Моделирование процесса кредитования потребителей образовательных услуг коммерческим банком тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Ермак, Игорь Сергеевич

• Ермак, Игорь Сергеевич
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Ермак, Игорь Сергеевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИИ. 1 о

1.1. Система высшего образования в современной России. Ю

1.2. Финансирование потребления образовательных услуг.

1.3. Коммерческий банк в системе финансирования высшего образования.

1.4 Определение банковских рисков: классификация, оценка, управление.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КРЕДИТОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ. б

2Л. Имитационная модель создания кредитной истории клиентов коммерческого банка.

2.2. Разработка информационной системы оценки рисков образовательного кредита.

ГЛАВА 3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КРЕДИТОВ.

3.1. Имитационное моделирование кредитной истории клиентов коммерческих банков.

3.2. Использование многофакторной логистической регрессии в статистическом моделировании кредитного качества заемщиков образовательных кредитов. j

3.3. Использование дискриминантного анализа в статистическом моделировании кредитного качества заемщиков образовательных кредитов.

3.4. Инструментарий управления кредитным риском образовательного кредитования.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Моделирование процесса кредитования потребителей образовательных услуг коммерческим банком»

Актуальность темы исследования. Современная система финансирования высшего образования трансформируется в направлении создания конкурсной процедуры распределения и оплаты госзаказа, когда финансовые потоки следуют за потребителями образовательных услуг, а также многоканальное™ — затраты на образование несет государство, потребители образовательных услуг и работодатели.

Доля учащихся вузов, оплачивающих полностью или частично получение образования, увеличивается (по данным за 2008 год таких студентов 43,2%). Источниками индивидуальной оплаты высшего образования выступают доходы домохозяйств, выплаты по договору с предприятием об оплате обучения; займы знакомых/родственников; банковские кредиты.

Опыт развитых стран показывает, что одним из основных источников финансирования образовательных услуг являются, наряду с государственными и прочими грантами, банковские кредиты на образование.

Образовательный кредит позволяет существенно снизить текущую нагрузку на семейный бюджет. Однако доля образовательных кредитов в портфелях коммерческих банков невелика п, как правило, эффективные процентные ставки по этому виду кредита завышены. Очевидно, рыночный потенциал кредитования на образовательные нужды используется банками недостаточно. Несмотря на растущую потребность данного вида кредита для населения, условия, на которых он выдается в настоящее время, делает его невыгодным для потребителя.

Несмотря на финансовый кризис, отрицательно сказывающийся на состоянии рынка долгосрочных кредитов, к которому относятся и кредиты на получение высшего образования, исследования в данной сфере являются актуальными. Особый интерес в данном контексте вызывают исследования, направленные на оценку и управление банковскими рисками, так как в стрессовых условиях процессы риск-менеджмента становятся еще более значимыми.

Указанные обстоятельства актуализируют задачу оценки потенциального риска образовательного кредитования физических лиц с целью уменьшения эффективной процентной ставки и обеспечения доступности данного вида кредитования.

Степень разработанности проблемы. Теоретико-методологическим проблемам, формам и методам финансирования потребления образовательных услуг посвящены научные работы Арженовского С., Бенсли Л., Берга И., Боко-ва В., Васильева Ю., Вильямса Г., Воронина А., ГлуховаВ., ДжалаловаС., Дрю Г., Жамина В., Зуева В., Костаняна С., Лисицкого Г., Мансурова Г., Пан-крухина А., Савельева А., Тихонова А., Шукшунова В., Юдина В. и других авторов.

Большой вклад в исследование различных аспектов теории и практики организации образовательного кредитования в банках внесли Андрущак Г., Джонстоун Д., Килин А., Колесников А., Клюев А., Любимое С., Юдкевич М. и др.

Однако изучение опубликованных научных работ позволило сделать вывод о том, что недостаточно исследованы механизмы управления кредитными и прочими видами рисков при образовательном кредитовании.

Требует уточнения понятие дефолта образовательного кредита. Востребована практикой и необходима разработка методов построения аналитических компонент управления рисками.

Указанные обстоятельства обусловили выбор темы диссертационной работы, ее цель и задачи.

