Математические модели и методы в экономике и управлении таможенной деятельностью тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Тлисова, Асият Борисовна

• Тлисова, Асият Борисовна
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Тлисова, Асият Борисовна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ.

1.1. Таможенная деятельность в системе государственного регулирования экономики.

1.2. Задачи управления рисками в таможенной деятельности.

1.3. Необходимость и направления совершенствования экономико-математического инструментария в управлении таможенной деятельностью.

1.3.1. Модификации существующих моделей и методов для применения в экономике таможенной службы.

1.3.2. Необходимость обращения к методам нелинейной динамики для обнаружения рисковых аномалий в процессе таможенного контроля.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АНАЛИЗА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Нормативная модель определения количества параллельных каналов таможенного оформления и контроля грузов.

2.2. инструментальные средства для исследования временных рядов внешнеэкономической деятельности таможни методами фрактального анализа.

2.2.1. Об использовании визуализации в процессе моделирования временного ряда.

2.2.2. Свойство самоподобия временного ряда.

2.2.3. Методические основы R/S-анализа. Иллюстрация методики R/S-анализа на природном временном ряде.

2.2.4. Теоретические основы R/R метода (метода виртуальных объемов).

2.3. Метод фазовой траектории и алгоритм разработки профиля риска в системе управления рисками таможни.

ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ.

3.1. Традиционный статистический метод анализа временных рядов и оценка таможенного риска.

3.2. R/S анализ временных рядов, отражающих товаропотоки, для выявления профилей риска в таможенной деятельности.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Математические модели и методы в экономике и управлении таможенной деятельностью»

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия исследованиям, связанным со строгим анализом и обоснованием политики в сфере управления социально-экономическим развитием страны и регионов и, в частности, - внешней торговле, уделяется серьезное внимание как в нашей стране, так и за рубежом.

Об этом свидетельствуют многочисленные публикации как теоретического, так и прикладного характера.

Вместе с тем следует отметить, что проблемы формирования таможенной политики и стратегии развития таможенной службы, как одного из важных механизмов реализации этой политики, требуемой глубины научной проработки до сих пор не получили.

Как следствие этого - отсутствие гибкого инструмента стратегического прогнозирования и планирования, тактического и оперативного управления всеми элементами таможенной службы в условиях динамичных изменений среды ее функционирования.

Особенно эти вопросы актуальны в настоящее время для России, 40% федерального бюджета которой дает таможенная служба страны.

Вхождение России во внешнеторговые связи с миром на принципах сложившихся и продолжающих усложняться внутренних и международных рыночных отношений со всей остротой ставит проблемы обоснования эффективной таможенной политики и выработки оптимальной стратегии развития таможенной службы, ее организационно-функциональной структуры, коммуникаций, технологий таможенных процедур.

Масштабы и характер взаимодействий участников внешнеэкономической деятельности требуют от таможенных органов Российской Федерации гибкой адаптации к усложняющимся и не всегда достаточно «прозрачным» ситуациям, складывающимся в сфере внешней торговли. Возможности и механизмы для такой адаптации должны быть заложены, прежде всего, в реализуемой таможенной политике.

С 1988 года Главным научно-информационным вычислительным центром (ГНИВЦ) Федеральной таможенной службы (ФТС) накоплен огромный статистический материал по учету товаропотоков через таможенные органы страны. На основании этих данных принимаются решения в Министерстве экономического развития РФ и в Министерстве финансов. Информационная система (ИС) ФТС создана на базе СУБД Oracle с применением средств OLAP, и в ней реализованы все новейшие достижения в области статистики - это статистические модели, методы выявления недостоверных данных, перекрестные ссылки, гиперкубы, зеркальная статистика и многое другое.

Однако усложнение и глобализация мировой экономики, ускоренные темпы ее развития уже не могут быть описаны с использованием только классических методов прогнозирования экономических процессов, основанных на линейной парадигме, предполагающей, что поведение наблюдаемого эволюционного процесса подчиняется нормальному закону.

Отсутствие строгого методического инструментария выработки и реализации оптимальных решений с учетом реальной сложности процессов и соответствующих информационных технологий снижает эффективность деятельности таможни, что, в свою очередь, приводит к ощутимому социально-экономическому ущербу для государства и общества.

Последние полвека - это начало разработки новых математических методов нелинейной динамики, которая активно начала использоваться в современной экономической теории.

Использование компьютерных технологий сделало возможным исследование сложных явлений с помощью новых математических инструментов нелинейной парадигмы: теории детерминированного хаоса, фрактальной геометрии, клеточных автоматов, современной теории сложности и других.

В свете вышесказанного особое значение приобретает научное и методическое обеспечение системного подхода к организации и управлению таможенными процессами, разработка адекватных моделей и методов прогнозирования экономических ситуаций внешнеэкономической деятельности как важнейшей составляющей процесса интеграции экономики страны в мировую экономическую систему.

Степень изученности проблемы. Относительно небольшой период перевода экономики РФ на рыночные отношения, процессы становления в новых условиях внешнеэкономической деятельности ставят значительное количество проблем, которые необходимо решить в ходе модернизации таможенной службы.

