Модели вертикальных межфирменных взаимодействий в рыночных условиях тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Лазарев, Иван Алексеевич

• Лазарев, Иван Алексеевич
• кандидат экономических наук
• 2008

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Лазарев, Иван Алексеевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОДХОДЫ.

1.1. Вертикальная координация: основные понятия.

1.2. Вертикальная координация: стимулы и ограничения.

1.3. Матрица «Рыночная власть - Вертикальная координация».

1.4. Подходы к моделированию вертикальных структур.

1.5. Теории вертикальной координации.

1.5.1. Неоклассические теории вертикальной координации.

1.5.2. Неоинституционалъиые теории вертикальной координации.

1.6. Эмпирические исследования.

1.6.1. Подходы к измерению степени вертикальной координации.

1.6.2. Верификация существующих теорий.1.

1.7. Место диссертации в исследованиях по вертикальным взаимодействиям.

ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ: ФОРМАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ.

2.1. Предварительные замечания.

2.2. Основные определения теории игр.

2.3. Модели олигополии: теоретико-игровая формулировка.

2.4. Модели последовательных олигополии.

2.5. Базовая модель анализа: модель последовательных олигополии Курно.

2.6. Технология производства конечного продукта.

2.7. Систематизированное изложение введенных предпосылок в рамках парадигмы «Структура-Поведение-Результат»

2.8. Решения базовой модели для линейного и логарифмически линейного случаев.

2.8.1. Модель последовательных олигополии Курно с постоянными средними издержками и линейной функцией спроса.

2.8.2. Модель последовательных олигополии Курно с постоянными средними издержками и функцией спроса с постоянной эластичностью.

2.8.3. Модель последовательных олигополии Курно с переменной структурой факторов производства и функцией спроса с постоянной эластичностью.

ГЛАВА 3. РЕШЕНИЕ МОДЕЛИ: СУЩЕСТВОВАНИЕ, ЕДИНСТВЕННОСТЬ, СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИКА.

3.1. Базовая модель : теоремы существования.

3.2. Базовая модель: случай гладких функций и условия единственности.

3.2.1. Случай гладких функций: условия существования.

3.2.2. Случай гладких фунщий: условия единственности.

3.3. Сравнительная статика в рамках базовой модели.

3.3.1. Вопросы оценки общественного благосостояния на мезоэкономическом уровне.

3.3.2. Соотношение между различными эндогенньши переменными.

3.4. Равновесная цена и ее детерминанты.

3.4.1. Условия первого порядка и формула для равновесной цены в модели Курно.

3.4.2. Условия первого порядка и формула для равновесной цены в базовой модели.

3.4.3. Факторы, влияющие на равновесную цену.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Модели вертикальных межфирменных взаимодействий в рыночных условиях»

Актуальность темы исследования. Исследования в рамках микроэкономики и экономики отраслевых рынков направлены на анализ различных аспектов стратегических взаимодействий между фирмами. Применение теоретико-игрового подхода позволило разработать формальную теорию олигополии, в рамках которой стало возможным изучение особенностей межфирменных взаимодействий на 1 горизонтальном уровне, т.е. внутри одного отраслевого рынка.

Однако для ответа на ряд значимых вопросов одноотраслевой подход может оказаться не достаточным. В частности, анализ специфических проблем налогообложения добавленной стоимости в рамках одной отрасли лишен смысла, ибо данный вид налога оказывается полностью эквивалентным налогу на выручку предприятия.

Кроме того, волны вертикальных слияний и поглощений, периодически наблюдаемые в ключевых отраслях мировой промышленности, также не могут быть объяснены в рамках стандартных моделей олигополии. Требуется построение моделей вертикально связанных рынков, в рамках которых было бы возможным изучение особенностей функционирования вертикальных цепочек и выявление тех отличительных эффектов, которые невозможно получить при рассмотрении отдельного отраслевого рынка. Эти эффекты оказывают влияние на результаты функционирования вертикально связанных отраслевых рынков, а потому могут как стимулировать, так и ограничивать вертикальную координацию.

Для анализа различных проблем вертикальных взаимодействий в условиях несовершенной конкуренции используются модели последовательных олигополий, которые, как правило, задаются в виде игр в развернутой форме. В качестве решения модели обычно используется совершенное по подыграм равновесие. В то же время большинство результатов о существовании и единственности равновесия сформулированы и доказаны для равновесия Нэша в игре, заданной в нормальной форме. Такими играми являются большинство одноотраслевых моделей олигополии. Вопросы существования и единственности решения в рамках более широкого класса моделей - моделей вертикально связанных рыночных структур - оставались без обсуждения.

Таким образом, тема диссертационной работы является, с одной стороны, теоретически актуальной, а с другой - практически значимой.

Цель диссертационной работы заключается в разработке и исследовании экономико-математического аппарата для моделирования и анализа вертикальных межфирменных взаимодействий на рынках несовершенной конкуренции, позволяющего учитывать влияние различных параметров внешней среды.

