Модели ценообразования объектов жилой недвижимости на региональных рынках тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат наук Мингазова, Лиана Мансуровна

• Мингазова, Лиана Мансуровна
• кандидат наук
• 2014

Оглавление диссертации кандидат наук Мингазова, Лиана Мансуровна

Содержание

Введение

1 Исследование основных аспектов стоимостной оценки на рынке недвижимости

1.1 Региональный рынок первичной и вторичной жилой недвижимости как объект исследования

1.2 Анализ методов и моделей для стоимостной оценки жилой недвижимости на региональных рынках

1.3 Структурно-логическая модель оценки и прогнозирования ценовой ситуации на первичном и вторичном рынках жилья в регионах

1.4 Статистическая информация, необходимая для исследования, и основные принципы ее формирования

2 Исследование механизмов и формирование моделей ценообразования объектов жилой недвижимости на региональных рынках

2.1 Проверка качества исходной информации и формирование панельных данных

2.2 Инструментарий выделения значимых показателей в панельной структуре данных

2.3 Моделирование стоимостной оценки жилой недвижимости

2.4 Интерпретация результатов моделирования

3 Практическая апробация разработанных моделей оценки стоимости жилой недвижимости на региональных рынках

3.1 Оценка прогностической ценности построенных моделей

3.2 Построения промежуточных прогнозов показателей обобщающей прогнозной модели

3.3 Описание системы информационной поддержки для автоматизации расчета прогнозных значений стоимости жилья первичного и вторичного использования для различных регионов

3.4 Прогнозирование стоимости жилой недвижимости с использованием программного комплекса ERPRM

Заключение

Список используемой литературы

Приложение А

Приложение В

Приложение С

Приложение D

Приложение Е

Приложение F

Приложение G

Приложение H

Приложение I

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Модели ценообразования объектов жилой недвижимости на региональных рынках»

Введение

Актуальность темы исследования. Повышение результативности государственного управления на рынке недвижимости зависит от адекватных оценок, отражающих его текущее и прогнозное состояние. На стоимость объектов недвижимости влияет множество факторов, различающихся на различных уровнях оценочной деятельности: например, уровень непосредственного окружения включает характеристики конкретного объекта недвижимости, региональный уровень включает факторы непосредственно не связанные с объектом недвижимости, но оказывающих, хотя и косвенное, но достаточно сильное влияние на состояние и развитие рынка недвижимости.

Особую значимость приобретает оценка недвижимости на региональном уровне, так как рынок недвижимости по своей сути носит региональный характер и представляет собой важную сферу территориального управления. Сюда относятся разработка и реализация стратегических решений по развитию рынка недвижимости через жилищные программы, развитие строительной индустрии, включение объектов недвижимости в хозяйственный оборот через институт ипотеки, инвестиции в недвижимость и др.

Реализация со стороны государства и региональных властей конкретных мероприятий в рамках перечисленных направлений позволит эффективно управлять рынком жилья в регионах. Однако нередко конкретные мероприятия в силу отсутствия хорошо настроенного аналитического аппарата не учитывает особенности развития и специфику регионов, что снижает эффективность позитивных рыночных процессов. Тем не менее, за государством сохраняется определяющая роль в процессах планирования, функционирования и развития рынка жилья в силу его высокой социальной и экономической значимости.

Ключевой задачей при исследование жилищного рынка является оценка и прогнозирование ценовой ситуации, которая характеризуется средними ценами на первичном и вторичном рынках. В целом по России средние цены на жилищном рынке устанавливаются исходя из уровня средних цен в регионах, и используются

для определения и прогнозирования рыночной стоимости жилья, которая необходима при разработке государственной социальной политики (определении выплат различного вида, выделении бюджетных средств на возведение социального жилья и т. п.); проведении межрегиональных сопоставлений, что позволяет устранить дисбаланс в развитии регионов; выработке субъектами рынка недвижимости эффективных механизмов для принятия стратегических решений по развитию и совершенствованию жилищного рынка; оценке налоговых поступлений в местные и федеральный бюджеты и др.

При этом для повышения эффективности процессов регулирования необходимо наличие оценочных моделей для проведения необходимых исследований рынка жилой недвижимости. Однако, моделирование стоимостной оценки на региональных рынках жилой недвижимости являются предметом исследования небольшого числа специалистов.

Все вышеизложенное подтверждает актуальность выбранной темы исследования.

Степень научной разработанности проблемы.

Теоретические аспекты функционирования рынка жилья, формирования характеризующих его факторов, состав, структура и тенденции развития, проблемы регулирования и управления освещены в работах таких авторов, как

A.Н. Асаул, С.Н. Максимов, И.Т. Балабанов, В.А. Горемыкин, C.B. Гриненко, Е.И. Тарасевич, Д.Л. Волков, Дж.Гэлбрейт, Дж.Фридман, Г.С. Харрисон, Н. Ордуэй, Р.Н. Холт, и др.

Методологические основы статистического анализа и эконометрического моделирования экономических процессов, в том числе и процессов на рынке недвижимости, освещены в трудах С.А. Айвазяна, С.Р. Хачатряна,

B.C. Мхитаряна, Е.Ю. Фаермана, Т.А Дуброва, Дж. Джонсона, П. Ванга,

C.B. Грибовского и др. Вопросам эконометрического панельного анализа посвящены работы В.С Мхитаряна, Т.А. Ратниковой, Е.А. Гафаровой и др.

Научно-методические вопросы оценки стоимости объектов недвижимых и методы их практического использования рассмотрены в трудах А.Г. Грязновой,

Г.И. Микерина, В.Г. Гребенникова, Е.И. Неймана, И.А. Рахмана, М.А. Федотовой, С. Сейса, Дж. Смита, Р. Купера, П. Венмор-Роуланд и других исследователей.

Региональные аспекты моделирования и прогнозирования на агрегированном рынке жилья или для конкретных территорий, освещены в работах Г.М.Стерника, А.Н. Краснопольской, Н.А.Ярушкиной, И.В. Митрошковой, Е.Б. Денисенко, A.C. Ореховой, Н. К. Борисенка, К.Н. Золотухиной, Т.С. Заводовой, O.A. Мамаевой и др.

Несмотря на большое количество ученых, занимающихся проблемами развития рынка жилой недвижимости, исследования, посвященные оценке жилья на региональных рынках на основе экономико-математического моделирования, проводятся для решения отдельных аспектов изучаемой проблемы. Вместе с тем добиться качественного моделирования стоимостной оценки первичного и вторичного жилья на региональных рынках можно только в случае учета как общих факторов, влияющих на развитие рынка недвижимости, так и индивидуальных особенностей регионов.

Высокая социально-экономическая значимость стоимостной оценки, анализа и управления развитием жилой недвижимости на региональных рынках предопределили выбор объекта и предмета, обусловили цель и задачи диссертационного исследования.

Целью диссертационной работы является разработка математических моделей и инструментальных средств для оценки и прогнозирования стоимости первичной и вторичной недвижимости на региональных рынках.

Для достижения поставленной цели потребовалось решить ряд задач:

1. Разработать структурно-логическую модель оценки и прогнозирования ценовой ситуации на первичном и вторичном рынках жилья в регионах.

2. Разработать инструментарий выделения значимых показателей в панельной структуре данных, характеризующих процессы ценообразования на региональных рынках жилой недвижимости.

3. Построить и исследовать модели стоимостной оценки на региональных рынках недвижимости, учитывающих:

- специфические особенности регионов;

- взаимное влияние стоимости жилой недвижимости на первичном и вторичном рынках.

4. Разработать систему информационной поддержки для расчета прогнозных значений стоимости жилья первичного и вторичного пользования для различных регионов.

5. Провести апробацию разработанных моделей оценки стоимости жилой недвижимости на региональных рынках.

Область исследования. Диссертационная работа соответствует пунктам 1.4 «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений», 2.3 «Разработка систем поддержки принятия решений для рационализации организационных структур и оптимизации управления экономикой на всех уровнях», Паспорта специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики (экономические науки).

Объектом исследования выступают региональные рынки жилой недвижимости первичного и вторичного пользования.