В настоящее время выработана новая концепция организации, развития и функционирования российской таможенной службы, в которой сформулирована задача - превратить её в реально действующий инструмент государственного регулирования внешнего торгового оборота, внешнеэкономической деятельности в целом, важнейший источник доходной части федерального бюджета.

Работы В.Г. Драганова, Н.М.Блинова, В.Н. Иванова, В.Б. Кухаренко,

B.А. Стасева, А.Г. Пашинского, А.Н. Яцушко, И.К. Шербанина и других позволили на основе системного подхода разработать управленческие, экономические и правовые основы экономики и организации таможенного дела как комплексной, междисциплинарной области знаний.

Большой вклад в развитие теории организации и регулирования внешнеэкономических связей и внешней торговли внесли зарубежные учёные: К.Д. Борхардт, Д.Д. Дениелс, В.В. Леонтьев, Б. Олин, Ли. X. Радеба,

C.Е. Харрис.

Вопросам экономических отношений субъектов внешнеэкономической деятельности; специфики торгово-валютных операций; формирования таможенных тарифов, управления качеством таможенной деятельности посвящены работы отечественных учёных: С.В. Барамзина, В.Б. Буглая, П.В. Дзюбенко, А.А. Киреева, Ф.М. Левшина, В.Е. Рыбалкина, В.В. Шпагина, В.Д. Щетинина и других.

Однако экономико-математические методы управления в таможенном деле получили еще недостаточное развитие.

В настоящее время основными методами и приемами экономического анализа являются традиционные методы, где в основном используется аппарат статистического анализа рисков в таможенных процессах.

Для быстрого принятия решений, гибкости в управлении необходима визуализация динамики экономических процессов, учет нелинейности для анализа сложных потоков товарооборотов на таможнях. Необходимо использовать более тонкие математические и инструментальные методы оценки динамики экономической деятельности таможни. Процесс функционирования таможни представляет собой экономический процесс, динамический портрет которого объективно отражается временным рядом его экономических показателей.

Однако в научных публикациях, посвященных экономико-математическому моделированию таможенных процессов аналитические исследования временных рядов с применением методов нелинейной динамики просто отсутствуют.

В последнее десятилетие начали активно изучаться вопросы математического моделирования экономических рисков. Различные подходы в рисковых экономико-математических моделях представлены в монографиях и статьях отечественных и зарубежных авторов: Е.Д. Вогана, П.Т. Верченко, В.В. Витлинского, A.M. Дуброва, Л.Г. Дугласа, М.Дж. Грубера, P.M. Качалова, И.Я. Лукасевича, Б.А. Лагошина, Ю.П. Лукашина, С.И. Наконечного, С.А. Смоляк, К.Рэдхэда, С.Хьюса, В.Ф. Шарпа, Е.Дж. Элтона, О.И. Ястремского и других

Отметим также труды известных советских и российских ученых: С.А. Айвазяна, И.Г. Винтизенко, Г.В. Гореловой, А.А. Горчакова, А.С. Емельянова, С.В. Жака, П.С. Завьялова, А.Н. Ильченко, Б.В. Рязанова, В.И. Калиниченко, JT.B. Канторовича, В.А. Кардаша, И.А. Наталухи, В.А. Перепелицы, Г.Н. Хубаева, Е.М. Четыркина, А.Н. Ширяева, и др.

Последнее десятилетие - это начало активного изучения и переосмысливания вопросов математического моделирования экономических процессов. Исследования показали, что многие экономические процессы не следуют нормальному закону распределения (Б.М. Фридман, Д.И. Лейсбон, Е.Д. Вейгель, А.Л. Тернер и др.) Поэтому разрабатываются экономические теории на базе методов нелинейной динамики, появляется экономическая синергетика, как наука, занимающаяся изучением хаоса в предположении, что устойчивой эволюционной экономической системы не существует. Исследованию этих вопросов посвящены работы как, в основном, зарубежных, так и отечественных авторов: А.Е. Андерсон, М.Барнсли, П. Грассберг, Дж. Грендмонт, В.-Б. Занг, Б. Мандельброт, Э.Петерс, И. Пригожин, М.Д. Фейгенбаум, П.Чен, В.А. Долятовский, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий.

В контексте перехода на нелинейную парадигму возникла необходимость пересмотра классификации типичных экономических процессов и разработки принципиально новых подходов к анализу экономических временных рядов, а также построению адекватных прогнозных моделей, подразумевая при этом использование в максимальной степени возможности систем компьютерной математики, включая компьютерную реализацию и визуализацию.

Слабая разработанность математических методов в таможенной сфере и необходимость разработки и применения здесь современных методов моделирования и анализа предопределили выбор темы и цели диссертационного исследования.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящей диссертационной работы является адаптация известных моделей и развитие математических и инструментальных методов анализа и прогнозирования экономических процессов в таможенном деле на базе новых компьютерных технологий и таких новых математических инструментов, как фрактальная геометрия, теория детерминированного хаоса, фазовые траектории.