В соответствии с указанной целью в работе были поставлены и решены следующие исследовательские задачи:

1) провести аналитический обзор и разработать классификацию теоретических моделей и эмпирических исследований, изучающих различные аспекты вертикальных межфирменных взаимодействий;

2) в рамках методологии теории игр формализовать процессы вертикальных межфирменных взаимодействий на рынках несовершенной конкуренции;

3) провести систематический анализ предпосылок, обусловленных использованием теоретико-игрового подхода для моделирования вертикальных межфирменных взаимодействий,

4) сформулировать и доказать теоремы существования и единственности решения модели вертикальных рыночных структур;

5) разработать методику анализа влияния различных параметров внешней среды на характеристики процессов вертикальных межфирменных взаимодействий;

6) исследовать влияние несовершенства рыночной конкуренции, фискальной политики государства и характеристик финансовой системы на результативность функционирования отраслевых структур;

7) проанализировать роль доминирующего положения отдельных экономических агентов на вертикально связанных отраслевых рынках;

8) разработать подходы к оценке процессов вертикальных межфирменных взаимодействий с точки зрения общественного благосостояния;

9) разработать рекомендации по регулированию вертикальных взаимодействий для антимонопольных служб.

Объектом исследования являются вертикально связанные отраслевые рынки.

Предметом исследования выступают процессы вертикальных межфирменных взаимодействий.

Методология проведенного исследования базируется на принципах и моделях микроэкономики, институциональной экономики, теории отраслевых рынков, исследования операций, некооперативной теории игр.

Теоретической базой исследования послужили публикации российских и зарубежных ученых в области исследования процессов вертикальных межфирменных взаимодействий. К числу авторов, на труды которых опирается работа, относятся, в частности, следующие ученые: С.Б. Авдашева, М.Ю. Афанасьев, О.Б. Брагинский, Б.Л. Воркуев, М.М. Вороновицкий, В.Г. Гребенников, С.М. Гуриев, В.И. Данилин, В.Е. Дементьев, Г.Б. Клейнер, Ю.В. Косачев, В.Л. Макаров, A.C. Плещинский, В.М. Полтерович, В.Ф. Пресняков, В.Л. Тамбовцев, M. Abiru, P. Aghion, R. Amir, P. Bolton, G. Debreu, M.L Greenhut, S. Grossman, О. Hart, P. Joskow, R.P. McAfee, J. McMillan, H.S. Ohta, P. Rey, J. Roberts, J. Sonnenschein, J. Spengler, J. Tiróle, X. Vives, M. Whinston, O.E. Williamson и другие.

Научная новизна диссертации заключается в разработке и изучении свойств нового класса экономико-математических моделей вертикальных межфирменных взаимодействий на рынках несовершенной конкуренции, а также в их использовании для анализа вопросов налогообложения добавленной стоимости и организации финансовой системы.

Автором получены следующие новые результаты:

1. Предложено определение модели последовательных олигополий Курно как совокупности двух элементов - игры и параметрического семейства игр в нормальной форме. Данный подход позволил, во-первых, получить систематизированное представление предпосылок базовой модели в рамках парадигмы «Структура-Поведение-Результат», а во-вторых, для построенной модели получить достаточные условия для: существования решения, существования решения в чистых стратегиях, существования симметричного решения, единственности решения.

2. С помощью разработанных методов анализа вертикальных межфирменных взаимодействий показано, что может существовать противоречие между фискальной и антимонопольной политикой государства: проведение антимонопольной политики может приводить к снижению доходов государственного бюджета.

3. Выявлено, что жесткая антимонопольная политика, направленная на усиление рыночной конкуренции, в условиях неразвитого финансового рынка снижает заинтересованность фирм в улучшении состояния финансовой системы.

4. Анализ в рамках модели последовательных олигополии Штакельберга позволил сделать вывод о том, что для установления стратегического взаимодействия между лидерами отраслей, связанными единой технологической цепочкой, существуют объективные причины, которые обусловлены как взаимозависимостью результатов инновационных решений, так и общностью влияния финансового рынка на участников экономической системы.

5. Установлено, что более высокая ставка НДС приводит к мультипликативному усилению внешних шоков экзогенных параметров. Таким образом, при прочих равных условиях, в экономиках с более высокими налогами динамика цен на продукцию будет характеризоваться большей волатильностью. Теоретическая и практическая значимость исследования. Разработанная в диссертации модель вертикальных межфирменных взаимодействий и полученные результаты о существовании и единственности решения расширяют возможности экономико-математического анализа вертикальных структур. Сформулированные принципы проведения сравнительного анализа применимы для широкого класса функций спроса и затрат на производство и продвижение продукта, что позволяет их использовать в дальнейших теоретических исследованиях вертикальных структур, а также при прогнозировании реакции вертикально связанных отраслевых рынков на изменения различных параметров внешней среды. Выводы диссертации могут быть использованы исследователями проблем отраслевых рынков, руководством и аналитиками предприятий, входящих в вертикальные цепочки, экспертами антимонопольных органов, а также в учебном процессе.

Результаты диссертации использованы в научно-исследовательской работе по гранту Российского фонда фундаментальных исследований «Моделирование вертикальных равновесий на реальных рынках» (проект №06-06-80460а), при разработке Программы Президиума РАН «Прогноз технологического развития экономики России с учетом мировых интеграционных процессов», а также в научно-исследовательской работе лаборатории методов и механизмов управления предприятиями Центрального экономико-математического института РАН в 2006 году.