Предмет исследования составляют процессы ценообразования на региональных рынках жилой недвижимости с учетом взаимного влияния первичного и вторичного рынков.

Теория и методология исследования базируется на трудах отечественных и зарубежных ученых, посвященных вопросам стоимостной оценки жилой недвижимости, статистического анализа и эконометрического моделирования экономических систем.

Эмпирическую базу исследования составляют статистические данные 33 регионов Российской Федерации.

Информационная база исследования базируется на материалах Федеральной службы государственной статистики за период с 2001 по 2011 годы.

Нормативно-правовая база исследования представлена нормативно-правовыми актами Российской Федерации, экономическими обзорами, плановыми документами, программами и концепциями регионального развития, а также материалами научно-практических конференций, периодической печати по вопросам управления и прогнозирования ситуации на рынках недвижимости.

Методы исследования включают методы кластерного анализа и панельного анализа, системы рекурсивных регрессионных моделей, модели с распределенными лагами. Для обработки данных, построения моделей и прогнозов использовались компьютерные технологии обработки и хранения информации Eviews 6, MS Office Excel, Statistica 6.0. а также программный продукт, разработанный в рамках проводимого исследования на языке программирования С Sharp(C#).

Научная новизна диссертационного исследования включает следующие аспекты:

1. Предложена структурно-логическая модель оценки и прогнозирования ценовой ситуации на первичном и вторичном рынках жилья в регионах, отличающаяся от существующих комплексным использованием методов математико-статистической обработки данных, включая модели с распределенным лагом, эконометрические инструменты панельного анализа, инструментарий выделения наиболее значимых признаков и системы рекурсивных уравнений (п. 1.4 паспорта специальности 08.00.13 ВАК РФ).

2. Разработан инструментарий выделения значимых показателей в панельной структуре данных, новизна которого состоит в сочетании таксономического показателя развития, позволяющего представить в обобщенной форме динамику изменений каждого из набора исследуемых показателей во временном разрезе, и кластерного анализа, позволяющего выбрать

представителей каждого кластера, несущих в себе обобщенные свойства выделенных групп показателей, характеризующих процессы ценообразования (п. 1.4 паспорта специальности 08.00.13 ВАК РФ).

3. Построены модели стоимостной оценки 1 кв. метра первичной и вторичной недвижимости на региональных рынках, отличающиеся от существующих, тем, что: (п. 1.9 паспорта специальности 08.00.13 ВАК РФ)

- включают панельные эффекты как по регионам РФ, так и по времени, что позволяете оценить влияние государственных мероприятий и программ, направленных на стимулирование развития рынка недвижимости, учитывать индивидуальную для каждого региона РФ ненаблюдаемую информацию, влияющую на формирование цены.

- представлены в виде системы рекурсивных регрессионных уравнений, что позволяет учитывать взаимное влияние стоимости жилой недвижимости на первичном и вторичном рынках жилья;

- учитывают лаговые переменные, что позволяет определить долгосрочный отклик индекса стоимости квадратного метра жилья на изменение факторов в текущий период;

- имеют мультипликативную форму записи, в которой факторная нагрузка на результат учитывается в виде степени, что позволяет учесть закономерность убывающей эффективности.

4. Разработана система информационной поддержки для расчета прогнозных значений стоимости жилья первичного и вторичного использования для различных регионов, отличающаяся от существующих тем, что она представлена в виде программного инструментария, включающего построенные в диссертации модели, расчет по которым может производиться с использованием как планирумых значений переменных модели, так и прогнозных значений, полученных встроенными средствами разработанного программного продукта. Это позволит автоматизировать изучение ценовой ситуации на региональных рынках недвижимости и повысить эффективность принимаемых решений (п. 2.3 паспорта специальности 08.00.13 ВАК РФ).

Теоретическая значимость научных результатов заключается в том, что основные выводы и положения диссертации дополняют теоретико-методологические аспекты стоимостной оценки жилой недвижимости в разрезе региональных рынков.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные эконометрические модели и программный комплекс могут быть использованы научно-исследовательскими организациями, федеральными и региональными органами государственной власти при разработке и оценке комплекса мер, направленных на развитие рынка недвижимости, а также, компаниями, занимающимися оценочной деятельностью объектов недвижимости.

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность содержащихся в диссертации положений, выводов и рекомендаций подтверждается использованием достоверной исходной информации из официальных источников, обоснованного научного инструментария, корректной обработкой и интерпретацией результатов исследования. Достоверность полученных результатов основана на применении общепризнанных результатов теоретических исследований ученых в области статистического анализа и эконометрического моделирования. Достоверность результатов

эконометрического анализа достигается использованием методов селекции альтернативных моделей, проведением процедуры спецификации панельных эффектов в модели и тщательным анализом адекватности построенных моделей реальным процессам.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты исследования были представлены, докладывались и обсуждались на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Инновационные технологии управления социально-экономическим развитием регионов России» (Уфа, 2013 г.), VII Всероссийской научно-практической т1егпе1:-конференции «Проблемы функционирования и развития территориальных социально-экономических систем» (Уфа, 2013 г.), II Международной научно-практической конференции «Новое слово в науке и практике: гипотезы и

апробация результатов исследований» (Новосибирск, 2012 г.), XVII Международной научно-практической конференции «Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд» (Новосибирск, 2013 г.), XIV Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (Нижний Новгород, 2013), XXII Международной научно-практической конференции по экономике (Москва, 2014).

Основные результаты исследования доведены до практической реализации в форме программного продукта «Оценка жилой недвижимости на региональных рынках» (ERPRM - evaluation of residential property on the regional markets), на который получено свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2014612131. Полученные в диссертационной работе результаты приняты к использованию Агентством развития профессиональных квалификаций Республики Башкортостан при реализации «дорожных карт» Национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в РФ, реализуемой Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов во исполнение поручения В.В. Путина от 21 декабря 2011 года и в Уфимском государственном авиационном техническом университете при чтении лекционного курса по дисциплинам «Разработка управленческих решений» и «Основы математического моделирования социально-экономических процессов».

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 9 научных работ общим объемом 7,82 п.л. (авторский объем 6,85 п.л.), в том числе 3 статьи общим объемом 4,04 п.л. (авторский объем 3,64 п.л.) в журналах, определенных ВАК Минобрнауки России.

Структура работы отражает логику, порядок исследования и решения поставленных задач. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 130 наименований. Основное содержание исследования изложено на 133 страницах, работа включает 11 таблиц, 52 рисунка. Диссертационное исследование дополняют 9 приложений.

1 Исследование основных аспектов стоимостной оценки на рынке

недвижимости

В настоящей главе обоснована сущность рынка недвижимости и его роль в экономике государства, показана необходимость стоимостной оценки жилья на региональных рынках, проведен анализ методов и моделей, используемых для стоимостной оценки жилой недвижимости на региональных рынках, разработана структурно-логическую модель оценки и прогнозирования ценовой ситуации на первичном и вторичном рынках жилья в регионах, описаны и обоснованы методы отборы первичной информации для проведения исследования.

1.1 Региональный рынок первичной и вторичной жилой недвижимости как объект исследования

В настоящем разделе обоснована сущность рынка недвижимости и его роль в экономике государства, показана необходимость стоимостной оценки жилья на региональных рынках.

Рынок недвижимости является основой рыночной экономики, так как охватывает важные сферы экономики: вложение капитала в объекты недвижимости и складывающиеся при этом экономические отношения.

Поскольку определение"рынка недвижимости" юридически не закреплено, авторами предлагаются различные понятия рынка недвижимости.