Цель исследования предопределила необходимость решения следующих задач: изучение проблем управления таможенными процессами, формализация которых возможна в рамках известных постановок экономико-математических задач и их адаптация к специфике управления таможенными процессами; исследование статистических параметров для оценки возможности использования их в системе управления рисками таможни; определение характерных особенностей динамики экономических временных рядов, характеризующих процессы таможенной деятельности;

- формирование перечня аналитических и прогностических свойств, характеризующих динамику временного ряда; использование методов фрактального анализа для выявления рисков недополучения доходов при оформлении таможенных деклараций;

- экспериментальные исследования на ЭВМ и проверка применимости предложенных моделей и методов фрактального анализа на примерах временных рядов общей таможенной стоимости оформленных деклараций для разработки профилей риска в системе управления рисками (СУР) таможни;

- построение, визуализация и использование фазовых траекторий временных рядов для получения прогнозной информации.

Предметом исследования являются управляемые экономические процессы в таможенной системе; временные ряды экономических показателей деятельности таможни (общей таможенной стоимости импорта, и экспорта товаров).

Объектами исследования настоящей работы являются таможни и субъекты внешнеэкономической деятельности.

Методология и методы исследования. Теоретической и методологической базой диссертационной работы являются труды современных российских и зарубежных ученых по вопросам экономики и организации внешнеэкономической деятельности, статистического анализа временных рядов, экономико-математического моделирования и анализа. Из конкретных методов применялись методы оптимизации, фрактального анализа, фазовых траекторий с целью выявления циклов, трендов, а также математические методы выбора и принятия решений в условиях риска и неопределенности.

Эмпирическая база исследований. В ходе исследования использовались законодательные акты Российской Федерации; решения и нормативные акты Правительства Российской Федерации, таможенных органов, регулирующие деятельность таможенной системы страны и субъектов внешнеэкономических отношений, материалы органов государственной статистики, данные бухгалтерского учета и отчетности таможни, материалы монографий и периодической печати, а также собственные расчеты автора.

Диссертационная работа выполнена в рамках п. 1.2. «Теория и методология экономико-математического моделирования, исследование его возможностей и диапазонов применения: теоретические и методологические вопросы отображения социально-экономических процессов и систем в виде математических, информационных и компьютерных моделей», п. 1.8. «Математическое моделирование экономической конъюнктуры, деловой активности; определение трендов, циклов и тенденций развития» паспорта специальности 08.00.13 - математические и инструментальные методы экономики.

Научная новизна результатов исследования. Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии методов принятия управленческих решений в таможенной системе на основе существующих и новых подходов в экономико-математическом моделировании и содержит следующие конкретные теоретические и практические результаты:

- произведена оценка адекватности методологических и инструментальных средств анализа эффективности внешнеэкономической деятельности таможни, включая методологию оценки меры риска, благодаря чему определены направления совершенствования экономико-математического инструментария в таможенном деле; осуществлена адаптация известных модельных конструкций: для определения оптимальных ёмкостей складов таможни; оптимизации числа параллельных постов таможенного контроля; определения экономически оправданных масштабов деятельности таможни по экспорту и импорту;

- предложена нормативная модель определения количества параллельных каналов таможенного оформления и контроля, обеспечивающая заданный уровень гарантии недопущения заторов на таможне; выявлены свойства самоподобия исследуемых временных рядов основных экономических показателей внешнеэкономической деятельности таможни, что позволило разработать новый способ обнаружения аномалий в предъявляемых для проверки грузах путем анализа графиков характеристик фрактальных свойств; разработан метод выявления рисков недополучения доходов при оформлении таможенных деклараций с использованием фрактальных R/S и R/R - анализов;

- предложен метод фазовых траекторий для получения прогнозов о степени ненадёжности предъявляемых сведений по субъектам ВЭД и партиям грузов.

Практическая значимость полученных результатов. Практическая значимость работы определяется актуальностью поставленных задач и достигнутым уровнем конкретности разработки проблемы. Положения, развиваемые в диссертационном исследовании, направлены на оказание практической помощи при разработке мероприятий по прогнозированию доходов от внешнеэкономической деятельности таможенной службы как в Российской Федерации в целом, так и в отдельных её подразделениях, по применению более надежных способов выявления рисков в системе таможенного оформления и контроля.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается применением: апробированных математических и инструментальных методов экономики, включая статистику, эконометрику, прогностику; построением экономико-математических моделей, реализующих методы анализа и прогнозирования на базе современных информационных технологий; наглядной визуализацией результатов моделирования, анализа и прогнозирования; достоверностью использованных данных по объектам приложений разработанных моделей и методов.

Адекватность предложенных методов, алгоритмов, моделей и программ подтверждена в процессе апробации на реальных временных рядах Карачаево-Черкесской таможни.

На защиту выносятся следующие основные результаты исследования:

1. Система моделей, методов, алгоритмов и программ с учетом специфики проблем экономики и управления в таможенной сфере; использование инструментария фрактального анализа и фазового анализа в исследовании временных рядов экономических показателей таможни с целью повышения надежности таможенного контроля.

2. Нормативная модель определения количества параллельных каналов таможенного оформления и контроля грузов.

3. Авторские методики выявления рисков недополучения таможенных платежей, основанные на системе моделей, использующих фрактальный анализ временных рядов.

4. Метод фазовых траекторий для выявления экономических циклов деловой активности в сфере ВЭД, на основе анализа временных рядов общей таможенной стоимости оформленных деклараций.

