Макроэкономический анализ и моделирование основных условий внешнеторгового обмена РФ в 1990-е годы тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Емельянов, Сергей Сергеевич

• Емельянов, Сергей Сергеевич
• кандидат экономических наук
• 2001

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Емельянов, Сергей Сергеевич

Введение. 3.

Глава 1. Макроэкономические факторы динамики паритета покупательной способности.

1.1. Паритет покупательной способности, измерение его величины и динамики. 5.

1.2. Соотношение валютного курса и ППС в странах с разным уровнем экономического развития. 18.

1.3. Макроэкономические условия воспроизводства в России в 1990-е гг. и соотношение валютного курса и ППС. 30.

Глава 2. Цены и технологический уровень продукции во внешней торговле.

2.1. Влияние величины валютного курса на показатели внешней торговли.

2.2. Соотношение внешнеторговых и внутренних цен на продукцию разной степени переработки. 51.

2.3. Структура экспорта и импорта по технологическому уровню.

Глава 3. Построение модели внешнеторгового обмена РФ в 1990-2000 гг.

3.1. Информационные возможности и теоретические предпосылки моделирования внешней торговли России. 89.

3.2. Эконометрические модели экспорта и импорта РФ. 103.

3.3. Основные проблемы и перспективы внешней торговли России. 120. Заключение. 123.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Макроэкономический анализ и моделирование основных условий внешнеторгового обмена РФ в 1990-е годы»

За 1990-2000 гг. внешняя торговля РФ испытала на себе не только институциональное воздействие, связанное с переходом экономики к открытому типу, но и сильное влияние структурных изменений в производстве и потреблении, а также финансовых факторов: высокой инфляции в первой половине 1990-х гг. и существенного колебания мировых цен на основные товары российского экспорта в конце 1990-х. Принципиально новым явлением, воздействующим на формировании пропорций внешнеторгового обмена, стала динамика соотношение курса рубля к американскому доллару. В этом состоит основное отличие от предшествующей истории развития внешней торговли СССР, когда влияние ценовых условий было малосущественным, а значения показателей официального валютного и фактического рыночного курса доллара, а также паритета покупательной способности имели только аналитическое значение.

В начале 1990-х гг. роль внешней торговли, как способа балансирования межотраслевых пропорций отодвинулась на второй план, уступив место роли источника валютных поступлений для финансирования поставок зарубежных товаров на внутренний рынок. В этих условиях повысилось значение конкурентоспособности российской продукции, зависящей от соотношения цен мирового и внутреннего рынка.

Снижение мировых цен на основные товары экспорта (топливо и металлы) в 1997-1998 гг. было одной из причин финансового кризиса в августе 1998 г., который, в свою очередь, оказал сильное влияние на объем и структуру импорта.

Сохраняющаяся неустойчивость финансово-экономического положения государства во многом определяется непостоянством величины положительного внешнеторгового сальдо. Поэтому колебания мировых цен на сырьевые ресурсы и зависимость вывоза и ввоза от недостаточно высокого уровня развития гражданских отраслей обрабатывающей промышленности предопределяет большую актуальность исследования закономерностей динамики экспорта и импорта, а также измерения влияния на них макроэкономических и ценовых показателей.

Методологическую основу исследований составляют труды российских и зарубежных экономистов по различным аспектам международных стоимостных соизмерений, изучению межстрановых тенденций экономических показателей, эконометрическому моделированию внешней торговли. Фундаментальные основы сравнения стоимостных показателей разных стран были сформулированы Дж. Касселем [65], важнейший вклад в развитие методологии международных сравнений цен и валют внес И. Крэвис [23; 73-76], а среди отечественных исследователей - В.М. Кудров [24-27; 37; 52] и Б.М. Болотин [4; 5]. Большое значение в разработке данного направления исследования и расширения сферы применения межстрановых сопоставлений, а также в области моделирования внешней торговли внесли зарубежные ученые - П. Дэвид [66-67], X. Ченери [70-72] и отечественные - Г.Л. Шагалов [54-57], Ю.В. Яременко [59-60].

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Емельянов, Сергей Сергеевич

Заключение.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.

1. Оценки паритета покупательной способности по Программе международных сопоставлений содержат гораздо меньшую ошибку измерения, чем расчетные значения динамики ППС, полученные на основе использования соотношения дефляторов ВВП РФ и США, поскольку данные индексы цен определяются в двух странах по мало сопоставимой номенклатуре товаров и услуг, а также по разной структуре производства.

2. Сильные колебания соотношения валютного курса и ППС в России в течение 1990-х гг. соответствуют понижению уровня экономического развития, а также особенностям динамики макроэкономических показателей, характеризующих пропорции между производством и конечным потреблением, экспортом и импортом.

