Экономико-математические модели в организации работы филиальной сети коммерческого банка тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Фурса, Анна Анатольевна

• Фурса, Анна Анатольевна
• кандидат экономических наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Фурса, Анна Анатольевна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В

БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

§ 1.1. Особенности управления персоналом и рынка труда в банковском секторе российской экономики

§ 1.2. Суть процесса планирования потребности в персонале

§1.3. Общий обзор методов планирования численности персонала

§ 1.4. Обзор опыта применения математических методов при решении задачи оптимизации численности персонала

ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ДОСТАТОЧНОСТИ

ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА.

§2.1. Простейшая модель оценки достаточности численности сотрудников розничного отделения банка с использованием аппарата теории массового обслуживания

§ 2.2. Простейшая модель оценки достаточности численности сотрудников розничного отделения банка с использованием аппарата имитационного моделирования

§ 2.3. Модель оценки достаточности численности сотрудников универсального отделения банка с использованием аппарата имитационного моделирования

ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ АДЕКВАТНОСТИ ЧИСЛЕННОСТИ

ПЕРСОНАЛА

§ 3.1. Анализ входящей информации - данных системы электронной очереди, установленной в розничном ДО

§ 3.2. Результаты имитации деятельности розничного ДО в соответствии с предложенной моделью

§ 3.3. Анализ входящей информации - данных системы электронной очереди, установленной в универсальном ДО

§ 3.4. Рекомендации по внедрению предложенных моделей в деятельность коммерческого банка

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экономико-математические модели в организации работы филиальной сети коммерческого банка»

Целью исследования является формализация функционала филиала/дополнительного офиса коммерческого банка, связанного с обслуживанием клиентов, и разработка соответствующих экономико-математических моделей, позволяющих оценить адекватность численности персонала, занятого в обслуживании обращений клиентов.

Объектом исследования является коммерческий банк, а именно подразделения филиала/дополнительного офиса банка, занятые в обслуживании клиентов - юридических и физических лиц.

Предметом исследования являются процессы обслуживания клиентов в филиале/дополнительном офисе банка, оценка адекватности существующей структуры персонала текущей нагрузке и управление численностью персонала на основании данной оценки.

Актуальность исследования обусловлена тем, что на современном этапе развития успех любой организации, в частности, коммерческого банка, в значительной мере определяется ее способностью установить свою объективную потребность в ресурсах, а также умением максимально эффективно использовать имеющиеся в ее распоряжении ресурсы. В частности, сказанное относится и к привлекаемым организацией человеческим ресурсам. Неумелое обращение с человеческими ресурсами может привести к реализации таких рисков, как операционный риск, риск потери репутации и т.д. ([34], стр. 35). В настоящее время определение потребности в персонале в банках зачастую сводится к принятию управленческих решений на основании субъективных оценок руководства либо использованию нормативных подходов, которые также зависят от субъективно выбранных норм и коэффициентов. В силу этого часто совершаются ошибки, вызванные неверным представлением лиц, принимающих решения, о степени загруженности того или иного подразделения, характере и трудоемкости выполняемой работы. К сожалению, до сих пор во многих организациях не изжиты такие существенные недостатки, как неспособность кадровых служб успешно выполнять функции по управлению персоналом, невысокий потенциал банковских менеджеров, неразвитость навыков, необходимых для успешного управления банковскими организациями, неоптимальность организационных структур количественного и качественного состава персонала.

С этой точки зрения для обоснования принимаемых решений становится чрезвычайно актуальным использование методов, позволяющих объективно оценить степень загруженности персонала и потребность в увеличении/сокращении численности. Особый интерес для исследования представляет решение задачи определения необходимой численности персонала для филиальной сети коммерческого банка. Построение соответствующих моделей для розничного и универсального дополнительного офиса банка (далее — ДО) (которые занимаются обслуживанием только физических и как физических, так и юридических лиц соответственно) позволяет оценивать деятельность каждого ДО в рамках единого подхода, но с учетом особенностей конкретного отделения (параметры потока клиентов и т.д.). При исследовании деятельности ДО/филиалов банка, связанной с обслуживанием клиентов, эффективным аппаратом исследований выступает инструментарий математической статистики, а также имитационное моделирование.

