Разработка информационно-аналитической системы стресс-тестирования банковского сектора страны тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Шимановский, Константин Викторович

• Шимановский, Константин Викторович
• кандидат экономических наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Шимановский, Константин Викторович

Введение

Глава 1. Методология стресс-тестирования в надзорных органах центральных банков стран мира

1.1. Цели и задачи стресс-тестирования банковского сектора

1.1.1. Определение и понятие стресс-тестирования

1.1.2. Банковские риски как источник убытков в стрессе

1.1.3. Роль и место стресс-тестирования в рамках экономики страны

1.2. Обзор международных подходов к организации стресс-тестирования

1.2.1. Глобализация концепции стресс-тестирования

1.2.2. Критерии, определяющие принципы построения методик стресс-тестирования в национальных банках различных стран

1.2.3. Особенности подходов и методов стресс-тестирования в национальных банках Европы

1.2.4. Опыт стресс-тестирования в странах СНГ

1.2.5. Консолидация мирового опыта в области стресс-тестирования в подходах МВФ

1.2.6. Вопрос унификации инструментария для решения задачи стресс-тестирования банковского сектора

1.3. Современные информационные системы стресс-тестирования банковского сектора

1.3.1. Комплексное решение стресс-тестирования и анализа устойчивости финансовых институтов от компании FRSGlobal

1.3.2. Российский опыт создания системы стресс-тестирования в компании «ИНЭК»

1.3.3. СППР надзорных органов Банка Австрии «Systemic Risk Monitor»

1.4. Информационное обеспечение задачи стресс-тестирования

1.4.1. Виды информации, необходимые для проведения стресс-тестирования

1.4.2. Источники и формы представления исходных данных

1.4.3. Способы и форматы информационного взаимодействия

Выводы по главе

Глава 2. Методологические и инструментальные основы унифицированной информационно-аналитической системы стресс-тестирования

2.1. Предлагаемый подход к построению унифицированной информационно-аналитической системы стресс-тестирования банковского сектора

2.1.1. Концепция построения унифицированной информационно-аналитической системы стресс-тестирования

2.1.2. Ключевые задачи стресс-тестирования банковского сектора

2.1.3. Инвариантность методов решения задач стресс-тестирования банковского сектора

2.2. Экономико-математические модели для аналитических инструментов стресс-тестирования банковского сектора различных стран мира

2.2.1. Моделирование оценки влияния стрессовых изменений макроэкономической ситуации в стране и мире на показатели банковской деятельности

2.2.2. Модели расчета вероятности дефолта однородной (тематической) группы заемщиков

2.2.3. Модель оценки степени подверженности финансово-кредитных организаций банковским рискам

2.2.4. Модель оценки эффективности банковских кредитов для экономики регионов

2.2.5. Ситуационно-матричная модель оценки сбалансированности ликвидных средств банка

2.2.6. Имитационная балансовая модель банка

Выводы по главе

Глава 3. Практическая реализация типовой информационно-аналитической системы поддержки принятия решений в области стресс-тестирования и анализа банковских рисков

3.1. Типовая версия ИАС стресс-тестирования банковского сектора

3.1.1. Архитектура типовой версии ИАС СТБС

3.1.2. Основные функциональные возможности типовой версии ИАС стресс-тестирования банковского сектора

3.1.3. Программно-технический и инструментальный комплекс типового варианта ИАС стресс-тестирования банковского сектора

3.2. Задача проведения комплексного стресс-теста банковской системы страны (на примере Банка России)

3.2.1. Практика проведения стресс-тестирования в Банке России

3.2.2. Комплекс взаимосвязанных моделей стресс-тестирования банковского сектора России

3.3. Примеры результатов расчета стресс-тестов и верификация полученных данных на кризисных периодах

3.3.1. Сценарное моделирование экономики страны в центральном банке

3.3.2. Формирование стрессовых макроэкономических сценариев

3.3.3. Полученные результаты и верификация модели оценки однородной (тематической) группы заемщиков

3.3.4. Оценка подверженности риску российских банков

3.3.5. Изменение показателей агрегированного баланса финансово-кредитных учреждений и банковского сектора

3.3.6. Комплексный графический анализ состояния финансовых организаций банковского сектора в стрессовых ситуациях

3.3.7. Оценка рисков банковского сектора в стрессовой ситуации

Выводы по главе

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка информационно-аналитической системы стресс-тестирования банковского сектора страны»

Актуальность темы исследования. В условиях финансовых кризисов все большую актуальность приобретает поиск новых приемов анализа устойчивости банковской системы и оценки возможных банковских рисков. Одним из современных средств для решения этой задачи является стресс-тестирование, позволяющее дать оценку потенциального воздействия на финансовое состояние банков ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям.