3. Как показал проведенный анализ соотношения внешнеторговых цен и внутренних цен приобретения на основные виды промышленной продукции, конкурентоспособность российских товаров практически всегда снижается по мере роста степени переработки.

4. Высокий валютный курс позволяет поддерживать благоприятную конъюнктуру для отечественной промышленности, но одновременно создает внешнеторговый барьер для импорта необходимого для российской промышленности технологически совершенного оборудования. Это существенно затрудняет модернизацию производства, что консервирует неконкурентоспособность российской продукции и стимулирует дальнейшее повышение валютного курса.

5. Полученные автором эконометрические уравнения для показателей экспорта и импорта адекватно отражают влияние экономических условий, вызванных существенными колебаниями внешнеторговых цен, различной динамикой соотношения валютного курса и ППС, а также изменениями внутренних цен, конечного спроса и производства в экспортноориентированных отраслях промышленности в течение 1990-х гг. При этом, использование в качестве независимой переменной вместо номинального валютного курса его отношение к ППС лучше описывает не только кризисную ситуацию 1998 г., но также и относительно плавные изменения изучаемых показателей.

6. Установлено, что при снижении среднедушевого ВВП влияние соотношения внешнеторговых и внутренних цен на динамику экспорта и импорта повышается. При сырьевой специализации вывоза и при российском уровне экономического развития в силу уязвимости отечественной экономики от мировых цен на топливо и сырье, можно предполаг ать существенное ухудшение внешнеторгового баланса и возникновение в среднесрочной перспективе новых кризисных ситуаций.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Емельянов, Сергей Сергеевич, 2001 год

1. Абрамова Е.А. Модель внешнеэкономического оборота России: становление, развитие, трансформация. . //Проблемы прогнозирования, 2001, N 3.

2. Андреева Л.Ю., Лапшина Т.П. Методы формирования показателей внешней торговли в модели межотраслевых взаимодействий. В сб.: Экономический анализ и прогноз темпов, факторов и структуры народного хозяйства СССР. М., ЦЭМИ АН СССР, 1979.

3. Битова А.С, Андреева Л.Ю. Некоторые методические проблемы анализа и моделирования развития внешней торговли. В кн.: Моделирование межотраслевых взаимодействий. М., Наука, 1984.

4. Болотин Б,М., Громов Л. М., Четыркин Е.М. Эффективность капиталистической экономики. Некоторые проблемы анализа и ичмерения. М. Наука, 1990.

5. Болотин Б.М., Шейнис В.Л. Экономика развивающихся стран в цифрах. Опыт справочно-статистического исследования. 1950-1985. М., Наука, 1988.

6. Борисова И.Н., Воронина С.А., Кретинина Ю.С., Ксенофонтов М.Ю., Некрасов А.С. Энергоемкость российской экономики //Проблемы прогнозирования. 1997, N6.

7. Волконский В.А,, Кузовкин А.И. Некоторые ценовые и финансовые проблемы топливно-энергетического комплекса. // Проблемы прогнозирования, 2000, N 1.

8. Горностаев Г.А. Внешние военно-экономические связи России: основные формы, направления и проблемы развития. // Проблемы прогнозирования, 2000, N 4.

9. Губанов В.А., Ковальджи А.К. Выделение сезонных колебаний на основе вариационных принципов. // Экономика и математические методы, 2001, том 37, N 1.

10. Давыдов О. Внешняя, торговля: время перемен. М, 1996.

11. Джильберт М., Крэвис И. Международное сравнение национального продукта и уровня цен. М, Госстатиздат, 1962.

12. Долгосрочный прогноз развития меж отраслевых комплексов и отдельных отраслей экономики Российской Федерации. М., ИНП РАН, 1996.

13. Емельянов С.С. Исследование межстрановых пропорций промышленного производства. В сб.: Моделирование структуры производства. М., ЦЭМИ АН СССР, 1980.

14. Емельянов С.С. Моделирование народнохозяйственных пропорций методом меж-странового анализа. В кн.: Моделирование межотраслевых взаимодействий. М., Наука, 1984.

15. Емельянов С.С. Макроэкономические факторы динамики покупательной способности российского рубля. // Проблемы прогнозирования, 2001, N 3.

16. Иванов Ю.Н. О некоторых вопросах теории и методологии международных сопоставлений ВВП. // Вопросы статистики, 1999, N 2.

17. Иовчук С.М. Конкурентоспособность отечественных товаров на мировом рынке: тенденции спада и линии укрепления. //Проблемы прогнозирования, 1999, N1.

