Совершенствование депозитной политики коммерческого банка в контексте его устойчивого развития тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат наук Грибанов Алексей Владимирович

• Грибанов Алексей Владимирович
• кандидат наук
• 2019

Оглавление диссертации кандидат наук Грибанов Алексей Владимирович

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

1.1. Депозитная политика как инструмент обеспечения устойчивого развития коммерческого банка

1.2. Принципы организации депозитной политики коммерческого банка в целях обеспечения его устойчивого развития

1.3. Методические подходы к оценке эффективности депозитной политики коммерческого банка с учетом направленности на его устойчивое развитие

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

2.1. Анализ основных финансовых показателей, используемых для оценки устойчивости функционирования коммерческих банков Республики Мордовия

2.2. Оценка эффективности депозитной политики, реализуемой региональными коммерческими банками в контексте их устойчивого развития

2.3. Анализ уровня депозитного риска региональных коммерческих банков

3. РАЗВИТИЕ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В ИНТЕРЕСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Моделирование влияния факторов внешней среды на депозитную политику регионального коммерческого банка

3.2. Разработка и апробация методического подхода к управлению депозитным риском коммерческого банка на основе использования инструментов стресс-тестирования

3.3. Диверсификация депозитной базы в целях повышения устойчивости

коммерческого банка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование депозитной политики коммерческого банка в контексте его устойчивого развития»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Последствия периодически проявляющихся финансовых кризисов, ставших неотъемлемым атрибутом процесса развития в России национальной банковской системы, влекут за собой банкротства кредитных организаций и резкое ухудшение финансового положения банков, устоявших в кризисной ситуации. Природа причин, определяющих эти последствия, нередко носит субъективный характер и проявляется в сохранении низкого уровня доверия хозяйствующих субъектов к банковским институтам. Результатом этого являются сохраняющаяся низкая капитализация банковского сектора, размещение средств вкладчиками преимущественно на короткий срок, досрочное изъятие вкладов и сохранение их в иностранной валюте, перевод вкладов в иностранные кредитные организации и др. Данные последствия не только сопровождают кризисные явления в банковской среде, но и порождают в ней деструктивные явления. В этих условиях разработка и реализация банками эффективной депозитной политики, нацеленной на обеспечение устойчивости ресурсной базы и повышение качества процесса трансформации частных сбережений в инвестиционные ресурсы, превратилась в важнейшее условие улучшения финансового состояния отдельных банковских институтов и банковской системы страны в целом.

Вместе с тем приходится констатировать, что недостаточная разработанность теоретических положений формирования депозитной политики, методов ее оценки и проблем практической реализации ослабляет степень ее воздействия на обеспечение устойчивых количественных и качественных показателей функционирования кредитных организаций в целом. В этих условиях особую актуальность приобретает разработка комплекса теоретических и практических положений по формированию и реализации депозитной политики коммерческого банка, направленных на обеспечение его устойчивого функционирования.

Таким образом, недостаточная изученность теоретических и практических

аспектов формирования эффективной депозитной политики коммерческого

банка, нацеленной на обеспечение его устойчивого развития, требует более

4

глубокого их исследования, что и определяет актуальность выбранной темы диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Теоретические и методологические подходы к организации банковского дела отражены в трудах как отечественных, так и зарубежных ученых. Среди российских ученых следует отметить работы Е. Ф. Жукова, Ю. И. Коробова, Г. Г. Коробовой, Л. Н. Кроливецкой, О. И. Лаврушина, Р. Г. Ольховой, А. М. Тавасиева, К. Р. Тагирбекова, В. М. Усоскина и др. Различные аспекты банковской деятельности исследованы в научных трудах зарубежных ученых: Е. Балтенспергера, Д. Полфремана, Э. Роде, П. Роуза, Дж. Синки, Ф. Форда и др.

Обеспечению устойчивости кредитных организаций посвящены труды С. М. Ильясова, В. В. Митрохина, Ю. С. Масленченкова, М. Ю. Матовникова, М. А. Помориной, И. Н. Сорокиной, Г. Г. Фетисова и др.

Исследование проблем формирования ресурсной базы кредитных институтов нашло отражение в работах Л. Г. Батраковой, Б. П. Березиной, М. Н. Бух-адуровой, И. Д. Мамоновой, Р. Г. Ольховой, С. А. Шулькова и др.

Вместе с тем многогранность проблемы формирования и реализации депозитной политики банков, сопряженной с обеспечением их устойчивого развития, ее недостаточная научная разработанность с учетом реалий современной экономики обусловили необходимость осуществления дальнейших теоретических и практических разработок в данной области.

Целью диссертационного исследования являются развитие теоретических положений, а также разработка методических и практических рекомендаций по совершенствованию депозитной политики коммерческого банка в контексте его устойчивого развития.

Необходимость достижения поставленной цели потребовала решения следующих задач:

- раскрыть содержание депозитной политики как инструмента обеспечения устойчивого развития коммерческого банка;

- изучить принципы организации депозитной политики коммерческого банка в целях обеспечения его устойчивого развития;

- раскрыть методические подходы к оценке эффективности депозитной политики коммерческого банка;

- провести анализ основных финансовых показателей, используемых для оценки устойчивости функционирования коммерческих банков Республики Мордовия;

- дать оценку эффективности депозитной политики, реализуемой коммерческими банками Республики Мордовия в контексте их устойчивого развития;

- оценить уровень депозитного риска коммерческих банков;

- построить многофакторную регрессионную модель с временным лагом, позволяющую оценить степень и уровень влияния факторов внешней среды на депозитную политику регионального коммерческого банка;

- разработать и апробировать методический подход в целях управления депозитным риском коммерческого банка на основе использования инструментов стресс-тестирования;

- предложить комплекс мероприятий по повышению устойчивости коммерческого банка посредством диверсификации его депозитной базы.

Объектом диссертационного исследования является депозитная политика региональных коммерческих банков: АККСБ «КС БАНК» (ПАО), ПАО КБ МПСБ, АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе формирования и реализации депозитной политики коммерческого банка, направленной на обеспечение его устойчивого развития.

Область исследования. Работа выполнена в рамках специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит (область исследований: банки и иные кредитные организации) Паспорта специальностей ВАК (экономические науки). Содержание диссертационного исследования соответствует пунктам: 10.5. Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития;

10.16. Система мониторинга и прогнозирования банковских рисков; 10.21. Банковские ресурсы и их формирование. Политика банка в области привлечения средств. Проблемы эффективного использования банковских ресурсов.

Теоретической и методологической базой исследования послужили концепции, теоретические положения и гипотезы в области обеспечения устойчивого развития банковских институтов, обоснованные в классической и современной научной литературе; научные труды отечественных и зарубежных ученых, публикации в периодической печати, материалы международных, всероссийских и региональных научно-практических конференций и семинаров, посвященные теоретическим вопросам и практическим проблемам формирования и реализации депозитной политики коммерческих банков; постановления Правительства РФ, Центрального банка РФ и другие нормативные акты в области регулирования деятельности кредитных организаций.

В процессе диссертационного исследования использовались методы системного, структурного, сравнительного анализа, графического представления полученных результатов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии теоретических положений, разработке методических и практических рекомендаций по совершенствованию депозитной политики коммерческого банка в целях обеспечения его устойчивого развития. Основные результаты, определяющие научную новизну диссертационного исследования, заключаются в следующем.

1. На основе проведенного анализа категориального аппарата в области банковского дела уточнены понятия «устойчивое развитие коммерческого банка» и «депозитная политика коммерческого банка». Понятие «устойчивое развитие коммерческого банка» предлагается трактовать как способность последнего осуществлять свою деятельность с учетом негативного воздействия внешних и внутренних факторов в течение длительного периода в условиях устойчивой релаксации протекающих в нем экономических, финансовых и социальных процессов. Под депозитной политикой коммерческого банка понимается

неотъемлемый элемент банковской политики, представляющий собой часть

7

процесса трансформации привлеченных кредитной организацией средств в инвестиционные ресурсы и обеспечивающий за счет комплексного стратегического планирования и совокупности последовательно связанных действий, методов и способов управления формирование эффективной структуры ресурсной базы, позволяющей обеспечить заданный уровень рентабельности и ликвидности кредитной организации при бесперебойном депозитном финансировании ее коммерческой деятельности.

2. Расширено научное представление о классификации принципов формирования депозитной политики коммерческого банка, которое в отличие от существующих базируется на рассмотрении данной политики в виде результативного возвратного цикла, включающего этапы планирования, администрирования, контроля, что позволило детализировать принципы реализации каждого этапа и выделить ключевой принцип устойчивого развития коммерческого банка - принцип замкнутого управления.

3. На основе исследования существующих методик анализа депозитной политики коммерческого банка разработана балльно-весовая методика оценки ее эффективности. Предложенная методика предусматривает расчет коэффициентов, характеризующих структуру ресурсной базы коммерческого банка, эффективность использования привлеченных им средств, а также степень стабильности ресурсной базы кредитной организации. Использование данной методики позволяет не только оценить эффективность реализуемой банком депозитной политики, но и повысить устойчивость его деятельности за счет комплексной оценки процессов, связанных с привлечением и использованием депозитных ресурсов.