Центральные банки и органы банковского надзора многих стран всё более пристальное внимание уделяют вопросам организации и проведения стресс-тестирования как на уровне отдельных финансово-кредитных учреждений, так и на уровне банковской системы в целом. Разработка комплексных антикризисных мер стала одной из приоритетных целей правительства и центральных банков различных государств. Это нашло свое отражение в задачах долгосрочной стратегии развития банковского сектора многих стран. Для формирования плановых мер по обеспечению стабильного развития банковского сектора центральным банкам необходимы современные информационно-аналитические системы (далее ИАС), позволяющие оценивать уровень устойчивости банков к негативным изменениям в экономике страны и мира.

Процессы глобализации и повышения уровня взаимосвязи между банками разных стран выводят вопрос устойчивости финансовых систем за рамки сферы влияния одного государства. Несмотря на это, в связи с различиями в организации банковской деятельности в разных странах, до настоящего времени не выработано единых инструментальных средств для проведения стресс-тестирования банковского сектора. В каждом центральном банке эта проблема решается самостоятельно, с учетом существующих методологических и информационно-технических возможностей или, например, в случае отдельных развивающихся стран, не решается вообще.

Все вышесказанное определяет актуальность темы диссертации, посвященной разработке типовой (унифицированной) ИАС стресс-тестирования банковского сектора страны, которая может быть при минимальной адаптации внедрена в центральных банках стран СНГ и дальнего зарубежья.

Степень разработанности проблемы. Наличие необходимости выработать эффективные меры по предотвращению волны мировых финансовых кризисов конца XX века вызвало повышенный интерес к вопросам устойчивости финансовой системы в целом и стресс-тестирования банковского сектора в частности. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что в мировом банковском сообществе уже сформировалась общая концепция стресс-тестирования банковского сектора, но как методы, так и методики ее реализации у каждой страны свои. Процессом формирования единых принципов и подходов в настоящее время активно занимается ряд мировых банковских и финансовых организаций: Базельский комитет по банковскому надзору, Европейский центральный банк, Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк и др.

Значительный вклад в развитие и продвижение идеи о необходимости повсеместного проведения стресс-тестирования в национальных банках различных стран внес совместный проект МВФ и Всемирного Банка - Программа оценки финансового сектора (англ. Financial Stability Assessment Program - далее FSAP). Основные результаты деятельности данной программы представлены в следующих документах: [86], [87], [136], [137].

Теоретические и методологические вопросы решения задачи стресс-тестирования банковского сектора и исследования сопутствующих кризису банковских рисков рассматривали следующие отечественные и зарубежные авторы: И.К. Андриевская [6], П.В. Каллаур [23], O.A. Климова [24], М.Г. Кудрявцева [28], В.О. Ли [30], А. В. Малеева [24], С.В.Мищенко [36], С.Р. Моисеев [38], А. Н. Пестова [55, 56], О. Г. Солнцев [55; 56], A.B. Улюкаев [60], Michael Boss [119 ,120], Philip Bunn [127], Alastair Cunningham [127], Mathias Drehmann [127], Nigel Jenkinson [124], Klaus Düllmann [109], Martin Erdelmeier [109], Snorre Evjen [135], Renato Filosa [130], Gabriel Jiménez [97], Nigel Jenkinson [124], Matthew T. Jones [104], Pavol Jurca [105], Paul Hilbers [104], Harvir Kalirai [101], Gerald Krenn[119 ,120], Claus Puhr [119; 120], Martin Melecky [117], Marina Moretti [136], Kjell В Nordal [135], Anca Maria Podpiera [117], Jesús Saurina [97], Martin Scheicher [101], Markus S. Schwaiger [119 ,120], Graham Slackn [104], Stephanie Stolz [136], Mark Swinburne [136], Juraj Zeman [105] и др.

