 и образует область значений числа 1 проведенных испытаний из числа ш выявленных бракованных изделий, при попадании в которую вся партия должна быть забракована.

Напротив, если число бракованных изделий в партии готовой продукции незначительное, траектория процесса редко будет изламываться вверх. При этом, рано или поздно она пересечет границу, задаваемую уравнением т = 0,145-1-2,82, которая отсекает юго-восточную часть области значений характеристик 1 и ш, которая соответствует базовому решению «Принять всю партию». Траектория процесса контроля, соответствующая именно такому случаю, и отображена на рис. 2.5. Несмотря на то, что все же возможно принятие ошибочного решения, вероятности аир ошибок первого и второго рода не выйдут за пределы установленных для них пороговых значений. Кроме того, как показывают исследования, для обеспечения подобного же качества контроля по методу Неймана-Пирсона потребуется в среднем вдвое большая по объему выборка, чем та, которую придется осуществить по методу последовательного анализа Вальда. Следовательно, затраты на проведение контроля качества произведенной продукции будут в среднем вдвое ниже [124].

Предпринимательская деятельность по предоставлению услуг. Для коммерческой и иной подобной предпринимательской деятельности адекватным моделями оценки риска могут служить модели со случайными потоками событий. При этом события следует рассматривать как факты выполнения взаимных обязательств между сторонами по объемам и по срокам. Наиболее широко используют модели с так называемыми простейшими потоками событий. В простейшем потоке все наступающие события одинаковы, однако, времена их появления - случайные, подчиняющиеся показательному закону распределения (свойство «без последействия»). При этом для простейшего потока характерно, что параметр показательного закона распределения - среднее время между событиями - постоянен во времени (свойство стационарности), а события появляются поодиночке (свойство ординарности).

Примером простейшего потока может служить поток автомобилей, прибывающих на автозаправочную станцию, поток телефонных звонков, поступающих в центр мобильной связи и т.п. Для анализа разнообразных видов предпринимательской деятельности, в рамках которых циркулируют простейшие потоки событий, можно с успехом применять мощный математический аппарат анализа так называемых марковских процессов. В рамках этого подхода, например, разработаны большинство моделей систем массового обслуживания (СМО).

Но не всегда потоки событий могут считаться простейшими. Например, как в предпринимательской деятельности, так и в быту, людям приходится совершать разнообразные платежи. Потоки платежей для банка и для потребителей часто оказываются случайными в силу случайных моментов времени их осуществления и случайных величин платежей. Например, таковыми являются потоки платежей за предоставление коммунальных услуг, за тепло и электроэнергию - ведь редко кто платит за все эти услуги в строго определенный день. При этом размеры платежей также могут быть случайными, в том числе и по причине их несоответствия объему и качеству предоставленных услуг: кое-кто не доплачивает, некоторые, по ошибке переплачивают. Другой пример случайных платежей, с которым с недавних пор приходится сталкиваться значительному числу людей, это выплаты страховых сумм за повреждение личного или общественного автотранспорта.

Продажа бензина на автозаправочной станции (АЗС). Во времена начала перестройки в России АЗС представляли собой достаточно громоздкие технические сооружения, как впрочем многие сооружения того времени. Считалось, что это позволяет экономить площади отводимых под них участков земли. Пока автотранспорта в городе было сравнительно мало и он был, как правило, государственным, с этим можно было как-то мириться. Однако быстрый рост количества частных автомобилей в начале 90-х годов прошлого столетия, например, в Москве сделал ситуацию с автозаправками критической.

Летом по пятницам, когда в конце рабочего дня тысячи москвичей устремлялись на дачные участки, к АЗС выстраивались километровые очереди.

Решить эту проблему в короткие сроки, превратить заправку большого числа автомашин в событие подстать покупке газеты, можно было только создавая много малых АЗС, достаточно плотно размещенных по всей территории города. Ведь крупные АЗС просто не было возможности разместить в перенаселенном городе. Это еще одна причина, почему их и было крайне недостаточно.