4. Построена многофакторная регрессионная модель с временным лагом, отражающая зависимость темпа роста средств, составляющих ресурсную базу коммерческого банка и привлеченных от юридических и физических лиц, от инфляции, доходов населения, ВВП, индекса предпринимательской уверенности и иных факторов внешней среды, позволяющих прогнозировать их влияние

на депозитную политику коммерческого банка.

8

5. Разработан методический подход к управлению депозитным риском коммерческого банка на основе использования инструментов стресс-тестирования, включающий оценку уровня депозитного риска по виду привлеченных средств и категории вкладчиков, возможность его прогнозирования и оценку данного показателя в целом по состоянию на заданную отчетную дату. Разработанный методический подход позволяет осуществлять финансовое прогнозирование с целью принятия решений по совершенствованию депозитной политики в интересах его устойчивого развития.

6. Разработаны рекомендации по обеспечению диверсификации депозитной базы коммерческого банка в части построения эффективной системы взаимоотношений кредитной организации с корпоративными клиентами, а также с физическими лицами на основе использования в его деятельности аналитического инструментария оценки их реакций на ключевые характеристики предлагаемых депозитных продуктов.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. Теоретическую значимость имеют: уточнение дефиниций «устойчивое развитие коммерческого банка», «депозитная политика коммерческого банка»; классификация принципов формирования депозитной политики коммерческого банка, реализация которых позволяет обеспечить его устойчивое развитие.

Практическую значимость представляют разработанные соискателем: методика оценки эффективности депозитной политики банка; многофакторная регрессионная модель с временным лагом, позволяющая прогнозировать влияние факторов внешней среды на депозитную политику коммерческого банка; алгоритм стресс-тестирования депозитного риска, а также комплекс мероприятий, направленных на повышение лояльности клиентов банка.

Полученные результаты могут послужить предпосылкой для дальнейших исследований по вопросам обеспечения устойчивой деятельности коммерческих банков.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в

преподавании студентам таких дисциплин, как «Деньги, кредит, банки», «Бан-

9

ковское дело», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений».

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и практические результаты диссертационного исследования были представлены и обсуждены на VII Международной научно-практической конференции «Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке» (г. Новосибирск, 2017), XII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы права, экономики и управления» (г. Пенза, 2018), VIII Международном экономическом форуме молодых ученых «Экономика, управление и финансы: приоритеты, проблемы и направления развития» (г. Казань, 2018).

Результаты диссертационного исследования приняты к внедрению в практику деятельности АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО), ПАО Банк «Кузнецкий» и в учебный процесс Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, что подтверждено соответствующими справками.

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликованы 10 научных работ общим объемом 5,85 п. л. (из них лично автора - 3,89 п.л.), в том числе 1 статья в журнале, индексируемом в базе Scopus, 4 статьи в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 156 наименований. Работа изложена на 211 страницах печатного текста, содержит 50 таблиц, 18 рисунков, 59 формул, 4 приложения.

1. Теоретические и методические подходы к формированию депозитной политики коммерческого банка в целях обеспечения его устойчивого развития

1.1. Депозитная политика как инструмент обеспечения устойчивого развития коммерческого банка

Развитие банков, как и любых других учреждений или организаций происходит в сильно-изменяющемся мире. Спрогнозировать влияние части факторов, как негативных, так и позитивных и сгладить их колебания возможно, но только если организация этим целенаправленно занимается. Вопрос депозитной политики как инструмента обеспечения устойчивого развития коммерческого банка начнем с рассмотрения понятия устойчивого развития. Большинство исследователей, посвятивших свои работы изучению сущности устойчивого развития экономики, солидарны в том, что современное толкование данного термина берёт своё начало в материалах Конференции ООН по защите окружающей среды (Стокгольм, 1972 год), тогда как концептуальное основу оно получило в докладах Римского клуба на рубеже 70-80-х годов ХХ века [128]: если раньше традиционная экономика утверждала, что максимизация прибыли и удовлетворение потребностей совместимы с максимизацией благополучия людей, а недостатки рынка могут быть нивелированы государственной поддержкой; то экономика устойчивого развития стала полагать, что краткосрочная максимизация прибыли и удовлетворение потребностей отдельных индивидуумов приводит к истощению природных ресурсов, которые являются основой и залогом благополучия людей и выживания прочих биологических видов. Позже понятие устойчивое развитие было определено во «Всемирной стратегии охраны природы», представленной Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (1980 год), как развитие, способствующее не только улучшению качества жизни людей настоящих и будущих поколений, но и сохранению природы. Затем в 1987 году Комиссией ООН по окружающей среде и раз-

11

витию («Комиссия Брундтланд») был опубликован доклад «Наше общее будущее» [85], в соответствии с которым развитие общества признается устойчивым в том случае, если оно поддерживается в течение долгого времени и позволяет удовлетворить потребности настоящего, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворить свои собственные потребности. Кроме того, выводы Комиссии Брундтланд включают два основополагающих понятия:

- потребности, в частности потребности, удовлетворение которых обеспечит существование беднейших слоев населения, что должно стать предметом первостепенного приоритета;

- ограничения, которые накладываются на способность окружающей среды удовлетворить нынешние и будущие поколения, в том числе вследствие несовершенства технологий и организации общественной жизни.

Впоследствии именно на основе выводов Комиссии Брундтланд была сформулирована концептуальная основа Программы, принятой в Рио-де-Жанейро в 1992 году (Рио-92) [104], декларирующей жизненную необходимость для цивилизации выхода на новый уровень устойчивого развития.

Очередной вехой становления понятия устойчивого развития экономики стал 2002 год, когда Всемирный саммит ООН выдвинул триединую концепцию устойчивого эколого-социально-экономического развития [56], которая, по нашему мнению, чрезвычайно близка концепции ноосферы, предложенной в середине ХХ века В.И. Вернадским [32]. В их основе лежит системный подход, предполагающий изучение сложной структуры, включающей в себя экологическую, социальную и экономическую системы, взаимодействующие друг с другом. В настоящее время триединая концепция традиционно используется и в работах, посвящённых исследуемой нами проблематике.

Обратим внимание на обстоятельство, что, несмотря на то, что в последние десятилетия к проблеме устойчивого развития экономики обратились многие учёные, общепринятого его определения, закреплённого в правовых документах, не сформулировано. Это оставляет возможность для спекулятивности

интерпретации термина и существенно затрудняет практическую реализацию

концепции. На вопрос, с чем связана неоднозначность трактовки исследуемого понятия, мы даём однозначный ответ: причина лежит, во-первых, в мнимом противоречии терминов «устойчивость» и «развитие»; во-вторых, в широте охвата изучаемых процессов. Вследствие этого необходимо особое внимание уделить терминологии и конкретизировать предмет исследования.

В толковых словарях под «устойчивостью» зачастую понимается постоянство, пребывание в одном состоянии, в то время как «развитие» определяется как поступательное движение системы от одного состояния к другому, процесс позитивного изменения системы в её динамики (иными словами, изменение) [132]. Однако термин «устойчивость» в значении «стабильность» является свойством исключительно статических систем. В том же случае, если речь идёт

0 динамически развивающихся системах1, под термином «устойчивость» в соответствии с теорией систем [55, 89], понимается способность системы возвращаться в состояние равновесия после того, как она была из этого состояния выведена. Таким образом, данные рассуждения доказывают, что об устойчивом развитии динамически развивающейся системы правомерно судить, изучая её эволюцию в динамике. В свою очередь, известно, что наиболее полно изучать динамически развивающиеся системы позволяет синергетический подход. Руководствуясь им, введём в работу два новых понятия, которые в дальнейшем позволят точнее определить понятие «устойчивое развитие»: «остойчивость» и «устойчивость релаксации».

Под остойчивостью мы определяем способность динамической системы к восстановлению своей деятельности в условиях негативного воздействия внешних и внутренних факторов в конкретный момент времени. Принципиальная разница между устойчивым развитием и остойчивостью заключается в том, что устойчивость характеризует способность системы следовать изначально заданному вектору развития, является её динамической характеристикой системы, в то время как остойчивость - её статической характеристикой. В том случае, ес-

1 частным случаем открытой динамически развивающейся системы является коммерческий банк.

ли система остойчива, внутренние и внешние возмущения, нарушающие динамику её развития, не оказывают критического влияния, вследствие выработанного механизма компенсации данных воздействий и (или) нейтрализации их последствий.

Заметим, что с точки зрения синергетического подхода открытая экономическая система коммерческого банка подвергается воздействию внутренних и внешних факторов в момент прохождения ею точки бифуркации. При этом за счёт формирующих данную систему связей её последующее развитие происходит в соответствии с одним из трёх возможных сценариев (рис. 1.1):

1) в соответствии с первым сценарием, система переходит на новый уровень самоорганизации. В данном случае связи, её формирующие, по результатам оценки остойчивости и устойчивости, как интегральной по времени характеристики, свидетельствуют о наличии реального потенциала для её возвращения в состояние динамического равновесия в условиях перманентного воздействия внутренних и внешних факторов. Иными словами, связи, формирующие систему, характеризуются устойчивостью релаксации, а сама система - как устойчиво развивающаяся;

2) в соответствии со вторым сценарием, система возвращается в исходное состояние, динамическое развитие отсутствует;

3) в соответствии с третьим сценарием, система деградирует.