5. Авторская методика выявления рисков в процессах таможенного контроля, основанная на методе фазовых траекторий.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования и его положения докладывались и получили положительную оценку на следующих конференциях и симпозиумах, проводимых различными академическими учреждениями и высшими учебными заведениями России: на IV научной конференции аспирантов и студентов факультета «Бизнеса и права» Карачаево-Черкесского Государственного Технологического Института «Региональная экономика, управление и право» (Черкесск, 2001);

- на Северо-Кавказской региональной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Перспектива-2001» (Нальчик, 2001);

- на V Всероссийском симпозиуме «Математическое моделирование и компьютерные технологии» (Кисловодск, 2002); на X, XI Международных конференциях "Математика, компьютер, образование". (Москва-Ижевск, 2003, 2004);

- на Межрегиональной научно-практической конференции "Перспективы развития маркетинговой и коммерческой деятельности в регионе" (Черкесск, 2003); на Всероссийской научно-практической конференции "Инвестиционная привлекательность туристических фирм и мест рекреации регионов" (Нижний Архыз, 2004); на Всероссийской научной конференции «Этноэкономика Юга России: концепции, параметры, механизмы» (Домбай, 2005); на Международной междисциплинарной научной конференции «Идеи синергетики в естественных науках» Вторые Курдюмовские чтения, (Тверь, 2006); на VII Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике «Обозрение прикладной и промышленной математики» (Кисловодск, 2006);

- на X Международной научно-практической конференции «Системный анализ в проектировании и управлении» (С-Петер., 2006)

- на VII Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике «Обозрение прикладной и промышленной математики» (Йошкар-Ола, 2006).

Результаты исследования, отдельные положения и рекомендации получили принципиальное одобрение в Главном научно-информационном вычислительном центре Федеральной таможенной службы (ГНИВЦ ФТС), Южное таможенное управление (ЮТУ).

Отдельные рекомендации, вытекающие из диссертации, приняты к внедрению в Карачаево-Черкесской таможне, целевые методики рассматриваются в ЮТУ. Разработанные модели фрактального анализа и прогнозирования включены в лекционный материал дисциплин «Компьютерное моделирование сложных систем» для студентов специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» Карачаево-Черкесской государственной технологической академии.

Публикации. Основные результаты диссертации были опубликованы в

10 печатных работах общим объемом 0,81 п.л., в которых автору в совокупности принадлежит 0,66 п.л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Текст диссертации изложен на 125 страницах, она содержит 2 таблицы, 36 рисунка. Список использованной литературы состоит из 181 источника.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Тлисова, Асият Борисовна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе получены следующие результаты:

1. Разработана система моделей, методов, алгоритмов для выбора оптимальных решений в таможенной деятельности и для использования инструментария фрактального анализа, фазового анализа для прогнозного исследования временных рядов экономических показателей таможни с целью совершенствования методов в системе управления рисками (СУР).

2. Предложена авторская методика выявления рисков недополучения таможенных взносов, основанная на методах, использующих фрактальный анализ временных рядов.

3. Адаптирован метод фазовых траекторий для выявления экономических циклов деловой активности региона на основе анализа временных рядов общей таможенной стоимости оформленных деклараций.

4. Предложена авторская методика выявления рисков, основанная на методе фазовых траекторий.

5. Исследована возможность использования R/R анализа для разработки профиля риска.

110

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Тлисова, Асият Борисовна, 2007 год

1. Агабалаев М.И. Организационно-правовые основы деятельности и основные функции таможенных органов Российской Федерации. -М.: Экономика, 2006. -256с.

2. Айвазян С.А., Енюков КС., Мешалкин ЯД. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных. Справочное изд. -М.: Финансы и статистика, 1983. 471с.

3. Акулич KJI. Математическое программирование в примерах и задачах. -М.: Высшая школа, 1986.-319с.

4. Александров И.А., Соколовский Д.Б. Классификация производственных систем по степени экологического риска. // Экономика и математические методы. 1996.Т. 32. Вып.1. -С. 106-110.

5. Аленичев В.В. Страхование кредитных и валютных рисков. -М.: Юкис, 1993.-76с.

6. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков и экспортных коммерческих кредитов. -М.: Ист-сервис, 1994.-1146с.

7. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. -М.: Мир,1976.

8. Афонин П.Н., Гамидуллаев С.Н.Системный анализ таможенных рисков. -СПб: Изд-во Политехи, ун-та, 2006. 201с.

9. Ахромеев Г.С., Курдюмов СЛ., Малинецкий Г.Г., Самарский А.А. Нестационарные структуры и диффузионный хаос. -М.: Наука, 1992.

10. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент: Учебник. -М.: Финансы и статистика, 1994.-224с.

11. Барамзин С.В. Управление качеством таможенной деятельности. -М.: Книга и бизнес, 2001.-3 04с

12. Барамзин С.В. Система управления государственной таможенной политикой и комплексом таможенно-тарифных мер ее реализации. Сборник научных трудов РТА «Экономические и правовые проблемы таможенной деятельности», часть 2-я. -М.: РИО РТА, 1999.

13. Березовский Б.А., Борзенко В.И., Кемпнер JJ.M., Бинарные отношения в многокритериальной оптимизации. -М.: Наука, 1981.

