Модели оптимизации процесса взаимных расчетов в системе кредитных организаций тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Лунев, Михаил Александрович

• Лунев, Михаил Александрович
• кандидат экономических наук
• 2000

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Лунев, Михаил Александрович

Введение

1. Способы взаимных расчетов в системе кредитных организаций

1.1. Введение

1.2. Мировой опыт построения систем взаимных расчетов

13. Российский опыт внедрения электронных клиринговых систем расчета

1.4. Текущее состояние Российской системы расчетов

1.5. Сравнительный анализ известных методов проведения взаимных расчетов в системе кредитных организаций

1.6. Выводы

2. Модели оптимизации процесса взаимных расчетов в системе кредитных организаций

2.1. Введение

2.2. Формальное описание системы кредитных организаций

2.3. Постановка задачи поиска оптимальной схемы взаимных расчетов

2.4. Первая сетевая модель взаимных расчетов

2.5. Грубая оценка необходимого размера подкрепления в вершине

2.6. Задача минимизации невязки на пучке

2.7. Оценка минимального размера подкреплений

2.8. Вторая сетевая модель взаимных расчетов

2.9. Процедура обработки особых случаев

2.10. Другие критерии эффективности взаимных расчетов

3. Развитие расчетной системы на принципах многостороннего клиринга как одно из средств снижения уровня неплатежей

3.1. Разработка процедуры оптимального проведения взаимных расчетов

3.2. Компьютерное моделирование

3.3. Механизм хозяйственных и бюджетных взаимных расчетов

3.4. Преимущества, достигаемые при внедрении системы сетевого урегулирования задолженностей

3.5. Организационная схема взаиморасчетов

3.6. Сравнительный анализ взаиморасчетов и известных методов проведения взаимных расчетов

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Модели оптимизации процесса взаимных расчетов в системе кредитных организаций»

Актуальность темы

Система кредитных организаций России находится на переходном этапе, как и вся экономика страны. Совершенствуются методы управления кредитными организациями, расширяется сфера услуг, которые они представляют государству, предприятиям и физическим лицам. Одним из важнейших и приоритетных направлений деятельности кредитных организаций является расчетно-кассовое обслуживание своих клиентов.

Качество проведения взаимных расчетов между кредитными организациями зависит от ряда факторов, среди которых выбор оптимальной схемы проведения расчетов занимает одно из ведущих мест.

Экономический и финансовый кризис, пик которого пришелся на 17 августа 1998г., обострил проблему неплатежей между субъектами экономической деятельности, что выразилось в увеличении сроков проведения платежей. Система кредитных организаций России существенно утратила ликвидность, вал неплатежей между предприятиями усилился неплатежами между банками. Скорость функционирования системы взаимных расчетов упала, а уровень необходимых оборотных средств часто оказывается неприемлемым. В этих условиях задача оптимизации процесса взаимных расчетов в системе кредитных организаций приобрела особую актуальность.

Экономико-математическое моделирование системы кредитных организаций позволяет изучить различные способы проведения взаимных расчетов, а также определить необходимый уровень оборотных средств в зависимости от способа взаимных расчетов.

Применение оптимальных схем проведения взаимных расчетов в условиях ограниченности оборотных средств позволит кредитным организациям наилучшим образом управлять своими ресурсами. Обоснованный выбор способа проведения взаимных расчетов и оптимальное управление оборотными средствами позволяют им обнаружить новые перспективные направления деятельности и занять в них лидирующее положение.

Анализ известных отечественных и зарубежных разработок в данной области показал, что они не позволяют достаточно полно учесть специфику российской системы взаимных расчетов, высокий уровень потребности в оборотных средствах, а также высокий уровень риска.

Этим и определяется выбор темы исследования, ее актуальность, научная новизна и практическая значимость.

Цель и задачи исследования

Основная цель исследования состоит в разработке и исследовании экономико-математических моделей взаимных расчетов в системе кредитных организаций, а также в разработке алгоритмов оптимизации процесса взаимных расчетов.

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи:

1. Разработка методов формального описания системы кредитных организаций и их взаимных задолженностей;

2. Построение и исследование экономико-математических моделей процесса взаимных расчетов в системе кредитных организаций;

3. Построение и исследование моделей оптимального управления уровнем финансового подкрепления в процессе взаимных расчетов;

4. Построение статистических оценок достаточного уровня финансового подкрепления в процессе взаимных расчетов;

5. Разработка процедуры оптимального проведения взаимных расчетов в системе кредитных организаций с учетом ограниченности финансовых ресурсов кредитных организаций.