Таким образом, по нашему мнению, об устойчивом развитии открытой динамически развивающейся системы правомерно говорить в том случае, если, во-первых, её деятельность характеризуется остойчивостью в динамике за ряд отчётных периодов; во-вторых, если связи, её формирующие, характеризуются устойчивой релаксацией.

К1, К2.. ,КП - набор коэффициентов, используемых наблюдателем для характеристики устойчивости экономической системы

Ф1, Ф2.. ,Фт - внешние факторы, воздействующие на систему в точке бифуркации Ф1', Ф2'...Фк - внутренние факторы, воздействующие на систему в точке бифуркации

-► - переход системы из одного состояния в другое

................► - воздействие факторов

Рисунок 1.1 - Схема, определяющая авторское представление об устойчивости релаксации экономической системы (в

частном случае, коммерческого банка) [146]

В данной работе мы, используя метод индукции, раскрываем аспекты устойчивого развития экономики в контексте устойчивого развития коммерческого банка и определим, какую роль играет депозитная политика последнего в качестве инструмента обеспечения его устойчивого развития. Выбор конкретного предмета исследования имеет ряд причин. Очевидно, что проблема практической реализации концепции устойчивого развития экономики для Российской Федерации является чрезвычайно актуальной, что признаётся на государственном уровне. В свою очередь, обеспечить финансовую и экономическую безопасность страны, бескризисное функционирование национальной экономики возможно лишь при условии перехода всех её отраслей к устойчивому развитию. При этом в соответствии со Стратегией устойчивого развития России существенная роль в данных институциональных преобразованиях отводится совершенствованию именно банковской системы, которая в настоящее время признаётся объективно неспособной служить посредником между сбережениями и инвестициями. Именно кредитно-инвестиционный потенциал банковской системы является залогом стимулирования потребительского спроса и развитие реального сектора экономики.

В свою очередь, необходимо признать, что в современных условиях чрезвычайно возрастает значимость вопросов, связанных с управлением именно депозитной политикой коммерческого банка. Об этом свидетельствует совокупность следующих факторов:

1) активизируется отзыв лицензий у коммерческих банков (рис. 1.2), в том числе и по причине неэффективности проводимой ими политики в области привлечения ресурсов;

2) пассивы концентрируются преимущественно в крупнейших российских банках, что свидетельствует об ослаблении межбанковской конкуренции;

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рисунок 1.2 - Количество лицензий, отозванных Центральным Банком Российской Федерации в год, в динамике с 2010 по 2016 год

3) уменьшается число источников привлечения ресурсов, что ведет к повышению значимости самых традиционных из них источников: депозитов юридических и физических лиц2,

4) повышается зависимость ряда банков от дорогих управляемых пассивов; отмечается чрезвычайно высокая доля средств, привлеченных банками на условиях до востребования (так называемые «горячие деньги»); несбалансированность проводимой ими политики и, как результат, рост объёма просроченной задолженности по кредитам, предоставленным коммерческими банками3.

Здесь мы полагаем необходимым сфокусировать наше исследование на определении тесноты связи депозитной и кредитной политики коммерческого банка. Именно от понимания того, как они взаимодействуют друг с другом, какая из них является первичной по отношению к другой, зависит и определение

2 в частности, в силу усиления влияния альтернативных банковским источников размещения средств кредитным организациям становится все труднее привлекать ресурсы на внутреннем финансовом рынке, а продолжающееся влияние санкционной политики сужает возможности привлечения средств и на зарубежных рынках капитала

3 так, по данным Банка России просроченная задолженность в кредитном портфеле банков на 01.01.2017 г. составила по физическим лицам 7,9%, по юридическим лицам - 6,2% (для сравнения: на 01.01.2008 г. - 2,0 и 2,8% соответственно) [97]

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Грибанов Алексей Владимирович, 2019 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электр. рес.] / Информационно-правовое обеспечение «Гарант». - Режим доступа: http ://home.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/521837163:9

2. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» / Российская газета. -2003. - 27 декабря. - № 261. - С. 2-4.

3. Инструкция Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков» // Вестник Банка России. - 2017. - № 65-66. - С. 292.

4. Письмо Банка России от 27 июля 2000 г. № 139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций» // Нормативные акты по банковской деятельности. - 2000. - № 7. - С. 25-32.

5. Письмо Банка России от 30 июня 2005 г. № 92-Т «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах // Вестник Банка России. - 2005. - № 34. - С. 32-42.

6. Письмо Банка России от 23 марта 2007 г. № 26-Т «Методические рекомендации по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале)» / Информационно-правовое обеспечение «ГАРАНТ». - Режим доступа: http://home.garant.ra/#/document/587648/entry/0:4

7. Указание Банка России от 11 декабря 2015 г. № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России»// Вестник Банка России. - 2015. - № 115. - С. 67.

8. Указание Банка России от 3 апреля 2017 г. № 4336-У «Об оценке экономического положения банков» // Вестник Банка России. - 2017. - № 48. - С. 1958.

9. Указание оперативного характера ЦБР от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках» // Вестник Банка России. - 2004. - № 38. - С. 34-36.

10. Азгальдов, Г. Г. Интеллектуальная собственность, инновации и квали-метрия / Г. Г. Азгальдов, А. В. Костин // Экономические стратегии. - 2008. - № 2. - С. 162-164.

11. Анализ реализации приоритетных направлений функционирования экономики и выполнения федеральных программ развития Республики Мордовия : монография / кол. авт. / Науч. ред. Ю. В. Сажин. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2011. - 152 с.

12. Андриевская, И. К. Стресс-тестирование: обзор методологий : VIII Междунар. науч.-практ. конф. «Модернизация экономики и общественное развитие». В 3 кн. Кн. 3. - М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2007. - С. 34-43.

13. Арнаутов, А. Лаборатории банковских инноваций. Где создается будущее финансовых сервисов? [Электр. рес.] / Информационно-аналитический сайт FutureBanking. - Режим доступа: http://futurebanking.ru/post/2232

14. Аукуционек, С. П. Модель Джона Хикса. Современные буржуазные теории и модели цикла: критический анализ. - М.: Наука, 1984. -223 с.

15. Банковский менеджмент: учеб. / Под. ред. Е. Ф. Жукова.- М.: Юнити-Дана, 2009. - 303 с.

16. Банковский менеджмент / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2011. - 560 с.

17. Банковский механизм управления экономикой / Под ред. Г. Г. Коробовой, В. С. Лаховой. - Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1990. - 120 с.

18. Банковское дело / Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. Н. Кроливецкой. -СПб.: Питер, 2008. - 240 с.

19. Банковское дело: учеб. /Под ред. О. И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 800 с.

20. Банковское дело : учеб. / Под ред. Г. Г. Коробовой. - М.: Экономистъ, 2006. - 766 с.

21. Барометр банковской ликвидности // Финансы и кредит. - 2009. - № 21. - С. 82-88.

22. Барометр банковской ликвидности на 1 марта 2016 года [Электр. рес.] / Национальное рейтинговое агентство. - Режим доступа: http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/Barometr_1_marta.pdf

23. Бархатов, В. И. Особенности управления депозитным портфелем коммерческого банка в современных условиях // Вестник Челябинского государственного университета. - Экономика. Вып. 17. - 2009. - № 1. - С. 104-109.

24. Батракова, Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М.: Логос, 2007. - 364 с.

25. Бахметьева, Е. С. Совершенствование клиентоориентированной стратегии банка на основе создания фонда маркетинговой информации // Научный журнал КубГАУ : политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2011. - № 72. - С. 252-269.

26. Березина, Б. П. О роли банковских депозитов в развитии экономики / Б. П. Березина, Ю. С. Крупнов //Деньги и кредит. - 1992. - № 2. - С.29-36.

27. Богданкевич, С. А. Ликвидность коммерческих банков / С. А. Богданке-вич, О. А. Шибко // Экономика, финансы, управление. - 2006. - № 5. - С. 60-66.

28. Борисов, А. Б. Большой экономический словарь. - М.: Книжный мир, 2000. - 421 с.

29. Буевич, С. Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учеб.пос. / С. Ю. Буевич, О. Г. Королёв. - М.: КНОРУС, 2005. - 160 с.

30. Бухадурова, М. Н. Депозитная политика коммерческих банков во взаимоотношениях с населением: автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук. -М: Финансовый университет при Правительстве РФ, 2012. - 24 с.

31. Васин, М. Барометр ликвидности: что давит на банки [Электр. рес.] / Независимый финансовый портал Banki.ru. - Режим доступа: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=8746535

32. Вернадский, В.И. Биосфера и ноосфера. - М.: Айрис-пресс, 2004. - 576

с.

33. Вертакова, Ю. В. Управление инновациями: теория и практика / Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко. - М.: Эксмо, 2008. - 432 с.

34. Ветрова, Т. Н. Основные методики оценки эффективности банковской деятельности // Социально-экономические явления и процессы. - 2016. - Т. 11. -№ 6. - С. 5-9.

35. Виноградов, А. В. Комплекс моделей стресс-тестирования российского банковского сектора / А. В. Виноградов, К. Б. Кузнецов, К. В. Шимановский // Деньги и кредит. - 2011. - № 3. - С.29-33.