Цель и задачи диссертационной работы. Целью диссертационной работы является разработка моделей процесса кредитования потребителей образовательных услуг коммерческими банками, позволяющих создать механизмы управления рисками по образовательным кредитам.

Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение ряда исследовательских задач: выявить достоинства и недостатки существующих каналов финансирования образования, роль банковской сферы в этом процессе. проанализировать зарубежный опыт применения образовательного кредита и определить его место в системе финансирования высшего образования. Показать роль государства в регулировании схем предоставления образовательных кредитов. определить особенности образовательного кредита по отношению к остальным видам потребительского кредитования. разработать информационную систему для оценки риска образовательного кредита, включающую имитационную модель создания кредитной истории клиентов коммерческого банка. выполнить эконометрическое моделирование вероятности оплаты потребителем образовательных услуг. предложить имитационную модель для оценки риска невозврата кредита потребителем. разработать скоринговую модель оценки кредитоспособности потребителей образовательного кредита в условиях недостаточной истории работы с ним коммерческими банками.

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом исследования являются потребители образовательных услуг. Предметом исследования являются процессы кредитования потребителей образовательных услуг коммерческими банками, а также риски такого кредитования.

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования являлись законодательные и иные нормативные акты, действующие в Российской Федерации, нормативные акты Центрального банка РФ, научные труды отечественных и зарубежных ученых в области финансов и кредита, банковского дела, эконометрики и прикладной статистики, имитационного моделирования.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом специальности ВАК 08.00.13 - математические и инструментальные методы экономики, п. 1.6. Математический анализ и моделирование процессов в финансовом секторе экономики, развитие метода финансовой математики и актуарных расчетов; п. 2.2. Конструирование имитационных моделей как основы экспериментальных машинных комплексов и разработка моделей экспериментальной экономики для анализа деятельности сложных социально-экономических систем и определения эффективных направлений развития социально-экономической и финансовой сфер.

Инструментально-методический аппарат. В работе были использованы методы системного анализа, многомерные методы, методы имитационного моделирования. Для обработки данных использовались инструментальные средства Excel, Stata 8, SPSS 16. Для программирования имитационной модели -Visual Basic.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили: данные Центрального Банка РФ, Федеральной службы государственной статистики РФ, информация Национального обследования благосостояния домохозяйсгв и участия в социальных программах (НОБУС, 2003 г.).

Рабочая гипотеза диссертационной работы основывается на необходимости использования скоринговых моделей оценки кредитоспособности заемщиков образовательных кредитов, позволяющих осуществлять оперативную оценку риска и принимать решения о выдаче образовательного кредита.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке экономико-математического инструментария оценки кредитоспособности потребителей образовательных услуг при использовании ими образовательных кредитов коммерческих банков.

Наиболее существенными результатами, полученными автором диссертации и обладающими научной новизной, являются: предложена концептуальная схема процесса кредитования в системе финансирования высшего образования, отличающаяся обоснованными механизмами взаимодействия между субъектами (заемщик, поручитель, вуз, банк), что позволяет определить преимущества участия субъектов в процессе образовательного кредитования;

- разработаны и программно реализованы методы оценки рисков образовательного кредитования, отличающиеся пороговыми значениями принятия решений при проверке кредитоспособности и позволяющие оперативно принимать решения о предоставлении кредита;

- построены модели дискретного выбора для оценки вероятности оплаты потребителем образовательных услуг и наступления дефолта по нему, позволяющие реализовать скоринговые методы оценки кредитоспособности потребителей образовательных кредитов;

- построена и программно реализована имитационная модель для формирования базы данных потребителей образовательных услуг, позволяющая апробировать методы оценки рисков дефолта при образовательном кредитовании;

- предложен скоринговый метод оценки кредитоспособности заемщиков, отличающийся расчетом балльной оценки кредитоспособности заемщика как взвешенной суммы оценок приверженности индивида к рисковым операциям, текущей кредитоспособности заемщика и перспективной кредитоспособности индивида после окончания учебного заведения и устройства па работу. Метод позволяет отсеивать потенциальных заемщиков образовательных кредитов с более высокой вероятностью невозврата кредита.

