Компьютерное моделирование инфляционных процессов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Лебедев, Константин Валерьевич

• Лебедев, Константин Валерьевич
• кандидат экономических наук
• 1997

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Лебедев, Константин Валерьевич

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. Методологические вопросы моделирования и прогнозирования инфляционных процессов

1.1. Математическое моделирование и социально-экономические науки.

1.2. Причины и факторы инфляции в России.

1.3. Задача моделирования и прогнозирования инфляции.

Глава 2. Компьютерное моделирование динамики цен на товарном рынке.

2.1. Моделирование динамики цен на рынке одного товара.

2.2. Моделирование динамики цен на рынке двух товаров (модель 2x2x1).

2.3. Динамика цен во внешней торговле (случай 2x2x2).

Глава 3. Исследование реальных инфляционных процессов на основе компьютерного моделирования.

3.1. Сплайны и их применение для сглаживания динамических рядов.

3.2. Анализ инфляционных процессов в США за период 1961-1988 гг.

3.3. Анализ российской инфляции с 1992-1996 гг.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Компьютерное моделирование инфляционных процессов»

Актуальность исследования. Процесс экономического развития в России за последние годы характеризуется высоким уровнем инфляции. Так, за период с начала 1992 г. до июля 1995 г., по данным Госкомстата, потребительские цены на товары и услуги выросли более чем в 1350 раз. Это значит, что от вкладов населения в учреждениях Сберегательного банка, которые на конец 1991 г. составляли 372 млрд. рублей, сейчас реально осталось лишь 276 миллионов.

Несмотря на то, что темпы инфляции в 1995 и 1996 гг. заметно снизились, инфляционные процессы по-прежнему оказывают отрицательное воздействие на общую экономическую ситуацию в стране. Дело в том, что инфляция ударила не только по населению, потерявшему существенную часть своих сбережений. В результате обесценения основных и оборотных фондов пострадали многие предприятия, торговые фирмы и даже целые отрасли. Так, по расчетам Института народнохозяйственного прогнозирования, в основном через механизм «ножниц цен» за 1991-1994 гг. из сельского хозяйства перекачено в ТЭК, транспорт, банки и другие сферы более 160 трлн. рублей. Это привело экономику сельского хозяйства в критическое положение.

Кроме того, инфляция в настоящее время является одним из основных факторов, препятствующих развитию производства и ограничивающих производственные инвестиции. Поэтому в настоящее время вопрос о том, каким образом можно создать долговременные институциональные «рамки» российской макроэкономической политики, которые бы сдерживали инфляцию и создавали условия для усиления эффективности экономики, выдвигается на первый план экономических дискуссий.

Разработка макроэкономической политики невозможна без выполнения комплексной перспективной оценки влияния важнейших факторов развития экономики на динамику и структуру производства, вследствие чего последняя относится к числу важнейших задач, от успешного решения которых зависит формирование научно-обоснованной макроэкономической политики.

Решение этой задачи имеет большое значение для будущего страны. К настоящему времени при обосновании путей перехода к рыночной экономике использовались различные подходы, в том числе делались (и делаются) попытки использовать рекомендации экономической теории, разработанной для объяснения функционирования сложившейся рыночной экономики западных стран. Опыт применения такого подхода свидетельствует о его ограниченности, поскольку многие допущения, лежащие в основе макроэкономической теории, в России не выполняются.

Одним из частных вопросов, возникающих при комплексной перспективной оценке влияния важнейших факторов развития экономики на динамику и структуру производства, является прогнозирование уровня инфляции на фоне изменения других макроэкономических показателей. Поскольку к настоящему времени не сложилось окончательно сформировавшегося подхода к анализу и прогнозированию макроэкономических процессов рыночной экономики, вследствие чего многие важнейшие решения в масштабах всей страны по-прежнему принимаются без должного анализа возможных последствий, прогнозирование уровня инфляции относится к числу актуальных задач экономической науки.

Цель и задачи исследования. Инфляция представляет собой сложный многофакторный процесс, реальный анализ которого возможен в рамках системного подхода. В работе выполнено исследование инфляционных процессов на основе компьютерного моделирования.

Для построения математической модели инфляции и проведения с ее помощью анализа моделируемого процесса был решен ряд частных задач, связанных с определением взаимосвязей между подсистемами модели, с установлением количественных зависимостей между переменными и т.д.