В настоящее время АЗС представляют собой небольшие площадки с оборудованием, имеющим для розлива горюче-смазочных материалов не более 3-5 колонок. При ожидании своей очереди для заправки прибывающие автомашины располагаются на небольших площадках вблизи АЗС, позволяющих разместить также небольшое число автомашин, как правило, не более пяти. Если считать поток прибывающих на подобную АЗС автомашин случайным простейшим, то ее работу можно с упехом моделировать как случайный процесс функционирования «п -канальной СМО с ограниченной очередью». При моделировании работы подобной СМО используем следующие обозначения: п - число заправочных колонок (число каналов обслуживания);

8о, 8], 82, Вз, 84,., 8П - число занятых колонок (возможные состояния СМО); т - число мест для автомашин на площадке ожидания (число мест в очереди);

X - интенсивность потока прибывающих на АЗС автомашин (интенсивность входного потока заявок); обсл " среднее время заправки одного автомобиля (обслуживания одной заявки).

При таких обозначениях сразу вычисляют параметры работы подобной СМО: интенсивность потока обслуживания; р = — - степень загруженности канала; И

Т| = £ = ^ . отношение величины р к числу каналов обслуживания п пц распределенная степень загруженности» СМО»).

В качестве главных характеристик эффективности работы АЗС, как «п-канальной СМО с ограниченной очередью», были приняты:

А - абсолютная пропускная способность (среднее число автомобилей, обслуживаемое АЗС в единицу времени);

О - относительная пропускная способность (вероятность заправки прибывшего автомобиля); очевидно, что СИА/А,;

Ротк - вероятность отказа в обслуживании, то есть вероятность того, что прибывший автомобиль не будет обслужен и покинет данную АЗС, поскольку все заправочные колонки и все места на площадке ожидания заняты; следовательно, Ротк=1-0; к - среднее число занятых заправочных колонок (каналов обслуживания); г - среднее число автомобилей, «связанных» с рассматриваемой АЗС, то есть заправляющихся или находящихся в очереди; г - среднее число автомобилей (заявок) в очереди; сист " среднее время пребывания автомобиля на АЗС (в очереди или под обслуживанием);

1оч - среднее время ожидания заправки, если заняты все колонки (среднее время пребывания заявки в очереди).

Эти характеристики вычисляют по следующим формулам: ~ „2 п п+1 л П) \ 1 л Р Р Р Р '-Т1

1 + - + —+ . + —+ ■ ' V финальная вероятность Р(8о)

1! 2! п! пп! 1-п свободного состояния («простоя») СМО; если г|=1, то в последнем слагаемом в скобках нужно в числителе дроби разложить (1-т|ш) на произведение (1

П)(1+Г1+П +г| +.+Л ) и дробь сократить, после чего от нее останется просто

Л Л *п 1 сомножитель (1+П+П+П+-.+П ); к рк =^- Ро для 1<к<п и п+1

Р^г =Л Рт(г-1) Для - остальные финальные вероятности;

А=Я(1-рп+т); СМ-рп+пъ Ротк= Рп+ш - вероятность отказа в обслуживании, то есть вероятность того, что в момент поступления заявки все каналы обслуживания и все места в очереди заняты, поэтому поступившая заявка не д будет обслужена и покинет СМО; к =р(1 -рп+ш)=^0=—; И рп+1-р0 1-(т + 1)т1т+ттГ1 « /1 1 г = ———--5-—-— для любого п<1 или п>1, а для л=1 п-п! (1 — т|) выражение для среднего числа заявок г в очереди определяют на основании предельного перехода и получают выражение: р" т(т + 1) . п! 2 Ро' г+к;

04 X'

I л

СИСТ

Расчет указанных финальных вероятностей и характеристик эффективности АЗС необходимо провести для следующих исходных данных:

• на АЗС имеются две заправочные колонки (п=2);

• на площадке ожидания могут располагаться четыре автомашины (т=4);

• поток автомашин, прибывающих на АЗС, имеет интенсивность Х=\ автомашина/мин;

• среднее время обслуживания автомашины !обсл =2мин.