Теоретическая значимость полученных результатов. Теоретическая значимость результатов диссертационной работы заключается в предложенной концептуальной модели процесса кредитования в системе финансирования высшего образования, а также концепции скоринга при оценке кредитоспособности потребителей образовательных кредитов. Теоретические положения диссертационной работы расширяют возможности снижения риска дефолта при кредитовании на получение профессионального образования.

Практическая значимость работы. Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что содержащиеся в ней концептуальные положения и экономико-математические модели, доведенные до уровня конкретных рекомендаций, могут быть использованы коммерческими банками для повышения экономической эффективности работы с образовательными кредитами. Результаты работы могут быть использованы при разрабо1ке программ кредитования граждан на цели приобретения высшего образования.

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования представлялись и обсуждались на: региональной научно-практической конференции «Инновационные образовательные технологии в технических университетах» (Новочеркасск, 2006 г.); IV международной научно-практической конференции «Экономическое прогнозирование: модели и методы» (г. Воронеж, 2008 г.); XXIII международной электронной научной конференции «Новые технологии в образовании» (2008 г.); IX всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (г. Кисловодск, 2008 г.).

Результаты диссертационного исследования используются в работе департамента рисков банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (г. Москва), что подтверждено справкой о внедрении.

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 8 научных работах, в которых автору принадлежит 2,6 печатных листа. В том числе в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов кандидатских диссертаций - 2 научных работы.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 151 источника и 10 приложений. В диссертации 199 страниц текста, 30 таблиц и 34 рисунка.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Ермак, Игорь Сергеевич

3. Результаты исследования практики применения образовательных кредитов в США, Австралии, Казахстане и Украине показали, что одним из эффективных финансовых инструментов финансирования образования является применение практики предоставления образовательных кредитов. В диссертации определена роль банковского образовательного кредита в системе финансирования образования, выделены субъекты кредитных отношений, построена обобщающая схема взаимодействия между субъектами кредитных отношений, выделены привлекательные моменты участия в нем для государства, индивида и его семьи, вуза.

4. Показано, что основными отличительными чертами образовательного кредита являются более мягкие условия кредитования на цели получения образования по сравнению с другими видами потребительского кредитования, обязательное наличие льготного периода, в течении которого заемщик освобождается от уплаты основной суммы долга и процентов по ней.

5. Особенности образовательного кредита обуславливают необходимость разработки программ оценки риска такого вида кредита. Возможность коммерческим банком классифицировать образовательные программы по уроню вероятности наступления дефолта, в привязке к характеристикам самого заемщика, позволит в перспективе минимизировать рисковые надбавки по различным классам образовательных программ, категориям клиентов.

6. Обоснована необходимость построения механизма предоставления банками доступных образовательных кредитов как альтернативного инструмента обеспечения доступности престижного образования в ситуациях, когда средств выделенных государством через бюджеты различных уровней, образовательные гранты и прочие механизмы не достаточно.

7. Основной составляющей системы оценки кредитных рисков определены скоринговые системы и анализ кредитной истории заемщика. Отличительной чертой скоринговых систем является их ориентированность на показатели, не связанные на первый взгляд с кредитоспособностью заемщика напрямую: например, пол, возраст, семейный статус клиента могут оказывать значительное влияние на конечную оценку. Данное обстоятельство особенно актуально в привязке к образовательному кредиту, поскольку нам необходимо выявлять группы заемщиков потенциально способных возвратить в перспективе выделенные средства при условии, что текущее финансовое состояние не является решающим фактором принятия положительного решения.

При рассмотрении заявки на получение образовательного кредита выводы, полученные по скоринговой модели, носят рекомендательный характер и ориентируют кредитного инспектора в части проведения дополнительного анализа, формирования требований к обеспечению и поручительству.

8. Построение аналитических компонент управления рисками в образовательном кредитовании с использованием скоринговых моделей затруднен в виду малой истории работы банков России с данным видом кредитного продукта. Необходимы альтернативные решения, актуальные до момента накопления достаточной статистической базы.