Поставленная цель определила комплекс задач, которые были решены в рамках настоящей работы:

• ретроспективный анализ развития рынка труда в банковском секторе российской экономики;

• исследование методов планирования численности персонала;

• исследование математических методов, применяемых при оптимизации численности персонала;

• исследование деятельности ДО/филиала банка, связанной с обслуживанием клиентов;

• построение экономико-математических моделей, позволяющих путем имитации деятельности отделений банка, связанной с обслуживанием клиентов, принимать решения относительно численности персонала;

• демонстрация применения стандартного банковского инструмента упорядочения работы с клиентами - системы электронной очереди - для экономико-математического обоснования при принятии решений об изменении численности сотрудников, занимающихся обслуживанием клиентов в ДО/филиалах банка;

• рекомендации по внедрению предложенных экономико-математических моделей в существующие механизмы управления персоналом в коммерческом банке.

Диссертация соответствует следующим пунктам паспорта специальности 08.00.13 (Математические и инструментальные методы экономики):

1.2. Теория и методология экономико-математического моделирования, исследование его возможностей и диапазонов применения: теоретические и методологические вопросы отображения социально-экономических процессов и систем в виде математических, информационных и компьютерных моделей.

1.4. Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений.

2.2 Конструирование имитационных моделей как основы экспериментальных машинных комплексов и разработка моделей экспериментальной экономики для анализа деятельности сложных социально-экономических систем и определения эффективных направлений развития социально-экономической и финансовой сфер.

В основе диссертационного исследования лежат научные публикации и научная и учебная литература, включающие в себя разработанный математический аппарат математической статистики, теории массового обслуживания и имитационного моделирования. Основные положения математической статистики широко раскрываются в работах Е. С. Вентцель, А. И. Кобзаря, В. П. Боровикова. Теория массового обслуживания наиболее полно представлена в трудах Е. С. Вентцель, В. П. Чернова и В. Б. Ивановского, а имитационное моделирование наиболее полно изложено в работе В. Кельтона и А. Лоу. Методологической базой в области исследования управления персоналом стали работы А. Р. Алавердова, Ю. Г. Одегова, Д. М. Илясова, А. С. Васина, В. В. Кузнецова, С. В. Ярыгина.

Степень разработанности проблемы. Следует отметить, что зачастую в литературе при описании того или иного метода определения необходимой численности персонала авторы не указывают, в какой области деятельности его наиболее целесообразно применять. В то же время адекватность метода во многом определяется спецификой работы оцениваемого персонала. Например, часто рекомендуются к использованию методы, предполагающие применение неких установленных нормативов и коэффициентов (т.н. нормативные методы и методы коэффициентов), в то же время не все виды анализируемой деятельности могут быть очевидным образом нормированы.

Математические методы не являются распространенным средством анализа в данной области - хотя в литературе встречается упоминание использования таких методов, как линейное программирование, анализ временных рядов, экспоненциальное сглаживание, корреляционный анализ, целочисленное программирование, научные работы, в которых рассматривались бы примеры использования подобных методов для решения практических задач, не распространены. Наиболее широко из математических методов представлена теория массового обслуживания - однако, как будет показано, параметры реальных систем не всегда отвечают выдвигаемым ею предпосылкам, поэтому ее использование на практике не всегда возможно.

В рамках проведения исследований в работе использовались следующие научные методы: математическая статистика, теория массового обслуживания, имитационное моделирование.

Инструментальная поддержка разработанных методов заключается в применении средств, основанных на использовании программных пакетов MS Excel и STATISTICA.