На основании этих исходных данных расчет производится по представленным формулам:

А» л=1/€обсп==1/2=0,5 автомашин/мин; р = —=2; т1 = -=1;

И п

Далее находим финальные вероятности:

• финальная вероятность «простоя АЗС» (с учетом, что Т1=1) равна

1 1 Р о

Г1+£ + Р1+Р1.(1+Т1+Т12+ з^ 1! 2! 2-2! о2 оЗ но'

1 + 2 + — + —• (1 + 1 + 12+13) 2! 2-2'

• финальная вероятность р! того, что на АЗС занята только одна из двух имеющихся колонок равна:

Р1 О 1 2

Р1 =—Ро =2— =—;

К1 1! 13 13'

• остальные финальные вероятности р2, рз, Р4, Р5 и ре также оказываются 2 равными —.

Через полученные финальные вероятности находим характеристики эффективности работы АЗС: 2

• Ротк=Рп+т=Р2+4=Рб= — это около 15% всех прибывающих на АЗС

I О автомобилей; они не будут заправлены на рассматриваемой АЗС и будут искать другие пункты заправки;

• относительная пропускная способность АЗС составляет, следовательно,

11 величину С^ЬРштс^тг- или приблизительно 85% всех прибывающих на АЗС

I О автомобилей, что вполне удовлетворительно;

• в абсолютном выражении (показатель абсолютной пропускной

11 способности) это составляет величину А=ХО=— «0,85 машины/мин. Именно эти, обслуженные автомашины принесут владельцу АЗС прибыль.

Кроме того, можно утверждать, что в среднем на данной АЗС постоянно — А 22 задействованы к=р(1-рп+т)=—=—«1,69 колонки из имеющихся двух, а в ц 13 очереди на стоянке ожидания постоянно находятся в среднем

- рп+1 1 -(т + 1Упт + тт1т 2 4(4 + 1) 1 , с, г = -—-------—■— ----*--—,54машины. Иными словами, п-п! (1-т])2 2! 2 13 ' емкость стоянки ожидания, которой располагает рассматриваемая АЗС более чем в 2,5 раза превышает среднюю потребность. Всего же «в сфере действия» данной АЗС постоянно пребывают примерно г=г+к «3,23 автомашины, хотя данная СМО рассчитана на 6 связанных с нею заявок на обслуживание (две заправочные колонки и четыре места на стоянке ожидания).

Можно провести дополнительные исследования, чтобы изыскать возможность повысить эффективность работы АЗС, например, путем увеличения числа заправочных колонок за счет уменьшения размера площадки ожидания. Для этого просто придется произвести оценочные расчеты при новых, гипотетических исходных данных, например для п=3 и т=3 и т.п.

Оказание платных консалтинговых услуг. Из анализа деятельности консалтинговой организации ООО «Вымпел» следует, что в помещении юридической консультации работают два специалиста-консультанта. Поток посетителей в консультацию - простейший с интенсивностью 5 посетителей/час. Среднее время !обсл обслуживания одного посетителя составляет 0,35 часа. Каждый обслуженный посетитель приносит консультации средний доход в размере 131 руб. Содержание каждого рабочего места, услуги связи, обращение в Интернет, а также зарплата юристов и налоги обходятся юридической консультации в среднем в 53,5 руб/час.

Помещение юридической консультации обладает значительным неудобством: нет никакой возможности оборудовать для посетителей место для ожидания приема. В результате этого сложился определенный порядок функционирования консультации: как только в помещение прибывает посетитель, его сразу же принимает свободный юрист и работает с ним. Но если в момент прибытия очередного посетителя все юристы заняты, то прибывшему посетителю просто негде находиться в ожидании приема и он вынужден уйти в другую юридическую консультацию. Из-за этого юридическая консультация теряет часть доходов. Можно было бы снизить риск потери доходов, если увеличить число специалистов-консультантов. Но сколько их нужно, чтобы максимизировать доход юридической консультации?

С целью оптимизации величины доходов юридической консультации ее директор произвел моделирование процесса функционирования этой организации как «п-канальной СМО с отказами». В итоге он собирается построить модельную зависимость величины получаемого чистого дохода от числа работающих юристов-консультантов. При моделировании и расчетах показателей эффективности работы юридической консультации им были использованы те же обозначения, что и в предыдущей задаче.