14. Блинов Н.М., Иванов В.Н., Кухаренко В.Б. От культа таможни к таможенной культуре.- М.: Книга и бизнес, 2001 .-228с.

15. Блинов Н.М., Иванов В.Н., Кухаренко В.Б., Пашинский А.Г. Проектирование таможенной политики. М.: Книга и бизнес, 2001.-328с.

16. Богатин Ю.Б. Оценки эффективности бизнеса и инвестиций. -М.-ЮНИТИ, 1999.-254с.

17. Богатин Ю.Б., Швондар В.А. Бизнес и инвестиции. -М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.-258с.

18. Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов JI.A. Управление рисками (рискология). -М.: Экзамен, 2002.-384 с.

19. BimniHCbKm В.В., Верченко П.Т. Анал1з, моделювання та управлшня економ1чним ризиком. Киев: КНЕУ, 2000. -292с.

20. Втлшсъкий В.В., Наконечный C.I. Ризик у менеджмент!. Киев: Борисф-М, 1996.-336с.

21. Вайдайцев С.В. Риски в экономике и методы их страхования. -Санкт-Петербург: Дом науч.-техн. пропаганды.-С-Пб., 1992.-54с.

22. Вилкас Э.И., Майминас У.З. Решения: теория, информация, моделирование. -М.: Радио и связь, 1981.-328с.

23. Вшенский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: Учеб.-практ. пособие. -М.: Дело, 2001.- 869с.

24. Волков А.В. Банки и биржи. -М.: Инфра М, 2000г,-260с.

25. Волкова В.Н., Чебровский В.В. Цель: прогнозирование, анализ, структуризация. Спб., 1995.

26. Гитман Дж., Джонка М.Д. Основы инвестирования. Фундаментальное издание. -М.: «Дело», 1997.-979с.

27. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. -М.: РИА «Стандарты и качество», 2001.

28. Глушков В.М. О системной оптимизации //Кибернетика.-1980.№5.-С.89-93.

29. Гмурман В.Е. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику. -М.: Высш.шк.,1966.

30. Гмурман В.Е. Теория вероятности и математическая статистика. -М.: "Высшая школа", 1972.-368с.

31. Гнеденко Б.Е., Курс теории вероятностей, 5изд. -М: Высш. шк.,1969.

32. Дегтерева Т.Д. Методология формирования и адаптации органов управления сложными экономическими объектами. -М., 1995.

33. Дегтяренко В.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов. -М.: "Экспертное бюро М", 1997.-214с.

34. Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессии. М.: Финансы и статистика, 1981.

35. Диев B.C. Управленческие решения: неопределенность, модели, интуиция. -Новосибирск, 1998.

36. Долятовский В.А., Касаков А.И., Коханенко И.К. Методы эволюционной и синергетической экономики в управлении. -Отрадная: РГЭУ-ИУБиП-ОГИ, 2001. -577с.

37. Доугерти К. Введение в эконометрику. -М.: Инфра, 2001.

38. Дубов Ю.А., Травкин С.И., Якимец В.И. Многокритериальные модели формирования и выбора вариантов систем. -М.:1986.-296с.

39. Дятлов С.А. Основы концепции устойчивого развития. -СПб.,1998.

40. Емеличев В.А., Мельников О.И., Сарванов В.И., Тышкевич Р.И. Лекции по теории графов. -М., 1990.

41. Емеличев В.А., Перепелица В.А. Сложность дискретных многокритериальных задач //Дискретная математика.-1994.-Т.6,№1.-С.З-33.

42. Емилъянов С.В. Ларичев О.И. Многокритериальные методы принятия решений. -М.:3нание,1985.-32с.

43. Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. -М.: Мир, 1999. -335с.

44. Золотарев В.М. Одномерные устойчивые распределения. -М.: Наука. 1983. -265с.

45. Иванов ГЛ. Антикризисное управление: от банкротства к оздоровлению. -М.: Закон и Право, ЮНИТИ, 1995.-320с.

46. Инвестиционно-финансовый портфель (Книга инвестиционного менеджера. Книга финансового менеджера. Книга финансового посредника) /Отв.редактор Рубин Ю.Б., СолдаткинВ.И.-М.: СОМИНТЭК, 1993.

47. Ирниязов Б.С. Финансовая оценка инвестиций на расширение производства и замену оборудования в условиях рынка // Бизнес и банки. -1995.-Вып. 169(234).-С.41-59.

48. Канторович J1.B. Математические методы в организации и планировании производства. -Ленинград: ЛГУ, 1939. -47с.

49. Кардаш В.А. Введение в стохастическую оптимизацию.-Новочеркасск: НГТУ, 1996. кн.2,с.88-89.

50. Кардаш В.А. Основы системных исследований и математического моделирования. Пособие для аспирантов и соискателей экономических специальностей. -Кисловодск: КИЭП, 1998. -270с.

51. Кардаш В.А. Экономика оптимального погодного риска в АПК.-М.: В.О. «Агропромиздат», 1989. 218с.

52. Кликушин Ю.Н. Фрактальные идентификационные шкалы// Рук. депон. в ВИНИТИ, №3870-В98, Омский гос. техн. университет. -Омск, 1998, 16с.