Основные положения диссертации опубликованы в 10 работах общим объемом 5,9 а.л., в том числе лично автора - 5,6 а.л. Две из них опубликованы в журналах, входящих в Перечень ведущих научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации.

Апробация основных результатов исследования. Основные результаты диссертации докладывались на международных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2003», «Ломоносов-2004» и «Ломоносов-2007» (МГУ им. М.В.Ломоносова), на международной конференции «Проблемы управления безопасностью сложных систем» (Институт проблем управления РАН), на научных семинарах кафедры математических методов анализа экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова — «Динамические модели экономики» (сентябрь 2007 года) и «Макроэкономические исследования. Применение эконометрики» (май 2005 года).

Положения диссертации использовались в учебном процессе на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в преподавании курса «Экономика отраслевых рынков» (бакалавриат) и в Российской экономической школе в преподавании курса «Теория производственных организаций I» (магистратура).

Структура и объем исследования. Диссертационная работа объемом 136 страниц состоит из введения, 4 глав, заключения и списка литературы, включающего 102 наименования. Диссертация содержит 3 таблицы и 9 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Лазарев, Иван Алексеевич

4.7. Выводы

Кратко сформулируем основные результаты, представленные в четвертой главе. В этой части работы были подробно изложены три приложения базовой модели, сформулированной во второй главе, которые рассматривали проблемы налогообложения добавленной стоимости, несовершенства финансового рынка, доминирующего положения отдельных участников в аспекте вертикальных взаимодействий на рынке несовершенной конкуренции.

Проведенный анализ налогообложения добавленной стоимости позволил получить следующие результаты:

• разграничено прямое и косвенное влияние налогообложения добавленной стоимости на значения равновесных цен конечных продуктов;

• установлено, что более высокие ставки налога на добавленную стоимость ведут к росту волатильности цен в экономике;

• показано, что может существовать противоречие между фискальной и антимонопольной политикой государства: проведение антимонопольной политики может приводить к снижению доходов государственного бюджета;

• выявлено, что с точки зрения всей системы в целом налогообложение добавленной стоимости в силу возникающих искажающих эффектов приводит к суммарным потерям эффективности, что является неизбежной платой при стремлении к более справедливому распределению благ в экономике;

• получено, что в условиях несовершенного финансового рынка монопольная надбавка, обусловленная наличием у продавцов рыночной власти, может оказаться ниже, чем в экономиках с совершенной финансовой системой, что в определенной степени позитивно влияет на уровень общественного благосостояния.

Был разобран особый тип равновесия — равновесие с активными кредитными ограничениями, когда максимальный объем выпуска ограничен размером накопленных собственных средств, а внешние источники финансирования отсутствуют. Полученное в явном виде симметричное решение для частного случая последовательных олигополии Курно с постоянными предельными издержками позволило решить сформулированные задачи и установить следующие результаты:

• проанализирована роль кредитных ограничений как стимула к усилению вертикальной координации: уровень отраслевой прибыли в отрасли, производящей промежуточный продукт, пропорционален суммарному объему собственных средств, имеющихся в распоряжении в смежной отрасли, таким образом, у фирм, находящихся выше по технологической цепочке, существует прямой интерес в ослаблении кредитных ограничений в смежных отраслях.

• сформулирована проблема координации коллективных усилий по ослаблению кредитных ограничений: равновесие в случае индивидуального решения проблемы кредитных ограничений не будет общественно эффективным (причина: наличие положительного внешнего эффекта).

• продемонстрировано значение структуры рынка при решении проблемы кредитных ограничений: чем больше число фирм, действующих на рынке промежуточного продукта, чем ближе отрасль к совершенной конкуренции, тем меньше стимулов у отдельного экономического агента к снятию кредитных ограничений и улучшению состояния финансовой системы.

• сформулирована проблема согласованности институциональных преобразований в ходе трансформационного процесса: жесткая антимонопольная политика, направленная на усиление рыночной конкуренции, в условиях неразвитого финансового рынка снижает заинтересованность экономических агентов в улучшении состояния финансовой системы.

Далее была сформулирована модель последовательных олигополий Штакельберга с учетом таких реалий рынков, как несовершенство рыночной конкуренции, уровень организации финансового рынка и фискальная политика государства, и получено ее решение в явном виде для случая постоянных предельных издержек и линейной функции спроса. Основные результаты проведенного исследования таковы:

• выявлены последствия снижения издержек лидера, производящего конечный продукт: цены промежуточного и конечного продуктов снижаются, а равновесный объем выпуска растет;

- большую часть прироста равновесного выпуска обслуживает лидер, производящий промежуточный продукт;

- влияние на структуру равновесия на рынке конечного продукта неоднозначное: инициатор изменения структуры равновесия может упустить свою долю на рынке - наличие разнонаправленных эффектов;

- в условиях, когда конкуренция на рынке конечного продукта достаточно высока, а финансовый рынок не полностью эффективен, у лидера будет тем больше стимулов к снижению собственных издержек производства, чем менее конкурентной является среда на рынке промежуточного продукта (косвенный эффект вертикального взаимодействия).