С учетом введенных обозначений основные соотношения для моделирования процесса функционирования юридической консультации, как «п-канальной СМО с отказами», и расчета характеристик ее эффективности выглядят следующим образом:

• финальная вероятность Р(8о) свободного состояния СМО (вероятность простоя), равная ро определяется выражением: финальная вероятность Р(Бк) того, что занято ровно к каналов

СМО равна рк = —Ро для 1<к<п; абсолютная пропускная способность СМО равна А=Х(1-рп); относительная пропускная способность СМО (3=1--рп; вероятность Р^ отказа в обслуживании равна Р0тк=1-С2= Рпп

Оценим финальные вероятности и характеристики эффективности для сложившегося режима работы юридической консультации. Поскольку в консультации работают только два специалиста-консультанта, то п=2, и ^=5

Рота=Р2=0,358; СН-Р,

Ротк = 0,642, а также

А=Х(3=5-0,642«3,212посетителей/час.

Доход юридической консультации от обслуживания пришедших в нее посетителей составляет Ач11=3,212-131=420,73 руб/час. Расходы на содержание двух рабочих мест юристов-консультантов составляют 53,5-2=107 руб/час. В результате чистый доход от функционирования юридической консультации с двумя юристами составляет 420,73-107=313,73 руб/час.

Аналогично было проведено моделирование функционирования юридической консультации и расчет доходности для случаев, если бы в ней работали от одного до шести юристов. Для полноты данных был учтен и нулевой результат (ни одного юриста в консультации не работает). Результаты расчетов значений характеристик эффективности функционирования юридической консультации представлены в табл.2.4, а на рис.2.6 эти данные представлены в виде графика зависимости величины дохода юридической консультации от числа работающих в ней юристов-консультантов.

Доход от эксплуатации п-канальной СМО

1600 ч о

400

Рис.2.6. Зависимость величины дохода юридической консультации от числа работающих в ней юристов-консультантов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. На основе изучения отечественных и зарубежных библиографических источников, а также опыта функционирования организаций различных форм предпринимательской деятельности в современных условиях установлено, что обеспечение эффективного развития экономики требует не только широкого развития предпринимательства, но и создания адекватной рынку системы управления хозяйственными рисками, обеспечивающей высокую жизнеспособность и конкурентоспособность в изменяющихся условиях хозяйствования.

Системный анализ рисков в предпринимательстве позволяет сделать вывод о том, что риск - это баланс возможных доходов и убытков, баланс подверженности и неподверженности опасностям потерь, и этот баланс обеспечивается самим предпринимателем, то есть хозяйственный риск как экономическая категория - это сознательная подверженность субъекта возможному ущербу в стремлении получить неординарную прибыль.

Риски классифицируются по основным видам предпринимательской деятельности, а именно: производственные, финансовые, коммерческие и посреднические, а также по масштабам, формам, и обстоятельствам их проявления и природе формирующих их факторов.

Рискованная ситуация с системных позиций характеризуется неоднозначностью возможных исходов в зависимости от способа проведения предпринимательской деятельности, что позволяет выделить ведущие факторы, определяющие профиль хозяйственных рисков отдельной организации, компании, холдинга и т.д.

Системный анализ и одна из прикладных его теорий, теория принятия решений, выделяет три основных типа механизмов мотивированного риска: вероятностный, в основе которого лежит случайность, проявляется при массовом взаимодействии большого числа факторов; природный, затрагивающий интересы субъектов, о которых неизвестна реакция на действия; поведенческий, генезис механизма риска лежит в сфере психологии личности.

2. Под управлением в бизнесе или предпринимательстве понимается совокупность целенаправленных действий, направленных на согласованное выполнение некоторых функций. Управление является неотъемлемой частью любого вида предпринимательской деятельности, причем в рыночных условиях особую приобретает проблема управления хозяйственными рисками. Теоретически сущность управления рисками можно определить как процесс разработки и принятия управленческих решений, которые минимизируют широкий спектр негативного влияния событий, процессов и явлений, наносящих существенный ущерб организации.