Предложено построение комплексных скоринговых моделей, ориентированных на кредитную историю по продуктам, обладающих достаточным статистическим базисом для построения эффективных оценочных моделей. Математический аппарат, используемый для построения оценочных моделей: многофакторная логистическая регрессия, дискриминантный анализ и различные реализации аппарата линейного программирования.

9. Оценку вероятности оплаты потребителем образовательных услуг предложено включить в общую схему анализа кредитоспособности заемщика при образовательном кредитовании. Модель оценки строится на основании данных, проведенного в 2003 году, выборочного обследования благосостояния и участия в социальных программах (НОБУС). С ее помощью выделены факторы, детерминирующие вероятность оплаты за получение профессионального образования.

10. В условиях невозможности использования для построения скоринго-вой модели реальных данных о выданных банками кредитах, построена имитационная модель, позволяющая моделировать характеристики потенциального заемщика, его выбор (кредитный продукт) и факт наступления дефолта.

Обоснована необходимость такого инструментария при проектировании оценочных моделей в условиях ограниченной статистической базы.

11. Предложен оригинальный алгоритм расчета порогового значения, дискриминирующего заемщиков на выделенные банковским аналитиком группы. Создай соответствующий инструмент, позволяющий пороговое значение сопоставлять с требованиями доходности кредитного продукта с одной стороны и минимизации кредитных рисков с другой.

12. Предложены методические рекомендации по интерпретации результатов комплексной скоринговой модели оценки кредитоспособности потенциального потребителя образовательного кредита. Приведены рекомендации по применению политики резервирования на возможные потери, связь с нормативными документами Банка России по оценке кредитного риска и формированию резервов на возможные потери.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования получены следующие выводы, предложения и рекомендации.

1. Основными критериями построения эффективной системы образования в странах с рыночной экономикой являются доступность, качество и внешнее обеспечение.

2. Вуз является субъектом рынка, деятельность которого направлена на предоставление потребителям образовательных услуг. Современная система финансирования образования, связана с закреплением финансирования за индивидом посредством применения грантов, образовательных кредитов, векселей и прочих финансовых инструментов.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Ермак, Игорь Сергеевич, 2009 год

1. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. От 24.04.2008) «Об образовании»

2. Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 15.07.2008) «О высшем и послевузовском образовании» (принят ГД ФС РФ 19.07.1996)

3. Инструкция об обязательных нормативах банков. От 16 января 2004 года №110-И

4. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной задолженности и приравненной к ней задолженности. От 26 марта 2004 года №254-П

5. Положение о формировании кредитными организациями резервов на возможные потери. От 20 марта 2006 года №283-П

6. Акперов И.Г. Прогнозирование потребности в специалистах и управление региональной системой образования Российской Федерации / Поиск. 2000

7. Арженовский С.В. Управление университетскими комплексами: математические модели и методы. Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ, 2002.

8. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики//Москва, 1998

9. БермантМ.А., Семенов JI.K., Сулицкий В.Н. Метематические модели и планирование образования. М., 1972

10. Бычкин А.В. Оценка кредитоспособности контрагентов и создание резервов под возможные потери по дебиторской задолженности на предприятии// Финансы и кредит. -2003. №1

11. Васильев Ю.С., Глухов В.В., Федоров М. П. Экономика и организация управления вузом . СПб., 2001

12. Вильяме Г. Оценка новых механизмов финансирования высшего образования в Великобритании: некоторые микроэкономические и инструментальные проблемы управления // Высшее образование в Европе. 1992.

13. Владиславлев Д.Н. Как организовать клиентскую службу банка1 М.: Ось-89, 2005 (184-189)

14. Воронин А.А. Экономика высшего образования в новых условиях хозяйствования. М., 1999

15. Воссенштейн X. Финансовое напряжение: тенденции финансирования высшего образования и политический курс в ситуации ограниченных средств// Университетское управление: практика и анализ. 2003. №3

16. Гайдаенко Т. А. Маркетинговое управление (Полный курс MB А)/ М.: Эксмо, 2008

17. Герасименко В. В. Управление ценовой политикой компании/ М.: Полный курс МВА, 2007