53. Кликушин Ю.Н. Фрактальная шкала для измерения формы распределения вероятности// Интернет публикация Журнал Радиоэлектроники, №3,2000.-http//jre.cplire.ru/jre/mar00/2/text.html.

54. Кирсанов К.А., Малявина А.Б., Попов С.А. Инвестиции и антикризисное управление. -М.: МАЭП; ИИК, «Калита»,2000.-180с.

55. Козенко З.Н., Рогачев А.Ф., Нахшунов A.JI., Карапузов И.А. Поддержка принятия управленческих решений: инструментально-информационное обеспечение. -Волгоград: Из-во Волгоградского государственного университета, 2001. -124с.

56. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 1999.-144с.

57. Комариньский Я., Яремчук I. Фшансово-швестицший анал1з. -Киев: Украшська енциклопед!я.1996.-298с.

58. Костевич JI.C., Лапко А. А. Теория игр. Исследование операций. -Минск, 1982.

59. Костина H.I., Алексеев А.А., Василик О.Д., Фшансове прогнозування: Навчальный поабник. -К.: Товариство "Знания", КОО, 1997.-183с.

60. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. -М.: АО "ДИС","МВ-Цешр", 1994.-256с.

61. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. -М.: ЮНИТИ ДАНА, 2000. -543с.

62. Комзолов А.А. Системный, ситуационный и динамический подходы в экономике и финансах. -М., 1998.

63. Кузнецов А.В., Сакович В.А., Холод Н.И. Математическое программирование. Учеб.пособ. -М: Высшая школа, 1994. -286с.

64. Курдюмов С.П., Малшецкий Г.Г., Потапов А.Б. Нестационарные структуры, динамический хаос, клеточные автоматы. В сб. Новое в синергетике. Загадки мира неравновесных структур. -М.: Наука, 1996. -С. 95164.

65. Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений. М.: Наука, 1979. -200с.

66. Лижиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект. Метод подготовки и анализа. Учебно-справочное пособие. -М.: Изд-во БВК, 1996. -304с.

67. Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. -М: Дека, 1997. -310с

68. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. -М.: «Прогресс» Универс, 1992.

69. Липсиц КВ., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: Учебно-справочное пособие. -М.: Изд-во БЕК, 1996.-304с.

70. Литвиненко С.Н., Поддубный В.И. К выбору эффективного инвестиционного портфеля //Фондовый рынок. 1998. №16 (74). -С. 18-20.

71. Лишанский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. -М.: ДЕКА, 1997. -310с.

72. Лодыженский К.Н История русского таможенного тарифа. -М.: Издательство «Социум», 2005.-430с.

73. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. -М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.-400с.

74. Лукашин ЮЛ., Оптимизация структуры портфеля ценных бумаг // Экономика и математические методы. 1995. -Т. 31, вып. 1. -С. 138-150.

75. Мазурова И.И., Романовский М.В. Варианты прогнозирования и анализа финансовой устойчивости организации: Учебное пособие. -С-Пб.: Из-во С-Петерб. ун-та экономики и финансов, 1995.-112с.

76. Майданчик Б.М. Рейтинговая оценка надежности партнера. -М.: БЕК, 1996. -304с.

77. Макаров Н.М. Виноградская Т.Н., Рубчинская А.А., Соколов В.Б. Теория выбора и принятие решений. -М.: наука, 1982.

78. Малинецкий Г.Г., Мишин Н.А. Нелинейная динамика в проблеме безопасности. В сб. новое в синергетике. Загадки мира неравновесных структур. -М.: Наука,1996. -С. 191-214.

79. Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Нелинейность. Новые проблемы, новые возможности. Там же, с. 165-190.

80. Федерации» Материалы региональной научно-практической конференции. Ч.1.- Ростов н/Д: РИО Ростовского филиала РТА, 2004.-171 с.

81. Математические методы и информационные технологии в экономике: Сборник материалов VII Международной научно-технической конференции. 4.II Пенза, 2001, -С.34-36

82. Мескон М.Х., Альберт М., Хедуори Ф., Основы менеджмента. -М.: Дело 1993.394с.

83. Михалевич B.C., Волкович B.JI. Вычислительные методы исследования и проектирования сложных систем. М.: Наука, 1982

84. Многокритериальные задачи принятия решений. -М.: Машиностроение, 1978.-312с.

85. Моисеев Н.Н., Математические задачи системного анализа. -М.: Наука, 1981.-488с.

86. Мячин А. Таможенное дело. Словарь-справочник. Издательство СПб.: Логос/Logos 1994.-320с.

87. Найман Э.Л. Малая энциклопедия трейдера. Киев: Альфа Капитал: Логос, 1997. -236с.

88. Нейман Дж.фон., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. -М.: Наука, 1970.

89. Норкотт Д. Принятие инвестиционных решений. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. -247с.

90. Hup Д., Котт Т. Принятие инвестиционных решений. -М., 1997.

91. О'Брайен Дж., Шристава С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами (FAST): Пер. с англ. -М.: Дело ЛТД, 1995. -208с.

92. Павлов С. Методика оценки инвестиционной привлекательности акционерных компаний//Экономист, 1992, №12.С.82-89.