Объект исследования

Объектом исследования является система кредитных организаций.

Предмет исследования

Предметом исследования является процесс взаимных расчетов в системе кредитных организаций.

Теоретические и методологические основы исследования

Теоретическую и методологическую основу диссертации составляют труды российских и зарубежных ученых-экономистов и » математиков по методам системного анализа, методам экономикоматематического моделирования, теории исследования операций, теории графов, теории вероятностей и математической статистике.

Информационную основу для анализа и проведения сравнительных расчетов составляют статистические данные о взаимных задолженностях субъектов экономической деятельности республики Башкортостан.

Научная новизна исследования

Впервые разработаны модели и алгоритмы оптимизации процесса взаимных расчетов в системе кредитных организаций на основе сетевых методов описания, а именно:

1. Построены и исследованы экономико-математические модели процесса взаимных расчетов;

2. Построены и исследованы модели оптимального управления уровнем финансового подкрепления в процессе взаимных расчетов;

3. Построены статистические оценки достаточного уровня финансового подкрепления в процессе взаимных расчетов;

4. Разработана процедура оптимального проведения взаимных расчетов в системе кредитных организаций с учетом ограниченности финансовых ресурсов кредитных организаций;

Практическая значимость

Модели, методы и алгоритмы, разработанные в исследовании, применялись в Международном институте инвестиционных проектов при разработке НИР «Разработка информационной технологии мониторинга задолженности предприятий региона для организации погашения недоимки (на примере республики Башкортостан)» в 1998-1999г.г.

Апробация результатов исследования

Основные положения исследования докладывались на Международной научной конференции «Производственная инфраструктура в стационарной и нестационарной экономике», проходившей 8-10 сентября 2000г., тезисы выступления вошли в сборник трудов конференции. Результаты исследования докладывались и обсуждались на Общемосковском научном семинаре «Оценка эффективности инвестиционных проектов» в Институте системного анализа РАН, состоявшемся 27 сентября 2000г.

Публикации

Основные результаты исследования отражены в пяти публикациях автора общим объемом 1.3 п.л.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Основное содержание диссертации изложено на 104 страницах печатного текста. Список использованной литературы составляет 108 наименований.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Лунев, Михаил Александрович

Основные результаты проведенного диссертационного исследования следующие:

1. Проведен анализ достоинств и недостатков межбанковского клиринга как способа взаимных расчетов. Показано, что недостатком классического межбанковского клиринга, препятствующим его внедрению в России, является наличие риска овердрафта, а также кредитного и системного рисков.

2. Построены и исследованы экономико-математические модели взаимных расчетов в системе кредитных организаций.

3. Поставлена задача определения схемы взаимного расчета в условиях ограниченности оборотных средств

4. Разработан алгоритм нахождения схемы оптимального взаимного расчета и проведен анализ его достоинств и недостатков.

• Доказано, что при проведении расчетов по разработанной схеме удается свести к нулю риск овердрафта для каждого из участников, а также производные кредитный и системный риски.

• Показано, что недостатком разработанной схемы является погашение не всех, а только части задолженностей, что ведет к уменьшенной скорости прохождения платежей по сравнению с обычным клирингом.

5. Выполнено компьютерное моделирование, которое доказало высокую надежность и достаточную эффективность предложенного алгоритма нахождения схемы взаимного расчета.

6. Разработана технология проведения оптимальных взаимных расчетов в системе кредитных организаций.

7. Показано, что предложенная технология может применяться как дополнительный инструмент расчетов наравне с обычным клирингом.

Заключение

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Лунев, Михаил Александрович, 2000 год

1. Авербах И.Л., Цурков В.И. Оптимизация в блочных задачах с целочисленными переменными. -М: Наука: Физматлит, 1995. -226 с.

2. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб. Пособие для вузов / под ред. Титареноко Г.А. -М.: Финстатинформ, 1997.-268 с.

3. Айзерман М.А., Малишевский А. В. Некоторые аспекты общей теории выбора лучших вариантов / М., ИПУ, 1980, с. 56.

4. Анализ деятельности коммерческого банка / Под общ. ред. С.И. Кумок. М., Вече, 1994.

5. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. -М., Финстатинформ, 1995.

6. Асанов М.О. Методы дискретной оптимизации: Учеб. пособие. -Екатеринбург, 1992.

7. Ачкасов А.Н. Активные операции коммерческих банков / Под ред. А.П. Носко. М., Консалтбанкир, 1994.

8. Бабат Л.Г. Приближенное вычисление линейной функции на вершинах единичного n-мерного куба. // В сб. «Исследования по дискретной оптимизации». М.: «Наука», 1976, с. 156-169.

9. Банковская система России. Настольная книга банкира. В 3-х т. М., ДеКА, 1995.

10. Ю.Банковское дело: Справ, пособие / Под ред. Ю. А. Бабичевой. М., Экономика, 1993.

11. П.Баумоль У. Экономическая теория и исследование операций. М., Прогресс, 1965.

12. Березина М.П., Крупное Ю.С. Межбанковские расчеты. М.: АО «Финстатинформ», 1994. - 142 с.

13. Богданов Б.Н. Межбанковские расчеты. -М.: Издат.Дом "Аудитор", 1998. -95 е. (Библиотека журнала "Аудитор". )

14. Букаев Г.И. Информационная технология уменьшения уровня неплатежей. // Вестник Международного института инвестиционных проектов «Математические модели и методы в управлении инвестиционной деятельностью», М., 1997

15. Букаев Г.И. Методы и модели снижения уровня взаимной задолженности предприятий и бюджета: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 05.13.10. -М., 1997. -16 с

16. Букаев Г.И. Проблема неплатежей и пути ее решения. // Вестник Международного института инвестиционных проектов «Математические модели и методы в управлении инвестиционной деятельностью», М., 1997

17. Букаев Г.И. Экономический механизм передачи управления предприятием в руки эффективного собственника. // Вестник Международного института инвестиционных проектов «Математические модели и методы в управлении инвестиционной деятельностью», М., 1997

18. Бусленко Н. П. Моделирование сложных систем. М.: Наука, 1978.

19. Вагнер Г. Основы исследования операций. М., 1972-1973.

20. Ван дер Варден Б. JI. Математическая статистика. М., 1960.

21. Варфоломеев В. И. Имитационное моделирование экономических систем. -М.: МГУК, 1997

22. Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование элементов экономических систем М. Финансы и статистика, 2000

23. Вентцель Е. С. Исследование операций. М., Сов. радио, 1972, с. 312.

24. Взаиморасчеты во внешней торговле и валютные операции. -М.: А/О "Япония сегодня": Коммерч. банк "Аирбанк", 1992. -32 с.

25. Винер Н. Кибернетика. М., 1958.

26. Гафт М. Г. Принятие решений при многих критериях / М., Знание, 1979,124 с.

27. Гейл Д. Теория линейных экономических моделей. М., 1963.

28. Гермейер Ю. Б. Введение в теорию исследования операций / М., Наука, 1971,286 с.

29. Гимади З.Х., Глебов Н.И. Дискретные экстремальные задачи принятия решений: Учеб. пособие Новосибирск, 1991. -75 е.: ил.

30. Голынтейн Е. Г., Юдин Д. Б. Новые направления в линейном программировании. М., 1966.

31. Данциг Д. Линейное программирование, его обобщения и применение. М., 1968.

32. Драпаш В.Н., Захарушкин В.Ф. Автоматизированные клиринговые системы -М., 1994

33. Дуброво И.Г. Состояние и направления развития процесса информатизации учреждений Центрального банка Росийской федерации // Банковские технологии, 1996. №7. - с. 22

34. Емельянов А. А., Власов Е. А. Имитационное моделирование в экономических информационных системах. М.: МЭСИ, 1996.

35. Емельянов С. А., Ларичев О. И. Многокритериальные методы принятия решений / М., 1985, 65 с.

36. Ершов С.С Проблемы переборного типа и ресурсы ЭВМ Ч. 1. -1996. -115 е.: ил.

37. Заславский А.А., Лебедев С.С. Модифицированный метод пометок для задач булева программирования. // Экономика и мат. методы. 1998. Т 34. Вып. 4. С.108-118.

38. Канторович Л. В., Горстко А. Б. Оптимальные решения в экономике. М., Наука, 1972.

39. Карп P.M. Сводимость комбинаторных задач. // Кибернетический сборник. Вып. 12, 1975, с. 123-148.