18. Гитис Л.Х. Статистическая классификация и кластерный анализ // Московский государственный горный университет. -М: РГБ, 2004

19. Горелова Г.В., Кацко И.А. Теория вероятностей и математическая статистика в примерах и задачах с применением EXCEL// Феникс, Рос-тов-н/Д, 2006

20. Готовчинков И. Ф. Математические методы оценки банковских рисков в условиях ограниченной статистической информации // Бизнес и банки, 2001, №1-2

21. Готовчинков И.Ф. Обзор математических методов прогнозирования ХСП // Бизнес и банки, 2001, № 10

22. Готовчинков И.Ф. Методы прогнозирования дефолтов клиентов в условиях массового потребительского кредитования/ Банковское кредитования/ 2006, № 4

23. Готовчиков И.Ф. Практика использования математических методов при управлении кредитными рисками в розничном кредитовании/ Банковское кредитование, 2006, № 5

24. Джалалов С., Боков В.В. Прогнозирование развития системы высшего образования Российской Федерации в условиях структурной перестройки экономики. / Экономика высшей школы. Вып. 1. М., 1995

25. Дрю Г., Бенсли Л. Управленческая эффективность в новом тысячелетии в секторе глобального высшего образования. // Высшее образование в Европе. 2001

26. Евсеев А. Стратегии реструктуризации предприятия в условиях кризисной ситуации. // Проблемы теории и практики управления 2002

27. Жамин В.А. Экономика образования (вопросы теории и практики). М., 1969

28. Жамин В.А. Костанян С.Л. Экономика и образование // М., 1970

29. Жильцов Е.Н. Проблемы финансово-экономической деятельности высшей школы. // Молодежь, образование, рынок: Сб. науч. Тр. М., 1992

30. Кабушин С. Н. Управление банковским кредитным риском/ М.: Новое знание, 2004

31. Кадыров А.Н. Методика определения категории риска заемщика для управления уровнем риска кредитного портфеля банка// Финансы и кредит. 2002 - № 7.

32. Калтырин А.В. Деятельность коммерческих банков/ Ростов-на-Дону, Феникс, 2005 (293-311)

33. Капелюшников Р.И. Современные буржуазные концепции формирования рабочей силы: критический анализ. М.: Наука, 1981

34. Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы организации. СПб., 2000

35. Клюев А. К. Разделение затрат на финансирование высшего образования: проблемы и решения / А. К. Клюев // Университетское управление: практика и анализ. 2002. — № 4(23). С. 73-83.

36. Клюев А. К., Петухова B.C. Экономика классического университета в переходный период // Университетское управление. 2005. № 6(39). С. 66-70.

37. Ковалев П.П. Управление кредитным риском посредством сценарного анализа / Банковское кредитование, 2007, № 5

38. Колеников С.О. Прикладной экономический анализ в статистическом пакете Stata 6/ Российская Экономическая Школа, М., 2000

39. Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Василенцева Н.И. Банковское дело: учебник / Москва, КНОРУС, 2007

40. Лиман И. А. Проблемы финансирования высшего образования в Российской Федерации// Университетское управление: практика и анализ. -2005. №5

41. Лукин М.И. Комплексная скоринг-модель оценки кредитного риска предприятий-заемщиков// Вестник ВГУ, Воронеж: Воронеж. Гос. Ун-т, Серия Экономика и управление, 2004, №2

42. Любимов С. Помогут ли госгарантии развитию рынка образовательных кредитов // "Национальный Банковский Журнал" №10(44) Октябрь 2007

43. Мансуров Г.З. Предпринимательская деятельность высших учебных заведений. Екатеринбург, 2004

44. Марков Ю. О ценах на услуги образования. // Вопросы статистики, 1999

45. Мельникова А.В., Шевчук Ю.В. Кредитование малого и среднего бизнеса: как качественно оценить кредитоспособность / Банковское кредитование, 2007, № 5

46. Методика оценки кредитоспособности регионов // М., Банковское кредитование, № 4, 2005

47. Ниворожкина Л.И., Кравцов В.Б. Модели бинарного отклика: Текст лекций/Рост. гос. экон. унив. Ростов н/Д., 200250