К числу решенных в рамках данной работы задач относятся:

- анализ существующих методов прогнозирования динамики цен на основе изучения инфляционных процессов;

- разработка нелинейной модели динамики цен на основе модификации известной классической статической модели 2x2x2;

- разработка пакета прикладных программ «СПЛАЙН-АНАЛИЗ» и методики обработки статистической информации для исследования дифференциальных характеристик динамических рядов и анализа взаимовлияния различных макропоказателей;

- исследование инфляционных процессов в США в 1961-1988 гг. (кривой Филлипса) на основе использования ППП «СПЛАЙН-АНАЛИЗ» и разработанной методики;

- исследование динамики макропоказателей экономики России, характеризующих инфляционные процессы в 1992—1996 гг., на основе использования ППП «СПЛАЙН-АНАЛИЗ» и разработанной методики;

- разработка динамической математической модели взаимовлияния цен и денежной массы;

- исследование механизма инфляционных процессов России на основе многовариантных расчетов в рамках модели взаимовлияния цен и денежной массы.

Объект исследования. Объектом исследования являются инфляционные процессы, происходящие в России.

Методологической и теоретической основой исследования являются научные труды классиков экономической науки, коллективные монографии различных научных школ и труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области моделирования и прогнозирования экономических процессов. Информационной базой исследования служат материалы Госкомстата России.

Научная новизна. В диссертационной работе дано новое решение актуальной задачи прогнозирования инфляции в народном хозяйстве на основе компьютерного моделирования. Новизна результатов работы заключается в следующем:

1. Выполнено исследование на ЭВМ динамики цен на рынке двух товаров на основе динамического варианта модели 2x2x2 [30,34], в которой сделан учет влияния реакции товаропроизводителей на дисбаланс спроса и предложения. Анализ модели, имеющей равновесное состояние, доказывает, что а) достижимость равновесия на рынке товаров определяется в конечном итоге адекватной реакцией экономических агентов на динамику цен; б) при неадекватной реакции экономических агентов на динамику цен теоретически возможно возникновение циклических колебаний цен с периодами 2, 4, 8 . и даже детерминированный хаос.

Тем самым показана несостоятельность методологического подхода, используемого при прогнозировании динамики экономических показателей, в основе которого лежит анализ смещения точки равновесия.

2. Разработан ППП «СПЛАЙН-АНАЛИЗ» и методика обработки статистической информации, ориентированный на исследование дифференциальных характеристик динамических рядов макропоказателей. В основе методики лежит аппроксимация таблично заданных функций сплайнами; центральным алгоритмом пакета является построение сглаживающего кубического сплайна прямыми методами теории оптимального управления. ППП позволяет исследовать не только динамику показателей народного хозяйства, но также и их дифференциальных характеристик (темпы прироста переменных, коэффициенты эластичности).

3. Произведено исследование инфляционных процессов в США за период 1961-1988 гг. Показано, что теоретическая кривая Филлипса является следствием обратной динамики изменения темпов роста цен и уровня безработицы, вызванных изменением других макроэкономических показателей

4. Выполнено исследование динамики основных макропоказателей, характеризующих инфляционные процессы в России в период 1992-1996 гг., и анализ динамики соответствующих темпов прироста на основе ППП «СПЛАЙН-АНАЛИЗ»,. Установлен неочевидный характер взаимовлияния динамики цен и денежной массы, позволивший выработать ряд неочевидных гипотез о механизме инфляции.

5. Построена динамическая математическая модель инфляции, в основе которой лежит гипотеза о взаимовлиянии цен и денежной массы. Проведены вычислительные эксперименты с моделью, позволяющие сделать вывод о ее адекватности.

Практическая значимость, апробация и внедрение результатов. Результаты выполненного исследования могут быть использованы фирмами и организациями, выполняющими при подготовке управленческих решений прогнозные расчеты динамики цен и других макроэкономических показателей. Важное практическое значение имеют разработанные автором ППП «СПЛАИН-АНАЛИЗ», предназначенный для исследования дифференциальных характеристик динамических рядов различной природы (не только макроэкономических), а также демонстрационно-обучающая программа «Динамика цен на рынке двух товаров», которая может быть использована в учебном процессе при изучении динамических моделей экономики.