40. Кобринский Н. Е., Майминас Е. 3., Смирнов А. Д. Экономическая кибернетика. М., Экономика, 1982.

41. Ковалев М.М. Дискретная оптимизация (целочисленное программирование). Минск, 1977.

42. Комбинаторные модели и методы / Рос.АН,ВЦ Вып. 2. -1997. -91 с.

43. Комбинаторные модели и методы: Сб. ст./ Рос. АН. ВЦ; Отв. ред. Н.А.Соколов. -М.: ВЦ РАН, 1995. -71 с

44. Корбут А. А., Финкелыптейн Ю. Ю. Дискретное программирование. М., Наука, 1969.

45. Крамер Г. Математическая статистика. М., 1975.

46. Кузюрин Н.Н. Комбинаторные методы построения асимптотически точных покрытий и упаковок и смежные задачи целочисленного линейного программирования: Автореферат диссертации на соискание ученой степени д-ра физ.-мат. наук: 05.13.17. -М., 1997.

47. Лабскер JI. Г. и др. Математическое моделирование финансово-экономических ситуаций с применением компьютера. М.: МЭСИ, 1998.

48. Ланге О. Оптимальные решения. М., 1967.

49. Ланкастер Ф. Математическая экономика. М., 1972.

50. Лебедева Л. А. Модели целочисленного программирования: Учеб.пособие. Норильск, 1994. -32 е.: ил.

51. Лесовая Н.Н. Клиринг как компонент инфраструктуры рынка ценных бумаг. Применение международного опыта в России: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.10. -СПб, 1997. -15 с

52. Лесовая Н.Н. Клиринг как компонент инфраструктуры рынка ценных бумаг. Применение международного опыта в России: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.10. -СПб, 1997. -15 с

53. Летова Т.А., Иванова Н.В. Задачи линейного и целочисленного программирования: Учеб.пособие М.: Изд-во МАИ, 1996. -67 с.

54. Липис А., Маршалл Е., Линкер Я. Электронная система денежных расчетов. М.: Финансы и статистика, 1988

55. Логаткин М.В. Межбанковские расчеты и их совершенствование: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.10. -Саратов, 1997. -18 е.: ил.

56. Локотцов Ю.И., Мальцев Ю.В., Редько Н.В., Тосунян Г.А., Шкаринова А.Э. Клиринг и межбанковские финансовые операции: основные понятия и финансовые инструменты. М.: «Дело», 1994.

57. Лунев М.А. Технология взаиморасчетов между субъектами экономической деятельности // Производственная инфраструктура в стационарной и нестационарной экономике. Тезисы докладов и сообщений международной конференции. М., ИСА РАН, 2000г. 0.1 п.л.

58. Маркова О. М. и др. Коммерческие банки и их операции: Учеб. пособие / О. М. Маркова, Л. С. Сахарова, В. Н. Сидоров. М., Банки и биржи: ЮНИТИ, 1995.

59. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. В 2-х т., Пер. с фр. М., Финстатинформ, 1994.

60. Махачева З.К. Развитие межбанковских расчетов и межбанковского кредитования в России: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.10. -М., 1999. -23 с.

61. Меламед И.И., Сигал И.Х., Владимирова Н.Ю. Некоторые задачи дискретного программирования с двумя и тремя критериями М.: ВЦ РАН, 1998. -42 е.: ил.

62. Методы комбинаторной оптимизации: Сб./ Рос.АН,ВЦ; Отв.ред.Н.А.Соколов. -М.: ВЦ РАН, 1997. -87 с.

63. Миримская О.М. Компенсационные сделки. Финансовые и правовые аспекты бартера, клиринга, встречной торговли. -М.: Акционерн.о-во "АРГО", 1992. -39 е. (Русская деловая литература.)

64. Независимый аналитический обзор. «Компьютеризация банковской деятельности» СПб.: «СТС Лаб», 1993. 80 с.

65. Нейлор Т Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. М.: Мир, 1975.

66. Нефедов В.Н. Дискретные задачи оптимизации: Учеб. пособие. -М.: Изд-воМАИ, 1993.74.0птимальные модели в системном анализе. М., ВНИИСИ, 1983, 125 с.

67. Подиновскнй В. В. Теоретические основы выработки решений в сложных ситуациях. М.:МО СССР, 1978.