• выявлены последствия снижения издержек лидера, производящего промежуточный продукт:

- цены промежуточного и конечного продуктов снижаются, а равновесный объем выпуска растет;

- выпуск лидера, производящего промежуточный продукт, растет;

- выпуск последователей, производящих промежуточный продукт, снижается;

- влияние на структуру равновесия на рынке конечного продукта снова неоднозначное: выпуск лидера может сократиться (ослабляется его преимущество в издержках);

- чем больше разница между стоимостью привлечения и размещения капитала и чем больше число последователей на рынке, тем меньший выигрыш получит лидер от снижения цены промежуточного продукта (если финансовый рынок совершенен, данного эффекта не возникает).

• изучено влияние несовершенства финансового рынка:

- с ростом стоимости заемного капитала, при прочих равных условиях, увеличивается цена конечного продукта;

- фирмы, не прибегающие к услугам финансового рынка, тем не менее, испытывают влияние несовершенства финансовой системы: высокая ставка процента по привлеченному капиталу сокращает спрос на их продукцию со стороны контрагентов.

• проведен сравнительный анализ моделей стратегического взаимодействия

Курно и Штакельберга:

- равновесная цена в случае олигополии Штакельберга ниже, а суммарное предложение выше, чем в случае олигополии Курно; специфика вертикальных взаимодействий проявляется в мультипликативном усилении указанного эффекта по мере увеличения числа звеньев технологической цепочки.

• определено влияние налога на добавленную стоимость на структуру равновесия: чем выше налог на добавленную стоимость, тем выше цены промежуточного и конечного продуктов и ниже равновесный объем выпуска; размер налога на добавленную стоимость оказывает мультипликативное воздействие практически на все эффекты, смещающие равновесие на рынке: чем выше ставка налога, тем больше величина смещения ключевых параметров равновесия.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что существуют объективные причины для установления стратегического взаимодействия между лидерами отраслей, связанными единой технологической цепочкой.

В заключительном параграфе главы приведены рекомендации антимонопольным службам, разработанные по результатам проведенного исследования.

Заключение

Проведенное исследование показало, что в реальных рыночных условиях существуют ряд объективных стимулов к установлению вертикальной координации между фирмами, связанными единым технологическим процессом. Эти стимулы отражают стремление фирм к устранению негативных последствий несовершенной конкуренции на товарных рынках, ослаблению кредитных ограничений на финансовых рынках, возможностью снизить налоговое бремя.

Для анализа роли фискальной политики государства, уровень организации, финансовой системы и степени монополизации товарных рынков,была разработана базовая модель вертикальных взаимодействий на олигополистических рынках. Найденные решения частных случаев модели позволили определить направление и механизм влияния экзогенных параметров модели на структуру устанавливающихся на рынке равновесий. В рамках построенной модели подтвердились основные результаты, полученные для стандартной модели олигополии. Однако' наблюдаются качественно новые эффекты, характерные лишь для вертикальных взаимодействий.

• Во-первых, каждое последовательное звено вертикальной цепочки увеличивает равновесную цену по сравнению с ценой конкурентного равновесия. Величина такой надбавки, обусловленной несовершенством конкуренции на товарных рынках, имеет, как правило, мультипликативный характер. Следовательно, чем большую рыночную власть имеют продавцы на каждом из последовательных рынков, тем выше будут потери общественного благосостояния. Расширение вертикальной координации на рынках несовершенной конкуренции может привести к снижению предельных издержек производства, что снизит цену конечного продукта, увеличив благосостояние экономических агентов.

Во-вторых, построенная модель выявляет роль уровня организации финансового рынка. Так, в условиях несовершенного финансового рынка монопольная надбавка, обусловленная наличием у продавцов рыночной власти, может оказаться ниже, чем в экономиках с совершенной финансовой системой, что в определенной степени позитивно влияет на уровень общественного благосостояния.

Наконец, проведенный анализ показал, что размер налога на добавленную стоимость помимо прямого имеет и косвенное воздействие на изменение структуры равновесия. Более высокая ставка НДС приводит к мультипликативному усилению внешних шоков экзогенных параметров. При прочих равных условиях, в экономиках с более высокими косвенными налогами динамика цен на продукцию будет характеризоваться большей волатильностью.

Для изучения проблемы отраслевого лидерства была рассмотрена модель последовательных олигополий Штакельберга с постоянными предельными издержками и получено ее решение в явном виде. В рамках построенной модификации показано, что в более конкурентной рыночной среде у лидера меньше стимулов к снижению собственных издержек производства, ввиду наличия косвенного эффекта вертикального взаимодействия. Кроме того, фирмы, не прибегающие к услугам финансового рынка, тем не менее, испытывают негативное влияние несовершенства финансовой системы. Общий вывод, который можно сформулировать по результатам изучения проблемы лидерства на вертикально связанных рынках состоит в том, что существуют объективные причины для установления стратегического взаимодействия между фирмами-лидерами отраслей, связанными единой технологической цепочкой.