Основные научно-теоретические и методологические положения, а также результаты работы докладывались на международных и всероссийских научных конференциях в Швейцарии (1994 г.), Государственной академии управления (1996 г.), Московском физико-техническом институте (1996 г.), Финансовой академии (1997 г.), а также на научных семинарах в МЭСИ, ГАУ, ЦЭМИ РАН, ВЦ РАН.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа изложена на 134 страницах машинописного текста, сопровождаемого рисунками и таблицами. Список использованной в работе литературы содержит 88 наименований.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Лебедев, Константин Валерьевич

Основные результаты работы можно сформулировать следующим образом.

1. На основе анализа многочисленной литературы, посвященной исследованию инфляционных и других сложных социально-экономических процессов, сделан вывод о необходимости использования для прогнозирования этих процессов системного подхода, позволяющего учесть влияние на инфляцию наиболее существенных факторов.

2. Разработан пакет демонстрационно-обучающих программ "ДИНАМИКА ЦЕН", позволяющий установить принципиальное значение обратных связей на динамику цен. На основе анализа различных моделей динамики цен показано преимущество дискриптивных моделей инфляции по сравнению со статистическими моделями, лежащими в основе существующих методик прогнозирования динамики цен, как более адекватной формы модельного описания этого процесса.

3. Для анализа взаимовлияния различных макропоказателей разработан пакет прикладных программ "СПЛАЙН-АНАЛИЗ" и методика обработки статистической информации, в основе которой лежит аппроксимация таблично заданных функций сплайнами. В основе центрального алгоритма пакета использовано решение задачи сплайн-аппроксимации прямыми методами теории оптимального управления.

4. Произведен сравнительный анализ разработанной методики с традиционными методами математической статистики. Показано преимущество использования метода сплайн-функций при анализе экономических процессов с переменной структурой.

5. Произведено исследование инфляционных процессов в США (кривой Филлипса) на основе анализа статистической информации за

1961-1988 гг. Показано, что теоретическая кривая Филлипса является следствием обратной динамики изменения темпов роста цен и уровня безработицы, вызванных изменением других макроэкономических показателей. которая на практике проявляется далеко не всегда.

6. Выполнено исследование динамики основных макропоказателей, характеризующих инфляционных процессы в России в 1989-1996 гг., и динамики соответствующих темпов прироста. Установлен неочевидный характер взаимовлияния динамики цеп и денежной массы, особенностью которого является запаздывание темпов прироста одного показателя от значения другого. При проведении конкретных расчетов использованы данные государственной статистической отчетности.

7. Построена и исследована математическая модель динамики цен и денежной массы с запаздыванием, в которой сделан учет не только влияния роста денежной массы на рост цен, но и обратное влияние уровня цен на динамику денежной массы. Выполненный анализ влияния различных параметров модели дает основание сделать следующие выводы: а) динамика цен и денежной массы носит колебательный характер, причем при определенных параметрах с течением времени устанавливаются равновесные значения цен и денежной массы; б) достижимость макроэкономического равновесия зависит от начального состояния системы и значений времени запаздывания (лагов); в) при определенных параметрах запаздывания возможно возникновение колебаний цен и денежной массы около равновесного значения с увеличивающейся амплитудой.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод об адекватности модели и о возможности использования апробированного подхода для исследования динамики цен и других макропеременных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Лебедев, Константин Валерьевич, 1997 год

1. Аллен Р. Математическая экономия. Пер. с англ.—М.: ИЛ, 1963.

2. Амосов А. Инфляция и кризис: пути выхода. // Вопросы экономики. — М., 1992, №2.

3. Арнольд В.И. Теория катастроф. М.: Наука, 1990.

4. Ашманов С.А. Введение в математическую экономику, — М : Наука, 1974.

5. Бессонов В.А., Иванилов Ю.П., Положишников В.Б. Связь темпов роста производительности труда и фондоотдачи с темпами роста фондовооруженности. -М.: ВЦ АН СССР, 1983.

6. Бессонов В.А. Расщепление временных рядов социально-экономических макропоказателей // Эконометрическое моделирование. -М.: ВЦ РАН, 1992.

7. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе.-М.:Дело Лтд, 1994.

8. Богомолов О.Т. Какая трансформация нужна России: либеральная или рыночная? В сб. 56.

9. Ватель И.А., Кононенко А.Ф. Об одной численной схеме решения задач оптимального управления // ЖВМ и МФ, 1970, т.10, 1.