Становление и развитие методов и алгоритмов анализа устойчивости банковской системы к негативным изменениям в экономике, а также оценки сформировавшихся в стрессовых ситуациях у финансово-кредитных учреждений убытков, обусловленных банковскими рисками, рассматриваются в работах таких отечественных и зарубежных исследователей и специалистов центральных банков, как Д.Р. Белоусов [9], C.B. Дубков [14], M. Е. Мамонов [33,34], А. А. Мицель [35], Румянцев М.И. [53], С.Д. Тепикина [35], В.А. Царьков [65; 66], Nicolas Albacete [123], Thomas Breuer [143; 144], Kliti Ceca [102], Shubhasis Dey [121], Jan Willem van den End [103], Pirmin Fessier [123], Antonella Foglia [95], Daniel Forssén [88], Simons Dietske [92], Wagner Piazza Gaglianone [129], Matías Alfredo Gutiérrez Girault [116], Martin Jandacka [143; 144],

Mizuho Kida [122], Hansjorg Lehmann [100], Michael Manz [100], Ferdinand Mager [94], Javier Mencia [144], Miroslav Misina [121], Mario Quagliariello [112], Ricard Radomski [88], Klaus Rheinberger [143], Ferdinand Rolwes [92], Ricardo Schechtman [129], Christian Schmieder [94], Hilda Shijaku [102], Marcos Souto [96], Benjamin M. Tabak [96], David Tessi [121], Francisco Vazquez [96], Kimmo Virolainen [107] и др.

Отдельное внимание, по мнению автора, заслуживает работа Mathias Drehmann, Andrew J. Patton and Steffen Sorensen [115], в рамках которой исследователи представили свои практические результаты в области построения нелинейных моделей стресс-тестирования банковского сектора.

Проектированием комплексов программ для решения задачи оценки устойчивости отдельных кредитных организаций и банковского сектора в целом занимались И.В. Фарахов [62], Klaus Düllmann [109], Glenn Hoggarth [98; 99], Andrew Logan [98; 99], Martin Summer [114; 143; 144], Lea Zicchino [98; 99] и др.

Вышеупомянутые научные деятели внесли большой вклад в разработку методов и алгоритмов стресс-тестирования банковского сектора. Однако в настоящее время применение этих методов в центральных банках не всегда возможно в связи с отсутствием единых методологических решений и инструментальных средств для практической реализации существующих подходов к стресс-тестированию банковского сектора. Решение данной проблемы автор видит в развитии инструментальных методов стресс-тестирования банковского сектора, которые могут быть использованы в центральных банках различных стран СНГ и дальнего зарубежья.

Цели и задачи исследования. Целью диссертации является разработка теоретико-методического и программно-инструментального обеспечения деятельности сотрудников надзорных органов центральных банков в области решения задачи стресс-тестирования банковского сектора на основе международных подходов и принципов. Поставленная цель потребовала решения следующих задач:

1. Исследовать и обобщить существующий в разных странах мира опыт решения задачи стресс-тестирования банковского сектора.

2. Разработать методические рекомендации для практического применения международных подходов стресс-тестирования банковского сектора.

3. Разработать ряд математических моделей для оценки потерь (убытков) банковского сектора в кризисной ситуации, пригодных для использования в странах СНГ и дальнего зарубежья.

4. Разработать перечень принципов и требований для проектирования унифицированного инструментария решения задачи стресс-тестирования банковского сектора.

5. Реализовать и апробировать информационно-аналитическую систему стресс-тестирования и анализа устойчивости банковского сектора.

Объектом исследования является процесс изменения устойчивости банковского сектора стран СНГ и дальнего зарубежья в условиях кризисных событий в экономической и финансовой сфере.

Предметом исследования являются методы, модели, алгоритмы и информационные технологии, обеспечивающие комплексную поддержку принятия решений сотрудниками центральных банков стран СНГ и дальнего зарубежья в области решения задачи стресс-тестирования банковского сектора.