Наконец, был разобран особый тип равновесия — равновесие с активными кредитными ограничениями, когда максимальный объем выпуска лимитирован размером накопленных собственных средств, а внешние источники финансирования отсутствуют, либо не доступны. Было показано, что у фирм, находящихся выше по технологической цепочке существует прямой интерес в ослаблении кредитных ограничений в смежных отраслях. Однако ключевую роль в решении этой проблемы играет структура рынка. Чем ближе отрасль, производящая промежуточный продукт, к рынку совершенной конкуренции, тем меньше стимулов у отдельного экономического агента к улучшению состояния финансовой системы. Таким образом, проявляется проблема согласованности институциональных преобразований в ходе трансформационного процесса. Жесткая антимонопольная политика, направленная на усиление рыночной конкуренции, в условиях неразвитого финансового рынка снижает заинтересованность экономических агентов в улучшении организации финансовой системы.

Среди прикладных направлений применения полученных результатов следует выделить оценку эффективности устанавливаемых на рынке равновесий с точки зрения общественного благосостояния, а также использованные в антимонопольном регулировании.

В работе сформулирована проблема агрегирования общественных предпочтений, возникающая при построении меры общественного благосостояния, основанной на мезоэкономическом подходе. Предложены различные варианты решения этой проблемы с указанием трудностей, возникающих при их применении на практике. Кроме того, в работе показано, что при определенных параметрах функционирования рыночной структуры, возникает проблема согласования фискальной и антимонопольной политики. Государству может быть невыгодно снижение степени монополизации на товарных рынках, поскольку в этом случае могут сокращаться суммарные поступления в бюджет от размера взимаемого налога на добавленную стоимость.

В проведенном исследовании были получены следующие результаты:

• Предложена двухфакторная классификация теоретических и эмпирических исследований, посвященных проблемам вертикальных межфирменных взаимодействий.

• Предложен и обоснован новый подход к определению модели последовательных олигополий Курно как совокупности игр в нормальной форме. Показана эквивалентность решения построенной модели традиционному совершенному по подыграм равновесию Нэша.

• Введенное определение базовой модели позволило представить основные предпосылки модели последовательных олигополий Курно в систематизированном виде с использованием парадигмы «Структура-Поведение-Результат».

• Для решения базовой модели сформулированы условия существования и единственности равновесия. Доказательство сформулированных теорем стало возможным благодаря предложенному подходу к определению базовой модели.

• Доказано, что в условиях несовершенного финансового рынка монопольная надбавка, обусловленная наличием у продавцов рыночной власти, может оказаться ниже, чем в экономиках с совершенной финансовой системой.

• Показано, что может существовать противоречие между фискальной и антимонопольной политикой государства: проведение антимонопольной политики, направленной на усиление конкуренции, может приводить к снижению доходов государственного бюджета.

• Выявлено, что жесткая антимонопольная политика, направленная на усиление рыночной конкуренции, в условиях неразвитого финансового рынка снижает заинтересованность экономических агентов в улучшении состояния финансовой системы.

• Проведенный анализ в рамках обобщенной модели Штакельберга позволил сделать вывод о том, что для установления стратегического взаимодействия между лидерами отраслей, связанными единой технологической цепочкой, существуют объективные причины. Во-первых, лидер отрасли, производящей промежуточный продукт, выигрывает в большей (по сравнению с последователями) степени от усиления преимущества в издержках лидера, производящего конечный продукт. С другой стороны, лидер отрасли, производящей конечный продукт, может и проиграть от усиления преимущества в издержках лидера, производящего промежуточный продукт. Кроме того, стимулы лидеров к снижению собственных производственных издержек существенно зависят от количества фирм, действующих не только в своей, но и смежной отраслях. Наконец, поскольку фирмы, не прибегающие к услугам финансового рынка, все равно испытывают влияние несовершенства финансовой системы, для лидера одной отрасли могло бы оказаться выгодным предоставление лидеру другой отрасли льготного кредита на период производственной деятельности. • Установлено, что более высокая ставка НДС приводит к мультипликативному усилению внешних шоков экзогенных параметров. При прочих равных условиях, в экономиках с более высокими налогами динамика цен на продукцию будет характеризоваться большей волатильностью.

На основе полученных выводов были сформулированы следующие рекомендации для учета в деятельности антимонопольных служб.

1) Необходимо учитывать характер применяемой технологии и спроса на конечную продукцию.

2) В стратегически важных отраслях высокий уровень конкуренции может негативно сказаться на технологическом развитии и инновационной деятельности предприятий.

3) Вертикальная координация, направленная на снятие кредитных ограничений, должна признаваться желательной, поскольку ведет к сокращению издержек производства и снижению цен на товары и услуги.

4) Необходимо отслеживать не только прямые, но и косвенные эффекты изменения институциональной среды.

5) Фискальная и антимонопольная политики, преследующие по существу разные цели, должны быть разграничены при принятии экономических решений. В некоторых случаях возможен конфликт интересов, разрешение которого должно исходить из интересов всего общества в целом.

Проведенное исследование может быть развито в нескольких направлениях. На наш взгляд, основными являются следующие три. Во-первых, разработанный экономико-математический аппарат анализа вертикальных межфирменных взаимодействий может быть применен для построения и дальнейшего оценивания на реальных данных структурных эконометрических моделей, основанных на теоретико-игровых моделях.