10. Гальперин В.М.,.Гребенников П.И и др. Макроэкономика. — СПб., «Экономическая школа», 1994.

11. Глазьев С. Экономика и политика: эпизоды борьбы. —М.: «Гнозис», 1994.

12. Горбачев М.С. Об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР: Доклад и заключительное слово на Съезде народных депутатов СССР, 30 мая, 9 июня 1989 г.

13. Гринберг Р. Инфляция в переходных экономиках. К дискуссии о природе и способах регулирования // Политэконом, 1996, №2.

14. Дадаян B.C. Макроэкономика для всех. —Дубна, «Феникс», 1996.

15. Дородницын А.А. "Информатика: предмет и задачи"// В сб. Кибернетика. Становление информатики,—М.: Наука, 1986.

16. Дородницын А.А. Математика и описательные науки // "Число и мысль", вып.5. М.,Знание, 1982.

17. Жебрак Б.А. Инфляция в России 1992-1994: мнения и суждения российских аналитиков.—М., ИНИОН, 1995.

18. Журавлев С., Ивантер А. Инфляция в индексируемой экономике: специфика, механизм, сценарии, развития. // Вопросы экономики.—М., 1992, №2.

19. Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко B.J1. Методы сплайн-функций.-М.:Наука, 1980.

20. Иванилов Ю.П., Колдаева Н.Т. Методы анализа структурных изменений экономических систем // Эконометрическое моделирование. -М.: ВЦ РАН, 1992.

21. Иванилов Ю.П., Лебедев В.В. Применение сплайн-функций для сглаживания табличных данных. —М.:ВЦ АН СССР, 1990.

22. Иванилов Ю.П., Лотов А.В. Математические модели в экономике. — М.: Наука, 1979.

23. Илларионов А. Парадоксы статистики.—"Аргументы и факты", 1990, №3.

24. Илларионов А. Рост и падение российской инфляции // Политэконом, 1996, №2.

25. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1975.

26. Интрилигатор М. Шокирующий провал «шоковой терапии» // В сб. 56.

27. Инфляция в России и пути ее преодоления. Материалы дискуссии в Финансовой академии 18 марта 1993 г. // Деньги и кредит.—М.; 1993, №5, №б.

28. Канторович Л.В., Макаров B.JI. Математическая экономика //Математическая энциклопедия. Т.З.- М.: Советская энциклопедия, 1982.

29. Капица П.Л. Эксперимент. Теория. Практика. М., Наука, 1987.

30. Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике. Пер. с англ. — М.: Мир, 1964.

31. Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б. Теория вероятностей и математическая статистика. -М.: Высшая школа, 1991.

32. Курдюмов С.П., Малинецкий Г.В., Потапов А.Б. Синергетика: новые направления. Новое в жизни, науке и технике, 11/89. — М.: Знание, 1989.

33. Лебедев В.В., Лебедев К.В. Математические модели микроэкономики. М., НГУ, 1996.

34. Лебедев В.В. Математическое моделирование социально-экономических процессов. М.: «Изограф», 1997.

35. Леонтьев В. Экономические эссе. Пер. с англ. — М.: Политиздат, 1990.

36. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1992.

37. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. —М., Наука, 1987.

38. Лушин С., Пашковский В. Инфляционные процессы в экономике: истоки и перспективы // Вопросы экономики. — М.,1992, №2.

39. Лыкова Л.Н. Причины и структура инфляционного кризиса // Вопросы экономики. — М., 1992, №2.

40. Львов Д. Обновленные ориентиры экономической политики // В сб. 56.

41. Лэйард Р. Макроэкономика. Курс лекций для российских читателей. — М., «Джон Уайли энд Санз», 1994.

42. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. -М.: Республика, 1992.

43. Маленво Э. Лекции по микроэкономическому анализу. Пер. с фр. М.: Наука, 1985.

44. Маршалл А. Принципы экономической науки. М.,Прогресс,1993.

45. Математическая экономика на персональном компьютере. Под ред. М.Кубонива.—М., "Финансы и статистика", 1991.

46. Материалы XX1Y съезда КПСС. —М.: Политиздат, 1971.

47. Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. Когда общество меняет кожу. М., Международные отношения, 1989.

48. Мир управления проектами. Под ред. Х.Решке, Х.Шелле.—М., Алане, 1994.

49. Моисеев Н.Н., Иванилов Ю.П., Столярова Е.М. Методы оптимизации.- М.:Наука, 1978.

50. Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. — М., Наука, 1987.

51. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. — М., МГУ, 1994.

52. Основы теории оптимального управления: Учебное пособие для экон. Вузов / Кротов В.Ф., Лагоша Б.А., Лобанов С.М. Данилина Н.И., Сергеев С.И. — М., Высшая школа, 1990.

53. Петров А.А. Экономика. Модели. Вычислительный эксперимент. М.: Наука, 1996.

54. Полтерович В.М. Кризис экономической теории. — М., ЦЭМИ РАН, 1997.

55. Поманский А.Б., Трофимов Г.Ю. Математические модели в теориях экономического цикла // "Экономика и математические методы", т. XXV, вып.5, 1989.

56. Реформы глазами американских и российских ученых.— М., РЭЖ, 1996.

57. Рецензия на книгу «Сорос о Соросе» // Вестник финансовой академии. — М., 1997, №1.

58. Российские вести, февраль 1992 г., №5(38), стр.5.

59. Рутгайзер В.М. Социальная сфера. Проблемы планирования. — М., Экономика, 1989.

60. Рыжков Н.И. Пенсионному обеспечению граждан надежные правовые и социальные гарантии. Доклад на сессии Верховного Совета СССР,— "Правда", 3 ноября 1989 г.

61. Самарский А.А. Неизбежность новой методологии // "Коммунист", № 1, 1989.

62. Свирежев Ю.М. Нелинейные волны, диссипативные структуры и катастрофы в экологии. М.: Наука, 1987.

63. Свириденко К.С. Производственные зависимости с постоянной эластичностью замещения // Эконометрическое моделирование. -М.:ВЦ РАН, 1992.

64. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. -М.: Прогресс, 1968.

65. Сплайн-функции в экономико-статистических исследованиях. -Новосибирск: Наука, 1987.

66. Стечкин С.Б., Субботин Ю.Н. Сплайны в вычислительной математике.-М.:Наука, 1976.

67. Тихонов А.Н. Математическая модель // Математическая энциклопедия. Т.З.— М., Советская энциклопедия, 1982.

68. Тэйлор J1. Первые годы переходного периода // В сб. 56.

69. Усоскин В.М. "Денежный мир" М. Фридмена. М.: Мысль, 1989.

70. Френкель А.А. Экономика России в 1992-1996 гг. тенденции, анализ, прогноз. — М., Финстатинформ, 1996.

71. Харрис JI. Денежная теория.—М.:Прогресс, 1990.

72. Чернавский Д., Щербаков А. Что происходит в России // «Интеллектуальный мир», 1997, №13.

73. Черников Д. Крах радикализма и эволюционистская альтернатива //Российский экономический журнал. — 1995, №3.

74. Черников Д.А. Темпы и пропорции экономического роста. -М.: Экономика, 1982.

75. Шананин А.А. Об устойчивости рыночных механизмов // "Математическое моделирование", т.З, N2, 1991.

76. Шаталин С.С. Функционирование экономики развитого социализма: теория, методы, проблемы.—М.:МГУ, 1982.

77. Экономическая безопасность. Финансы и банки. —М., Институт экономики РАН, 1996.

78. Экономические новости, октябрь 1995 г., №20(68), стр.5.

79. Ямпольский С.М., Лисичкин В.А. Прогнозирование научно-технического прогресса. — М.: Экономика, 1974.

80. Bruno М., Esterly W. Inflation Crises and Long-Run Growth // World Bank, November, 1994.

81. Cagan P. The Monetary Dynamics of Hyperinflation // Stydies in the Quantity Theory of Money/Ed. by M.Friedman. L., 1970.

82. Dornbush R., Fisher S. Macroeconomics. McGraw-Hill Publishing Company, NY, 1990.

83. Friedman M. The Quantity Theory of Money and Other Essays. L., 1969.

84. Grandmont J.-M. On endogenious competitive business cycles // "Econometrica", 1985, v.53, N5.

85. Kaldor N. Capital accumulation and economic growth. Theory of capital. London ,1961.

86. Lukas R.E.: Nobel Lecture: Monetary Neutrality // Journal of Political Economy, 104, No.4, 661-682.

87. Ostasztwski A. Mathematics in Economics. Models and Methods.— Oxford, 1993.

88. Savit R. Chaos on the trading floor // "New scientist", 11 August, 1990, No 1729.