Процесс принятия решений рассматривается на концептуальном, операционном и элементном системном уровне и содержит как объективные, так и субъективные компоненты, строгую формализацию и интуицию, навыки и умения. В целях эффективного управления рисками в предпринимательстве его необходимо идентифицировать и измерить. Стратегическими задачами для предпринимателя в процессе управления рисками являются две: снизить уровень потерь от опасностей и рисков и не упустить прибыль от благоприятной возможности. Анализ предпринимательской деятельности позволяет выделить следующие концепции снижения риска:

• статическая концепция, в соответствии с которой все действия по предотвращению или снижению рисков остаются неизменными в процессе реализации однократно принятого управленческого решения;

• динамическая концепция, предполагающая изменять методы и способы по оптимизации хозяйственных рисков.

Предлагается концепция адаптивного динамического управления хозяйственными рисками, базирующаяся на реализации процесса активного демпфирования риска во времени параллельно основной предпринимательской деятельности. Основой концепции является традиционный спектр классических методов принятия решения по снижению рисков: избежание, лимитирование, трансфер, страхование, диверенфикация и хедширование рисков. Некоторые из перечисленных методов могут быть использованы только при условии наличия развитых инфраструктур. Рассматриваемые способы минимизации рисков имеют пока в большой степени теоретическое значение. Однако в ближайшем будущем именно они могут приобрести важное практическое значение. Основным элементом адаптивного динамического демпфирования рисков является оперативное реагирование риск-менеджмента на текущие и предполагаемые как пессимистические, так и оптимистические изменения прогноза течения предпринимательской деятельности.

3. Измерение рисков в условиях случайной неопределенности проводится посредством применения математического аппарата теории вероятностей, когда необходимо рассмотреть распределение случайного результата предпринимательской деятельности для каждой альтернативы. Для анализа риска и выбора наилучшей альтернативы предпринимателем применяется принцип стохастического доминирования, в соответствии с которым выбирается недоминируемая альтернатива. Применение байесовского подхода позволяет к вероятностным распределениям на множестве результатов дать еще и обоснованную количественную оценку в виде функции полезности.

Применение современных методов для обоснования управления рисками позволило разработать модели рисковых ситуаций в производственной деятельности для контроля качества выпускаемой продукции, коммерческой - в сфере предоставления услуг населению и обслуживания покупателей торгового центра холдинга, финансовой - при расчете кредитного риска, посреднической - при оказании консалтинговых услуг.

Разработанные модели управления рисками в условиях вероятностной неопределенности помогают предпринимателям оценивать степень риска и позволяют более гибко принимать управленческое решение по выбору наилучшего способа действия. Таким образом, учет вероятностных рисков в предпринимательской деятельности позволит снизить риск потерь и дает возможность получить наибольший экономический эффект в сложившихся условиях хозяйствования.

4. Предпринимательская деятельность опирается на накопленный исторический опыт, фундаментальные законы развития общества и общественного сознания. Рассмотренные модели могут помочь предпринимателю правильно понять суть знаковых явлений в обществе и представлять свою роль и возможности в его жизни. Прогнозирование с использованием когнитивных и других моделей позволяет в значительной степени понять суть и осуществлять предвидение определенных явлений и событий. По тенденциям показателей рассматриваемого периода можно сделать уверенные предположения на основе известных моделей экспоненциального сглаживания о том, какова будет закономерность изменения их в обозримом будущем. Анализ полученных данных показывает, что достижение согласования результатов прогноза с истинным трендов изменения параметр постоянной сглаживания а должен быть более 0,5.

Управление природно-неопределенными рисками в предпринимательстве предполагает выделение двух этапов развития методов и технологий для анализа решений. Применительно к задачам управления рисками вводятся следующие характеристики отношения предпринимателя к риску:

• склонный к риску;

• несклонный к риску;

• безразличный к риску.

На первом этапе применяются классические критерии теории игр при управлении рисками (Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа-Бернулли), применяемые в соответствии с принципом наибольшего гарантированного результата.

Второй этап посвящен применению современных критериев, которые являются модификацией классических критериев путем ослабления их очевидных недостатков (модифицированные критерии Сэвиджа, Гурвица, критерии субъективных средних результатов и вероятностной гарантии и ожидаемой полезности).