«Рынок недвижимости - это взаимоувязанная система рыночных механизмов, обеспечивающих создание, передачу, эксплуатацию и финансирование объектов недвижимости». [19, 61]

«Рынок недвижимости - это определенный набор механизмов, посредством которых передаются права на собственность и связанные с ней интересы, устанавливаются цены и распределяется пространство между различными конкурирующими вариантами землепользования». [19, 124]

«Рынок недвижимости - это система организационных мер, при помощи которых покупатели и продавцы сводятся вместе для определения конкретной цены, по которой может произойти обмен таким специфическим товаром, как недвижимость». [19, 120]

Рынок недвижимости - это «экономико-правовое пространство, в котором происходит взаимодействие между спросом и предложением всех имеющихсяна данный момент времени покупателей и продавцов недвижимости и где осуществляется совокупность всех текущих операций с ней». [19, 29]

Рынок - это «институт осуществления контакта между покупателями или предъявителями спроса и продавцами или поставщиками товаров и услуг. Предпочтение и результаты решений продавцов и покупателей образуют систему цен на товары, услуги или ресурсы». [19, 30]

«Рынок недвижимости представляет собой сферу вложения капитала в объекты недвижимости и систему экономических отношений, возникающих при операциях с недвижимостью. Эти отношения появляются между инвесторами при купле-продаже недвижимости, ипотеке, сдаче объектов недвижимости в траст, в аренду, в наем». [19, 20]

Перечисленные трактовки характеризуют рынок недвижимости как важный сектор национальной рыночной экономики, включающий объекты и субъекты рынка недвижимости, процессы, связанные с функционированием и управлением рынка недвижимости, инфраструктуру рынка.

Объекты недвижимости разделяются на три основных сегмента: жилищный рынок, рынок коммерческой недвижимости, рынок земельных участков.

Экономические субъекты включают: предприятия, организации, государство, население.

Рынок недвижимости, в том числе и рынок жилой недвижимости, играет важную роль в экономике любого государства, являясь значительной частью его национального богатства, что подтверждается данными, приведенными в Приложении А и на рис. 1.

Основные индикаторы рынка жилой недвижимости

трлн.руб.

Валовой внутренний продукт, трлн. руб.

Стоимость жилого фонда, трлн. руб.

Основная часть национального богатства (основные фонды, оборотные средства, накопленное домашнее имущество, жилищный фонд), трлн. руб.

0/ ♦ Поступление налоговых

■> /о

платежеи и сборов в 11,40 консолидированный

^ бюджет РФ, млрд. руб.

11,20

идо И Поступление налоговых

платежей и сборовот 11,00 „ ^ операции с

10,90 недвижимостью в

консолидированный

10,80 бюджет РФ, млрд.руб.

10,70

ш Доля от операции с 10,60 недвижимостью в

консолидированном 10'50 бюджете РФ, %

Платежи, млрд. руб.

12 000,0

10 000,0

8 000,0

6 000,0

4 000,0

2 000,0

0,0 2008

2009

2010

2011

Рисунок 1 - Основные индикаторы, характеризующие роль рынка недвижимости в экономике государства

Так, например, по данным на 2011 год:

На долю недвижимости приходится 51,9°% стоимости национального богатства, что составляет 151,1 трлн. руб. Часть этого богатства, вовлеченная в рыночный оборот, может приносить доход владельцам и предпринимателям, а также, налоговые и другие платежи в бюджеты разных уровней, федеральный, региональный, муниципальный.

На долю операций с недвижимостью в структуре внутренней добавленной стоимости приходится 11,7°% или 5,9°трлн. руб., что характеризует высокую долю рынка недвижимости в валовом национальном продукте.

Доля доходов в бюджет от операций на рынке недвижимости находится в пределах 10-11°%.

Жилищный рынок - это объект, который имеет двойственную структуру управления, поэтому систему экономических методов управления жилищным рынком условно можно разделить на два уровня:

- Микроуровень - это управление жилищным рынком с точки зрения строительных компаний, банков, финансовых организаций, населения. Они формируют общую внутреннюю экономическую систему управления функционированием и развитием рынка жилья, воздействуя на него с точки зрения своих интересов, решая свои собственные задачи. Данное воздействие осуществляется посредством применения набора инструментов, которыми располагают экономические субъекты на микроуровне. Так, строительные организации воздействуют на рынок жилья с помощью использования такого основного инструмента, как установление цен на жилье; банковские организации влияют на рынок жилья посредством использования инструмента процентных ставок по ипотеке. [103]

- Макроуровень - это управление жилищным рынком с точки зрения государства. Оно формирует внешнюю экономическую систему управления функционированием и развитием рынка жилья, воздействуя на него с точки зрения интересов общества, формируя социальную политику, обеспечивающую улучшение жилищных условий и повышение обеспеченности жильем населения

Российской Федерации, что является одним из наиболее значимых показателей качества жизни населения и залогом улучшения демографической ситуации в стране.

Относительно уровня обеспеченности жильем населения, Российская Федерация отстает от уровня аналогичного показателя экономически развитых и некоторых развивающихся стран, что подтверждается данными, приведенными на рис. 2. Так, например, в США обеспеченность жильем превышает РФ в 3 раза, а в Великобритании, Германии, Австрии и Нидерландах почти в 2 раза.

л ■

н ч

и <и

О т

к

V Я

9* Е

а» -

с *

и •

и во

ю а О

Сравнительный анализ обеспеченности жильем в некоторых странах

3,50

3,08

Мол дова

Кв.м на 1 чел.

69,7

44

42,9

42,9

41

38,9

31,2

24,6

22,7

22,6

22,3

Относительно РФ

3,08

1,95

1,90

1,90

1,81

1,72

1,38

1,09

1,00

1,00

0,99

Рисунок 2 - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на

одного жителя в 2010 году, кв. м [82] Государственное регулирование и управление на рынке недвижимости осуществляется на страновом, региональном и муниципальном уровнях.

Государственное управление жилищным рынком взаимосвязано с экономической политикой государства, так как развитие жилищного сектора влечет развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Это означает, что государство заинтересовано в управлении рынком жилья, для чего

использует административные (прямые) и экономические (косвенные) методы управления, ведомственный метод, отраслевой метод, программно-целевые методы. [3,6,19,39,48,108]

Административные инструменты используются государством для осуществления непосредственного, прямого воздействия на процесс функционирования рынка жилой недвижимости:

- Разработка нормативной базы - законов, указов, постановлений, инструкций, регулирующие операции с недвижимостью в масштабах государства, региона, муниципалитета.

- Предоставление уполномоченным лицам право совершать сделки по объектам недвижимости в сфере государственной регистрация и лицензирования.

- Контрольно-надзорные функции над совершением сделок, установление требований к участникам рынка в сфере недвижимости и применение санкций на операции, совершаемые с нарушением этих требований;

- Выкуп жилья и других объектов рынка в государственную и муниципальную собственность, если этого требуют общественные интересы.

Экономические методы, оказывая опосредованное воздействие, призваны создавать благоприятные условия для развития жилищного рынка, и осуществляются через функции регулирования и стимулирования:

- Налоговые инструменты. Например, введение налоговых льгот инвесторам, занимающимся возведением социального жилья, поддержанием объектов недвижимости, представляющих культурные и исторические ценности, предприятиям, стремящимся обеспечить льготное кредитование сотрудников, осуществляющих приобретение и строительство жилья, а также, населению по доходам, связанным с расходами на решение своих жилищных проблем.

- Косвенное регулирование цен на жилье. Например, за счет разработки партнерских взаимодействий государства и частных компаний в строительстве, в результате которого можно добиться снижения цен на жилье, если государство берет на себя создание инженерной и социальной инфраструктуры.

- Регулирование спроса на рынке жилья. Например,

а) программы, предусматривающие меры социальной поддержки, включая предоставление для приобретения и улучшения жилищных условий различного рода субсидий, льгот по кредитам и займам, военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, подлежащих увольнению со службы, и приравненные к ним лица, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий (государственные жилищные сертификаты), молодым специалистам в области здравоохранения, программы накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, материнский капитал и т.п. [2, 3,4];

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Мингазова, Лиана Мансуровна, 2014 год

Список используемой литературы

1. "Методологические рекомендации по наблюдению за уровнем и динамикой цен на рынке жилья", утверждены Приказом Росстата №7 от 20.01.2009г.

2. "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Жилище" на 2011 - 2015 годы". Постановление Правительства РФ от 20.07.2012 № 745.

3. "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ

4. "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 г. Москва.

5. "Об утверждении методики определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации", утверждены приказом Госстроя от 05.03.2013 N 66/ГС.

6. "Об утверждении Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в РФ до 2030 года". Распоряжение Правительства РФ от 19.07.2010 № 1201-р.