Теоретической и методологической основой исследования являются научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам устойчивости банковской системы и отдельных финансово-кредитных учреждений, экономико-математическому моделированию, автоматизированным информационно-аналитическим системам, системам поддержки принятия решений. В работе использованы материалы, опубликованные в российской и зарубежной печати, а также представленные в сети Internet. В ходе исследования применялись различные методы экономико-математического моделирования, в том числе эконометрические и статистические методы, методы имитационного моделирования, технологии хранилищ данных (Data Warehouse) для построения информационных систем и оперативной аналитической обработки данных (OLAP). Широко использовались следующие компьютерные пакеты: Аналитический комплекс «Прогноз», СУБД Oracle 10g Database Server, инструмент автоматизированного проектирования MS Visio и другие средства.

Информационной базой исследования служат открытые данные отчетности банков, публикуемые в сети Интернет на официальных сайтах центральных банков различных стран. В качестве экзогенных переменных при моделировании выступают показатели социально-экономического развития стран, публикуемые органами государственной статистики стран и Всемирным Банком. Для идентификации моделей использованы данные различного уровня динамики (месячные, квартальные, годовые) с 2000 по 2010 гг.

Работа соответствует следующим направлениям исследования паспорта специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики:

- 1.7. Построение и прикладной экономический анализ экономических и компьютерных моделей национальной экономики и ее секторов.

- 2.2. Конструирование имитационных моделей как основы экспериментальных машинных комплексов и разработка моделей экспериментальной экономики для анализа деятельности сложных социально-экономических систем и определения эффективных направлений развития социально-экономической и финансовой сфер.

- 2.3. Разработка систем поддержки принятия решений для рационализации организационных структур и оптимизации управления экономикой на всех уровнях.

Научная новизна работы В процессе исследования автором получены следующие результаты, являющиеся предметом защиты и определяющие научную новизну работы:

1. Выделен перечень задач стресс-тестирования, включающий анализ основных банковских рисков, и обоснована его достаточность для анализа устойчивости банковской системы к кризисным макроэкономическим событиям.

2. Предложена классификация методик стресс-тестирования банковского сектора на основе разработанных критериев, существенных для построения НАС стресс-тестирования.

3. На основе выделенного перечня задач и предложенной классификации разработан авторский подход к организации стресс-тестирования, унифицированный для использования в различных странах мира и ориентированный на применение информационных технологий.

4. Разработаны методические рекомендации для практического решения выделенных задач стресс-тестирования банковского сектора в странах СНГ, основанные на международных принципах и подходах.

5. Предложены новые модели оценки финансовых рисков в кризисе, ориентированные на дистанционный анализ банковской системы в странах СНГ.

6. Реализована имитационная балансовая модель банка, которая в отличие от существующих моделей позволяет определить способность отдельных финансово-кредитных учреждений противостоять стрессовым событиям в условиях распространения кризисных явлений в экономике страны и мира.

7. Создана информационно-аналитическая система стресс-тестирования банковского сектора (ИАС СТ БС), обеспечивающая поддержку принятия решений сотрудниками центральных банков стран СНГ и дальнего зарубежья 1. Теоретическое значение исследования заключается в разработке теоретических и методических положений,, которые могут быть использованы при создании ИАС стресс-тестирования банковского сектора в центральных банках стран мира, а также организации надзорного процесса в центральных банках стран СНГ и дальнего зарубежья.

Практическое значение исследования определяется тем, что предлагаемые в диссертационной работе подходы, модели и программные разработки на основе аналитического комплекса «Прогноз-5» использованы при создании информационно-аналитической системы стресс-тестирования банковского сектора в Банке России, где автор занимался разработкой, адаптацией и внедрением программного обеспечения (в рамках договора между Банком России и компанией «ПРОГНОЗ»), Также все полученные в ходе диссертационной работы материалы помимо Банка России могут быть использованы для решения задачи стресс-тестирования банковского сектора сотрудниками надзорных органов стран СНГ и дальнего зарубежья.

Основные положения диссертации используются в учебном процессе Пермского государственного национального исследовательского университета и включены в образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 080100.62 «Экономика» профиля «Информационные системы и моделирование в экономике» в рамках учебного курса «Математические модели управления банковскими системами и банковскими рисками» и магистров по направлению 080100.6 «Экономика» профиля «Информационные системы и анализ финансовых рынков» МШТ в рамках учебного курса «Управление финансовыми рисками в международном бизнесе».