18. Капицын В.М., Герасименко О.А. Андронова Л.Н. Анализ экономической ситуации в промышленности России в 1999-2000 годах. В сб.: Материалы ученого совета Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. А/., ИНП РАН, 2001.

19. Кшьдишев Г.С., Френкель А.А. Анализ временных рядов и прогнозирование. М., Статистика, 19 73.

20. Конъюнктура рынков товаров машиностроительной продукции. Аналитические материалы к уточненному прогнозу развития рынков товаров и услуг на 2000 год и на период до 2002 года, том VII Министерство экономики Российской Федерации. М., 1999 г.

21. Конъюнктура рынков товаров металлургии. Аналитические материалы к уточненному прогнозу развития рынков товаров и услуг па 2000 год и на период до 2002 года, том III. Министерство экономики Российской Федерации. М., 1999 г.

22. Конъюнктура рынков топливно-энергетических ресурсов. Аналитические материалы к уточненному прогнозу развития рынков товаров и услуг на 2000 год и на период до 2002 года, том II. Министерство экономики Российской Федерации. М., 1999 г.

23. Крэвис Э.Б. Обзор международных сопоставлений эффективности производства. В кн.: Экономика промышленности за рубежом. Вопросы измерения эффективности производства. М., Экономика, 1979.

24. Кудров В.М. Некоторые проблемы сопоставления национального дохода СССР и США. М„ МГУ, 1960.

25. Кудров В.М. Место новой России в мире. (Попытка оценки настоящего и будущего). РАН, Институт Европы. М., 1994.

26. Кудров В.М. Мировая экономика. Учебник. М, БЕК, 1999.

27. Кудров В., Правдина С. Сопоставление производительности труда в обрабатывающей промышленности СССР, России и США за 1987 и 1992 годы.// Вопросы статистики, 1997, N6.

28. Кузнецов В. И. Об основных результатах международных сопоставлений Российской Федерации по данным за 1996 г. // Вопросы статистики, 1999, N 2.

29. Кузовкин А.И. Сбережение, производство и экспорт энергоресурсов, // Экономист, 1999, N1.

30. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. М., Прогресс-Универс, 1992.

31. Национальные счета России. Статистический сборник. М., ежегодное издание.

32. Обзор экономики России. Основные тенденции развития. 2000 г. III. М., 2000.

33. Оболенский В.П. Россия в условиях глобализации мировой экономики: вопросы стратегии и безопасности. //Проблемы прогнозирования, 2000, N4.

34. Овчинников Г.П. Междунарооная экономика. Изд-во Михайлова, Спб., 1999,

35. Основные направления развития автомобильной промышленности России на период до 2005 г. Министерство экономики Российской Федерации, М., 1999 г.

36. Особенности процесса накопления в развитых капиталистических странах. Под редакцией Громова Е.А., Кудрова В.М., Марцинкевича В.И. М., Наука, 1978.

37. Российский статистический ежегодник. А/., Гжкомстат России, ежегодное издание.

38. Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. М., Госкомстат России, 2001.

39. Россия и страны мира. Статистический сборник. М., Госкомстат России, 2000.

40. Стратегия развития газовой промышленности на 1999-2002 годы. Министерство экономики Российской Федерагщи, М. 1999 г.

41. Стратегия развития лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности на 1999-2002 гоОы. Министерство экономики Российской Федерации, М„ 1999 г.

42. Стратегия развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности на 1999-2002 годы. Министерство экономики Российской Федерации, М., 1999 г.

43. Стратегия развития тракторного и сельскохозяйственного машиностроения России. Министерство экономики Российской Федерации, М., 1999 г.

44. Стратегия развития угольной промышленности на 1999-2002 годы. Министерство экономики Российской Федерации, Л/., 1999 г.

45. Стратегия развития черной металлургии на 1999-2002 годы. Министерство экономики Российской Федерации, Л/., 1999 г.

46. Сопоставление уровней экономического развития социалистических стран. М., Экономика, 1965.

47. Социально-экономическое положение России. Л/., ежемесячное издание.

48. Суворов Н.В., Емельянов С. С. Макроэкономический анализ технологических и структурных изменений. //Проблемы прогнозирования, 1999, N5.

49. Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. Сборник. М., ГТК РФ.

50. Узяков М.Н. Трансформация российской экономики и возможности экономического роста. Изд-во ИСЭПН, Л/., 2000.

51. Уровни и тенденции развития главных капиталистических стран. Экономические сопоставления. Под редакцией Кудрова В. М М., Наука, 1977.

52. Цены в России. Статистический сборник. М, Госкомстат России, 1998, 2000.

53. Шагалов Г.Л. Проблемы оптимального планирования в}1ешнеэкономических связей. (Вопросы теории и методологии). М, Наука, 1973.