36. Вожжов, А. П. Процессы трансформации банковских ресурсов. - Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2006. - 339 с.

37. Волошин, И. В. Оценка банковских рисков: новые подходы. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2011. - 213 с.

38. Герасименко, Р. А. Депозитная политика банков и факторы, влияющие на её формирование/ Р. А. Герасименко, Е. И. Хорошева, В. В. Герасименко // Финансы, учет, банки. - 2011. - №1. - С. 141-150.

39. Горбенко, М. М. Депозитная политика современных коммерческих банков // Проблемы экономики и менеджмента. - 2013. - № 5. - С. 85-90.

40. Горелая, Н. В. Основы банковского дела: учеб. пос. / Н. В. Горелая, А. М. Карминский. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 272 с.

41. Горелый, В. И. Учет и экономический анализ деятельности коммерческих банков. Ч. 1. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. -М.: ГУ ВШЭ, 2000. - 100 с.

42. Гостева, Е. Сбербанк применил технологию блокчейн при управлении счетом через доверенность [Электр. рес.] /Информационно-аналитический сайт BANKIR.RU. - Режим доступа: http://bankir.ru/publikacii/20160419/sberbank-primenil-tekhnologiyu-blokchein-pri-upravlenii-schetom-cherez-doverennost-10007443/

43. Грибанов А. В. Безотзывные вклады как инструмент обеспечения устойчивости ресурсной базы коммерческих банков / А. В. Грибанов, В. В. Митрохин //

Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 4. - Режим доступа: http ://www. science-education.ru/118-13935.

44. Гришина, Е. А. Развитие финансовых инноваций в банках и небанковских кредитных организациях : диссер. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук. - Саратов: ССЭИ(Ф) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2015. - 174 с.

45. Гусева, А. Где рождаются инновации: 7 самых интересных банковских лабораторий [Электр.рес.] / Информационно-аналитический сайт FutureBanking. -Режим доступа: http://futurebanking.ru/post/2865

46. Деньги, кредит, банки: учебн. / Под ред. О. И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 464 с.

47. Дорофеев, В. Д. Менеджмент: учеб. пос./ В. Д. Дорофеев, А. Н. Шмелева, Н. Ю. Шестопал. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 440 с.

48. Друкер, П. Ф. Энциклопедия менеджмента. - М.: ИД «Вильямс», 2004. -

432 с.

49. Дудка, А. Б. Подходы к управлению структурой активов и пассивов коммерческого банка // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». -2006. - № 2. - С. 132-137.

50. Жарковская, Е. П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учеб. - М.: Омега-Л, 2011. - 325 с.

51. Жилан, О. Д. Методические подходы к оценке депозитной политики коммерческого банка // Известия Иркутской государственной экономической академии. - 2006. - № 4. - С. 7-10.

52. Забашта, Е. А. Финансовые инновации региональных банков: типология, институциональные факторы, политика использования: диссер. на соиск. уч. степ.канд. экон. наук. - Ростов-на-Дону: Ростовский государственный университет, 2005. - 204 с.

53. Ильясов, С. М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит. - 2000. - № 5. - С. 20-26.

54. Инновационный менеджмент : учебн. / Под ред. О. П. Молчановой. - М.: Вита-Пресс, 2001. -272 с.

55. Исследования по общей теории систем. Сборник переводов с польского и английского / Пер.: Микиша А. М.; Общ. ред.: Садовский В. Н., Юдин Э. Г. - М.: Прогресс, 1969. - 520 а

56. Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию [Электр. рес.] / Организация Объединенных Наций : сайт ООН. - Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/decl_wssd.pdf

57. Карминский, А. М. Роль рейтингов в развитии бизнес-процессов российских банков / А. М. Карминский, Е. В. Трофимова // Вестник МГИМО. -2011. - № 4. - С. 260-266.

58. Коваленко, О. Г. Банковские риски: сущность, классификация / О. Г. Коваленко, О. Е. Медведева // Вектор науки ТГУ. - 2013. - № 3. - С. 340-346.

59. Козырь, Н. С. Стресс-тестирование как метод анализа банковских рисков/ Н. С. Козырь, А. А. Епраносян // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2015. - № 22. - С. 31-44.

60. Комаревцева, Л. В. Проблемы формирования депозитной политики в современных условиях / Л. В. Комаревцева, Е. А. Гладышева // Проблемы учёта и финансов. - 2014. - № 2. - С. 47-52.

61. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. - Утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р / Собрание законодательства Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. - № 47. - Ст. 5489.

62. Коротков, Э. М. Исследование систем управления. - М.: Юрайт, 2015. -

226 с.

63. Косой, М. А. Управление безналичным платежным оборотом. - М.: Финансы, 1998. - 159 с.

64. Кромонов, В. С. Методика составления рейтинга надежности банков // Профиль. - 1998. - №20. - С. 34-41.

65. Кулагин, А. С. Немного о термине «инновация» // Инновации. - 2004. -№ 7. - С. 56-59.

66. Кулаков, А. П. Измерение в социологии. - Новосибирск: Изд-во НГА-СУ, 2005. - 124 с.

67. Куницына, Н. Н. Методика комплексной рейтинговой оценки коммерческих банков / Н. Н. Куницына, М. И. Айбазова // Финансы и кредит. - 2014. - № 26. - С. 2-9.

68. Лапин, В. Нововведения в организациях. - М.: ВНИИСИ, 1989. - 287 с.

69. Липсиц, И. В. Экономический анализ реальных инвестиций. - М.: Экономиста, 2004. - 347 с.

70. Лозовский, Л. Ш. Универсальный бизнес-словарь / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг, А. А. Ратновский. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 640 с.

71. Лубков, А. Р. Синергетический подход к исследованию экономических систем [Электр. рес.]. - Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/743702/grant/.

72. Лунякова, Н. А. Депозитные риски в банковской деятельности. - Севастополь: Рибэст. - 2009. - 208 с.

73. Лухтионова, А. С. Подходы к оценке депозитной политики кредитной организации [Электр. рес.] / Матер. VII Междунар. студенческой электронной науч. конф. «Студенческий научный форум». - Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2015/1356/11943

74. Майорова, Л. В. Российская практика рейтингования надежности коммерческих банков // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. - 2011. - № 4. - С. 98-107.

75. Максимов, Ю. М. Устойчивое развитие социально-экономических систем на основе инновационных преобразований: основные определения Ю. М. Максимов, С. Н. Митяков, О. И. Митякова и др. // Инновации. - 2010. - №1. - С. 54-57.

76. Матовников, М. Ю. Банковская система России и долгосрочные ресурсы // Деньги и кредит. - 2013. - № 5. - С. 11-20.

77. Митрохин В. В. Инновации как инструмент обеспечения устойчивого развития банковской сферы / В. В. Митрохин, А. В. Грибанов // Бизнес. Образова-

ние. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. - 2018. - № 3 (44). -С.127-134.

78. Митрохин В. В. Методика оценки эффективности депозитной политики коммерческого банка / В. В. Митрохин, А. В. Грибанов, М. В. Вилкова // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23. - Вып. 48. - С. 2888-2902.

79. Митрохин В. В. Стресс-тестирование в банке: депозитный риск / В. В. Митрохин, А. В. Грибанов // Банковское дело. - 2018. - № 7. - С. 28-36.

80. Митрохина, И. Б. Кредитная политика региональных коммерческих банков : диссер. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук. - Саранск: Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 2003. - 177 с.

81. Митякова, О. И. Проблемы устойчивого развития экономики России на основе инновационных преобразований : диссер. на соиск. уч. степ. докт. экон. наук. - Н. Новгород: Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2009. - 358 с.

82. Модель Кано [Электр. рес.] /Сайт компании FDFgroup. - Режим доступа: http://www.fdfgroup.ru/?id=281.

83. Молчанова, Л. А. Комбинированные депозиты как инновационные продукты в системе финансового посредничества // Финансы и бизнес. - 2011. - № 4. - С. 91-106.

84. Московец, Е. С. Оценка эффективности депозитной политики коммерческим банком/ Е. С. Московец, Л. А. Мочалова // Ползуновский альманах. - Т. 2. -2009. - №3. - С. 253-255.

85. Наше общее будущее. Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию: пер. с англ. / под ред. С. А. Евтеева и Р. А. Перелета. - М.: Прогресс, 1989. - 376 с.

86. Некрасова, С. Г. Особенности реализации депозитной политики коммерческого банка в современных условиях [Электр. рес.] / С. Г. Некрасова, Н. С. Меркулова. - Режим доступа:

://www. swsu.ru/structura/up/ef/ fik/konfer/Nekrasova.pdf.

87. Никулина, А. Н. Депозитная политика коммерческих банков: инструменты, проблемы, перспективы/ А. Н. Никулина, А. А. Абалкин // Проблемы экономики и менеджмента. - 2015. - № 4. - С. 62-66.

88. О Республиканской целевой программе развития Республики Мордовия на 2013 - 2020 годы (с изм. на 16 октября 2017 года) [Электр. рес.] / Консорциум «Кодекс». - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/424071537

89. Общая теория систем : сборник докладов : пер. с англ. / Пер. В. Я. Алта-ева ; Э. Л. Наппельбаума. - Москва: Мир, 1966. — 187 с.