93. Пашкус Ю.В., Мисъко О.Н. Введение в бизнес. -Л.: «Северо-Запад», 1991.-303с.

94. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. -М.: ИНФРА-М, 1994.-192с.

95. Перепелица В.А., Мамедов А.А. Исследование сложности и разрешимости векторных задач на графах. -Черкесск: К-ЧТИ, 1995.

96. Перепелица В.А., Попова Е.В. Моделирование рисков в финансовом менеджменте. Кисловодск: издательский центр КИЭП, 2000. -100с.

97. Перепелица В.А., Попова Е.В. Математические модели и методы оценки рисков экономических, социальных и аграрных процессов.- Ростов н/Д: Изд-во Ростовский ун-та, 2002,-208с.

98. Петере Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка: Пер.с англ. -М.: Мир. 2000. -333с.

99. Плис А.И., Сливина Н.А. Mathcad: математический практикум для экономистов и инженеров: Учеб. Пособие.- М.: Финансы и статистика, 1999.-656с.

100. Подвинский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач.-М.: Наука, 1982.

101. Поспелов Г. С., Ириков В.А., Куртов А.Е. Процедуры и алгоритмы формирования комплексных программ. -М.: Наука, 1985.-424с.

102. Постюшков А.В. Об оценке финансового риска. -Бухгалтерский учет. -193.-№1.-с.56-59.

103. Пресняков В.Ю. Государственное регулирование внешней торговли России в условиях перехода к рыночной экономике. Проблемы и перспективы. М.: Российская таможенная академия, 1997.

104. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. Т. 1: Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Теория вероятностей и прикладная статистика. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. -656с.

105. Райзберг Б.А., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой. Учебник. -М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999.

106. Райфа Г. Анализ решений. Введение в проблему выбора в условиях неопределенности. -М.: Наука, 1977.-408с.

107. Риски в современном бизнесе./П.Г. Грабовый, С.Н. Петрова, С.И. Полтавцев, К.Г. Романова, Б.Б. Хрусталев, С.М. Яровенко. -М.: Изд-во "Алане", 1994.-200с.

108. Романова Е.В. Таможенные платежи. -JI. Издательство «Питер», 2005.-240с.

109. Романова М.В. Управление рисками инновационной деятельности. // Финансы и кредит.2001. №1. -С 14-23.

110. Рубин Ю.Б. Инвестиционно-финансовый портфель. -М.: Соминтэк, 1993г.-752с.

111. Русак Н.А., Стриженов О. С., Мигун Д.А., Шортух Г.Г. Анализ хозяйственной деятельности. Учебное пособие. -Минск: МН-Минск, 1999.-398с.

112. Рэдхэд К, Хьюс С. Управление финансовыми рисками: Пер. с англ. -М.: Инфра-М, 1996. -288с

113. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. -Минск: ИП «Экоперспектива», 2000.

114. Самуэльсон П. Экономика. Т.т.1,2. -М.: НПО «Алгон» ВНИИСИ,1992.

115. Севрук В. Т. Банковские риски. -М.: «Дело ЛТД», 1994. -72 с.

116. Сепетлиев Д. Статистические методы в научных медицинских исследованиях. Под ред. A.M. Меркова. -М.: Медицина, 1968, -420с.

117. Сергиенко И.В. Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации. -Киев: Наукова Думка, 1988.-472с.

118. Синки Дж. Мл. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ. -М.: Catallaxy, 1994. -820с.

119. Современное состояние теории исследования операций. Под редакцией Н.Н. Моисеева. -М.: Наука, 1979

120. Строковый А. Формирование эффективного портфеля инвестиционных объектов // Бизнес Информ. 1998. №20. -С. 49-50

121. Струченкова Т.В. Использование методики VAR для оценки банковских рисков // Банковское дело. 2000. №5. -С.2-7.

122. Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте. М.: Русская Деловая Литература, 1999.-240с.

123. Таможенный кодекс Российской Федерации. М.: ДГУП «Ростаможинформ», 2003.-204с.

124. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Учебное пособие для вузов /Пер. с англ. Под ред. М.Р. Ефимовой. -М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. -527с.

125. Управление риском: Риск. Устойчивое развитие. Синергетика. -М.: Наука, 2000.-431с

126. Федер Е. Фракталы. М.: Мир, 1991 .-274с.

127. Фишберн П.С. Теория полезности для принятия решения. -М.: Наука, 1978. -298с.

128. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М.: Дело, 1993.

129. Фролов К.В., Maxymoe Н.А. Проблемы безопасности сложных технических систем. //Проблемы машиностроения и надежности машин.1992.№4. -С.3-11.

130. Фомишин С.В. Международные экономические отношения -Ростов-н/Д, Издательство: Феникс, 2006. 608с.

131. Хозяйственный риск и методы его измерения: Пер. с венг./ Бачкаи Т., Месена Д., Мико Д. и др. -М.: Экономика, 1979.-184с.

132. Христиановский В.В., Щербина В.П., Полушков Ю.Н. Экономический риск и методы его измерения. -Донецк: ДонГУ, 1999. -250с.

133. ХакенГ. Синергетика. -М.: 1980.

134. Хакен Г. Информация и самоорганизация. -М.: 1991.

135. Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учеб. М.: Дело, 2000.-400с.

136. Чуфаровский Ю.В. Таможенное право. Издательство: Эксмо, 2005.- 160с.

137. Шапиро В Д. и др. Управление проектами. -СПб.: «ДваТрИ»,1993.-443.

138. Шкурба В.В. Задача трех станков. -М.: Наука, 1976. -95с

139. Шредер М. Фракталы, хаос, степенные законы. Миниатюры из бесконечного рая. -Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001.-528.

140. Шустер Г. Детерминированный хаос: Введение. -М.: Мир, 1988. 240с.

141. Щедрин Н.И., Кархов А.Н. Математические методы программирования в экономике. -М.: Статистика, 1974.-142с.

142. Экономика и бизнес/Под. ред. Камаева В.Д. -М.: Изд-во МГТУ, 1993.-464с

143. Bak P., Tang С., Weisenfeld К. Self-organized criticality //Phys. Rev. A. 1988. Vol. 38, №1. -P.364-374.

144. Elton E.J., Gruber M.J. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. -4th ed. -New York: John Wiley and Sons, 1991 -736p.

145. Fama E.F. Portfolio Analysis in Stable Paretian Market. Management Science 11,1965a.

146. Fama E.F. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work // Journal of Finance. 1970. Vol.25, №5.-P.383-417.

147. Fama E.F. Efficient Capital Markets: II III Journal of Finance. 1991. Vol.46, №5. -P. 1575-1617.

148. Herst H.E. "Long term Storage of Reservoirs" Transactions of the American Society of Civil Engineers 116, 1951.

149. Green, M.R. Risk and Insurance /M.R.Green, J.S.Trieschmann. -Cincinnati: South-Western Pub.,1988.-785p.

150. Karni.E. Decision Making Under Uncertainty: the Case of State -Dependent Preferences / E. Kami. -Cambridge: Harvard U.P., 1985.-147p.

151. Litner J. The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risk Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, Review of Economic Statictics 47,1965.

152. Lotka A.J. The Frequency Distribution of Scientific Productivity, Journal of the Washington Academy of Science 16,1926.

153. Mandelbrot В. The Variation of Certain Speculative Prices, in P. Cootner, ed., The Random Character of Stock Price. Cambridge: MIT Press, 1964.

154. Mandelbrot, B. Statistical Methodology for Non-Periodic Cycles: From the covariance to R/S Analysis, Annals of Economic Social Measurements, 1972.

155. Mandelbrot, B. The Fractal Geometry of Nature. New York: W. H. Freeman, 1982.

156. Markowitz H.M. Portfolio Selection, Journal of Finance 7,1952.

157. Markowitz H.M. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments.-N.Y.: John Wiley and Sons. 1959.-129p.

158. Markowitz H.M. Mean Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets.-Blackwell: Basil, 1990. -314p.

159. Mossin J. Equilibrium in a Capital Asser Market. Econometrica 34,1966.

160. Osborn M.F.M. Brownian Motion in the Stock Market in P. Cootner, ed., The Concepts, Cognition 9, 1981.

161. Pareto V. Cours d'Economie Politique. Lausanne, Switzerland, 1897.

162. Perepelitsa V.A., Kozina G.L. Interval Discrete Models and Multiobjectivity Complexity Estimates// Interval Computatin. -1993-№-pp.51-59.

163. Roumasset, J.A. Rise and Risk: Decision Making Among Low-Income Farmers/J. A.Roumasset.-Amssterdam:North-Holland, 1976.-25 lp.

164. Sagan S.D. The limits of safety: Organization, accidents and nuclear weapons. Princeton: Univ. press, 1993.

165. Shackle. G. Decision, Orden, and Time in Human Affairs, by G. Shackle. 2d Ed. Cambridge, Cambridge University Press, 1969.-330 p.

166. Sharpe W.F. A Simplified Model for Portfolio Analysis I I Management Science. 1963.-Vol.9, №2. -P.277-293.

167. Sharpe W.F. Capital Asset Price: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk // Journal of Finance. 1964. Vol.29, №3. -P. 425-442.

168. Snowden P.N. Emerging Risk in International Banking Origins of Financial Vulnerability in the 1980s/P.N.Snowden.-London:George Allen, 1985.-146p.

169. Sterge A.J. on the Distribution of Financial Futures Price Changes. Financial Analysts Journal. May/June 1989.

170. Turner A.L. and Weigel E.J. An Analysis of Stock Market Volatility. Russell Research Commentaries, Frank Russell Company, Tacoma, WA, 1990.

171. Vaughan E.J. Fundamentals Risk and insurance/ E.J. Vaughan, 4th Ed.-New York: John Wiley & Sons, 1986.-723p.

172. Williams C.A. Risk Management and Insurance /С.А. Williams, R.M. Heins. -5th Ed.-New York: McGraw-Hill Book Co., 1985.-755p

173. Winterfeldt D. von. Fisher G. Multi-attribute utility theory: models and assessment procedures. -In: Utility probability and human decision making /Ed. D. Wendt, C.A. Vlek. Reidel Publ. Go., 1975, pp. 49-68.

174. Zipf G.K. Human Behavior and the Principle of Least Effort. Cambridge: Addison Wesley, 1949.