5. Главным фактором, определяющим предпринимательские отношения, становится поведение субъектов бизнеса, то есть конкурентов, что естественно приводит к конфликту, для решения которого применяется соответствующая стратегия противоборства. Основой разработки моделей конфликтной ситуации в методическом и психологическом аспектах является теория матричных игр, признаки которой адекватны характеристикам конкурентов в борьбе за прибыль на сегменте рынка используя принцип «опоры на собственные силы». Множество ситуаций игры и их оценка являются основанием для оформления ее в виде матрица, которую затем редуцируют по строкам и столбцам, определяя свою недоминируемую стратегию и стратегию конкурента, дающую каждому наилучший гарантированный результат.

Управление хозяйственными рисками на основе принципов альтернативной индивидуальной полезности, кооперирования и справедливого дележа предполагает применение математического аппарата биматричных игр с угрозами для получения компромиссного решения. Предложенная идея справедливого дележа обоснована на предположении и убедительном стремлении каждого субъекта вступить в более выгодную коалицию. Нахождение компромиссного решения в конфликтной ситуации между тремя предпринимателями о разделе сегмента рынка товаров убедительно свидетельствует о практической значимости исследования.

Эвристически сформулировано несколько правил, соответствующих принципу справедливого дележа при управлении рисками:

• правило простого большинства, означающее, что объект предпринимательства более предпочтительнее другого объекта, если так считает не менее половины группы;

• тотально-мажоритарное правило - если так считают все, кроме одного из участников;

• правило среднего ранга - если сумма рангов одного объекта больше суммы рангов другого объекта.

6. В сложных условиях современной социально-экономической обстановки в стране магистральным направлением развития методов управления хозяйственными рисками является автоматизация процесса поддержки и принятия управленческого решения (СППР). Разработана концепция автоматизации системы управления рисками в предпринимательской деятельности на базе автоматизированной информационной системы, основу которой составляют функциональные подсистемы: информационно-справочной, построенной на основе технологий централизованной и распределенной обработки поступающей информации о рисках; информационно-вычислительной, основу которой составляют проблемноориентированные имитационные системы, моделирующие рисковые ситуации; системы искусственного интеллекта или экспертные системы, основанные на знаниях и применяемые в целях разработки множества альтернативных решений для управления хозяйственными рисками. Рассматриваемые подсистемы в автоматизированном режиме выполняют функции управления с целью выбора эффективного управленческого решения из множества предъявляемых.

7. Проведенные исследования показали важность учета личностных качеств предпринимателя и его отношения к хозяйственному риску при подборе персонала в риск-менеджменте. Склонность субъекта к рискам устанавливается с помощью индивидуальной доминанты риска, а теоретические понятия «базовая лотерея» или «достоверный эквивалент» позволяют разработать методику оценки ИДР с использованием обобщенной оценки личного имущественного положения субъекта. Точно измерить ИДР можно при усложнении задачи оценки привлекательности рискованной предпринимательской деятельности и с учетом градаций результатов (успех или неудача), причем предприниматель должен проранжировать их. По результатам проведенных расчетов делается обобщенный вывод о вполне конкретной индивидуальной доминанте по отношению к хозяйственному риску, если не менее двух из трех проведенных тестов дают одинаковые результаты, после чего выносится решение о склонности предпринимателя к риску и проведении соответствующей кадровой политики.

8. На современном этапе многие экономические процессы настолько усложнились, что управление ими становится непростой задачей, а управление хозяйственными рисками в предпринимательстве требует создания специальных организационных структур. Риск-менеджмент, таким образом, представляет систему оценки хозяйственного риска и управления им и экономическими отношениями, а также включает стратегию и тактику управленческих действий. Стратегия управления рисками предполагает понимание концептуального направления и обобщенных способов использования средств для достижения поставленной цели.

Концептуально система риск-менеджмента определяется следующим образом:

• Это специально внедренная в производство структура управления рисками.

• Ресурсы, на основе которых формируется реакция на риски.

• Самостоятельная бизнес-культура управления рисками в соответствии с главной миссией и основными целями предпринимательской деятельности.

Решение проблемы риск-менеджмента осуществляется на основе интегрированного подхода при условии, что факторы риска являются общими для функциональных и бизнес-единиц организации. При этом риск в большей степени рассматривается как дополнительная возможность в получении новых прибылей.