90. Ольхова, Р. Г. Банковское дело: управление в современном банке: учеб. пос. - М.: КНОРУС, 2012. - 304 с.

91. Орлов, А. И. Теория принятия решений. - М.: Изд-во «Экзамен», 2005. -

656 с.

92. Отрицательная процентная ставка - европейский опыт [Электр. рес.] / Проект MarketPost.NET. - Режим доступа: http://marketpost.net/forex/2015/10/23/otricatelnaya-procentnaya-stavka-evropeyskiy-opyt.html

93. Основные направления единой государственной денежно -кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов. - М.: Центральный банк Российской Федерации, 2016. - 69 с.

94. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 гг. - М.: Центральный банк Российской Федерации, 2016. - 76 с.

95. Основные положения стратегии устойчивого развития России / Под ред. А. М. Шелехова. М., 2002. - 161 с.

96. Основы банковского дела: учеб. пос. / Под ред. Г. Г. Коробовой, Ю. И. Коробова. - М.: Магистр, 2008. - 446 с.

97. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 20082016 гг. [Электр. рес.]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=nadzor.

98. Падалкина, Л. С. Современная денежно-кредитная система капитализма. - М.: ВЗФЭИ, 1982. - 72 с.

99. Панова, Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦ «ДиС», 1997. - 462 с.

100. Плещицер, М. В. Методологические аспекты прогнозирования банкротства банков в период финансового кризиса // Аудит и финансовый анализ. -2010. - № 2. - С. 1-6.

101. Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики) [Электр. рес.] / Банк России. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/search/print.asp?File=/analytics/stress.htm

102. Полфреман, Д. Основы банковского дела / Д. Полфреман, Ф. Форд. -Пер с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 624 с.

103. Поморина, М. А. Концепция финансового управления в системе стратегического менеджмента банка: диссер. на соиск. уч. степ. докт. экон. наук. - М.: Государственный университет управления, 2008. - 259 с.

104. Программа действий. Повестка дня на XXI век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении / Сост. М. Китинг. -Центр «За наше общее будущее». - Женева, 1993.

105. Продолятченко, П. А. Определение принципов депозитирования // Российское предпринимательство. - 2012. - № 19. - С. 88-93.

106. Продолятченко, П. А. Основные принципы банковского финансового менеджмента // Сибирская финансовая школа. - 2010. - № 6. - С. 61-64.

107. Продолятченко, П. А. Структурные признаки депозитной системы // APRIORI. Серия: Гуманитарные науки. - 2015. - № 1. - С. 1-10.

108. Роде, Э. Банки, биржи, валюты современного капитализма / Под ред. В. Н. Шенаева. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 341 с.

109. Роуз, Питер С. Банковский менеджмент: пер. с англ. - М.: «Дело Лтд», 1995. - 768 с.

110. Рудюк, В. В. Роль инноваций в устойчивом развитии / В. В. Рудюк, С. А. Рахимова // Вестник ПГУ. Серия экономическая. - 2011. - №1. - С. 83-88.

111. CRM как конкурентное преимущество [Электр. рес.] / ТекСелл - Информационные технологии для Вашего бизнеса. - 2011. - Режим доступа: http ://www.txl.ru/newsdetails/219.

112. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. -М.: ИНФРА-М, 2009. - 536 с.

113. Савонь, В. Стресс-тестирование в банке/ В. Савонь, С. Лесогоров// Банкауск весшк. - 2003, Снежань. - С.36-40. - Режим досту-па:https://www.nbrb.by/bv/artides/638.pdf

114. Семененко, М. Г. Компьютерная реализация модели Брауна [Электр. рес.] // Современные научные исследования и инновации : электронный научно -практический журнал. 2017. - № 2. - Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2017/02/78301.

115. Серов, Е. Р. Организация работы с корпоративными клиентами как важный элемент повышения эффективности предпринимательской деятельности кредитных организаций // Проблемы современной экономики. - 2012. - № 1. - С. 165-172.

116. Серов, Е. Р. Организация работы с приоритетными клиентами в кредитных организациях // Проблемы современной экономики. - 2014. - № 2. - С. 210-218.

117. Современный словарь иностранных слов / Вед. ред. Л. Н. Комарова. -М.: Рус. Яз., 1992. - 740 с.

118. Соколов, Д. В. Предпосылки анализа и формирование инновационной политики / Д. В. Соколов, А. Б. Титов, М. М. Шабанова. - СПб.: Изд-во СПбГУ-ЭФ, 1997. - 133 с.

119. Соловьев, С. С. Стресс-тестирование рыночных рисков финансовой организации в условиях кризиса // Финансы и кредит. - 2010. - № 17. - С. 54-58.

120. Сорокина, И. Методические подходы к оценке надежности и устойчивости банка. Отечественные методики оценки надежности банков [Электр. рес.]. -Режим доступа: http://bankir.ru/publikacii/20100317/metodicheskie -podhodi-k-ocenke-nadejnosti-i-ystoichivosti-banka-4527895/

207

121. Сорокина, И. Основы банковской аналитики [Электр. рес.]. - Режим доступа: http://bankir.ru/publikacii/20090909/osnovi-bankovskoi-analitiki-yrok-51-2411301.

122. Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года [Электр. рес.] / Консорциум «Кодекс». - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/819073683.

123. Тавасиев, А. М. Основы банковского дела: учеб. пос. - М.: МаркетДС, 2006. - 568 с.

124. Тавасиев, А. М. Специальные антикризисные меры в механизмах банковского управления // Банковское дело. - 2006. - № 4. - С.13-19.

125. Твисс, Б. Управление научно-техническими нововведениями : сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 1989. - 271 с.

126. Теплова, Т. В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 2000. - 504 с.

127. Терещенко, А. Сбербанк запустит платформу на блокчейне до конца 2018 года [Электр. рес.] / Сайт CoinFox-независимое деловое медиа. - Режим доступа: http://www.coinfox.ru/novosti/5620-sberbank-i-chasovoj-zavod-raketa-budut-ispolzovat-blokchen.

128. Ускова, Т. В. Управление устойчивым развитием региона: монография. - Вологда: ИСЭРТ РАН, 2009. - 355 с.

129. Усоскин, В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М.: ИПЦ «Вазар-Ферро», 1994. - 320 с.

130. Ушвицкий, Л. И. Стресс-тестирование как метод совершенствования управления рыночными рисками / Л. И. Ушвицкий, А. В. Малеева, О. А. Климова // Финансы и кредит. - 2013. - № 28. - С.15-21.

131. Федоткина, О. П. Депозитная политика региональных коммерческих банков: диссер. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук. - Саранск: Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, 2006. - 173 с.

132. Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. - М.: Изд-во полит. лит-ры, 1987. - 590 с.

133. Хоминич, И. П. Инновационный менеджмент банковской деятельности // Банковские услуги. - 2000. - № 3. - С.15-19.

134. Хусаинова, Э. Р. CAMELS - рейтинговая система оценки надежности коммерческого банка // Аудит и финансовый анализ. - 2012. - №4. - С. 437-444.

135. Шалабанов, А. К. Практикум по эконометрике с применением MS Excel. Линейные модели парной и множественной регрессии / А. К. Шалабанов, Д. А. Роганов. - Казань: Академия управления «ТИСБИ», 2008. - 53 с.

136. Шатковская, Е. Г. Роль принципов финансового менеджмента кредитной организации при реализации её финансовой политики// Вестник Омского университета. Серия «Экономика». - 2014. - № 4. - С. 182-187.

137. Шилова, Е. В. Инновации как фактор обеспечения устойчивого развития социально-экономических систем // Вестник Пермского университета. Экономика. - 2015. - № 2. - С. 23-30.

138. Шуленин, В. П. Робастные методы математической статистики. -Томск: Изд-во НТЛ, 2016. - 260 с.

139. Шульков, С. А. Депозитная политика и ее роль в обеспечении устойчивости коммерческого банка: диссер. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук. - Саратов: Изд-во Саратовского социально-экономического ун-та, 2001. - 163 с.

140. Шумпетер, Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. - М.: ЭКСМО, 2007. - 864 с.

141. Эконометрика: учеб. / Под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 344 с.

142. Baltensperger, E. Alternative Approaches the Theory of the Banking Firm // Journal of Monetary Economics. - 1980. - January. - Р. 1-37.

143. Blaschke, W. Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experience / W. Blaschke, T. Jones, G. Majnoni, S-M Peria. - IMF: Working Paper, 2001. - 56 pp.

144. CEBS Guidelines on Stress Testing (CP32). Consultation paper. - London: Committee of European Banking Supervisors, 2010. - URL: https://bankenverband.de/media/files/ZKA-StN_Stresstest_31032010-en.pdf

209

145. Credit Stress-Testing. Consultation paper. - Monetary Authority of Singapore, 2002. - URL: https://www.financemagnates.com/forex/regulation/monetary-authority-of-singapore-issues-consultation-paper-on-basel-iii-liquidity-risk/

146. Gribanov A. V. Innovation as the Main Factor for Sustainable Development of a Commercial Bank / A. V. Gribanov, V. V. Mitrokhin, M. V. Vilkova // European Research Studies Journal. - 2017. - Vol. XX. - Issue 4. - Part A. - PP. 408-416.