7. Baltagi Badi Н. Econometric Analysis of Panel Data, 2nd edition, Wiley, 2001,-458 p.

8. Ewiews 7 User's Guide/ Quantitative Micro Software, LLC, http://www.ewiews.com.

9. Green, W.H. Econometric Analysis. -N.Y., 2000. (глава 12, с. 356-403).

10. Javier Gymez Biscarri ECONOMETRICS III: ADVANCED ECONOMETRICS Session VII Topics on Panel Data http://personal.anderson.ucla.edu/javier.gomez/teaching.htm.

11. Matyas L., Sevestre C. The Econometrics of Panel Date - A Handbook of the Theory with Application, Kluwer Academic Publishers, 1995.

12. S.G.Hall, G.Urga New Developments in the Analysis of Panel Data Sets. http://netec.wustl.edu/adnetec-cgi-bin/nep?urn=RePEc:dgr:eureir:2002274

13. Wooldridge Jeffrey M. Analysis of Cross Section and Panel Data, The MIT Press, 2002, -396 p.

14. Айвазян C.A., Методы эконометрики: учебник- M.: Магистр: ИНФРА-М, 2010,-512с.

15. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики / С.А. Айвазян, B.C. Мхитарян. -М.: ЮНИТИ, 1998. - 1012 с.

16. Айвазян С.А., Прикладная статистика в задачах и упражнениях. Учебник для вузов / С.А. Айвазян, B.C. Мхитарян. - М.: ЮНИТИ, 2001.-271 с.

17. Айвазян С.А., Бежаева З.И., Староверов О.В. Классификация многомерных наблюдений. М.: Статистика, 1974. - 240 с.

18. Азнабаев A.M., Математическая модель массовой оценки рынка жилой недвижимости // Автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. экон. наук. - Уфа: 2012.-25 с.

19. Асаул, А. Н. Развитие рынка жилой недвижимости как самоорганизующейся системы / А. Н. Асаул, Д.А. Гордеев, Е.И. Ушакова и под ред. засл. Строителя РФ, д-ра экон. наук, проф. А.Н. Асаула. -СПб.: ГАСУ. -2008. -334с.

20. Балабанов И. Т. Операции с недвижимостью в России. - М.: Финансы и статистика. - 1996. - 122 с.

21. Балабанов И.Т. Экономика недвижимости. Учебное пособие.- СПб: Питер, 2002, - 208 с. Девелопмент: Учеб. пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге. -М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. - 521с.

22. Балаш В.А. Модели линейной регрессии для панельных данных: учебное пособие / В. А. Балаш, О.С. Балаш. - М.: МГУ экономики, статистики и информатики, 2002. - 33 с.

23. Бачуринская И.А. Методология управления развитием регионального рынка недвижимости. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени д.э. н. - Санкт-Петербург: 2009. - 38 с.

24. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление.- М.: Мир, 1974. - Вып. 1,2.

25. Болыиев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. -М.: Наука, 1983.-416с.

26. Борисенок Н.К. Статистическое исследование рынка жилья Российской Федерации // Автореф. дис. на соиск. ученой степ.канд. экон. наук. - М., 2013. -27°с.

27. Брюков В.Г. Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews / В.Г. Брюков. - М.: КНОРУС; ЦИПСиР, 2011.-272 с.

28. Власова Ю. А. Развитие финансового механизма управления рынком жилой недвижимости в России // Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук. - Москва, 2012. - 24 с.

29. Волков Д. Л. Экономика и финансы недвижимости. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1999. 32 с.

30. Вол очков Н. Г. Справочник по недвижимости, - М.: ИНФРА-М, 1996.°16°с.

31. Гайнанов Д.А., Мингазова Л.М. Методика формирования прогнозной модели развития регионального рынка недвижимости // Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Инновационные технологии управления социально-экономическим развитием регионов России» .

32. Гайнанов Д.А., Мингазова Л.М. Модели массовой оценки недвижимости: критический обзор // VII Всероссийской научно-практической internet-конференции «Проблемы функционирования и развития территориальных социально-экономических систем».

33. Гайнанов Д.А., Мингазова Л.М. Моделирование взаимодействия первичного и вторичного рынка жилья на региональном уровне // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2013 № 59. URL: http://uecs.ru/instrumentalnii-metody-ekonomiki/item/2571-2013-11 -29-12-23-37.

34. Гафарова Е.А. Многоуровневые модели зависимости экономической динамики от инвестиций: эконометрический подход. Дис. на соискание степени канд. экон. наук: 08.00.13., - Уфа., 2007, - 15 с.

35. Горячев А. А. Проблемы прогнозирования мировых товарных рынков. -М.: Международные отношения, 1981. -200с.

36. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. -М.: ГУ ВШЭ, 2000.-495 с.

37. Грибовский C.B. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. М.: Маросейка, 2009. - 432 с.

38. Грибовский C.B., Сивец С.А. Математические методы оценки стоимости недвижимого имущества - М.: Финансы и статистика, 2008. - 368 с.

39. Гриненко, C.B. Экономика недвижимости: Конспект лекций / Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m94/

40. Денисенко Е.Б. Особенности анализа рынка жилья для целей государственного регулирования // Инновации и инвестиции. 2006. №4.С. 22-24.

41. Джонсон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980.

42. Доннелли-мл. Р. Статистика. М.: Астрель: ACT, 2007 - 367 с.

43. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник. 2-е изд. / Пер. с англ. -М.Ж ИНФРА-М,2007. - 432 с.

44. 44 Дубейковский В.И. Эффективное моделирование с AllFusion Process Modeler. - M.:Диалог-МИФИ, 2007. - 416c.

45. 45 Дуброва T.A. Статистические методы прогнозирования. — M.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

46. Единая межведомственная информационно-статистическая система/ Методологические пояснения, http://www.fedstat.ru/indicator/description.do? id=40561 &referrerType=0&referrerId= 1293256.

47. Ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России», www.gks.ru.

48. Жилье может подешеветь [Электронный ресурс]. http://www.vz.rU/economy/2008/7/5/183935.html (дата обращения 25.07.2013 г.)

49. Заводова Т.С. Экономико-математическое моделирование ценообразования и доступности жилья на региональном рынке // Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук. - М, 2009. - 20 с.

50. Золотухина К.Н. Региональные особенности рынка жилой недвижимости как фактор социально-экономического развития территории : на материалах Кабардино-Балкарской Республики // Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук. - Шахты, 2012 - 26 с.

51. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов// Экономический журнал ВШЭ. - 2002. №3,-с. 379-401.

52. Лабскер Л.Г., Румянцев С.И. Сплайн-интерполяционная модель стоимостной функции объектов недвижимости // Московский оценщик, 2002, №2 (15), с. 10-25.

53. Лакман И.А. Преимущества использования панельных данных./ Статья в сборнике «Прикладная и фундаментальная математика», Т.2, - Уфа, 2007, с.179-188.

54. Лакман И.А. Система поддержки принятия решений в процессе управления развитием социальной инфраструктуры предприятий / Диссертация на соискание степени кандидата технических наук. 2009. - 174 с.

55. Лакман И.А., Юсупова Н.И. Оценка роли развития социальной инфраструктуры предприятий в процессе мотивации труда на основе панельного анализа. "Информационные технологии моделирования и управления", № 4, 2008, с. 369-376.

56. Луговская Л.В. Эконометрика в вопросах и ответах: учебное пособие. -M. ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 208 с.

57. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Персецкий A.A. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. -5-е изд., испр. -М.: Дело, 2001. -400с.

58. Маклаков С. В. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process Modeler (BPwin 4.1) - M. : Диалог-МИФИ, 2004. - 240с.

59. Максименко 3. В., Розанова Л. Ф. Моделирование макроэкономического равновесия и динамики - Уфа, УГАТУ. 2008. - 81 с.

60. Максимов С.Н. Девелопмент (развитие недвижимости).- СПб.: Питер, 2003.-256с.

61. Максимов С.Н. Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости - СПб: Питер, 2000. - стр. 33.