Информационную базу исследования формируют данные, полученные из закрытых источников информации: данные системы электронной очереди, установленной в дополнительных офисах одного из коммерческих банков Санкт - Петербурга. Анализируемые данные охватывают период с 2008 по 2011 год.

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка источников и приложений. Диссертация содержит 93 страницы основного текста, 21 таблицу, 18 рисунков, 7 приложений. Список литературы включает 56 источников.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Фурса, Анна Анатольевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ современных подходов к определению необходимой численности персонала позволил придти к выводу, что для решения задач оценки адекватности численности банковского персонала возлагаемой на него нагрузке могут быть успешно применены математические модели, основанные на имитационном моделировании. Разработка моделей, оценивающих работу системы, включающей несколько категорий работников, с учетом взаимосвязей между ними в рамках технологического процесса, до автора не производились.

Научная новизна определяется свойствами и параметрами экономико-математических моделей, предложенных для описания деятельности различных категорий сотрудников отделения банка, занимающихся обслуживанием клиентов, позволяющих учесть имеющуюся статистику о посещении отделений банка клиентами, предположения об изменении потока клиентов, а также сопоставить различные сценарии развития бизнеса (при условии различных входных данных).

Также факторами научной новизны обладают следующие результаты, выносимые на защиту:

• систематизированы основные методы планирования численности персонала, в частности математические методы, применяемые при оптимизации численности персонала;

• формализована деятельность дополнительного офиса/филиала банка, связанная с обслуживанием клиентов: определены типовые функции сотрудников, занимающихся обслуживанием клиентов, выделены основные типы обращений клиентов и порядок их обработки в виде последовательности выполняемых типовых операций;

• построены экономико-математические модели для двух типов ДО, позволяющие оценивать качество обслуживания для заданного потока посетителей и параметров работы сотрудников (количество сотрудников, время выполнения типовой операции и т.д.) путем имитации деятельности отделений банка, связанной с обслуживанием клиентов, и, таким образом, принимать решения относительно численности персонала. В рамках предложенных моделей работа ДО по обслуживанию клиентов рассматривается как единая система, не распадаясь на автономные подсистемы для каждой отдельной категории сотрудников;

• проведена апробация модели функционирования розничного ДО, анализ данных ЭО, установленной в универсальном офисе, показано, что в данном случае имеющаяся информация также достаточна для проведения имитации в рамках предложенной во второй главе модели. Выдвинуты рекомендации по внедрению предложенных экономико-математических моделей в существующие механизмы управления персоналом в коммерческом банке.

К основным результатам работы можно отнести следующие:

1. аналитический обзор современных методов, применяемых для определения необходимой численности персонала;

2. формализация деятельности двух основных типов ДО банка: выделены виды работников, описаны выполняемые ими функции, определены основные цели обращения клиентов, описана последовательность функций сотрудниками разных видов, необходимая для обслуживания различных целей клиентов

3. формализация экономико-математических моделей деятельности по обслуживанию клиентов для розничного и универсального офисов банка;

4. система выводов относительно возможностей практического применения предложенных моделей, указана возможность расширения сферы их применения.

Полученные в данной работе результаты нашли практическое применение в рамках деятельности одного из коммерческих банков Санкт-Петербурга.

В заключение работы следует сказать о перспективах данного исследования, связанных с расширением предложенных моделей, позволяющим учесть деятельность сотрудников Головного банка, занимающихся обработкой заявок, поступающих из филиалов и ДО (например, обработка кредитных заявок клиентов розничных ДО), либо уровень сотрудников в рамках одной категории (например, МОФЛ, старший МОФЛ, главный МОФЛ, различающиеся уровнем ответственности и, возможно, возлагаемыми на них типовыми должностными обязанностями). Также в предложенных моделях может быть использована не таблично заданная, а функционально выраженная зависимость входящего потока посетителей от месяца, дня недели и времени посещения (т.е. возможно дополнительное исследование данных электронной очереди).