147. Kalecki, M. Selected essays on the dynamics of the capitalist economy. — Cambridge University Press, 1971. - 147 p.

148. Markowitz, H. M. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment. - New York: Wiley, 1959.

149. Markowitz, H. M. Portfolio Selection // Journal of Finance. - 1952. 7. - № 1. - PP. 71-91.

150. Plihon, D. Quelmodèle de banque pour l'avenir? // Les banques: Nouveaux enjeux, nouvelles stratégies. - 1998. - P. 161-175.

151. Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision. - Basel Committee on Banking Supervision, 2008. - URL: https://www.bis.org/publ/bcbs144.pdf

152. Principles for sound stress testing practices and supervision. Consultative Document. - Basel Committee on Banking Supervision, 2009. - URL: https://www.bis.org/publ/bcbs147.pdf

153. Risk Management Lessons from the Global Banking Crisis of 2008. - Financial Stability Board, 2009. - URL: https://www.sec.gov/news/press/2009/report102109.pdf

154. Schurenberg, E. Eight financial Inovations to believe in [Электр. рес.]. -Режим доступа: http://www.cbsnews.com/news/eight-financial-innovations-to-believe-in

155. Stress Testing by large Financial Institutions: Current Practice and Aggregation Issues. - Basel: Bank for International Settlements, 2000. - URL: https://www.bis.org/publ/cgfs14.pdf

Приложения

Результаты GAP-анализа коммерческих банков Республики Мордовия

Таблица А.1 - Результаты GAP-анализа АККСБ «КС БАНК» (ПАО)

Вид привлечённых средств ОАР на 01.07.2017 ОАР на 01.04.2017

активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 1 044 024 1 850 279 -6,94% -806 255 -806 255 1 035 657 1 611 301 -5,01% -575 644 -575 644

до 30 дней 2 073 229 227 002 8,95% 1 846 227 1 039 972 2 210 000 270 001 11,88% 1 939 999 1 364 355

от 31 дня до 90 дней 20 000 13 004 9,01% 6 996 1 046 968 16 298 96 006 11,18% -79 708 1 284 647

от 91 дня до 180 дней 47 550 56 532 8,93% -8 982 1 037 986 21 281 964 415 2,97% -943 134 341 513

от 181 дня до 1 года 1 501 306 81 487 21,15% 1 419 819 2 457 805 1 418 730 62 379 14,78% 1 356 351 1 697 864

от 1 года до 3 лет 2 752 554 6 391 429 -10,16% -3 638 875 -1 181 070 2 819 719 5 685 171 -10,16% -2 865 452 -1 167 588

более 3 лет 3 898 820 3 001 123 -2,44% 897 697 -283 373 3 656 169 2 797 318 -2,69% 858 851 -308 737

Вид привлечённых средств GAP на 01.01.2017 GAP на 01.10.2016

активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 1 971 427 1 769 680 1,75% 201 747 201 747 1 074 101 1 554 736 -4,42% -480 635 -480 635

до 30 дней 1 108 000 294 801 8,79% 813 199 1 014 946 1 212 020 120 001 5,62% 1 092 019 611 384

от 31 дня до 90 дней 20 000 42 008 8,60% -22 008 992 938 7 478 612 5,68% 6 866 618 250

от 91 дня до 180 дней 62 354 1 286 733 -2,01% -1 224 379 -231 441 56 717 56 156 5,68% 561 618 811

от 181 дня до 1 года 1 621 442 81 337 11,34% 1 540 105 1 308 664 1 788 566 91 409 21,28% 1 697 157 2 315 968

от 1 года до 3 лет 2 972 213 5 534 848 -10,86% -2 562 635 -1 253 971 2 924 769 6 770 900 -14,06% -3 846 131 -1 530 163

более 3 лет 3 455 800 2 532 208 -2,86% 923 592 -330 379 3 557 485 2 291 685 -2,43% 1 265 800 -264 363

Вид привлечённых средств GAP на 01.07.2016 GAP на 01.04.2016

активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 1 109 549 1 752 426 -5,92% -642 877 -642 877 858 227 1 353 877 -4,81% -495 650 -495 650

до 30 дней 1 361 000 2 6,61% 1 360 998 718 121 1 475 000 1 9,51% 1 474 999 979 349

от 31 дня до 90 дней 23 800 6 6,83% 23 794 741 915 10 344 1 505 9,60% 8 839 988 188

от 91 дня до 180 дней 77 765 55 277 7,04% 22 488 764 403 59 121 65 814 9,53% -6 693 981 495

от 181 дня до 1 года 1 369 256 85 079 18,86% 1 284 177 2 048 580 1 148 108 77 295 19,93% 1 070 813 2 052 308

от 1 года до 3 лет 3 088 299 6 958 878 -16,78% -3 870 579 -1 821 999 3 081 527 7 034 969 -18,46% -3 953 442 -1 901 134

более 3 лет 3 564 036 2 007 640 -2,45% 1 556 396 -265 603 3 445 935 1 765 111 -2,14% 1 680 824 -220 310

Вид привлечённых средств ОАР на 01.01.2016 ОАР на 01.10.2015

активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 2 414 228 1 758 878 6,28% 655 350 655 350 834 306 1 385 194 -5,68% -550 888 -550 888

до 30 дней 10 000 88 401 5,53% -78 401 576 949 660 000 2 1,12% 659 998 109 110

от 31 дня до 90 дней 29 250 2 005 5,79% 27 245 604 194 84 090 4 1,99% 84 086 193 196

от 91 дня до 180 дней 5 595 84 931 5,03% -79 336 524 858 38 366 52 882 1,84% -14 516 178 680

от 181 дня до 1 года 1 141 209 99 475 15,00% 1 041 734 1 566 592 1 115 086 92 102 12,39% 1 022 984 1 201 664

от 1 года до 3 лет 3 216 826 6 894 496 -20,22% -3 677 670 -2 111 078 3 393 403 6 927 056 -24,04% -3 533 653 -2 331 989

более 3 лет 3 347 364 1 513 977 -2,66% 1 833 387 -277 691 3 332 048 1 245 038 -2,52% 2 087 010 -244 979

Вид привлечённых средств ОАР на 01.07.2015 ОАР на 01.04.2015

активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 729 009 1 353 033 -6,81% -624 024 -624 024 739 969 1 384 066 -7,24% -644 097 -644 097

до 30 дней 125 000 2 -5,44% 124 998 -499 026 223 400 0 -4,73% 223 400 -420 697

от 31 дня до 90 дней 41 025 2 -4,99% 41 023 -458 003 26 545 502 -4,43% 26 043 -394 654

от 91 дня до 180 дней 25 398 48 821 -5,25% -23 423 -481 426 50 595 67 419 -4,62% -16 824 -411 478

от 181 дня до 1 года 1 154 920 43 529 6,87% 1 111 391 629 965 1 170 327 73 655 7,70% 1 096 672 685 194

от 1 года до 3 лет 3 543 938 6 614 909 -26,62% -3 070 971 -2 441 006 3 284 111 6 378 058 -27,07% -3 093 947 -2 408 753

более 3 лет 3 249414 1 109 503 -3,28% 2 139 911 -301 095 3 120 907 995 540 -3,18% 2 125 367 -283 386

Вид привлечённых GAP на 01.01.2015 GAP на 01.10.2014

средств активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 1 124 905 1 643 294 -5,91% -518 389 -518 389 624 855 1 300 927 -8,13% -676 072 -676 072

до 30 дней 0 0 -5,91% 0 -518 389 150 300 0 -6,32% 150 300 -525 772

от 31 дня до 90 дней 28 550 4 -5,58% 28 546 -489 843 45 860 4 -5,77% 45 856 -479 916

от 91 дня до 180 дней 81 033 140 240 -6,26% -59 207 -549 050 99 900 251 642 -7,59% -151 742 -631 658

от 181 дня до 1 года 1 137 118 94 672 5,62% 1 042 446 493 396 1 438 253 67 042 8,89% 1 371 211 739 553

от 1 года до 3 лет 3 095 607 5 658 755 -23,59% -2 563 148 -2 069 752 2 862 677 4 636 677 -12,43% -1 774 000 -1 034 447

более 3 лет 3 079 659 1 238 732 -2,61% 1 840 927 -228 825 2 863 025 2 064 105 -2,83% 798 920 -235 527

Вид привлечённых GAP на 01.07.2014

средств активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 794 042 1 423 160 -7,81% -629 118 -629 118

до 30 дней 100 50 001 -8,43% -49 901 -679 019

от 31 дня до 90 дней 69 089 4 -7,57% 69 085 -609 934

от 91 дня до 180 дней 29 900 542 994 -13,94% -513 094 -1 123 028

от 181 дня до 1 года 1 449 877 48 974 3,45% 1 400 903 277 875

от 1 года до 3 лет 2 775 887 3 834 458 -9,69% -1 058 571 -780 696

более 3 лет 2 766 911 2 157316 -2,12% 609 595 -171 101

Вид привлечённых средств ОАР на 01.07.2017 ОАР на 01.04.2017

активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 743 345 853 280 -1,98% -109 935 -109 935 538 266 692 408 -2,76% -154 142 -154 142