Во-вторых, следует сопоставить результаты с теоретического исследования с реальными закономерностями, наблюдаемыми в практике функционирования отраслевых рынков в России и за рубежом. Рассмотрение и анализ конкретных ситуаций позволит подкрепить или опровергнуть полученные результаты, а также проверить, насколько принятые в моделях предпосылки о стратегическом поведении участников соответствуют реальному процессу принятия решений на предприятиях.

Наконец, следует расширить список факторов, как стимулирующих, так и ограничивающих вертикальную координацию, а также получить количественные оценки их влияния на прибыль экономических агентов. Это позволит количественно оценивать эффективность вертикальной координации в каждом конкретном случае.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Лазарев, Иван Алексеевич, 2008 год

1. Авдашева С.Б. Модель давальческих контрактов как инструмента решенияпроблемы «двойной надбавки». В кн.: Анализ роли интегрированных структур на российском товарном рынке. М.: ТЕИС, 2000.

2. Авдашева С.Б., Алимова Т.А. Антимонопольное регулирование вертикальныхограничивающих контрактов: российская практика в контексте мирового опыта. -М.: ТЕИС, 2004

3. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Анализ структур товарных рынков: экономическаятеория и практика России. — М.: ТЕИС, 1998.

4. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. — М.:1. Магистр», 1998.

5. Авдашева С.Б., Розанова Н.М., Поповская Е.В. Вертикальные ограничения вроссийской экономике. М.: ТЕИС, 1998

6. Брагинский О.Б. Долгосрочное планирование отрасли промышленности. —* М.:1. Наука», 1980.

7. Вороновицкий М.М. Вертикальная интеграция поставщика и потребителя нарынках товаров и капитала при перекрестном владении собственностью. // Экономика и математические методы, т. 35, вып. 1, 1999.

8. Вурос А.Д., Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков. М.: ТЕИС, 2001

9. Гречишкина И.В., Шаститко А.Е. Экономический анализ примененияантимонопольного законодательства. — М.: ТЕИС, 2003

10. Гуриев С.М. Поспелов И.Г., Петров A.A., Шананин A.A. О роли неплатежей винтеграции предприятий. // Экономика и математические методы, т. 35, вып. 1, 1999.

11. Данилин В.И. Экономико-математические модели планирования на предприятии.1. М.: «Наука», 1975.

12. Данилов В.И. Лекции по теории игр. М.: Российская экономическая школа, 2002

13. Дементьев В.Е. Инвестиционные и инновационные достоинства финансовопромышленных групп. // Экономика и математические методы, т. 32, вып. 2, 1996.

14. Дементьев В.Е. Интеграция предприятий и экономическое развитие. — М.: ЦЭМИ1. РАН, 1998.

15. Ильин М., Тихонов А. Финансово-промышленная интеграция и корпоративныеструктуры: мировой опыт и реалии России. — М.: Альпина Паблишер, 2002

16. Кабраль JI. Организация отраслевых рынков. Вводный курс. Мн.: Новое знание,2003

17. Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем. М.: "Наука", 2004.

18. Клейнер Г.Б., Тамбовцев B.JL, Качалов P.M. Предприятие в нестабильнойэкономической среде: риски, стратегии, безопасность. М.: «Экономика», 1997.

19. Косачев Ю.В. Экономико-математические модели эффективности финансовопромышленных структур. М.: Логос, 2004

20. Лазарев И;А. Моделирование вертикальных структур на реальных рынках:налогообложение добавленной стоимости // Математическое моделирование современных экономических проблем. М.: МОНФ, 2005.

21. Лазарев И.А. Вертикальные взаимодействия в условиях неполной информации //

22. Проблемы управления безопасностью сложных систем. Труды XIII международной конференции. М.: РГГУ, 2005.

23. Лазарев И.А. Оценка последствий вертикальной интеграции с точки зренияобщественного благосостояния // Экономические исследования молодых ученых. Выпуск №3. М.: ТЕИС, 2005.

24. Лазарев И.А. Проблемы построения меры общественного благосостояния //

25. Ломоносов 2004. Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам. М.: ТЕИС, 2004.

26. Лазарев И.А. Технология с постоянной отдачей от масштаба производства вэкономико-математических моделях // Ломоносов 2003. Материалы международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам. М.: ТЕИС, 2004.

27. Лазарев И.А. Технология с постоянной отдачей от масштаба производства вэкономико-математических моделях // Ломоносов-2003. Сборник тезисов. М.: ТЕИС, 2003.

28. Лазарев И.А., Плещинский А.С. Налогообложение добавленной стоимости:мезоэкономический анализ. // Проблемы прогнозирования, №4, 2007

29. Макаров В.Л., Клейнер Г.Б. Бартер в экономике переходного периода: особенностии тенденции. // Экономика и математические методы, т. 33, вып. 2, 1997.

30. Мезоэкономика переходного периода: Рынки, отрасли, предприятия. М.: Наука,2001

31. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов.- М.: «Экономика», 2000.

32. Милгром П., Роберте Дж. Экономика, организация и менеджмент. СПб.: Экономическая школа, 2001

33. Плещинский А.С. Механизм равновесных трансфертных цен при вертикальномвзаимодействии производственных экономических агентов. // Экономика и математические методы, т. 37, № 2, 2001.