62. Мамаева O.A. Статистический анализ и прогнозирование развития рынка жилой недвижимости городского округа Самара // Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук. - Самара, 2009 - 26 с.

63. Марно Вербик. Модели, основанные на панельных данных// Прикладная эконометрика. - 2006. - №1.- с.94-135.

64. 64 Методологические положения по наблюдению за потребительскими ценами на товары и услуги и расчету индексов потребительских цен, www.gks.ru.

65. Методология и другие материалы по рейтингу регионов по качеству жизни в PDF-формате / http://vidl.rian.ru/ig/ratings/life_2012.pdf.

66. Микерин Г.И., Гребенников В.Г., Нейман Е.И. Методологические основы оценки стоимости имущества. М.: Интерреклама, 2003.

67. Мингазова JIM. Методика оценки региональной привлекательности вложений в недвижимость // Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований: Сб. материалов И-й Междунар. науч.-практ. конф. - Новосибирск, 2012. - С. 127 - 133.

68. Мингазова J1.M. Модель массовой оценки жилья на региональном рынке недвижимости // Обозрение прикладной и промышленной математики. -М.: «ОПиПМ», 2013. Т. 20. В. 4. - С. 562.

69. Мингазова JI.M. Об одном подходе к моделированию стоимостной динамики рынка недвижимости // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд: Сб. материалов XVII-й Междунар. науч.-практ. конф. - Новосибирск, 2012. - С. 111-115.

70. Мингазова JI.M. Прогнозная модель развития региональных рынков недвижимости // Новые перспективы развития экономических наук: инновации и риски: 4 Часть XXII международная научно-практическая конференция для

студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Москва 01.02.2014г. Аналитический центр «экономика и финансы», 2014. - С. 118-121.

71. Мингазова JI.M., Латыпова Л.Г. Исследование механизмов ценообразования объектов жилья вторичного пользования на региональном рынке недвижимости // Экономика и менеджмент систем управления, №3, 2013 -С. 199-205.

72. Мингазова Л.М., Латыпова Л.Г. Оценка влияния благосостояния населения на формирование стоимости объектов жилой недвижимости // Информационные технологии моделирования и управления: научно-технический журнал. - Воронеж: Научная книга, 2013, №3(81)-С. 223 -231.

73. Мингазова Л.М., Латыпова Л.Г. Оценка развития регионального рынка недвижимости на основе панельного анализа // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2013 № 54. URL: http ://uecs.ru/instrumentalnii-metody-ekonomiki/item/2197-2013-06-18-06-14-00.

74. Мирзоян Н.В., Управление и оценка недвижимости. / Московская финансово-промышленная академия. - М., 2007. - 251 с.

75. Найдены самые низкие многоэтажки. Статья в газете «Комерсант», №24 (4806), 10.02.2012.

76. Недвижимость: [Электронный ресурс]. М. URL: http://www.riarealty.ru

77. Нименья И.Н. Статистика: конспект лекций. - М.: Эксмо. 2007. - 176с.

78. Новиков А.И. Эконометрика: Учеб. пособие. - 2-е изд., испр. и доп. -М.:ИНФРА-М, 2011. - 144с.

79. Новиков Б.Д. Рынок и оценка недвижимости в России. - М.: «Экзамен», 2000. - 512 с.

80. Носко В.П. Эконометрика. Кн. 2. Ч. 3,4: учебник / В.П. Носко. - М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011.- 576с.

81. Об утверждении "Методических положений по наблюдению за уровнем и динамикой цен на рынке жилья". Постановление государственного комитета РФ по статистике № 100 от 9 октября 2000 г.

82. Обеспеченность населения жильем в некоторых странах мира. Режим доступа: http://rusfact.ru/node/28.

83. Обзор центра макроэкономических исследований Сбербанка России. 09.12.2008. Цены на недвижимость в России и в мире: текущая динамика и перспективы. Режим доступа: http://www.sberbank.ru/ common/img/uploaded/files/pdf/press_center/Review_4.pdf

84. Обзор центра макроэкономических исследований Сбербанка России.Сентябрь 2010. Рынок жилья: выход из кризиса. Режим доступа: http://www.sberbank.ru /common/img/uploaded/files/pdf/press_center/ Review_september_2010_home.pdf

85. Общая теория статистики. Учеб. пособие/ Р.А.Шмойлова, В.Г. Минашкин, H.A. Садовникова. -М.: Финансы и статистика, 2006, 416с.

86. Озеров Е.С. Экономический анализ и оценка недвижимости. -СПб.: МКС, 2007. 288 с.

87. Орехова A.C. Статистическое исследование рынка жилой недвижимости Российской Федерации // Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук. - Москва, 2012.- 24 с.

88. Орлов А.И. «Эконометрика», М.: ЭКЗАМЕН, 2004, 576с.

89. Оценка недвижимости: Учебник / Под редакцией А.Г. Грязновой, М.А.°Федотовой. - М.: Финансы и статистика, 2003, - 496 с.

90. Оценка недвижимости: Учебник Института оценки США. 11-е изд./ Пер. с англ. Российского общества оценщиков.2007 944 с.

91. Оценка недвижимости: Учебник Института оценки США. 11-е изд./ Пер. с англ. Российского общества оценщиков.2007 944 с.

92. Плохотников К. Э. Основы эконометрики в пакете STATISTICA: Учеб. Пособие. -М.: Вузовский учебник, 2010. - 298 с.

93. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: Методы таксономии и факторного анализа / В. Плюта. - М.: Статистика, 1980. - 151 с.

94. Логосов И.А. Перспективы экономики России: предпосылки социально-инвестиционного развития.// Проблемы прогнозирования. - 2004, №3, - с. 27-40.

95. Практикум по общей теории статистики: учебно-методическое пособие под ред. М.Г.Назарова. - М.: КНОРУС, 2008 - 184 с.

96. Практикум по эконометрике: учеб. Пособие / Под ред. Елисеевой И.И. -М.: Финансы и статистика, 2007. - 344 с.

97. Практическое инструктивно-методическое пособие по демографической статистике. / Утверждено 07.12.2007г. Росстат.

98. Ратникова Т. А. Введение в эконометрический анализ панельных данных// Экономический журнал Высшей школы экономики. 2006. Т. 10. №2. С. 267-316.

99. Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных// Экономический журнал ВШЭ. - 2006. - №3. с.492-519.

100. Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных// Экономический журнал ВШЭ. - 2006. - №4. с.638-669.

101. Рейтинг регионов по качеству жизни [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.riarating.ru/infografika/20121218/610486725.html. - Загл. с экрана.

102. Рихтер Д. CLR via С#. Программирование на платформе Microsoft .NET Framework 4.0 на языке С#, 3-е издание. Изд-во: Питер, 2012.

103. Ронова Г.Н., Осоргин А.Н. Оценка недвижимости: Учебно-методический комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. - 356 с.

104. Саяпова А.Р. Методы краткосрочного прогнозирования./ Издание БашГУ. - Уфа, 2000., - 124 с.

105. Саяпова А.Р., Гусельникова Е.А., Лакман И.А., Шамуратов Н.М. Математические методы прогнозирования экономических показателей. Учебное пособие. -Уфа : БашГУ, 2000. - 128 с.

106. Севостьянов A.B. Экономика недвижимости. - М.: КолосС, 2007. -

276°с.

107. Сейс С., Смит Дж., Купер Р, Венмор-Роуланд П.. Оценка недвижимого имущества: от стоимости к ценности. Пер. с англ. Г.И. Микерина И.Л. Артеменкова. М., 2009. - 504 с.

108. Селяхина Е.С., Деятельность органов государственной власти в сфере российского жилищного рынка в условиях мирового финансово-экономического кризиса // Экономика. Государство. Общество. Электрон, журн. научных публикаций студентов и молодых ученых. Выпуск № 1(5), март 2011. Режим доступа: http://ego.uapa.ru/issue/2011/01/(дата обращения 05.05.2013).

109. Сивец С.А., Левыкина И.А. Эконометрическое моделирование в оценке недвижимости. Учебно-практическое пособие. - Запорожье: «Полиграф», 2003, - 220 с.