до 30 дней 3 645 300 0 63,75% 3 645 300 3 535 365 3 563 870 0 61,04% 3 563 870 3 409 728

от 31 дня до 90 дней 0 13 805 63,50% -13 805 3 521 560 1 316 28 204 60,55% -26 888 3 382 840

от 91 дня до 180 дней 41 758 231 731 60,07% -189 973 3 331 587 22 183 674 015 48,89% -651 832 2 731 008

от 181 дня до 1 года 736 127 9 381 73,17% 726 746 4058333 790 758 2 412 63,00% 788 346 3 519 354

от 1 года до 3 лет 770 779 3 474 699 24,42% -2 703 920 1 354 413 1 231 477 3 334 698 25,35% -2 103 221 1 416 133

более 3 лет 215 750 963 176 10,94% -747 426 606 987 201 565 854 694 13,66% -653 129 763 004

Вид привлечённых средств ОАР на 01.01.2017 ОАР на 01.10.2016

активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 702 541 643 921 0,98% 58 620 58 620 1 928 032 716 011 21,72% 1 212 021 1 212 021

до 30 дней 3 571 520 0 60,50% 3 571 520 3 630 140 1 678 190 0 51,79% 1 678 190 2 890 211

от 31 дня до 90 дней 434 23 703 60,11% -23 269 3 606 871 0 30 203 51,25% -30 203 2 860 008

от 91 дня до 180 дней 76 715 465 121 53,64% -388 406 3 218 465 88 102 16 991 52,53% 71 111 2 931 119

от 181 дня до 1 года 697 885 2 409 65,23% 695 476 3 913 941 759 482 1 400 66,11% 758 082 3 689 201

от 1 года до 3 лет 1 507 323 3 666 706 29,24% -2 159 383 1 754 558 1 800 138 4 218 601 22,77% -2 418 463 1 270 738

более 3 лет 200 235 1 198 340 12,61% -998 105 756 453 214 570 597 052 15,92% -382 482 888 256

Вид привлечённых средств GAP на 01.07.2016 GAP на 01.04.2016

активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 2 887 411 846 427 36,42% 2 040 984 2 040 984 2 610 549 647 392 36,27% 1 963 157 1 963 157

до 30 дней 400 740 0 43,57% 400 740 2 441 724 255 380 0 40,98% 255 380 2218537

от 31 дня до 90 дней 100 557 10 202 45,19% 90 355 2 532 079 887 10 201 40,81% -9 314 2 209 223

от 91 дня до 180 дней 32 133 13 819 45,51% 18 314 2 550 393 118 061 1 232 42,97% 116 829 2 326 052

от 181 дня до 1 года 925 727 1 396 62,01% 924 331 3 474 724 1 214 620 11 393 65,20% 1 203 227 3 529 279

от 1 года до 3 лет 1 923 341 4 250 241 20,48% -2 326 900 1 147 824 1 843 831 4 402 917 17,92% -2 559 086 970 193

более 3 лет 232 072 481 614 16,03% -249 542 898 282 311 043 340 069 17,39% -29 026 941 167

Вид привлечённых средств GAP на 01.01.2016 GAP на 01.10.2015

активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 2 002 606 737 811 24,13% 1 264 795 1 264 795 1 590 813 650 499 18,92% 940 314 940 314

до 30 дней 0 0 24,13% 0 1 264 795 200 340 0 22,95% 200 340 1 140 654

от 31 дня до 90 дней 0 10 200 23,94% -10 200 1 254 595 10 000 222 23,15% 9 778 1 150 432

от 91 дня до 180 дней 144 885 1 475 26,68% 143 410 1 398 005 49 033 2 043 24,09% 46 990 1 197 422

от 181 дня до 1 года 1 513 237 11 439 55,33% 1 501 798 2 899 803 2 069 144 21 433 65,29% 2 047 711 3 245 133

от 1 года до 3 лет 1 876 073 4 281 827 9,43% -2 405 754 494 049 1 636 203 4 185 715 14,00% -2 549 512 695 621

более 3 лет 168 557 197 912 8,87% -29 355 464 694 201 752 110 583 15,83% 91 169 786 790

Вид привлечённых средств ОАР на 01.07.2015 ОАР на 01.04.2015

активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 2 088 512 696 357 26,40% 1 392 155 1 392 155 2 683 461 641 522 36,58% 2 041 939 2 041 939

до 30 дней 221 460 0 30,60% 221 460 1 613 615 100 000 0 38,37% 100 000 2 141 939

от 31 дня до 90 дней 454 972 30,59% -518 1 613 097 430 41 865 37,63% -41 435 2 100 504

от 91 дня до 180 дней 70 216 38 492 31,19% 31 724 1 644 821 58 333 38 121 37,99% 20 212 2 120 716

от 181 дня до 1 года 1 618 111 1 423 61,84% 1 616 688 3 261 509 1 792 842 8 238 69,97% 1 784 604 3 905 320

от 1 года до 3 лет 1 277 951 4 454 922 1,60% -3 176 971 84 538 1 401 162 4 768 490 9,64% -3 367 328 537 992

более 3 лет 222 118 81 871 4,26% 140 247 224 785 304 388 83 459 13,60% 220 929 758 921

Вид привлечённых средств ОАР на 01.01.2015 ОАР на 01.10.2014

активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 2 383 484 790 533 27,75% 1 592 951 1 592 951 723 517 933 552 -4,14% -210 035 -210 035

до 30 дней 0 0 27,75% 0 1 592 951 180 640 0 -0,58% 180 640 -29 395

от 31 дня до 90 дней 0 6 783 27,63% -6 783 1 586 168 15 000 46 873 -1,21% -31 873 -61 268

от 91 дня до 180 дней 6 624 1 347 334 4,28% -1 340 710 245 458 127 407 510 057 -8,74% -382 650 -443 918

от 181 дня до 1 года 2 160 601 8 248 41,76% 2 152 353 2 397 811 2 419 641 3 687 38,83% 2 415 954 1 972 036

от 1 года до 3 лет 1 580 367 3 453 710 9,14% -1 873 343 524 468 1 820 344 3 255 952 10,56% -1 435 608 536 428

более 3 лет 325 005 134 656 12,45% 190 349 714 817 403 992 328 849 12,04% 75 143 611 571

Вид привлечённых GAP на 01.07.2014

средств активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 789 462 1 013 628 -4,30% -224 166 -224 166

до 30 дней 150 000 0 -1,42% 150 000 -74 166

от 31 дня до 90 дней 64 707 40 640 -0,96% 24 067 -50 099

от 91 дня до 180 дней 20 000 1 282 329 -25,18% -1 262 329 -1 312 428

от 181 дня до 1 года 2 615 262 19 799 24,61% 2 595 463 1 283 035

от 1 года до 3 лет 1 675 681 2 508 821 8,63% -833 140 449 895

более 3 лет 413 659 347 754 9,89% 65 905 515 800

Вид привлечённых средств ОДР на 01.07.2017 ОДР на 01.04.2017

активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 559 372 469 279 2,74% 90 093 90 093 516 809 546 496 -0,88% -29 687 -29 687

до 30 дней 380 000 0 14,30% 380 000 470 093 631 837 0 17,75% 631 837 602 150

от 31 дня до 90 дней 0 210 000 7,91% -210 000 260 093 116 315 255 000 13,66% -138 685 463 465

от 91 дня до 180 дней 10 000 1 003 733 -22,32% -993 733 -733 640 0 892 704 -12,65% -892 704 -429 239

от 181 дня до 1 года 1 091 771 22 824 10,20% 1 068 947 335 307 952 206 30 634 14,51% 921 572 492 333

от 1 года до 3 лет 846 884 1 301 472 -3,63% -454 588 -119 281 751 676 1 441 934 -5,83% -690 258 -197 925

более 3 лет 246 639 279 851 -4,64% -33 212 -152 493 240 408 225 550 -5,40% 14 858 -183 067

Вид привлечённых средств ОДР на 01.01.2017 ОЛР на 01.10.2016

активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 779 195 789 543 -0,30% -10 348 -10 348 610 309 933 270 -8,20% -322 961 -322 961

до 30 дней 450 000 34 000 11,74% 416 000 405 652 901 000 120 000 11,63% 781 000 458 039

от 31 дня до 90 дней 0 79 000 9,45% -79 000 326 652 0 68 500 9,89% -68 500 389 539

от 91 дня до 180 дней 0 470 596 -4,17% -470 596 -143 944 7 340 242 359 3,92% -235 019 154 520

от 181 дня до 1 года 1 103 096 36 212 26,71% 1 066 884 922 940 1 311 634 64 336 35,60% 1 247 298 1 401 818

от 1 года до 3 лет 664 847 1 856 300 -7,77% -1 191 453 -268 513 636 546 2 380 040 -8,68% -1 743 494 -341 676

более 3 лет 347 740 189 838 -3,20% 157 902 -110 611 360 216 129 561 -2,82% 230 655 -111 021

Вид привлечённых средств ОАР на 01.07.2016 ОАР на 01.04.2016

активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 629 250 707 778 -2,14% -78 528 -78 528 658 247 719 233 -1,63% -60 986 -60 986