Обобщенный алгоритм выбора основных мероприятий по снижению рисков и принятия решения на их реализацию содержит следующие этапы:

1. Идентификация ведущего типа неопределенности и основных видов хозяйственных рисков.

2. Оценка затрат на реализацию антирисковых мероприятий и ожидаемых ущербов.

3. Определение перечня дополнительных мероприятий, направленных на уменьшение издержек.

4. Сопоставление величин суммарного эффекта предпринимательской деятельности и ожидаемых издержек на управление рисками.

Для проведения эффективного риск-менеджмента необходима действенная система контроля, предусматривающая его осуществление в три этапа: предварительный, текущий и итоговый, что в конечном итоге позволяет оценить эффективность затрат на управление хозяйственными рисками.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Балдин, Константин Васильевич, 2005 год

1. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных кредитов. М.: ИСТ-СЕРВИС, 1994.

2. Альгин А.П. Риски и их роль в общественной жизни. М.: МЫСЛЬ, 1989.

3. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий. М.: ЮНИТИ, 2005.

4. Антикризисное управление / Под ред. Э.М.Короткова. М.: ИНФРА-М, 2001.

5. Антикризисное управление / Под ред. И.К. Ларионова. М.: ИТК «Дашков и К», 2005.

6. Антикризисное управление / Под ред. К.В. Балдина. М.: Гардарики, 2005.

7. Атаманчук Г.В. Управление. фактор развития. - М.: ИНФРА-М, 2002.

8. Афоничкин А.И. Принятие управленческих решений в экономических системах.-Саранск, 1998.

9. Баззел Р, Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге / Под ред. М.Р. Ефимовой. -М.: Финстатинформ, 1993.

10. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. М.: Финансы и статистика, 2002.

11. Балабанов И.Т. Риск менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1996.

12. Балдин К.В., Быстров О.Ф., Поздняков В.Я., Соколов М.М. Управление инвестициями в торговле.- Тамбов, ТГТУ, 2000.

13. Балдин К.В., Быстров О.Ф., Поздняков В.Я., Соколов М.М. Инвестиции в антикризисном управлении.- Тамбов, ТГТУ, 2000.

14. Балдин К.В., Уткин В.Б. Информатика. М.: Проект, 2002.

15. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управленческие решения: теория и практика. -М.: Проект, 2003.

16. Балдин К.В., Уткин В.Б. Информационные системы в экономике. М.: Академия, 2003.

17. Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б. Управленческие решения. М.: ИТК «Дашков и Ко», 2003.

18. Балдин К.В., Быстров О.Ф., Соколов М.М. Эконометрика. М.: ЮНИТИ,2004.

19. Балдин К.В., Уткин В.Б. Теоретические основы автоматизации управленческой деятельности. Воронеж, МОДЭК, 2004.

20. Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б. Теоретические основы принятия управленческих решений. Воронеж, МОДЭК, 2004.

21. Балдин К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев A.B. Математика. М.: ЮНИТИ,2005.

22. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Риск-менеджмент. М.: Гардарики, 2005.

23. Балдин К.В., Быстров О.Ф. Рукосуев A.B. Антикризисное управление: макро- и микроуровень. М.: ИТК «Дашков и Ко», 2005.

24. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Системный анализ управления рисками в предпринимательстве. Воронеж, МОДЭК, 2005.

25. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: ЮНИТИ, 2002.

26. Бачкай Т., Месена Д. Хозяйственный риск и методы его измерения. М.: Экономика, 1979.

27. Белов В.П. Планирование и контроль реализации управленческих решений и использованием информационных технологий. -М.: Гардирики, 1998.

28. Белов П.Г. Способ системного прогнозирования технического риска.// Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. ВИНИТИ. Вып. 4. -М.: 1994.

29. Берка К. Измерения: понятие, теория, проблемы / Пер. с чеш.; Под ред. Б.В.Бирюкова. М.: Прогресс, 1987.

30. Боумен У. Графическое представление информации / Пер. с англ. М.: Мир, 1971.

31. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. М.: Наука, 1968.

32. Буянов В.П. Анализ рисков в деятельности предприятия.// М.: Вопросы экономики, №8, 2004.33