110. Соколов И.В. Анализ рынка жилой недвижимости Санкт-Петербурга и основные тенденции его развития // Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук. - - СПб., 2008. - 21 с.

111. Социальный статус российских регионов. Независимый институт социальной политики. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://atlas.socpol.ru/index.shtml свободный. - Загл. с экрана.

112. Стерник Г.М. Методика прогнозирования цен на жилье в зависимости от типа рынка. - Журнал «Имущественные отношения в РФ», 2011 № 1, стр. 43-47.

113. Стерник Г.М. Рынок жилья России в 2001 году. Анализ и прогноз. -РГР, декабрь 2001.

114. Стерник Г.М. Технология анализа рынка недвижимости. Методические рекомендации Российской гильдии риэлторов по анализу рынка недвижимости. - М.: 2005. - 200 с.

115. Стерник Г.М. Цены предложения на рынке жилья городов России: анализ и прогноз. СтерниксКонсалтинг, 2007. - 180 с.

116. Стерник Г.М., Краснопольская А.Н. Негармоническое разложение ценовой динамики рынка жилья Москвы. Москва 2006. Режим доступа: http://realtymarket.rU/metodi-eskie-materiali/Sternik-G.M.-Krasnopolskaya-A.N.-

NEGARMONI-ESKOE-RAZLOJENIE-CENOVOI-DINAMIKI-RINKA-JILYA-MOSKVI.html.

117. Стерник Г.М., Стерник С.Г. Анализ рынка недвижимости для профессионалов. М., 2009. - 606 с.

118. Стерник Г.М. Ценообразование на рынка жилья России, (выступление в дискуссионном клубе ИЭГ 6.11.09) Москва 2009. Режим доступа: www.urbaneconomics.ru/download.php?dl_id=3155

119. Стиллмен Э., Грин Дж., Изучаем С#, 2-е издание. Изд-во: Питер, 2012.

120. Тарасевич Е.И. Экономика недвижимости. - СПб.: Изд-во МКС, 2007.°-583 с.

121. Туманов A.A., Анализ и прогнозирование региональных различий в развитии рынка ипотечных кредитов [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://realtymarket.ru/II-Peterburgskii-ipote-nii-forum/Analiz-i-prognozirovanie-regionalnix - razli- ii-v- razvitii-rinka-ipote-nix-kreditov-.html свободный. - Загл. с экрана.

122. Фаерман Е.Ю., Хачатрян С.Р., Федорова H.JI. Моделирование жилищного рынка. М.: ЦЭМИ РАН, 2003.

123. Федеральная служба Государственной статистики, www.gks.ru

124. Фридман Дж, Орду эй Николас. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости./ Пер. с англ. - М.: Дело, 1997, - 461 с.

125. Шамуратов Н.М., Лакман И.А. Эконометрика. Учебное пособие, Уфа: -БашГУ, 2007, 118с.

126. Эббес Р., Инструментальные переменные и эндогенность: нетехнический обзор. // Квантиль, No2, 2007. стр. 3-20. (Citation: Ebbes, Peter (2007) "A non-technical guide to instrumental variables and regressor-error dependencies," Quantile, No.2, pp. 3-20.)

127. Эконометрика: учебник / под ред. д.э.н. Мхитаряна B.C.. - М.: Проспект, 2008.-384 с.

128. Эконометрика: Учебник/ под редакцией Елисеевой И.И. - 2-е изд., перераб. и дополн. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 576 с.

129. Яновский Л.П., Буховец А.Г. Введение в эконометрику: учебное пособие. - М. КНОРУС, 2007. - 256 с.

130. Ярушкина Н. А. Прогнозирование ценовой динамики рынка жилья на основе эконометрических моделей // Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук. - Томск, 2006. - 25 с.

Таблица А1 - Данные, характеризующие роль жилой недвижимости для

государства в целом

Наименование показателя 2000 2005 2008 2009 2010 2011

1 Численность населения (на конец года), млн.чел. 146,3 143,2 142,7 142,8 142,9 143,0

2 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года), м2 19,2 20,9 22,0 22,4 22,6 23,0

3 Жилищный фонд (общая площадь жилых помещений на конец года), млн. м2 2 787 2 955 3 116 3 177 3 231 3 288

9 Средние цены (на конец года), тыс.руб. за м2 7,634,0 23,780 54,499 50,305 54,071 45,964

11 Стоимость жилого фонда, трлн. руб. 21,3 70,3 169,8 159,8 174,7 151,1

12 Индекс роста жилового фонда - 3,3 2,4 0,9 1,1 0,9

13 Валовой внутренний продукт, трлн. руб. 7,3 21,6 41,3 38,8 45,2 54,6

14 Отношение стоимости жилого фонд к ВВП 2,9 3,3 4,1 4,1 3,9 2,8

15 ВДС от операций с недвижимостью, трлн. руб. 0,2 1,8 3,9 4,2 4,9 5,6

16 Доля операций с недвижимости в структуре внутренней добавленной стоимости, % 3,2 9,9 п,з 12,6 12,3 11,7

17 Индекс роста доли операций с недвижимости в ВДС - 309,4 114,1 111,5 97,6 95,1

18 Основные фонды, включая незавершенное строительство, материальные оборотные редства и накопленное домашнее имущество, трлн. руб. 21,2 50,7 97,6 115,3 122,5 140,2

19 Основная часть национального богатства (основные фонды, оборотные средства, накопленное домашнее имущество, жилищный фонд), трлн. руб. 42,5 121,0 267,4 275,2 297,2 291,3

20 Доля жилой недвижимости в национальном богатстве, % 50,1 58,1 63,5 58,1 58,8 51,9

21 Индекс роста НБ - 2,8 2,2 1,0 1,1 1,0

22 Поступление налоговых платежей и сборов в консолидированный бюджет РФ, млрд. руб. - - 7 967,8 6 307,0 7 687,9 9 733,6

Наименование показателя 2000 2005 2008 2009 2010 2011

23 Поступление налоговых платежей и сборов от операций с недвижимостью в консолидированный бюджет РФ, млрд.руб. - - 891,4 681,8 868,2 1 101,1

24 Доля от операций с недвижимостью в консолидированном бюджете РФ, % - - 11,19 10,81 11,29 11,31

_Расчет интегральных показателей для региона г-3

^Признак \(/) Год (0 \ Показатели*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

1 32 037 108,2 66,5 5373 42,9 124,1164 100,00 21,7006 0,085804 100,00 10,4 38,00 -4 178

2 40 787 112,1 62,9 7200 29,4 166,3202 114,00 21,33743 0,051218 114,50 10,9 39,96 -3 787

3 50 386 110 67,4 7773 32,9 179,5565 109,70 23,21006 0,08788 114,11 10,1 41,93 -3 473

4 56 358 105,9 67,5 9152 34,8 211,4114 116,60 27,13821 0,05643 111,20 11 43,89 -2 676

5 69 814 107,6 64,5 10614 30,9 245,1836 113,10 28,46052 0,135541 114,30 12 45,85 -3 332

6 84 950 111 69,8 12515 34,7 289,0968 113,20 29,87604 0,149667 111,30 7,9 48,46 -2 279

7 99 999 110,1 67,4 16261 47,6 375,6295 134,30 31,89432 0,052207 114,30 8,9 48,72 -615

8 146 391 111,8 68,5 21732 46,3 502,0097 121,10 31,4685 0,303635 113,00 7,5 51,84 561

9 133 019 105,1 67,8 24296 46,1 561,2382 93,60 29,9759 0,25765 109,03 10 54,14 820

10 143 924 105,6 67,3 24578 41,2 567,7524 104,57 25,72494 0,742246 109,77 8,3 55,57 671

11 168 460 101,3 68,6 27631 45,05 638,2767 99,75 22,4668 0,698851 105,17 8,9 55,81 1 226

Нормализованные показатели

1 -1,277 0,041 -0,316 -1,183 0,534 -1,218 -0,961 -1,245 -0,604 -2,334 0,541 -1,540 -1,250

2 -1,095 1,205 -2,184 -0,963 -1,446 -0,992 0,273 -1,336 -0,741 0,857 0,891 -1,226 -1,064