34. Плещинский А.С. Оптимизация межфирменных взаимодействий ивнутрифирменных управленческих решений. М.: Наука, 2004

35. Плещинский А.С. Эффективные схемы межфирменных взаимодействий: механизмравновесных трансфертных цен. М.: ЦЭМИ РАН, 2000.

36. Плещинский А.С., Лазарев И.А. Вертикальные межфирменные взаимодействия нарынках с доминирующим положением отдельных экономических агентов // Экономика и математические методы, т.44, в. 1, 2008.

37. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы.

38. Экономика и математические методы, т. 35, № 2, 1999.

39. Тарануха Ю.В. Экономика отраслевых рынков (в структурно-логических схемах).

40. М.: Издательство «Дело и Сервис», 2002

41. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности.1. СПб., 1996.

42. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. — СПб, «Лениздат», 1996.

43. Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности. СПб.: Экономическаяшкола, 1999

44. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков. — М.: «ИНФРА-М»,1997.

45. Abiru, М., 1988, "Vertical integration, Variable Proportions and Successive Oligopolies",

46. Journal of Industrial Economics, 36, 3, pp. 315-325

47. Abiru, M., Nahata В., Raychaudhuri, S. and Waterson, M., 1998, "Equilibrium structuresin vertical oligopoly", Journal of Economic Behaviour & Organization, 37, pp. 463-480

48. Acemoglu, D., Aghion, P., Griffith, R., Zibotti, F., 2004, Vertical Integration and

49. Technology: Theory and Evidence, mimeo

50. Aghion, P. and Bolton, P., 1987, Contracts as a Barrier to Entry, American Economic1. Review, 77, pp. 388-401

51. Amir, R., 1996, "Cournot Oligopoly and the Theory of Supermodular Games", Gamesand Economic Behavior, 15, pp. 132-148

52. Amir, R., Lambson, V., 1996, "Quasi-competitiveness and Profitability in Symmetric1. Cournot Oligopoly", mimeo

53. Arrow, K.J., 1975, "Vertical Integration and Communication", The Bell Journal of

54. Economics, 6, 1, pp. 173-183

55. Bamon, R., Fraysee, J., 1985, "Existence of Cournot Equilibrium in Large Markets",

56. Econometrica, 53, pp. 587-597

57. Beard, T.R., Kaserman, D.L. and Mayo, J.W, 2001, "Regulation, Vertical Integration and

58. Sabotage", The Journal of Industrial Economics, 49, 3, pp. 319-333

59. Blair, R.D. and Kaserman D.L., 1978, "Vertical Integration, Tying, and Antitrust Policy",

60. The American Economic Review, 68, 3, pp. 397-402

61. Carlton, D.W., 1979, "Vertical Integration in Competitive Markets Under Uncertainty",

62. Journal of Industrial Economics, 27, 3, pp. 189-209

63. Carlton, D and Perloff, J, 2005, Modern Industrial Organization, 4th ed., Addison-Wesley,2005,

64. Debreu, G., 1952, "A Social Equilibrium Existence Theorem", Proceedings of the

65. National Academy of Sciences, 38, pp. 886-893

66. Demsetz, H., 1997, "The Firm in Economic Theory: A Quiet Revolution", The American

67. Economic Review, 87, 2, pp. 426-429

68. Eckard, E.W., 1979, "A Note on the Empirical Measurement of Vertical Integration",

69. Journal of Industrial Economics, 28, l,pp. 105-107

70. Elberfeld, W., 2002, "Market Size and Vertical Integration: Stigler's Hypothesis

71. Reconsidered", The Journal of Industrial Economics, 1,1, pp. 23-42

72. Friedman, J., 1983, "Oligopoly Theory", Cambridge: Cambridge University Press

73. Gallini N.T. and Winter, R.A., 1983, "On Vertical Control in Monopolistic Competition",1.ternational Journal of Industrial Organization, 1983, I, pp. 275-286

74. Gliksberg, I.L., 1952, " A Further Generalization of the Kakutani Fixed Point Theoremwith Applications to Nash Equilibrium Points", Proceedings of the American Mathematical Society, 38, pp. 170-174

75. Greenhut M.L. and Ohta, H., 1976, "Related Market Conditions and Interindustrial Mergers", The American Economic Review, 66, 3, pp. 267-277

76. Greenhut, M.L. and Ohta, H., 1979, "Vertical Integration of Successive Oligopolists", The

77. American Economic Review, 69, 1, pp. 137-141

78. Grossman S.J. and Hart O.D., 1986, "The Costs and Benefits of Ownerships: A Theory of

79. Vertical and Lateral Integration", The Journal of Political Economy, 94, 4, pp. 691-719

80. Hart, O. and Moore, J., 1990, Property Rights and the Nature of Firms, Journal of Political1. Economy, 98, pp. 1119-58