Апробация результатов исследования. Основные положения работы были представлены на семинарах Банка России (г. Москва, 2009-2010 гг.), Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы механики, математики, информатики» (г. Пермь, октябрь 2010 г.), Международной заочной научной конференции «Актуальные вопросы экономических наук» (г. Уфа, июнь 2011 г.), II Международной научно-практической конференции «Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития» (г. Новосибирск, август 2011г.),

1 Уникальность программных разработок подтверждена свидетельством Российского агентства по патентам и товарным знакам №2012612106 от 24.02.2012 об официальной регистрации программы для ЭВМ. Авторы: Шимановский К.В., Андрианов Д.Л., Полушкина Г.К.

XI Международной научно-практической конференции «Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд» (г. Новосибирск, август 2011г.), VIII Международной научно-практической конференции «Современные проблемы гуманитарных и естественных наук» (г. Москва, сентябрь 2011 г.), IV Международной научно-практической конференции «Проблемы современной экономики» (г. Новосибирск, сентябрь 2011 г.), VII Международной научно-практической конференции "Экономика, социология, право: новые вызовы и перспективы" (г. Москва, октябрь 2011 г.), первой конференции компании «Прогноз» «PROGNOZ Day: Эффективное управление. Лучшие практики в сфере бизнес-аналитики» (г. Москва, октябрь 2011г.; г. Пермь, декабрь 2011 г.), Международной научно-практической конференции

Совершенствование стратегического управления корпоративными образованиями и региональная промышленная политика перехода к новой инновационной экономике» (г. Пермь, ноябрь 2011 г.), научном семинаре компании «ПРОГНОЗ» (г.Пермь, декабрь 2011 г.), семинаре Лаборатории конструктивных методов исследования динамических моделей (г. Пермь, ПГНИУ, февраль, 2012 г.).

Основные результаты исследования внедрены в 2009-2011 гг. в Департаменте банковского регулирования и надзора Банка России в составе системы «Анализ совокупных показателей деятельности кредитных организаций и развития банковских услуг в регионе» (справка о внедрении представлена в приложении 7). В рамках указанного проекта автор выступал в качестве руководителя группы разработки от Системного интегратора - компании «ПРОНОЗ».

Помимо этого на основании результатов исследования в составе Подсистемы комплексного анализа региональной экономики (ПКА «Регион»), используемой в Департаменте банковского регулирования и надзора Банке России, в 2010 году был реализован и внедрен комплекс задач «Оценка влияния кредитов кредитных организаций на социально-экономическое развитие региона» (справка о внедрении представлена в приложении 6). Данная задача позволяет анализировать влияние негативных изменений в банковском секторе на темпы роста экономики регионов России. В рамках указанных работ автор выступал в качестве эксперта-аналитика и технического разработчика от фирмы-исполнителя (ЗАО «ПРОГНОЗ»).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 статей [68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81] (в соавторстве 7) общим объемом 8,55 п. л. (лично автором выполнено 5,6 п. л.), из них 3 статьи опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК. Получено авторское свидетельство Российского агентства по патентам и товарным знакам №2012612106 от 24.02.2012 об официальной регистрации программы для ЭВМ

Информационно-аналитическая система стресс-тестирования банковского сектора» (ИАС СТ БС).

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 191 странице машинописного текста, состоит из введения, трех глав, заключения и приложений (25 страниц), иллюстрирована 13 таблицами и 43 рисунками. Библиографический список содержит 146 наименований литературных источников, в том числе 82 отечественных, 64 зарубежных.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Шимановский, Константин Викторович

Выводы по главе

В настоящей главе автором предложен оригинальный подход к построению унифицированной инструментальной среды для практического решения задач стресс-тестирования банковского сектора. Используя сформулированные в первой главе критерии, разработана концепция организации унифицированной инструментальной среды стресс-тестирования банковской системы, основанная на требованиях и рекомендациях мировых банковских регуляторов и адаптированная для использования в центральных банках стран СНГ и дальнего зарубежья. В основе данной концепции лежит выработанный автором необходимый и достаточный перечень задач стресс-тестирования, обеспечивающий комплексное решение вопроса стабильности банковской системы страны.