68. Предпринимательство. Серия: Поддержка и банкротство предприятий Вып. 12: Рационализация кредитно-финансовых операций (взаиморасчеты, факторинг, векселя). -1995. -55 с.

69. Пугачев С.В. Коммерческий банк в условиях становления рыночных отношений. М., ПРЕССА, 1997.

70. Пярнпуу А.А., Хохлюк В.И. Вопросы алгоритмизации в некоторых прикладных задачах М., 1994. -27 е.: ил.

71. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учебн. Пособие для вузов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 261 с.

72. Сабинин О. Ю. Статистическое моделирование технических систем. -СПб.: Изд. ЭТУ, 1993.

73. Сигал И.Х. Задача о рюкзаке: теория и вычислительные алгоритмы: Учеб. пособие по курсу "Дискретная математика" М., 1999. -72 с

74. Сигова Е.М. Развитие системы межбанковских расчетов в России: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук:08.00.10. -М., 1998. -26 е.: ил.

75. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем. Учебник для вузов. -2-е изд. перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1998.

76. Сорокин С.В. Параметрические алгоритмы решения задач распределения целочисленных ресурсов большой размерности всистемах реального времени: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд.техн.наук:05.13.18. -М., 1996. -16 е.: ил.

77. Схрейвер А. Теория линейного и целочисленного программирования/Пер.с англ.С.А.Тарасова и др.;Под ред.Л.Г.Хачияна Т. 1.-1991. -368 с.

78. Схрейвер А. Теория линейного и целочисленного программирования/Пер.с англ.С.А.Тарасова и др.;Под ред.Л.Г.Хачияна Т. 2. -1991. -С.365-702

79. Тагирбеков К. Р. Опыт развития технологии управления коммерческим банком. М., Финансы и статистика, 1996.

80. Тимофеев Е.К., Бессарабов Н.И. Целочисленное программирование: Учеб.пособие для студентов экон.спец. Новочеркасск, 1994. -34 с.

81. Тосунян Г. А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы. М., Дело, 1995.

82. Уздемир А.П. Динамические целочисленные задачи оптимизации в экономике. М.: Физматлит, 1995.

83. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: Управление и операции. М., Все для Вас, 1993.

84. Финкелыптейн Ю.Ю. Приближенные методы и прикладные задачи дискретного программирования. М.: Наука, 1976.

85. Форд Л., Фалкерсон Д. Потоки в сетях. М.: Мир, 1966

86. Хохлюк В.И. Прямой метод решения целочисленной задачи оптимизации Новосибирск, 2000. -14 е.: ил

87. Шевченко В.Н. Качественные вопросы целочисленного программирования. М.: Наука, 1995.

88. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. -М.: Финансы и статистика, 1993. 144 с.

89. Kolen A.W.J., Lenstra J.K. Combinatorics in operations research -Amsterdam, 1990.

90. Lawler E.L. Fast approximation algorithms for knapsack problems. // 18th Annual Symposium on Foundation of Computer Science, IEEE Computer Society, New York, 1977, p.206-213.

91. Padberg M.W., Rijal M.P. Location,scheduling,design and integer programming -Boston(Ma) et al.: Kluwer, 1996.

92. Tanaka T. Study on the hopfield neural networks for solving combinatorial optimization problems -Tsukuba, 1999. -65 p.: ill.Researches/Electrotechn.lab. (Tokyo);N987

93. US Commerce Clearing House Inc. American Stock Exchange Guide. -1989. P. 4201-4205,4211-4297.

94. US Commerce Clearing House Inc. American Stock Exchange Guide. General and Floor Rules. -1989. P. 2401-2404,2411-2513.

95. US Commerce Clearing House Inc. New York Stock Exchange Guide Rules of Board of Directors. -1989. P. 2501-2501, 2525-2577

96. US Commerce Clearing House Inc. New York Stock Exchange Guide. -1990. P. 3501-3504, 3525-3817.

97. US Commerce Clearing House Inc. New York Stock Exchange Guide. -1990. P. 2601-2602,2625-2796, 2621.

98. US Commerce Clearing House Inc. New York Stock Exchange Guide. Admission of Members Allied Members and Member Organisations. -1989. P. 3001-context, 3025-3065.

99. Warners J.P. Nonconvex continuous models for combinatorial optimization problems with application to satisfiability and node packing problems. -Amsterdam, 1997. -18 p.