81. Hart, O., Tirole, J., Carlton, D.W. and Williamson, O.E., 1990, "Vertical Integration and

82. Market Foreclosure", Brookings Papers on Economic Activity. Microeconomics, 1990, pp. 205-286

83. Hortacsu, A., Syverson, C., 2007, "Vertical Integration and Production: Some Plant Level1. Evidence", mimeo

84. Joskow, P., 2005, Vertical Integration, Handbook of New Institutional Economics

85. Klein, B., Crawford, R.G., Alchian, A.A., 1978, "Vertical Integration, Appropriable

86. Rents, and the Competitive Contracting Process", Journal of Law and Economics, 21, pp. 297-326

87. Klein, P.G., 2005, "The Make-or-Buy Decision: Lessons from Empirical Studies",

88. Handbook of New Institutional Econom ics

89. Kukushkin, N, 1992, "An Existence Theorem for Cournot Equilibrium", mimeo

90. Lazarev, LA. and Pleshchinskii, A.S. Value Added Taxation: A Mesoeconomic Analysis

91. Studies on Russian Economic Development, 18, 4 (July, 2007): 428-435

92. Lee, R.L., 2007, "Vertical Integration and Exclusivity in Platform and Two-Sided1. Markets", mimeo

93. Machlup, F. and Taber, M., 1960, "Bilateral Monopoly, Successive Monopoly, and Vertical Integration", Economica, 27, 106, pp. 101-119

94. Maddigan, R.J., 1981, "The Measurement of Vertical Integration", Review of Economicsand Statistics, 63, 3, pp. 328-335

95. Mallela, P. andNahata, B., 1980, "Theory of Vertical Control with Variable Proportions",

96. The Journal of Political Economy, 88, 5, pp. 1009-1025

97. Mas-Colell, A., Whinston, M.D. and Green, J.R. Microeconomic Theory, 1995

98. Mathewson, G.F. and Winter, R.A., 1984, "An Economic Theory of Vertical Restrains",

99. The RAND Journal of Economics, 15, 1, pp. 27-38

100. McAfee, R.P., McMillan, J., 1995, "Organizational Diseconomies of Scale", Journal of

101. Economics and Management Strategy, 4,3, pp. 399-426

102. McManus, M., 1962, "Numbers and Size in Cournot Oligopoly", Yorkshire Bulletin of

103. Social and Economic Research, 14

104. McManus, M., 1964, "Equilibrium, Numbers, and Size in Cournot Oligopoly", Yorkshire

105. Bulletin of Social and Economic Research, 16

106. Mortimer, J., 2008, "Vertical Contracts in the Video Rental Industry," The Review of

107. Economic Studies, Vol. 75, pp. 165-199.

108. Novshek, W., 1985, "On the Existence of Cournot Equilibrium", Review of Economic1. Studies, 52, pp. 86-98

109. Parcel, L., 2007, "Stiff Competition: Vertical Relationships in Cremation Services",mimeo

110. Perry, M.K., 1978, "Price Discrimination and Forward Integration", The Bell Journal of

111. Economics, 9, 1, pp. 209-217

112. Perry, M.K., 1978, "Vertical Integration: The Monopoly Case", The American Economic

113. Review, 68, 4, pp. 561-570

114. Quirmbach, H.C., 1986, "The Path of Price Change in Vertical Integration", The Journalof Political Economy, 94, 5, pp.1110-1119

115. Quirmbach, H.C., 1986, "Vertical Integration: Scale Distortions, Partial Integration, andthe Price Change", The Quarterly Journal of Economics, 101, 1, pp. 131-148

116. Riordan, M.H., 1998, "Anticompetitive Vertical Integration by a Dominant Firm",

117. American Economic Review, 88, 5, pp. 1232-1248

118. Roberts, J., Sonnenschein, 1976, "On the Existence of Cournot Equilibrium without

119. Concave Profit Functions", Journal of Economic Theory, 13, pp. 112-117

120. Roberts, J., Sonnenschein, 1977, "On the Foundations of the Theory of Monopolistic

121. Competition", Econometrica, 45, pp. 107-113

122. Tarski, A., 1955, "A Lattice-theoretical Fixpoint Theorem and Its Applications", Pacific

123. Journal of Mathematics, 5, pp. 285-308

124. Telser, L., 1960, "Why Should Manufactures Want Fair Trade?", Journal of Law and1. Economics, 3, pp. 86-105

125. The Handbook of Industrial Organization II Schmalensee, R. and. Willig, R.D eds

126. Elsevier North-Holland, 1986

127. Vives, X., 2001, "Oligopoly Pricing: Old Ideas and New Tools", MIT Press

128. Warren-Boulton, F.R., 1974, "Vertical Control with Variable Proportions", Journal of

129. Political Economy, 82, 4, pp. 783-802

130. Waterson, M., 1980, "Oligopoly and Derived Demand", Economics Letters, 5, pp. 115118

131. Waterson, M., 1982, "Vertical Integration, Variable Proportions and Oligopoly",

132. Economic Journal, 98, 365, pp. 129-144

133. Waterson, M., 1988, "On Vertical Restraints and the Law: A Note", The RAND Journal of

134. Economics, 19, 2, pp. 293-297

135. Westfield, F.M., 1981, "Vertical Integration: Does Product Price Rise or Fall?", The

136. American Economic Review, 71, 3, pp. 334-346

137. Williamson, O.E., 1971, "The Vertical Integration of Production: Market Failure Considerations", The American Economic Review, 61, 2, pp. 112-123

138. Williamson, O.E., 1975, "Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications", The Free Press

139. Williamson, O.E., 1985, "The Economic Institutions of Capitalism", The Free Press