Для решения основных задач стресс-тестирования автором предложен ряд методов, адаптированных под исходные условия центральных банков разных стран:

- метод формирования макроэкономических стрессовых сценариев с применением трехэтапного подхода;

- индуктивный метод оценки кредитного риска на основе данных Кредитного регистра;

- групповой метод оценки кредитного риска, позволяющий определить вероятность дефолта однородной (тематической) группы заемщиков в разрезе отраслей экономики, территорий страны и т.п.;

- дедуктивный метод оценки кредитного риска в условиях ограниченности данных.

Некоторые из предложенных автором методов в настоящее время используются в Банке России. Для ряда других методов в рамках диссертационной работы выработаны предложения для их интеграции в существующие информационно-аналитические системы в центральных банках стран СНГ. Например, автором предложена модификация структуры базы данных Кредитного Регистра Национального Банка Республики Казахстан, которая позволит применять предлагаемый индуктивный метод оценки кредитного риска на практике.

С учетом выработанных критериев, определяющих особенности применяемых методик стресс-тестирования, в рамках подхода обозначен перечень методов и

143 алгоритмов, подходящих для решения требуемых задач стресс-тестирования. В рамках предложенного подхода в составе выбранных методов используются как уже существующие в мировой практике модели стресс-тестирования, так и собственные разработки соискателя, полученные в результате исследования.

Автором предложен ряд не имеющих аналогов в отечественной и зарубежной литературе моделей, предназначенных для решения некоторых задач стресс-тестирования:

- макроэкономические модели стран СНГ, адаптированные под «рычаги» управления центрального банка:

- последовательная цепочка расчета показателей экономического и финансового сектора Республики Беларусь;

- система макроэкономических и банковских уравнений Республики Казахстан;

- векторная авторегрессионная макроэкономическая модель России;

- модели оценки вероятности дефолта однородной (тематической) группы заемщиков на основе данных форм банковской отчетности, с помощью которых можно оценить:

- вероятность дефолта отраслей экономики страны;

- вероятность дефолта территории страны;

- вероятность дефолта целевой группы кредитов банковского сектора;

- модель оценки распределения стрессовых событий в банковской системе между отдельными финансовыми организациями с использованием банковских риск-факторов;

- модель оценки отдачи экономики региона от вложенных банковских инвестиций (кредитов);

- имитационная балансовая модель банка;

Большинство этих моделей в настоящее время используются в Департаменте банковского регулирования и надзора Банка России в составе системы АДКО. Кроме этого, с целью проверки унифицированности предложенных моделей автором был проведен ряд расчетов для банковского сектора Республики Казахстан и Республики Беларусь. Так, например, был рассчитан коэффициент подверженности кредитному риску банков второго уровня в Республике Казахстан и определена вероятность дефолта территорий Республики Беларусь. Проведенные расчеты демонстрируют состоятельность предлагаемых автором моделей для их использования в центральных банках стран СНГ.

В ходе диссертационной работы автором был реализован специализированный конструктор, обеспечивающий сотрудников центральных банков инструментом для создания макроэкономической модели страны. Данный конструктор содержит как простые, так и сложные, «продвинутые» инструменты для создания макроэкономических моделей, что делает его универсальным программным продуктом для использования в центральных банках стран СНГ и дальнего зарубежья.

В третьей главе будут рассмотрены вопросы создания информационно-аналитической системы стресс-тестирования, спроектированной на основе предложенного автором подхода к построению унифицированной инструментальной среды, и представлены полученные с помощью данной системы результаты анализа устойчивости банковского сектора к негативным изменениям.

Глава 3. Практическая реализация типовой информационно-аналитической системы поддержки принятия решений в области стресс-тестирования и анализа банковских рисков

Проанализировав и подытожив 15-летний опыт компании «ПРОГНОЗ» в области разработки систем поддержки принятия решений для банковских организаций, автором в составе научного коллектива компании была разработана унифицированная (типовая) информационно-аналитическая система стресс-тестирования и анализа банковских рисков страны (Типовая информационно-аналитическая система стресс-тестирования банковского сектора, далее НАС СТ БС). В рамках данных разработок автор выступал в качестве руководителя группы разработчиков от Системного интегратора - компании «ПРОГНОЗ», а также в качестве разработчика и идеолога архитектуры системы и всех используемых в ней методик и алгоритмов расчета.