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Фурса, Анна Анатольевна, 2012 год

1. Алавердов А. Р. Организация управления персоналом современного российского банка. 2-е изд. М.: Изд. группа «БДЦ-пресс», 2003. 320 с.

2. Бор М. 3., Пятенко В. В. Стратегическое управление банковской деятельностью. М.: Приор, 1995. 160 с.

3. Боровиков В. П. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов. СПб: Питер, 2001. 656с.

4. Васин А. С., Кузнецов В. В. Моделирование и оценка параметров нестационарного потока клиентов в банке // Финансы и кредит. 2004. № 5(143). С. 58-62.

5. Васин А. С., Кузнецов В. В. Моделирование и оценка параметров распределения длительности обслуживания клиентов банка // Финансы и кредит. 2004. № 12(150). С. 19-21.

6. Васин А. С., Кузнецов В. В. Повышение качества процесса реализации банковских услуг в условиях неравномерного календарного спроса. М.: «Финансы и кредит»; Тула: Тульский ун-т, 2004г. 148 с.

7. Васин А. С., Кузнецов В. В. Повышение эффективности функционирования банка на основе совершенствования процесса обслуживания его клиентов // Финансы и кредит. 2004. № 7(145). С. 27-31.

8. Васин А. С., Кузнецов В. В. Статистическое моделирование процесса обслуживания клиентов банка // Финансы и кредит. 2004. № 13(151). С. 22-24.

9. Васин А. С., Федосеев А. А. Современные подходы к повышению качества управления в банке / под общ. ред. А. С. Васина. Орёл: Орловский гос. техн. ун-т, 2002. 166 с.

10. Вентцель Е. С. Теория вероятностей: учебник для студентов вузов. 9-е изд. М.: Изд. Центр «Академия», 2003. 576 с.

11. Вентцель Е. С., Овчаров JI. А. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения. М.: Наука, 1991. 384 с.

12. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Современная экономическая энциклопедия. СПб.: Лань, 2002. 880 с.

13. Гупалов В. К. Управление рабочим временем. 2-е изд. М.: Финансы и статистика, 1998.240 с.

14. Долан Э., Кемпбелл К., Кемпбелл Р. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика М., Л., 1991

15. Ефимова Е. Г. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и формулах: Учебное пособие. М.: Флинта, 2003.156 с.

16. Илясов Д. М. Управление персоналом в финансово-кредитных учреждениях. Монография. М.: Изд-во «АО «Экое», 2002. 192 с.

17. Исаев Р. Оптимизация оргструктуры и численности персонала Банка на основе расчета трудоемкости бизнес-процессов // Управление в кредитной организации. 2009. № 2.

18. Кельтон В., Jloy А. Имитационное моделирование. Классика Computer science. 3-е изд. СПб: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2004. 847 с.

19. Книга работника кадровой службы. Учебно-справочное пособие / под общ. ред. Е. В. Охотского, В. М. Анисимова. М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1998.494 с.

20. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 816 с.

21. Колосова М. Методы оптимизации численности персонала: четыре подхода // «Управление персоналом». 2008. № 16.

22. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). М.: Наука, 1978. 832 с.

23. Кочеткова А. И. Основы управления персоналом. М.: ТЕИС, 2000. 88 с.

24. Кузнецов В. В. Оценка параметров распределения длительности обслуживания на основе фотографии рабочего дня // Финансы и кредит. 2004. № 11(149). С. 17-19.

25. Лаврушин О. И., Мамонова И. Д., Валенцева Н. И. и др. Банковское дело: учебник. 7-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2008. 768 с.

26. Лобанова Т. Н. Банки: организация и персонал. Учебно-практическое пособие. М.: Городец, 2000.400 с.

27. Математика для экономистов: В 6 т. / под ред. А. Ф. Тарасюка М.: Инфра-М, 2000. Т. 6: Чернов В. П., Ивановский В. Б. Теория массового обслуживания. 158 с.