54. Шагалов Г.Л. Вопросы определения рациональности политики валютного курса стран СНГ. //Экономика и математические методы, 2001, том 37, N 1.

55. Шагалов Г.Л., Давидович Г/1 Анализ зарубежных моделей внешнеторгового оборота. М., ЦЭМИ АН СССР, 1967.

56. Шагалов Г.Л., Дедова М.А., Бубнова Е.М. Вопросы прогнозирования внешнеэкономических связей. М, ЦЭМИ АН СССР, 1980.

57. Экономическая конъюнктура. Россия, 2001. М., Центр экономической конъюнктуры, 2001.

58. Яременко Ю.В. Структурные изменения в социалистической экономике. М., Мысль, 1981.

59. Яременко Ю.В. Экономические беседы. М., изд-во ЦИСН, 1998.

60. Атапо R., Van Norden S. A Forecasting Equation for the Canada-US Dollar Exchange Rate, in The Exchange Rate and the Economy, the Bank of Canada, 1992.

61. Backus D., Gregor S. Consumption and Real Exchange Rates in Dynamic Exchange Economics with Nontraded Goods. // Journal of International Economics, 1993, v. 35, p. 297316.

62. Balassa B. The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal. // Journal of Political Economy, December 1964.

63. Balvers R.J., Bergstrand J.H. Equilibrium Real Exchange Rates: Closed-Form Theoretical Solutions and Some Empirical Evidence. / Journal of International Money and Finance, 1997, v. 16, p. 345-366.

64. Cassel G. Money and Foreign Exchange Rate after 1914., New York, McMillan, 1925.

65. David P.A. Just How Misleading Are Official Exchange Rate Conversations? // The Economic Journal. London., 1972, v. 82.

66. David P. A. A Reply to Professor Balassa Economic . Journal, 1973, vol. 83.

67. De-Gregorio, Wolf H.C. Terms of Trade, Productivity and the Real Exchange Rate, National Bureau of Economic Research Working Paper, 1994, M> 4807.

68. Dutton M., Strauss J. Cointegration Tests of Purchasing Power Parity: the Impact of Nontraded Goods. // Journal of International Money and Finance, 1997, v. 16, p. 433-444.

69. Chenery H. Structural Change and Development Policy. N.Y., Oxford University Press, 1975.

70. Chenery H., Syrquin M. Patterns of Development. 1950-1970. N.Y., Oxford University Press, 1975.

71. Chenery H. Handbook of Development Economics. Amsterdam, 1988.

72. Gilbert M. Kravis I. An International Comparison of National Products and the Purchasing Power of Currencies. Paris, OECD, 1954.

73. International Comparisons of Real Product and Purchasing Power. Edited by Kravis I. Baltimore, 1978.

74. Kravis /., Heston A., Summers R. Real GNP per Capita for More Than One Hundred Countries. // Economic Journal, 1978, vol. 58, N350.

75. Kravis I., Kennesey Z., Heston A., Summers R. A System of International Comparisons of Gross Product and Purchasing Power. Baltimore, 1975.

76. Krugman Paul R., Obstfeld Maurice. International Economics. Theory and Policy. Harper Collins Publishers, 1991.

77. Lastrapes W. Sources of Fluctuations in Real and Nominal Exchange Rates. // Review of Economics and Statis tics, 1992, v. 74, p. 530-539.

78. Mark N.C., Choi Doo-YuU. Real Exchange Rate Predictions over Long Horizons. // Journal of International Economics, 1997, v.43, p. 29-60.

79. Mendoza E.G. The Terms of Trade, The Real Exchange Rate, and Economic Fluctuations. //International Economic Review, 1995, v.36, p. 101-137.

80. Military Balance 2000-2001. LUSR, London, 2001.

81. Officer L. Purchasing Power Parity and Exchange Rate: Theory, Evidence, and Relevance. JAI Press, Greenwich, Connecticut, 1982.

82. Russia Foreign Economic Relations. Trends and Prospects. M., VNIKI, 1997.

83. Russian Economic Trends (Monthly Update). Russian-European Center for Economic Policy. Moscow, various issues.

84. Samuelson P.A. Theoretical Notes on Trade Problems. // Review of Economics and Statistics, 1964, v. 46, p. 145-154.

85. Stein J.L. The Fundamental Determinants of the US Dollar relative the G-7, Department of Economic Working Paper, Brown University, February of 1995.

86. Strauss J. The Cointegrating Relationship between Productivity, Real Exchange Rates and Purchasing Power Parity. // Journal of Macroeconomics, 1996, v. 18, p. 299-313.