В основе разработанной НАС СТ БС лежит предложенный автором во второй главе подход к построению унифицированной инструментальной среды стресс-тестирования банковского сектора. Для практического внедрения в центральных банках стран СНГ и дальнего зарубежья базовой конфигурации реализованной НАС СТ БС достаточно произвести настройку информационного и инструментального обеспечения системы под экономические и политические особенности той или иной страны.

В данной главе представлено описание НАС СТ БС, а также изложен опыт внедрения элементов такой системы в Департаменте банковского регулирования и надзора Банка России. Приведены примеры расчета стресс-тестирования банковского сектора и анализа банковских рисков для разных стран СНГ.

3.1. Типовая версия ИАС стресс-тестирования банковского сектора

3.1.1. Архитектура типовой версии ИАС СТ БС

При создании ИАС СТ БС была разработана архитектура, соответствующая современным требованиям к подобным системам и основанная на разработанной автором унифицированной концепции стресс-тестирования. В рамках исследования были выработаны следующие функционально-технологические модули ИАС СТ БС (рис. 31): 1. Информационная база данных (ШД) обеспечивает настройку на существующие источники показателей макроэкономической и финансовой сферы, автоматизированный импорт или ручной ввод исходных данных, накопление и хранение текущей, ретроспективной и модельно-расчетной информации.

ИАС СТ БС строится с использованием современных технологий хранилища данных, нацеленного на создание интегрированного информационного ресурса долговременного хранения и оперативной аналитической обработки данных (OLAP).

2. Технологические компоненты системы реализованы на базе инструментально-технологических возможностей аналитического комплекса «Прогноз-5», речь о котором пойдет далее.

3. Модуль «Сценарный анализ финансовых кризисов» обеспечивает моделирование и анализ вероятности возникновения финансовых кризисов, а также построение макроэкономических стрессовых сценариев.

Органы банковского регулирования и надзора

ПОТРЕБИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ

Инспекции за деятельностью банков

Исследовательские подразделения

Территориальные и региональные учреждения национального банка ж.

ТИПОВАЯ СИСТЕМА СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА БАНКОВСКИХ РИСКОВ Г

Функциональные модули анализ устойчивости банковского сектора к кризисным явлениям

Сценарный анализ финансовых кризисов

Моделирование стрессовых событий

Технологические компоненты Л V

Инструменты настройки приложений в части отчетов аналитических панелей, OLAP

Инструменты настройки приложений в части моделирования

Администрирование и информационная безопасность J

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДАННЫХ Т

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Шимановский, Константин Викторович, 2012 год

1. Рисунок 31. Архитектура информационно-аналитической системы стресс-тестирования банковского сектора.

2. Мониторинг и анализ текущей ситуации в макроэкономике страны и нафинансовых рынках:- мониторинг макроэкономических показателей и основных показателей банковского сектора;- мониторинг и анализ рыночных площадок, УаЯ-анализ фондового риска;

3. Программно-аппаратное описание ИАС СТ БС

4. Веб-расширение AK "ПРОГНОЗ"1. Сервер Interneti-11.1r1. Сервер базы данных1.ternet1. Локальная сеть1.ternet Explorer

5. Пользователи веб-расширения1. Пользователи1. Проектировщики1. Администратор

6. Рисунок 32. Необходимая программная конфигу рация типового варианта системыстресс-тестирования банковского сектора.

7. Рабочие станции взаимодействуют с сервером базы данных посредством локальной вычислительной сети. Требования к конфигурации локальной вычислительной сети: Ethernet 100 MPS, TCP/IP.

8. Компоненты веб-сервер и удаленные рабочие станции присутствуют только при использовании веб-расширения. Удаленные рабочие станции работают с веб-сервером посредством сети Internet.

9. Требования к серверу и рабочим станциям представлены в таблице 8.