о .> -0,895 0,578 0,151 -0,894 -0,933 -0,921 -0,106 -0,866 -0,596 0,771 0,331 -0,913 -0,914

4 -0,770 -0,646 0,203 -0,728 -0,654 -0,750 0,502 0,120 -0,720 0,130 0,961 -0,600 -0,535

5 -0,489 -0,138 -1,354 -0,552 -1,226 -0,568 0,194 0,452 -0,407 0,813 1,660 -0,287 -0,847

6 -0,174 0,876 1,397 -0,323 -0,669 -0,332 0,203 0,808 -0,351 0,152 -1,209 0,129 -0,346

7 0,140 0,608 0,151 0,129 1,224 0,132 2,062 1,314 -0,737 0,813 -0,509 0,170 0,445

8 1,108 1,115 0,722 0,788 1,033 0,811 0,899 1,208 0,259 0,527 -1,489 0,668 1,005

9 0,829 -0,884 0,359 1,097 1,004 1,129 -1,525 0,833 0,077 -0,347 0,261 1,035 1,128

10 1,056 -0,735 0,099 1,131 0,285 1,164 -0,558 -0,235 1,996 -0,184 -0,929 1,263 1,057

11 1,568 -2,018 0,774 1,499 0,850 1,543 -0,983 -1,053 1,824 -1,196 -0,509 1,301 1,321

^чПризнак Год (0 \ Показатели*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 1,568 1,205 1,397 1,499 1,224 1,543 2,062 1,314 1,996 0,857 1,660 1,301 1,321

( , 0 V

1 8,095 1,355 2,933 7,192 0,475 7,627 9,136 6,551 6,757 10,181 1,254 8,069 6,612

2 7,090 0,000 12,823 6,060 7,128 6,426 3,200 7,026 7,488 0,000 0,593 6,388 5,689

3 6,064 0,393 1,551 5,725 4,650 6,071 4,699 4,755 6,715 0,007 1,768 4,903 4,999

4 5,466 3,423 1,425 4,957 3,526 5,257 2,433 1,426 7,375 0,527 0,490 3,614 3,447

5 4,232 1,803 7,565 4,204 6,002 4,458 3,490 0,743 5,772 0,002 0,000 2,521 4,704

6 3,033 0,108 0,000 3,317 3,581 3,518 3,457 0,257 5,506 0,496 8,231 1,374 2,781

7 2,039 0,356 1,551 1,877 0,000 1,990 0,000 0,000 7,467 0,002 4,706 1,278 0,767

8 0,212 0,008 0,455 0,505 0,036 0,536 1,353 0,011 3,017 0,109 9,916 0,401 0,100

9 0,546 4,364 1,077 0,161 0,048 0,171 12,863 0,232 3,682 1,449 1,959 0,071 0,037

10 0,262 3,763 1,683 0,135 0,881 0,143 6,864 2,400 0,000 1,083 6,704 0,001 0,070

11 0,000 10,388 0,388 0,000 0,140 0,000 9,270 5,603 0,030 4,215 4,706 0,000 0,000

< 6,086 5,095 5,608 5,842 5,145 6,016 7,534 5,386 7,335 4,251 6,350 5,350 5,404

4 5,800

0,899

7,598

0,199 0,329 0,262 0,231 0,323 0,208 0,008 0,291 0,035 0,440 0,164 0,296 0,289

*

1 Объем валового регионального продукта в расчете на одного жителя субъекта РФ 8 Число зарегистрированных преступлений на 1000 человек, %

2 Реальные денежные доходы, % 9 Общий строительный объем введенных зданий на 1000 чел.

3 Уровень экономической активности населения 10 Индексы потребительских цен на товары и услуги, %

4 Плотность дорог с твердым покрытием общего пользования на 1000 кв км территории, км 11 Уровень безработицы по методологии МОТ. %

5 Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП 12 Рейтинг "качество жизни"

6 Индексы цен производителей в строительстве 13 Естественный прирост населения за год

7 Базисный индекс стоимости 1 кв. м, %

Таблица С1

Dependent Variable LOG(PERV)

Method Panel Least Squares

Date 03/24/13 Time 14 59

Sample 2001 2011

Periods included 11

Cross-sections included 33

Total panel (balanced) observations 363

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

LOG(VRP) 0481172 0 070532 6 822018 0 0000

LOG(INDSTROIT) 0391185 0 077959 5 017810 0 0000

LOG(VTOR(-1))) 0 091381 0 086054 6 089630 0 0000

С -0 699668 0198088 -3 532102 0 0005

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared Adjusted R-squared S E pXre9ression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)

0 927685 0 920189 0165018 8 931713 157 3455 123 7569 0 000000

Mean dependentvar SD dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn enter Durbin-Watson stat

5 909177 0 584117 -0 674080 -0 298587 -0 524323 (Г884163)

Таблица C2

Dependent Variable LOG(VTOR)

Method Panel Least Squares

Date 03/24/13 Time 14 59

Sample 2001 2011

Periods included 11

Cross-sections included 33

Total panel (balanced) observations 363

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

LOG(VRP) 0 386564 0 036844 9 134898 0 0000

LOG(PERV) 0 531598 0 042048 12 64272 0 0000

С -0 238182 0 164241 -1 450200 0 1479

R-squared Adjusted R-squared S E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)

0 841365 0 840483 0 233294 19 59335 14 76244 954 6778 0 000000

Mean dependent var S D dependentvar Akaike info criterion Schwa rz criterion Hannan-Quinn enter Durbin-Watson stat

5 909177 0 584117 -0 064807 -0 032622 -0 052013

Таблица СЗ - Тест Хаусмана для первого уравнения системы (для кросс-секций)

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation Untitled

test cross-sections random effects

Test Summary Chi-Sq Statistic Chi-Sq df Prob

Cross-section random ^823659) 4 0.0162^)

Cross-section random effects test comparisons

Variable Fixed Random Var (Diff) Prob

LOG(VRP) LOG(INDSTROIT) LOG(VTOR(-1))) С 0 000312 0 000532 -1 32E-05 -1 54E-05 0 091381 0 086054 -0 699668 -0 198088 0 000004 0 000004 0 000005 0 000002 0 3458 0 3784 0 4694 0 2865

Таблица C4 - Тест Хаусмана для первого уравнения системы (для периодов)

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation Untitled

test periods random effects

Chi-Sq Chi-Sq Prob

TestSummary Statistic df

Period random 4 C(f0092~~"}

Period random effects test comparisons

Variable Fixed Random Var (Diff) Prob

LOG(VRP) 0 000212 0 000448 0 000004 0 3568

LOG(INDSTROIT) -0 87E-05 -1 21E-05 0 000003 0 3965

LOG(VTOR(-1))) 0 056893 0 089789 0 000004 0 4879

С -0 718563 -0 215248 0 000002 0 2963

Таблица С5 - Тест Хаусмана для второго уравнения системы (для кросс-секций)

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation Untitled

test cross-sections random effects

Test Summary Chi-Sq Statistic Chi-Sq df Prob

Cross-section random <Q~23564lir> 3

Cross-section random effects test comparisons

Variable Fixed Random Var (Diff) Prob

LOGfVRP) LOG(IPERV) С 0 000562 0 000532 1 22E-05 1 44E-05 -0 789654 -0 325687 0 000004 0 000004 0 000003 0 3789 0 3896 02113

Таблица С6 - Тест Хаусмана для второго уравнения системы (для периодов)

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation Untitled

test periods random effects

Chi-Sq Test S u m m a ry Statist c Chi-Sq df Prob

Period random ii93256T> 3 .35^0989^;;

Period random effects test comparisons

Variable Fixed Random Var (Diff ) Prob

LOG(VRP) 0 000521 0 000748 LOG(PERV) 0 88E-05 -1 01E-05 C -0 682356 0 198088 0 000005 0 000004 0 000003 0 3933 0 3457 0 2956

Таблица С 7 - Результаты теста Харди

Null Hypothesis Stationarity Series D(VTOR) Date 10/23/13 Time 22 22 Sample 2001 2011 Exogenous variables Individual effects Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel Total (balanced) observations 230 Cross-sections included 23 (10 dropped)