до 30 дней 350 000 0 7,39% 350 000 271 472 295 000 0 6,27% 295 000 234 014

от 31 дня до 90 дней 0 126 000 3,96% -126 000 145 472 30 000 80 000 4,93% -50 000 184 014

от 91 дня до 180 дней 80 000 346 620 -3,30% -266 620 -121 148 86 850 301 536 -0,82% -214 686 -30 672

от 181 дня до 1 года 1 559 425 119 297 35,91% 1 440 128 1 318 980 1 714 670 158 687 40,86% 1 555 983 1 525 311

от 1 года до 3 лет 553 096 2 270 125 -10,84% -1 717 029 -398 049 560 239 2 384 133 -8,00% -1 823 894 -298 583

более 3 лет 466 809 103 064 -0,93% 363 745 -34 304 473 574 89 238 2,30% 384 336 85 753

Вид привлечённых средств ОАР на 01.01.2016 ОАР на 01.10.2015

активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 995 965 789 785 5,13% 206 180 206 180 529 901 744 094 -5,55% -214 193 -214 193

до 30 дней 450 000 94 152 13,99% 355 848 562 028 176 493 10 000 -1,24% 166 493 -47 700

от 31 дня до 90 дней 78 000 10 000 15,68% 68 000 630 028 8 162 10 000 -1,28% -1 838 -49 538

от 91 дня до 180 дней 55 391 247 426 10,90% -192 035 437 993 159 000 434 126 -8,42% -275 126 -324 664

от 181 дня до 1 года 1 277212 216 811 37,29% 1 060 401 1 498 394 1 312 335 221 823 19,86% 1 090512 765 848

от 1 года до 3 лет 712 762 2 609 360 -9,91% -1 896 598 -398 204 954 197 2 390 886 -17,40% -1 436 689 -670 841

более 3 лет 501 171 50 884 1,30% 450 287 52 083 677 864 44 943 -0,98% 632 921 -37 920

Вид привлечённых средств ОДР на 01.07.2015 ОДР на 01.04.2015

активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 779 055 752 862 0,68% 26 193 26 193 560 876 709 339 -4,16% -148 463 -148 463

до 30 дней 201 350 0 5,92% 201 350 227 543 220 000 0 2,00% 220 000 71 537

от 31 дня до 90 дней 0 88 000 3,63% -88 000 139 543 0 28 200 1,21% -28 200 43 337

от 91 дня до 180 дней 76 900 611 634 -10,28% -534 734 -395 191 5 000 779 765 -20,49% -774 765 -731 428

от 181 дня до 1 года 551 140 276 239 -3,13% 274 901 -120 290 910 795 362 589 -5,13% 548 206 -183 222

от 1 года до 3 лет 1 622 485 2 062 409 -14,58% -439 924 -560 214 1 250 328 1 636 709 -15,96% -386 381 -569 603

более 3 лет 643 539 51 312 0,83% 592 227 32 013 649 735 53 377 0,75% 596 358 26 755

Вид привлечённых средств ОДР на 01.01.2015 ОДР на 01.10.2014

активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 600 661 801 095 -5,23% -200 434 -200 434 474 356 782 712 -8,12% -308 356 -308 356

до 30 дней 270 000 221 656 -3,97% 48 344 -152 090 118 000 0 -5,02% 118 000 -190 356

от 31 дня до 90 дней 32 080 29 341 -3,90% 2 739 -149351 20 840 28 000 -5,20% -7 160 -197 516

от 91 дня до 180 дней 58 115 524 375 -16,07% -466 260 -615 611 47 634 208 259 -9,44% -160 625 -358 141

от 181 дня до 1 года 1 027 805 213 854 5,18% 813 951 198 340 1 262 820 295 243 16,06% 967 577 609 436

от 1 года до 3 лет 1 318 017 1 957 309 -11,51% -639 292 -440 952 1 242 555 2 318 642 -12,29% -1 076 087 -466 651

более 3 лет 599 782 83 133 1,98% 516 649 75 697 588 110 162 812 -1,09% 425 298 -41 353

Вид привлечённых GAP на 01.07.2014

средств активы пассивы к-т избыт-ка/дефици та ликвидности избыток (дефицит) ликвидности Накопленный избыток (дефицит) ликвидности

до востребования 500 564 767 443 -7,13% -266 879 -266 879

до 30 дней 60 000 0 -5,52% 60 000 -206 879

от 31 дня до 90 дней 9 222 28 600 -6,04% -19 378 -226 257

от 91 дня до 180 дней 2 677 129 488 -9,43% -126 811 -353 068

от 181 дня до 1 года 1 329 630 327 391 17,33% 1 002 239 649 171

от 1 года до 3 лет 1 262 839 2 358 427 -11,92% -1 095 588 -446 417

более 3 лет 611 570 134 193 0,83% 477 377 30 960

Приложение Б (обязательное)

Первичные баллы, позволяющие оценить степень депозитного риска коммерческих банков Республики Мордовия по виду привлечённых средств (по срокам погашения)

Таблица Б.1 - Первичные баллы, позволяющие оценить степень депозитного риска АККСБ «КС БАНК» (ПАО) по виду привлечённых средств_

Вид привлечён- Баллы

ных средств 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год

01.07 01.04 01.01 01.10 01.07 01.04 01.01 01.10 01.07 01.04 01.01 01.10 01.07

до востребования 1,04 0,88 0,27 0,77 1,01 0,84 1,02 1,00 1,04 1,05 1,01 1,08 1,07

до 30 дней 1,00 1,06 1,00 0,61 0,73 1,01 0,60 0,07 0,59 0,50 0,65 0,70 0,96

от 31 дня до 90 1,02 1,06 1,01 0,68 0,84 1,03 0,69 0,15 0,58 0,50 0,66 0,69 0,95

дней

от 91 дня до 180 0,47 0,12 0,07 0,28 0,36 0,50 0,24 0,06 0,26 0,22 0,32 0,39 0,54

дней

от 181 дня до 1 0,50 0,32 0,23 0,50 0,44 0,47 0,33 0,26 0,10 0,13 0,07 0,16 0,01

года

от 1 года до 3 лет 0,40 0,40 0,43 0,55 0,63 0,68 0,73 0,85 0,92 0,94 0,83 0,50 0,38

более 3 лет 0,41 0,47 0,50 0,40 0,41 0,33 0,46 0,43 0,52 0,51 0,45 0,50 0,33

ИТОГО 4,84 4,31 3,51 3,80 4,42 4,87 4,08 2,80 4,01 3,85 3,98 4,03 4,24

Таблица Б.2 - Первичные баллы, позволяющие оценить степень депозитного риска АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) по виду привлечённых средств

Вид привлечён- Баллы

ных средств 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год

01.07 01.04 01.01 01.10 01.07 01.04 01.01 01.10 01.07 01.04 01.01 01.10 01.07

до востребования 0,31 0,46 0,13 1,52 1,99 1,99 1,60 1,43 1,67 2,00 1,71 0,71 0,74

до 30 дней 2,00 1,95 1,94 1,78 1,63 1,59 1,28 1,26 1,40 1,54 1,34 0,00 0,10

от 31 дня до 90 2,00 1,95 1,94 1,78 1,67 1,59 1,29 1,27 1,41 1,53 1,35 0,04 0,00

дней

от 91 дня до 180 1,00 0,89 0,94 0,93 0,86 0,83 0,67 0,64 0,71 0,78 0,20 0,46 0,66

дней

от 181 дня до 1 1,00 0,90 0,92 0,93 0,89 0,92 0,83 0,92 0,89 0,97 0,70 0,67 0,53

года

от 1 года до 3 лет 0,86 0,89 1,00 0,81 0,74 0,67 0,37 0,55 0,00 0,38 0,35 0,42 0,33

более 3 лет 0,78 0,87 0,84 0,95 0,95 1,00 0,71 0,95 0,55 0,87 0,83 0,82 0,74

ИТОГО 7,95 7,90 7,70 8,70 8,74 8,59 6,74 7,03 6,63 8,07 6,49 3,11 3,11

Таблица Б.3 - Первичные баллы, позволяющие оценить степень депозитного риска ПАО КБ «МПСБ» по виду привлечённых средств

Вид привлечён- Баллы

ных средств 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год

01.07 01.04 01.01 01.10 01.07 01.04 01.01 01.10 01.07 01.04 01.01 01.10 01.07

до востребования 0,45 0,11 0,00 1,08 0,34 0,25 0,90 0,98 0,07 0,72 0,92 1,08 1,05

до 30 дней 1,10 1,16 1,05 1,05 0,83 0,69 1,09 0,08 0,65 0,17 0,41 0,54 0,60

от 31 дня до 90 1,00 1,10 1,03 1,04 0,43 0,57 1,14 0,05 0,38 0,04 0,42 0,61 0,73

дней

от 91 дня до 180 0,63 0,53 0,19 0,18 0,14 0,00 0,51 0,44 0,51 0,61 0,57 0,50 0,50

дней

от 181 дня до 1 0,20 0,32 0,55 0,64 0,64 0,69 0,66 0,46 0,00 0,06 0,06 0,36 0,39