28. Михайлов М. В., Первозванская Т. Н. Имитационное моделирование экономических систем: учебное пособие. СПб: ОЦЭиМ, 2007. 82 с.

29. Михайлов Ф. Б. Управление персоналом: классические концепции и новые подходы. Казань, 1994

30. Николенко Н. П. Менеджмент человеческих ресурсов. М.: ИД «Страховое ревю», 2004. 356 с.

31. Одегов Ю. Г., Никонова Т. В., Безделов Д. А. Банковский менеджмент: управление персоналом: Учебное пособие. М.: Экзамен, 2005.448 с.

32. Первая банковская директива ЕС от 12.12.1977 «О координации законов, правил и административных положений, регулирующих организацию и ведение бизнеса кредитных организаций» (77/780/ЕЕС)

33. Пещанская И. В. Организация деятельности коммерческого банка: учебное пособие. М.: Инфра-М, 2001. 320 с.

34. Тавасиев А. М., Бычков В. П., Москвин В. А. Банковское дело: базовые операции для клиентов: Учебное пособие по специальности "Менеджмент организации"/ под ред. А. М. Тавасиева. М.: Финансы и статистика, 2005. 302 с.

35. Травин В. В., Дятлов В. А. Менеджмент персонала предприятия: Учеб.-практ. пособие. 3-е изд. М.: Дело, 2000. -272с.

36. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент): Учебник / под ред. д.э.н., проф. О. И. Лаврушина М.: «Юристъ», 2002. 688 с.

37. Управление персоналом организации: учебник / под ред. А. Я. Кибанова. М.: Инфра-М, 1997.512 с.

38. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в ред. Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (с изменениями на 15 февраля 2010 года)

39. Фурса А. А. Имитационная модель оценки достаточности численности сотрудников отделения банка // Научно-практический журнал «Финансы и бизнес», Вып.4, 2011 С. 112-121.

40. Фурса А. А. Методы оценки достаточности численности персонала по обслуживанию клиентов физических лиц в подразделениях коммерческого банка // Научнотехнические ведомости СПбГПУ Сер. «Экономические науки», Вып.2., 2011. С. 160-163.

41. Хучек М. Стратегия управления трудовым потенциалом предприятия. М.: Росий-ская академия управления, 1993.229 с.

42. Цисарь И. Ф. Планирование оптимальной численности персонала банка // Банковское дело. 2003. № 1. С. 35-38.

43. Чижов Н. А. Персонал банка: технология управления и развития. М.: Центрком, 1998.207 с.

44. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации. М.: Интел-Синтез, 1996. 300 с.

45. Экономический словарь/ Под ред. А.И.Архипова. М.:ТК "Велби", изд-во "Проспект", 2004. 624 с.

46. Ярыгин С. В. Особенности управления персоналом коммерческого банка (методические и организационные основы): диссертация на соискание степени доктора экономических наук по специальности 08.00.07, М., 1999. 337 с. РГБ ОД 71:01 -8/12-8.

47. Fomundam Samuel, Herrmann Jeffrey. A Survey of queuing theory applications in healthcare. Technical Report 2007-24, Institute for Systems Research, University of Maryland, College Park, 2007.

48. Gupta Ishwar, Zoreda Juan, Kramer Nathan. Hospital Manpower Planning by Use of Queueing Theory Health Services Research // Health Services Research. Volume: 6, Issue: 1 1971. Pp. 76-82

49. Jaffie M. D. Money, Banking and Credit. N.Y. 1989.

50. Jones R. C., Morrison S. R, Whiteman R.P. Helping to Plan a Bank's Manpower Resources // Operational Research Quaterly Vol.24 No. 3, pp. 365-374

51. Ulmer M. Economics: Theory and Practice. N.Y. 1965.56. www.cbr.ru официальный сайт Центрального банка Российской Федерации