Method Statistic Prob

Hadri Z-stat Heteroscedastic Consistent Z-stat 0 57251 1 14254 0 2835 0 1266

Null Hypothesis Stationarity Series D(PERV) Date 10/23/13 Time 22 22 Sample 2001 2011 Exogenous variables Individual effects Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel Total (balanced) observations 230 Cross-sections included 23 (10 dropped)

Method Statistic Prob

Hadri Z-stat Heteroscedastic Consistent Z-stat 017442 1 00041 0 4628 0 2232

Null Hypothesis Stationarity Series D(VRP) Date 10/23/13 Time 22 22 Sample 2001 2011 Exogenous variables Individual effects Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel Total (balanced) observations 230 Cross-sections included 23 (10 dropped)

Method Statistic Prob

Hadri Z-stat Heteroscedastic Consistent Z-stat 0 42970 1 09872 0 3645 0.2026

Null Hypothesis Stationanty Series D(lndStroit) Date 10/23/13 Time 22 22 Sample 2001 2011

Exogenous variables Individual effects Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel Total (balanced) observations 230 Cross-sections included 23 (10 dropped)

Method Statistic Prob

Hadri Z-stat 0 90067 01992

Heteroscedastic Consistent Z-stat 124433 0 1092

Таблица - Фиксированные эффекты по периодам для вторично рынка жилья

Даты Эффект

1 1/1/2001 -0.747063

2 1/1/2002 -0.583640

3 1/1/2003 -0.461809

4 1/1/2004 -0.282244

5 1/1/2005 -0.118632

6 1/1/2006 0.175487

7 1/1/2007 0.399474

8 1/1/2008 0.469997

9 1/1/2009 0.385122

10 1/1/2010 0.384019

11 1/1/2011 0.379288

Таблица Т)2 - Фиксированные эффекты по кросс-секциям для вторичного и первичного рынков жилья

Кросс - Эффект по Эффект по

секция «первичке» «вторичке»

1 1 0.311137 0.317041

2 2 0.157238 0.106539

3 3 -0.105083 0.054057

4 4 0.173537 0.255307

5 5 0.279765 0.400238

6 6 0.167342 0.139547

Кросс -секция Эффект по «первичке» Эффект по «вторичке»

7 7 0.119000 0.170742

8 8 -0.055927 -0.066547

9 9 -0.209245 -0.362678

10 10 0.257714 0.361266

11 11 0.202636 0.029672

12 12 -0.188190 -0.125338

13 13 0.067130 0.067629

14 14 0.112588 0.099409

15 15 0.077427 -0.163492

16 16 -0.559239 -0.470235

17 17 -0.171367 -0.180779

18 18 -0.348840 -0.246930

19 19 -0.246158 -0.352939

20 20 -0.055007 0.160448

21 21 0.079525 0.022620

22 22 -0.531255 -0.372284

23 23 0.179828 0.118891

24 24 -0.206443 -0.054473

25 25 0.122573 0.303615

26 26 0.034777 -0.135360

27 27 0.186420 0.229245

28 28 -0.471503 -0.910233

29 29 0.373227 0.122768

30 30 0.390069 0.424874

31 31 -0.248260 -0.095420

32 32 0.104984 0.114294

33 33 -0.000399 0.038507

Таблица Е1 - Различные варианты соотношения мультипликативных эффектов для регионов РФ, для которых проводилось настоящее исследование.

Первичный рынок: еЕ^ес' <\\ Вторичный рынок: еЕШсК1 Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Самарская область, Свердловская область, Томская область, Тюменская область

Первичный рынок: еЕ^ес'>1; Вторичный рынок: еЕ1Тес1>1 Алтайский край, Архангельская область, Астраханская область, Волгоградская область, Курская область, Челябинская область, Ставропольский край, Ульяновская область, Тульская область, Рязанская область, Ростовская область, Омская область, Новосибирская область

Первичный рынок: еЕ^ш>1; Вторичный рынок: еЕ1¥есК1 Воронежская область, Иркутская область, Кемеровская область, Саратовская область, Удмуртская Республика, Ярославская область

Первичный рынок: еЕ^вс'<1; Вторичный рынок: eEffect>l Краснодарский край, Нижегородская область, Хабаровский край, Оренбургская область

Таблица Б1 - Расчеты прогностических свойств модели по 1-му рынку жилья

Регион РФ ЯМБЕ МАЕ МАРЕ КТ ВР УР СР

1. Алтайский край 7,5 3,6 3 0,09 0,032 1,8 98,5

2. Архангельская область 8,6 4,1 3,9 0,12 0,221 2,1 98,3

3. Астраханская область 8,8 4,4 4 0,11 0,365 2,2 98,3

4. Волгоградская область 9,3 5,3 4,8 0,41 0,45 2,8 97,9

5. Воронежская область 10,1 5,7 5,2 0,52 0,672 2,9 97,8

6. Иркутская область н,з 6,1 6,1 0,54 0,788 3,2 97,5

7. Кемеровская область 12,4 6,9 7 0,61 0,844 3,6 97,3

8. Краснодарский край 13,0** 9,3 7,1 0,7** 0,84 3,9** 97,2*

9. Красноярский край 10,5 7,2 6 0,55 0,367 3 97,8

10. Курская область 10,9 7,8 6,1 0,6 0,422 3,1 97,7

11. Липецкая область 7,0* 3,4 2,9 0,04* 0,029 1,4* 98,6**

12. Нижегородская область 7,2 3,2* 2,8* 0,08 0,03 1,5 98,5

13. Новосибирская область 7,3 3,5 3 0,1 0,021* 1,5 98,5

14. Омская область 9 6,1 4,5 0,35 0,399 2,7 98

15. Оренбургская область 9,8 6,8 5,2 0,42 0,568 2,9 97,8

16. Пермский край 10,8 7,5 6,3 0,59 0,784 3,2 97,6

17. Приморский край 10 7,2 5,9 0,49 0,698 3 97,7

18. Республика Башкортостан 9,1 5,8 4,9 0,34 0,21 2,6 98

19. Республика Татарстан 9,2 6,8 4,9 0,38 0,458 2,6 98

20. Ростовская область 8,6 5,4 3,8 0,25 0,432 2,1 98,1

21. Рязанская область 8,8 5,5 3,9 0,27 0,561 2,1 98,1

22. Самарская область 7,8 4,3 3,1 0,15 0,098 1,9 98,4

23. Саратовская область 11 8,1 6,8 0,59 0,688 3,2 97,7

24. Свердловская область 7,7 3,7 3,2 0,09 0,088 1,5 98,4

25. Ставропольский край 11,3 8,1 6,5 0,61 0,776 3,6 97,6

26. Томская область 12 8,8 7 0,66 0,802 3,7 97,4

27. Тульская область 11,2 7,9 6,8 0,58 0,701 3,3 97,5

28. Тюменская область 8,1 4,5 5,4 0,42 0,129 2,2 98,2

29. Удмуртская Республика 9,5 5,4 5,6 0,42 0,451 2,8 97,9

30. Ульяновская область 12,8 9,4 7,2 0,68 0,87** 3,6 97,3

31. Хабаровский край 12,9 9,6** 7,4** 0,69 0,845 3,8 97,3

32. Челябинская область 10 8 6,9 0,37 0,65 2,8 97,8

33. Ярославская область 9,2 7,7 5,8 0,19 0,562 2,4 98,1

* - минимальные значения;

** - максимальные значения.

Таблица ¥2 - Расчеты прогностических свойств модели по 2-му рынку жилья

Регион РФ ЯМБЕ МАЕ МАРЕ КТ ВР УР СР

1. Алтайский край 9,9 4,4 3,5 0,58 0,236 2,3 99

2. Архангельская область 10,6 5,1 4,4 0,63 0,425 2,6 98,5

3. Астраханская область 10,8 6,4 4,5 0,71 0,575 2,8 98,7

4. Волгоградская область 11,5 7,2 5,2 0,81 0,605 3,3 97,6

5. Воронежская область 12,1 5,7 5,7 0,92 0,872 3,5 97,4

6. Иркутская область 13,1 8,1 6,6 0,94 0,884 3,8 96,9